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博道卓远混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

博道卓远混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11

§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ...... 22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告 ...... 55

8.1 期末基金资产组合情况...... 55

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 63

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 63

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 63

8.12 投资组合报告附注...... 63

§9 基金份额持有人信息...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 65

§10 开放式基金份额变动...... 65

§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 66

11.4 基金投资策略的改变...... 66

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67

11.8 其他重大事件 ...... 68

§12 备查文件目录...... 70

12.1 备查文件目录 ...... 70

12.2 存放地点 ...... 70

12.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道卓远混合型证券投资基金

基金简称 博道卓远混合

基金主代码 006511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月07日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 221,806,200.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道卓远混合A 博道卓远混合C

下属分级基金的交易代码 006511 006512

报告期末下属分级基金的份额总额 203,076,062.93份 18,730,137.13份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的

资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的

资本增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础

上,确定并动态调整大类资产的投资比例。在宏观策

略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与

投资策略 个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个

股构建股票组合。采取久期偏离、期限结构配置、类

属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资

组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)

指数收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期

风险收益特征 收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 朱广科

露负责 联系电话 021-80226288 0574-87050338

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 400-085-2888 0574-83895886

传真 021-80226289 0574-89103213

注册地址 上海市虹口区东大名路687号 中国浙江宁波市鄞州区宁东

1幢262室 路345号

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 中国浙江宁波市鄞州区宁东

城建国际中心1601室 路345号

邮政编码 200122 315100

法定代表人 莫泰山 陆华裕

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.bdfund.cn

基金年度报告备置地 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

(特殊普通合伙) 广场2座11楼

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国

际中心1601室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2019年 2018年11月07日(基金合同生效日)-

3.1.1 期间数据和 2018年12月31日

指标 博道卓远 博道卓远 博道卓远混合A 博道卓远混合C

混合A 混合C

本期已实现收益 57,723,32 3,511,48 717,865.30 122,364.72

4.62 4.43

本期利润 100,256,4 3,586,68 -5,350,581.61 -481,569.67

29.59 9.71

加权平均基金份额 0.3816 0.2405 -0.0121 -0.0026

本期利润

本期加权平均净值 32.55% 19.96% -1.22% -0.26%

利润率

本期基金份额净值 37.61% 36.94% -1.31% -1.54%

增长率

3.1.2 期末数据和 2019年末 2018年末

指标

期末可供分配利润 48,490,24 4,297,97 -5,241,849.19 -15,433.87

6.79 7.28

期末可供分配基金 0.2388 0.2295 -0.0131 -0.0154

份额利润

期末基金资产净值 275,800,3 25,253,94 395,304,191.44 984,717.00

90.89 6.31

期末基金份额净值 1.3581 1.3483 0.9869 0.9846

3.1.3 累计期末指 2019年末 2018年末

基金份额累计净值 35.81% 34.83% -1.31% -1.54%

增长率

注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博道卓远混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 13.11% 0.82% 5.69% 0.55% 7.42% 0.27%

过去六个月 16.52% 0.92% 5.64% 0.64% 10.88% 0.28%

过去一年 37.61% 1.20% 26.86% 0.92% 10.75% 0.28%

自基金合同 35.81% 1.11% 20.42% 0.91% 15.39% 0.20%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%,每日进行再平衡过程。

博道卓远混合C

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

过去三个月 12.98% 0.82% 5.69% 0.55% 7.29% 0.27%

过去六个月 16.22% 0.92% 5.64% 0.64% 10.58% 0.28%

过去一年 36.94% 1.20% 26.86% 0.92% 10.08% 0.28%

自基金合同 34.83% 1.11% 20.42% 0.91% 14.41% 0.20%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%,每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 7 日,截至报告期期末,本基金已完成建仓

但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

注:本基金基金合同生效日为 2018 年 11 月 7 日,截至报告期期末,本基金已完成建仓

但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:图示日期为 2018 年 11 月 07 日至 2019 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

注:图示日期为 2018 年 11 月 07 日至 2019 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立,于2017年6月12日成立,注册地在中国上海,注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末,公司旗下发行并管理了11只公募基金:博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助 证

理)期限 券

姓 职务 从 说明

名 任职日期 离任日期 业

袁争光先生,中国籍,

经济学硕士。2006年1

月至2007年4月担任上

海金信证券研究所有

限责任公司研究员,2

袁 博道卓远混合、博道志 13 007年4月至2008年4月

争 远混合的基金经理 2018-11-07 - 年 担任中原证券股份有

光 限公司证券研究所研

究员,2008年4月至20

09年9月担任光大保德

信基金管理有限公司

研究员,2009年10月至

2017年6月担任中欧基

金管理有限公司高级

研究员、基金经理,2

017年9月加入博道基

金管理有限公司。具有

基金从业资格。自201

8年11月7日起担任博

道卓远混合型证券投

资基金基金经理至今、

自2019年9月17日起担

任博道志远混合型证

券投资基金基金经理

至今。

张斌先生,中国籍,经

济学硕士。历任日信证

券有限责任公司研究

员,道杰投资管理有限

公司研究员,平安证券

有限责任公司研究员。

2015年6月加入上海博

张 博道卓远混合的基金经 2019-04-02 2019-08-04 6 道投资管理有限公司

斌 理助理 年 任研究员,2017年8月

加入博道基金管理有

限公司任高级分析师。

具有基金从业资格。自

2019年4月2日至2019

年8月4日担任博道卓

远混合型证券投资基

金基金经理助理

注:

1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:

(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。

(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

(5)公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生20次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年,股票市场底部回升。全年各大指数涨幅较大,其中,沪深300上涨36.07%,中证500上涨26.38%,创业板上涨43.79%。从行业来看,电子、食品饮料、家用电器、建筑材料涨幅居前,涨幅超过50%;钢铁、建筑装饰表现落后。

2019年,经济下行压力较大,但宏观经济和企业盈利总体呈现了一定的韧性,房地产市场好于预期。贸易谈判一波三折,总体向积极的方向在演进。财政政策积极,减税降费力度较大,货币政策适度宽松。分季度来看,贸易摩擦、宏观经济以及政策导向是影响市场波动节奏的重要因素。一季度,宏观经济在政策提前发力的背景下顺利开局,预期边际改善,股市在低估值基础上,上涨明显;二季度,政策转向调结构,周期类个股普遍回调。5月份,在贸易摩擦和经济下行压力加大背景下,消费、核心医药等稳定类资产展开了全年的表现;三季度贸易摩擦出现反复,核心医药和食品饮料类公司表现十分亮眼。同时,在贸易摩擦催化和自主可控的诉求下,科技股有所走强;四季度逆周期政策效果显现叠加贸易摩擦趋缓,风险偏好修复,经济出现弱复苏,市场明显回暖,市场热点扩大,科技股、周期股都有所表现。

年初本基金尚处于建仓期,以一定的权益仓位,辅以可转债资产做配置,随着市场趋势确立,本基金加大了权益仓位。二季度初随着各项经济数据公布,我们看到宏观经济呈现一系列好转的迹象,本基金向周期板块有所转向。不过,由于重要会议对宏观政策重新定调,以及贸易摩擦加剧的影响,周期股转冷。下半年,创新药及研发以及消费板块表现亮眼,本基金做了积极配置,但风格整体上仍相对均衡。四季度,基于贸易谈判的积极进展、房地产市场韧性较好、货币政策宽松,本基金增加了股票的配置仓位,增加了对机械、电子、建材等行业的配置。基于可转债相对于股票性价比降低,三季度后显著减少了对可转债的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年初,新型冠状病毒肺炎的爆发对宏观经济和金融市场带来了较大的影响。预计上半年宏观经济会受到相当程度的影响,不过由于货币政策、财政政策以及相关产业政策的作用,会降低疫情带来的部分影响。对股票市场而言,流动性及全社会资产再配置可能是当前更重要的因素。从纵向看,股票资产目前估值总体处于历史合理水平,横向看股票资产在大类资产中的性价比仍然处于较高位置。随着资管新规的推进,大量非标资产不断到期,面临重新配置的需求,有利于股票等标准化资产。我们总体看好2020年股票市场的表现,但也关注疫情风险在国内外的进一步演绎,经济下行的压力,以及贸易摩擦的进一步进展。

本基金将坚持一贯的自下而上与自上而下相结合的投资思路;坚持以自下而上为研究流程的起点,以公告和调研为基础,均衡优选个股;坚持基本面与估值兼顾,优选个股与行业;坚持以自上而下的视角保持对宏观、流动性、估值等关注,寻找市场的主要矛盾,对仓位和配置方向有所侧重;坚持优选具有长期竞争力和好生意属性的股票,长期投资,力争为投资者取得有竞争力的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019年度,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:

(一)持续完善公司内部控制制度和业务流程,推动制度流程的及时更新。

公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手,以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善,贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程,通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。

(二)深化事前事中合规及风险管理,提高合规管理及风险控制有效性。

强化事前事中合规审查,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等,着力防范各类合规风险。在风险管理方面,夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作,重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。

(三)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。

公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、

运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,风险管理水平不断提升。

(四)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。

公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人在博道卓远混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23387号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 博道卓远混合型证券投资基金全体基金份额持

有人

(一)我们审计的内容

我们审计了博道卓远混合型证券投资基金(以下

简称"博道卓远混合基金")的财务报表,包括201

审计意见 9年12月31日和2018年12月31日的资产负债表,2

019年度和2018年11月7日(基金合同生效日)至2

018年12月31日止期间的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基

金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制,公允反映了博道卓远混合基金20

19年12月31日和2018年12月31日的财务状况以

及2019年度和2018年11月7日(基金合同生效日)

至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净

值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是

充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于

博道卓远混合基金,并履行了职业道德方面的其

他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

博道卓远混合基金的基金管理人博道基金管理

有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责

按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协

会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执

行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在

管理层和治理层对财务报表的责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估

博道卓远混合基金的持续经营能力,披露与持续

经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假

设,除非基金管理人管理层计划清算博道卓远混

合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督博道卓远混合基金

的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运

用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执

行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对

这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为

发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

注册会计师对财务报表审计的责任 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当

的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设

的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对博道卓远混合基金持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大

不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请

报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的

结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,

未来的事项或情况可能导致博道卓远混合基金

不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结

构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时

间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制

缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞、沈兆杰

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11

审计报告日期 2020-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:博道卓远混合型证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 13,559,043.91 3,562,822.45

结算备付金 100.00 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 286,317,185.79 400,580,223.60

其中:股票投资 270,871,985.79 68,126,714.96

基金投资 - -

债券投资 15,445,200.00 332,453,508.64

资产支持证券 - -

投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 3,900,000.00 10,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 202,646.80 5,692,473.70

应收股利 - -

应收申购款 59,620.15 14,414.85

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 304,038,596.65 419,849,934.60

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 21,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,372,611.81 1,774,677.48

