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华泰保兴尊合债券型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

华泰保兴尊合债券型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................... 7

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 10

§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16

§5托管人报告......................................................................................................................................... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 17

§6审计报告............................................................................................................................................. 18

6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 18

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 18

§7年度财务报表..................................................................................................................................... 20

7.1资产负债表................................................................................................................................ 20

7.2利润表........................................................................................................................................ 21

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 22

7.4报表附注.................................................................................................................................... 23

§8投资组合报告..................................................................................................................................... 47

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 47

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 48

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 48

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 48

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 48

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 48

8.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 48

§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 50

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 50

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 50

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 50

§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 51

§11重大事件揭示................................................................................................................................... 52

11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 52

11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 52

11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 54

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 56

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 56

12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 56

§13备查文件目录................................................................................................................................... 57

13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 57

13.2存放地点.................................................................................................................................. 57

13.3查阅方式.................................................................................................................................. 57

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴尊合债券

基金主代码 005159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年11月21日

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 209,481,924.36份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴尊合债券C

下属分级基金的交易代码: 005159 005160

报告期末下属分级基金的份额总额 120,061,911.63份 89,420,012.73份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增

值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策

及资本市场资金环境的深入分析,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、

债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确

定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险

与流动性风险的前提下,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置

策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略,实施积极主

动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组

合进行动态调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高

于货币市场基金。

华泰保兴尊合债券A 华泰保兴尊合债券C

下属分级基金的 本基金为债券型基金,其风险和预 本基金为债券型基金,其风险和预期收

风险收益特征 期收益低于股票型基金和混合型基 益低于股票型基金和混合型基金,高于

金,高于货币市场基金。 货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 尤小刚 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-80299000 010-66594896

电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-632-9090 95566

传真 021-60963566 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1

区世纪大道88号4306室 号

办公地址 中国(上海)自由贸易试验

北京市西城区复兴门内大街1

区世纪大道88号金茂大厦

4306室

邮政编码 200120 100818

法定代表人 杨平 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企

普通合伙) 业天地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 中国(上海)自由贸易试验区世纪

华泰保兴基金管理有限公司

大道88号金茂大厦4306室

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据 2017年11月21日(基金合同生效

2018年

和指标 日)-2017年12月31日

华泰保兴尊合债 华泰保兴尊合债 华泰保兴尊合债 华泰保兴尊合债

券A 券C 券A 券C

本期已实现收益 5,710,278.53 3,461,241.76 343,493.63 239,024.01

本期利润 8,494,112.06 5,199,763.16 287,241.70 179,437.51

加权平均基金份

0.0825 0.0824 0.0026 0.0020

额本期利润

本期加权平均净

7.94% 7.92% 0.26% 0.20%

值利润率

本期基金份额净

8.03% 7.80% 0.28% 0.26%

值增长率

3.1.2期末数据

2018年末 2017年末

和指标

期末可供分配利

6,941,246.40 4,951,980.06 277,238.85 142,376.15

期末可供分配基

0.0578 0.0554 0.0028 0.0026

金份额利润

期末基金资产净

130,061,204.65 96,646,379.53 100,672,353.86 55,815,391.50

期末基金份额净

1.0833 1.0808 1.0028 1.0026

3.1.3 累计期

2018年末 2017年末

末指标

基金份额累计净

8.33% 8.08% 0.28% 0.26%

值增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴尊合债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 3.02% 0.09% 1.99% 0.05% 1.03% 0.04%

过去六个月 5.10% 0.08% 2.57% 0.06% 2.53% 0.02%

过去一年 8.03% 0.08% 4.79% 0.07% 3.24% 0.01%

自基金合同

8.33% 0.08% 4.57% 0.07% 3.76% 0.01%

生效起至今

华泰保兴尊合债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 2.97% 0.09% 1.99% 0.05% 0.98% 0.04%

过去六个月 5.00% 0.08% 2.57% 0.06% 2.43% 0.02%

过去一年 7.80% 0.08% 4.79% 0.07% 3.01% 0.01%

自基金合同

8.08% 0.08% 4.57% 0.07% 3.51% 0.01%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2017年11月21日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

注:本基金自2017年11月21日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准,于2016年7月26

