基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
中银金融地产混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

中银金融地产混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......6

4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12

6 半年度财务会计报告(未经审计)......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......13

6.3 所有者权益(基金净值)变动表......14

6.4 报表附注......15

7 投资组合报告 ......31

7.1 期末基金资产组合情况......31

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......36

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......36

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......36

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.12 投资组合报告附注......37

8 基金份额持有人信息 ......38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......38

9 开放式基金份额变动 ......39

10 重大事件揭示 ......39

10.1 基金份额持有人大会决议......39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4 基金投资策略的改变......39

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......39

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......39

10.8 其他重大事件......40

11 影响投资者决策的其他重要信息......41

12 备查文件目录 ......41

12.1 备查文件目录......41

12.2 存放地点......42

12.3 查阅方式......42

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银金融地产混合型证券投资基金

基金简称 中银金融地产混合

基金主代码 004871

交易代码 004871

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 28 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 103,058,455.59 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金基于对金融地产行业的深入研究和分析,寻找金融地产行业内具中

投资目标 有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管

理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

本基金将根据各类证券风险收益特征相对变化,适度的调整确定基金资产

在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。在具

投资策略 体操作上,本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定

量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估

值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。

业绩比较基准 中证金融地产指数收益率×65%+中债国债总指数收益率(全价)×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 薛文成 吴玉婷

信 息 披 露 联系电话 021-38834999 021-52629999-212052

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com xywyt@cib.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95561

传真 021-68873488 021-62159217

注册地址 上海市银城中路200号中银大 福州市湖东路154号

厦45层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 上海市银城路167号兴业大厦4

厦26层、27层、45层 楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 章砚 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号 45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 7,609,729.40

本期利润 18,477,048.29

加权平均基金份额本期利润 0.2567

本期加权平均净值利润率 25.79%

本期基金份额净值增长率 25.71%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 6,941,732.00

期末可供分配基金份额利润 0.0674

期末基金资产净值 110,000,187.59

期末基金份额净值 1.0674

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 6.74%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,

采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期

末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利

润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未

分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 5.26% 0.91% 4.16% 0.79% 1.10% 0.12%

过去三个月 1.38% 1.31% -0.33% 0.97% 1.71% 0.34%

过去六个月 25.71% 1.47% 18.25% 1.09% 7.46% 0.38%

过去一年 21.47% 1.42% 15.95% 1.05% 5.52% 0.37%

自基金合同生 6.74% 1.26% 5.42% 0.93% 1.32% 0.33%

效日起

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银金融地产混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 9 月 28 日至 2019 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百

零八只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 (助理)期限 年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。2012 年加入中银基

金管理有限公司,曾任研究员、中

银资产管理有限公司资产管理部

刘腾 基金经理 2017-09-2 - 7 投资经理。2017 年 9 月至今任中

8 银金融地产基金基金经理,2018

年 9 月至今任中银双息回报基金

基金经理。具有 7 年证券从业年

限。具备基金从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公

司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年

限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规

则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资

组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各

投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行

情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美

国经济景气度显著下降,上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 54.3 下滑至 51.7,个人消费支出增速

下行,核心 PCE 依旧不达 2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至 3.1%,美元指数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业 PMI 指

数从 51.4 显著下行至 47.6,不过内部经济存在分化,德国 PMI 大幅下滑至荣枯线 50 以下,法国、

意大利 PMI 在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行

降息及重启 QE。日本经济延续放缓,上半年制造业 PMI 指数从 52.6 回落至荣枯线 50 以下,通胀逐

渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储 2019 年下半年预计降息 1-2 次;欧洲经济景气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。

国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,

上半年领先指标中采制造业 PMI 指数短暂回升后又重新回落至 49.4,同步指标工业增加值 1-6 月累

计同比增长 6.0%,较 2018 年末回落 0.2 个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外

