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华宝港股通香港精选混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF原文

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 9

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 19

6.4 报表附注...... 20

§7 投资组合报告...... 40

7.1 期末基金资产组合情况...... 40

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12 投资组合报告附注...... 44

§8 基金份额持有人信息...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

§9 开放式基金份额变动...... 47

§10 重大事件揭示...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 其他重大事件 ...... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点...... 54

12.3 查阅方式...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

基金简称 华宝香港精选混合

基金主代码 005883

交易代码 005883

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 20 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 104,650,000.83 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业

投资目标 绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳

健增值。

1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,

综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市

场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进

行动态跟踪,从而决定资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将依靠定量与定性相结合的方法,自下而上地

精选个股。

定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选

择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析

的指标为:

投资策略 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务

利润复合增长率等;

2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;

3)价值指标:PE、PB、PEG、PS 等。

定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实

地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及

短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判

断标准的股票:

1) 公司的商业模式比较独特,难于被竞争对手复制;

2) 公司产品或服务的用户粘性高,用户不易被竞争对

手抢夺;

3) 公司管理层的战略思考和执行能力突出,能够在不

确定的竞争环境中不断做出正确的战略方向选择;

4) 公司治理结构健全、信息披露透明,与投资者沟通

坦诚、顺畅。

3、债券及货币市场工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资

于债券和货币市场工具,投资的目的是保证基金资产

流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收

益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,

根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率

变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。

4、可转换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特

性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特

点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对

公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分

析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良

好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管

理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积

极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用

风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对

价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期

保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资

效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的

投资策略、比例限制、信息披露方式等。

业绩比较基准 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利

率(税后)×20%。

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基

风险收益特征 金、货币市场基金。本基金将通过港股通投资香港证

券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 1

注册地址 区世纪大道 100 号上海环 号

球金融中心 58 楼

中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 1

办公地址 区世纪大道 100 号上海环 号

球金融中心 58 楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 孔祥清 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世纪

大道 100号上海环球金融中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 4,479,654.84

本期利润 16,810,292.43

加权平均基金份额本期利润 0.1040

本期加权平均净值利润率 10.33%

本期基金份额净值增长率 7.57%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 3,511,784.92

期末可供分配基金份额利润 0.0336

期末基金资产净值 108,747,111.35

期末基金份额净值 1.0392

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 3.92%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.19% 0.78% 4.27% 0.83% 0.92% -0.05%

过去三个月 0.43% 1.02% -0.15% 0.77% 0.58% 0.25%

过去六个月 7.57% 0.97% 8.32% 0.81% -0.75% 0.16%

过去一年 3.84% 0.71% -0.12% 0.96% 3.96% -0.25%

自基金合同 3.92% 0.70% 0.29% 0.96% 3.63% -0.26%

生效日起至

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定,截至于 2018 年 12 月 20 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年 6

月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价

值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、

华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03 元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 北京大学经济学硕士、耶

