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东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24

7.4 报表附注 ...... 26

§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 62

§9 基金份额持有人信息......63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......64

§10 开放式基金份额变动......64

§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变 ......65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件 ...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息......69

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70

§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 70

13.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金

基金简称 东方阿尔法精选混合

基金主代码 005358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月08日

基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,140,767,461.14份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C

下属分级基金的交易代码 005358 005359

报告期末下属分级基金的份额总额 735,530,016.20份 405,237,444.94份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动的

投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。

本基金的投资策略主要有以下9个方面内容:

1、大类资产配置策略

基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外

证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他

资产之间的大类资产配置比例。

2、个股优选策略

投资策略 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的

方式对上市公司进行分析,建立备选股票池。并以备

选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为选

择其进入投资组合的重要依据。

3、港股投资策略

本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股、

A股缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核心竞争

力的企业、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个

股以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

4、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过

利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、

收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的风

险趋势与收益预期,精选个券进行投资。

5、权证投资策略

采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定

价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票

基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势

投资。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管

理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应

对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的

优化。

7、融资买入股票策略

本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工

具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。

8、国债期货的投资策略

基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的

判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分

析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动

性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监

控。

9、中小企业私募债券投资策略

本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企

业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的

公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能

力、现金流水平等诸多因素,采用数量化方法对主体

所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体

资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度

投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收

益率×40%+恒生指数收益率×20%

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金如果

投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场

的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方阿尔法基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 曾健 张燕

露负责 联系电话 0755-21872901 0755-83199084

人 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-930-6677 95555

传真 0755-21872902 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商

注册地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦

区报业大厦23BC

广东省深圳市深南大道6008 深圳市深南大道7088号招商

办公地址 号深圳特区报业大厦西区23 银行大厦

楼BC单元

邮政编码 518034 518040

法定代表人 刘明 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正文 http://www.dfa66.com

的管理人互联网网址

基金年度报告备置地 广东省深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦西区23楼BC单元 点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

务所(特殊普通合伙人)

金融运营服务 招商证券股份有限公 广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新

机构 司 软件科技园6号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2019年 2018年02月08日(基金合同生效

3.1.1 期间数 日)-2018年12月31日

据和指标 东方阿尔法精 东方阿尔法精 东方阿尔法精 东方阿尔法精

选混合A 选混合C 选混合A 选混合C

本期已实现收益 18,799,297.75 8,686,290.19 399,752.83 -1,977,141.88

本期利润 227,645,639.53 171,743,359.17 -110,613,365.87 -98,021,413.14

加权平均基金份 0.2587 0.2886 -0.1683 -0.1869

额本期利润

本期加权平均净 25.54% 28.84% -18.14% -20.19%

值利润率

本期基金份额净 33.02% 32.34% -17.89% -18.25%

值增长率

3.1.2 期末数 2019年末 2018年末

据和指标

期末可供分配利 16,243,172.09 5,167,298.39 -132,371,764.13 -100,316,516.11

期末可供分配基 0.0221 0.0128 -0.1789 -0.1825

金份额利润

期末基金资产净 803,332,751.07 438,421,070.39 607,677,619.99 449,306,476.69

期末基金份额净 1.0922 1.0819 0.8211 0.8175

3.1.3 累计期 2019年末 2018年末

末指标

基金份额累计净 9.22% 8.19% -17.89% -18.25%

值增长率

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金的基金合同于2018年2月8日生效。截止2018年12月31日,本基金成立未满1年,故2018年年度数据与指标为不完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方阿尔法精选混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 4.67% 0.78% 5.07% 0.44% -0.40% 0.34%

过去六个月 6.57% 0.85% 3.76% 0.48% 2.81% 0.37%

过去一年 33.02% 1.28% 17.81% 0.63% 15.21% 0.65%

自基金合同 9.22% 1.21% 4.91% 0.69% 4.31% 0.52%

生效起至今

东方阿尔法精选混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 4.53% 0.78% 5.07% 0.44% -0.54% 0.34%

过去六个月 6.30% 0.85% 3.76% 0.48% 2.54% 0.37%

过去一年 32.34% 1.28% 17.81% 0.63% 14.53% 0.65%

自基金合同 8.19% 1.22% 4.91% 0.69% 3.28% 0.53%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的基金合同于 2018 年 2 月 8 日生效。2018 年本基金净值增长率与同期业绩

比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金的基金合同于2018年2月8日生效,截止2019年12月31日,本基金成立未满三年。自合同生效起,本基金无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"东方阿尔法基金")于2017年6月24日经中国证监会批准,2017年7月4日注册成立,公司总部设在广东省深圳市,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。截至报告期末,注册资本为1亿元人民币。

东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司,公司股权结构为刘明、珠海共同成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

截至报告期末,东方阿尔法基金管理资产规模19.52亿元,旗下管理2只开放式基金和2只集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理) 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