需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个

百分点至 0.1%左右,6 月社会消费品零售总额增速较 2018 年末回升 1.6 个百分点至 9.8%,制造业投

资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6 月固定资产投资增速较 2018 年末小幅

回落 0.1 个百分点至 5.8%的水平。通胀方面,CPI 小幅攀升但阶段性见顶,6 月同比增速从 2018 年

末的 1.9%上升 0.8 个百分点至 2.7%,PPI 震荡回落,6 月同比增速从 2018 年末的 0.9%下行 0.9 个百

分点至 0%。

2. 市场回顾

股票市场方面,一季度上证综指上涨 23.93%,代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 28.62%,中

小板综合指数上涨 33.79%,创业板综合指数上涨 33.43%。二季度,上证综指下跌 3.62%,代表大盘

股表现的沪深 300 指数下跌 1.21%,中小板综合指数下跌 10.31%,创业板综合指数下跌 9.36%。

债市方面,利率债品种出现了不同程度的下跌,但信用债出现上涨。其中,一季度,中债总全价指数上涨 0.15%,中债银行间国债全价指数上涨 0.55%,中债企业债总全价指数上涨 0.57%;二季度中债总全价指数下跌 0.53%,中债银行间国债全价指数下跌 1.06%,中债企业债总全价指数下跌0.10%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10 年期国债收益率

从 3.23%的水平下行 16 个 bp 至 3.07%,二季度,10 年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16 个 bp

至 3.23%。货币市场方面,上半年货币政策中性偏宽松,资金面呈现总体宽松、时点性紧张的格局。

3. 运行分析

上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,债券市场各品种表现分化,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持相对较高的股票仓位,始终聚焦金融地产行业中的优质公司,根据估值波动对各行业持仓比例进行适当调整。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为 25.71%,同期业绩比较基准收益率为 18.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,全球经济继续走弱,中美贸易谈判重回正轨,但是第二批 2000 亿美元商品关税已经上调至 25%,国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力,货币政策主要根据国内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。财政政策继续托底,地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。

权益方面,虽然企业盈利在贸易摩擦和 PPI 趋势回落的背景下承压,但在国内逆周期政策对冲下不至于失速,同时国内外偏松的货币环境将引导无风险利率下行从而支撑估值,预计下半年市场大概率呈现震荡格局。对于本基金重点配置的金融地产行业,我们仍然长期看好其中的优质龙头企业。银行业的整体估值水平偏低,盈利能力确定性强。保险行业受益于权益投资的改善,保费增速也有望走出上半年的低迷状态。券商行业在市场活跃和资本市场改革阶段能够实现业绩和估值的双重提升。在融资环境趋紧的背景下,房地产行业的份额仍然向龙头企业集中。

我们对 2019 年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续,制造业景气度较低,后续 PMI 可能呈现低位震荡或弱反弹走势,固定资产投资增速保持低位震荡,出口持续承压,消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力,保留了“总闸门”的说法,推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架,并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面,下半年存在一定压力,CPI 同比增速预计三季度见顶回落,PPI 同比增速预计三季度延续回落,但两者均预计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下,美国经济边际下行风险逐渐加大,美债收益率维持低位,中美利差仍处于较高水平,对于国内长端利率不构成限制。综合上述分析,预计下半年债券收益率可能呈震荡走势。可转债方面,整体估值仍处在较低区间,随着品种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。信用债方面,经济下行叠加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。

在未来的操作中,本基金将保持较稳定的股票仓位,仍然聚焦于金融地产行业中的龙头企业。对其他行业中盈利能力强、竞争优势强的龙头公司,也会适当把握投资交易机会。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末可供分配利润为 6,941,732.00 元,暂未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益

的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:中银金融地产混合型证券投资基金

报告截止日:2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 6.4.7.1 7,149,292.06 4,515,707.45

结算备付金 41,453.69 213,053.04

存出保证金 33,826.87 31,799.39

交易性金融资产 6.4.7.2 103,035,976.47 62,450,434.52

其中:股票投资 99,003,558.47 62,450,434.52

基金投资 - -

债券投资 4,032,418.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 544,899.06 5,218,809.25

应收利息 6.4.7.5 111,283.70 2,525.60

应收股利 - -

应收申购款 9,406.16 18,920.81

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 110,926,138.01 72,451,250.06

