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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

中银证券新能源灵活配置混合型证券投资

基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年8月2日起至2018年12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................ .2

1.1重要提示................................................................................................................................ ......2

1.2目录..............................................................................................................................................3

§2基金简介...............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况..............................................................................................................................5

2.2基金产品说明..............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ ..........5

2.4信息披露方式..............................................................................................................................6

2.5其他相关资料..............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ ..........7

3.2基金净值表现..............................................................................................................................8

3.3其他指标................................................................................................................................ ....12

3.4过去三年基金的利润分配情况................................................................................................12

§4管理人报告................................................................................................................................ .........13

4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................ ....13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................ ............................15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................ ........15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................ ........................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................ ........................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................ ........17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ ....17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................ ........18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18

§5托管人报告................................................................................................................................ .........19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................ ............19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19

§6审计报告.............................................................................................................................................20

6.1审计报告基本信息................................................................................................ ....................20

6.2审计报告的基本内容................................................................................................ ................20

§7年度财务报表................................................................................................................................ .....23

7.1资产负债表................................................................................................................................23

7.2利润表................................................................................................................................ ........24

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................ ............................25

7.4报表附注................................................................................................................................ ....26

§8投资组合报告................................................................................................................................ .....53

8.1期末基金资产组合情况................................................................................................ ............53

8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................ ............................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ ........................55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................ ....................56

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....................56

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................ ..56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................ ..57

8.12投资组合报告附注................................................................................................ ..................57

§9基金份额持有人信息................................................................................................ .......................59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................ ................59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ ....59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................59

§10开放式基金份额变动................................................................................................ .....................61

§11重大事件揭示................................................................................................................................ .62

11.1基金份额持有人大会决议................................................................................................ ......62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................ ......62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................ ..........................62

11.4基金投资策略的改变................................................................................................ ..............63

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................ ..................63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................ ..................63

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................ ..............63

11.8其他重大事件................................................................................................ ..........................64

§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ ...66

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................ ......66

12.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................ ..........................66

§13备查文件目录................................................................................................................................ ...67

13.1备查文件目录..........................................................................................................................67

13.2存放地点................................................................................................................................ ..67

13.3查阅方式................................................................................................................................ ..67

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银证券新能源混合

基金主代码 005571

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年8月2日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,915,255.43份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 中银证券新能源混合A 中银证券新能源混合C

下属分级基金的交易代码: 005571 005572

报告期末下属分级基金的份额总额 31,124,928.28份 4,790,327.15份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争

实现基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、资产支

持证券投资策略、金融衍生品投资策略,以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 赵向雷 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-20328000 0755-83199084

电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555

传真 021-50372474 0755-83195201

注册地址 上海市浦东新区银城中路 深圳市深南大道7088号招商银

200号中银大厦39F 行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 深圳市深南大道7088号招商银

200号中银大厦39F 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 宁敏 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.bocifunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中

银大厦39层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 2018年8月2日(基金合同生效 2017年 2016年

和指标 日)-2018年12月31日

中银证券新能 中银证券新能 中银证券 中银证券 中银证 中银证

源混合A 源混合C 新能源混 新能源混 券新能 券新能

合A 合C 源混合A 源混合C

本期已实现收益 114,447.21 34,330.18 - - - -

本期利润 -1,214,879.34 -117,003.73 - - - -

加权平均基金份 -0.0283 -0.0010 - - - -

额本期利润

本期加权平均净 -2.86% -0.10% - - - -

值利润率

本期基金份额净 -3.63% -3.75% - - - -

值增长率

3.1.2 期末数据 2018年末 2017年末 2016年末

和指标

期末可供分配利 -1,129,361.00 -179,594.26 - - - -

期末可供分配基 -0.0363 -0.0375 - - - -

金份额利润

期末基金资产净 29,995,567.28 4,610,732.89 - - - -

期末基金份额净 0.9637 0.9625 - - - -

3.1.3 累计期 2018年末 2017年末 2016年末

末指标

基金份额累计净 -3.63% -3.75% - - - -

值增长率

注:1、本基金合同于2018年8月2日生效,截至本报告期末基金成立未满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