刘明先生,毕业于厦门大

学统计专业和金融专业,

经济学硕士。曾任厦门证

本基金基金经理、公司总 2018- 20 券公司鹭江营业部总经

刘明 经理、投资总监 02-08 - 年 理、厦门产权交易中心副

总经理、香港时富金融服

务集团投资经理、大成基

金管理有限公司基金经

理、投资部副总监、投资

部总监、首席投资官、公

司助理总经理、股票投资

决策委员会主席、公司副

总经理,并兼任社保组合

基金经理。2015年5月至20

17年6月任东方阿尔法基

金管理有限公司筹备组组

长。现任东方阿尔法基金

管理有限公司总经理、投

资总监。

注:1.对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)等有关法律法规的规定,针对股票、债券市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内,本基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内不存在异常交易的行为。报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合间证券交易不存在同日反向的情形,也不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上证综合指数上涨22.30%,收复了2018年的大部分跌幅。2019年本基金A类份额净值增长率为33.02%,C类份额净值增长率为32.34%,补回了2018年的亏损后略有盈余。下面从股票仓位、行业配置和个股选择等方面对本基金过往一年的操作情况进行回顾。

首先,在股票仓位操作方面,本基金2019年一直保持着比较高的股票仓位。主要是基于以下几方面的考虑:

第一,经过2018年的大幅下跌,股票市场估值已远低于过往十年的平均水平;

第二,中美双方谈判尽管时谈时停,但双方在此过程中均表现出相向而行的意愿,我们一直相信基于双方之间的产业互补性,全球最大的两个经济体达成一个双方都可以接受的协议是大概率事件;

第三,"强改革、促开放"成为我们国内政策的主基调。国内财政及货币政策持续精准定向宽松,以对冲中美贸易摩擦、全球经济波动带来的影响,并为实现国内去杠杆、经济转型的中长期目标保驾护航。在上述基础上,市场进一步大幅下跌的可能性不大。

其次,在行业和个股方面,基于成长性和估值匹配的原则,本基金主要配置了银行、保险、地产、航空、食品饮料、新能源、电气设备、电商等细分行业的股票,整体取得了一定的超额收益。但本基金在计算机、电子、通信行业配置比例较小,也错失了一些投资机会。

总体而言,2019年是市场估值和投资者情绪修复的一年,本基金的净值也同步恢复性上涨。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,东方阿尔法精选混合A基金份额净值为1.0922元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为33.02%,同期业绩比较基准收益率为17.81%;截至报告期末,东方阿尔法精选混合C基金份额净值为1.0819元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为32.34%,同期业绩比较基准收益率为17.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

就目前的时间点(报告撰写时间2020年3月下旬)谈一下对市场的展望。

2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情给全球资本市场带来极大的波动,疫情未来在全球的进展和变化,将会令A股指数的走势在剩下的大半年时间里充满各种不确定性。面对未来,无论是作为对抗病毒的个体,还是作为股票市场的投资者,能做的就是尽可能积极主动地保护好自己。作为对抗病毒的个体,我们有三大法宝:勤洗手、戴口罩、少社交。面对当前极度恐慌的全球资本市场,作为A股投资者也有三大法宝:回归内需、聚焦科技、保持乐观。

为什么要回归内需?大家可以看到,过去两个月,在全体国人万众一心、众志成城之下,病毒疫情已经在中国境内得到控制,目前只要做好输入型病例的控制,国内的各行各业将逐步复工并走向正轨,我们持仓的股票如果是立足于国内的需求为主,短期风险不高,中长期还有比较大的获利机会。

为什么要聚焦科技?科技作为第一生产力,无论是疫情的最终解决、中短期的经济复苏,还是长期的结构转型,依然是我们的主要抓手。无论是政府,还是企业,在未来都会不遗余力的全情投入,科技创新带来的投资机会层出不穷,当然这有赖于我们在所投资领域的研究功底和能力圈的范围。

为什么要保持乐观?在任何一个极度波动的市场里,唯有保持乐观,才能避免恐慌。现在让我们理性思考一下,有中国这样一个拥有14亿人口且人均医疗资源相对紧张的国家抗疫成功在先,我们相信经过全世界人民的共同努力,人类一定可以战胜此次瘟疫。先来看看我们的亚洲邻邦,韩国和日本,在没有全国停工的情况下,尽管也经历了短暂的恐慌,目前疫情已经平稳,重演武汉情形的可能性不大。再来看看欧美的情况,各国政府防疫重视程度不断提升,人民自我保护意识也在不断增强,估计最恐慌的时候已经过去,边际正在好转。同时,主要发达国家相继出台了很多刺激经济的政策,也许在美国股市还没有下跌的时候,我们的担心还有些价值。在美国市场已经下跌了1/3的情况下,再去操心已经没有必要了,过度的恐慌只可能让我们失去眼前的投资机会,而没有任何的其他益处。

"环球同此凉热",我们携手相助,疫情终将过去!

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人秉承"合规创造价值"的理念和对风险隐患"零容忍"的态度,坚持一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序,认真履行职责,对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,进行定期和不定期监督和检查,有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内,基金管理人的监察稽核体系运行顺利,本基金没有出现违法违规行为。

本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:

(1)结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

(2)通过事前合规防范、事中系统控制和事后完善纠偏的方式,全面加强对公司产品日常投资运作的管理和监控,保证投资符合既定的投资决策程序和业务流程,基金投资组合及个股投资比例符合比例控制的要求,保证基金投资独立、公平。

(3)加强研究业务的独立性,注重程序合规和质量控制。同时,严格规范新股、新债询价、申购流程,定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护,定期评估研究对投资的支持程度,对投资业绩的贡献度。

(4)在基金募集与营销环节,对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查,做到事前防范风险,保障基金营销合法合规。

(5)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。

(6)按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行了定期稽核工作。同时,对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性。

(7)以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防范合规风险,防范利益输送行为。

(8)完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露的信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理。

公司自2017年成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构——招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了估值小组,成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成,负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第20749号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投