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 428,250.64 -

应付赎回款 151,466.29 41,313.07

应付管理人报酬 93,260.67 95,288.75

应付托管费 15,543.42 15,881.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 116,405.65 104,232.66

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 121,023.75 74,540.70

负债合计 925,950.42 331,256.63

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 103,058,455.59 84,941,593.87

未分配利润 6.4.7.10 6,941,732.00 -12,821,600.44

所有者权益合计 110,000,187.59 72,119,993.43

负债和所有者权益总计 110,926,138.01 72,451,250.06

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0674 元,基金份额总额 103,058,455.59 份。

6.2 利润表

会计主体:中银金融地产混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 19,529,435.36 -2,707,576.54

1.利息收入 101,255.35 192,661.84

其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,982.25 106,314.75

债券利息收入 38,827.57 13,853.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 17,445.53 72,493.17

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 8,513,996.73 8,225,982.39

其中:股票投资收益 6.4.7.12 7,989,357.01 7,554,924.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 39,832.89 2,400.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 484,806.83 668,657.72

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 10,867,318.89 -11,687,969.84

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 46,864.39 561,749.07

减:二、费用 1,052,387.07 1,646,918.05

1.管理人报酬 6.4.10.2 532,282.34 795,754.95

2.托管费 6.4.10.2 88,713.76 132,625.83

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 334,502.93 532,106.96

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.22 0.00

7.其他费用 6.4.7.19 96,887.82 186,430.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填 18,477,048.29 -4,354,494.59

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,477,048.29 -4,354,494.59

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中银金融地产混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 84,941,593.87 -12,821,600.44 72,119,993.43

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 18,477,048.29 18,477,048.29

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 18,116,861.72 1,286,284.15 19,403,145.87

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 62,351,902.76 3,282,755.64 65,634,658.40

2.基金赎回款 -44,235,041.04 -1,996,471.49 -46,231,512.53

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基 103,058,455.59 6,941,732.00 110,000,187.59

金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 225,128,812.00 3,562,484.15 228,691,296.15

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -4,354,494.59 -4,354,494.59

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数(净 -136,855,923.96 -9,919,858.78 -146,775,782.74

值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 52,904,397.42 4,930,555.15 57,834,952.57

2.基金赎回款 -189,760,321.38 -14,850,413.93 -204,610,735.31

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-”号

填列)

五、期末所有者权益(基 88,272,888.04 -10,711,869.22 77,561,018.82

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中银金融地产混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]979 号文《关于准予中银金融地产混合型证券投资基金募集注册

的批复》准予注册,由基金管理人中银基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 9 月 25 日

止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第 61062100_B13 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017年 9 月 28 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金

(本金)为人民币 312,239,573.75 元;在募集期间产生的利息为人民币 58,794.18 元,折合 58,794.18

份基金份额。以上实收基金(本息)合计为人民币 312,298,367.93 元,折合 312,298,367.93 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为:中证金融地产指数收益率×65%+中债国债总指数收益率(全

价)×35%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财务

状况以及 2019 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证

券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息

及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、

非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应

纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期

限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市

场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 7,149,292.06

定期存款 -

其他存款 -

合计 7,149,292.06

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 95,105,825.86 99,003,558.47 3,897,732.61

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 4,042,493.00 4,032,418.00 -10,075.00

债券 银行间市场 - - -

合计 4,042,493.00 4,032,418.00 -10,075.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 99,148,318.86 103,035,976.47 3,887,657.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 9,891.90

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 18.70

应收债券利息 101,357.26

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.64

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 15.20

合计 111,283.70

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 116,405.65

银行间市场应付交易费用 -

合计 116,405.65

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 143.94

应付审计费 24,795.19

应付信息披露费 91,584.62

应付账户维护费 4,500.00

合计 121,023.75

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 84,941,593.87 84,941,593.87

本期申购 62,351,902.76 62,351,902.76

本期赎回(以“-”号填列) -44,235,041.04 -44,235,041.04

本期末 103,058,455.59 103,058,455.59

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -466,505.93 -12,355,094.51 -12,821,600.44