4、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券新能源混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -4.39% 1.07% -1.64% 0.93% -2.75% 0.14%

自基金合同 -3.63% 0.83% -4.87% 0.80% 1.24% 0.03%

生效起至今

中银证券新能源混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -4.47% 1.07% -1.64% 0.93% -2.83% 0.14%

自基金合同 -3.75% 0.83% -4.87% 0.80% 1.12% 0.03%

生效起至今

注:本基金成立于2018年8月2日,本基金的业绩比较基准=中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2018年8月2日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;

2、自基金成立日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

注:无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注:本基金未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月

28日在上海成立,注册资本25亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资

本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业

股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众

投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、

江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的

经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承

销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集

证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至2018年12月31日,本管理人共管

理十六只证券投资基金,包括:中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活

配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证

券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投

资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证

券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能

源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金。中银证券中高等级债券型

证券投资基金于2019年1月25日成立。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张燕,硕士研究生,

中国国籍,已取得证

券、基金从业资格。

本基金基 2018年8月 2011年7月至2015

张燕 金经理 24日 - 7 年5月任职新华基金

管理有限公司研究

部,担任基金经理助

理兼研究员;2015年

5月至2016年11月

任职中欧基金管理有

限公司事业部策略十

组,担任基金经理;

2016年11月至2017

年10月任职中国人

寿养老保险股份有限

公司投资中心,担任

高级权益投资经理。

2017年10月加盟中

银国际证券股份有限

公司,现任中银证券

瑞益定期开放灵活配

置混合型证券投资基

金、中银证券瑞享定

期开放灵活配置混合

型证券投资基金、中

银证券瑞丰定期开放

灵活配置混合型证券

投资基金、中银证券

健康产业灵活配置混

合型证券投资基金、

中国证券新能源灵活

配置混合型证券投资

基金基金基金经理。

沈龙先生,中国国籍,

已取得证券、基金从

业资格,于2018年9

月离职。2006年1月

至2006年10月任职

于华为技术有限公

司,从事WCDMA产品

开发与测试。2006年

10月至2008年2月

本基金基 2018年8月2 任职于电子资讯系统

沈龙 金经理 日 2018年9月25日 9 (上海)有限公司,

从事通用汽车(美国)

多个应用系统的技术

支持与维护。2008年

2月至2015年9月任

职于太平养老保险股

份有限公司投资管理

中心,先后担任TMT

行业研究员、投资经

理助理、投资经理。

2015年9月加盟中银

国际证券基金管理

部,曾任中银国际证

券中国红债券宝投资

主办人、中银国际证

券中国红基金宝投资

主办人、中银证券聚

瑞混合型证券投资基

金、中银证券祥瑞混

合型证券投资基金、

中银证券新能源灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基

金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国

证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据

《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度

指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部

交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。

公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券

的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公平交易的控制方法主要包括:建立科学、制衡的投资决策体系,在保证各投资组合投资决

策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;