日成立,注册资本1.8亿元人民币,公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司(下称“华泰保险

集团”)、上海飞恒资产管理中心(有限合伙)(下称“飞恒资产”)、上海旷正资产管理中心(有限

合伙)(下称“旷正资产”)、上海泰颐资产管理中心(有限合伙)(下称“泰颐资产”)、上海哲昌资

产管理中心(有限合伙)(下称“哲昌资产”)、上海志庄资产管理中心(有限合伙)(下称“志庄资

产”),其中,华泰保险集团持股比例为80%,飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄

资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台,合计持股比例为20%。

截至2018年12月31日,公司公募证券投资基金管理规模为人民币101.05亿元,包括华泰

保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰

保兴货币市场基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊合债券

型证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信

定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊

利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选

灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金等12只产

品。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

上海财经大学经济学

硕士。历任华泰资产

管理有限公司固定收

益组合管理部债券研

究员、投资助理、投

资经理。在华泰资产

2017年11月

张挺 基金经理 - 7年 管理有限公司任职期

21日

间,曾管理组合类保

险资产管理产品、集

合型企业年金计划

等。2016年8月加入

华泰保兴基金管理有

限公司。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(证监会公告[2011]18号),公司制定了《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》,该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。

研究分析方面,公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作,研究部公平地为各投资组合管理部门提供研究服务,其研究报告在不同的投资组合之间均可共享,且在研究报告内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上统一发布。

授权和投资决策方面,对于证券投资基金业务,分别明确基金投资决策委员会、基金投资部负责人、基金经理的职责和权限划分,并合理确定基金经理的投资权限,基金投资决策委员会、基金投资部负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经理在授权范围内可以自主决策,但超过投资权限的操作需要经过严格的审批;对于特定客户资产管理业务,分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、专户投资经理等各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和专户投资部负责人等管理机构和人员不得对专户投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。专户投资经理在授权范围内可以自主决策,但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询和操作权限,并进行定期检查系统中的权限设置情况,确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。

交易执行方面,公司实行集中交易制度,设立独立交易室,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待,原则上应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关:(一)对于同一时间段的不同交易价格,投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交;(二)对于同一时间段的相同交易价格,投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量,即按照不同投资组合平均分配的原则。

事后监督,风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析,并通过定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督:每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析;每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资

组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年,国内经济增长呈现前高后低的走势,GDP增速从一季度的6.8%逐季下行至四季度的6.4%。房地产销售面积增速有所回落,但由于前期去库存情况良好,投资仍有韧性,新开工面积保持较快增长。货币政策方面,随着社融增速的下行,债券市场违约事件频发,央行保持资金面合理充裕,引导资金支持实体经济。物价方面,PPI同比有所回落,CPI低位震荡。

报告期内,债券市场总体处于牛市,尤以长期限利率债表现最为突出,高等级信用债也有不错的回报,低等级信用风险则持续暴露。

报告期内,基金投资仍以中短期限信用债为主,注重信用甄别,适度运用套息策略增强收益,同时在四季度判断长端利率有较好投资机会,增持利率债拉长久期。可转债方面,考虑到市场估值水平已经达到历史低位水平,但权益市场仍较低迷,从中长期投资价值的角度逐步增持了部分低估值的可转债,同时通过有选择性地参与可转债一级市场申购获取收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰保兴尊合债券A基金份额净值为1.0833元,本报告期基金份额净值增长率为8.03%;截至本报告期末华泰保兴尊合债券C基金份额净值为1.0808元,本报告期基金份额净值增长率为7.80%;同期业绩比较基准收益率为4.79%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

受社融增速较低,工业品价格下行,中美贸易摩擦等因素的影响,预计2019年经济增长仍面临一定下行压力。在此背景下,预计央行仍将维护市场流动性合理宽裕,引导资金更多地支持实体经济,但为了抑制资产泡沫,预计货币政策仍将保持稳健,短端资金利率总体将保持低位稳定。长端利率债仍存在阶段性机会,信用债、权益市场面临的政策环境好转。

基金投资上,仍将以中短期限信用债为主,注重信用甄别,适度运用套息策略增强收益。同时,积极把握利率债可能存在的交易机会,可转债一级市场选择性参与申购,二级市场可转债投

资坚持绝对收益增强思路,精选个券,控制仓位。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查,及时发现问题并督促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报送监管机构。报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:

1、完善规章制度,健全内部控制体系。根据法律法规、监管要求,对公司相关制度的合法性、规范性、有效性进行评估,并根据公司业务发展情况,不断完善内部规章制度,梳理业务流程,确保风险控制有效性,不断提升内部控制水平。

2、加强监察稽核,确保基金运作和公司经营合法合规。通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控,发现问题及时督促处理,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。

3、强化培训教育,提高全员合规意识。积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训,通过法律法规、风险案例学习研讨,合规风控工作简报定期推送,积极培育员工的风险意识、合规意识,规范员工行为操守,提高员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理、科学和一致性,保护基金份额持有人的合法权益,成立了估值委员会。估值委员会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法,定期评估估值程序和估值技术,对估值技术进行最终决策,指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验,熟悉相关法规、估值原则和估值技术,在估值工作中保持判断的专业性和客观性。

研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究,并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告,对拟采用的估值方法进行初步判断,提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究,通过实证分析等方法完善估值模型,验证研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定,采用适当程序进行基金估值及调整;检查、督促相关部门及时进行信息

披露;根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估值管理办法对基金进行估值;根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况,根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对,与会计师事务所沟通;根据相关法规规定及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰保兴尊合债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24883号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华泰保兴尊合债券型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了华泰保兴尊合债券型证券投资基金(以下简称“华泰保

兴尊合债券”)的财务报表,包括2018年12月31日和2017年12

月31日的资产负债表,2018年度和2017年11月21日(基金合同

生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金

净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了

华泰保兴尊合债券2018年12月31日和2017年12月31日的财务

状况以及2018年度和2017年11月21日(基金合同生效日)至2017

年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰保兴尊合债

券,并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰保兴尊合债券的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司(以下

简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控

管理层和治理层对财务报表的制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

责任 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰保兴尊合债券

的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持

续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华泰保兴尊合债券、

终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰保兴尊合债券的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰保兴尊合债券持续

经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我

们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果

披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审

计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华泰保

兴尊合债券不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张勇 潘晓怡

会计师事务所的地址 中国国上海市

审计报告日期 2019年3月25日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华泰保兴尊合债券型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 814,819.13 843,840.50

结算备付金 940,075.82 2,933,593.96

存出保证金 7,285.25 435.05

交易性金融资产 7.4.7.2 258,396,135.48 74,606,440.00

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 258,396,135.48 74,606,440.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 77,000,000.00

应收证券清算款 7,680.00 131,187.28

应收利息 7.4.7.5 3,867,826.11 1,629,115.38

应收股利 - -

应收申购款 199.92 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 264,034,021.71 157,144,612.17

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 37,000,000.00 -

应付证券清算款 - 477,269.09

应付赎回款 - 4,236.79

应付管理人报酬 114,879.40 100,680.60

应付托管费 38,293.17 33,560.22

应付销售服务费 16,353.88 15,120.65

应付交易费用 7.4.7.7 4,838.15 -

应交税费 8,647.58 -

应付利息 35,025.35 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 108,400.00 25,999.46

负债合计 37,326,437.53 656,866.81

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 209,481,924.36 156,068,130.36

未分配利润 7.4.7.10 17,225,659.82 419,615.00

所有者权益合计 226,707,584.18 156,487,745.36

负债和所有者权益总计 264,034,021.71 157,144,612.17

注:1.报告截止日2018年12月31日,华泰保兴尊合债券A类基金份额净值1.0833元,基金份额总额120,061,911.63份;华泰保兴尊合债券C类基金份额净值1.0808元,基金份额总额89,420,012.73份,华泰保兴尊合债券基金份额总额合计为209,481,924.36份。于2017年12月31日,华泰保兴尊合债券A类基金份额净值1.0028元,基金份额总额100,395,115.01份;华泰保兴尊合债券C类基金份额净值1.0026元,基金份额总额55,673,015.35份,华泰保兴尊合债券基金份额总额合计为156,068,130.36份。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体:华泰保兴尊合债券型证券投资基金

