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万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告查看PDF原文

万家稳健养老目标三年持有期混合型

基金中基金(FOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告...... 18

6.1 审计报告基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表...... 21

7.1 资产负债表...... 21

7.2 利润表...... 22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 23

7.4 报表附注...... 24

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

8.12 本报告期投资基金情况...... 53

8.13 投资组合报告附注...... 56

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 本报告持有的基金发生的重大影响事件...... 60

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

§13 备查文件目录...... 65

13.1 备查文件目录 ...... 65

13.2 存放地点...... 65

13.3 查阅方式...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金

(FOF)

基金简称 万家稳健养老 FOF

基金主代码 006294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 281,061,544.50 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优

选,力求基金资产稳定增值。

投资策略 本基金为稳健型目标风险策略基金,主要投资于具有

稳健回报收益特征的基金产品。具有稳健回报收益特

征的基金产品本质上是以追求为投资者带来长期稳定

回报为目标,是成熟市场投资者认可的投资产品类型,

其产品特征为以获取稳健收益为目标,严格控制回撤,

业绩表现稳定,整体波动较小。本基金定义风险的方

法是控制投资组合最近一年内最大回撤在 7.5%以内和

控制投资组合下跌波动率在 9.5%以内。

本基金通过挑选具有稳健回报收益特征的公募基金构

建产品组合,以获取稳健收益。本基金以定量数据分

析及定性调研结合的方式对稳健回报类公募产品进行

优选,并在控制回撤的基础上,力争获取稳定回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率

*80%

风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平

均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中

基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金

(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 兰剑 田青

联系电话 021-38909626 010-67595096

电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

注册地址 中国(上海)自由贸易试验

区浦电路 360 号 8 层(名义 北京市西城区金融大街 25 号

楼层 9 层)

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街 1 号

区浦电路 360 号 8 层(名义 院 1 号楼

楼层 9 层)

邮政编码 200122 100033

法定代表人 方一天 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层(名

义楼层 9 层)基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金

融大厦

注册登记机构 万家基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦电

路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2018 年 12 月 13 日(基金合

2019 年 同生效日)-2018年12月31

本期已实现收益 5,748,525.48 233,830.06

本期利润 16,810,858.34 279,523.00

加权平均基金份额本期利润 0.0685 0.0013

本期加权平均净值利润率 6.66% 0.13%

本期基金份额净值增长率 6.62% 0.13%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 6,613,707.07 233,830.06

期末可供分配基金份额利润 0.0235 0.0011

期末基金资产净值 300,048,649.64 219,723,262.81

期末基金份额净值 1.0676 1.0013

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 6.76% 0.13%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、本基金合同生效于 2018 年 12 月 13 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.57% 0.12% 1.99% 0.15% 0.58% -0.03%

过去六个月 4.66% 0.14% 2.56% 0.18% 2.10% -0.04%

过去一年 6.62% 0.12% 8.68% 0.25% -2.06% -0.13%

自基金合同 6.76% 0.11% 7.69% 0.25% -0.93% -0.14%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立(2018 年 12 月 13 日)以来未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自

由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9

楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、

万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

英国雷丁大学国际证

万家稳健 券投资银行硕士。2004

养老目标 年 2 月至 2005 年 4 月

三年持有 在 ING 投信工作,担任

期混合型 投资管理部研究员;

基金中基 2005 年 5 月至 2007 年

金、万家 7 月在日盛投信工作,

平衡养老 2018 年 12 担任固定收益处基金

徐朝贞 目标三年 月 13 日 - 15.5 年 经理;2007 年 7 月至

持有期混 2015 年 12 月在安联投

合型发起 信工作,担任投资管理

式基金中 部副总裁;2015 年 12

基 金 月进入万家基金管理

(fof) 基 有限公司担任国际业

金经理 务部总监,自 2016 年

11 月同时兼任组合投

资部总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原

假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的

前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为稳健型目标风险策略基金,主要投资于具有稳健回报收益特征的基金产品。具有稳健回报收益特征的基金产品本质上是以追求为投资者带来长期稳定回报为目标,其产品特征为以获取稳健收益为目标,严格控制回撤,业绩表现稳定,整体波动较小。

