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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年八月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方支柱产业灵活配置混合

基金主代码 004205

前端交易代码 004205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 31,556,088.11 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下,投资于我国支柱产业相关

投资目标 的股票,结合灵活主动的类别资产配置,力争实现基

金的长期稳定增值。

本基金投资于我国支柱产业相关上市公司的证券,旨

投资策略 在控制投资风险的基础上,通过灵活的资产配置,分

享我国支柱产业发展过程中带来的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益率

×40%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司

姓名 李景岩 田青

信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003

电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 010-66578578 或 010-67595096

400-628-5888

传真 010-66578700 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com 或

网址 http://www.df5888.com

基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 661,200.14

本期利润 729,371.14

加权平均基金份额本期利润 0.0298

本期基金份额净值增长率 3.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 -0.2353

期末基金资产净值 24,130,150.92

期末基金份额净值 0.7647

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.59% 0.24% 3.43% 0.68% -2.84% -0.44%

过去三个月 -2.81% 0.63% -0.76% 0.90% -2.05% -0.27%

过去六个月 3.42% 0.74% 15.71% 0.92% -12.29% -0.18%

过去一年 -17.00% 1.06% 7.18% 0.91% -24.18% 0.15%

过去三年 -23.53% 1.03% 10.12% 0.74% -33.65% 0.29%

自基金合同 -23.53% 1.03% 10.12% 0.74% -33.65% 0.29%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证

监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司注册

资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元,占公司注册资本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元,占公司注册资本 27%;渤海国

际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元,占公司注册资本的 9%。截至 2019 年 6 月 30 日,本

公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

权益投资部总经理,投资

决策委员会委员,清华大

学工商管理硕士,9 年证

券从业经历。曾任 GCW

Consulting 高级分析师、

本基金 中信证券高级经理、天安

基金经 财产保险股份有限公司研

理、权益 究总监、渤海人寿保险股

蒋茜(先 投资部 2017 年 7 月 26 - 9 年 份有限公司投资总监。

生) 总经理、 日 2017 年 5 月加盟东方基金

投资决 管理有限责任公司,曾任

策委员 研究部总经理,现任东方

会委员 支柱产业灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、

东方精选混合型开放式证

券投资基金基金经理、东

方主题精选混合型证券投

资基金基金经理。

注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场在估值已经处于历史底部的情况下,叠加国内外利多因素,市场出现较大幅度反弹,主要指数均出现不同程度的上涨。从申万一级行业分布来看,以食品饮料为代表的消费板块整体表现突出。

报告期内,本基金以绝对收益的思路进行组合配置,重点配置盈利增速和估值匹配的个股,在市场调整中控制仓位,降低波动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日,本基金净值增长率为 3.42%,业绩比较基准收益率

为 15.71%,低于业绩比较基准 12.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,尽管经济下行压力仍然较大,企业盈利不容乐观,市场不确定性仍在。但是当前A 股市场指数向下的空间较为有限,上市公司企业盈利尽管面临压力。但经济阶段性触底的时间点越来越近,触底概率正在加大。而且当前市场估值水平已经较为充分的反映了诸多不确定性。因此,我们对当前市场并不悲观,从长周期角度来看,当前资本市场投资机会有很大挖掘空间。从板块配置上来看,我们重点看好消费、科技和制造等三个方向。本基金将用绝对收益的思维,通过自下而上精选个股,选择市场竞争格局好、盈利和估值合理、资产质量优秀的个股进行长期

投资。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:

本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1 名,委员会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:

1.委员会主任

负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。

2.运营部

①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。

③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

3.投研部门

当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

4.风险管理部

在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有

限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 19,780,602.86 5,950,702.57

结算备付金 28,768.43 192,794.47

存出保证金 23,113.52 38,718.20

交易性金融资产 5,337,222.50 13,164,630.80

其中:股票投资 5,337,222.50 13,164,630.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,478.28 1,715.06

应收股利 - -

应收申购款 182,659.76 274.41

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 25,355,845.35 19,348,835.51

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,126,666.37 -

应付赎回款 15,160.55 15,091.59

应付管理人报酬 23,128.25 24,701.55

应付托管费 3,854.70 4,116.90

应付销售服务费 - -

应付交易费用 32,529.73 85,529.83

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 24,354.83 94,518.96

负债合计 1,225,694.43 223,958.83

所有者权益:

