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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年第2次更新)查看PDF原文

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书

(2019 年第 2 次更新)

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019 年第 2 次更新)

重要提示

1、 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年11月29日证监许可〔2017〕2177号文(《关于准予长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》)准予注册。

2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

3、 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

4、 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券/期货市场,基金份额净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。基金不同于银行储蓄存款和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有的基金份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

5、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险及其他风险等。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

6、 本基金可投资的港股通股票占股票资产的0-50%,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票,基金资产并非必然投资港股。

本基金投资港股通股票,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、交收制度带来的风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险、其他可能的风险等。

7、本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。

8、本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

I

9、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。

10、本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.0000元、从而遭受损失的风险。

11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

12、投资有风险,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

13、单一投资者持有本基金基金份额数的比例不得达到或超过基金总份额的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

14、本招募说明书所载内容截止日为2019年8月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。

II

目 录

第一部分绪言 ......1

第二部分释义 ......2

第三部分基金管理人 ......6

第四部分基金托管人 ......13

第五部分相关服务机构 ......16

第六部分基金的募集 ......27

第七部分基金合同的生效 ......28

第八部分基金份额的申购与赎回 ......29

第九部分基金的投资 ......40

第十部分基金的业绩 ......52

第十一部分基金的财产 ......55

第十二部分基金资产的估值 ......56

第十三部分基金的收益与分配 ......61

第十四部分基金的费用与税收 ......63

第十五部分基金的会计与审计 ......65

第十六部分基金的信息披露 ......66

第十七部分风险揭示 ......72

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......81

第十九部分基金合同的内容摘要 ......83

第二十部分托管协议的内容摘要 ......98

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ......118

第二十二部分其他应披露的事项 ......120

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 ......124

第二十四部分备查文件 ......125

第一部分 绪言

《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权其他任何人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指长安基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》、本基金合同:指《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资人境内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长安基金管理有限公司或接受长安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月

32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与港股通股票交易且该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购、赎回及转换业务)

37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》:指《长安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

46、元:指人民币元

47、A 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取前端认购/申购费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

48、C 类基金份额:指不收取前后端认购/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售

服务费的基金份额类别

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)

57、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票

58、港股通股票:指内地投资者通过港股通买卖的在香港联合交易所上市的股票

59、港股通交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所证券交易服务公司公布的港股通交易日

60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人情况

名称:长安基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层

法定代表人:万跃楠

设立日期:2011 年 9 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.7 亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:吴昱

联系电话:021-2032 9688

股权结构:

股东名称 股权比例

长安国际信托股份有限公司 29.63%

杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 25.93%

上海恒嘉美联发展有限公司 24.44%

五星控股集团有限公司 13.33%

兵器装备集团财务有限责任公司 6.67%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师,中国证监会机构监管部处长,长沙通程实业集团有限公司总裁,特华投资控股有限公司执行总裁,兵器装备集团财务有限责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长,长安财富资产管理有限公司董事。

黄海涛先生,董事,工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职,现任长安国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理,西安财金合作发展基金投资管理有限公司董事。

高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证监会驻深圳证券交易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经理,期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理,现任上海景林投资发展有限公司总裁。

范欢欢女士,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级经理。

李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、同业机构部高级经理,美国 PIMCO 总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理,上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,通联网络支付股份有限公司监事。

袁丹旭先生,董事,金融工程硕士。曾任美国富国银行资深经理、招商银行总行零售部副总经理、深圳发展银行(平安银行)总监、工商银行总行私人银行部副总经理、交通银行总行私人银行部副总经理,现任长安基金管理有限公司总经理,长安财富资产管理有限公司董事长。

田高良先生,独立董事,管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书,陕西财经学院会计系讲师,西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授,现任西安交通大学会计学院财务管理系教授。

张伟先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副主任兼助理研究员,行政部副主任兼副研究员等职,现任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员,东兴证券独立董事。

傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金融与法律研究院执行院长,北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。

2、监事会成员

孔舰先生,监事,经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理,兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员,现任兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部副总经理。

吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教,亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理,长安基金管理有限公司综合管理部总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合与人力部总经理、行政总监。

3、高级管理人员

万跃楠先生,董事长,简历同上。

袁丹旭先生,总经理,简历同上。

李永波先生,督察长。武汉大学法学学士、民商法学硕士,十二年以上法律、基金从业经历。曾任上海市源泰律师事务所律师,上海市通力律师事务所律师,上海市律师协会基金业务委员会委员,长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职,现任长安基金管理有限公司督察长、党支部书记。

王健先生,副总经理。工商管理博士,十七年基金行业从业经历。曾任长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长安基金管理有限公司市场总监等职。

4、本基金基金经理

林忠晶先生,经济学博士,九年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。

顾晓飞先生,工商管理硕士,十年以上金融行业从业经历。曾任天隼投资咨询管理有限公司研究员,天治基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公司研究员和基金经理助理,海富通基金管理有限公司基金经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资总监、基金经理。

5、投资决策委员会成员

袁丹旭先生,简历同上。

徐小勇先生,工商管理硕士,二十三年以上金融行业从业经历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监、基金经理。

吴土金先生,经济学硕士,十年以上金融行业从业经历。曾任长城证券股份有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员,平安养老保险有限公司组合经理,财通证券资产管理有限公司基金经理,德邦基金管理有限公司事业部总监,现任长安基金管理有限公司总经理助理。