应付管理人报酬 373,052.72 673,210.43

应付托管费 24,870.16 44,880.70

应付销售服务费 8,196.57 44,270.92

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 103.72 11,511.41

应付利息 - -5,466.43

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 205,424.47 17,941.65

负债合计 2,984,259.45 23,561,026.16

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 221,806,200.06 401,546,191.50

未分配利润 7.4.7.10 79,248,137.14 -5,257,283.06

所有者权益合计 301,054,337.20 396,288,908.44

负债和所有者权益总 304,038,596.65 419,849,934.60

注:

1、报告截止日2019年12月31日,A类基金份额净值1.3581元,C类基金份额净值1.3483元;基金份额总额221,806,200.06份,其中A类基金份额203,076,062.93份,C类基金份额18,730,137.13份。

2、本财务报表的实际编制期间请见"7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明"。

7.2 利润表

会计主体:博道卓远混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期2019年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2019年12月3 2018年11月07日(基金

1日 合同生效日)至2018年

12月31日

一、收入 111,368,818.31 -4,100,289.93

1.利息收入 1,931,396.61 2,383,993.62

其中:存款利息收入 7.4.7.11 66,243.63 65,702.31

债券利息收入 1,683,930.80 1,267,093.08

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 181,222.18 1,051,198.23

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 65,850,772.38 -31,741.23

填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 46,200,746.58 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13. 16,738,825.50 -31,741.23

1

资产支持证券投资 7.4.7.13. - -

收益 2

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,911,200.30 -

3.公允价值变动收益(损 7.4.7.16 42,608,310.25 -6,672,381.30

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -

号填列)

5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.17 978,339.07 219,838.98

号填列)

减:二、费用 7,525,699.01 1,731,861.35

1.管理人报酬 7.4.10.2. 4,899,952.92 1,381,164.63

1

2.托管费 7.4.10.2. 326,663.53 92,077.64

2

3.销售服务费 88,964.96 135,729.41

4.交易费用 7.4.7.18 1,554,356.50 59,457.78

5.利息支出 469,038.94 45,546.56

其中:卖出回购金融资产 469,038.94 45,546.56

支出

6.税金及附加 2,436.76 1,770.73

7.其他费用 7.4.7.19 184,285.40 16,114.60

三、利润总额(亏损总额 103,843,119.30 -5,832,151.28

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 103,843,119.30 -5,832,151.28

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博道卓远混合型证券投资基金

本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 401,546,191.50 -5,257,283.06 396,288,908.44

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 103,843,119.30 103,843,119.30

变动数(本期利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值 -179,739,991.44 -19,337,699.10 -199,077,690.54

减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购 178,095,785.14 38,043,479.19 216,139,264.33

2.基金赎 -357,835,776.58 -57,381,178.29 -415,216,954.87

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权 221,806,200.06 79,248,137.14 301,054,337.20

益(基金净值)

上年度可比期间

项 目 2018年11月07日(基金合同生效日)至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 748,716,895.54 - 748,716,895.54

益(基金净值)

二、本期经营活动 - -5,832,151.28 -5,832,151.28

产生的基金净值

变动数(本期利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数(净值 -347,170,704.04 574,868.22 -346,595,835.82

减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购 760,693.75 -4,608.31 756,085.44

2.基金赎 -347,931,397.79 579,476.53 -347,351,921.26

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权 401,546,191.50 -5,257,283.06 396,288,908.44

益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

博道卓远混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1532号《关于准予博道卓远混合型证券投资基金注册的批复》核准,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币748,546,452.20元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0705号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》于2018年11月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为748,716,895.54份基金份

额,其中认购资金利息折合170,443.34份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》和《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人和基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2020年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年度和2018年11月07日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日和2018年12月31日的财务状况以及2019年度和2018年11月07日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年度和2018年11月07日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日

在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

活期存款 7,170,004.98 1,377,075.91

定期存款 - -

其中:存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 6,389,038.93 2,185,746.54

合计 13,559,043.91 3,562,822.45

注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 234,932,509.76 270,871,985.79 35,939,476.03

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 15,448,747.08 15,445,200.00 -3,547.08

债券 银行间市场 - - -

合计 15,448,747.08 15,445,200.00 -3,547.08

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 250,381,256.84 286,317,185.79 35,935,928.95

项目 上年度末2018年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 73,855,342.44 68,126,714.96 -5,728,627.48

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 333,397,262.46 332,453,508.64 -943,753.82

债券 银行间市场 - - -

合计 333,397,262.46 332,453,508.64 -943,753.82

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 407,252,604.90 400,580,223.60 -6,672,381.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 3,900,000.00 -

银行间市场 - -

合计 3,900,000.00 -

项目 上年度末2018年12月31日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所市场 10,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 10,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应收活期存款利息 905.41 397.28

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 1,416.05 519.45

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 201,002.60 5,667,925.78

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -677.26 23,631.19

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 202,646.80 5,692,473.70

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 5,424.47 2,227.05

预提费用-审计费 60,000.00 7,857.30

预提费用-信息披露费 140,000.00 7,857.30

合计 205,424.47 17,941.65

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 博道卓远混合A

金额单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日

(博道卓远混合A) 基金份额(份) 账面金额

上年度末 400,546,040.63 400,546,040.63

本期申购 148,001,427.73 148,001,427.73

本期赎回(以“-”号填列) -345,471,405.43 -345,471,405.43

本期末 203,076,062.93 203,076,062.93

上年度可比期间

项目(博道卓远混合A) 2018年11月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 458,516,584.66 458,516,584.66