目标风险策略将风险分成几个核心资产部分,包括固定收益类资产、商品类资产和混合类资产等,根据各类资产在组合中的风险,动态分配符合风险目标的权重,使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。利用不同投资策略和资产风险收益特征间的低相关性,结合五大低波动资产,构建长期风险调整收益最优组合。

基金没有配置股票及股票型基金,同时考量到本基金为养老目标基金中风险属性为最低档的稳健类,因此在基金整体操作思路以稳定为主轴,在控下档回撤与波动风险下,基金持续采取稳健的投资策略。

债券投资方面以持有利率债与高评级债券为主,主要为满足合同上流动性的要求,并提升部份的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0676 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.62%,业绩

比较基准收益率为 8.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在权益市场方面:

在 2018 年下半年的政策调整和一季度的经济小幅反弹的带动下,2019 年前 4 个月沪深 300

和上证综指分别反弹 30.0%和 23.4%。此后的大多数时间里,A 股主要指数在较窄的区间中反复震荡,整体表现平平。伴随 12 月市场对于贸易摩擦和 2020 年政策求稳的正面反馈,在年末行情的带动下,沪深 300 和上证指数全年分别上涨了 36%和 22.3%。

如果考虑这一轮中国经济下行是在 2016-17 年反弹之后开始的,将 2018-19 两年市场表现结

合来看应更具有完整性。过去二年市场表现不佳(上证指数跌幅 7.96%),部分反映了经济和盈利放缓带来的压力。中美贸易摩擦的升级、政府去杠杆/控风险的滞后效果也都在这个阶段对经济和

市场信心产生了影响。从 2018 年下半年起,政府为应对不断增加的外部风险将“去杠杆”政策调整为“稳杠杆”,并加大了基础设施建设投入,因此阶段性提振市场信心,为 2019 年一季度经济和股市反弹创造了条件。

虽然国际大环境和国内经济使 A 股整体表现低迷,股市结构性分化却十分明显。这一分化主要体现在下游消费相关的轻食、白酒、白电和消费电子所实现的显著超额收益。同时,外资大量

流入不仅一定程度上支撑了 A 股市场,而且加剧了行业分化。在 MSCI 增加中国 A 股在新兴市场

指数的权重之后,海外资金开始逐渐加速流入。尽管海外投资者的风险偏好受到各种国际因素的

影响而上下波动,但在 2018-19 两年间仅仅是互联互通北向净流入就高达 5835 亿元人民币,对 A

股市场表现提供了重要的支撑。

然而此次新冠肺炎疫情的严重程度、传染辐射面和持续时间仍存在不确定性,现在要做断言为时过早。在谨慎乐观的基准情形下(即各地封城措施将持续到 2 月底),经济已遭受了相当打击,即便 3 月份取消封城,2020 年一季度也可能会出现多年来最糟糕的单季经济增速。国内经济正在经历罕见的供需侧同步遭受冲击情况。人们对购物商场和饭店等以往热闹的场所退避三尺,消费一落千丈(去年消费为中国 GDP 增长贡献了近五分之三)。供应侧方面,严控新冠肺炎疫情传播的

措施阻碍了运输,并打乱工厂生产正常节奏。预期 GDP 同比增速将从 2019 年四季度的 6.0%降至

2020 年一季度的 3.8%。预计二季度经济在受抑需求和产能的释放以及政府推出更多政策刺激下将

呈 V 型复苏态势。但要确定 V 型反弹的强度、以及复苏型态更偏向 U 形还是 V 形,目前都为时过

早。但中长期来看,考虑疫情后财政和货币政策将更加积极,随着疫情控制后生产活动恢复,叠加政策强有力的对冲,在新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的基础上,国内经济正在由高速增长转向高质量发展,结构性、体制性、周期性问题相互交织,增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力仍然较大。

结合 2018-19 年来看,受到中美贸易摩擦升级、国际经济放缓以及内去杠杆政策的影响,中国经济增长放缓,股市总体表现偏弱。然而大消费板块大幅跑赢市场,海外中国科技股近年来也表现亮眼,显示经济结构变化在投资中国策略中的重要性。展望未来,我们认为中国经济增长将继续呈现缓慢下行的态势,政策力求提升质量及保持就业和金融稳定。这种大环境提示投资者在不断震荡上行的趋势中需要更加注重中长期结构性变化带来的机会。