本报告期:2018年度及2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2017年11月21日(基

项目 附注号 2018年1月1日至2018

金合同生效日)至2017

年12月31日

年12月31日

一、收入 16,400,963.74 690,446.02

1.利息收入 8,529,076.22 1,026,877.98

其中:存款利息收入 7.4.7.11 55,977.12 37,731.15

债券利息收入 8,301,315.31 133,267.93

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 171,783.79 855,878.90

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 3,349,236.78 -223,111.64

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 3,349,236.78 -223,111.64

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16

4,522,354.93 -115,838.43

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17 295.81 2,518.11

减:二、费用 2,707,088.52 223,766.81

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,040,620.83 131,190.16

2.托管费 7.4.10.2.2 346,873.71 43,730.08

3.销售服务费 7.4.10.2.3 133,190.64 19,843.99

4.交易费用 7.4.7.18 16,736.75 1,139.19

5.利息支出 1,012,806.20 709.42

其中:卖出回购金融资产支出 1,012,806.20 709.42

6.税金及附加 14,463.37 -

7.其他费用 7.4.7.19 142,397.02 27,153.97

三、利润总额(亏损总额以“-”

13,693,875.22 466,679.21

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

13,693,875.22 466,679.21

列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华泰保兴尊合债券型证券投资基金

本报告期:2018年度及2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

156,068,130.36 419,615.00 156,487,745.36

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 13,693,875.22 13,693,875.22

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 53,413,794.00 3,112,169.60 56,525,963.60

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 152,719,512.09 6,611,685.80 159,331,197.89

2.基金赎回款 -99,305,718.09 -3,499,516.20 -102,805,234.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

209,481,924.36 17,225,659.82 226,707,584.18

金净值)

上年度可比期间

2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

206,139,079.35 - 206,139,079.35

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 466,679.21 466,679.21

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -50,070,948.99 -47,064.21 -50,118,013.20

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,198.69 1.31 1,200.00

2.基金赎回款 -50,072,147.68 -47,065.52 -50,119,213.20

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

- - -

净值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基

156,068,130.36 419,615.00 156,487,745.36

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______王冠龙______ ______寻卫国______ ____王云凌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华泰保兴尊合债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1183号《关于准予华泰保兴尊合债券型证券投资基金注册的批复》核准,由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴尊合

债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币206,124,373.30元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》于2017年11月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为206,139,079.35份,其中认购资金利息折合基金份额14,706.05份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用,赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。本基金的业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度和2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2018年度和2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益默认以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 814,819.13 843,840.50

定期存款 - -

其他存款 - -

合计: 814,819.13 843,840.50

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 145,118,135.75 146,678,135.48 1,559,999.73

债券

银行间市场 108,871,483.23 111,718,000.00 2,846,516.77

合计 253,989,618.98 258,396,135.48 4,406,516.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 253,989,618.98 258,396,135.48 4,406,516.50

上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 74,722,278.43 74,606,440.00 -115,838.43

债券

银行间市场 - - -

合计 74,722,278.43 74,606,440.00 -115,838.43

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 74,722,278.43 74,606,440.00 -115,838.43

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

上年度末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 77,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 77,000,000.00 -

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 246.87 518.16

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 465.30 1,452.11

应收债券利息 3,867,110.31 1,659,941.71

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -32,796.82

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 3.63 0.22

合计 3,867,826.11 1,629,115.38

7.4.7.6其他资产

注:本基金报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 4,838.15 -

合计 4,838.15 -

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2018年12月31日 2017年12月31日

应付赎回费 - 0.75

应付信息披露费 40,000.00 20,000.00

应付审计费 59,400.00 5,998.71

应付银行间债券账户维护费 9,000.00 -

合计 108,400.00 25,999.46

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

华泰保兴尊合债券A

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 100,395,115.01 100,395,115.01

本期申购 20,073,877.86 20,073,877.86

本期赎回(以“-”号填列) -407,081.24 -407,081.24

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 120,061,911.63 120,061,911.63

金额单位:人民币元

华泰保兴尊合债券C

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 55,673,015.35 55,673,015.35

本期申购 132,645,634.23 132,645,634.23

本期赎回(以“-”号填列) -98,898,636.85 -98,898,636.85

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 89,420,012.73 89,420,012.73

注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2、本基金自2017年10月19日至2017年11月13日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币206,124,373.30元,折算为206,124,373.30份基金份额(其中A类基金份额110,392,471.93份,C类基金份额95,731,901.37份)。根据《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币14,706.05元在本基金成立后,折算为14,706.05份基金份额(其中A类基金份额5,087.46份,C类基金份额9,618.59份),划入基金份额持有人账户。