本期申购 760,542.88 760,542.88

本期赎回(以“-”号填列) -58,731,086.91 -58,731,086.91

本期末 400,546,040.63 400,546,040.63

7.4.7.9.2 博道卓远混合C

金额单位:人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日

(博道卓远混合C) 基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,000,150.87 1,000,150.87

本期申购 30,094,357.41 30,094,357.41

本期赎回(以“-”号填列) -12,364,371.15 -12,364,371.15

本期末 18,730,137.13 18,730,137.13

上年度可比期间

项目 2018 年 11 月 7 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月

(博道卓远混合C) 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 290,200,310.88 290,200,310.88

本期申购 150.87 150.87

本期赎回(以“-”号填列) -289,200,310.88 -289,200,310.88

本期末 1,000,150.87 1,000,150.87

注:

1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;

3.本基金自2018年10月15日至2018年11月2日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币748,546,452.20元,折合为748,546,452.20份基金份额(其中A类基金份额

458,366,452.20份,C类基金份额290,180,000.00份)。根据《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币

170,443.34元,在本基金成立后,折合为170,443.34份基金份额(其中A类基金份额

150,132.46份,C类基金份额20,310.88份),划入基金份额持有人账户。

4.根据《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》、《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》及《博道基金管理有限公司关于博道卓远混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金于2018年11月7日(基金合同生效日)至2018年12月9日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购业务、赎回业务、转换业务和定期定额投资业务自2018年12月10日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

7.4.7.10.1 博道卓远混合A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道卓远混合A)

上年度末 656,335.41 -5,898,184.60 -5,241,849.19

本期利润 57,723,324.62 42,533,104.97 100,256,429.59

本期基金份额交易产 -9,889,413.24 -12,400,839.20 -22,290,252.44

生的变动数

其中:基金申购款 13,169,005.00 18,541,874.01 31,710,879.01

基金赎回款 -23,058,418.24 -30,942,713.21 -54,001,131.45

本期已分配利润 - - -

本期末 48,490,246.79 24,234,081.17 72,724,327.96

项目

(上年度可比期间) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道卓远混合A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 717,865.30 -6,068,446.91 -5,350,581.61

本期基金份额交易产 -61,529.89 170,262.31 108,732.42

生的变动数

其中:基金申购款 1,110.95 -5,719.06 -4,608.11

基金赎回款 -62,640.84 175,981.37 113,340.53

本期已分配利润 - - -

本期末 656,335.41 -5,898,184.60 -5,241,849.19

7.4.7.10.2 博道卓远混合C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道卓远混合C)

上年度末 -738.86 -14,695.01 -15,433.87

本期利润 3,511,484.43 75,205.28 3,586,689.71

本期基金份额交易产 787,231.71 2,165,321.63 2,952,553.34

生的变动数

其中:基金申购款 2,843,740.24 3,488,859.94 6,332,600.18

基金赎回款 -2,056,508.53 -1,323,538.31 -3,380,046.84

本期已分配利润 - - -

本期末 4,297,977.28 2,225,831.90 6,523,809.18

项目

(上年度可比期间) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道卓远混合C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 122,364.72 -603,934.39 -481,569.67

本期基金份额交易产 -123,103.58 589,239.38 466,135.80

生的变动数

其中:基金申购款 -0.09 -0.11 -0.20

基金赎回 -123,103.49 589,239.49 466,136.00

本期已分配利润 - - -

本期末 -738.86 -14,695.01 -15,433.87

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期2019年01月0 上年度可比期间2018年11月07日

项目 1日至2019年12月 (基金合同生效日)至2018年12

31日 月31日

活期存款利息收入 28,728.50 54,662.96

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 37,515.13 11,039.35

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 66,243.63 65,702.31

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年11月07日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

卖出股票成交总额 555,719,158.16 -

减:卖出股票成本总额 509,518,411.58 -

买卖股票差价收入 46,200,746.58 -

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019 2018年11月07日(基金合同生效日)

年12月31日 至2018年12月31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 513,946,018.60 17,942,763.45

付)成交总额

减:卖出债券(、

债转股及债券到期 490,674,071.71 17,511,337.03

兑付)成本总额

减:应收利息总额 6,533,121.39 463,167.65

买卖债券差价收入 16,738,825.50 -31,741.23

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年11月07日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,911,200.30 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,911,200.30 -

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019年01月01日至20 2018年11月07日(基金合同生效日)

19年12月31日 至2018年12月31日

1.交易性金融资产 42,608,310.25 -6,672,381.30

——股票投资 41,668,103.51 -5,728,627.48

——债券投资 940,206.74 -943,753.82

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -

值税

合计 42,608,310.25 -6,672,381.30

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年11月07日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

基金赎回费收入 976,756.51 219,838.83

转换费收入 1,582.56 0.15

合计 978,339.07 219,838.98

注:

1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年11月07日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

交易所市场交易费用 1,554,356.50 59,457.78

银行间市场交易费用 - -

合计 1,554,356.50 59,457.78

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至 2018年11月07日(基金合同生效

2019年12月31日 日)至2018年12月31日

审计费用 52,142.70 7,857.30

信息披露费 132,142.70 7,857.30

开户费 - 400.00

合计 184,285.40 16,114.60

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

宁波银行股份有限公司("宁波银行") 基金托管人、基金销售机构

上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日 2018年11月07日(基金合同

至2019年12月31 生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,899,952.92 1,381,164.63

其中:支付销售机构的客户维护费 1,671,588.47 544,326.19

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日 2018年11月07日(基金合同生

至2019年12月31 效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 326,663.53 92,077.64