严格隔离投资管理职能和交易执行职能,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并进行公平的

交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;通过对投资交易行为的监控、分析评

估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,虽然政策面出现了一些积极的变化,但市场仍震荡下跌,上证综指、沪深300以及创业板分别下跌11.61%、12.45%、11.29%,市场呈现了普跌的行情。风电光伏方面再出国家层面利好政策,未来光伏、风电等新能源装机需求有望保持长期增长。新能源汽车四季度销量仍然保持快速增长,但市场仍担忧新能源车补贴下滑对行业的短期冲击。新能源汽车是未来十年的非常看好的战略性产业,随着技术进步越来越多符合消费者需求的消费级新能源汽车的上市,新能源汽车有望从补贴时代逐步进入到消费驱动时代,前景极为广阔。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券新能源混合A基金份额净值为0.9637元,本报告期基金份额净值增长率为-3.63%;截至本报告期末中银证券新能源混合C基金份额净值为0.9625元,本报告期基金份额净值增长率为-3.75%;同期业绩比较基准收益率为-4.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,各种内部及外部风险逐步暴露,目前释放较为充分,从历史上来看,估值底部、情绪极度悲观叠加政策转暖的市场环境组合一般都引致了后续较好的市场表现。经济有望在2019年触底回升,而货币政策环境相比2018年将明显改善从而有望提升市场风险偏好。总体来看,权益市场或有较好的表现。风电光伏方面再出国家层面利好政策,未来光伏、风电等新能源装机需求有望保持长期增长。新能源汽车四季度销量仍然保持快速增长,但市场仍担忧新能源车补贴下滑对行业的短期冲击。新能源汽车是未来十年的非常看好的战略性产业,随着技术进步越来越多符合消费者需求的消费级新能源汽车的上市,新能源汽车有望从补贴时代逐步进入到消费驱动时

代,前景极为广阔。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实。公司审计部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,独立对旗下基金投资组合、基金宣传推介材料及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。

在合规管理方面,公司开展多种形式的合规培训,定期进行合规信息收集,不断提升员工的合规守法意识;加强事前事中合规风险管理,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资研究、公平交易、基金销售,投资管理人员通讯管理等关键业务和岗位进行检查监督,促进公募基金业务合规运作、稳健经营。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作有效性,切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金管理部、业务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

中银证券新能源A基金:本报告期内未实施利润分配。

中银证券新能源C基金:本报告期内未实施利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,2018年9月26日-2018年12月31日期间,基金资产净值低于5000万。2018年12月27日,中银国际证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送了《关于中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金资产净值低于五千万解决方案的报告》,明确了拓展立体渠道资源、加强与互联网及第三方销售平台合作的解决方案。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21667号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(以下简

称“中银证券新能源混合基金”)的财务报表,包括2018年12月

31日的资产负债表,2018年7月31日(基金合同生效日)至2018

年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映

了中银证券新能源混合基金2018年12月31日的财务状况以及

2018年7月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间

的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中银证券新能源混

合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

管理层和治理层对财务报表的中银证券新能源混合基金的基金管理人中银国际证券股份有限公

责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要

的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估中银证券新能源混

合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并

运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算中银证券新能

源混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中银证券新能源混合基金的财务报告

过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中银证券新能源混合基

金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定

性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导

致中银证券新能源混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 叶尔甸

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

审计报告日期 2019年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 14,879,857.75 -

结算备付金 59,945.60 -

存出保证金 9,137.34 -

交易性金融资产 7.4.7.2 20,584,011.38 -

其中:股票投资 20,584,011.38 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,377.93 -

应收股利 - -

应收申购款 19.70 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 35,536,349.70 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 689,751.93 -

应付赎回款 9.57 -

应付管理人报酬 46,313.80 -

应付托管费 6,175.17 -

应付销售服务费 1,418.98 -

应付交易费用 7.4.7.7 7,382.08 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 178,998.00 -

负债合计 930,049.53 -

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 35,915,255.43 -

未分配利润 7.4.7.10 -1,308,955.26 -

所有者权益合计 34,606,300.17 -

负债和所有者权益总计 35,536,349.70 -

注:1.报告截止日2018年12月31日,中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额35,915,255.43份,其中中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金A类基金的份额总额31,124,928.28份,基金份额净值0.9637元;中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金C类基金的份额总额4,790,327.15份,基金份额净值0.9625元。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。7.2利润表

会计主体:中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年8月2日(基金合 2017年1月1日至

同生效日)至2018年12 2017年12月31日

月31日

一、收入 67,971.16 -

1.利息收入 1,065,903.24 -

其中:存款利息收入 7.4.7.11 204,737.55 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 861,165.69 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 344,259.78 -