3、根据《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》及《华泰保兴尊合债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》的相关规定,本基金于2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月21日期间暂不向投资人开放基金交易,申购、赎回、转换和定期定投等业务自2017年12月22日起开始办理。7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

华泰保兴尊合债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 325,972.72 -48,733.87 277,238.85

本期利润 5,710,278.53 2,783,833.53 8,494,112.06

本期基金份额交易

904,995.15 322,946.96 1,227,942.11

产生的变动数

其中:基金申购款 916,140.88 327,247.41 1,243,388.29

基金赎回款 -11,145.73 -4,300.45 -15,446.18

本期已分配利润 - - -

本期末 6,941,246.40 3,058,046.62 9,999,293.02

单位:人民币元

华泰保兴尊合债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 169,400.75 -27,024.60 142,376.15

本期利润 3,461,241.76 1,738,521.40 5,199,763.16

本期基金份额交易

1,321,337.55 562,889.94 1,884,227.49

产生的变动数

其中:基金申购款 3,830,879.52 1,537,417.99 5,368,297.51

基金赎回款 -2,509,541.97 -974,528.05 -3,484,070.02

本期已分配利润 - - -

本期末 4,951,980.06 2,274,386.74 7,226,366.80

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年11月21日(基金合同生效

12月31日 日)至2017年12月31日

活期存款利息收入 32,319.12 34,032.10

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 20,149.56 3,696.31

其他 3,508.44 2.74

合计 55,977.12 37,731.15

7.4.7.12股票投资收益

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2017年11月21日(基金合同

项目 2018年1月1日至2018年

生效日)至2017年12月31

12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑

560,187,149.71 18,035,208.87

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到

546,244,808.31 17,874,168.17

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 10,593,104.62 384,152.34

买卖债券差价收入 3,349,236.78 -223,111.64

7.4.7.14衍生工具收益

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2018年1月1日至2018年12 2017年11月21日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产 4,522,354.93 -115,838.43

——股票投资 - -

——债券投资 4,522,354.93 -115,838.43

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价 -

值变动产生的预估增 -

值税

合计 4,522,354.93 -115,838.43

7.4.7.17其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年122017年11月21日(基金合同生效日)

月31日 至2017年12月31日

基金赎回费收入 294.04 2,518.11

基金转换费收入 1.77 -

合计 295.81 2,518.11

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年2017年11月21日(基金合同生效日)

12月31日 至2017年12月31日

交易所市场交易费用 3,151.75 1,139.19

银行间市场交易费用 13,585.00 -

合计 16,736.75 1,139.19

7.4.7.19其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年11月21日(基金合同生效

月31日 日)至2017年12月31日

审计费用 53,401.29 5,998.71

信息披露费 40,000.00 20,000.00

债券账户维护费 35,300.00 -

银行汇划费用 13,695.73 755.26

其他费用 - 400.00

合计 142,397.02 27,153.97

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东

上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 基金管理人的股东

上海旷正资产管理中心(有限合伙) 基金管理人的股东

上海泰颐资产管理中心(有限合伙) 基金管理人的股东

上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 基金管理人的股东

上海志庄资产管理中心(有限合伙) 基金管理人的股东

华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年11月21日(基金合同生效日)

月31日 至2017年12月31日

当期发生的基金应支付

1,040,620.83 131,190.16

的管理费

其中:支付销售机构的客

2,742.02 261.61

户维护费

注:支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年11月21日(基金合同生效日)

月31日 至2017年12月31日

当期发生的基金应支付

346,873.71 43,730.08

的托管费

注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰保兴尊合债券

华泰保兴尊合债券C 合计

A

华泰保兴基金管理有限公司 0.00 131,590.46 131,590.46

中国银行股份有限公司 0.00 763.79 763.79

合计 0.00 132,354.25 132,354.25

上年度可比期间

2017年11月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华泰保兴尊合债券

华泰保兴尊合债券C 合计

A

华泰保兴基金管理有限公司 0.00 19,701.32 19,701.32

中国银行股份有限公司 0.00 77.60 77.60

合计 0.00 19,778.92 19,778.92

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华泰保兴基金管理有限公司,再由华泰保兴基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.20%。其计算公式为:

日销售服务费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

华泰保兴尊合债券A

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

华泰人寿保险

30,000,350.00 14.3212% 30,000,350.00 19.2226%

股份有限公司

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2017年11月21日(基金合同生效日)至

2018年1月1日至2018年12月31日

名称 2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有

814,819.13 32,319.12 843,840.50 34,032.10

限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.2受限证券类别:债券

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末成本 期末估值

可流通日 备注

代码 名称 认购日 限类型 价格 单价 (单位:张) 总额 总额

18中原2018年122019年1新债未上

120002 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -

EB 月25日 月11日 市

海尔转2018年122019年1新债未上

110049 100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 -

债 月20日 月18日 市

台华转2018年122019年1新债未上

113525 100.00 100.00 4,210 421,000.00 421,000.00 -

债 月19日 月11日 市

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额37,000,000.00元,于2019年1月2日和2019年1月3日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了分工明确、相互制约的风险管理组织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及其合规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。

董事会负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略,对公司的风险控制承担最终责任;董事会下设风险控制委员会,负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制制度和战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任;总经理负责公司全面的风险控制工作,副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作;公司经理层下设合规和风险管理委员会,负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事,指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面,督察长按照中国证监会有关监管规定开展风险管理工作,负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理职责;监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责;风险管理部对公司的风险控制承担评估、分析、评价职责,具体而言,风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,使得各投资组合的投资范围及投资比例限制合规;参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证场外交易的事中合规控制,并完成各投资组合的投资风险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策,定期对本部门的风险进行全面评估,并对本部门风险控制的有效性负责;公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人,负责具体风险管理职责的实施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的额度;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,以及可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围之内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2018年12月31日 2017年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 7,072,100.00 7,982,400

合计 7,072,100.00 7,982,400

注:未评级债券为短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2018年12月31日 2017年12月31日

AAA 55,355,842.50 17,875,400.00

AAA以下 88,306,892.98 9,496,640.00

未评级 107,661,300.00 39,252,000

合计 251,324,035.48 66,624,040

注:未评级债券为国债和政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。

于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有37,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为4.86%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为248,207,834.53元,超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流

动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率

风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

6个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月31日

资产

银行存款 814,819.13 - - - - 814,819.13

结算备付金 940,075.82 - - - - 940,075.82

存出保证金 7,285.25 - - - - 7,285.25

交易性金融资产 41,009,787.2848,888,540.7093,059,307.5075,438,500.00 -258,396,135.48

应收证券清算款 - - - - 7,680.00 7,680.00

应收利息 - - - -3,867,826.11 3,867,826.11

应收申购款 - - - - 199.92 199.92

资产总计 42,771,967.4848,888,540.7093,059,307.5075,438,500.003,875,706.03264,034,021.71

负债

卖出回购金融资产款 37,000,000.00 - - - - 37,000,000.00

应付管理人报酬 - - - - 114,879.40 114,879.40

应付托管费 - - - - 38,293.17 38,293.17

应付销售服务费 - - - - 16,353.88 16,353.88

应付交易费用 - - - - 4,838.15 4,838.15

应付利息 - - - - 35,025.35 35,025.35

应交税费 - - - - 8,647.58 8,647.58

其他负债 - - - - 108,400.00 108,400.00

负债总计 37,000,000.00 - - - 326,437.53 37,326,437.53

利率敏感度缺口 5,771,967.4848,888,540.7093,059,307.5075,438,500.003,549,268.50226,707,584.18

上年度末

6个月以内6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 843,840.50 - - - - 843,840.50

结算备付金 2,933,593.96 - - - - 2,933,593.96

存出保证金 435.05 - - - - 435.05

交易性金融资产 18,392,250.00 1,018,350.0045,610,840.00 9,585,000.00 - 74,606,440.00

买入返售金融资产 77,000,000.00 - - - - 77,000,000.00

应收证券清算款 - - - - 131,187.28 131,187.28

应收利息 - - - -1,629,115.38 1,629,115.38

资产总计 99,170,119.51 1,018,350.0045,610,840.00 9,585,000.001,760,302.66157,144,612.17

