基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年2月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发中证基建工程指数

基金主代码 005223

交易代码 005223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月1日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 306,245,772.08份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发中证基建工程指数A 广发中证基建工程指数C

下属分级基金的交易代码 005223 005224

报告期末下属分级基金的份额总

159,565,040.42份 146,680,731.66份

2.2基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证基建工程指数,力求

投资目标

实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增

投资策略 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,

年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币

市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的

风险收益特征

表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 邱春杨 陆志俊

信息披露

联系电话 020-83936666 95559

负责人

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95105828 95559

传真 020-89899158 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 http://www.gffunds.com.cn

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-

基金年度报告备置地点

33楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

3.1.1期间

广发中证基

数据和指

建工程指数 广发中证基建工程指数C

A

本期已 -

实现收 8,597,941.2 -9,340,026.74

益 8

-

本期利

30,127,728. -33,107,636.07

76

加权平

均基金

-0.2408 -0.2620

份额本

期利润

本期基

金份额

-25.19% -25.29%

净值增

长率

3.1.2期末 2018年末

数据和指广发中证基建

广发中证基建工程指数C

标 工程指数A

期末可

供分配

-0.2519 -0.2529

基金份

额利润

期末基

119,370,503

金资产 109,590,606.37

.72

净值

期末基

金份额 0.7481 0.7471

净值

注:(1)本基金合同生效日为2018年2月1日,至披露时点不满一年。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发中证基建工程指数A:

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -8.39% 1.61% -8.78% 1.60% 0.39% 0.01%

过去六个月 -5.60% 1.67% -9.85% 1.55% 4.25% 0.12%

自基金合同生 -25.19% 1.41% -31.02% 1.35% 5.83% 0.06%

效起至今

2.广发中证基建工程指数C:

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -8.40% 1.61% -8.78% 1.60% 0.38% 0.01%

过去六个月 -5.60% 1.67% -9.85% 1.55% 4.25% 0.12%

自基金合同生 -25.29% 1.41% -31.02% 1.35% 5.73% 0.06%

效起至今

注:(1)业绩比较基准:中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年2月1日至2018年12月31日)

1、广发中证基建工程指数A

2、广发中证基建工程指数C

注:(1)本基金合同生效日期为2018年2月1日,至披露时点本基金成立未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

1、广发中证基建工程指数A

2、广发中证基建工程指数C

注:合同生效当年(2018年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日(2018年2月1日)至报告期末未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳

市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投

资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机

构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会

三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门:宏观策略部、价值投

资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资

产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养

老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会

计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、

财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管

理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

截至2018年12月31日,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,管理资产规模为

4684亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金

投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 霍华明先生,理学硕士,持有中

经理;广发中 国证券投资基金业从业证书。曾

证全指信息技 2018-02- 任广发基金管理有限公司注册登

霍华明 术交易型开放 01 - 10年 记部核算专员、数量投资部数据

式指数证券投 分析员、ETF基金助理兼研究员。

资基金的基金

经理;广发中

证全指信息技

术交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金的基

金经理;广发

中证全指医药

卫生交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;广发

中证全指医药

卫生交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理;广

发中证京津冀

协同发展主题

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发中证

京津冀协同发

展主题交易型

开放式指数证

券投资基金发

起式联接基金

的基金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为

监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

运作期间内,本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

2018年,受中国经济去杠杆、中美贸易问题、美元加息、中国经济下行压力增大以及企业质押平仓等问题的影响,A股市场大幅度调整。管理层出台了一系列的稳经济政策,对于A股也出台了相关利好政策,地方政府出台资金排解上市企业质押问题,允许保险资金设立专项资金化解质押流动性问题等。另外,政府一再强调了民营经济在整体经济作用中的重要性。众多政策的密集出台,有利于A股市场底部区域的夯实。2018年上证综指全年下跌24.59%,深证成指全年下跌