实收基金 31,556,088.11 25,865,878.45

未分配利润 -7,425,937.19 -6,741,001.77

所有者权益合计 24,130,150.92 19,124,876.68

负债和所有者权益总计 25,355,845.35 19,348,835.51

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7647 元,基金份额总额 31,556,088.11

份。

6.2 利润表

会计主体:东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6

2019 年 6 月 30 日 月 30 日

一、收入 1,063,191.98 -4,546,541.60

1.利息收入 42,279.88 45,054.32

其中:存款利息收入 42,005.36 45,054.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 274.52 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 945,894.37 -4,467,579.10

其中:股票投资收益 908,729.11 -4,786,759.03

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 37,165.26 319,179.93

3.公允价值变动收益(损失以“-” 68,171.00 -294,534.56

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,846.73 170,517.74

减:二、费用 333,820.84 1,453,101.47

1.管理人报酬 139,280.36 367,373.80

2.托管费 23,213.31 61,229.02

3.销售服务费 - -

4.交易费用 140,833.10 962,476.90

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 30,494.07 62,021.75

三、利润总额(亏损总额以“-” 729,371.14 -5,999,643.07

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 729,371.14 -5,999,643.07

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 25,865,878.45 -6,741,001.77 19,124,876.68

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 729,371.14 729,371.14

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 5,690,209.66 -1,414,306.56 4,275,903.10

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 10,505,760.52 -2,471,467.90 8,034,292.62

2.基金赎回款 -4,815,550.86 1,057,161.34 -3,758,389.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 31,556,088.11 -7,425,937.19 24,130,150.92

金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 44,438,666.45 1,782,460.40 46,221,126.85

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -5,999,643.07 -5,999,643.07

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -5,437,752.39 1,146,986.94 -4,290,765.45

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 33,016,121.60 74,133.88 33,090,255.48

2.基金赎回款 -38,453,873.99 1,072,853.06 -37,381,020.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 39,000,914.06 -3,070,195.73 35,930,718.33

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2016 年 7 月 5 日中

国证监会《关于准予东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1511 号)和《关于东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2017]1319 号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2017

年 4 月 24 日至 2017 年 5 月 19 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金,首次设立募集不

包括认购资金利息共募集 404,170,540.75 元人民币,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2017]第 01300017 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方支柱产业灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

404,218,705.58 份基金单位,其中认购资金利息折合 48,164.83 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变

动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。

2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生

的部分金融商品转让业务,转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照

实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方

教育费附加。

7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 19,780,602.86

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 19,780,602.86

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,179,770.90 5,337,222.50 157,451.60

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 5,179,770.90 5,337,222.50 157,451.60

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 3,454.88

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 13.00

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 10.40

合计 3,478.28

注:其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 32,529.73

银行间市场应付交易费用 -

合计 32,529.73

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 19.04

预提费用 24,335.79

合计 24,354.83

注:预提费用为按日计提的审计费和账户维护费。

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 25,865,878.45 25,865,878.45

本期申购 10,505,760.52 10,505,760.52

本期赎回(以"-"号填列) -4,815,550.86 -4,815,550.86

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 31,556,088.11 31,556,088.11

注:本期申购包含基金转换入份额;本期赎回包含基金转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -5,952,233.83 -788,767.94 -6,741,001.77

本期利润 661,200.14 68,171.00 729,371.14

本期基金份额交易 -1,175,028.56 -239,278.00 -1,414,306.56

产生的变动数

其中:基金申购款 -2,169,624.43 -301,843.47 -2,471,467.90

基金赎回款 994,595.87 62,565.47 1,057,161.34

本期已分配利润 - - -

本期末 -6,466,062.25 -959,874.94 -7,425,937.19

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 41,013.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 753.69

其他 238.17

合计 42,005.36

注:其他结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 49,279,246.62

减:卖出股票成本总额 48,370,517.51

买卖股票差价收入 908,729.11

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 37,165.26

基金投资产生的股利收益 -

合计 37,165.26

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 68,171.00

——股票投资 68,171.00

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 68,171.00

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 6,657.38

基金转换费收入 189.35

合计 6,846.73

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 140,833.10

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -

赎回费 -

合计 140,833.10

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 -

债券账户维护费 9,000.00

银行汇划费用 1,658.28

合计 30,494.07

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构

东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构

中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东北证券股份有限公 - - 53,098,234.49 8.42%

6.4.9.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4 权证交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

东北证券股份有 - - - -

限公司

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

东北证券股份有 49,451.35 8.42% 64,533.37 9.49%

限公司

注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 139,280.36 367,373.80

的管理费

其中:支付销售机构的客 43,474.13 91,569.83

户维护费

注:①计提标准:本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。6.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 23,213.31 61,229.02