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售 本期

服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道卓远混合A 博道卓远混合C 合计

博道基金

管理有限 0.00 80,063.86 80,063.86

公司

宁波银行 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 80,063.86 80,063.86

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2018年11月07日(基金合同生效日)至2018年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道卓远混合A 博道卓远混合C 合计

博道基金

管理有限 0.00 737.09 737.09

公司

宁波银行 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 737.09 737.09

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.50%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

博道卓远混合A

份额单位:份

项目 本期 上年度可比期间

2019年01月01日至2019年12 2018年11月07日(基金合同

月31日 生效日)至2018年12月31日

基金合同生效日(2018

年11月07日)持有的基 0.00 1,999,400.18

金份额

报告期初持有的基金份 1,999,400.18 0.00

报告期间申购/买入总 0.00 0.00

份额

报告期间因拆分变动份 0.00 0.00

减:报告期间赎回/卖出 0.00 0.00

总份额

报告期末持有的基金份 1,999,400.18 1,999,400.18

报告期末持有的基金份 0.90% 0.50%

额占基金总份额比例

博道卓远混合C

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2019年01月01日至2019年12 2018年11月07日(基金合同

月31日 生效日)至2018年12月31日

基金合同生效日(2018

年11月07日)持有的基 0.00 1,000,000.00

金份额

报告期初持有的基金份 1,000,000.00 0.00

报告期间申购/买入总 0.00 0.00

份额

报告期间因拆分变动份 0.00 0.00

减:报告期间赎回/卖出 0.00 0.00

总份额

报告期末持有的基金份 1,000,000.00 1,000,000.00

报告期末持有的基金份 0.45% 0.25%

额占基金总份额比例

注:

1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;

3、基金管理人博道基金认购本基金的交易委托直销柜台办理,A类适用费率为0.03%,C类适用费率为零。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年11月07日(基金合同生效日)

称 至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行 7,170,004.98 28,728.50 1,377,075.91 54,662.96

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:股) 总额 总额

6010 渝农 2019 2020 新股 147,77 1,08 925,

77 商行 -10- -04- 锁定 7.36 6.26 8 7,64 090. -

16 29 6.08 28

6882 卓易 2019 2020 新股 26.4 70.0 91,7 242,

58 信息 -11- -06- 锁定 9 5 3,465 87.8 723. -

28 09 5 25

6880 芯源 2019 2020 新股 26.9 58.9 81,6 178,

37 微 -12- -06- 锁定 7 8 3,028 65.1 591. -

06 16 6 44

6881 八亿 2019 2020 新股 43.9 43.9 157, 157,

81 时空 -12- -01- 未上 8 8 3,588 800. 800. -

27 06 市 24 24

6883 致远 2019 2020 新股 49.3 52.0 146, 154,

69 互联 -10- -05- 锁定 9 8 2,970 688. 677. -

23 06 30 60

6882 美迪 2019 2020 新股 41.5 50.8 87,9 107,

02 西 -10- -05- 锁定 0 0 2,120 80.0 696. -

29 06 0 00

6880 兴图 2019 2020 新股 28.2 28.2 88,9 88,9

81 新科 -12- -01- 未上 1 1 3,153 46.1 46.1 -

26 06 市 3 3

0029 侨银 2019 2020 新股 6,57 6,57

73 环保 -12- -01- 未上 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 -

27 06 市

注:

1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系,并明确了相应风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人宁波银行,其他存款存放于兴业证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 - 28,461,952.50

合计 - 28,461,952.50

注:未评级部分为政策性金融债。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

AAA - 154,207,007.19

AAA以下 1,843,950.00 52,148,091.45

未评级 13,601,250.00 97,636,457.50

合计 15,445,200.00 303,991,556.14

注:未评级部分为国债、政策性金融债。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.62%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为299,797,135.87元,超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报

告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2019

年12

月31

资产

银行 13,559,043.91 - - - - - 13,559,043.91

存款

结算

备付 100.00 - - - - - 100.00

交易

性金 - - 13,601,250.00 620,850.00 1,223,100.00 270,871,985.79 286,317,185.79

融资

买入

返售 3,900,000.00 - - - - - 3,900,000.00

金融

资产

应收 - - - - - 202,646.80 202,646.80

利息

应收

申购 - - - - - 59,620.15 59,620.15

资产 17,459,143.91 - 13,601,250.00 620,850.00 1,223,100.00 271,134,252.74 304,038,596.65

总计

负债

应付

赎回 - - - - - 2,372,611.81 2,372,611.81

应付

管理 - - - - - 373,052.72 373,052.72

人报

应付

托管 - - - - - 24,870.16 24,870.16

应付

销售 - - - - - 8,196.57 8,196.57

服务

应交 - - - - - 103.72 103.72

税费

其他 - - - - - 205,424.47 205,424.47

负债

负债 - - - - - 2,984,259.45 2,984,259.45

总计

利率

敏感 17,459,143.91 - 13,601,250.00 620,850.00 1,223,100.00 268,149,993.29 301,054,337.20

度缺

上年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

度末

2018

年12

月31

资产

银行 3,562,822.45 - - - - - 3,562,822.45

存款

交易

性金 20,008,000.00 6,002,400.00 51,328,302.50 201,478,145.85 53,636,660.29 68,126,714.96 400,580,223.60