在固定收益市场方面:

回顾全年,2019 年信用条件特征可总结归纳为两点。一、全年社融条件维持合意水平。年初信用条件急速打开后下半年信用条件基本维持适度稳定,社融存量增速扣减名义 GDP 增速大致维

持 3%。二、全年的节奏和结构方面,上下半年信用条件改善的重点不同,上半年侧重融资条件修复(稳增速),下半年侧重融资结构改善(调结构)。

2019 年最重要的边际变化是“宽货币”向“宽信用”的传导逐步显现。周期和政策转变为“经

济向下+货币向上+信用向上”,社融增速从 2018 年 12 月的 9.8%,逐步恢复至 2019 年 12 月 10.7%

的增速水平,“宽信用”效果初显。但目前企业融资意愿仍然显示不强,整体融资利率虽呈现下行,但信用仍然显示紧张。

对于 2020 年,我们预计 2-3 月企业端融资会受到新冠疫情较大的影响,但是社融在地方债、

国债发力、降成本拉动下,中枢或保持平稳,整体维持稳定波幅较小。随着经济走弱,货币政策

会进一步边际放松,降息、降准依然可期。央行在 19 年 11 月下调 MLF 和 7 天逆回购利率 5BP,

新型肺炎疫情之后的开市第一天,央行即宣布降低 OMO 利率 10BP,显示货币政策宽松的力度和决心。考虑到中长期货币政策的任务,预计央行继续调降 MLF、LPR 利率的概率较高,全年有望下调25-30BP,后续有望通过降准操作来降低实体经济融资成本,并加强对重点区域和群里的金融支持,

合理延后还款期限等。此外,我们预计 2020 年还将降准 1-2 次,幅度在 150BP 左右。

2020 年债券市场或维持震荡格局,疫情之后债市收益率下行 20BP,基本与经济负面影响相当。往后看,交易性机会大于趋势性行情,利率中枢或伴随政策利率下调而小幅下移。流动性宽松、政策托而不举的背景下,收益率明显上行的概率不高。但稳增长政策发力、经济阶段性补库存和通胀维持高位,也会制约收益率下行的空间。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:

(一)加强风控文化建设

不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解,确保公司各项业务合法合规。

(二)制度流程建设

为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订;

(三)定期和临时稽核工作

报告期内,监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核,检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。

(四)绩效评估和风险管理工作

报告期内,进一步完善了每日风险监控工作;改进基金业绩评价工作,辅助基金经理投资决策,提供风险评估意见等;针对由于市场流动性紧张的情况,加大了对固定收益产品的风险管理,防范资金交收风险。

(五)员工行为管理与防控内幕交易

报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度,强化员工行为管理工作,防范内幕交易和利益输送。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内,本基金未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2020]第 ZA30151 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)全体基金

份额持有人

审计意见 我们审计了万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

(以下简称“万家稳健养老 FOF”)财务报表,包括 2019 年 12 月

31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、所有者权益(基金净值)

变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关

规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了万家稳健养老

FOF 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基

金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于万家稳健养老 FOF,并履行了职业道德方面的其他责任。我们

相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供

了基础。

管理层和治理层对财务报表的 万家稳健养老 FOF 的基金管理人万家基金管理有限公司管理层(以

责任 下简称管理层)负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"

中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部

控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估万家稳健养老 FOF 的持续经营

能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假

设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家稳健养老 FOF 的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披

露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据

获取的审计证据,就可能导致对万家稳健养老 FOF 持续经营能力产

生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告

中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,

我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获

得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致万家稳健养老 FOF

不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项

进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王斌 徐冬

会计师事务所的地址 中国 上海

审计报告日期 2020 年 3 月 23 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 6,074,288.41 80,548,323.71

结算备付金 - -

存出保证金 468.47 -

交易性金融资产 7.4.7.2 292,949,446.43 54,056,687.81

其中:股票投资 - -

基金投资 278,319,300.23 54,056,687.81

债券投资 14,630,146.20 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 85,000,000.00

应收证券清算款 - 17,995.89

应收利息 7.4.7.5 345,119.66 179,589.12

应收股利 191.23 30,959.81

应收申购款 1,101,050.51 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 9,174.70 60.84

资产总计 300,479,739.41 219,833,617.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 218,520.94 89,962.08