资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了东方阿尔法精选灵活配置混合

型发起式证券投资基金(以下简称"东方阿尔法

精选混合基金")的财务报表,包括2019年12月31

日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权

益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们审计的意见

审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示

的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证

监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中

国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金

行业实务操作编制,公允反映了东方阿尔法精选

混合基金2019年12月31日的财务状况以及2019

年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定

形成审计意见的基础 执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财

务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这

些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证

据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于东方阿尔法精选混合基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

东方阿尔法精选混合基金的基金管理人东

方阿尔法基金管理有限公司(以下简称"基金管

理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证

监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允

反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大

管理层和治理层对财务报表的责任 错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责

评估东方阿尔法精选混合基金的持续经营能力,

披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持

续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算东

方阿尔法精选混合基金、终止运营或别无其他现

实的选择。

基金管理人治理层负责监督东方阿尔法精

选混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高

水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的

审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

注册会计师对财务报表审计的责任 由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或

汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我

们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们

也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应

对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作

为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控

制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风

险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰

当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性

发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假

设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证

据,就可能导致对东方阿尔法精选混合基金持续

经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报

告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信

息。然而,未来的事项或情况可能导致东方阿尔

法精选混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、

结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关

交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范

围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,

包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内

部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)

注册会计师的姓名 薛竞 金诗涛

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

审计报告日期 2020-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 12,891,385.79 7,639,629.67

结算备付金 - 8,612,143.78

存出保证金 - 194,767.59

交易性金融资产 7.4.7.2 1,235,007,720.48 1,013,057,989.70

其中:股票投资 1,169,884,620.48 922,905,246.03

基金投资 - -

债券投资 65,123,100.00 90,152,743.67

资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 28,500,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,449,149.50 1,171,397.93

应收股利 - -

应收申购款 1,303,835.83 52,469.70

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,250,652,091.60 1,059,228,398.37

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 6,198,376.59 113,931.52

应付管理人报酬 1,575,959.08 1,420,418.53

应付托管费 262,659.85 236,736.43

应付销售服务费 183,713.11 199,486.93

应付交易费用 7.4.7.7 449,368.20 182,815.40

应交税费 9.49 485.42

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 228,183.82 90,427.46

负债合计 8,898,270.14 2,244,301.69

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,140,767,461.14 1,289,672,376.92

未分配利润 7.4.7.10 100,986,360.32 -232,688,280.24

所有者权益合计 1,241,753,821.46 1,056,984,096.68

负债和所有者权益总 1,250,652,091.60 1,059,228,398.37

注:

1.报告截止日2019年12月31日,东方阿尔法精选混合基金A类基金份额净值1.0922元,东方阿尔法精选混合基金C类基金份额净值1.0819元,基金份额总额1,140,767,461.14份,其中东方阿尔法精选混合基金A类基金份额735,530,016.20份,东方阿尔法精选混合基金C类基金份额405,237,444.94份。

7.2 利润表

会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期2019年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2019年12月32018年02月08日(基金

1日 合同生效日)至2018年

12月31日

一、收入 432,483,996.59 -187,746,439.34

1.利息收入 2,457,081.69 12,752,563.26

其中:存款利息收入 7.4.7.11 102,679.15 8,075,390.15

债券利息收入 1,879,166.44 1,364,364.82

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 475,236.10 3,312,808.29

收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 52,777,419.18 6,279,207.52

填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 9,389,084.04 -9,081,161.78

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 14,875,619.02 -130,006.00

资产支持证券投资 7.4.7.14.3 - -

收益

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 28,512,716.12 15,490,375.30

3.公允价值变动收益(损 7.4.7.18 371,903,410.76 -207,057,389.96

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.19 5,346,084.96 279,179.84

号填列)

减:二、费用 33,094,997.89 20,888,339.67

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 22,244,396.59 14,681,626.89

2.托管费 7.4.10.2.2 3,707,399.45 2,446,937.81

3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,977,714.46 2,172,323.26

4.交易费用 7.4.7.20 3,943,933.54 1,412,626.86

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -

支出

6.税金及附加 78.55 114.85

7.其他费用 7.4.7.21 221,475.30 174,710.00

三、利润总额(亏损总额 399,388,998.70 -208,634,779.01

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 399,388,998.70 -208,634,779.01

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,289,672,376.92 -232,688,280.24 1,056,984,096.68

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 399,388,998.70 399,388,998.70

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -148,904,915.78 -65,714,358.14 -214,619,273.92

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,764,639,285.38 -13,177,761.40 1,751,461,523.98

2.基金赎回 -1,913,544,201.16 -52,536,596.74 -1,966,080,797.90

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 1,140,767,461.14 100,986,360.32 1,241,753,821.46

(基金净值)

上年度可比期间

项 目 2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,164,035,083.25 - 1,164,035,083.25

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -208,634,779.01 -208,634,779.01

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 125,637,293.67 -24,053,501.23 101,583,792.44

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 390,933,244.22 -45,218,510.29 345,714,733.93

2.基金赎回 -265,295,950.55 21,165,009.06 -244,130,941.49

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 1,289,672,376.92 -232,688,280.24 1,056,984,096.68

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘明 曹渊 张珂

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第2013号《关于准予东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,163,778,381.98元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

1,164,035,083.25份基金份额,其中认购资金利息折合256,701.27份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司,基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,005,850.58份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新),本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融