本期利润 7,609,729.40 10,867,318.89 18,477,048.29

本期基金份额交易产生的 3,473,325.28 -2,187,041.13 1,286,284.15

变动数

其中:基金申购款 5,523,225.78 -2,240,470.14 3,282,755.64

基金赎回款 -2,049,900.50 53,429.01 -1,996,471.49

本期已分配利润 - - -

本期末 10,616,548.75 -3,674,816.75 6,941,732.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 41,794.27

定期存款利息收入 0.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,893.85

其他 1,294.13

合计 44,982.25

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 104,668,273.48

减:卖出股票成本总额 96,678,916.47

买卖股票差价收入 7,989,357.01

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,634,848.59

交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 1,577,188.00

成本总额

减:应收利息总额 17,827.70

买卖债券差价收入 39,832.89

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

股票投资产生的股利收益 484,806.83

基金投资产生的股利收益 -

合计 484,806.83

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产 10,867,318.89

——股票投资 10,877,393.89

——债券投资 -10,075.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 10,867,318.89

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入 42,755.51

转换费收入 4,108.88

合计 46,864.39

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 334,502.93

银行间市场交易费用 -

合计 334,502.93

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 61,584.62

银行间账户维护费 9,000.00

银行汇划费 1,508.01

合计 96,887.82

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日, 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 532,282.34 795,754.95

其中:支付销售机构的客户维护费 199,358.02 442,039.25

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 88,713.76 132,625.83

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银基金管理有限 -

公司

中银证券 -

中国银行 -

合计 -

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

合计 -

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 7,149,292.06 41,794.27 13,816,031.5 94,685.21

3

合计 7,149,292.06 41,794.27 13,816,031.5 94,685.21

3

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证

券登记结算有限责任公司,2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日止期间获得的利息收入为人民

币 1,893.85 元,2019 半年末结算备付金余额为人民币 41,453.69 元。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位:股) 成本 估值

限类 总额 总额

60123 红塔 2019-0 2019-0 新股 33,869 33,869

6 证券 6-26 7-05 未上 3.46 3.46 9,789 .94 .94 -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 06 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的债券

(2018 年 12 月 31 日:同)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 4,032,418.00 -

合计 4,032,418.00 -

注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对

手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易,因此除列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2019 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019年 6月 30日

资产

银行存款 7,149,292.06 - - - 7,149,292.06

结算备付金 41,453.69 - - - 41,453.69

存出保证金 33,826.87 - - - 33,826.87

4,032,418.00 - - 99,003,558.47 103,035,976.4

交易性金融资产 7

买入返售金融资 - - - - -

应收证券清算款 - - - 544,899.06 544,899.06

应收股利 - - - - -

应收利息 - - - 111,283.70 111,283.70

应收申购款 498.94 - - 8,907.22 9,406.16

其他应收款 - - - - -

资产总计 11,257,489.56 - - 99,668,648.45 110,926,138.0

1

负债

应付证券清算款 - - - 428,250.64 428,250.64

应付赎回款 - - - 151,466.29 151,466.29

应付管理人报酬 - - - 93,260.67 93,260.67

应付托管费 - - - 15,543.42 15,543.42

应付交易费用 - - - 116,405.65 116,405.65

其他负债 - - - 121,023.75 121,023.75

负债总计 - - - 925,950.42 925,950.42

利率敏感度缺口 11,257,489.56 - - 98,742,698.03 110,000,187.5

9

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 4,515,707.45 - - - 4,515,707.45