的托管费

注:①计提标准:本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30

月 30 日 日

基金合同生效日( 2017 年

5 月 24 日 )持有的基金份 - -

期初持有的基金份额 7,742,929.92 7,742,929.92

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 7,742,929.92 7,742,929.92

期末持有的基金份额 24.5400% 19.8500%

占基金总份额比例

注:上述关联方投资本基金时,按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费,并履行了信息披露义务。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限 19,780,602.86 41,013.50 11,732,105.76 39,603.83

公司

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的

债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的

债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,337,222.50 21.05

其中:股票 5,337,222.50 21.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 19,809,371.29 78.13

8 其他各项资产 209,251.56 0.83

9 合计 25,355,845.35 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 345,084.00 1.43

B 采矿业 - -

C 制造业 3,496,255.50 14.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供 257,882.00 1.07

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 91,590.00 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 154,100.00 0.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 405,291.00 1.68

K 房地产业 371,020.00 1.54

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 216,000.00 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,337,222.50 22.12

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002179 中航光电 10,400 347,984.00 1.44

2 600887 伊利股份 8,500 283,985.00 1.18

3 300498 温氏股份 7,000 251,020.00 1.04

4 600132 重庆啤酒 5,000 235,800.00 0.98

5 300012 华测检测 20,000 216,000.00 0.90

6 600048 保利地产 16,000 204,160.00 0.85

7 601318 中国平安 2,300 203,803.00 0.84

8 600036 招商银行 5,600 201,488.00 0.84

9 300294 博雅生物 7,000 190,050.00 0.79

10 600276 恒瑞医药 2,700 178,200.00 0.74

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601688 华泰证券 1,105,493.00 5.78

2 002475 立讯精密 1,009,495.00 5.28

3 600104 上汽集团 955,335.00 5.00

4 300498 温氏股份 821,606.00 4.30

5 002179 中航光电 804,882.00 4.21

6 603678 火炬电子 783,590.00 4.10

7 000661 长春高新 782,614.00 4.09

8 601288 农业银行 777,481.00 4.07

9 600201 生物股份 770,804.21 4.03

10 600406 国电南瑞 708,827.53 3.71

11 601877 正泰电器 703,935.00 3.68

12 002415 海康威视 667,796.00 3.49

13 600196 复星医药 648,154.00 3.39

14 300604 长川科技 641,224.40 3.35

15 000063 中兴通讯 626,011.00 3.27

16 300584 海辰药业 576,445.00 3.01

17 600535 天士力 571,498.00 2.99

18 600332 白云山 553,990.00 2.90

19 002230 科大讯飞 544,545.00 2.85

20 300271 华宇软件 538,028.00 2.81

21 300253 卫宁健康 532,445.69 2.78

22 600132 重庆啤酒 525,034.73 2.75

23 000887 中鼎股份 520,822.00 2.72

24 601111 中国国航 517,388.00 2.71

25 002234 民和股份 515,528.00 2.70

26 002372 伟星新材 494,743.00 2.59

27 600895 张江高科 488,117.00 2.55

28 000333 美的集团 485,569.00 2.54

29 600056 中国医药 444,880.85 2.33

30 600511 国药股份 442,559.00 2.31

31 600487 亨通光电 442,470.00 2.31

32 002456 欧菲光 434,427.00 2.27

33 603707 健友股份 433,092.00 2.26

34 600703 三安光电 424,153.00 2.22

35 600029 南方航空 420,164.00 2.20

36 002008 大族激光 408,767.00 2.14

37 600885 宏发股份 397,416.00 2.08

38 603611 诺力股份 389,375.00 2.04

39 002146 荣盛发展 384,655.00 2.01

注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 601688 华泰证券 1,229,246.32 6.43

