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广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年第4季度报告查看PDF原文

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年第4季度报告

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证京津冀 ETF 联接

基金主代码 005803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 23,520,511.96 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现

对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行活期存款

利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收

益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 广发中证京津冀ETF联接A 广发中证京津冀ETF联接C

下属两级基金的交易代码 005803 005804

报告期末下属两级基金的份

16,727,622.47 份 6,792,889.49 份

额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基

基金主代码 512780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2018 年 5 月 24 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构

成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及

投资策略 其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份

股及备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低于非

现金基金资产的 80%。

业绩比较基准 本基金的标的指数为中证京津冀协同发展主题指数。本基金

的业绩比较基准为同期标的指数收益率。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型

风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数

的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标

广发中证京津冀 ETF 联 广发中证京津冀 ETF 联

接 A 接 C

1.本期已实现收益 -2,337.57 -3,799.53

2.本期利润 689,650.97 295,372.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0414 0.0419

4.期末基金资产净值 13,582,074.09 5,496,245.43

5.期末基金份额净值 0.8120 0.8091

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中证京津冀 ETF 联接 A :

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 5.32% 0.85% 5.82% 0.89% -0.50% -0.04%

2、广发中证京津冀 ETF 联接 C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 5.26% 0.85% 5.82% 0.89% -0.56% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 4 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.广发中证京津冀 ETF 联接 A :

2.广发中证京津冀 ETF 联接 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

本基金的基金

经理;广发中证

全指信息技术

交易型开放式

指数证券投资 霍华明先生,理学硕士,持有中国

基金的基金经 证券投资基金业从业证书。曾任广

霍华明 理;广发中证全 2018-0 - 12 年 发基金管理有限公司注册登记部

指信息技术交 4-19 核算专员、数量投资部数据分析

易型开放式指 员、ETF 基金助理兼研究员。

数证券投资基

金发起式联接

基金的基金经

理;广发中证全

指医药卫生交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经理;

广发中证全指

医药卫生交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经理;

广发中证基建

工程指数型发

起式证券投资

基金的基金经

理;广发中证京

津冀协同发展

主题交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;广发中

小板 300 交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;广

发中小板 300

交易型开放式

指数证券投资

基金联接基金

的基金经理;广

发中证环保产

业交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理;广发中证

环保产业交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经理;

广发中证军工

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发中证军

工交易型开放

式指数证券投

资基金发起式

联接基金的基

金经理;广发中

证养老产业指

数型发起式证

券投资基金的

基金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

作为 ETF 联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证京津冀 ETF 及指

数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。

2019 年 4 季度,市场表现较好,各大指数均有正的涨幅。上证综指上涨 4.99%,深证成指上

涨 10.42%,创业板指上涨 10.48%,中小板指上涨 10.59%,而中证京津冀协同发展主题指数上涨6.12%。京津冀协同发展的投资机遇或将在国家战略的指向下贯穿整个经济转型过程。短期而言,由配套建设驱动,需要关注房地产、建材、钢铁等直接受益行业;中期投资机遇由鼓励政策带动,需要根据自身定位关注发展特色和方向,可关注环保等行业;长期投资机遇由发展规划指引,企业发展需要适应时代的发展。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.32%,C 类基金份额净值增长率为 5.26%,

同期业绩比较基准收益率为 5.82%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 3,604.20 0.02

其中:股票 3,604.20 0.02

2 基金投资 17,856,946.72 92.74

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,381,038.87 7.17

8 其他资产 12,879.51 0.07

9 合计 19,254,469.30 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作方 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 式 值比例

(%)

广发中证京津冀协同发展主 股票 交易型 广发基金

1 题交易型开放式指数证券投 型 开放式 管理有限 17,856,946.72 93.60

资基金 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 256.20 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,348.00 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,604.20 0.02

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000958 东方能源 600 3,348.00 0.02

2 603969 银龙股份 60 256.20 0.00

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 676.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 278.82

5 应收申购款 11,924.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,879.51

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

广发中证京津冀ETF联 广发中证京津冀ETF联

项目

接A 接C

本报告期期初基金份额总额 16,572,728.81 7,069,806.59

本报告期基金总申购份额 861,458.08 1,925,683.93

减:本报告期基金总赎回份额 706,564.42 2,202,601.03

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,727,622.47 6,792,889.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 广发中证京津冀 ETF 广发中证京津冀ETF联

联接 A 接 C

报告期期初管理人持有的本 10,000,200.02 -

基金份额

本报告期期间买入/申购总份 - -

本报告期期间卖出/赎回总份 - -

报告期期末管理人持有的本 10,000,200.02 -

基金份额

报告期期末持有的本基金份 42.52 -

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发 起 份 额 占 发起份额承诺

项目 总数 基金总份额 总数 基 金 总 份 额 持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,20 42.52% 10,000,20 42.52% 三年

0.02 0.02

基金管理人高级管理人 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,20 42.52% 10,000,20 42.52% 三年

0.02 0.02

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

机构 1 20191001-201912 10,000, - - 10,000,200.0 42.52%

31 200.02 2

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明 书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn) 刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68 只公募基金基金合同及托 管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件

2.《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

10.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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