周欣 基金经 2018 年 6 月 20 - 20 年 鲁大学商学院工商管理硕

理、华宝 日 士,曾在德意志银行亚洲

海外中 证券、法国巴黎银行亚洲

国混合 证券、东方证券资产管理

基金经 部从事证券研究投资工

理 作。2009 年 12 月加入华

宝基金管理有限公司,曾

任海外投资管理部总经

理。2009 年 12 月起任华

宝海外中国成长混合型证

券投资基金基金经理,

2015 年 9 月至 2017 年 8

月任华宝中国互联网股票

型证券投资基金基金经

理,2018 年 6 起月任华宝

港股通香港精选混合型证

券投资基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年港股市场在中国社融数据一季度超预期增长、美联储货币政策立场转向鸽派、以及中美贸易谈判在二季度出现反复导致贸易摩擦升级等因素作用下先涨后跌,按照人民币计价,恒生指数上涨 10.5%,恒生国企指数上涨 7.6%,中证海外内地指数上涨 10.2%。一季度社会融资总规模达到 81000 亿元,同比增长 39.6%,明确地表现出宏观经济政策短期内侧重于稳增长的目标,因此极大地提振了市场信心,带动港股上涨。美联储在 2019 年的政策立场明显转为鸽派,进入二季度之后,市场普遍预期联储将于近期开始降息已应对美国经济增速放缓,因而美元指数走弱,国际资金流入新兴市场,对港股和 A 股带来部分增量资金。4 月下旬中共中央政治局会议研讨经济形势,由于一季度经济增速达到 6.4%且好于预期,会议重提结构性去杠杆和“房住不炒”,市场解读为货币政策将由此前的宽松转向中性,地产、周期股显著下跌。5 月上旬中美第 11 轮贸易谈判未能取得进展,美国宣布对部分中国输美商品关税由 10%提高到 25%,中国宣布将对部分进口美国商品加征关税,贸易摩擦进一步升级。其后美国又以国家安全为理由,限制美国厂商向华为提供核心零部件和基础服务,两国贸易摩擦向科技战蔓延。受此影响,市场风险偏好大幅下降,手机产业链、科技类股、汽车类股和其他可选消费股大幅下跌。

按照人民币计价调整之后的 MSCI 分类指数表现来看,上半年表现最强的是必需消费和可选消费板块,分别上涨 26.3%和 25.5%,主要是非洲猪瘟疫情推动猪肉类股下半年盈利预期改善,餐饮类和纺织服装类股盈利增速强劲带动可选消费行业表现。医疗服务类股因行业监管政策好于此前市场预期而反弹 15.6%,信息科技类股受到网络游戏恢复版号审批利好消息带动上涨 14.8%。受到国际原油价格下跌拖累,能源板块上半年下跌 0.1%。工业、公用事业和电信服务板块因缺乏较强盈利催化剂而表现平稳,分别上涨 1.9%、3.4%和 4.9%。金融和原材料板块分别上涨 9.2%和 9.3%。

上半年我们我们减持了缺乏业绩催化剂的公用事业板块、上涨较多的电信服务类股、以及部分涨幅已经较高的地产开发商类股,增持了未来三年业绩成长确定性高的物业管理类股,增持了政策监管风险减小的民办教育类股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 7.57%,业绩比较基准收益率为 8.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中美两国首脑于 6 月底日本大阪举行的 G20 会议上会面,双方商定将不会进一步扩大加征关

税的商品范围,将于近期重启贸易谈判。我们预期中美将在下半年进行多轮贸易谈判,美国对华为的供货限制可能也将放松。如果贸易谈判全面破裂,中美展开全方位关税报复,对美国经济、美国股市和美国普通消费者生活成本可能造成显著冲击,对特朗普争取明年总统大选连任十分不利。因此中美双方都有通过谈判达成双方都可以接受的协议的诉求,但双方要能调和政策立场,照顾彼此关切,需要较长的谈判时间,短期内取得突破可能性不大。7 月底中央政治局会议将总结上半年经济运行情况,并给下半年经济政策定调,估计可能兼顾“稳增长”和“结构性去杠杆”,宏观政策总体保持稳定。下半年宏观经济增速可能在低位企稳。8 月将进入港股上市公司半年报业绩期,届时业绩和下半年指引超预期的公司有望有良好表现。我们估计下半年前期涨幅较大、估值较高而与宏观经济增速关系较为密切的板块可能股价出现回调。我们将继续侧重内需驱动、增长持续且估值合理的板块进行布局。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公

司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 12,951,572.33 46,809,796.91

结算备付金 - 1,800,000.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 97,243,905.97 147,651,283.38

其中:股票投资 97,243,905.97 147,651,283.38

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 47,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 2,663.11 86,782.46

应收股利 1,119,413.56 -

应收申购款 22,522.27 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 111,340,077.24 243,347,862.75