林忠晶先生,简历同上。

顾晓飞先生,简历同上。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度、半年度和年度报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、有关法律法规、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人承诺防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以抬高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象;

(15)其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,坚持基金份额持有人利益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念;

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;

(3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露;

(4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。

2、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的运作严格分离;

(4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、制订内部控制制度的原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中;

(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。

4、内部控制的制度体系

公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。

内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制度的总揽和原则指导。

基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。

部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。

三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基金份额持有人的利益。

5、内部控制的监控防线

公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线:

(1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详细的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担岗位责任;

(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

(3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督

反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮政储蓄银行”)

住所:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人:张金良

成立时间:2007 年 3 月 6 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484 号

基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:810.31 亿元人民币

联系人:王瑛

联系电话:010-68858126

存续期间:持续经营

2、主要人员情况

中国邮政储蓄银行总行设托管业务部,下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 23 人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。

3、基金托管业务经营情况

2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督

管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托管银行。2012 年 7月 19 日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。

中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。

截至 2019 年 6 月 30 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 92 只。至今,中国

邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划

等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达 39810.55 亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

(1)长安基金管理有限公司直销中心

名称:长安基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼

法定代表人:万跃楠

电话:021-2032 9866

传真:021-2032 9899

联系人:吴昱

客户服务电话:400-820-9688

(2)长安基金管理有限公司网上交易平台

网上交易平台包括基金管理人官方网站(www.changanfunds.com)和基金管理人指定电子交易平台。

个人投资者可登陆基金人管理官方网站(www.changanfunds.com)和基金管理人指定电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过基金管理人网上交易平台办理开户、申购、赎回等业务。具体交易细则请参阅基金管理人相关公告。

2、其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

法定代表人:彭纯

客户服务电话:95559

公司网址:http://www.bankcomm.com/

(2)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

客户服务电话:95528

公司网址:http://www.spdb.com.cn/

(3)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

客服电话:400-920-0022

公司网址:www.hexun.com

(4)河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 24 层 2405

法定代表人:石磊

客服电话:0371-61777558

公司网址:www.hexinsec.com

(5)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址:中国上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(6)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

客服电话:400-6788-887

公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(7)上海天天基金销售有限公司

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-181-8188

公司网址:www.1234567.com.cn

(8)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

法定代表人:陈柏青

客服电话:400-076-6123

公司网址:www.fund123.cn

(10)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

公司网址:www.erichfund.com

(11)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-888-6661

公司网址:www.myfund.com

(12)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室

法定代表人:盛大

客服电话:400-005-6355

公司网址:http://leadfund.com.cn/

(13)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

法定代表人:王兴吉

客服电话:010-66250542

公司网址:www.qiandaoholdings.com

(14)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

法定代表人:李锐

客服电话:4007868868

公司网址:www.chtfund.com

(15)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

法定代表人:吴雪秀

客服电话:4000011566

公司网址:www.yilucaifu.com

(16)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人:赵荣春

客服热线:400-678-5095

公司网址:www.niuji.net

(17)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:上海自由贸易实验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人:燕斌

客服电话:4000-466-788

公司网址:www.66zichan.com

(18)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

法定代表人:冯修敏

客服电话:400-820-2819

公司网站:www.chinapnr.com

(19)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

法定代表人:王翔

客服电话:021-65370077

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(20)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

公司网址:www.zzwealth.cn

(21)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

客服电话:400-821-9031

公司网站:www.lufunds.com

(22)珠海盈米财富管理有限公司

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际大厦南塔 12 楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn

(23)上海爱建财富管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

法定代表人:蒋明康

客服电话:021-64396600

公司网址:www.ajcf.com.cn

(24)深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址:深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02

法定代表人:陈姚坚

客服电话:400-9500-888

公司网址:www.jfzinv.com

(25)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

室、14 层

法定代表人:张磊

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

(26)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:万建华

客服电话:400-888-8666

公司网址:www.gtja.com

(27)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

客服电话:400-888-8108

公司网址:www.csc108.com

(28)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(29)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服务电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

(30)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

公司网址:www.gf.com.cn

(31)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客服电话:95558

公司网址:www.cs.ecitic.com

(32)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

客服电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(33)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人:牛冠兴

客服电话:400-800-1001

公司网址:www.essence.com.cn

(34)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

客服电话:400-809-6096

公司网址:www.swsc.com.cn

(35)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F栋 18、19 层

法定代表人:张建军

客服电话:400-888-8133

公司网址:www.wlzq.com.cn

(36)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人:张智河

客服电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(37)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:高冠江

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(38)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(39)大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

法定代表人:董祥

客服电话:95563

公司网址:www.dtsbc.com.cn

(40)浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号

法定代表人:吴承根

客服电话:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

(41)东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人:赵俊

客服电话:95531

公司网址:http://www.longone.com.cn/

(42)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路 86 号

办公地址:济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人:李玮

客户电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(43)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:郭林

客服热线:400-820-5999

公司网址:www.shhxzq.com

(44)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

客服电话:400-160-0109

公司网址:www.gjzq.com.cn

(45)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址:中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

