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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月

20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰转型动力混合

基金主代码 004044

交易代码 004044

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 283,677,732.59 份

在严格控制投资组合风险的前提下,积极优选受

益于中国经济的转型升级而获取增长动力的优势

投资目标

行业及上市公司,力求实现基金资产的长期稳定

增值。

本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气

投资策略

度和货币资金供求等多个维度进行综合分析,主

动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前

提下,进行积极灵活的资产配置,合理确定基金

在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投资

比例,最大限度地提高基金资产的收益。

沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率

业绩比较基准

*40%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高

预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收

风险收益特征

益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股

票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -6,025,407.73

2.本期利润 13,164,715.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0423

4.期末基金资产净值 261,675,981.50

5.期末基金份额净值 0.9224

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 5.06% 0.89% 4.96% 0.44% 0.10% 0.45%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 11 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:1、按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结

束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定;

2、本基金的业绩比较基准是:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率

*40%。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

王喆先生,工商管理硕

士。历任沈阳商品交易

本基 所分析员、宏源研究发

金的 展中心高级行业研究员、

基金 宏源证券资产管理部高

经理, 级投资经理。2010 年加

王喆 公司 2017-11-16 - 20 入广州证券,担任投资

权益 管理部助理投资总监、

投资 广州证券红棉 1 号投资

部总 主办等职。2014 年 11

监 月加入金鹰基金管理有

限公司,现任权益投资

部基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律

法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有

人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违

反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日

内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度稳增长政策逐渐发力,宏观经济初步企稳。虽然猪肉价格大幅上涨导致通胀有所提升,但总需求依然不足,因此央行仍主动引导利率下行,继续保持流动性宽松。

四季度市场的风险偏好继续上行,A 股市场震荡上行。四季度上证综指上

涨 4.99%,创业板综指上涨 10.48%,继续大幅领先主板。传媒、电子、计算机等科技类成长股继续表现出色,同时建材、钢铁等受益于稳增长政策的周期性板块也有所表现。

四季度我们保持了较高的持股比例,重点配置了通讯、电子、计算机等成长型个股,同时也增加了食品饮料、医药等稳定成长型行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,基金份额净值为 0.9224 元,本报告期份额净值增长率为

5.06%,同期业绩比较基准增长率为 4.96%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,在稳增长政策作用下,国内宏观经济有望逐渐企稳。同时随

着猪肉价格冲高回落,通胀压力将逐渐减缓,流动性有望继续保持宽松。因此,

我们判断 2020 年 A 股市场整体呈现震荡上行,但结构性分化仍会持续。受益

于 5G 新技术周期、代表未来经济转型发展方向的成长型行业存在较大的投资

机会,如通讯、电子、计算机、传媒等行业。

在操作上我们将采取相对积极的投资策略,整体仓位保持在较高水平。在 行业配置上,重点配置受益于新技术周期、代表未来经济转型发展方向的成长 型行业,如通讯、电子、计算机等、同时适当配置部分稳定成长型的行业及个 股,如医药、食品饮料等。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 240,654,195.88 90.85

其中:股票 240,654,195.88 90.85

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,656,150.25 8.93

7 其他各项资产 583,022.62 0.22

8 合计 264,893,368.75 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

应收申购款、待摊费用。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 170,696,500.42 65.23

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,878,922.06 20.21

J 金融业 16,964,499.36 6.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 240,654,195.88 91.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 000063 中兴通讯 553,000 19,570,670.00 7.48

2 600498 烽火通信 613,000 16,826,850.00 6.43

3 600961 株冶集团 1,885,000 15,664,350.00 5.99

4 600050 中国联通 2,600,000 15,314,000.00 5.85

5 300308 中际旭创 272,500 14,210,875.00 5.43

6 002436 兴森科技 1,500,000 12,210,000.00 4.67

7 002273 水晶光电 750,000 12,120,000.00 4.63

8 002912 中新赛克 94,091 11,855,466.00 4.53

9 600703 三安光电 590,000 10,832,400.00 4.14

10 002371 北方华创 118,000 10,384,000.00 3.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期内未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 95,644.58

2 应收证券清算款 465,918.33

3 应收股利 -

4 应收利息 13,742.33

5 应收申购款 7,717.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 583,022.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 335,993,683.05

报告期基金总申购份额 2,653,863.62

减:报告期基金总赎回份额 54,969,814.08

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 283,677,732.59

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

2、《金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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