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 21.34 31.80

应付赎回款 2,164,252.44 679,820.65

应付管理人报酬 132,996.44 317,239.17

应付托管费 22,166.08 52,873.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 200,093.57 129,064.79

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 73,436.02 132,530.44

负债合计 2,592,965.89 1,311,560.04

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 104,650,000.83 250,535,509.82

未分配利润 6.4.7.10 4,097,110.52 -8,499,207.11

所有者权益合计 108,747,111.35 242,036,302.71

负债和所有者权益总计 111,340,077.24 243,347,862.75

报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0392 元,基金份额总额 104,650,000.83 份。

6.2 利润表

会计主体:华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 20 日(基

2019 年 6 月 30 日 金合同生效日)至

2018 年 6 月 30 日

一、收入 18,488,859.32 582,831.08

1.利息收入 342,928.36 582,831.08

其中:存款利息收入 6.4.7.11 112,527.01 342,085.08

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 230,401.35 240,746.00

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 5,617,366.61 -

其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,968,836.13 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,648,530.48 -

3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 12,330,637.59 -

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 197,926.76 -

减:二、费用 1,678,566.89 221,026.38

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,224,935.72 182,651.16

2.托管费 6.4.10.2.2 204,155.98 30,441.85

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 175,458.75 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 74,016.44 7,933.37

三、利润总额(亏损总额以“-” 16,810,292.43 361,804.70

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 16,810,292.43 361,804.70

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝港股通香港精选混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 250,535,509.82 -8,499,207.11 242,036,302.71

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 16,810,292.43 16,810,292.43

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -145,885,508.99 -4,213,974.80 -150,099,483.79

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 3,009,306.93 84,242.98 3,093,549.91

2.基金赎回款 -148,894,815.92 -4,298,217.78 -153,193,033.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 104,650,000.83 4,097,110.52 108,747,111.35

金净值)

上年度可比期间

2018 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 444,279,721.58 - 444,279,721.58

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 361,804.70 361,804.70

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 0.00 0.00 0.00

2.基金赎回款 0.00 0.00 0.00

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - 0.00

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 444,279,721.58 361,804.70 444,641,526.28

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]649 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,

存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 444,279,721.58 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00005 号的验资报告。基金合同于 2018年 6 月 20 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括香港证券市场公开上市的港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于境内市场股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于港股通标的股票资产的比例为基金资产的 60%-95%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金通过港股通投资香港证券市场公开上市的港股通标的股票,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本基金的业绩比较基准为:恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成

果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

-

6.4.5.2 会计估计变更的说明

-

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行

为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内

(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 12,951,572.33

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 12,951,572.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 94,227,871.00 97,243,905.97 3,016,034.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 94,227,871.00 97,243,905.97 3,016,034.97

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,470.28

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 188.83

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 4.00

合计 2,663.11

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 200,093.57

银行间市场应付交易费用 -

合计 200,093.57

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,998.79

预提费用 69,437.23

合计 73,436.02

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 250,535,509.82 250,535,509.82

本期申购 3,009,306.93 3,009,306.93

本期赎回(以"-"号填列) -148,894,815.92 -148,894,815.92

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 104,650,000.83 104,650,000.83

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -144,646.91 -8,354,560.20 -8,499,207.11

本期利润 4,479,654.84 12,330,637.59 16,810,292.43

本期基金份额交易 -823,223.01 -3,390,751.79 -4,213,974.80

产生的变动数

其中:基金申购款 23,413.08 60,829.90 84,242.98

基金赎回款 -846,636.09 -3,451,581.69 -4,298,217.78

本期已分配利润 - - -

本期末 3,511,784.92 585,325.60 4,097,110.52

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 103,311.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,880.02

