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博道启航混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要2019年第1号基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

【重要提示】

博道启航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2018年6月27日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2018】1056号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年8月

10日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。本基金是一只混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金采用证券经纪商交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年2月10日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月

31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

邮政编码:200122

法定代表人:莫泰山

成立时间:2017年6月12日

注册资本:1亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:叶文瑛

电话:(021)80226288

传真:(021)80226289

博道基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2017〕822号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称股权比例

莫泰山35.00%

上海博道投资管理有限公司25.50%

沈斌8.25%

史伟6.75%

上海博道如知投资合伙企业(有限合伙)4.50%

上海博道如见投资合伙企业(有限合伙)4.50%

上海博道如思投资合伙企业(有限合伙)4.50%

上海博道相形投资合伙企业(有限合伙)4.50%

何晓彬3.25%

陈芳菲3.25%

合计100%

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

莫泰山先生,董事长、投资决策委员会主席,中国人民大学学士、中国人民银行研究生部经济学硕士、清华大学经管学院经济学博士,兼任上海博道投资管理有限公司执行董事。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、基金监管部处长;交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理;上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总经理;参与创立上海博道投资管理有限公司,任高级合伙人、董事长。

沈斌先生,董事、总经理,MBA。历任齐鲁证券上海斜土路营业部总经理;泰信基金管理有限公司总经理助理;交银施罗德基金管理有限公司市场总监;上海重阳投资管理有限公司总裁助理、市场总监;上海博道投资管理有限公司高级合伙人、首席市场官。

赵卫群先生,独立董事,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员;上海证大投资发展股份有限公司总裁助理、财务总监;上海天行健商贸有限公司总经理;上海永达投资管理有限公司副总裁;深圳市长城长富投资管理有限公司副总经理。

高峰先生,独立董事,经济学博士,现任清华大学经济管理学院金融系副教授。历任清华大学经济管理学院金融系助理教授;MIT斯隆管理学院访问学者。

杨克晶先生,独立董事,会计硕士、EMBA,现任天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所副主任会

计师、高级合伙人。历任广州会计师事务所副经理;广东正中会计师事务所经理;广东康元会计师事务所高级经理;深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司副主任会计师、高级合伙人。

全奋先生,独立董事,法学学士,现任北京市中伦(广州)律师事务所合伙人。历任广东明大律师事务所律师;广东信扬律师事务所合伙人;北京大成(广州)律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事

佟琳女士,监事,文学硕士,现任博道基金管理有限公司营销策划部、电子商务部总经理。历任上海《理财周刊》社主笔;交银施罗德基金管理有限公司营销策划高级经理;信诚基金管理有限公司营销策划总监;上海重阳投资管理有限公司企划部总经理;上海博道投资管理有限公司营销策划部总经理。

3、基金管理人高级管理人员

莫泰山先生,董事长。简历同上。

沈斌先生,董事、总经理。简历同上。

陈超女士,督察长,经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理;上海博道投资管理有限公司合规风控总监。

4、本基金基金经理

杨梦女士,经济学硕士,8年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自

2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今。

5、投资决策委员会成员

委员:莫泰山(董事长)

何晓彬(研究部总经理兼专户投资二部总经理)

史伟(股票投资总监兼专户投资一部总经理)

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号32层

法定代表人:杨德红

成立日期:1999年8月18日

组织形式:股份有限公司

批准设立机关和批准设立文号:证监机构字[1999]77号

基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511号

注册资本:捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁万叁仟捌百元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:021-38676666

联系人:王健

国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易,H股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。截至2017年

12月31日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为87.139338亿元人民币,直接设有6家境内子公司和1家境外子公司,并在全国设有32家分公司、414家证券营业部和19家期货营业部,是国内最早开展各

类创新业务的券商之一。2008-2018年,公司连续十一年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类

AA级,为目前证券公司获得的最高评级。

2、主要人员情况

陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970年10月出生,经济学学士,中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作,曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心

副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章”、“上海市五一劳动奖章”“金融服务能手”称号获得者,中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格,于2014年5月20日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供值得信赖的托管服务。国泰君安获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平安、华夏、天弘、富国、银华、鹏华、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,截止2019年2月10日托管公募基金21只,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》、《运作办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化,技术系统完整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效性。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台和网上直销交易平台。

名称:博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人:莫泰山

成立时间:2017年6月12日

电话:021-80226288

传真:021-80226289

联系人:郭宇晴

客户服务电话:400-085-2888

网址:www.bdfund.cn

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台(网址:www.bdfund.cn)办理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。

2、除基金管理人之外的其他销售机构

(1)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:钟伟镇

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(3)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

电话:(021)54509977

联系人:潘世友

客户服务电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(4)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

电话:(021)20613999

联系人:王诗玙

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(6)兴证期货有限公司

住所:福建省鼓楼区温泉街道湖东路268号6层(兴业证券大厦)

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦8楼

法定代表人:陈德富

电话:0591-38117666

联系人:张涛

客户服务电话:95562-5

网址:http://www.xzfutures.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。(二)登记机构

名称:博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人:莫泰山

电话:021-80226288

传真:021-80226289

联系人:严娅

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称:博道启航混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金为混合型基金,本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析,确定和调整资产配置比例。

2、股票投资策略

在构建股票组合方面,本基金参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

5、资产支持证券投资策略

在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

选择该业绩比较基准,是基于以下因素:

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金股票资产投资的业绩比较基准。上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性,适合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。

根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以在按照监管部门要求履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策略。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年2月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2018年10月1日起至12月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资369,319,907.0173.29