34.42%,创业板指下跌28.65%,中小板指下跌37.75%,中证基建工程指数下跌31.48%,跌幅相对较大,这是由于固定资产投资增速经历了大半年的下滑,从2018年年初的7.90%的增速逐步下滑到8月份的5.30%的增速。随着“基建补短板”政策的实施,固定资产投资增速开始见底回升,截止2018年12月投资增速回升到5.90%,这对于整体经济的稳定有重要作用。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为-25.19%,C类份额净值增长率为-25.29%,同期业绩比较基准收益率为-31.02%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2019年,随着财政刺激效果的弱化,美国经济将走弱,这有利于中美贸易的缓和。另外随着国内稳基建、适度减税增加企业活力等政策的推进,国内经济有望站稳。目前A股的估值水平合理偏低,无论从破净的公司数量、公司的业绩增长、增持与回购的企业数量上进行判断,A股是不错的长期投资标的之一。预计2019年,基建投资将呈现加力提速的趋势,“基建补短板“是政策的重点。另外,为了缓解基建投资的资金压力,专项债与合规PPP有望成为主要资金来源,国家也将出台相关政策吸引民间资本投资重点领域,引导民营企业参与国家重大战略和补短板项目建设。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证

基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2018年,基金托管人在广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2018年,广发基金管理有限公司在广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2018年,由广发基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师赵雅李明明签字出具了安永华明(2019)审字第60873695_G135号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

本期末

资产

2018年12月31日

资产: -

银行存款 13,739,424.59

结算备付金 -

存出保证金 85,040.76

交易性金融资产 216,333,865.52

其中:股票投资 216,333,865.52

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 40,112.43

应收利息 3,276.61

应收股利 -

应收申购款 748,610.31

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 230,950,330.22

本期末

负债和所有者权益

2018年12月31日

负债: -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,475,464.00

应付管理人报酬 97,851.71

应付托管费 19,570.35

应付销售服务费 18,336.87

应付交易费用 57,009.48

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 320,987.72

负债合计 1,989,220.13

所有者权益: -

实收基金 306,245,772.08

未分配利润 -77,284,661.99

所有者权益合计 228,961,110.09

负债和所有者权益总计 230,950,330.22

注:(1)报告截止日2018年12月31日,广发中证基建工程指数发起式基金A基金份额净值人民币0.7481元,基金份额总额159,565,040.42份;广发中证基建工程指数发起式基金C基金份额净值人民币0.7471元,基金份额总额146,680,731.66份;总份额总额306,245,772.08份。

(2)本会计期间为2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

7.2利润表

会计主体:广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

本报告期:2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月

31日

一、收入 -60,680,136.04

1.利息收入 202,710.62

其中:存款利息收入 202,710.62

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -16,062,923.51

其中:股票投资收益 -18,188,088.86

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,125,165.35

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

-45,297,396.81

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 477,473.66

减:二、费用 2,555,228.79

1.管理人报酬 974,414.60

2.托管费 194,882.93

3.销售服务费 255,589.11

4.交易费用 774,106.84

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 356,235.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-63,235,364.83

列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -63,235,364.83

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

本报告期:2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

284,142,250.51 - 284,142,250.51

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -63,235,364.83 -63,235,364.83

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

22,103,521.57 -14,049,297.16 8,054,224.41

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 519,533,473.28 -92,567,474.15 426,965,999.13

2.基金赎回款 -497,429,951.71 78,518,176.99 -418,911,774.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 306,245,772.08 -77,284,661.99 228,961,110.09

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2017〕1498号《关于准予广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2018年1月15日向社会公开发行募集并于2018年2月1日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金募集期间为2018年1月15日至2018年1月26日,为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币284,142,250.51元,有效认购户数为8,877户。其中广发中证基建工程指数A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币134,159,632.30元,认购资金在募集期间的利息为人民币4,966.25元;广发中证基建工程指数C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额149,973,766.98元,认购资金在募集期间的利息为人民币3,884.98元,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监