其他 335.80

合计 112,527.01

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 77,746,409.36

减:卖出股票成本总额 73,777,573.23

买卖股票差价收入 3,968,836.13

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,648,530.48

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,648,530.48

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 12,330,637.59

——股票投资 12,330,637.59

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 12,330,637.59

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 197,926.76

合计 197,926.76

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 175,458.75

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -

赎回费 -

合计 175,458.75

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 44,642.04

银行费用 4,579.21

合计 74,016.44

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金”)

中国银行股份有限公司(以下简称“中国 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝 基金管理人的股东

信托”)

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 华宝信托的最终控制人

“宝武集团”)

华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝 受宝武集团控制的公司

证券”)

宝钢集团财务有限责任公司(以下简称 受宝武集团控制的公司

“宝钢财务”)

华宝投资有限公司(以下简称“华宝投 受宝武集团控制的公司

资”)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年6月20日(基金合同生效日)

30 日 至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 1,224,935.72 182,651.16

的管理费

其中:支付销售机构的客 587,990.15 -

户维护费

注:支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年6月20日(基金合同生效

日)至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 204,155.98 30,441.85

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日2018 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至 2018 年

名称 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 12,951,572.33 103,311.19 30,376,147.74 63,785.08

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票.

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内

部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额 不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证

券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,951,572.33 - - - 12,951,572.33

交易性金融资产 - - - 97,243,905.97 97,243,905.97

应收利息 - - - 2,663.11 2,663.11

应收股利 - - - 1,119,413.56 1,119,413.56

应收申购款 - - - 22,522.27 22,522.27

资产总计 12,951,572.33 - - 98,388,504.91 111,340,077.24

负债

应付证券清算款 - - - 21.34 21.34

应付赎回款 - - - 2,164,252.44 2,164,252.44

应付管理人报酬 - - - 132,996.44 132,996.44

应付托管费 - - - 22,166.08 22,166.08

应付交易费用 - - - 200,093.57 200,093.57

其他负债 - - - 73,436.02 73,436.02

负债总计 - - - 2,592,965.89 2,592,965.89

利率敏感度缺口 12,951,572.33 - - 95,795,539.02 108,747,111.35

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 46,809,796.91 - - - 46,809,796.91

结算备付金 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00

交易性金融资产 - - - 147,651,283.38 147,651,283.38

买入返售金融资产 47,000,000.00 - - - 47,000,000.00

应收利息 - - - 86,782.46 86,782.46

资产总计 95,609,796.91 - - 147,738,065.84 243,347,862.75

负债

应付证券清算款 - - - 31.80 31.80

应付赎回款 - - - 679,820.65 679,820.65

应付管理人报酬 - - - 317,239.17 317,239.17

应付托管费 - - - 52,873.19 52,873.19

应付交易费用 - - - 129,064.79 129,064.79

其他负债 - - - 132,530.44 132,530.44

负债总计 - - - 1,311,560.04 1,311,560.04

利率敏感度缺口 95,609,796.91 - - 146,426,505.80 242,036,302.71

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

截至本报告期末,本基金所持有的交易性金融资产均投资于香港股票市场,以港币计价,金额折合成人民币为 97,243,905.97 元。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分

析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中港股通标的股票资产占基金资产的 60%-95%,且不低于非现金基金资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 97,243,905.97 89.42 147,651,283.38 61.00

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 97,243,905.97 89.42 147,651,283.38 61.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 6 月 上年度末( 2018 年 12 月

30 日 ) 31 日 )

1.业绩比较基准上升 5% 2,662,788.81 -

2.业绩比较基准下降 5% -2,662,788.81 -

于 2018 年 12 月 31 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资

产净值的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

97,243,905.97 元,无属于第二层次和第三层次的余额( 2018 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额

为人民币 147,651,283.38 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 97,243,905.97 87.34

其中:股票 97,243,905.97 87.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 12,951,572.33 11.63

8 其他各项资产 1,144,598.94 1.03

9 合计 111,340,077.24 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末未持有境内股票投资。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