结算备付金 213,053.04 - - - 213,053.04

存出保证金 31,799.39 - - - 31,799.39

- - - 62,450,434.52 62,450,434.52

交易性金融资产

买入返售金融资 - - - - -

应收证券清算款 - - - 5,218,809.25 5,218,809.25

应收股利 - - - - -

应收利息 - - - 2,525.60 2,525.60

应收申购款 - - - 18,920.81 18,920.81

其他应收款 - - - - -

资产总计 4,760,559.88 - - 67,690,690.18 72,451,250.06

负债

应付赎回款 - - - 41,313.07 41,313.07

应付管理人报酬 - - - 95,288.75 95,288.75

应付托管费 - - - 15,881.45 15,881.45

应付交易费用 - - - 104,232.66 104,232.66

其他负债 - - - 74,540.70 74,540.70

负债总计 - - - 331,256.63 331,256.63

利率敏感度缺口 4,760,559.88 - - 67,359,433.55 72,119,993.43

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%

(2018 年 12 月 31 日:同),银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款

利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无

重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他

价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波

动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的

主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中,精选经

济新变化和发展趋势中的大类资产和个股个券,构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观

及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格

风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例为基金资产的

60%-95%,其中投资于金融地产行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占

基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的

基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,

包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例(%) (%)

交易性金融资产-股票投资 99,003,558.47 90.00 62,450,434.52 86.59

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 4,032,418.00 3.67 - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 103,035,976.47 93.67 62,450,434.52 86.59

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所

假设 投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表

日后短期内保持不变;2.以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的

风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

本期末 上年度末

分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 738 增加约 495

5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 738 减少约 495

5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 99,003,558.47 89.25

其中:股票 99,003,558.47 89.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,032,418.00 3.64

其中:债券 4,032,418.00 3.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 7,190,745.75 6.48

8 其他各项资产 699,415.79 0.63

9 合计 110,926,138.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,450,218.35 4.05

C 制造业 6,812,787.96 6.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 712,437.46 0.65

E 建筑业 11,695.50 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,265,355.21 2.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,793.23 0.22

J 金融业 71,395,812.73 64.91

K 房地产业 13,118,458.03 11.93

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 99,003,558.47 90.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 600036 招商银行 180,541 6,495,865.18 5.91

