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华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券

基金主代码 004923

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 10 月 18 日

报告期末基金份额总额 206,156,818.95 份

投资目标 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益

投资策略 率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、

国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票

风险收益特征

基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

华夏鼎祥三个月定期开放债 华夏鼎祥三个月定期开放债券 C

下属分级基金的基金简称 券 A

下属分级基金的交易代码 004923 004924

报告期末下属分级基金的份

206,156,818.95 份 -份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标

华夏鼎祥三个月定期开 华夏鼎祥三个月定期开放债

放债券 A 券 C

1.本期已实现收益 1,931,359.59 -

2.本期利润 1,762,428.47 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 -

4.期末基金资产净值 212,013,023.41 -

5.期末基金份额净值 1.0284 -

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏鼎祥三个月定期开放债券A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差④

过去三个月 0.83% 0.02% 0.61% 0.04% 0.22% -0.02%

华夏鼎祥三个月定期开放债券C:

2017 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间,华夏鼎祥三个月定期开放债券 C 类基金份额

为零。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日)

华夏鼎祥三个月定期开放债券A:

华夏鼎祥三个月定期开放债券C:

注:2017 年 10 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日期间,华夏鼎祥三个月定期开放债券 C 类基金

份额为零。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

经济学硕士。2009 年 6 月加入

本基金 华夏基金管理有限公司,曾任

的基金 机构债券投资部研究员、投资

经理、 经理助理、投资经理,华夏鼎

刘明宇 固定收 2017-12-11 - 10 年 实债券型证券投资基金基金经

益部执 理(2017 年 12 月 19 日至 2018

行总经 年 3 月 14 日期间)、华夏鼎盛

理 债券型证券投资基金基金经理

(2017 年 12 月 19 日至 2019

年 1 月 7 日期间)等。

本基金 清华大学应用经济学硕士。

何家琪 的基金 2018-12-17 - 7 年 2012 年 7 月加入华夏基金管理

经理、 有限公司,曾任固定收益部研

固定收 究员、基金经理助理,华夏新

益部高 锦泰灵活配置混合型证券投资

级副总 基金基金经理(2017 年 9 月 8

裁 日至 2018 年 5 月 25 日期间)、

华夏新锦鸿灵活配置混合型证

券投资基金基金经理(2017 年

9 月 8 日至 2018 年 7 月 23 日期

间)、华夏新起航灵活配置混

合型证券投资基金基金经理

(2017 年 9 月 8 日至 2018 年 7

月 30 日期间)、华夏新锦绣灵

活配置混合型证券投资基金基

金经理(2017 年 9 月 8 日至

2018 年 12 月 17 日期间)、华

夏永康添福混合型证券投资基

金基金经理(2018 年 2 月 1 日

至 2019 年 7 月 18 日期间)等。

本基金 经济学硕士。曾任北京高华证

的基金 券有限责任公司销售交易部经

经理、 理、中国农业银行股份有限公

张海静 固定收 2019-03-07 - 12 年 司金融市场部投资经理。2016

益部高 年 2 月加入华夏基金管理有限

级副总 公司,曾任机构债券投资部投

裁 资经理助理、投资经理等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度债券市场收益率先上后下。季度初,由于预期专项债将于 4 季度提前发行,叠加猪肉

价格高企带来通胀担忧,债券利率显著上行。11 月份,央行意外下调了 MLF 利率和 OMO 利率,

债券市场之前对货币政策从紧的担忧消散,债券市场再次走强。之后,11 月底公布的 PMI 超预期,中美贸易谈判第一阶段取得实质性进展,11 月金融数据高于市场预期,给债券市场带来调

整压力,但在银行资金和摊余成本法基金等配置型资金入场的推动下,债券市场表现得异常坚挺。

报告期内,本基金小幅降低了组合久期,并适时进行了波段操作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,华夏鼎祥三个月定期开放债券 A 基金份额净值为 1.0284 元,本报