其中:股票投资收益 7.4.7.12 326,499.78 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 17,760.00 -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -1,480,660.46 -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 138,468.60 -

列)

减:二、费用 1,399,854.23 -

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 900,873.66 -

2.托管费 7.4.10.2.2 120,116.48 -

3.销售服务费 7.4.10.2.3 149,041.02 -

4.交易费用 7.4.7.19 47,370.40 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 7.4.7.20 182,452.67 -

三、利润总额 (亏损总额以“-” -1,331,883.07 -

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 -1,331,883.07 -

填列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 465,114,171.67 - 465,114,171.67

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -1,331,883.07 -1,331,883.07

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -429,198,916.24 22,927.81 -429,175,988.43

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 482,762.68 -2,652.04 480,110.64

2.基金赎回款 -429,681,678.92 25,579.85 -429,656,099.07

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 35,915,255.43 -1,308,955.26 34,606,300.17

金净值)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 - - -

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - - -

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 - - -

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2451号《关于准予中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金

为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币465,042,019.84元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0528号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年8月2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为465,114,171.67份基金份额,其中认购资金利息折合72,151.83份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,其中投资于基金合同界定的新能源相关证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准为:中证新能源产业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2019年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率

缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

活期存款 14,879,857.75 -

定期存款 - -

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计: 14,879,857.75 -

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,064,671.84 20,584,011.38 -1,480,660.46

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 22,064,671.84 20,584,011.38 -1,480,660.46

上年度末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应收活期存款利息 3,343.72 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 29.70 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 4.51 -

合计 3,377.93 -

7.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 7,382.08 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 7,382.08 -

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 178,998.00 -

合计 178,998.00 -

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

中银证券新能源混合A

本期

项目 2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 58,487,935.33 58,487,935.33

本期申购 396,916.30 396,916.30

本期赎回(以“-”号填列) -27,759,923.35 -27,759,923.35

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 31,124,928.28 31,124,928.28

金额单位:人民币元

中银证券新能源混合C

本期

项目 2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 406,626,236.34 406,626,236.34

本期申购 85,846.38 85,846.38

本期赎回(以“-”号填列) -401,921,755.57 -401,921,755.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 4,790,327.15 4,790,327.15

注:1.申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2.本基金自2018年6月25日至2018年7月27日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币465,042,019.84元。根据《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币72,151.83元在本基金成立后,折算为72,151.83份基金份额,划入基金份额持有人账户。

3.根据《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》的相关规定,本基

金于2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年9月5日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务自2018年9月6日起开始办理。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

中银证券新能源混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 114,447.21 -1,329,326.55 -1,214,879.34

本期基金份额交易 -15,551.89 101,070.23 85,518.34

产生的变动数

其中:基金申购款 2,325.36 -4,644.48 -2,319.12

基金赎回款 -17,877.25 105,714.71 87,837.46

本期已分配利润 - - -

本期末 98,895.32 -1,228,256.32 -1,129,361.00

单位:人民币元

中银证券新能源混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 34,330.18 -151,333.91 -117,003.73

本期基金份额交易 -25,033.84 -37,556.69 -62,590.53

产生的变动数

其中:基金申购款 126.28 -459.20 -332.92

基金赎回款 -25,160.12 -37,097.49 -62,257.61

本期已分配利润 - - -

本期末 9,296.34 -188,890.60 -179,594.26

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同生 2017年1月1日至2017年12月31

效日)至2018年12月31日 日

活期存款利息收入 201,370.67 -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,341.00 -

其他 25.88 -

合计 204,737.55 -

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合 2017年1月1日至2017

同生效日)至2018年12月31 年12月31日

卖出股票成交总额 11,191,301.94 -

减:卖出股票成本总额 10,864,802.16 -

买卖股票差价收入 326,499.78 -

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注:本基金本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同生 2017年1月1日至2017年12月