2 002372 伟星新材 1,114,863.72 5.83

3 300498 温氏股份 1,084,012.46 5.67

4 002475 立讯精密 1,059,320.00 5.54

5 300271 华宇软件 912,580.59 4.77

6 600104 上汽集团 883,166.00 4.62

7 002179 中航光电 867,061.00 4.53

8 000002 万 科A 864,872.62 4.52

9 600406 国电南瑞 862,137.00 4.51

10 600132 重庆啤酒 811,063.62 4.24

11 000661 长春高新 781,905.00 4.09

12 603678 火炬电子 771,547.00 4.03

13 300604 长川科技 771,132.35 4.03

14 601398 工商银行 752,550.00 3.93

15 601288 农业银行 741,000.00 3.87

16 600886 国投电力 725,090.00 3.79

17 000063 中兴通讯 723,259.98 3.78

18 600201 生物股份 696,201.00 3.64

19 600872 中炬高新 668,294.44 3.49

20 002032 苏 泊 尔 665,425.00 3.48

21 600196 复星医药 658,939.00 3.45

22 002415 海康威视 651,046.00 3.40

23 601888 中国国旅 612,961.04 3.21

24 601933 永辉超市 605,807.06 3.17

25 002456 欧菲光 605,629.00 3.17

26 600498 烽火通信 595,290.21 3.11

27 600900 长江电力 579,770.00 3.03

28 002841 视源股份 574,210.00 3.00

29 600535 天士力 559,103.00 2.92

30 600885 宏发股份 556,831.00 2.91

31 002008 大族激光 556,666.00 2.91

32 600332 白云山 556,495.00 2.91

33 000895 双汇发展 549,014.00 2.87

34 002230 科大讯飞 547,273.00 2.86

35 300253 卫宁健康 544,243.16 2.85

36 002234 民和股份 542,670.00 2.84

37 300584 海辰药业 540,704.00 2.83

38 601877 正泰电器 520,105.00 2.72

39 601186 中国铁建 519,951.44 2.72

40 000333 美的集团 510,624.26 2.67

41 600895 张江高科 510,557.00 2.67

42 002925 盈趣科技 479,036.00 2.50

43 300012 华测检测 477,765.00 2.50

44 601111 中国国航 470,031.00 2.46

45 300463 迈克生物 462,687.00 2.42

46 600487 亨通光电 460,951.00 2.41

47 002583 海能达 445,145.00 2.33

48 600563 法拉电子 432,762.12 2.26

49 002146 荣盛发展 432,761.00 2.26

50 000887 中鼎股份 428,422.00 2.24

51 600511 国药股份 412,212.00 2.16

52 002299 圣农发展 409,226.00 2.14

53 000503 国新健康 402,240.00 2.10

54 603707 健友股份 401,908.00 2.10

55 600029 南方航空 401,533.00 2.10

56 600703 三安光电 400,739.00 2.10

57 600018 上港集团 396,813.00 2.07

58 600600 青岛啤酒 388,600.00 2.03

59 002223 鱼跃医疗 386,544.30 2.02

60 600977 中国电影 386,138.00 2.02

注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 40,474,938.21

卖出股票收入(成交)总额 49,279,246.62

注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期末本基金未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金所持有的招商银行(600036)于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管

局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元,违规行为为授信调查不全面,未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元,违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元,违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元,违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元,违规行为为资产质量反映不真实;对滨州分行罚款人民币 35 万元,违规行为为贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元,违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元,违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于2018 年5 月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚,处罚原因是未依法履行其他职责,

对上市公司罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规

事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

本基金决策依据及投资程序:

(1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。

(2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。

(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资招商银行主要基于以下原因:公司是国内领先的零售银行,通过多年来零售战略的执行,公司的零售客户不仅存在规模优势,而且客户质量优质,客户结构中私行客户占比高,客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河,创新能力行业领先,业务结构稳健,业绩稳定,资产质量好于行业竞争对手。

除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,113.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,478.28

5 应收申购款 182,659.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 209,251.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,114 28,326.83 7,742,929.92 24.54% 23,813,158.19 75.46%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 10,147.60 0.0322%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2017 年 5 月 24 日 )基金份额总额 404,218,705.58

本报告期期初基金份额总额 25,865,878.45

本报告期期间基金总申购份额 10,505,760.52

减:本报告期期间基金总赎回份额 4,815,550.86

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 31,556,088.11

注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金审计机构未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

银河证券股 1 45,870,874.83 51.11% 42,718.54 51.11% -

份有限公司

招商证券股 1 43,883,310.00 48.89% 40,868.62 48.89% -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

国盛证券股 1 - - - - -

份有限公司

安信证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源证 1 - - - - -

券有限公司

国金证券股 1 - - - - -

份有限公司

西藏东方财

富证券股份 2 - - - - -

有限公司

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

华创证券有 2 - - - - -

限责任公司

东北证券股 2 - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -

公司

注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

(2)交易单元的选择标准和程序

券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。

券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

(3)本报告期内本基金租用的券商交易单元新增西藏东方财富证券上海、深圳交易所交易单元各 1 个,国盛证券有限责任公司深圳交易所交易单元 1 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的

例 的比例 比例

银河证券股 - - 4,000,000.00 100.00% - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

国盛证券股 - - - - - -

份有限公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源证 - - - - - -

券有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

西藏东方财

富证券股份 - - - - - -

有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证 - - - - - -

券股份有限

公司

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 1 20190101 - 7,742,929.92 - - 7,742,929.92 24.54%

20190630

个人 - - - - - - -

产品特有风险

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。

(1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。

(2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 27 日

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