房地产 13,714,251.26 12.61

非日常生活消费品 10,947,236.75 10.07

工业 16,182,770.75 14.88

公用事业 29,319,560.40 26.96

金融 10,975,245.13 10.09

通信服务 1,861,008.70 1.71

信息技术 1,349,046.58 1.24

医疗保健 5,782,884.84 5.32

原材料 7,111,901.56 6.54

合计 97,243,905.97 89.42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 02688 新奥能源 140,400 9,386,324.06 8.63

2 01918 融创中国 256,000 8,647,409.66 7.95

3 02628 中国人寿 467,000 7,903,815.47 7.27

4 00914 海螺水泥 163,000 7,018,675.19 6.45

5 00902 华能国际电 1,720,000 6,959,869.92 6.40

力股份

6 01257 中国光大绿 1,326,000 5,925,460.13 5.45

色环保

7 00570 中国中药 1,730,000 5,782,884.84 5.32

8 00257 中国光大国 864,000 5,479,789.19 5.04

9 00688 中国海外发 200,000 5,066,841.60 4.66

10 00384 中国燃气 193,600 4,947,278.21 4.55

11 00548 深圳高速公 598,000 4,939,484.43 4.54

路股份

12 06098 碧桂园服务 275,000 4,368,831.39 4.02

13 02313 申洲国际 41,800 3,949,075.23 3.63

14 00881 中升控股 181,500 3,472,567.81 3.19

15 02388 中银香港 113,000 3,056,598.59 2.81

16 01569 民生教育 1,862,000 2,424,131.84 2.23

17 00788 中国铁塔 1,032,000 1,861,008.70 1.71

18 02869 绿城服务 250,000 1,387,663.65 1.28

19 03969 中国通号 270,000 1,349,046.58 1.24

20 00916 龙源电力 240,000 1,057,703.18 0.97

21 00836 华润电力 104,000 1,042,924.90 0.96

22 01765 希望教育 1,050,000 1,025,243.73 0.94

23 01313 华润水泥控 14,000 93,226.37 0.09

24 02333 长城汽车 15,500 76,218.14 0.07

25 02328 中国财险 2,000 14,831.07 0.01

26 01308 海丰国际 1,000 7,002.09 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 02388 中银香港 3,348,543.16 1.38

2 01569 民生教育 2,873,398.12 1.19

3 03969 中国通号 1,529,511.18 0.63

4 01765 希望教育 1,045,754.23 0.43

5 03606 福耀玻璃 952,897.26 0.39

6 01918 融创中国 637,148.55 0.26

7 00175 吉利汽车 307,049.99 0.13

8 01478 丘钛科技 253,345.22 0.10

9 02333 长城汽车 91,910.52 0.04

注:买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 00788 中国铁塔 7,903,512.19 3.27

2 01398 工商银行 7,635,186.14 3.15

3 01313 华润水泥控股 7,180,509.63 2.97

4 02318 中国平安 7,131,259.31 2.95

5 06098 碧桂园服务 6,989,958.02 2.89

6 02313 申洲国际 6,917,916.55 2.86

7 00270 粤海投资 6,736,254.23 2.78

8 02328 中国财险 4,876,044.34 2.01

9 02869 绿城服务 3,905,935.66 1.61

10 01918 融创中国 2,551,792.55 1.05

11 00688 中国海外发展 2,533,313.72 1.05

12 00883 中国海洋石油 2,477,569.89 1.02

13 00836 华润电力 2,288,186.80 0.95

14 00857 中国石油股份 2,285,782.30 0.94

15 02001 新高教集团 1,617,184.57 0.67

16 00881 中升控股 1,462,084.44 0.60

17 01813 合景泰富集团 1,390,891.29 0.57

18 03606 福耀玻璃 752,472.83 0.31

19 02628 中国人寿 666,352.99 0.28

20 00175 吉利汽车 228,122.82 0.09

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 11,039,558.23

卖出股票收入(成交)总额 77,746,409.36

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,119,413.56

4 应收利息 2,663.11

5 应收申购款 22,522.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,144,598.94

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,586 40,467.90 0.00 0.00% 104,650,000.83 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 782,353.28 0.7476%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2018 年 6 月 20 日 )基金份额总额 444,279,721.58