效日)至2018年12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 17,760.00 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 17,760.00 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2018年8月2日(基金合 2017年1月1日至2017年

同生效日)至2018年12月31 12月31日

1.交易性金融资产 -1,480,660.46 -

——股票投资 -1,480,660.46 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价 -

值变动产生的预估增 -

值税

合计 -1,480,660.46 -

7.4.7.18其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同 2017年1月1日至2017年12

生效日)至2018年12月31日 月31日

基金赎回费收入 138,468.45 -

A级005571转换费收入 0.15 -

合计 138,468.60 -

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同 2017年1月1日至2017年12

生效日)至2018年12月31日 月31日

交易所市场交易费用 47,370.40 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中:申购费 - -

赎回费 - -

合计 47,370.40 -

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合 2017年1月1日至2017年

同生效日)至2018年12月31 12月31日

审计费用 54,000.00 -

信息披露费 124,998.00 -

账户维护费 1,500.00 -

其他费用 400.00

银行汇划费用 1,554.67

合计 182,452.67 -

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银国际证券股份有限公司(“中银证

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

券”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

中银国际控股有限公司 基金管理人的股东

中国石油集团资本有限责任公司 基金管理人的股东

上海金融发展投资基金(有限合伙) 基金管理人的股东

云南省投资控股集团有限公司 基金管理人的股东

江西铜业股份有限公司 基金管理人的股东

江西铜业集团财务有限公司 基金管理人的股东

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年8月2日(基金合同生效日)至 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 2018年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

中银证券 44,120,775.94 100.00% - -

7.4.10.1.2债券交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年8月2日(基金合同生效日)至 2017年1月1日至2017年12月31日

2018年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

中银证券 432,500,000.00 100.00% - -

7.4.10.1.4权证交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

中银证券 32,265.37 100.00% 7,382.08 100.00%

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同生效 2017年1月1日至2017年12月31

日)至2018年12月31日 日

当期发生的基金应支付 900,873.66 -

的管理费

其中:支付销售机构的客 147,833.76 -

户维护费

注:支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年8月2日(基金合同生效 2017年1月1日至2017年12月31

日)至2018年12月31日 日

当期发生的基金应支付 120,116.48 -

的托管费

注:支付基金托管行招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

2018年8月2日(基金合同生效日)至2018年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中银证券新能源混 中银证券新能源混 合计

合A 合C

中银证券 - 136,644.13 136,644.13

中国银行 - 12,012.82 12,012.82

招商银行 - 143.70 143.70

合计 - 148,800.65 148,800.65

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中银证券新能源混 中银证券新能源混 合计

合A 合C

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中银证券,再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。其计算公式为:

日销售服务费=前一日C类基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2018年8月2日(基金合同生效日)至20182017年1月1日至2017年12月31日

名称 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 14,879,857.75 201,370.67 - -

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险,以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和职能,由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好,并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部负责监控和报告公司基金业务的风险敞口和限额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营运、稽核、法律及合

规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注:不适用

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2018年12月31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入