融资

买入

返售 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00

金融

资产

应收 - - - - - 5,692,473.70 5,692,473.70

利息

应收

申购 - - - - - 14,414.85 14,414.85

资产 33,570,822.45 6,002,400.00 51,328,302.50 201,478,145.85 53,636,660.29 73,833,603.51 419,849,934.60

总计

负债

卖出

回购

金融 21,000,000.00 - - - - - 21,000,000.00

资产

应付

赎回 - - - - - 1,774,677.48 1,774,677.48

应付

管理 - - - - - 673,210.43 673,210.43

人报

应付

托管 - - - - - 44,880.70 44,880.70

应付

销售 - - - - - 44,270.92 44,270.92

服务

应交 - - - - - 11,511.41 11,511.41

税费

应付 - - - - - - 5,466.43 - 5,466.43

利息

其他 - - - - - 17,941.65 17,941.65

负债

负债 21,000,000.00 - - - - 2,561,026.16 23,561,026.16

总计

利率

敏感 12,570,822.45 6,002,400.00 51,328,302.50 201,478,145.85 53,636,660.29 71,272,577.35 396,288,908.44

度缺

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响

相关风险变量的变动 金额(单位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2019年12月31日 2018年12月31日

1.市场利率下降25个基点 无重大影响 1,848,876.79

2.市场利率上升25个基点 无重大影响 -1,827,603.77

注:于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的

比例为 5.13%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身

经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通

过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的

决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配

置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基

金资产的60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证

金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本

基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

占基金资产 占基金资产

净值比例 净值比例

项目 公允价值 (%) 公允价值 (%)

交易性金融资产-股票投 270,871,985.7 68,126,714.9

资 9 89.97 6 17.19

交易性金融资产-基金投 - - - -

交易性金融资产-债券投 - - - -

交易性金融资产-贵金属 - - - -

投资

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

270,871,985.7 68,126,714.9

合计 9 89.97 6 17.19

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:

相关风险变量的变动 人民币元)

本期末 上年度末

分析 2019年12月31日 2018年12月31日

1. 沪深300指数收益率 15,084,554.75 无重大影响

上升5%

2. 沪深300指数收益率 -15,084,554.75 无重大影响

下降5%

注:于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值

的比例为 17.19%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为270,853,832.81元,属于第二层次的余额为15,463,352.98元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次174,529,784.60元,第二层次226,050,439.00元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 270,871,985.79 89.09

其中:股票 270,871,985.79 89.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,445,200.00 5.08

其中:债券 15,445,200.00 5.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,900,000.00 1.28

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,559,143.91 4.46

8 其他各项资产 262,266.95 0.09

9 合计 304,038,596.65 100.00

注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,554,028.96 1.51

B 采矿业 9,815,469.00 3.26

C 制造业 168,573,337.90 55.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 11,498,433.00 3.82

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,979,802.85 11.29

J 金融业 28,488,202.00 9.46

K 房地产业 7,048,008.00 2.34

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 107,696.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 6,378,065.38 2.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 428,942.70 0.14

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 270,871,985.79 89.97

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净

值比

例(%)