客服电话:400-800-5000

公司网站:www.tfzq.com

(46)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

客服电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

(47)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

客服电话:95580

公司网址:www.psbc.com

(48)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人:蒋煜

客服电话:4008188866

公司网址:www.shengshiview.com.cn

(49)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

(50)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

法定代表人:王廷富

客服电话:400-799-1888

公司网址:www.520fund.com.cn

(51)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

客服电话:4006-433-389

公司网址:www.lingxianfund.com

(52)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

网站:https://www.ifastps.com.cn

(53)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

法定代表人:李修辞

客服电话:010-59013825

公司网址:http://www.wanjiawealth.com/

(54)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼

法定代表人:吴万善

客服电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

(55)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人:李俊杰

客服电话:021-962518

公司网址:www.962518.com

(56)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人:俞洋

客服电话:400-109-9918

网站:www.cfsc.com.cn

(57)华金证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人:宋卫东

客服电话:4008-211-357

公司网址:www.huajinsc.cn

(58)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人:申健

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

(59)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

法定代表人:陈宏

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

(60)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

法定代表人:路昊

客服电话:400-111-5818

公司网址:www.huaruisales.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。其他销售机构详见本基金的基金份额发售公告和基金管理人发布的其他相关公告。

二、登记机构

名称:长安基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼

法定代表人:万跃楠

联系电话:021-2032 9771

传真:021-2032 9741

联系人:欧鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陆奇

经办律师:安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层

办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼

法定代表人:邹俊

电话:021-22122888

传真:021-62881889

联系人:黄小熠

经办注册会计师:蔡晓晓、黄小熠

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有

关法律法规及《基金合同》和其他有关规定募集,经 2017 年 11 月 29 日证监许可〔2017〕

2177 号文件准予注册募集。募集期从 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 2 月 2 日止,共募集了

389,161,026.61 份,有效认购户数为 4664 户。本基金的基金类型为混合型,基金存续期限为不定期。

第七部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效情况

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2018 年 2 月 7 日正式生

效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通股票交易且该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购成立;基金登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人提交赎回申请,赎回成立;基金登记机构确认赎回时,赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同和本招募说明书有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,则赎回款项划付时间相应延迟。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内,本基金登记机构、基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

五、申购和赎回的数额限制

1、申购金额的限制

(1)投资人通过基金管理人网上交易平台(目前仅针对个人投资者)和除基金管理人之外的其他销售机构申购本基金份额,首次申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元人民币(含申购费),其他销售机构可根据自己的情况调整首次申购和追加申购单笔最低金额限制。投资人在基金管理人直销中心(网上交易平台除外)首次申购本基金份额,最低金额为 10,000 元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额 1,000 元人民币(含申购费)。通过本基金管理人直销中心单笔申购最低金额限制可由基金管理人酌情调整。

投资者将分配的收益选择红利再投资方式转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人之外的销售机构的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易需受基金管理人直销中心最低金额的限制。

(2)投资人可多次申购,本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,未来基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

2、赎回份额的限制

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得少于 10.00 份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足 10.00 份的,需一并全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规则为准。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的费率及其用途

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、投资人申购本基金 A 类基金份额时支付申购费用,申购费率按照申购金额递减,申购本基金 C 类基金份额不需要支付申购费用。投资者有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.20%

100 万≤M<300 万元 0.80%

300 万≤M<500 万元 0.60%

M≥500 万元 1000 元/笔

3、本基金在投资者赎回基金份额时对赎回基金份额收取赎回费。本基金 A 类基金份

额和 C 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额持有人承

担,基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。

对于 A 类基金份额的赎回费,对持续持有期少于 30 日(不含 30 日)的赎回费全额计

入基金财产;对持续持有期长于 30 日(含 30 日)少于 90 日(不含 90 日)的投资人,将

赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 90 日(含 90 日)但少于 180 日(不

含 180 日)的投资人,将赎回费总额的 50%计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<180 日 0.50%

Y≥180 日 0%

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.50%

Y≥30 日 0%

4、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管机构要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算

(1)A 类基金份额的申购

A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益由基金财产享有。

例:某投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,对应的申购费率为 1.20%,

假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.20%)= 49,407.11 元

申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元

申购份额=49,407.11/1.0585=46,676.53 份

即:投资人投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额

的基金份额净值为 1.0585 元,则可得到 46,676.53 份 A 类基金份额。

(2)C 类基金份额的申购

C 类基金份额不收取申购费,申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值

上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益由基金财产享有。

例:某投资者申购 C 类基金份额 50,000 元,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净

值为 1.0585 元,则可申购的 C 类基金份额为:

申购份额=50,000/1.0585=47,236.65 份

即:投资人投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的

基金份额净值为 1.0585 元,则可得到 47,236.65 份 C 类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算方法相同,均采用“份额赎回”

方式,赎回价格以 T 日各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算,赎回金额的计算方法如下:

赎回总金额=赎回份额×T 日某类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额额赎回费用

上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益由基金财产享有。

例:某基金份额持有人持有 10,000 份 A 类基金份额,持有 150 日后决定全部赎回,对

应的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得

到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元

赎回费用=13,567.00×0.50%=67.83 元

净赎回金额=13,567.00-67.83=13,499.17 元

即:基金份额持有人持有 10,000 份 A 类基金份额 150 日后全部赎回,假设赎回当日 A

类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为 13,499.17 元。

例:某基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回,对应的赎

回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎

回金额为:

赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元

赎回费用=13,567.00×0.0%=0 元

净赎回金额=13,567.00-0=13,567.00 元

即:基金份额持有人持有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回,假设赎回当日 C

类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元,则可得到的净赎回金额为 13,567.00 元。

3、本基金基金份额净值的计算

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算和公告基金份额净值,本基金各类基金

份额净值的计算,均保留到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T 日各类基金份额的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

八、申购和赎回的登记

1、投资者 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手

续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

2、投资人 T 日赎回基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手

续。

3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停接受基金申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金总份额的 50%,或者可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。

6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项(不含利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形,按基金合同和招募说明书的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日各类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请等情形下,基金管理人应当延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 20%以上部分的赎回申请,应当全部自动进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前述的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在规定期限内在指定媒介公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%,投资于港股通股票占股票资产的 0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

三、投资策略

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”精选个股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。

(一)大类资产配置策略

综合运用定性分析和定量分析,重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素,判断经济发展所处阶段,比较股票、债券等大类资产的风险收益特征,评估各类证券的投资价值,结合美林投资时钟模型,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等大类资产的配置比例,并适时关注上述因素的变化,动态调整并优化大类资产的配置

比例。

(二)股票投资策略

本基金 A 股和港股通股票均采用如下精选个股的策略,以挖掘具有较高成长潜力的上市公司。

本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势,采用“自下而上”的视角,通过定性与定量分析,运用不同的分析方法和指标评估处于不同发展阶段和不同生命周期上市公司的企业内在价值和市场相对价值,挖掘具有较高成长潜力的上市公司。

1、确定上市公司所处的生命周期阶段

企业的生命周期可简单分为初创期、成长期、成熟期和衰退期 4 个阶段,每个阶段的企业有不同的特征,赢利能力、成长性和成长机会也各不相同。

初创期的企业成立时间较短,拥有一定的差异化的生产技术或专有技术;生产规模小,固定成本较高;产品还没有知名度,市场占有率低;营业收入低,且存在较大不确定性;企业组织结构简单。成长期的企业基本形成了自己独特的产品系列,产品市场份额稳步提高,市场竞争能力逐渐增强,收入增长速度加快,企业的内部管理逐渐规范化、精细化。成熟期的企业资金雄厚、技术先进、人才资源丰富、管理水平提高,具有较强的生存能力和竞争能力,企业盈利能力较为稳定。衰退期的企业产品市场份额逐渐下降,企业盈利能力下降;管理阶层的官僚主义、本位主义严重。

根据上述特征,结合市场占有率、产品创新性和市场前景、现金流和管理能力等定性、定量指标,确定上市公司所处的生命周期阶段。

2、用不同的估值指标评估处于不同生命周期阶段的上市公司的内在价值

(1)初创期企业的内在价值评估

初创期企业的未来发展和赢利具有较大未知性,本基金运用 Black-Scholes 期权定价模型,把初创期企业的专利、产品或投资机会看作一种期权而对企业进行估值,再结合对企业产品的独创性、市场潜力以及创业者的企业家精神和管理能力的定性分析,参考成熟市场类似企业的估值和发展,综合评估初创期企业的内在价值。

(2)成长期企业的内在价值评估

成长期企业规模和市场占有率快速扩大,收入和利润快速增长,但有较大的研发费用和市场开拓费用,本基金采用经济利润(Economic profit)折现法评估其内在价值。同时,密切关注其管理能力的提升速度是否能支撑业务发展速度及是否能适应日益激烈的行业竞争。

(3)成熟期企业的内在价值评估

成熟期企业的盈利水平稳定、现金流转顺畅、资产结构合理,企业的价值取决于企业未来自由现金流的折现值,本基金采用自由现金流折现模型估算成熟期企业的内在价值。

(4)衰退期企业的内在价值评估

处于衰退期的企业营利能力下降,财务状况趋于恶化,现金流急剧下降或者为负,此类公司也可能保持持续经营,朝大型企业集团的方向发展,进入新的成长阶段,本基金采用自由现金流量模型估算此类处于衰退期企业的内在价值。

3、用不同的指标评估处于不同生命周期阶段的企业的成长性

处于不同生命周期的企业具有不同的成长机会和成长潜力,处于初创期和成长期企业的成长性主要来自于内涵式的成长,处于成熟期的企业成长性更多来自于成本控制所带来的市场占有率的提升,处于衰退期企业的成长性更多来自于资产重组或并购等外延性的机会。

对于初创期企业,重点关注其产品或服务的差异性和特殊性以及利基市场的潜力,同时关注其管理团队的管理能力等。

对于成长期企业,重点关注其主营业务收入增长率、营业利润增长率、市场占有率、产品研发能力等指标。

对于成熟期企业,重点关注其营业利润增长率、成本利润率、市场占有率、产品研发能力等指标。

对于衰退期企业,重点关注其各部分业务或资产的价值,分析企业资产重组和并购等可能性机会。

4、计算企业的相对市场价值

计算公司的市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)以及行业或同行业同类公司的估值比较,判断公司的相对市场价值。