2 601318 中国平安 70,185 6,219,092.85 5.65

3 601398 工商银行 951,281 5,603,045.09 5.09

4 600030 中信证券 232,306 5,531,205.86 5.03

5 601288 农业银行 1,516,700 5,460,120.00 4.96

6 601328 交通银行 735,800 4,503,096.00 4.09

7 601009 南京银行 536,924 4,434,992.24 4.03

8 600048 保利地产 338,664 4,321,352.64 3.93

9 601688 华泰证券 152,942 3,413,665.44 3.10

10 601155 新城控股 84,543 3,365,656.83 3.06

11 000001 平安银行 227,511 3,135,101.58 2.85

12 601211 国泰君安 155,346 2,850,599.10 2.59

13 002142 宁波银行 108,584 2,632,076.16 2.39

14 601818 光大银行 684,500 2,607,945.00 2.37

15 601628 中国人寿 84,800 2,401,536.00 2.18

16 600837 海通证券 168,738 2,394,392.22 2.18

17 601601 中国太保 65,197 2,380,342.47 2.16

18 601088 中国神华 110,200 2,245,876.00 2.04

19 000002 万科 A 69,079 1,921,086.99 1.75

20 601939 建设银行 253,924 1,889,194.56 1.72

21 601555 东吴证券 171,900 1,761,975.00 1.60

22 601998 中信银行 281,100 1,678,167.00 1.53

23 600016 民生银行 243,029 1,543,234.15 1.40

24 600340 华夏幸福 46,144 1,502,910.08 1.37

25 601336 新华保险 27,075 1,489,937.25 1.35

26 601111 中国国航 154,500 1,478,565.00 1.34

27 600585 海螺水泥 31,900 1,323,850.00 1.20

28 600507 方大特钢 123,600 1,208,808.00 1.10

29 600801 华新水泥 56,900 1,152,225.00 1.05

30 600028 中国石化 205,900 1,126,273.00 1.02

31 601699 潞安环能 131,200 1,041,728.00 0.95

32 000671 阳光城 133,978 868,177.44 0.79

33 600900 长江电力 34,514 617,800.60 0.56

34 600383 金地集团 49,818 594,328.74 0.54

35 601128 常熟银行 74,387 574,267.64 0.52

36 603369 今世缘 20,100 560,589.00 0.51

37 601377 兴业证券 82,600 556,724.00 0.51

38 600958 东方证券 50,900 543,612.00 0.49

39 601788 光大证券 47,600 543,592.00 0.49

40 601838 成都银行 59,300 523,619.00 0.48

41 600548 深高速 46,171 433,545.69 0.39

42 000333 美的集团 7,084 367,376.24 0.33

43 600779 水井坊 6,900 350,658.00 0.32

44 600675 中华企业 67,246 349,006.74 0.32

45 600132 重庆啤酒 7,400 348,984.00 0.32

46 600009 上海机场 4,100 343,498.00 0.31

47 600835 上海机电 18,035 299,381.00 0.27

48 600519 贵州茅台 300 295,200.00 0.27

49 600066 宇通客车 16,597 216,092.94 0.20

50 600570 恒生电子 3,093 210,787.95 0.19

51 603515 欧普照明 6,100 196,725.00 0.18

52 601319 中国人保 20,500 194,545.00 0.18

53 600622 光大嘉宝 36,911 179,756.57 0.16

54 002594 比亚迪 3,200 162,304.00 0.15

55 601238 广汽集团 13,600 148,648.00 0.14

56 600025 华能水电 23,055 93,833.85 0.09

57 600809 山西汾酒 1,200 82,860.00 0.08

58 300782 卓胜微 371 40,409.32 0.04

59 600968 海油发展 10,237 36,341.35 0.03

60 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03

61 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

62 601698 中国卫通 6,634 26,005.28 0.02

63 300594 朗进科技 487 21,481.57 0.02

64 600663 陆家嘴 1,044 16,182.00 0.01

65 601668 中国建筑 2,034 11,695.50 0.01

66 603863 松炀资源 443 10,224.44 0.01

67 002352 顺丰控股 287 9,746.52 0.01

68 600027 华电国际 213 803.01 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 601288 农业银行 5,553,271.00 7.70

2 601398 工商银行 5,175,188.68 7.18

3 601328 交通银行 4,843,754.00 6.72

4 601009 南京银行 4,603,736.04 6.38

5 600048 保利地产 4,434,643.00 6.15

6 601628 中国人寿 4,049,657.00 5.62

7 600837 海通证券 3,939,827.00 5.46

8 601155 新城控股 3,756,942.40 5.21

9 601211 国泰君安 3,512,614.00 4.87

10 601688 华泰证券 3,361,890.00 4.66

11 600030 中信证券 3,236,078.00 4.49

12 601818 光大银行 3,103,988.00 4.30

13 601555 XD 东吴证 2,974,499.49 4.12

14 000001 平安银行 2,950,445.60 4.09

15 601336 新华保险 2,820,763.64 3.91

16 601088 中国神华 2,235,390.00 3.10

17 002142 宁波银行 2,192,120.00 3.04

18 600340 华夏幸福 1,952,851.00 2.71

19 600036 招商银行 1,934,393.00 2.68

20 601998 中信银行 1,808,006.00 2.51

21 000671 阳光城 1,550,797.28 2.15

22 600585 海螺水泥 1,515,302.00 2.10

23 601111 中国国航 1,463,198.00 2.03

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 601398 工商银行 4,035,964.67 5.60