会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月1日(基金

合同生效日)至2018年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年

2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余

成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)

卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的

差额入账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(3)企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交通银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记

与过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited(广发国 基金管理人全资子公司

际资产管理有限公司)

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司

GFInternationalAssetManagement(UK)Company 基金管理人全资子公司的全资子公司

Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)

广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司

注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,本报告期末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期

项目

2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 974,414.60

其中:支付销售机构的客户维护费 374,623.33

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 194,882.93

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的各 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 广发中证基建工程指数A 广发中证基建工程指数C 合计

广发基金管理有限公 - 16,088.49 16,088.49

广发证券股份有限公 - 131,910.29 131,910.29

交通银行股份有限公 - 5,574.84 5,574.84

合计 - 153,573.62 153,573.62

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额资产净值的0.20%(2018年5月16日前为0.40%)年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划

出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇

法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费

、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售

特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

项目

广发中证基建工程

广发中证基建工程指数C

指数A

基金合同生效日

(2018年2月1日) 10,000,800.08 -

持有的基金份额

报告期初持有的基

- -

金份额

报告期间申购/买入 - -

总份额

报告期间因拆分变

- -

动份额

减:报告期间赎回

- -

/卖出总份额

报告期末持有的基

10,000,800.08 -

金份额

报告期末持有的基

金份额占基金总份 6.27% -

额比例

注:基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发中证基建工程指数A

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

广发中证基建工程指数C

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公 13,739,424.59 193,826.95

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位:股)

总额 总额

60186 紫金 2018- 2019- 新股 15,970 50,145 50,145

0 银行 12-20 01-03 流通 3.14 3.14 .00 .80 .80 -

受限

注:截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币216,283,719.72元,属于第二层级的余额为人民币50,145.80元,无属于第三层级的金额。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 216,333,865.52 93.67

其中:股票 216,333,865.52 93.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 13,739,424.59 5.95

8 其他各项资产 877,040.11 0.38

9 合计 230,950,330.22 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,138,989.32 0.50

C 制造业 66,039.50 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 203,650,918.30 88.95

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 50,145.80 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,571,775.10 1.12

N 水利、环境和公共设施管理业 8,855,997.50 3.87

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 216,333,865.52 94.48

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601390 中国中铁 3,151,715 22,030,487.85 9.62

2 601668 中国建筑 3,826,640 21,811,848.00 9.53

3 601186 中国铁建 1,997,300 21,710,651.00 9.48

4 601669 中国电建 3,185,376 15,480,927.36 6.76

5 601800 中国交建 1,222,557 13,765,991.82 6.01

6 601618 中国中冶 3,717,566 11,561,630.26 5.05

7 600068 葛洲坝 1,438,073 9,088,621.36 3.97

8 600170 上海建工 2,317,815 7,022,979.45 3.07

9 002081 金螳螂 825,549 6,686,946.90 2.92

10 600820 隧道股份 981,800 6,146,068.00 2.68

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 601668 中国建筑 51,635,853.00 22.55

2 601186 中国铁建 47,469,619.06 20.73

3 601390 中国中铁 36,615,007.23 15.99

4 601669 中国电建 32,343,343.25 14.13

5 601800 中国交建 24,222,724.81 10.58

6 601618 中国中冶 22,596,119.66 9.87

7 600068 葛洲坝 22,535,197.35 9.84

8 002081 金螳螂 19,646,509.36 8.58

9 002310 东方园林 17,113,306.51 7.47

10 600170 上海建工 15,448,456.34 6.75

11 601117 中国化学 13,266,972.00 5.79

12 600820 隧道股份 12,922,020.00 5.64

13 300355 蒙草生态 9,943,610.32 4.34

14 600970 中材国际 8,725,966.00 3.81

15 600039 四川路桥 7,326,465.24 3.20

16 601611 中国核建 6,687,573.93 2.92

17 002051 中工国际 6,250,369.20 2.73

18 600477 杭萧钢构 6,230,730.80 2.72

19 002431 棕榈股份 5,663,543.00 2.47

20 300197 铁汉生态 5,564,205.00 2.43

21 600326 西藏天路 5,467,357.00 2.39

22 600491 龙元建设 5,222,899.97 2.28

23 000090 天健集团 5,011,979.00 2.19

24 600502 安徽水利 4,991,319.73 2.18

25 300237 美晨生态 4,822,581.80 2.11

注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 601186 中国铁建 25,717,465.31 11.23