应付托管费 47,538.87 20,392.29

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 25.00 -

应交税费 4.96 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 165,000.00 -

负债合计 431,089.77 110,354.37

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 281,061,544.50 219,443,739.81

未分配利润 7.4.7.10 18,987,105.14 279,523.00

所有者权益合计 300,048,649.64 219,723,262.81

负债和所有者权益总计 300,479,739.41 219,833,617.18

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0676 元,基金份额总额 281,061,544.50

份。

7.2 利润表

会计主体:万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

本报告期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018年12月13日(基

2019 年 12 月 31 日 金合同生效日)至

2018 年 12 月 31 日

一、收入 19,533,794.92 393,137.27

1.利息收入 664,693.98 296,651.07

其中:存款利息收入 7.4.7.11 133,306.49 138,631.46

债券利息收入 343,815.99 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 187,571.50 158,019.61

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 7,797,654.22 41,954.68

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 7.4.7.13 392,467.52 -

债券投资收益 7.4.7.14 53,862.02 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 7,351,324.68 41,954.68

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.18 11,062,332.86 45,692.94

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 9,113.86 8,838.58

减:二、费用 2,722,936.58 113,614.27

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,000,793.71 89,962.08

2.托管费 7.4.10.2.2 482,037.01 20,392.29

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 49,897.24 -

5.利息支出 96.37 -

其中:卖出回购金融资产支出 96.37 -

6.税金及附加 3.50 -

7.其他费用 7.4.7.20 190,108.75 3,259.90

三、利润总额(亏损总额以“-” 16,810,858.34 279,523.00

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 16,810,858.34 279,523.00

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 219,443,739.81 279,523.00 219,723,262.81

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 16,810,858.34 16,810,858.34

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 61,617,804.69 1,896,723.80 63,514,528.49

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 61,617,804.69 1,896,723.80 63,514,528.49

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 281,061,544.50 18,987,105.14 300,048,649.64

金净值)

项目 上年度可比期间

2018 年 12 月 13 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 219,443,739.81 - 219,443,739.81

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 279,523.00 279,523.00

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 219,443,739.81 279,523.00 219,723,262.81

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1250 号文《关于准予万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管

理人于 2018 年 10 月 25 日至 2018 年 12 月 7 日向社会公开募集,募集期结束经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30834 号验资报告后,向中国证监会报送基

金备案材料。基金合同于 2018 年 12 月 13 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立

时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 219,387,421.96 元,在募集期间产生的活期存款利息为 56,317.85 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 219,443,739.81 元,折合219,443,739.81 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为万

家基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金也可投资于 QDII 基金及经中国证监会注册的香港互认基金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率*20%+三年期银行定期存款利率*80%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的基金投资、股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(9) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.90%年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.20%年费率计提;

(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;

(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指

数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股

票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方

按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,

暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管

产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所

得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 6,074,288.41 548,323.71

定期存款 - 80,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 - 80,000,000.00

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计: 6,074,288.41 80,548,323.71

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 14,542,550.44 14,630,146.20 87,595.76

债券 银行间市场 - - -

合计 14,542,550.44 14,630,146.20 87,595.76

资产支持证券 - - -

基金 267,298,870.19 278,319,300.23 11,020,430.04

其他 - - -

合计 281,841,420.63 292,949,446.43 11,108,025.80

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 54,010,994.87 54,056,687.81 45,692.94

其他 - - -

合计 54,010,994.87 54,056,687.81 45,692.94

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 85,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 85,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,209.15 296.72

应收定期存款利息 - 78,555.48

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 343,910.18 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - 100,736.92

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 0.33 -

合计 345,119.66 179,589.12

7.4.7.6 其他资产

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

其他应收款 9,174.70 60.84

待摊费用 - -

合计 9,174.70 60.84

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 25.00 -

合计 25.00 -

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提信息披露费 120,000.00 -

预提审计费 45,000.00 -

合计 165,000.00 -

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 219,443,739.81 219,443,739.81

本期申购 61,617,804.69 61,617,804.69

本期赎回(以“-”号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 281,061,544.50 281,061,544.50

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 233,830.06 45,692.94 279,523.00

