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中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

中银证券新能源灵活配置混合型证券投资

基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银证券新能源混合

交易代码 005571

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年8月2日

报告期末基金份额总额 18,877,591.92份

本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在

投资目标 严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期

稳定增值。

本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、

投资策略 债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、

金融衍生品投资策略,以实现基金资产的稳健增

值。

业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数

收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债

券型基金与货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券新能源混合A 中银证券新能源混合

C

下属分级基金的交易代码 005571 005572

报告期末下属分级基金的份额总额 13,213,570.70份 5,664,021.22份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

中银证券新能源混合A 中银证券新能源混合C

1.本期已实现收益 1,903,555.74 506,210.80

2.本期利润 4,793,322.84 809,610.81

3.加权平均基金份额本期利润 0.2085 0.1788

4.期末基金资产净值 15,285,126.50 6,538,499.28

5.期末基金份额净值 1.1568 1.1544

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

3、本基金合同于2018年8月2日生效,截至本报告期末基金成立未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券新能源混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 20.04% 1.64% 15.16% 0.93% 4.88% 0.71%

中银证券新能源混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 19.94% 1.64% 15.16% 0.93% 4.78% 0.71%

注:业绩比较基准=中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金的基金合同于2018年8月2日生效;

2.按照基金合同约定,自基金成立日起6个月为建仓期,截止本报告期末,基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张燕,硕士研究生,中国

本基金 2018年8 国籍,已取得证券、基金从

张燕 基金经 月24日 - 7 业资格。2011年7月至2015

理 年5月任职新华基金管理有

限公司研究部,担任基金经

理助理兼研究员;2015年5

月至2016年11月任职中欧

基金管理有限公司事业部

策略十组,担任基金经理;

2016年11月至2017年10

月任职中国人寿养老保险

股份有限公司投资中心,担

任高级权益投资经理。2017

年10月加盟中银国际证券

股份有限公司,历任中银证

券健康产业灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,

现任中银证券瑞益定期开

放灵活配置混合型证券投

资基金、中银证券瑞享定期

开放灵活配置混合型证券

投资基金、中银证券瑞丰定

期开放灵活配置混合型证

券投资基金、中国证券新能

源灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、

研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下,报告期内,未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,市场在经历了2018年各种内外部风险集中暴露、市场大幅调整后,迎来了强势反弹。经济层面,中美谈判磋商进展好于预期,投资及出口也比市场预期好,减税降费长效利好消费;资金层面,美联储停止加息甚至步入降息,全球流动性预期边际改善;同时A股正以前所未有的速度融入全球资本市场,带来了海外资金增量。

基于2018年末市场估值处于低位,长期投资价值非常突出的判断,本基金在一季度保持了较高的股票仓位,方向上主要配置了新能源汽车相关行业、光伏、风电以及水电等新能源相关行业。报告期本基金取得了较好的投资收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券新能源混合A基金份额净值为1.1568元,本报告期基金份额净值增长率为20.04%;截至本报告期末中银证券新能源混合C基金份额净值为1.1544元,本报告期基金份额净值增长率为19.94%;同期业绩比较基准收益率为15.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,2019年1月1日-2019年3月31日期间,基金资产净值低于5000万。2018年12

月27日,中银国际证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送了《关于中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金资产净值低于五千万解决方案的报告》,明确了拓展立体渠道资源、加强与互联网及第三方销售平台合作的解决方案。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 16,529,297.32 74.46

其中:股票 16,529,297.32 74.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,009,607.41 18.06

8 其他资产 1,658,753.45 7.47

9 合计 22,197,658.18 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,835,839.65 49.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,588,512.47 16.44

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 140,556.00 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 555,397.00 2.54

K 房地产业 809,259.20 3.71

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 599,733.00 2.75

S 综合 - -

合计 16,529,297.32 75.74

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 002407 多氟多 114,487 1,747,071.62 8.01

2 300568 星源材质 57,000 1,680,930.00 7.70

3 002594 比亚迪 28,190 1,507,883.10 6.91

4 002074 国轩高科 60,216 1,059,199.44 4.85

5 601222 林洋能源 175,700 1,024,331.00 4.69

6 000591 太阳能 244,135 1,010,718.90 4.63

7 600886 国投电力 121,742 1,010,458.60 4.63

8 601985 中国核电 157,153 950,775.65 4.36

9 603799 华友钴业 21,700 813,533.00 3.73

10 600048 保利地产 56,830 809,259.20 3.71

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货,无相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告编制日前一年以内,本基金持有的“太阳能”的发行主体中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会重庆监管局检查发现存在以下问题:“利用募集资金购买理财

产品未及时披露”、“募集资金置换相关募投项目先期投入不及时”和“子公司镇江公司收入确认时点不恰当,年末应付账款及存货未进行暂估”。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,对公司予以警示,提醒公司切实加强募集资金管理和使用,严格按照企业会计准则规范财务核算工作,依法合规履行信息披露义务。公司应当在收到决定书之日起30日内报送书面整改报告。

本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。

本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 20,319.77

2 应收证券清算款 952,720.40

3 应收股利 -

4 应收利息 706.96

5 应收申购款 685,006.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,658,753.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 中银证券新能源混合A 中银证券新能源混合

C

报告期期初基金份额总额 31,124,928.28 4,790,327.15

报告期期间基金总申购份额 5,614,264.70 5,162,129.50

减:报告期期间基金总赎回份额 23,525,622.28 4,288,435.43

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 13,213,570.70 5,664,021.22

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司

2019年4月18日

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