资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%;其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率x40%+中证综合债券指数收益率x40%+恒生指数收益率x20%。

本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2020年3月27日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易

价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利

息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

活期存款 7,215,375.75 6,100,260.89

定期存款 - -

其他存款 5,676,010.04 1,539,368.78

合计 12,891,385.79 7,639,629.67

注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,005,115,525.60 1,169,884,620.48 164,769,094.88

交易所市场 65,046,174.08 65,123,100.00 76,925.92

债券 银行间市场 - - -

合计 65,046,174.08 65,123,100.00 76,925.92

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,070,161,699.68 1,235,007,720.48 164,846,020.80

项目 上年度末2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,130,276,835.67 922,905,246.03 -207,371,589.64

交易所市场 89,838,543.99 90,152,743.67 314,199.68

债券 银行间市场 - - -

合计 89,838,543.99 90,152,743.67 314,199.68

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,220,115,379.66 1,013,057,989.70 -207,057,389.96

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

项目 上年度末2018年12月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 28,500,000.00 -

银行间市场 - -

合计 28,500,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应收活期存款利息 1,605.43 2,517.61

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 540.41 52.18

应收结算备付金利息 - 4,262.94

应收债券利息 1,447,003.66 1,171,603.35

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -7,134.51

应收申购款利息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - 96.36

合计 1,449,149.50 1,171,397.93

注:应收其他存款利息本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金所产生的应收利息。

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

交易所市场应付交易费用 449,368.20 182,815.40

银行间市场应付交易费用 - -

合计 449,368.20 182,815.40

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 8,183.82 427.46

应付证券出借违约金 - -

预提费用 220,000.00 90,000.00

合计 228,183.82 90,427.46

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 东方阿尔法精选混合A

金额单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 740,049,384.12 740,049,384.12

本期申购 735,189,813.84 735,189,813.84

本期赎回(以“-”号填列) -739,709,181.76 -739,709,181.76

本期末 735,530,016.20 735,530,016.20

7.4.7.9.2 东方阿尔法精选混合C

金额单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 549,622,992.80 549,622,992.80

本期申购 1,029,449,471.54 1,029,449,471.54

本期赎回(以“-”号填列) -1,173,835,019.40 -1,173,835,019.40

本期末 405,237,444.94 405,237,444.94

注:1、总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2、根据《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金开放转换业务的公告》,本基金转换业务自2019年12月11日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

7.4.7.10.1 东方阿尔法精选混合A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 345,018.32 -132,716,782.45 -132,371,764.13

本期利润 18,799,297.75 208,846,341.78 227,645,639.53

本期基金份额交易产 -2,901,143.98 -24,569,996.55 -27,471,140.53

生的变动数

其中:基金申购款 168,226.19 3,303,063.86 3,471,290.05

基金赎回款 -3,069,370.17 -27,873,060.41 -30,942,430.58

本期已分配利润 - - -

本期末 16,243,172.09 51,559,562.78 67,802,734.87

7.4.7.10.2 东方阿尔法精选混合C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,008,323.86 -98,308,192.25 -100,316,516.11

本期利润 8,686,290.19 163,057,068.98 171,743,359.17

本期基金份额交易产 -1,510,667.94 -36,732,549.67 -38,243,217.61

生的变动数

其中:基金申购款 -6,717,240.89 -9,931,810.56 -16,649,051.45

基金赎回款 5,206,572.95 -26,800,739.11 -21,594,166.16

本期已分配利润 - - -

本期末 5,167,298.39 28,016,327.06 33,183,625.45

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期2019年01月0 上年度可比期间2018年02月08日

项目 1日至2019年12月 (基金合同生效日)至2018年12

31日 月31日

活期存款利息收入 68,136.23 308,372.36

定期存款利息收入 - 7,604,160.84

其他存款利息收入 26,358.47 52.18

结算备付金利息收入 8,166.87 160,400.69

其他 17.58 2,404.08

合计 102,679.15 8,075,390.15

注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年02月08日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

卖出股票成交总额 1,337,362,638.47 123,116,932.64

减:卖出股票成本总额 1,327,973,554.43 132,198,094.42

买卖股票差价收入 9,389,084.04 -9,081,161.78

7.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。

7.4.7.14 债券投资收益

7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日 2018年02月08日(基金合同生效

至2019年12月31 日)至2018年12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债 14,875,619.02 -130,006.00

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 14,875,619.02 -130,006.00

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019 2018年02月08日(基金合同生效日)

年12月31日 至2018年12月31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 145,498,270.72 117,760,870.40

付)成交总额

减:卖出债券(、

债转股及债券到期 128,409,525.11 114,102,006.00

兑付)成本总额

减:应收利息总额 2,213,126.59 3,788,870.40

买卖债券差价收入 14,875,619.02 -130,006.00

7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年02月08日(基金合同生

2019年12月31日 效日)至2018年12月31日

股票投资产生的股利收益 28,512,716.12 15,490,375.30

其中:证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 28,512,716.12 15,490,375.30

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019年01月01日至20 2018年02月08日(基金合同生效日)

19年12月31日 至2018年12月31日

1.交易性金融资产 371,903,410.76 -207,057,389.96

——股票投资 372,140,684.52 -207,371,589.64

——债券投资 -237,273.76 314,199.68

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价 - -

值变动产生的预估增值税

合计 371,903,410.76 -207,057,389.96

7.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年01月01日至 2018年02月08日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