返售金融资产、卖出回购金融资产等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年12月31日 年

资产

银行存款 14,879,857.75 - - - - - 14,879,857.75

结算备付金 59,945.60 - - - - - 59,945.60

存出保证金 9,137.34 - - - - - 9,137.34

交易性金融资产 - - - - - 20,584,011.38 20,584,011.38

应收利息 - - - - - 3,377.93 3,377.93

应收申购款 - - - - - 19.70 19.70

资产总计 14,948,940.69 - - - - 20,587,409.01 35,536,349.70

负债

应付证券清算款 - - - - - 689,751.93 689,751.93

应付赎回款 - - - - - 9.57 9.57

应付管理人报酬 - - - - - 46,313.80 46,313.80

应付托管费 - - - - - 6,175.17 6,175.17

应付销售服务费 - - - - - 1,418.98 1,418.98

应付交易费用 - - - - - 7,382.08 7,382.08

其他负债 - - - - - 178,998.00 178,998.00

负债总计 - - - - - 930,049.53 930,049.53

利率敏感度缺口14,948,940.69 - - - - 19,657,359.48 34,606,300.17

上年度末 1个月以内1-3个月3个月-11-5年 5年以上不计息 合计

2017年12月31日 年

资产

负债

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:于2018年12月31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在注重风险控制的基础上,将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合,动态调整稳健资产和风险资产的配置比例;在此基础上精选债券和股票,以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金投资组合中股票资产的比例范围为基金资产的0-95%,其中投资于基金合同界定的新能源相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 20,584,011.38 59.48 - -

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 20,584,011.38 59.48 - -

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末(2018年12月 上年度末(2017年12月

分析 31日) 31日)

业绩比较基准上升5% 1,974,635.49 -

业绩比较基准下降5% -1,974,635.49

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为20,584,011.38元,无属于第二或第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 20,584,011.38 57.92

其中:股票 20,584,011.38 57.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,939,803.35 42.04

8 其他各项资产 12,534.97 0.04

9 合计 35,536,349.70 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 99,187.20 0.29

C制造业 12,555,418.54 36.28

D电力、热力、燃气及水生产和供 7,477,965.64 21.61

应业

E建筑业 - -

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 - -

J金融业 - -

K房地产业 451,440.00 1.30

L租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 20,584,011.38 59.48

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期无港股通股票投资。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 601985 中国核电 411,100 2,166,497.00 6.26

2 601139 深圳燃气 381,500 2,048,655.00 5.92

3 002594 比亚迪 36,300 1,851,300.00 5.35

4 600886 国投电力 200,348 1,612,801.40 4.66

5 601222 林洋能源 273,600 1,324,224.00 3.83

6 002129 中环股份 163,100 1,179,213.00 3.41

7 000591 太阳能 383,700 1,135,752.00 3.28

8 002074 国轩高科 81,500 942,140.00 2.72

9 600089 特变电工 135,700 921,403.00 2.66

10 600549 厦门钨业 72,400 874,592.00 2.53

11 002249 大洋电机 245,600 810,480.00 2.34

12 000970 中科三环 110,538 810,243.54 2.34

13 002407 多氟多 64,400 705,824.00 2.04

14 603799 华友钴业 21,700 653,387.00 1.89

15 002454 松芝股份 148,300 606,547.00 1.75

16 002568 百润股份 62,400 570,336.00 1.65

17 002029 七匹狼 91,000 564,200.00 1.63

18 600856 中天能源 138,242 514,260.24 1.49

19 600266 北京城建 57,000 451,440.00 1.30

20 300041 回天新材 57,100 380,857.00 1.10

21 002766 索菱股份 62,000 338,520.00 0.98

22 600497 驰宏锌锗 24,192 99,187.20 0.29

23 300073 当升科技 800 22,152.00 0.06

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 600886 国投电力 2,977,224.00 8.60

2 601985 中国核电 2,362,602.00 6.83

3 601139 深圳燃气 2,326,150.00 6.72

4 002594 比亚迪 1,744,606.00 5.04

5 002407 多氟多 1,405,842.00 4.06

6 600856 中天能源 1,334,804.00 3.86

7 000970 中科三环 1,260,162.00 3.64

8 000591 太阳能 1,258,536.00 3.64

9 601222 林洋能源 1,258,533.00 3.64

10 002074 国轩高科 1,150,500.00 3.32

11 002129 中环股份 1,139,064.00 3.29

12 002568 百润股份 1,054,000.00 3.05

13 603026 石大胜华 1,032,881.00 2.98

14 600549 厦门钨业 1,007,808.00 2.91

15 600089 特变电工 963,470.00 2.78

16 600096 云天化 921,238.00 2.66

17 603799 华友钴业 850,640.00 2.46

18 002249 大洋电机 849,776.00 2.46

19 300073 当升科技 849,064.00 2.45

20 300037 新宙邦 848,250.00 2.45

21 300568 星源材质 754,520.00 2.18

22 002709 天赐材料 737,977.00 2.13

注:本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 600886 国投电力 1,440,902.60 4.16