告期份额净值增长率为 0.83%,同期业绩比较基准增长率为 0.61%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 220,165,000.00 83.95

其中:债券 220,165,000.00 83.95

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 15,878,143.31 6.05

7 其他各项资产 26,215,127.98 10.00

8 合计 262,258,271.29 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 10,268,000.00 4.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 171,021,000.00 80.67

其中:政策性金融债 90,425,000.00 42.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 38,876,000.00 18.34

9 其他 - -

10 合计 220,165,000.00 103.85

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 150313 15 进出 13 600,000 60,390,000.00 28.48

2 1728011 17 光大银行 200,000 20,202,000.00 9.53

02

3 1520065 15 北京银行 200,000 20,180,000.00 9.52

02

4 1628007 16 浦发绿色 200,000 20,132,000.00 9.50

金融债 02

5 1528010 15 交通银行 200,000 20,082,000.00 9.47

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 124,552.78

2 应收证券清算款 22,700,066.78

3 应收股利 -

4 应收利息 3,390,508.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,215,127.98

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

华夏鼎祥三个月定期开 华夏鼎祥三个月定期开

项目

放债券A 放债券C

本报告期期初基金份额总额 206,156,818.95 -

报告期基金总申购份额 - -

减:报告期基金总赎回份额 - -

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 206,156,818.95 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

华夏鼎祥三个月定期开放

项目 华夏鼎祥三个月定期开放债券C

债券A

报告期期初管理人持有的本基 10,002,444.69 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 10,002,444.69 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 4.85 -

占基金总份额比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额 发起份额 发起份额承

基金总份额 基金总份额 诺持有期限

总数 总数

比例 比例

10,002,44 10,000,00

基金管理人固有资金 4.85% 4.85% 不少于三年

4.69 0.00

基金管理人高级管理人

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

10,002,44 10,000,00

合计 4.85% 4.85% -

4.69 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

者类 金情况

别 序 持有基金份额比例达到或者超 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占

号 过 20%的时间区间 额 额 额 额 比

196,15 196,154

机构 1 2019-10-01 至 2019-12-31 4,374.2 - - ,374.26 95.15%

6

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在 市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2019 年 10 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》修订旗下基金基金合同的公告。

2019 年 12 月 25 日发布华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、

赎回、转换业务的公告。

2019 年 12 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎祥三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金申购业务的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基

金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基

金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金

管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积

累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际

通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华

夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴

成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融

ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产

ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债

ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2019 年在基金分类排名中(截至 2019 年 12 月 31 日数

据),华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序

3/224;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A 类)”中排序 5/165;华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A 类)中排序 9/28;华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基

金(可投转债)(非 A 类)”分别排序 5/105 和 3/105;华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债

券型基金-普通债券型基金(二级)(非 A 类)中排序 8/160;华夏收益债券(QDII)( A 类)在

“QDII 基金-QDII 债券基金-QDII 债券型基金(非 A 类)”中排序 6/21;华夏医疗健康混合(C 类)

在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A 类)”中排序 4/18;华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中分别排序

2/33 和 6/33;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策

略指数股票型基金(非 A 类)”中排序 4/11;华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模

指数股票 ETF 基金”中排序 6/60;华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF

基金” 排序 5/31;华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”

排序 6/31;华夏创业板 ETF 联接 (A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联

接基金(A 类)”中排序 5/46。

在客户服务方面,4 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和

服务体验:(1)华夏基金管家 APP 启动智能定投功能,为广大投资者提供省心、便捷的理财方式;(2)华夏基金账单服务升级,上线微信账单服务,方便客户详细、准确查询账户持有及交易明细情况;(3)与英大证券、云南红塔银行、弘业期货等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“低温指数”、“悬赏 ETF 大神”、“找 LOGO-我存在你深深的脑海里”、“他们为什么能?”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

10.1.1 中国证监会准予基金注册的文件;

10.1.2《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

10.1.3《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

10.1.4 法律意见书;

10.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

10.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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