基金赎回费收入 5,346,084.93 279,179.84

基金转换费收入 0.03 -

合计 5,346,084.96 279,179.84

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C类份额赎回费全部归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年02月08日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

交易所市场交易费用 3,943,933.54 1,412,626.86

银行间市场交易费用 - -

合计 3,943,933.54 1,412,626.86

7.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年02月08日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

审计费用 100,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 83,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 1,475.30 1,310.00

账户维护费 - 400.00

合计 221,475.30 174,710.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东方阿尔法基金管理有限公司("东方阿尔法基金") 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构

珠海共同成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东

刘明 基金管理人股东

肖冰 基金管理人股东

雷振锋 基金管理人股东

曾健 基金管理人股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日 2018年02月08日(基金合同

至2019年12月31 生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 22,244,396.59 14,681,626.89

其中:支付销售机构的客户维护费 2,939,842.15 2,028,930.79

注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日 2018年02月08日(基金合同生

至2019年12月31 效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,707,399.45 2,446,937.81

注:1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售 本期

服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计

招商银行 - 42,875.94 42,875.94

东方阿尔 - 2,001,195.83 2,001,195.83

法基金

合计 - 2,044,071.77 2,044,071.77

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2018年02月08日(基金合同生效日)至2018年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计

招商银行 - 50,755.35 50,755.35

东方阿尔 - 1,612,545.91 1,612,545.91

法基金

合计 - 1,663,301.26 1,663,301.26

注:1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付给 基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

东方阿尔法精选混合A

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年12 2018年02月08日(基金合同

月31日 生效日)至2018年12月31日

基金合同生效日(2018年

02月08日)持有的基金份 - 30,017,551.16

报告期初持有的基金份额 10,017,551.16 -

报告期间申购/买入总份 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总 - 20,000,000.00

份额

报告期末持有的基金份额 10,017,551.16 10,017,551.16

报告期末持有的基金份额 1.36% 1.35%

占基金总份额比例

注:1、以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中,对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2、报告期末基金管理人未运用固有资金投资"东方阿尔法精选混合C"。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

东方阿尔法精选混合A

本期末 上年度末

关联方名 2019年12月31日 2018年12月31日

称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的

比例 比例

珠海共同

成长股权

投资基金 - - 10,140,929.56 1.37%

合伙企业

(有限合

伙)

刘明 6,670,566.58 0.91% 6,670,566.58 0.9%

肖冰 535,847.14 0.07% 1,000,225.22 0.14%

曾健 - - 950,552.83 0.13%

注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中,对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。

3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法精选混合C"。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年02月08日(基金合同生效日)

至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 7,215,375.75 68,136.23 6,100,260.89 308,372.36

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券代 证券 成功 可流 流通受 认购价 期末估 数量(单 期末成本总 期末估值 备

码 名称 认购 通日 限类型 格 值单价 位:股) 额 总额 注

圣农 2019 2020 大宗交 1,000,00 25,500,000. 23,670,00

002299 发展 -07- -02- 易买入 25.50 23.67 0 00 0.00 -

30 03 限售

传音 2019 2020 科创板 990,684.7

688036 控股 -09- -03- 新股锁 35.15 42.95 23,066 810,769.90 0 -

23 30 定

渝农 2019 2020 新股流 1,087,646.0 925,090.2

601077 商行 -10- -04- 通受限 7.36 6.26 147,778 8 8 -

16 29

沃尔 2019 2020 科创板 453,688.5

688028 德 -07- -01- 新股锁 26.68 61.21 7,412 197,752.16 2 -

16 22 定

卓越 2019 2020 科创板 427,096.4

688196 新能 -11- -05- 新股锁 42.93 38.37 11,131 477,853.83 7 -

13 21 定

688015 交控 2019 2020 科创板 16.18 32.32 12,549 203,042.82 405,583.6 -

科技 -07- -01- 新股锁 8

16 22 定

博瑞 2019 2020 科创板 206,171.2

688166 医药 -10- -05- 新股锁 12.71 25.64 8,041 102,201.11 4 -

29 08 定

美迪 2019 2020 科创板 107,696.0

688202 西 -10- -05- 新股锁 41.50 50.80 2,120 87,980.00 0 -

29 06 定

普门 2019 2020 科创板

688389 科技 -10- -05- 新股锁 9.10 13.56 6,931 63,072.10 93,984.36 -

29 06 定

侨银 2019 2020 新股未

002973 环保 -12- -01- 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -

27 06

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券代 证券 成功 可流 流通受 认购价 期末估 数量(单 期末成本总 期末估值 备

码 名称 认购 通日 限类型 格 值单价 位:张) 额 总额 注

木森 2019 2020 新债未 2,082,700.0 2,082,70

128084 转债 -12- -01- 上市 100.00 100.00 20,827 0 0.00 -

16 10

注:

1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购,其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截止至本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会,对涉及基金投资的重大问题进行决策,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下,独立于公司各业务部门,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,

结合基金资产所运用金融工具特征,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行。因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务,无此类信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果,对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

于2019年12月31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.17%(2018年12月31日:2.77%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持的证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为

2.37%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

资产

银行存 12,891,385. - - - - - 12,891,385.79

款 79

交易性 63,040,400. 2,082,700.0 1,169,884,620. 1,235,007,720.

金融资 00 - - - 0 48 48

应收利 - - - - - 1,449,149.50 1,449,149.50

应收申 - - - - - 1,303,835.83 1,303,835.83

购款

资产总 75,931,785. - - - 2,082,700.0 1,172,637,605. 1,250,652,091.