2 300073 当升科技 969,500.00 2.80

3 603026 石大胜华 956,770.00 2.76

4 300037 新宙邦 954,941.00 2.76

5 600096 云天化 952,120.00 2.75

6 002567 唐人神 762,702.58 2.20

7 002709 天赐材料 753,276.00 2.18

8 601588 北辰实业 752,693.00 2.18

9 002407 多氟多 748,509.10 2.16

10 300568 星源材质 707,600.00 2.04

11 002568 百润股份 515,970.00 1.49

12 600497 驰宏锌锗 505,132.04 1.46

13 002108 沧州明珠 497,550.00 1.44

14 600856 中天能源 344,555.12 1.00

15 000970 中科三环 329,080.50 0.95

注:本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 32,929,474.00

卖出股票收入(成交)总额 11,191,301.94

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说明

卖) (元) 动(元)

公允价值变动总额合计(元) 0.00

国债期货投资本期收益(元) 0.00

国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00

注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资评价。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告编制日前一年以内,本基金持有的“厦门钨业”的发行主体厦门钨业份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会厦门监管局的行政处罚(〔2018〕8号),因公司在2017年5月21日至2018年3月30日期间,与持有公司5%以上的股东五矿有色金融股份有限公司,发生了采购钨精矿和仲钨酸铵等钨产品的日常关联交易,金额累计2.20亿元,但上述关联交易未履行审批程序,也未及时披露,直至2018年3月底才由董事会补充确认并披露;违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三十条和第四十八条规定,中国证券监督管理委员会厦门监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。

本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。

本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,137.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,377.93

5 应收申购款 19.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,534.97

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

中银

证券

新能 395 78,797.29 494,114.90 1.59% 30,630,813.38 98.41%

源混

合A

中银

证券

新能 125 38,322.62 100,000.00 2.09% 4,690,327.15 97.91%

源混

合C

合计 520 69,067.80 594,114.90 1.65% 35,321,140.53 98.35%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

中银证券

新能源混 0.00 0.0000%

合A

基金管理人所有从业人员 中银证券

持有本基金 新能源混 85,043.02 1.7753%

合C

合计 85,043.02 0.2368%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

中银证券新能源混合 0

本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 中银证券新能源混合 0

有本开放式基金 C

合计 0

本基金基金经理持有本开 中银证券新能源混合 0

放式基金 A

中银证券新能源混合 0

C

合计 0

§10开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银证券新能源混 中银证券新能源混

合A 合C

基金合同生效日(2018年8月2日)基金 58,487,935.33 406,626,236.34

份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申 396,916.30 85,846.38

购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 27,759,923.35 401,921,755.57

赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - -

变动份额(份额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 31,124,928.28 4,790,327.15

注:本基金合同于2018年8月2日生效。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

一、本报告期内,涉及基金管理人的诉讼事项如下:

1、彭阳因不服2017年9月27日武汉市劳动人事争议仲裁委员会作出的关于劳动争议的仲裁结果,诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部。2018年4月24日,武汉市中级人民法院作出(2018)鄂01民终1836号民事判决书,驳回上诉。

2、上海普鑫投资管理有限公司因正当财产保全权利的实施是否受阻碍争议诉中银国际证券财产损害赔偿纠纷案,该案于2011年开始诉讼程序,2018年3月1日,上海市一中院作出(2018)沪01执复23号执行裁定书,驳回中银国际证券复议申请,执行法院扣划执行加倍债务利息3107409.55元。案件已执行结案。

3、郑宇因指令未接受撤销争议诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部证券交易合同纠纷案,该案于2017年7月开始诉讼程序。2018年3月28日,武汉市中级人民法院作出“(2018)鄂01民终557号”民事判决书,驳回郑宇上诉请求,维持原判,即驳回原告郑宇的全部诉讼请求。