2 601668 中国建筑 25,670,683.20 11.21

3 601390 中国中铁 12,323,113.45 5.38

4 601669 中国电建 11,881,199.28 5.19

5 600068 葛洲坝 9,805,369.00 4.28

6 002081 金螳螂 8,391,176.50 3.66

7 601618 中国中冶 8,161,590.33 3.56

8 601800 中国交建 7,737,192.00 3.38

9 600170 上海建工 6,905,443.84 3.02

10 002310 东方园林 6,106,354.00 2.67

11 601117 中国化学 6,017,272.28 2.63

12 600820 隧道股份 5,699,762.99 2.49

13 300355 蒙草生态 3,989,146.00 1.74

14 600970 中材国际 3,651,028.00 1.59

15 601611 中国核建 3,019,261.91 1.32

16 600512 腾达建设 2,936,412.00 1.28

17 600039 四川路桥 2,883,645.00 1.26

18 600477 杭萧钢构 2,737,297.00 1.20

19 002325 洪涛股份 2,491,880.30 1.09

20 600326 西藏天路 2,472,525.00 1.08

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 486,629,717.58

卖出股票的收入(成交)总额 206,810,366.39

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 85,040.76

2 应收证券清算款 40,112.43

3 应收股利 -

4 应收利息 3,276.61

5 应收申购款 748,610.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 877,040.11

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的

份额级别 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

广发中证基建工

10,972 14,542.93 10,005,760.40 6.27% 149,559,280.02 93.73%

程指数A

广发中证基建工

12,188 12,034.85 2,000,000.00 1.36% 144,680,731.66 98.64%

程指数C

合计 23,160 13,223.05 12,005,760.40 3.92% 294,240,011.68 96.08%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

广发中证基建工程指数

11,647.43 0.0073%

A

基金管理人所有从业人员持

广发中证基建工程指数

有本基金 0.00 0.0000%

C

合计 11,647.43 0.0038%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

广发中证基建工程指数 0

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 广发中证基建工程指数 0

持有本开放式基金 C

合计 0

广发中证基建工程指数 0

A

本基金基金经理持有本开 广发中证基建工程指数 0

放式基金 C

合计 0

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,800.0 3.27% 10,000,800.0 3.27% 三年

8 8

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,800.0 3.27% 10,000,800.0 3.27% 三年

8 8

§10开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发中证基建工程指数A 广发中证基建工程指数C

基金合同生效日(2018年2月

134,164,598.55 149,977,651.96

1日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 159,905,721.95 359,627,751.33

减:基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 134,505,280.08 362,924,671.63

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 159,565,040.42 146,680,731.66

注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2018年2月1日。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2018年2月6日发布公告,自2018年2月5日起,聘任张芊女士担任公司副

总经理;于2018年9月28日发布公告,自2018年9月28日起,聘任王凡先生担任公司副总经理;于2018年11月3日发布公告,自2018年11月2日起,聘任邱春杨先生担任公司督察长,段西军

先生不再担任公司督察长。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

自2018年9月27日起,本基金管理人改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

华福证券 2 666,443,521.27 96.34% 487,346.45 96.34% 新增2个

兴业证券 2 25,328,793.65 3.66% 18,523.06 3.66% 新增2个

注:1、交易席位选择标准:

(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程:

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知

基金托管人。

广发基金管理有限公司

二〇一九年三月三十日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1