本期利润 5,748,525.48 11,062,332.86 16,810,858.34

本期基金份额交易 631,351.53 1,265,372.27 1,896,723.80

产生的变动数

其中:基金申购款 631,351.53 1,265,372.27 1,896,723.80

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 6,613,707.07 12,373,398.07 18,987,105.14

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 29,460.67 13,548.20

定期存款利息收入 98,305.64 125,083.26

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,535.90 -

其他 4.28 -

合计 133,306.49 138,631.46

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生

月 31 日 效日)至 2018 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 308,720,722.17 -

减:卖出/赎回基金成本总额 308,328,254.65 -

基金投资收益 392,467.52 -

7.4.7.14 债券投资收益

7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年12月13日(基金

年12月31日 合同生效日)至2018年12月

31日

债券投资收益——买卖债券(、债 53,862.02 -

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 53,862.02 -

7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年12月13日(基金

年12月31日 合同生效日)至2018年12月

31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 13,138,618.55 -

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 12,796,244.70 -

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 288,511.83 -

买卖债券差价收入 53,862.02 -

7.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 - -

基金投资产生的股利收益 7,351,324.68 41,954.68

合计 7,351,324.68 41,954.68

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 12 月 13 日(基金合

年 12 月 31 日 同生效日)至 2018 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 11,062,332.86 45,692.94

——股票投资 - -

——债券投资 87,595.76 -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 10,974,737.10 45,692.94

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -

变动产生的预估增值税

合计 11,062,332.86 45,692.94

7.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

销售服务费返还 9,113.86 60.84

其他 - 8,777.74

合计 9,113.86 8,838.58

7.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生

月 31 日 效日)至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 266.46 -

银行间市场交易费用 175.00 -

交易基金产生的费用 49,455.78 -

其中:申购费 34,924.67 -

赎回费 14,531.11 -

合计 49,897.24 -

7.4.7.20.1 持有基金产生的费用

单位:人民币元

本期费用 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1日至 2019 年12 月2018年12月13日(基金合同生效日)

31 日 至 2018 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支付 257,418.28 187.79

销售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付 1,306,389.20 6,424.47

管理费(元)

当期持有基金产生的应支付 319,375.91 1,617.38

托管费(元)

7.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 12 月 13 日(基金合同

12 月 31 日 生效日)至 2018 年 12 月 31 日

审计费用 45,000.00 -

信息披露费 120,000.00 -

其他 400.00 -

银行汇划费用 12,708.75 3,259.90

债券帐户维护费 12,000.00 -

合计 190,108.75 3,259.90

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注:1、报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东

山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11%股权转让给齐河众鑫投资有限

公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关

于公司股权变更的公告》,公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年12月13日(基金合同生效日)至2018

关联方名称 年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

中泰证券 16,479,438.22 100.00% - -

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年12月13日(基金合同生效日)至2018

年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

中泰证券 494,600,000.00 100.00% 295,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.10.1.5 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 2,000,793.71 89,962.08

的管理费

其中:支付销售机构的客 880,405.44 30,135.20

户维护费

注:本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金份额所对应的资产净值后的余额,若为负数,则 E 取 0。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 482,037.01 20,392.29

的托管费

注:本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金份额所对应的资产净

值后的余额,若为负数,则 E 取 0。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效日)至 2018

名称 日 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 6,074,288.41 29,460.67 548,323.71 13,548.20

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

单位:人民币元

本期费用 上年度可比期间

项目 2019 年1 月 1日至 2019 年12 2018 年 12 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支 9,113.86 60.84

付销售服务费(元)

当期持有基金产生的应支 186,483.47 4,318.27

付管理费(元)

当期持有基金产生的应支 46,296.86 1,003.47

付托管费(元)

7.4.11 利润分配情况

报告期内,本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 额 备注

张)

东风 2019 年 2020新发流

113030 转债 12 月 26年1月通受限 100.00 100.00 280 28,000.00 28,000.00 -

日 20 日

国轩 2019 年 2020新发流

128086 转债 12 月 19年1月通受限 100.00 100.00 510 51,000.00 51,000.00 -

日 10 日

明阳 2019 年 2020新发流

113029 转债 12 月 18年1月通受限 100.00 100.00 1,330 133,000.00133,000.00 -

日 7 日

仙鹤 2019 年 2020新发流

113554 转债 12 月 18年1月通受限 100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00 -

