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泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

泰达宏利全能优选混合型基金中基金

(FOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利全能混合(FOF)

交易代码 005221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 84,488,891.52 份

本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行

投资目标 配置, 在风险可控的前提下,为投资者创造较

高的绝对收益。

本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与

被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的

投资策略 投资策略,首先基于风险平价的资产配置策略确

定各资产的配置方案,然后基于基金优选结果对

各基金进行投资,基金经理将定期及不定期对组

合投资情况进行业绩归因,适时进行仓位调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证商品期货成份指

数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%。

本基金为混合型基金中基金,为投资者在严控风

险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对

风险收益特征 股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相

对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果

的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩

比较基准的绝对收益。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰 达 宏 利 全 能 混 合 泰 达 宏 利 全 能 混 合

(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 005221 005222

报告期末下属分级基金的份额总额 75,674,146.95 份 8,814,744.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利全能混合(FOF)

C

1.本期已实现收益 1,376,226.03 146,036.55

2.本期利润 2,757,980.25 299,815.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0311 0.0309

4.期末基金资产净值 81,638,555.97 9,437,294.00

5.期末基金份额净值 1.0788 1.0706

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利全能混合(FOF)A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.10% 0.23% 2.60% 0.16% 0.50% 0.07%

泰达宏利全能混合(FOF)C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.01% 0.23% 2.60% 0.16% 0.41% 0.07%

注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证 综合债指数收益率×70%

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综

合性指数,具有良好的市场代表性。中证商品期货成份指数从贵金属、农产品、能源化工等商品 作为样本,侧重反映商品市场的整体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合 反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我 国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。

本基金是混合型基金中基金,以在严控风险的前提下为投资者创造较高投资收益为管理目标,根据 本基金长期资产配置情况,“沪深 300 指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证 综合债指数收益率×70%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学博士;2013 年 8 月加

入泰达宏利基金管理有限

本 基 金 公司,历任金融工程部助理

张晓龙 基 金 经 2017 年 11 - 6 研究员、研究员、基金组合

理 月 2 日 部研究员、基金经理;具备

6 年证券基金从业经验,6

年证券投资管理经验,具有

基金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度各项宏观数据的企稳回升叠加中美贸易谈判的阶段性缓和,使得投资者对于企业未来盈利修复进展趋于乐观,前期表现强势的高 ROE 消费股超额收益收敛,以 5G、半导体等为代表的科技成长股表现强势。风险情绪的抬升以及经贸关系的稳定使得美股和港股在 4 季度也呈现了良好的收益表现;黄金资产表现则相对不佳,基本维持震荡格局。

结合宏观经济环境和大类资产的阶段性表现,本基金在 4 季度适当提升了港股基金和成长类基金的配置权重,降低了黄金持仓。同时基于大类资产配置的风险分散的考虑,适当配置了 REITS资产。按照基金合同约定,在大类资产波动率下行的背景下,努力做到风险和收益的平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰达宏利全能混合(FOF)A 基金份额净值为 1.0788 元,本报告期基金份额

净值增长率为 3.10%;截至本报告期末泰达宏利全能混合(FOF)C 基金份额净值为 1.0706 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.01%;同期业绩比较基准收益率为 2.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 84,433,071.94 90.74

3 固定收益投资 3,001,800.00 3.23

其中:债券 3,001,800.00 3.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,538,550.70 5.95

8 其他资产 80,012.70 0.09

9 合计 93,053,435.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,001,800.00 3.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,001,800.00 3.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019611 19 国债 01 30,000 3,001,800.00 3.30

注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,350.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 67,131.77

5 应收申购款 10,530.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 80,012.70

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属

于基金

占基金资 管理人

序号 基金代码 基金名称 运作方 持有份额(份) 公允价值(元) 产净值比 及管理

式 例(%) 人关联

方所管

理的基

中欧增强 契约型

1 166008 回报债券 上市开 8,782,233.11 9,503,254.45 10.43 否

型基金 放式

2 159920 恒生 ETF 交易型 5,600,000.00 8,691,200.00 9.54 否

开放式

3 000015 华夏纯债 契约型 6,846,657.85 8,380,309.21 9.20 否

债券 A 开放式

泰康稳健 契约型

4 002246 增利债券 开放式 5,710,005.51 7,493,240.23 8.23 否

C

上投富时 契约型

5 005613 发达市场 开放式 4,986,550.62 6,428,661.06 7.06 否

REITs

6 110037 易方达纯 契约型 5,169,950.46 5,717,965.21 6.28 否

债 A 开放式

泓德裕和 契约型

7 002736 纯债债券 开放式 4,407,087.29 5,200,363.00 5.71 否

A

8 005010 金鹰添瑞 契约型 4,956,133.34 5,086,479.65 5.58 否

中短债 A 开放式

9 519700 交银主题 契约型 2,653,233.82 4,237,214.41 4.65 否

优选 开放式

10 002980 华夏创新 契约型 2,705,133.19 3,624,878.47 3.98 否

前沿股票 开放式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理人

项目 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 以及管理人关联方所管理基金

12 月 31 日 产生的费用

当期交易基金产生的申购费 3,198.40 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 29,977.76 -

(元)

当期持有基金产生的应支付销 13,073.14 -

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 184,692.64 -

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 44,883.09 -

管费(元)

当期交易基金产生的经手费 202.50 0.00

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率

和计算方法计算得出。

根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免,相关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利全能混合

(FOF)C

报告期期初基金份额总额 98,156,308.76 10,836,124.52

报告期期间基金总申购份额 265,520.17 96,736.74

减:报告期期间基金总赎回份额 22,747,681.98 2,118,116.69

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 75,674,146.95 8,814,744.57

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

公司根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及监管规定,对本基金基金合同、托管协议及招募说明书中与信息披露相关的条款进行了修订,并于 2019 年 12 月24 日,在中国证监会指定网站进行了公告。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)设立的文件;

2、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

3、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

4、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人互联网网站(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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