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南方人工智能主题混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

南方人工智能主题混合型证券投资基

金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方人工智能主题混合

基金主代码 005729

交易代码 005729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日

报告期末基金份额总额 62,764,882.94 份

本基金为混合型证券投资基金,股票投资部分主要投资

投资目标 于精选的人工智能主题股票,通过资产配置、精选个股

和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较

基准的收益。

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策

略。在资产配置中,通过定量与定性相结合的方法分析

对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件

进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因

投资策略 素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组

合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自上而下”

的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略,精选

出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科

学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控

制,以获取超额收益。

业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×60%+中证港股通综

合指数×10%+上证国债指数收益率×30%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风

险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益

水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基

风险收益特征 金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证

券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,

本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场

投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方人工智能主题混合”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,385,080.94

2.本期利润 7,668,676.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.1467

4.期末基金资产净值 87,717,879.81

5.期末基金份额净值 1.3976

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 12.83% 1.09% 5.97% 1.19% 6.86% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学计算机科学与技术专业博士,

具有基金从业资格,2010 年 7 月加入南

方基金,担任研究部高级研究员;2014

年 3 月至 2014 年 11 月,担任南方成长、

本基金 2018年10 南方价值基金经理助理;2014 年 11 月至

罗安安 基金经 月 12 日 - 9 年 2015 年 7 月,担任投资经理;2015 年 7

理 月至今,任南方价值基金经理;2017 年

12 月至今,任南方新兴混合基金经理;

2018 年 6 月至今,任南方国策动力基金

经理;2018 年 10 月至今,任南方人工智

能混合基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,是由于投资组合的投资策略需要所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法,2019 年我们的投资策略认为,市场已经反映了经济下行的风险,中美贸易战打打合合,在年底很可能存在暂时性的进展,结合全球宏观经济走势来看,无论欧美都在进行逆经济周期操作,货币宽松或财政宽松将为权益资产提供一个良好的环境,所以股票市场我们认为保持谨慎乐观而不悲观。

我们仍然维持半年报的关键判断:“在长线资金持续进场显著强化了 Value+Quality的 A 股风格趋势下,在消费蓝筹不断新高的市场特征中,市场大概率从消费蓝筹向优质成长倾斜“。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维,变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑+成长验证。

进入三季度,我们构建组合思路是“结构激进,仓位中性”,结构上更偏向于偏消费的核心资产和成长股的核心资产,重点在医药和电子、计算机等行业精选具有确定性增长、行业竞争力强的优质成长股,整体取到了比较满意的结果。

展望四季度,我们认为随着美国降息预期的加强、中美贸易摩擦压力缓和等有望给市场带来类似一季度的宽松环境,风险偏好有待提升,将更加注重基本面和公司质地,重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向,同时由于今年机构主导的个股涨幅已经很大,预期过高,所以四季度要小心尽量回避机构持股过多且业绩不达预期的品种,在低位个股中寻找部分缓冲垫是一个选择。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.3976元,报告期内,份额净值增长率为12.83%,同期业绩基准增长率为 5.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 82,121,976.44 87.14

其中:股票 82,121,976.44 87.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,412,192.15 6.80

8 其他资产 5,708,843.40 6.06

9 合计 94,243,011.99 100.00

注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 4,914,421.08 元,占基金资产净值比例 5.60%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 35,326,874.78 40.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,143,726.00 2.44

E 建筑业 1,428,460.00 1.63

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,846,100.28 22.62

J 金融业 11,305,300.00 12.89

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 809,622.00 0.92

M 科学研究和技术服务业 4,413,030.00 5.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,192.30 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,931,250.00 2.20

S 综合 - -

合计 77,207,555.36 88.02

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必需消费 - -

必需消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

科技 4,914,421.08 5.60

通讯 - -

公用事业 - -

政府 - -

合计 4,914,421.08 5.60

注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 70,000 6,092,800.00 6.95

2 600036 招商银行 150,000 5,212,500.00 5.94

3 600276 恒瑞医药 62,900 5,074,772.00 5.79

4 00700 腾讯控股有 16,500 4,914,421.08 5.60

限公司

5 603259 药明康德 50,900 4,413,030.00 5.03

6 600745 闻泰科技 62,300 4,403,987.00 5.02

7 600570 恒生电子 59,000 4,361,870.00 4.97

8 300451 创业慧康 248,299 4,325,368.58 4.93

9 603501 韦尔股份 40,000 3,924,400.00 4.47

10 600728 佳都科技 376,700 3,834,806.00 4.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 64,341.41

2 应收证券清算款 5,640,904.08

3 应收股利 -

4 应收利息 3,597.91

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,708,843.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 51,793,805.38

报告期期间基金总申购份额 36,722,180.60

减:报告期期间基金总赎回份额 25,751,103.04

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 62,764,882.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方人工智能主题混合型证券投资基金基金合同》;

2、《南方人工智能主题混合型证券投资基金托管协议》;

3、南方人工智能主题混合型证券投资基金 2019 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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