日 10 日

木森 2019 年 2020新发流

128084 转债 12 月 18年1月通受限 100.00 100.00 660 66,000.00 66,000.00 -

日 10 日

鸿达 2019 年 2020新发流

128085 转债 12 月 18年1月通受限 100.00 100.00 840 84,000.00 84,000.00 -

日 8 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余

额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 275,767.60 -

AAA 以下 772,286.60 -

未评级 13,582,092.00 -

合计 14,630,146.20 -

注:未评级债券为政策性金融债、地方政府债。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为开放式基金,其余亦可在证券交易所或银行间同业市场交易; 因此,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理,基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维护投资者的合法权益,公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析,通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手进行必要的尽职调查和准入,加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理,并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性,部分证券流通暂时受限的情况参见附注

7.4.12“期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券”,本报告期内本基金未出现因

投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5 年

2019 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 以 不计息 合计

12 月 31 年 上

资产

银行存 6,074,288.41 - - - - - 6,074,288.41

存出保 468.47 - - - - - 468.47

证金

交易性 - 530,117.20 14,100,029.00 - - 278,319,300.23 292,949,446.43

金融资

应收利 - - - - - 345,119.66 345,119.66

应收股 - - - - - 191.23 191.23

应收申 - - - - - 1,101,050.51 1,101,050.51

购款

其他资 - - - - - 9,174.70 9,174.70

资产总 6,074,756.88 530,117.20 14,100,029.00 - - 279,774,836.33 300,479,739.41

负债

应付管 - - - - - 218,520.94 218,520.94

理人报

应付托 - - - - - 47,538.87 47,538.87

管费

应付交 - - - - - 25.00 25.00

易费用

应交税 - - - - - 4.96 4.96

其他负 - - - - - 165,000.00 165,000.00

负债总 - - - - - 431,089.77 431,089.77

利率敏 6,074,756.88 530,117.20 14,100,029.00 - - 279,343,746.56 300,048,649.64

感度缺

上年度

末 1-5 5 年

2018 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 以 不计息 合计

12 月 31 上

资产

银行存 80,548,323.71 - - - - - 80,548,323.71

交易性 - - - - - 54,056,687.81 54,056,687.81

金融资

买入返 85,000,000.00 - - - - - 85,000,000.00

售金融

资产

应收证 - - - - - 17,995.89 17,995.89

券清算

应收利 - - - - - 179,589.12 179,589.12

应收股 - - - - - 30,959.81 30,959.81

其他资 - - - - - 60.84 60.84

资产总 165,548,323.71 - - - - 54,285,293.47 219,833,617.18

负债

应付管 - - - - - 89,962.08 89,962.08

理人报

应付托 - - - - - 20,392.29 20,392.29

管费

负债总 - - - - - 110,354.37 110,354.37

利率敏 165,548,323.71 - - - - 54,174,939.10 219,723,262.81

感度缺

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金与资产负债表日的利率风险状况;

假设

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的其

他市场变量保持不变;

该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;

银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款计息,假定利率变动仅影响该类资产的

未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产利息收益/卖出回购

金融资产款的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响;

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2019年12月31日 ) 上年度末( 2018 年 12 月 31

分析 日 )

1.市场利率下降 25 23,799.31 -

个基点

2.市场利率上升 25 -23,564.21 -

个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于开放式基金及证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产-基金投资 278,319,300.23 92.76 54,056,687.81 24.60

交易性金融资产-债券投资 14,630,146.20 4.88 - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 292,949,446.43 97.63 54,056,687.81 24.60

注:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的 60%,不得低于基金资产的 35%。货币市场基金的投资比例不超过基金资产的 5%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 假定其业绩比较基准变化 5%,其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 12 月 上年度末( 2018 年 12 月

31 日 ) 31 日 )

1.业绩比较基准增加 5% 10,680,127.72 4,041,768.21

2.业绩比较基准减少 5% -10,680,127.72 -4,041,768.21

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(一)公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

(1)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层次的余额为 278,319,300.23 元,属于第二层次的余额为 14,630,146.20 元,无第三层

次的余额。(2018 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为 54,056,687.81 元,无属于第二层次和

第三层次的余额。)

