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华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞核心优势

交易代码 006643

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 5,529,743.38 份

本基金通过精选行业内优质个股,分享中国经济发展

投资目标 与转型升级的成果,在严格控制风险和保持资产流动

性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力

争基金资产的持续稳健增值。

本基金主要投资于产业集中度提高、竞争有序的产业

中的核心优势企业。总体而言,此类企业收入增速高

投资策略 于行业水平,盈利能力强于同业,股价表现往往优于

行业指数。从较长期的角度看,此类企业内生盈利稳

步增长,具有较强的抗风险能力。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高

于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 1,690,428.08

2.本期利润 1,349,924.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.1065

4.期末基金资产净值 5,917,109.09

5.期末基金份额净值 1.0701

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 6.22% 0.77% 4.67% 0.44% 1.55% 0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为 2019 年 1 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

方伦煜 本基金的 2019 年 1 月 - 19 年 管理学硕士,19 年证

基金经理 30 日 券从业经历,历任广

发证券股份有限公司

行业研究员、招商证

券有限公司投资 经

理、巨田基金管理有

限公司研究员,广发

证券股份有限公司投

资经理。2008 年 6 月

至 2010 年 2 月任中国

人寿资产管理有限公

司投资经理,2010 年

2 月至 2012 年 2 月任

职于华安基金管理有

限公司基金投资部,

2012 年 3 月加入华泰

柏瑞基金管理有限公

司,2012 年 4 月起担

任华泰柏瑞积极成长

混合型证券投资基金

的基金经理,2015 年

3 月起担任华泰柏瑞

积极优选股票型证券

投资基金的基金 经

理。2015 年 6 月至

2019 年 3 月任投资部

总监。2019 年 1 月起

担任华泰柏瑞核心优

势混合型证券投资基

金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场强势品种表现出现分化,一方面以医药为代表的绩优强势股出现冲高回落走势,另一方面电子、半导体和传媒等科技类股票强者更强。与此同时,随着宏观经济的企稳以及强势品种估值高企,市场热点有向价值蓝筹扩散的迹象。

报告期内,本基金对前期涨幅较大、估值较高的强势品种进行了减持,增加对业绩前景乐观,估值有吸引力的蓝筹股票的配置,持股结构较为均衡。

从公开数据来看,目前宏观经济呈现触底迹象,但是否会出现反复仍需观察。近年来供给侧结构性改革有序推进,国内经济体现出强大的韧性,这同时也意味着政府留有足够的手段可以调控经济的健康发展。尽管一段时期以来政府没有出台大力度的刺激政策,但总体政策环境是越来越正面的,各种积极的财政货币政策也在相继推出。总的来看,2020 年宏观经济大概率继续表现出较强的韧性。

当前 A 股的整体估值水平仍处于历史较低水平,而企业盈利呈现出上升趋势,市场总体偏乐观。但需要重视的是,当前热门品种的估值已经处于较高水平,2020 年市场的结构性因素不可忽视。我们看好 2020 年基本面向好、估值有吸引力、具备核心竞争优势且长期发展前景良好的企业。

2020 年潜在黑天鹅事件不少,机会与风险并存。贸易战、地缘政治等都有可能对国内经济以及人们的市场预期造成影响,本基金将密切跟踪,谨慎应对。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0701 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.22%,业绩

比较基准收益率为 4.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截止本报告期末,因赎回等原因,本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元

的情形,本基金管理人已于 2019 年 7 月 4 日将《关于华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金资产

净值低于五千万元情况的报告》上报中国证监会。

本基金自 2019 年 11 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日存在连续 20 个工作日基金份额持有人数量

低于 200 人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,358,491.90 88.17

其中:股票 5,358,491.90 88.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 634,470.53 10.44

8 其他资产 84,321.60 1.39

9 合计 6,077,284.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 195,338.00 3.30

B 采矿业 31,025.00 0.52

C 制造业 1,973,898.40 33.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 58,812.00 0.99

F 批发和零售业 43,932.00 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 368,379.40 6.23

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,433.00 2.39

J 金融业 1,836,729.15 31.04

K 房地产业 390,738.00 6.60

L 租赁和商务服务业 53,370.00 0.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 44,840.00 0.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 219,996.95 3.72

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,358,491.90 90.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 3,500 299,110.00 5.06

2 601166 兴业银行 11,752 232,689.60 3.93

3 600030 中信证券 9,115 230,609.50 3.90

4 000002 万科 A 6,600 212,388.00 3.59

5 002120 韵达股份 6,348 211,388.40 3.57

6 002714 牧原股份 2,200 195,338.00 3.30

7 600383 金地集团 12,300 178,350.00 3.01

8 002142 宁波银行 6,300 177,345.00 3.00

9 600036 招商银行 4,500 169,110.00 2.86

10 300059 东方财富 9,600 151,392.00 2.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,411.12

2 应收证券清算款 69,727.11

3 应收股利 -

4 应收利息 183.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 84,321.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 27,535,596.43

报告期期间基金总申购份额 76,495.96

减:报告期期间基金总赎回份额 22,082,349.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 5,529,743.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 - - - - - - -

1 20191108-20191231 1,170,890.59 0.00 0.00 1,170,890.59 21.17%

人 2 20191001-20191101 20,004,416.67 0.00 20,004,416.67 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金报告期内有单一个人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878

4638 公司网址:www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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