本报告期期初基金份额总额 250,535,509.82

本报告期期间基金总申购份额 3,009,306.93

减:本报告期期间基金总赎回份额 148,894,815.92

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 104,650,000.83

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

安信证券 2 78,575,304.43 88.50% 62,860.26 88.50% -

光大证券 1 8,358,352.09 9.41% 6,686.67 9.41% -

中金国际 2 1,852,311.07 2.09% 1,481.85 2.09% -

华金证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财务

指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2、本基金本报告期券商交易单元无新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中金国际 - - 72,000,000.00 22.22% - -

华金证券 - - 12,000,000.00 3.70% - -

申万宏源 - - 24,000,000.00 7.41% - -

国元证券 - - 12,000,000.00 3.70% - -

方正证券 - - 96,000,000.00 29.63% - -

海通证券 - - 24,000,000.00 7.41% - -

中银国际 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

国信证券 - - 24,000,000.00 7.41% - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - 24,000,000.00 7.41% - -

中信建投 - - 36,000,000.00 11.11% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2019 年 1 月 1 日

资产净值公告

华宝基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

2 部分开放式基金增加玄元保险代 券报、证券时报、基 2019 年 1 月 9 日

理有限公司为代销机构的公告 金管理人网站

关于华宝基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

3 部分开放式基金 2019 年非港股 券报、证券时报、基 2019 年 1 月 16 日

通交易日暂停申购、赎回及定期 金管理人网站

定额投资业务的公告

华宝基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

4 部分开放式基金增加宜信普泽 券报、证券时报、基 2019 年 1 月 18 日

(北京)基金销售有限公司为代 金管理人网站

销机构的公告

华宝基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

5 宜信普泽(北京)基金销售有限 券报、证券时报、基 2019 年 1 月 18 日

公司费率优惠活动的公告 金管理人网站

6 华宝港股通香港精选混合型证券 上海证券报、基金管 2019 年 1 月 21 日

投资基金 2018 年第 4 季度报告 理人网站

7 华宝港股通香港精选混合型证券 基金管理人网站 2019 年 1 月 31 日

投资基金招募说明书(更新)

华宝港股通香港精选混合型证券 上海证券报、基金管

8 投资基金招募说明书(更新)摘 理人网站 2019 年 1 月 31 日

9 华宝基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2019 年 3 月 18 日

部分开放式基金增加上海基煜基 券报、证券时报、证

金销售有限公司为代销机构的公 券日报、基金管理人

告 网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

10 部分开放式基金增加北京汇成基 券报、证券时报、证 2019 年 3 月 21 日

金销售有限公司为代销机构并参 券日报、基金管理人

加其费率优惠活动的公告 网站

11 华宝港股通香港精选混合型证券 基金管理人网站 2019 年 3 月 30 日

投资基金 2018 年度报告

12 华宝港股通香港精选混合型证券 上海证券报、基金管 2019 年 3 月 30 日

投资基金 2018 年度报告(摘要) 理人网站

13 华宝港股通香港精选混合型证券 上海证券报、基金管 2019 年 4 月 19 日

投资基金 2019 年第 1 季度报告 理人网站

华宝港股通香港精选混合型证券 上海证券报、基金管

14 投资基金暂停申购、赎回及定期 理人网站 2019 年 4 月 24 日

定额投资业务的公告

华宝基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分开放式基金增加通华财富 券报、证券时报、证

15 (上海)基金销售有限公司为代 券日报、基金管理人 2019 年 6 月 12 日

销机构并参加其费率优惠活动的 网站

公告

16 华宝基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2019 年 6 月 30 日

资产净值公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金合同;

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金招募说明书;

华宝港股通香港精选混合型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日

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