计 79 0 81 60

负债

应付赎 - - - - - 6,198,376.59 6,198,376.59

回款

应付管 - - - - - 1,575,959.08 1,575,959.08

理人报

应付托 - - - - - 262,659.85 262,659.85

管费

应付销

售服务 - - - - - 183,713.11 183,713.11

应付交 - - - - - 449,368.20 449,368.20

易费用

应交税 - - - - - 9.49 9.49

其他负 - - - - - 228,183.82 228,183.82

负债总 - - - - - 8,898,270.14 8,898,270.14

利率敏 75,931,785. 2,082,700.0 1,163,739,335. 1,241,753,821.

感度缺 79 - - - 0 67 46

上年度

末2018 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月

31日

资产

银行存 7,639,629.6 - - - - - 7,639,629.67

款 7

结算备 8,612,143.7 - - - - - 8,612,143.78

付金 8

存出保 194,767.59 - - - - - 194,767.59

证金

交易性 8,409,722.4 52,419,779. 29,323,241. 922,905,246.03 1,013,057,989.

金融资 - 0 70 57 - 70

买入返 28,500,000.

售金融 00 - - - - - 28,500,000.00

资产

应收利 - - - - - 1,171,397.93 1,171,397.93

应收申 - - - - - 52,469.70 52,469.70

购款

资产总 44,946,541. 8,409,722.4 52,419,779. 29,323,241. - 924,129,113.66 1,059,228,398.

计 04 0 70 57 37

负债

应付赎 - - - - - 113,931.52 113,931.52

回款

应付管 - - - - - 1,420,418.53 1,420,418.53

理人报

应付托 - - - - - 236,736.43 236,736.43

管费

应付销

售服务 - - - - - 199,486.93 199,486.93

应付交 - - - - - 182,815.40 182,815.40

易费用

应交税 - - - - - 485.42 485.42

其他负 - - - - - 90,427.46 90,427.46

负债总 - - - - - 2,244,301.69 2,244,301.69

利率敏 44,946,541. 8,409,722.4 52,419,779. 29,323,241. 1,056,984,096.

感度缺 04 0 70 57 - 921,884,811.97 68

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2019年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

为5.24%(2018年12月31日:8.53%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影

响(2018年12月31日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊

事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策

的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的

定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%;其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 1,169,884,620.48 94.21 922,905,246.03 87.32

产-股票投资

交易性金融资 - - - -

产-基金投资

交易性金融资 2,082,700.00 0.17 29,323,241.57 2.77

产-债券投资

交易性金融资

产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 1,171,967,320.48 94.38 952,228,487.60 90.09

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

沪深300指数上升5% 54,384,961.73 47,266,875.59

沪深300指数下降5% -54,384,961.73 -47,266,875.59

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,142,598,047.19元,属于第二层次的余额为

92,409,673.29元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次865,461,466.30元,第二层次147,596,523.40元,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 1,169,884,620.48 93.54

其中:股票 1,169,884,620.48 93.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 65,123,100.00 5.21

其中:债券 65,123,100.00 5.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,891,385.79 1.03

8 其他各项资产 2,752,985.33 0.22

9 合计 1,250,652,091.60 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 51,400,528.00 4.14

B 采矿业 39,581,230.00 3.19

C 制造业 453,568,647.66 36.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 113,712,866.32 9.16

G 交通运输、仓储和邮政业 97,871,627.70 7.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,959,372.86 0.88

J 金融业 223,771,580.86 18.02

K 房地产业 80,528,785.14 6.49

L 租赁和商务服务业 75,135,097.10 6.05

M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,240,610.80 1.87

S 综合 - -

合计 1,169,884,620.48 94.21

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净

值比

例(%)

1 002867 周大生 5,615,348 106,916,225.92 8.61

2 601877 正泰电器 3,856,454 103,352,967.20 8.32

3 000001 平安银行 6,232,568 102,525,743.60 8.26

4 601021 春秋航空 2,229,930 97,871,627.70 7.88

5 002142 宁波银行 3,227,770 90,861,725.50 7.32

6 600031 三一重工 4,975,300 84,828,865.00 6.83

7 000002 万 科A 2,481,873 79,866,673.14 6.43

8 000858 五 粮 液 566,800 75,390,068.00 6.07

9 002127 南极电商 6,886,810 75,135,097.10 6.05

10 600519 贵州茅台 61,532 72,792,356.00 5.86

11 000651 格力电器 837,500 54,923,250.00 4.42

12 002299 圣农发展 2,151,600 51,400,528.00 4.14

13 002683 宏大爆破 2,099,800 39,581,230.00 3.19

14 002563 森马服饰 3,088,828 30,486,732.36 2.46

15 300059 东方财富 1,625,600 25,635,712.00 2.06

16 300144 宋城演艺 751,880 23,240,610.80 1.87

17 002745 木林森 1,000,000 13,610,000.00 1.10

18 600556 ST慧球 902,749 10,959,372.86 0.88

19 300003 乐普医疗 328,000 10,850,240.00 0.87

20 300755 华致酒行 299,940 6,796,640.40 0.55

21 000333 美的集团 80,000 4,660,000.00 0.38

22 601318 中国平安 44,738 3,823,309.48 0.31

23 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.08

24 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.07

25 002968 新大正 9,600 662,112.00 0.05

26 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.04

27 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.03

28 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.03

29 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.02

30 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.01

31 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.01

32 000902 新洋丰 7,256 57,322.40 0.00

33 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

34 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

35 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 601021 春秋航空 101,513,074.44 9.60