1 002353 杰瑞股份 534,500 19,755,120.00 6.56

2 300059 东方财富 978,100 15,424,637.00 5.12

3 300639 凯普生物 526,040 12,856,417.60 4.27

4 002007 华兰生物 358,043 12,585,211.45 4.18

5 002557 洽洽食品 357,800 12,154,466.00 4.04

6 601021 春秋航空 244,700 10,739,883.00 3.57

7 603228 景旺电子 239,810 10,508,474.20 3.49

8 601138 工业富联 504,300 9,213,561.00 3.06

9 300271 华宇软件 346,400 8,798,560.00 2.92

10 002624 完美世界 190,400 8,404,256.00 2.79

11 300119 瑞普生物 496,700 7,177,315.00 2.38

12 002600 领益智造 658,700 7,146,895.00 2.37

13 600048 保利地产 435,600 7,048,008.00 2.34

14 600036 招商银行 164,084 6,166,276.72 2.05

15 300496 中科创达 134,600 6,075,844.00 2.02

16 600837 海通证券 386,300 5,972,198.00 1.98

17 000858 五 粮 液 43,800 5,825,838.00 1.94

18 600585 海螺水泥 103,700 5,682,760.00 1.89

19 000063 中兴通讯 151,300 5,354,507.00 1.78

20 600066 宇通客车 371,900 5,299,575.00 1.76

21 002371 北方华创 60,200 5,297,600.00 1.76

22 603920 世运电路 265,700 5,072,213.00 1.68

23 600782 新钢股份 955,700 4,902,741.00 1.63

24 300188 美亚柏科 280,920 4,803,732.00 1.60

25 601808 中海油服 249,500 4,790,400.00 1.59

26 600031 三一重工 271,400 4,627,370.00 1.54

27 002439 启明星辰 136,000 4,596,800.00 1.53

28 600467 好当家 1,836,302 4,554,028.96 1.51

29 600583 海油工程 592,400 4,371,912.00 1.45

30 000725 京东方A 920,200 4,177,708.00 1.39

31 688021 奥福环保 109,100 3,961,421.00 1.32

32 600054 黄山旅游 412,102 3,778,975.34 1.26

33 603305 旭升股份 98,700 3,350,865.00 1.11

34 600760 中航沈飞 87,600 2,768,160.00 0.92

35 000888 峨眉山A 395,200 2,592,512.00 0.86

36 300316 晶盛机电 161,760 2,542,867.20 0.84

37 002156 通富微电 146,600 2,411,570.00 0.80

38 601058 赛轮轮胎 531,300 2,374,911.00 0.79

39 600038 中直股份 49,600 2,366,416.00 0.79

40 000425 徐工机械 278,400 1,522,848.00 0.51

41 300450 先导智能 32,000 1,438,080.00 0.48

42 603579 荣泰健康 42,000 1,306,200.00 0.43

43 002271 东方雨虹 47,600 1,252,356.00 0.42

44 002643 万润股份 66,500 1,010,135.00 0.34

45 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.31

46 002405 四维图新 56,100 903,210.00 0.30

47 600686 金龙汽车 124,500 873,990.00 0.29

48 002415 海康威视 26,100 854,514.00 0.28

49 002468 申通快递 38,900 758,550.00 0.25

50 002507 涪陵榨菜 24,500 654,885.00 0.22

51 601899 紫金矿业 142,300 653,157.00 0.22

52 300001 特锐德 34,300 589,274.00 0.20

53 300347 泰格医药 6,750 426,262.50 0.14

54 600276 恒瑞医药 3,900 341,328.00 0.11

55 000895 双汇发展 11,200 325,136.00 0.11

56 002791 坚朗五金 10,300 314,047.00 0.10

57 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.08

58 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.06

59 688181 八亿时空 3,588 157,800.24 0.05

60 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.05

61 603737 三棵树 1,801 145,250.65 0.05

62 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.04

63 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03

64 300685 艾德生物 893 59,670.26 0.02

65 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01

66 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

67 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

68 002475 立讯精密 100 3,650.00 0.00

69 002044 美年健康 180 2,680.20 0.00

70 002273 水晶光电 100 1,616.00 0.00

71 300024 机器人 100 1,400.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 600030 中信证券 23,270,770.00 5.87

2 300059 东方财富 21,930,160.00 5.53

3 603228 景旺电子 19,192,215.74 4.84

4 601021 春秋航空 17,138,644.45 4.32

5 600837 海通证券 15,811,964.27 3.99

6 600066 宇通客车 15,598,594.00 3.94

7 002353 杰瑞股份 15,323,495.00 3.87

8 600383 金地集团 14,998,809.00 3.78

9 002557 洽洽食品 14,689,214.00 3.71

10 300685 艾德生物 14,500,400.04 3.66

11 002007 华兰生物 13,128,211.24 3.31

12 601808 中海油服 12,709,335.15 3.21

13 002468 申通快递 12,347,762.86 3.12

14 603579 荣泰健康 12,067,330.82 3.05

15 300639 凯普生物 12,026,726.40 3.03

16 600893 航发动力 11,354,995.90 2.87

17 600048 保利地产 10,876,663.00 2.74

18 600036 招商银行 10,640,121.00 2.68

19 600686 金龙汽车 10,635,858.18 2.68

20 600760 中航沈飞 10,508,188.78 2.65

21 300296 利亚德 10,467,077.52 2.64

22 300188 美亚柏科 10,138,629.32 2.56

23 600031 三一重工 9,875,320.25 2.49

24 000157 中联重科 9,301,755.50 2.35

25 000858 五 粮 液 8,855,100.00 2.23

26 603737 三棵树 8,794,625.80 2.22

27 603313 梦百合 8,789,866.30 2.22

28 300119 瑞普生物 8,605,297.00 2.17

29 600054 黄山旅游 8,510,989.00 2.15

30 300496 中科创达 8,416,034.58 2.12

31 000581 威孚高科 8,348,406.00 2.11

32 000888 峨眉山A 7,942,980.44 2.00

33 000002 万 科A 7,929,498.82 2.00

注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比

例(%)

1 600030 中信证券 25,274,249.29 6.38

2 600383 金地集团 22,040,647.18 5.56

3 002468 申通快递 20,559,104.48 5.19

4 603737 三棵树 20,108,690.50 5.07

5 300685 艾德生物 18,578,662.42 4.69

6 000002 万 科A 15,352,297.00 3.87

7 000888 峨眉山A 15,220,193.44 3.84

8 603579 荣泰健康 14,577,412.60 3.68

9 600054 黄山旅游 12,650,297.98 3.19

10 002572 索菲亚 12,162,685.01 3.07

11 601808 中海油服 12,126,517.16 3.06

12 600048 保利地产 12,101,861.00 3.05

13 000858 五 粮 液 11,233,895.16 2.83

14 600066 宇通客车 11,023,163.30 2.78

15 300059 东方财富 10,934,790.78 2.76

16 000157 中联重科 10,915,917.00 2.75

17 600893 航发动力 10,731,420.40 2.71

18 300296 利亚德 10,588,193.50 2.67

19 600837 海通证券 10,322,221.53 2.60

20 603313 梦百合 9,556,471.85 2.41

21 600686 金龙汽车 9,119,161.99 2.30

22 603228 景旺电子 8,624,962.08 2.18

23 002262 恩华药业 8,483,011.16 2.14

24 601021 春秋航空 8,428,259.33 2.13

25 002557 洽洽食品 8,129,291.12 2.05

注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 670,595,578.90

卖出股票收入(成交)总额 555,719,158.16

注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,601,250.00 4.52

其中:政策性金融债 13,601,250.00 4.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,843,950.00 0.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,445,200.00 5.13

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净

值比

例(%)

1 018007 国开1801 135,000 13,601,250.00 4.52

2 113540 南威转债 10,000 1,223,100.00 0.41

3 123009 星源转债 5,000 620,850.00 0.21

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 202,646.80

5 应收申购款 59,620.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 262,266.95

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净

值比

例(%)

