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泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2020 年 1 月 17 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信竞争优选混合

交易代码 005535

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 57,169,397.37 份

本基金通过专注于分析上市公司的竞争格局,投资于

投资目标 强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的证

券,在充分控制风险的前提下,力争基金资产的长期

稳定增值。

本基金着重于资产配置策略和精选个股策略,对行业

投资策略 及企业的竞争格局进行系统的分析和实地调研,投资

于行业内具有竞争力且估值合理的上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率

×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债

券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1日 - 2019 年 12 月31 日 )

1.本期已实现收益 7,042,395.04

2.本期利润 10,738,044.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.1837

4.期末基金资产净值 79,223,675.68

5.期末基金份额净值 1.3858

1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 15.17% 0.92% 4.83% 0.44% 10.34% 0.48%

本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金合同生效日为 2018 年 5 月 14 日。

2、建仓期满,各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金)、应收申购款等。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金经 2018 年 5 月 研究生硕士。具有基

王博强先生 理兼泰信 14 日 - 11 年 金从业资格。2008 年

先行策略 12 月加入泰信基金管

混 合 基 理有限公司,历任基

金、泰信 金投资部行政助理、

现代服务 集中交易部交易员、

业混合基 研究部助理研究员、

金经理 研究员、高级研究员

兼泰信发展主题混合

基金经理助理。 自

2015年3月17日起担

任泰信现代服务业混

合基金经理;自 2016

年 6 月 30 日起担任泰

信先行策略混合基金

经理。

金融学硕士,具有基

金从业资格。2011 年

加入泰信基金管理有

徐慕浩先生 本基金经 2019 年 8 月 - 9 年 限公司,历任助理研

理 17 日 究员、研究部研究员,

自 2015 年 11 月 9 日

起担任泰信优质生活

混合基金经理助理。

1、以上日期均是指公司公告的日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公

司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性 监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股的核心资产经历较长时间的上涨之后,目前估值普遍处于历史较高位置,长期来看,这些具备核心竞争优势的公司仍然是我们持续的基础配置,但是需要进一步降低预期收益率。另外一些资产过去几年业绩持续增长,但市场对其持续性和核心竞争力有怀疑,估值的持续下行带来了较高的性价比,我们将会花一些精力在这类资产上面做一些精选。行业配置上,我们更多的在医药、消费、TMT 等领域寻找具备核心竞争力的公司和高景气的细分子行业,同时在周期领域我们也布局选择一些行业竞争格局较好的龙头公司。仓位选择上,本季度本基金保持中等偏上的仓位运行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3858 元;本报告期基金份额净值增长率为 15.17%,业

绩比较基准收益率为 4.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 72,872,047.01 86.37

其中:股票 72,872,047.01 86.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,442,330.58 13.56

8 其他资产 59,222.07 0.07

9 合计 84,373,599.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,649,600.00 3.34

C 制造业 50,836,549.52 64.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,782,757.49 8.56

G 交通运输、仓储和邮政业 969,000.00 1.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 882,800.00 1.11

J 金融业 3,289,400.00 4.15

K 房地产业 707,960.00 0.89

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 6,753,980.00 8.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 72,872,047.01 91.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600309 万华化学 84,700 4,757,599.00 6.01

2 600276 恒瑞医药 47,001 4,113,527.52 5.19

3 002675 东诚药业 254,000 4,091,940.00 5.17

4 600079 人福医药 296,000 3,998,960.00 5.05

5 603127 昭衍新药 69,100 3,993,980.00 5.04

6 600511 国药股份 146,000 3,984,340.00 5.03

7 000651 格力电器 60,000 3,934,800.00 4.97

8 300326 凯利泰 260,000 3,523,000.00 4.45

9 002643 万润股份 210,000 3,189,900.00 4.03

10 002304 洋河股份 26,500 2,928,250.00 3.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未投资债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未投资债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 56,688.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,233.76

5 应收申购款 299.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,222.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期未本基金投资前十名股票中不存在流通受限股票。

5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 60,188,619.76

报告期期间基金总申购份额 1,346,393.44

减:报告期期间基金总赎回份额 4,365,615.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 57,169,397.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20191001-20191231 50,001,250.00 - - 50,001,250.00 87.46%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

9.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。

9.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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