2 002127 南极电商 94,264,532.44 8.92

3 000858 五 粮 液 77,483,918.48 7.33

4 002867 周大生 73,253,510.58 6.93

5 002299 圣农发展 62,415,225.04 5.91

6 000001 平安银行 62,387,071.58 5.90

7 600519 贵州茅台 60,317,069.70 5.71

8 002142 宁波银行 57,833,167.94 5.47

9 000651 格力电器 51,436,800.00 4.87

10 000568 泸州老窖 50,852,516.37 4.81

11 600031 三一重工 47,692,543.00 4.51

12 002563 森马服饰 46,692,920.26 4.42

13 601877 正泰电器 44,651,727.90 4.22

14 000902 新洋丰 42,434,999.57 4.01

15 002661 克明面业 40,978,775.22 3.88

16 000002 万 科A 35,171,644.00 3.33

17 002683 宏大爆破 33,969,589.00 3.21

18 300059 东方财富 28,778,488.60 2.72

19 600114 东睦股份 20,168,286.88 1.91

20 300755 华致酒行 19,885,277.54 1.88

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 002202 金风科技 124,929,261.95 11.82

2 601318 中国平安 102,102,771.57 9.66

3 002640 跨境通 86,033,594.30 8.14

4 300059 东方财富 67,957,531.37 6.43

5 300182 捷成股份 66,597,832.45 6.30

6 601899 紫金矿业 58,127,719.42 5.50

7 000568 泸州老窖 52,579,712.88 4.97

8 002563 森马服饰 51,623,183.80 4.88

9 000001 平安银行 46,887,057.80 4.44

10 002146 荣盛发展 45,954,337.43 4.35

11 600114 东睦股份 41,176,735.98 3.90

12 000902 新洋丰 34,734,324.10 3.29

13 002745 木林森 32,805,588.72 3.10

14 002142 宁波银行 32,236,086.53 3.05

15 002661 克明面业 31,881,360.59 3.02

16 300760 迈瑞医疗 30,255,253.50 2.86

17 600031 三一重工 26,432,579.92 2.50

18 002867 周大生 26,292,145.00 2.49

19 000910 大亚圣象 25,296,646.93 2.39

20 001979 招商蛇口 21,454,901.32 2.03

21 002607 中公教育 21,144,803.91 2.00

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,202,812,244.36

卖出股票收入(成交)总额 1,337,362,638.47

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 63,040,400.00 5.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,082,700.00 0.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 65,123,100.00 5.24

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净

值比

例(%)

1 019611 19国债01 500,000 50,030,000.00 4.03

2 019556 17国债02 130,000 13,010,400.00 1.05

3 128084 木森转债 20,827 2,082,700.00 0.17

注,截止至报告期末,本基金仅持有上述债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,449,149.50

5 应收申购款 1,303,835.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,752,985.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受阻的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份

(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

东方阿

尔法精 2,819 260,918.77 474,615,462.71 64.53% 260,914,553.49 35.47%

选混合

A

东方阿

尔法精 3,071 131,956.19 296,899,130.69 73.27% 108,338,314.25 26.73%

选混合

C

合计 5,890 193,678.69 771,514,593.40 67.63% 369,252,867.74 32.37%

注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属不同类别的基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

(份) 例

东方阿尔法精选混合A 8,395,052.80 1.14%

基金管理人所有从业 东方阿尔法精选混合C 1,193,976.99 0.29%

人员持有本基金

合计 9,589,029.79 0.84%

注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属不同类别基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金 东方阿尔法精选混合A >100

投资和研究部门负责人持有 东方阿尔法精选混合C 50~100

本开放式基金 合计 >100

东方阿尔法精选混合A >100

本基金基金经理持有本开放 东方阿尔法精选混合C -

式基金

合计 >100

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额承诺持有

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 期限

份额比例 份额比例

基金管理人 10,005,850.58 0.88% 10,005,850.58 0.88% 自合同生效之日起

固有资金 不少于3年

基金管理人

高级管理人 - - - - -

基金经理等 - - - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 10,005,850.58 0.88% 10,005,850.58 0.88% 自合同生效之日起

不少于3年

§10 开放式基金份额变动

单位:份

东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C

基金合同生效日(2018年02月08 651,144,745.16 512,890,338.09

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 740,049,384.12 549,622,992.80

本报告期基金总申购份额 735,189,813.84 1,029,449,471.54

减:本报告期基金总赎回份额 739,709,181.76 1,173,835,019.40

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 735,530,016.20 405,237,444.94

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

自2019年6月14日起,曹渊先生任东方阿尔法基金管理有限公司首席信息官。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自2019年12月18日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本年度应付的审计费用为10万元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本报告期内无改聘会计师事务所的事项。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

中信证

券(山 2 2,510,325,825.10 100.00% 2,282,388.84 100.00% -

东)

注:

1、本基金使用券商结算模式,本报告期内本基金选择中信证券(山东)有限责任公司作为证券经纪商,本基金与证券经纪商中信证券(山东)有限责任公司不存在关联方关系。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商,使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下:

1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要;

3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持;

4)资金划付、交收、调整、差异处理及时,且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结算模式下T+0估值的时效性要求。