其中:股票369,319,907.0173.29

2基金投资--

3固定收益投资29,127,600.005.78

其中:债券29,127,600.005.78

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产80,000,000.0015.88

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计2,967,544.100.59

8其他资产22,492,458.514.46

9合计503,907,509.62100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业2,653,255.000.53

B采矿业8,150,535.341.63

C制造业180,200,392.1235.97

D电力、热力、燃气及水生产和供应业20,825,697.514.16

E建筑业9,775,200.901.95

F批发和零售业31,609,573.726.31

G交通运输、仓储和邮政业17,691,635.313.53

H住宿和餐饮业3,425,032.500.68

I信息传输、软件和信息技术服务业13,481,037.542.69

J金融业48,172,779.709.62

K房地产业22,064,091.774.40

L租赁和商务服务业1,300,426.000.26

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业3,018,557.600.60

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业5,710,168.001.14

S综合1,241,524.000.25

合计369,319,907.0173.72

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1601318中国平安147,9008,297,190.001.66

2600710苏美达1,041,6003,843,504.000.77

3600036招商银行145,1003,656,520.000.73

4600829人民同泰615,5003,588,365.000.72

5000651格力电器99,8903,565,074.100.71

6600390五矿资本485,6003,379,776.000.67

7000639西王食品503,1003,224,871.000.64

8600248延长化建816,4903,192,475.900.64

9000524岭南控股447,3453,086,680.500.62

10601288农业银行855,6003,080,160.000.61

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券29,127,600.005.81

其中:政策性金融债29,127,600.005.81

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计29,127,600.005.81

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1018005国开1701290,00029,127,600.005.81

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字

〔2018〕1号),对招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行",股票代码600036)内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于2018年2月12日作出行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

本基金采用量化选股策略,招商银行是根据选股模型批量选择出来的个股之一,由于该事件并未影响到模型的选股指标体系,且本基金认为对招商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响,所以本基金遵循量化模型的选股结果,继续投资该股票。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金21,652,238.30

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息833,741.34

5应收申购款6,478.87

6其他应收款-

7其他-

8合计22,492,458.51

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博道启航混合A净值表现

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

过去三个月-5.18%0.76%-8.25%1.15%3.07%-0.39%

2、博道启航混合C净值表现

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

过去三个月-5.29%0.76%-8.25%1.15%2.96%-0.39%

(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为2018年8月10日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2018年12月31日,本基金尚处于建仓期。

注:本基金基金合同生效日为2018年8月10日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2018年12月31日,本基金尚处于建仓期。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款

指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%,按前一日C类基金资产净值的0.50%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基

金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,本基金C类基金份额不收取申购费用。投资人可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(含申购费)A类基金份额的申购费率

50万元以下1.5%

50万元(含)至100万元1.2%

100万元(含)至500万元0.5%

500万元以上(含500万元)1000元/笔

A类基金份额因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体实施特定申购费率。

特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)依法设立的基本养老保险基金;

4)企业年金单一计划以及集合计划;

5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

6)企业年金养老金产品;

7)可以投资基金的其他社会保险基金。

如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

特定投资群体通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的特定申购费率如下表:

申购金额(含申购费)A类基金份额申购费率

50万元以下0.15%

50万元(含)至100万元0.12%

100万元(含)至500万元0.05%

500万元以上(含500万元)1000元/笔

投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:1)投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额享受申购费率1折优惠;对通过本基金管理人直销柜台交易的实施特定申购费率的特定投资群体(包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等),以其目前适用的特定申购费率和上述享受1折优惠后的申购费率中孰低者执行。如基金原申购费率为单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

2)个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择通联支付方式申购(含定期定额申购)本基金

A类基金份额,享受申购费率(含定期定额申购费率,下同)4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,如优惠后申购费率低于0.6%,按照0.6%执行;如基金原申购费率低于或等于0.6%的或者单笔申购费为固定金额的,按原费率执行。

本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台选择网上直销汇款交易方式申购本基金A类基金份额,享受申购费率1折优惠;如基金原申购费率单笔固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。网上直销汇款交易的相关业务规则请参阅本基金管理人网站。

本基金申购费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”一章。

2、赎回费

本基金A类基金份额赎回费率如下:

持有期限A类基金份额赎回费率

7日以内1.5%

7日(含)至30日0.75%

30日(含)至365日0.5%

365日(含)至730日0.25%

730日以上(含)0

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回

A类基金份额时收取,对持有期少于30天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金

财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的

75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的A类基金份额持有人所收取赎

回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金C类基金份额赎回费率如下:

持有期限C类基金份额赎回费率

7日以内1.5%

7日(含)至30日0.5%

30日以上(含)0

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。本基金赎回费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”一章。

3、转换费

基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。1)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2)转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务可享受部分转换业务的转换费率优惠,转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.bdfund.cn)列示的相关转换费率表或相关公告。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金转换费的计算公式和收取方式详见招募说明书“基金的转换”一章。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续

后,对投资人适当调低基金销售费用。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

(一)更新了“重要提示”中相关内容。

(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

(五)更新了“六、基金的募集”中相关内容。

(六)更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。

(七)更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

(八)新增了“九、基金的转换”。

(九)“十、基金的投资”新增了“(八)基金投资组合报告”,数据截止到2018年12月31日。

(十)新增了“十一、基金的业绩”,数据截止到2018年12月31日。

(十一)更新了“十五、基金的费用与税收”中相关内容。

(十二)更新了“十七、基金的信息披露”中相关内容。

(十三)更新了“十八、风险揭示”中相关内容。

(十四)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

(十五)更新了“二十三、其他应披露事项”中相关内容。

博道基金管理有限公司

二○一九年三月二十六日

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