负债

应付证券清算款 - - - - 477,269.09 477,269.09

应付赎回款 - - - - 4,236.79 4,236.79

应付管理人报酬 - - - - 100,680.60 100,680.60

应付托管费 - - - - 33,560.22 33,560.22

应付销售服务费 - - - - 15,120.65 15,120.65

其他负债 - - - - 25,999.46 25,999.46

负债总计 - - - - 656,866.81 656,866.81

利率敏感度缺口 99,170,119.51 1,018,350.0045,610,840.00 9,585,000.001,103,435.85156,487,745.36

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 (2018年12月31日) (2017年12月31日)

市场利率下降25个基点 3,312,297.37 295,293.83

市场利率上升25个基点 -3,205,099.15 -292,828.74

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为41,220,022.68元,属于第二层次的余额为217,176,112.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次1,491,200.00元,第二层次73,115,240.00元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 258,396,135.48 97.86

其中:债券 258,396,135.48 97.86

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,754,894.95 0.66

8 其他各项资产 3,882,991.28 1.47

9 合计 264,034,021.71 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

注:本基金本报告期末未持有股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 34,514,500.00 15.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 83,217,800.00 36.71

其中:政策性金融债 73,146,800.00 32.26

4 企业债券 30,728,805.30 13.55

5 企业短期融资券 7,072,100.00 3.12

6 中期票据 33,480,900.00 14.77

7 可转债(可交换债) 69,382,030.18 30.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 258,396,135.48 113.98

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 170215 17国开15 250,000 25,802,500.00 11.38

2 019599 18国债17 200,000 20,782,000.00 9.17

3 170404 17农发04 150,000 15,121,500.00 6.67

4 019547 16国债19 150,000 13,732,500.00 6.06

5 018005 国开1701 120,000 12,052,800.00 5.32

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期末本基金未持有股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,285.25

2 应收证券清算款 7,680.00

3 应收股利 -

4 应收利息 3,867,826.11

5 应收申购款 199.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,882,991.28

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113508 新凤转债 6,779,445.80 2.99

2 132012 17巨化EB 6,348,915.00 2.80

3 132007 16凤凰EB 5,497,767.00 2.43

4 128020 水晶转债 3,663,600.00 1.62

5 120001 16以岭EB 3,001,200.00 1.32

6 113017 吉视转债 2,944,320.00 1.30

7 128021 兄弟转债 2,931,896.34 1.29

8 128026 众兴转债 2,176,750.00 0.96

9 113511 千禾转债 1,025,740.80 0.45

10 128015 久其转债 928,800.00 0.41

11 128040 华通转债 732,770.10 0.32

12 113503 泰晶转债 536,146.80 0.24

13 113009 广汽转债 506,450.00 0.22

14 113506 鼎信转债 494,700.00 0.22

15 113505 杭电转债 487,583.20 0.22

16 113509 新泉转债 482,850.00 0.21

17 128039 三力转债 472,942.08 0.21

18 113502 嘉澳转债 448,838.20 0.20

19 132009 17中油EB 347,725.50 0.15

20 128019 久立转2 102,871.86 0.05

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

华泰

保兴

尊合 40 3,001,547.79 118,847,922.49 98.99% 1,213,989.14 1.01%

债券

A

华泰

保兴

235 380,510.69 88,288,736.42 98.73% 1,131,276.31 1.27%

尊合

债券C

合计 268 781,648.97 207,136,658.91 98.88% 2,345,265.45 1.12%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

比例

华泰保兴尊合债券A 22,418.15 0.02%

基金管理人所有从业人

华泰保兴尊合债券C 2,058.44 0.00%

员持有本基金

合计 24,476.59 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:本公司高管及投研部门负责人、本基金基金经理于本报告期期末未持有本基金。

§10开放式基金份额变动

单位:份

项目 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴尊合债券C

基金合同生效日(2017年11月21日)基

110,397,559.39 95,741,519.96

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 100,395,115.01 55,673,015.35

本报告期期间基金总申购份额 20,073,877.86 132,645,634.23

减:本报告期期间基金总赎回份额 407,081.24 98,898,636.85

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

- -

以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 120,061,911.63 89,420,012.73

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内,2018年3月,基金管理人副总经理邓航先生离任;2018年5月,基金管理人副总经理姜光明先生离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