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。

(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。

3、非持续的以公允价值计量的金融工具

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

4、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(二)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 278,319,300.23 92.62

3 固定收益投资 14,630,146.20 4.87

其中:债券 14,630,146.20 4.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,074,288.41 2.02

8 其他各项资产 1,456,004.57 0.48

9 合计 300,479,739.41 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无投资股票投资组合。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,445,030.20 4.48

其中:政策性金融债 13,445,030.20 4.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,048,054.20 0.35

8 同业存单 - -

9 其他 137,061.80 0.05

10 合计 14,630,146.20 4.88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 108602 国开 1704 112,940 11,359,505.20 3.79

2 018007 国开 1801 20,700 2,085,525.00 0.70

3 113029 明阳转债 1,330 133,000.00 0.04

4 107860 四川 1729 1,300 131,027.00 0.04

5 110053 苏银转债 860 100,955.40 0.03

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货持仓。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货持仓。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内,本基金未投资国债期货。

8.12 本报告期投资基金情况

8.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金,主要投资于具有稳健回报收益特征的基金产品。产品特征为以获取稳健收益为目标,严格控制回撤,业绩表现稳定,整体波动较小。本基金投资于公开募集基金份额的比例不低于基金资产的 80%,投资于混合和商品基金的比例不超过基金资产的 60%,禁止投资股票和股票型基金。