4、中银国际证券于2018年4月底将股票质押式回购交易违约债务人天津顺航海运有限公司诉至天津市第二中级人民法院。2018年5月,双方已达成调解。

5、中银国际证券股份有限公司因质押式证券回购争议诉刘德群质押式证券回购纠纷案。该案于2018年8月开始诉讼程序。

6、中银国际证券股份有限公司因质押式证券回购争议诉程顺玲、罗志伟质押式证券回购纠纷案。该案于2018年11月开始诉讼程序。目前案件处于一审程序中。

7、中银国际证券股份有限公司因质押式证券回购争议诉上海刚泰投资咨询股份有限公司等质押式证券回购纠纷案。该案于2018年10月开始诉讼程序。目前案件处于一审程序中。

中银国际证券股份有限公司因担保物权争议诉上海刚泰投资咨询股份有限公司实现担保物

权案。该案于2018年11月开始诉讼程序。2018年12月25日,上海市浦东新区人民法院作出2018沪0115民特637号民事裁定书。目前案件处于执行程序中。

8、浙江嘉兴高速公路有限责任公司因股权登记争议诉中银国际证券股份有限公司请求变更公司登记纠纷。该案于2018年12月开始诉讼程序。

9、中银国际证券股份有限公司因债券交易争议诉中国华阳经贸集团有限公司公司债券交易纠纷案(代资管计划起诉案件)。相关案件于2018年11月开始诉讼程序。

10、中银国际证券股份有限公司因发行协议争议诉上海云峰(集团)有限公司债务融资工具非公开定向发行协议争议案(代资管计划起诉案件)。该案于2018年6月开始仲裁程序。目前案件处于审理程序中。

二、本报告期内,无涉及基金财产的诉讼事项;

三、本报告期内,无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化.

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为54,000.00元人民币,其已提供审计服务的连续年限为一年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,未有管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

中银证券 2 44,120,775.94 100.00% 32,265.37 100.00% -

注:1、由于交易所系统限制,本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。

2、今后基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

3、今后基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的

例 的比例 比例

中银证券 - - 432,500,000.00100.00% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中银证券新能源灵活配置混 上证报、中证报、证

1 合型证券投资基金基金份额 券时报 2018年5月30日

发售公告

中银证券新能源灵活配置混 上证报、中证报、证

2 合型证券投资基金招募说明 券时报 2018年5月30日

中银证券新能源灵活配置混 上证报、中证报、证

3 合型证券投资基金基金合同 券时报 2018年5月30日

摘要

4 中银证券新能源灵活配置混 公司网站 2018年5月30日

合型证券投资基金基金合同

5 中银证券新能源灵活配置混 公司网站 2018年5月30日

合型证券投资基金托管协议

中银证券新能源灵活配置混 上证报、中证报、证

6 合型证券投资基金基金合同 券时报 2018年8月3日

生效公告

中银国际证券股份有限公司

7 关于中银证券新能源灵活配 上证报、中证报、证 2018年8月24日

置混合型证券投资基金基金 券时报

经理变更的公告

中银证券新能源灵活配置混

8 合型证券投资基金开放日常 上证报、中证报、证 2018年8月31日

申购、赎回、定期定额投资及 券时报

转换业务的公告

中银国际证券股份有限公司

关于增加上海基煜基金销售

9 有限公司为旗下基金销售机 上证报、中证报、证 2018年9月1日

构并开通定期定额投资业务、 券时报

基金转换业务及进行费率优

惠的公告

中银国际证券股份有限公司

10 关于中银证券新能源灵活配 上证报、中证报、证 2018年9月26日

置混合型证券投资基金基金 券时报

经理变更的公告

注:全部公告均在公司网站披露,部分公告在公司网站及报纸披露。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

13.2存放地点

除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司

2019年3月28日

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