2、报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告年度本基金应支付审计费人民币59,400元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。

本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

长城证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - 本报告期新增

东方证券 2 - - - - 本报告期新增

广发证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - 本报告期新增

海通证券 2 - - - - -

申万证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - 本报告期新增

兴业证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - 本报告期新增

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。

1、专用交易单元的选择标准:

(1)财务状况良好,经营行为规范;

(2)研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务;

(3)内部管理规范、严谨,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

2、专用交易单元的选择程序:

(1)公司对交易单元所属券商进行综合评价,投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的决策;

(2)公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价,由投资决策委员会对交易单元的交易量进行分配和调整。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

长城证券 - - - - - -

长江证券 7,606,729.70 2.18% 105,000,000.00 5.82% - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 80,375,331.71 23.04% 296,000,000.00 16.41% - -

中信建投 - - - - - -

海通证券 60,276,820.43 17.28% 172,600,000.00 9.57% - -

申万证券 13,567,511.91 3.89% 74,000,000.00 4.10% - -

天风证券 - - - - - -

兴业证券166,452,914.51 47.71% 1,023,100,000.00 56.72% - -

国泰君安 20,632,269.50 5.91% 133,000,000.00 7.37% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰保兴基金管理有限公司旗下

1 基金2017年12月31日资产净值 《证券日报》及管理人网站 2018年1月2日

公告

华泰保兴基金管理有限公司关于

2 《证券日报》及管理人网站 2018年3月10日

高级管理人员离任的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于

旗下基金增加中民财富基金销售

3 (上海)有限公司为销售机构及 《证券日报》及管理人网站 2018年3月28日

开通申购、定投、转换业务并参

加其费率优惠活动的公告

华泰保兴尊合债券型证券投资基

4 《证券日报》及管理人网站 2018年4月20日

金2018年第1季度报告

华泰保兴基金管理有限公司关于

5 《证券日报》及管理人网站 2018年5月30日

高级管理人员离任的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加珠海盈米财富

6 管理有限公司为销售机构及开通 《证券日报》及管理人网站 2018年6月6日

申(认)购、定投、转换业务并

参加其费率优惠活动的公告

华泰保兴基金管理有限公司旗下

7 基金2018年6月30日资产净值 《证券日报》及管理人网站 2018年7月2日

公告

华泰保兴尊合债券型证券投资基

8 金更新招募说明书及摘要(2018 《证券日报》及管理人网站 2018年7月5日

年第1号)

华泰保兴尊合债券型证券投资基

9 《证券日报》及管理人网站 2018年7月18日

金2018年第2季度报告

华泰保兴尊合债券型证券投资基

10 《证券日报》及管理人网站 2018年8月25日

金2018年半年度报告及摘要

华泰保兴基金管理有限公司关于

旗下基金增加上海好买基金销售

11 有限公司为销售机构及开通申 《证券日报》及管理人网站 2018年8月25日

购、赎回、定投、转换业务并参

加其费率优惠活动的公告

12 华泰保兴基金管理有限公司关于 《证券日报》及管理人网站 2018年10月20日

旗下基金增加上海基煜基金销售

有限公司为销售机构及开通申

购、转换等业务并参加其费率优

惠活动的公告

华泰保兴尊合债券型证券投资基

13 《证券日报》及管理人网站 2018年10月26日

金2018年第3季度报告

华泰保兴基金管理有限公司关于

14 旗下基金投资资产支持证券的公 《证券日报》及管理人网站 2018年11月23日

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 持有基金份额比例达

序 期初 申购 赎回

类 到或者超过20%的时 持有份额 份额占比

号 份额 份额 份额

别 间区间

1 2018.01.01-2018.06.07 35,003,150.00 53,413,615.62 68,416,765.62 20,000,000.00 9.55%

2018.01.19-2018.03.12 ,

机 2 30,000,350.00 0.00 0.00 30,000,350.00 14.32%

构 2018.06.08-2018.09.20

2018.01.19-2018.03.12 ,

3 30,000,350.00 0.00 0.00 30,000,350.00 14.32%

2018.06.08-2018.09.20

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注:申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

13.2存放地点

基金管理人及基金托管人住所

13.3查阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询

华泰保兴基金管理有限公司

2019年3月26日

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