本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),为稳健型目标风险策略基金。

8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基金资 是否属于基金管

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份)公允价值(元)产净值比 理人及管理人关

例(%) 联方所管理的基

1 000973 新华增盈 契约型开 14,548,181.3316,759,504.89 5.59 否

回报债券 放式

2 002088 国富新机 契约型开 12,885,769.4515,810,839.12 5.27 否

遇混合C 放式

易方达安 契约型开 否

3 001182 心回馈混 放式 8,910,917.53 15,745,591.28 5.25

交银新回 契约型开 否

4 519760 报灵活配 放式 3,019,510.26 13,152,986.69 4.38

置混合C

5 001711 安信新趋 契约型开 12,154,676.4512,665,172.86 4.22 否

势混合C 放式

华安新瑞 契约型开 否

6 003798 利灵活配 放式 10,404,454.2412,421,877.92 4.14

置混合C

泰康恒泰 契约型开 否

7 002935 回报混合 放式 10,586,758.2412,209,708.28 4.07

C

8 003380 信诚至选 契约型开 10,578,953.2411,830,443.41 3.94 否

混合C 放式

易方达稳 契约型开 否

9 110008 健收益债 放式 8,703,969.71 11,671,152.98 3.89

券B

10 004154 信诚新悦 契约型开 9,437,736.90 10,938,337.07 3.65 否

混合B 放式

泰达宏利 契约型开 否

11 002273 创益混合 放式 7,739,938.08 10,820,433.44 3.61

B

摩根亚洲 契约型开 否

12 968000 债券人民 放式 832,233.64 10,577,689.56 3.53

币累计

13 004993 中欧可转 契约型开 8,456,801.94 10,484,743.05 3.49 否

债债券A 放式

14 000590 华安新活 契约型开 8,073,508.87 10,317,944.34 3.44 否

力混合 放式

大成景兴 契约型开 否

15 000130 信用债债 放式 6,422,351.32 8,289,971.08 2.76

券A

兴业聚惠 契约型开 否

16 002923 灵活配置 放式 5,468,022.89 7,458,383.22 2.49

混合C

汇添富可 契约型开 否

17 470058 转债债券 放式 4,604,375.83 6,805,267.48 2.27

A

工银瑞信 契约型开 否

18 485111 双利债券 放式 4,316,269.39 6,763,594.13 2.25

A

19 001332 鹏华弘信 契约型开 5,222,194.00 6,229,033.00 2.08 否

混合C 放式

20 003031 安信新目 契约型开 5,465,572.23 6,179,922.52 2.06 否

标混合C 放式

华泰柏瑞 契约型开 否

21 004011 鼎利混合 放式 4,609,605.19 5,348,063.94 1.78

C

22 002026 广发聚盛 契约型开 4,277,159.97 5,329,341.32 1.78 否

混合C 放式

万家稳健 契约型开 是

23 519186 增利债券 放式 4,800,686.71 5,285,076.00 1.76

A

鹏华兴泰 契约型开 否

24 003663 定期开放 放式 4,346,578.56 5,248,058.95 1.75

混合

广发双债 契约型开 否

25 270044 添利债券 放式 4,302,469.66 5,184,045.69 1.73

A

26 002117 广发安享 契约型开 4,831,970.32 5,136,384.45 1.71 否

混合C 放式

易方达安 契约型开 否

27 110027 心回报债 放式 2,872,343.30 5,055,324.21 1.68

券A

28 519723 交银双轮 契约型开 4,645,910.78 5,017,583.64 1.67 否

动债券A 放式

29 004042 华夏鼎茂 契约型开 4,500,853.63 4,980,644.63 1.66 否

债券A 放式

易方达安 契约型开 否

30 110028 心回报债 放式 1,801,117.70 3,132,143.68 1.04

券B

华夏亚债 契约型开 否

31 001021 中国债券 放式 1,853,590.92 2,348,499.70 0.78

指数A

32 001636 万家瑞益 契约型开 1,493,094.44 2,088,391.19 0.70 是

混合C 放式

华泰柏瑞 契约型开 否

33 000186 季季红债 放式 1,927,339.31 2,018,502.46 0.67

华泰柏瑞 契约型开 否

34 003871 天添宝货 放式 1,330,877.70 1,330,877.70 0.44

币B

光大保德 契约型开 否

35 001904 信欣鑫混 放式 924,056.47 1,059,892.77 0.35

合C

36 005039 鹏扬景兴 契约型开 833,403.03 1,039,920.30 0.35 否

混合A 放式

华泰柏瑞 契约型开 否

37 003592 享利混合 放式 691,624.89 795,230.30 0.27

C

38 003474 南方天天 契约型开 769,080.31 769,080.31 0.26 否

利货币B 放式

39 519508 万家货币 契约型开 19,642.41 19,642.41 0.01 是

A 放式

40 000773 万家现金 契约型开 0.26 0.26 0.00 是

宝货币A 放式

8.13 投资组合报告附注

8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 468.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 191.23

4 应收利息 345,119.66

5 应收申购款 1,101,050.51

6 其他应收款 9,174.70

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,456,004.57

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 110053 苏银转债 100,955.40 0.03

2 127012 招路转债 96,255.60 0.03

3 128059 视源转债 54,907.60 0.02

4 113022 浙商转债 45,303.60 0.02

5 128061 启明转债 40,532.50 0.01

6 123022 长信转债 40,092.00 0.01

7 113530 大丰转债 36,140.80 0.01

8 110058 永鼎转债 33,324.80 0.01

9 110057 现代转债 31,018.40 0.01

10 110054 通威转债 23,850.70 0.01

11 110056 亨通转债 23,662.00 0.01

12 127011 中鼎转 2 20,316.60 0.01

13 110055 伊力转债 17,082.00 0.01

14 113534 鼎胜转债 11,012.00 0.00

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

98,471 2,854.26 1,195,083.10 0.43% 279,866,461.40 99.57%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 7,463,802.47 2.6631%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2018 年 12 月 13 日 )基金份额总额 219,443,739.81

本报告期期初基金份额总额 219,443,739.81

本报告期基金总申购份额 61,617,804.69

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 281,061,544.50

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

首席信息官:2019 年 6 月 13 日,公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。

副总经理:2019 年 7 月 20 日,公司聘任满黎先生担任公司副总经理。

基金托管人:

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 本报告持有的基金发生的重大影响事件

本报告期持有的基金未发生重大影响事件。

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

自合同生效日起由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金进行审计。

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比 总量的比例

中泰证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

方正证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无。

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期

占当期债券

债券 权证 基金

券商名称 回购 成交金 成交金

成交金额 成交总 成交金额 成交总 成交总

成交总额的 额 额

额的比 额的比 额的比

比例

例 例 例

中泰证券 16,454,57 100.00% 494,600,000.00 100.00% - - - -

4.19

华创证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

广州证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

西藏东方财 - - - - - - - -

富证券

方正证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

高华证券 - - - - - - - -

上海证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)发行及募集的文件

2、《万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告

5、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019 年年度报告原文

6、万家基金管理有限公司董事会决议

7、《万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.wjasset.com

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2020 年 3 月 25 日

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