3、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定证券经营机构,然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。

4、佣金支付情况:

1)股票交易佣金费率为0.1%(大宗交易费率为0.05%),债券交易佣金费率为0.01%,债券回购交易不计佣金,交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易费用(包括经手费、证管费、风险金),但不包括印花税、上海市场过户费、港股通交易相关费用等税费。

2)每季度佣金经基金托管人、证券经纪商核对无误后于季度结束后第10个交易日在本基金的证券资金账户中扣收,本基金本报告期合计应支付佣金为2,282,388.84元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

中信证

券(山 181,780,098.40 100.00% 4,583,300,000.00 100.00% - - - -

东)

注:该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东方阿尔法精选灵活配置混合 上海证券报、基金管理人的官

1 型发起式证券投资基金2018年 方网站、中国证监会基金电子 2019-01-19

第四季度报告 披露网站

《东方阿尔法精选灵活配置混 上海证券报、基金管理人的官

2 合型发起式证券投资基金招募 方网站、中国证监会基金电子 2019-03-25

说明书(更新)》(2019年第1 披露网站

号)及摘要

东方阿尔法精选灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官方

3 型发起式证券投资基金2018年 网站、中国证监会基金电子披 2019-03-26

年度报告及摘要 露网站

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官方

4 更正公告 网站、中国证监会基金电子披 2019-03-30

露网站

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官方

5 关于旗下基金增加深圳众禄基 网站、中国证监会基金电子披 2019-04-02

金销售股份有限公司为代销机 露网站

构并参与其费率优惠的公告

东方阿尔法精选灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官方

6 型发起式证券投资基金2019年 网站、中国证监会基金电子披 2019-04-20

第一季度报告 露网站

7 东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官方 2019-06-15

高级管理人员变更公告 网站、中国证监会基金电子披

露网站

关于东方阿尔法精选灵活配置 证券时报、基金管理人的官方

8 混合型发起式证券投资基金可 网站、中国证监会基金电子披 2019-06-21

投资于科创板股票的公告 露网站

东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、基金管理人的官方

9 旗下基金2019年半年度最后一 网站、中国证监会基金电子披 2019-06-29

个交易日基金资产净值、基金 露网站

份额净值及份额累计净值公告

东方阿尔法精选灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官方

10 型发起式证券投资基金2019年 网站、中国证监会基金电子披 2019-07-18

第二季度报告 露网站

东方阿尔法精选灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官方

11 型发起式证券投资基金2019年 网站、中国证监会基金电子披 2019-08-24

半年度报告及摘要 露网站

东方阿尔法精选灵活配置混合

12 型发起式证券投资基金招募说 基金管理人的官方网站、中国 2019-09-20

明书(更新)及摘要(2019年 证监会基金电子披露网站

第2号)

东方阿尔法精选灵活配置混合

13 型发起式证券投资基金招募说 证券时报 2019-09-20

明书(更新)及摘要(2019年

第2号)提示性公告

关于旗下基金增加大连网金基 证券时报、基金管理人的官方

14 金销售有限公司为代销机构并 网站、中国证监会基金电子披 2019-10-17

参与其费率优惠的公告 露网站

东方阿尔法精选灵活配置混合 基金管理人的官方网站、中国

15 型发起式证券投资基金2019年 证监会基金电子披露网站 2019-10-23

第三季度报告

东方阿尔法基金管理有限公司

16 旗下部分基金2019年第三季度 证券时报 2019-10-23

报告提示性公告

东方阿尔法精选灵活配置混合

型发起式证券投资基金基金合

17 同(2019年10月修订)、招募 证券时报 2019-10-25

说明书(更新)及摘要(2019

年第1期)提示性公告

东方阿尔法精选灵活配置混合 基金管理人的官方网站、中国

18 型发起式证券投资基金基金合 证监会基金电子披露网站 2019-10-25

同(2019年10月修订)

东方阿尔法精选灵活配置混合 基金管理人的官方网站、中国

19 型发起式证券投资基金托管协 证监会基金电子披露网站 2019-10-25

议(2019年10月修订)

东方阿尔法精选灵活配置混合

20 型发起式证券投资基金招募说 基金管理人的官方网站、中国 2019-10-25

明书(更新)及摘要(2019年 证监会基金电子披露网站

第3期)

关于东方阿尔法精选灵活配置 证券时报、基金管理人的官方

21 混合型发起式证券投资基金修 网站、中国证监会基金电子披 2019-10-25

改基金合同、托管协议及招募 露网站

说明书等法律文件的公告

东方阿尔法精选灵活配置混合 证券时报、基金管理人的官方

22 型发起式证券投资基金开放转 网站、中国证监会基金电子披 2019-12-09

换业务的公告 露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 超过20%

的时间

区间

2019 年

机 1 月 1 日

构 1 至 2019 503,605,085.23 - 176,000,000.00 327,605,085.23 28.72%

年 12 年

31 日

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投 资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特有风险主 要包括:

(1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险;

(2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 申请的风险;

(3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;

(4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时,可能拥有较大话语权。

注:1、"申购金额"包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加

的情形。

2、"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投

资基金设立的文件

2、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告原文

6、基金管理人业务资格批件和营业执照

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

13.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公

司,客户服务电话:400-930-6677(免长途话费)。

3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)

和基金管理人网站(http://www.dfa66.com)查阅本报告书。

东方阿尔法基金管理有限公司

二〇二〇年三月三十一日

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