5、综合评估,决定投资比例

综合企业不同的生命周期阶段、比较企业内在价值和相对市场价值,结合其成长性分析,对处于不同生命周期和发展阶段的企业给予不同的风险溢价,最终决定个股的投资。

(三)债券投资策略

1、普通债券投资策略

本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、

货币政策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健收益。

2、可转债投资策略

可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。

本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转债品种,捕捉相关套利机会。

(四)衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。

本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

2、国债期货投资策略

本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

3、权证投资策略

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素测算权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。同时,本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种

与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

(五)资产支持证券投资策略

本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%,投资于港股通股票占股票资产的 0-50%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,到期后不得展期;

(15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(16)本基金参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(17)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;

(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规和监管部门另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管机构取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

沪深 300 指数是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,综

合反映沪深 A 股市场整体表现,对 A 股市场总体走势具有较强代表性,适合作为本基金 A

股投资部分的业绩比较基准。

中债综合全价指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券等整体走势的跨市场债券指数,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金债券投资部分的业绩比较基准。

恒生综合指数是恒生指数有限公司编制的反映在香港联合交易所上市股票表现的综合指数,涵盖了香港主板上市、总市值排名前 95%且流动性较好的股票,是一个全面反映香港证券市场的指数,具有广泛代表性,适合作为本基金港股通股票投资部分的业绩比较基准。

本基金为灵活配置混合型基金,根据本基金投资比例和投资范围规定,沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%的业绩比较基准能够客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化,或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或指数停止编制时,基金管理人可根据本基金的投资策略或投资范围,经和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更或调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额(元)

(%)

1 权益投资 71,312,885.91 33.41

其中:股票 71,312,885.91 33.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 75,000,000.00 35.13

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 66,584,826.25 31.19

8 其他资产 568,209.12 0.27

9 合计 213,465,921.28 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 3,586,000.00 1.86

B 采矿业 - -

C 制造业 19,537,542.00 10.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,400,000.00 2.80

J 金融业 42,789,343.91 22.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 71,312,885.91 36.94

3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 760,000 18,095,600.00 9.37

2 600837 海通证券 1,209,989 17,169,743.91 8.89

3 000066 中国长城 600,000 6,168,000.00 3.19

4 002371 北方华创 80,000 5,540,000.00 2.87

5 600831 广电网络 500,000 5,400,000.00 2.80

6 601688 华泰证券 200,000 4,464,000.00 2.31

7 002570 贝因美 600,000 4,068,000.00 2.11

8 300498 温氏股份 100,000 3,586,000.00 1.86

9 002236 大华股份 200,000 2,904,000.00 1.50

10 601211 国泰君安 100,000 1,835,000.00 0.95

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、投资组合报告附注

9.1.报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

9.2.报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

9.3.期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 536,117.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,783.48

5 应收申购款 1,307.92

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 568,209.12

9.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

9.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2018年2月7日,基金业绩截止日为2019年6月30日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安鑫禧混合A

业绩比较基

净值增 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③

准差④

2018年2月7日

至2018年12月 -17.62% 0.92% -16.62% 0.91% -1.00% 0.01%

31日

过去六个月 11.51% 0.67% 15.32% 0.93% -3.81% -0.26%

过去三个月 1.53% 0.49% -1.07% 0.91% 2.60% -0.42%

自基金合同生

-8.14% 0.84% -3.85% 0.92% -4.29% -0.08%

效起至今

本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒

生综合指数收益率*20%

长安鑫禧混合C

业绩比较基准

净值增 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③

2018年2月7

日至2018年 -17.80% 0.92% -16.62% 0.91% -1.18% 0.01%

12月31日

过去六个月 11.41% 0.67% 15.32% 0.93% -3.91% -0.26%

过去三个月 1.48% 0.49% -1.07% 0.91% 2.55% -0.42%

自基金合同

-8.42% 0.84% -3.85% 0.92% -4.57% -0.08%

生效起至今

本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒

生综合指数收益率*20%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金于 2018 年 02 月 07 日成立。根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6 个月

内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比

例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为 2018 年 02 月 07 日至 2019 年 06 月

30 日。

本基金于 2018 年 02 月 07 日成立。根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6 个月内基

金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已

符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为 2018 年 02 月 07 日至 2019 年 06 月 30 日。

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;

(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

(4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。

3、全国银行间市场交易的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对全国银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

5、同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。

7、股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

9、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

10、对于按照中国法律法规和基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人应于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证

监会备案。

(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

(4)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停基金估值;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第 12 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,由此产生的收益由基金财产享有;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金收益分配发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.20%,按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)《基金合同》、基金招募说明书、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后的每个工作日,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露该工作日本基金各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

在本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、本基金推出新业务或服务;

27、调整基金份额类别设置;

28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

30、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)投资股指期货和国债期货的相关公告

基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货和国债期货的交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

(十一)投资港股通股票的相关公告

基金管理人应当在在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金投资港股通股票的相关情况。

(十二)投资非公开发行股票的相关公告

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

(十三)投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

(十四)投资中小企业私募债的相关公告

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债的投资情况。

(十五)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金销售机构的办公场所、基金托管人住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人的办公场所、基金托管人住所,以供公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

1、不可抗力;

2、发生暂停估值的情形;

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

第十七部分 风险揭示

一、市场风险

本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:

1、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。

2、政策风险

因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。

3、利率风险

利率的波动会导致证券价格和收益率的波动;同时,利率直接影响着债券的价格和收益率,从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4、杠杆风险