2 601336 新华保险 3,724,902.96 5.16

3 600837 海通证券 3,617,815.46 5.02

4 600030 中信证券 3,379,737.03 4.69

5 000776 广发证券 3,227,602.69 4.48

6 601628 中国人寿 3,163,153.84 4.39

7 601318 中国平安 3,030,133.03 4.20

8 601328 交通银行 2,912,888.00 4.04

9 601818 光大银行 2,709,243.53 3.76

10 601601 中国太保 2,444,511.74 3.39

11 601288 农业银行 2,437,954.33 3.38

12 601211 国泰君安 2,425,804.96 3.36

13 600000 浦发银行 2,300,041.18 3.19

14 000961 中南建设 2,060,249.36 2.86

15 601169 北京银行 2,052,221.89 2.85

16 001979 招商蛇口 1,917,481.33 2.66

17 600036 招商银行 1,864,135.61 2.58

18 000001 平安银行 1,859,027.97 2.58

19 601555 XD 东吴证 1,781,346.80 2.47

20 000002 万科 A 1,650,506.00 2.29

21 600643 爱建集团 1,593,707.17 2.21

22 002142 宁波银行 1,474,307.05 2.04

23 600048 保利地产 1,453,358.91 2.02

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 122,354,646.53

卖出股票的收入(成交)总额 104,668,273.48

注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,032,418.00 3.67

其中:政策性金融债 4,032,418.00 3.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,032,418.00 3.67

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 108603 国开 1804 40,300 4,032,418.00 3.67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 33,826.87

2 应收证券清算款 544,899.06

3 应收股利 -

4 应收利息 111,283.70

5 应收申购款 9,406.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 699,415.79

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

例 例

2,613 39,440.66 47,428,38 46.0209% 55,630,07 53.9791%

1.71 3.88

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 56,162.86 0.0545%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017 年 9 月 28 日)基金份额总额 312,298,367.93

本报告期期初基金份额总额 84,941,593.87

本报告期基金总申购份额 62,351,902.76

减:本报告期基金总赎回份额 44,235,041.04

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 103,058,455.59

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,经基金管理人 2019 年第一次股东会决议,宋福宁先生不再担任公司董事,荆新先生、雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事,付磊先生新任公司独立董事。

2019年7月19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》,经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。

自 2019 年 1 月 22 日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产托管部

相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣

数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

国信证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

天风证券 2 145,127,549.91 64.18% 134,630.98 64.21% -

海通证券 2 43,100,911.20 19.06% 39,932.66 19.04% -

东北证券 2 23,337,316.51 10.32% 21,599.48 10.30% -

长江证券 2 14,557,935.94 6.44% 13,512.67 6.44% -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29 号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元,并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无.

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

天风证券 6,467,462.04 89.93% 7,300,000. 11.16% - -

00

海通证券 424,981.40 5.91% 58,100,00 88.84% - -

0.00

东北证券 298,890.00 4.16% - - - -

长江证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

1 中银金融地产混合型证券投资基金 2018 年第 指定报刊和官方网站 2019-01-22

4 季度报告

2 中银基金管理有限公司关于旗下部分开放式 指定报刊和官方网站 2019-02-16

基金在基金销售机构开通定期定额投资业务

的公告

3 中银金融地产混合型证券投资基金 2018 年年 官方网站 2019-03-28

度报告

4 中银金融地产混合型证券投资基金 2018 年年 指定报刊和官方网站 2019-03-28

度报告(摘要)

中银基金管理有限公司关于在电子直销平台

5 开通工商银行快捷支付业务并实施费率优惠 指定报刊和官方网站 2019-04-08

的公告

中银基金管理有限公司关于新增南京苏宁基

6 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及 指定报刊和官方网站 2019-04-16

参与其费率优惠活动的公告

7 中银金融地产混合型证券投资基金 2019 年第 指定报刊和官方网站 2019-04-18

1 季度报告

8 中银金融地产混合型证券投资基金更新招募 官方网站 2019-05-09

说明书(2019 年第 1 号)

9 中银金融地产混合型证券投资基金更新招募 指定报刊和官方网站 2019-05-09

说明书摘要(2019 年第 1 号)

10 中银基金管理有限公司关于旗下基金参与科 指定报刊和官方网站 2019-06-21

创板股票投资及相关风险提示的公告

11 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 指定报刊和官方网站 2019-06-28

金融诈骗的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2019-06-20 至 47,428 47,428,381.

机构 1 2019-06-30 0.00 ,381.7 0.00 71 46.0209%

1

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额

赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银金融地产混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《中银金融地产混合型证券投资基金基金合同》;

3、《中银金融地产混合型证券投资基金托管协议》;

4、《中银金融地产混合型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

9、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。

12.3 查阅方式

投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司

二〇一九年八月二十六日

[查看PDF原文]

温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1