1 123009 星源转债 620,850.00 0.21

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数 基金份额

持有份额 占总 持有份额 占总份

(户) 份额 额比例

比例

博道 3,25 20.8

卓远 8 62,331.51 42,269,315.35 1% 160,806,747.58 79.19%

混合A

博道 78.5

卓远 166 112,832.15 14,712,036.90 5% 4,018,100.23 21.45%

混合C

合计 3,40 65,083.98 56,981,352.25 25.6 164,824,847.81 74.31%

8 9%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

(份) 例

博道卓远混 3,382,366.45 1.52%

合A

基金管理人所有从业人员持 博道卓远混

有本基金 合C 815.50 0.00%

合计 3,383,181.95 1.53%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资 博道卓远混合A >100

和研究部门负责人持有本开放式 博道卓远混合C 0~10

基金 合计 >100

博道卓远混合A >100

本基金基金经理持有本开放式基 博道卓远混合C -

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位:份

博道卓远混合A 博道卓远混合C

基金合同生效日(2018年11月07 458,516,584.66 290,200,310.88

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 400,546,040.63 1,000,150.87

本报告期基金总申购份额 148,001,427.73 30,094,357.41

减:本报告期基金总赎回份额 345,471,405.43 12,364,371.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 203,076,062.93 18,730,137.13

注:

1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动:报告期内,经董事会审议通过,由公司首席运营官张丽女士兼任首席信息官。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

1、2019年4月10日,聘任朱广科为总行资产托管部常务副总经理,聘任滕翠霞为总行资产托管部副总经理;

2、2019年9月20日,聘任朱广科为总行资产托管部副总经理(主持工作),免去朱广科的总行资产托管部常务副总经理职务;

3、2019年9月20日,免去陈辰的总行资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用请见"7.4.7.19其他费用"。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

兴业 2 1,204,275,348.00 100.00% 964,057.79 100.00% -

证券

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

兴业证 632,763,102.21 100.00% 4,973,952,000.00 100.00% - - - -

注:

1、报告期内,上述交易单元均为本基金新增交易单元;

2、基金管理人负责选择证券经纪商,使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下:

1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;

3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

3、基金交易单元的选择程序如下:

1)本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

2)本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 博道基金管理有限公司高级 上海证券报、证券时报、公 2019-03-09

管理人员任职公告 司网站

博道卓远混合型证券投资基

2 金增加招商银行股份有限公 证券时报、公司网站 2019-03-21

司为销售机构的公告

3 博道卓远混合型证券投资基 证券时报、公司网站 2019-04-22

金2019年第一季度报告

博道基金管理有限公司关于

4 旗下基金增加上海基煜基金 中国证券报、上海证券报、 2019-05-17

销售有限公司为代销机构的 证券时报、公司网站

公告

博道卓远混合型证券投资基

5 金(更新)招募说明书摘要 证券时报、公司网站 2019-06-20

(2019年第1号)

博道卓远混合型证券投资基

6 金(更新)招募说明书(20 公司网站 2019-06-20

19年第1号)

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

7 旗下部分基金增加代销机构 证券时报、证券日报、公司 2019-06-21

的公告 网站

博道基金管理有限公司关于

8 旗下部分基金增加中信建投 中国证券报、上海证券报、 2019-06-28

证券股份有限公司为代销机 证券时报、公司网站

构的公告

9 博道卓远混合型证券投资基 证券时报、公司网站 2019-07-18

金2019年第二季度报告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

10 旗下基金参与科创板投资及 证券时报、证券日报、公司 2019-07-19

相关风险揭示的公告 网站

博道基金管理有限公司关于

11 旗下部分基金增加国金证券 上海证券报、证券时报、证 2019-07-25

股份有限公司为代销机构的 券日报、公司网站

公告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

12 旗下基金参加天天基金费率 证券时报、证券日报、公司 2019-08-01

优惠活动的公告 网站

13 博道卓远混合型证券投资基 证券时报、公司网站 2019-08-27

金2019年半年度报告摘要

14 博道卓远混合型证券投资基 公司网站 2019-08-27

金2019年半年度报告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

15 提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司 2019-08-27

身份信息资料的公告 网站

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

16 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2019-10-24

17 博道卓远混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2019-10-24

金2019年第三季度报告 电子披露网站

博道基金管理有限公司关于

18 旗下三只基金修订基金合 上海证券报、证券时报 2019-11-08

同、托管协议并更新招募说

明书的提示性公告

博道基金管理有限公司关于

旗下三只基金根据《公开募 上海证券报、证券时报、公

19 集证券投资基金信息披露管 司网站、中国证监会基金电 2019-11-08

理办法》修订相关法律文件 子披露网站

的公告

20 博道卓远混合型证券投资基 证券时报、公司网站、中国 2019-11-08

金(更新)招募说明书摘要 证监会基金电子披露网站

(2019年第2号)

博道卓远混合型证券投资基

21 金基金合同、托管协议、(更 公司网站、中国证监会基金 2019-11-08

新)招募说明书(2019年第2 电子披露网站

号)

博道基金管理有限公司关于

22 增加华泰证券股份有限公司 证券时报、公司网站、中国 2019-12-26

为博道卓远混合型证券投资 证监会基金电子披露网站

基金销售机构的公告

博道基金管理有限公司关于

23 增加渤海证券股份有限公司 证券时报、公司网站、中国 2019-12-31

为博道卓远混合型证券投资 证监会基金电子披露网站

基金销售机构的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道卓远混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》;

3、《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《博道卓远混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册博道卓远混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内博道卓远混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。

博道基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十八日

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