本基金可以通过债券回购放大杠杆,进行杠杆操作将会放大组合收益波动,对组合业绩稳定性有较大影响,同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平,在市场下行或杠杆成本异常上升时,有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。

5、再投资风险

再投资获得的收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

6、购买力风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

7、证券发行人经营风险

证券发行人的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。

二、信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险,或者交易对手未能按时履约的风险。包括:

1、债务人违约风险:本基金投资于债券市场,如遇发债主体信用状况恶化,信用评级下降,会导致债券价格下降进而影响基金财产收益水平。严重的,甚至出现到期不能履行合约进行兑付,将给本基金带来损失。

2、交易对手方违约风险:当固定收益证券交易对手违约时,将直接导致基金资产的损失,或导致本基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。

三、估值风险

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。

四、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金申购、赎回安排的具体规则请参见本基金基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、港股通股票、债券和货币市场工具等)。本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,在部分延期赎回时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的部分,将自动延期办理。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付、赎回价格因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

五、衍生品投资风险

本基金可投资于股指期货和国债期货,股指期货和国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。

投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险,国债期货还面临到期日风险和强行平仓风险。具体为:

1、市场风险是指由于国债期货/股指期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。

2、流动性风险是指由于国债期货/股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

3、基差风险是指国债期货与国债现货价格之间或股指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及不同国债期货/股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。

4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持国债期货/股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

7、到期日风险是指国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续持有到期合约的可能,具有到期日风险。

8、交割风险

国债期货合约采取实物交割方式,如本基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割货款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。

六、投资港股通股票的特定风险

本基金可投资港股通股票,因此本基金面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特定风险,包括但不限于:

1、市场联动的风险

与内地 A 股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。

2、汇率风险

本基金可以投资于港股通股票,以人民币募集和计价,尽管投资人以人民币申购和赎回,但在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,并且资金不留港(港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币),故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作,本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险,港元对人民币汇率的变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产净值,从而对基金的收益产生影响。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。

3、股价波动较大的风险

港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机

制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。

4、港股通额度限制的风险

现行的港股通规则,对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不足,而不能及时买入看好的投资标的,进而错失投资机会的风险。

5、港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出投资范围的港股,只能卖出不能买入,本基金存在因港股通可投资标的范围调整而不能及时买入看好的投资标的,进而错失投资机会的风险。

6、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

根据现行的港股通规则,只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因法定节假日、公休日等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应,造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

7、交收制度带来的风险

香港市场实行 T+2 日(T 日买卖股票,资金和股票在 T+2 日才进行交收)的交收安排,

本基金在 T 日(港股通交易日)卖出股票,T+2 日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)在香港市场完成清算交收,卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,造成支付赎回款日期比正常情况延后导致出现流动性风险。

8、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者其他异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。

9、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定,在交易所认为上市公司所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可采取停牌措施。此外,不同于内地 A 股市场的停牌制度,香港联交所对停牌的具体时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,香港联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使得香港联交所上市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。

10、港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的限制和影响,本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。

11、其他可能的风险

除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临其他风险,包括但不限于:

(1)除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;

(2)在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;

(3)在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险;

(4)存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;港股通境内结算实施分级结算原则,导致本基金可能面临以下风险:

1)因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;

2)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;

3)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误导致本基金权益受损;

4)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。

七、投资科创版股票的风险

本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险,包括但不限于:

1、 市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

科创板个股上市后的前 5 个交易日无涨跌幅限制,第 6 个交易日开始涨跌幅比例为

20%,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

2、 流动性风险

科创板投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年且资金在 50 万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构投资者持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

同时,科创板股票可能采用摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机制,锁定期间获配的股份无法进行交易,存在流动性风险。

3、 投资集中的风险

科创板为新设板块,初期可投资标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

科创板上市企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。

4、 股价波动风险

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导,科创板新股发行全部采用向机构投资者询价的定价方式。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。

5、 退市风险

科创板有更为严格的退市标准,且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市企业退市风险更大,可能给基金带来不利影响。

6、 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

7、 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

八、投资特定证券面临的风险

本基金的投资范围包括资产支持证券和中小企业私募债券,投资这两类证券面临其特有的风险。

1、投资资产支持证券的风险

资产支持证券是一种债券性质的金融工具,风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险来源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等;证券化风险主要包括信用评级风险、法律风险等。

2、投资中小企业私募债的风险

中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

九、运作风险

1、操作风险

操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

2、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,也可能表现在个券的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

3、合规风险

由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作违反相关规定的风险。

4、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

十、其他风险

1、大额申购/赎回风险

本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需

要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

2、认购/申购申请全部或部分确认失败的风险

本基金单一投资人累计认购金额不得达到或超过基金募集总金额的 50%,基金管理人接受某笔或某些认购申请可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。如基金管理人接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过基金总份额的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或部分申购申请。

3、延期或暂停赎回风险

因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金份额持有人在赎回基金份额时可能会遇到部分延期赎回或暂停赎回等风险。

4、政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受到影响的风险。例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险,相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

5、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、在基金财产清算小组接管基金之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流动性受到限制等客观因素而不能及时变现的,清算期限可相应延长。

7、如基金财产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法,将在基金财产清算小组职责范围内采取上述方法进行清算。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定。

第十九部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;

