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中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金瑞祥

场内简称 -

基金主代码 006279

交易代码 006279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 81,639,216.09 份

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积

投资目标 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健

的增值。

(一)资产配置策略,基于宏观基本面研究,结

合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性

等因素的评估确定各大类资产的中长期基本配

置比例并进行调整。(二)普通债券投资策略,

包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利

率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策

投资策略 略。(三)中小企业私募债券的投资策略,重点

分析信用风险及流动性风险,选择风险与收益相

匹配的品种进行配置。(四)可转换债券投资策

略,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的

评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公

司的可转换债券进行重点关注。(五)可交换债

券投资策略,选择具有较高投资价值的可交换债

券进行投资,积极参与可交换债券新券的申购。

(六)资产支持证券投资策略,通过宏观经济、

提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业

景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流

变化,制定周密的投资策略。(七)国债期货投

资策略,通过多头或空头套期保值等策略进行套

期保值操作,获取超额收益。(八)股票投资策

略,主要采纳两种选股投资思路,一是纯粹的自

下而上的个股精选策略,二是运用量化模型自上

而下的选股策略。(九)股指期货投资策略,通

过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研

究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值

水平,并与现货资产进行匹配,通过多头或空头

套期保值等策略进行套期保值操作。(十)权证

投资策略,通过对权证标的证券基本面的研究,

辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合财富(总值)

指数收益率×50%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型

基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

下属分级基金的交易代码 006279 006280

报告期末下属分级基金的份额总额 174,972.28 份 81,464,243.81 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )

中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

1.本期已实现收益 431,720.02 1,844,793.88

2.本期利润 1,558,755.55 1,067,561.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.1468 0.0352

4.期末基金资产净值 666,862.65 81,496,955.14

5.期末基金份额净值 3.8112 1.0004

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金瑞祥 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 252.20% 31.34% 0.63% 0.48% 251.57% 30.86%

中金瑞祥 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.16% 0.41% 0.63% 0.48% 0.53% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金的基金合同生效日为 2018 年 11 月 13 日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6

个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

魏孛先生,统计学博士。

2010年8月至2014年10月,

本 基 金 2018 年 11 在北京尊嘉资产管理有限

魏孛 的 基 金 月 13 日 - 9 公司从事 A 股量化策略开

经理 发。2014 年 11 月加入中金

基金管理有限公司,历任高

级经理,量化专户投资经

理,现任量化公募投资部基

金经理。

1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金在规模上有所增长,主要配置了股票资产,并根据市场环境适时加减仓。

2019 年第三季度,大盘处于反复震荡中,创业板表现优于主板。2019 年 9 月中国 PMI 弱势回

升至 49.8,但仍然在荣枯线之下。全球 PMI 小幅回升至 49.7,同样也在荣枯线以下持续了五个月。

欧元区 PMI 继续显著下滑至 45.7,相当于 2012 年中的水平。海外货币政策宽松蔓延,对经济企

稳的效果还有待观察,不过在经过相当长时间的低利率后,货币政策宽松对于稳定经济的作用也

值得探讨。这轮中国逆周期政策的力度始终较为温和,表现出对经济托底但不拉动的状态:货币政策仍然谨慎,这也使得中外利差持续扩大,在海外普遍负利率的情况下,中债具有较强的相对吸引力;财政宽松力度较大,对企业盈利的正面影响也有所显现,但后续能否持续发力还有待观察。总体而言,经济增长仍然疲弱,对逆周期政策依赖度仍高。

国际环境方面,外围干扰因素依然很多,中美经贸摩擦可能存在从此前的贸易、科技向金融领域扩展的倾向,短期可能给市场带来一定的扰动。逆全球化的举措,包括贸易摩擦、科技限制以及潜在的金融资本流动限制,会增加成本、降低利润率、降低总需求,增加不确定性。这不仅对经贸摩擦的双方是双输的局面,对全球增长也不利。

展望第四季度,基本面下行依然是当前市场的主要矛盾之一。虽然考虑到去年第四季度低基数的影响,企业盈利增长在数字上有望企稳,一定程度上控制了股票的下行风险,但现在很难找到领先指标显示上市公司的实际业绩有趋势回升的迹象。国际环境方面的干扰依然会持续,而且短期内没有结束的迹象,但是从中长期来看,尽管这些干扰增多,但中国内需空间广阔、政策与改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐,投资者对市场中长期前景不宜过度悲观。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金瑞祥 A 基金份额净值为 3.8112 元,本报告期基金份额净值增长率为

252.20%;截至本报告期末中金瑞祥 C 基金份额净值为 1.0004 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.16%;同期业绩比较基准收益率为 0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 62,114,894.24 75.38

其中:股票 62,114,894.24 75.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,711,350.00 3.29

其中:债券 2,711,350.00 3.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 11,000,000.00 13.35

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,424,086.94 4.16

8 其他资产 3,154,690.74 3.83

9 合计 82,405,021.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,326,062.00 2.83

C 制造业 17,983,212.42 21.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,522,089.00 3.07

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 514,941.10 0.63

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 743,354.60 0.90

J 金融业 35,213,300.60 42.86

K 房地产业 1,658,209.10 2.02

L 租赁和商务服务业 1,015,005.42 1.24

M 科学研究和技术服务业 138,720.00 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 62,114,894.24 75.60

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000.00 7.56

2 601318 中国平安 70,300 6,118,912.00 7.45

3 600036 招商银行 115,300 4,006,675.00 4.88

4 601336 新华保险 62,700 3,051,609.00 3.71

5 601601 中国太保 85,200 2,970,924.00 3.62

6 601166 兴业银行 163,265 2,862,035.45 3.48

7 600276 恒瑞医药 34,861 2,812,585.48 3.42

8 600030 中信证券 88,200 1,982,736.00 2.41

9 600887 伊利股份 68,300 1,947,916.00 2.37

10 601328 交通银行 306,900 1,672,605.00 2.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,701,350.00 3.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 10,000.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,711,350.00 3.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019615 19 国债 05 27,000 2,701,350.00 3.29

2 128075 远东转债 100 10,000.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 96,794.78

2 应收证券清算款 3,008,453.70

3 应收股利 -

4 应收利息 20,176.13

5 应收申购款 29,266.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,154,690.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中金瑞祥 A 中金瑞祥 C

报告期期初基金份额总额 1,650,282.39 434,322.40

报告期期间基金总申购份额 46,683,855.47 81,099,591.64

减:报告期期间基金总赎回份额 48,159,165.58 69,670.23

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 174,972.28 81,464,243.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 1,463,188.14

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 1,463,188.14

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2019 年 9 月 9 1,463,188.14 1,631,601.09 0.00%

合计 1,463,188.14 1,631,601.09

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 - - - - - - -

1 20190826-20190930 0.00 38,286,245.32 0.00 38,286,245.32 46.90%

个人

2 20190918-20190930 0.00 20,257,277.42 0.00 20,257,277.42 24.81%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形;在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166

传真:(86)010-66159121

中金基金管理有限公司

2019 年 10 月 24 日

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