(12)依照法律法规,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证

监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设或注销资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)从基金管理人或委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)调整基金份额类别设置或申购费率,调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方式,或对基金份额分类办法及规则进行调整;

(3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额、非交易过户、转托管等业务的规则;

(6)本基金推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金

托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到书面提议当日本基金的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、在基金财产清算小组接管基金之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流动性受到限制等客观因素而不能及时变现的,清算期限可相应延长。

7、如基金财产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法,将在基金财产清算小组职责范围内采取上述方法进行清算。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商、调解未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》适用中华人民共和国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、销售机构的办公场所和营业场所、基金托管人住所查阅。

第二十部分 托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

1.基金管理人

名称:长安基金管理有限公司

住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层

邮政编码:201204

法定代表人:万跃楠

成立时间:2011 年 9 月 5 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.7 亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

2.基金托管人

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座

邮政编码:100808

法定代表人:张金良

成立时间:2007 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号

基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:810.31 亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收本外币储蓄存款;办理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付

款项,包括代发工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费和代收税款等;代理发行、兑付政府债券;代理买卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务;办理政策性银行、中资商业银行和农村信用社大额协议存款;买卖政府债券、金融债券和中央银行票据;承销政府债券和政策性金融债券;提供个人存款证明服务;提供保险箱服务;办理网上银行业务;以非牵头行身份参与政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务;邮政储蓄定期存单小额质押贷款业务;开放式证券投资基金代销业务;吸收对公存款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;经银监会批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%,投资于港股通股票占股票资产的 0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1.本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%,投资于港股通股票占股票资产的 0-50%;

2.每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

3.本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;

4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;

5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

11.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,到期后不得展期;

15.本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

16.本基金参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列限制:

(1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

(2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

(4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

(5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

17.本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;

18.本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

19.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致;

21.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第 2、12、19、20 项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规和监管部门另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。

基金托管人严格依照法律法规规定及基金合同、托管协议约定的监督程序对基金投资、融资比例进行监督,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资、融资比例限制造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1.承销证券;

2.违反规定向他人贷款或者提供担保;

3.从事承担无限责任的投资;

4.向其基金管理人、基金托管人出资;

5.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

6.依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管机构取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。

(四)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行向基金管理人电话确认已知名单的变更。相关交易必须事前得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。如果基金托管人在运作中严格依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

1.基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人未按要求及时提供交易对手名单的,基金托管人不承担监督职责,由此造成的损失由基金管理人承担。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话确认收到该名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 2 个工作日内与基金托管人确认,基金托管人于 1 个工作日内向基金管理人电话确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及

时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。

2.基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任,但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的除外。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管理人未按要求及时提供交易存款银行名单的,基金托管人不承担监督职责,由此造成的损失由基金管理人承担。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。

(七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

5.基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限

证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。

(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。

(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

(十)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效

监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债券托管账

户等投资所需的其他专用账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约定保管基金财产。

6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

2.基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,验资报告中需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未满足基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

(三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

(四)基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。

2.基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户并报中国人民银行备案,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由由基金管理人保存。

(六)其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥

善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人,并在 10 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计复核

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。

基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差

计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托管人复核无误后,按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规,基金资产净值、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理

人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;

3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市

场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。

(3)全国银行间市场交易的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对全国银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。

(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

(5)同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

(6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值。

(7)股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(8)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

(9)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

(10)对于按照中国法律法规和基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

(11)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(12)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(13)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法第(12)款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

(三)估值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本托管协议的当事人应按照以下约定处理:

1.估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2.估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3.估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

(4)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停基金估值;

4.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(七)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15个工作日内完成季度报告编制并予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内完成半年度报告编制并予以公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并予以公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

2.报表复核

基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复

核,基金托管人应在收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部业务专用章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

(八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记和保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括基

金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的,

对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律(为托管协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。

八、托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

(二)基金托管协议终止的情形

1.基金合同终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:

一、公开信息披露服务

1、披露基金管理人信息;

2、披露基金信息;

3、其他信息的披露。

二、交易对账单寄送服务

一般情况下,基金管理人根据客户定制需求通过书面或电子形式向投资人提供定期或不定期对账单。基金管理人提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式,基金管理人不对邮寄材料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的任何直接或间接损害承担任何赔偿责任。

三、客户服务中心电话服务

基金管理人客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。人工座席每个交易日 9:00-11:30,13:00-17:00 为投资人提供服务,投资人可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。

客户服务热线:400-820-9688,021-20329688

传真电话:021-20329899

四、网络在线服务

通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

基金管理人网站提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息。基金管理人网站及官方微信服务号提供网上交易、基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。

基金管理人网址:www.changanfunds.com

电子信箱:service@changanfunds.com

微信服务号:长安基金微理财

五、资讯定制服务

基金管理人为投资人提供各类资讯服务,包括基金净值、交易确认、基金管理人最新公告、市场资讯,旗下基金信息等。投资人可以通过基金管理人网站、客户服务热线提交定制申请,基金管理人通过手机短信和 E-MAIL 方式发送定制信息。

除了上述信息之外,基金管理人也会不定期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日

及生日问候、产品推广等信息。

六、客户投诉处理

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

基金份额持有人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺将充分与投资人做好沟通,协商确定回复时间。

七、定期定额投资计划

基金管理人利用直销机构或销售机构为投资人提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道、定期定额申购基金份额。

八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 其他应披露的事项

以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》(2019 年后)以及基金管理人的公司网站(www.changanfunds.com)进行公开披露,并已报送相关监管部门备案。

1、2018 年 1 月 2 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同、长安鑫禧灵活

配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告。

2、2018 年 1 月 6 日,关于旗下长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类在长安基金

网上直销系统开展费率优惠活动的公告、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金在上海万得基金销售有限公司等代销机构开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

3、2018 年 1 月 9 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金在交通银行股份有限公司

开通认购、申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金在国信证券股份有限公司开通认购、申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

4、2018 年 1 月 26 日,关于旗下基金在华金证券股份有限公司开通认购、申购、赎回、

基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。

5、2018 年 1 月 31 日,关于长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基

金销售有限公司开通认购、申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

6、2018 年 2 月 1 日,关于旗下基金在大泰金石基金销售有限公司开通基金转换业务并

参与费率优惠活动的公告。

7、2018 年 2 月 8 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告。

8、2018 年 2 月 9 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180209)。

9、2018 年 2 月 14 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180214)。

10、2018 年 2 月 23 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180223)。

11、2018 年 2 月 28 日,关于旗下基金在东海证券股份有限公司开通申购、赎回和基金

转换业务的公告。

12、2018 年 3 月 2 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180302)。

13、2018 年 3 月 9 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180309)。

14、2018 年 3 月 16 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180316)。

15、2018 年 3 月 22 日,关于旗下基金在河南和信证券投资顾问股份有限公司开通申购、

赎回和基金转换业务的公告。

16、2018 年 3 月 23 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180323)。

17、2018 年 3 月 30 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180330)。

18、2018 年 4 月 4 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180404)。

19、2018 年 4 月 13 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180413)。

20、2018 年 4 月 20 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180420)。

21、2018 年 4 月 24 日,关于旗下基金在浙商证券开通申购、赎回和基金转换业务并参

加费率优惠活动的公告。

22、2018 年 4 月 27 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

(20180427)。

23、2018 年 5 月 2 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回(转

换、定期定额投资)业务的公告。

24、2018 年 6 月 30 日,关于旗下基金参加交通银行股份有限公司手机银行、网上银行

申购和定期定额投资手续费率优惠活动的公告、关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净

值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。

25、2018 年 7 月 20 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第二季度报告。

26、2018 年 8 月 21 日,关于旗下基金在北京唐鼎耀华基金销售有限公司开通认购、申

购、赎回、基金转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

27、2018 年 8 月 29 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告及

摘要。

28、2018 年 9 月 8 日,关于旗下基金在东海证券股份有限公司开通定期定额投资业务

并参与费率优惠活动的公告。

29、2018 年 9 月 15 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2018 年第

1 次更新)及摘要。

30、2018 年 10 月 9 日,关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行以及网上

银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告。

31、2018 年 10 月 25 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第三季度报告。

32、2018 年 11 月 19 日,关于旗下基金在上海陆金所资产管理有限公司开通基金转换

业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

33、2018 年 11 月 28 日,关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销

售业务的公告。

34、2018 年 12 月 27 日,关于旗下基金 2018 年底及 2019 年非港股通交易日暂停申购

(含转换转入及定期定额投资)、赎回等业务的公告。

35、2018 年 12 月 31 日,关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净

值及基金份额累计净值的公告。

36、2019 年 1 月 8 日,关于长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公

告。

37、2019 年 1 月 19 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第四季度报告。

38、2019 年 1 月 21 日,关于旗下基金在东海证券股份有限公司开通定期定额投资业务

并参与费率优惠活动的公告。

39、2019 年 1 月 30 日,关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关

销售业务的公告。

40、2019 年 1 月 31 日,关于旗下基金在非港股通交易日恢复申购(含转换转入及定期

定额投资)、赎回等业务的公告。

41、2019 年 2 月 26 日,关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告。

42、2019 年 3 月 7 日,关于开展长安货币市场证券投资基金网上直销基金转换费率优

惠的公告。

43、2019 年 3 月 9 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019 年第

1 次更新)及摘要。

44、2019 年 3 月 20 日,关于网上直销平台停止受理汇付天下天天盈渠道认申购、定投

业务的公告。

45、2019 年 3 月 29 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告及摘

要、关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告。

46、2019 年 4 月 20 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告。

47、2019 年 5 月 14 日,关于旗下基金在西藏东方财富证券股份有限公司开通申购、赎

回、基金转换业务并参与费率优惠活动的公告。

48、2019 年 5 月 21 日,关于旗下基金在华瑞保险销售有限公司开通申购、赎回业务并

参与费率优惠活动的公告。

49、2019 年 5 月 24 日,关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通申购、赎回、

定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告。

50、2019 年 6 月 26 日,关于旗下部分公开募集证券投资基金投资科创板股票及相关风

险提示的公告、关于旗下基金持有的“中科曙光”股票估值方法调整的公告。

51、2019 年 6 月 30 日,关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值

及基金份额累计净值的公告。

52、2019 年 7 月 18 日,长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第二季度报告。

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金销售机构的办公场所、基金托管人住所,投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

(一)中国证监会准予长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金注册的文件

(二)《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(四)关于申请募集注册长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的法律意见

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

长安基金管理有限公司

2019 年 9 月 17 日

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