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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起

基金主代码 006654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,086,393,554.72 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力

投资目标 求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现

超越业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在

封闭期与开放期采取不同的投资策略,封闭期投

投资策略 资策略包括资产配置策略、久期策略、类属配置

策略、信用债投资策略等,开放期内,将主要投

资于高流动性的投资品种,防范流动性风险。

中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300

业绩比较基准

指数收益率*10%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于

风险收益特征 货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,

属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金季季享定开债 华泰紫金季季享定开债

称 券发起 A 券发起 C

下属分级基金的交易代

006654 006655

报告期末下属分级基金

875,092,138.95 份 2,211,301,415.77 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

主要财务指标

华泰紫金季季享定开 华泰紫金季季享定开

债券发起 A 债券发起 C

1.本期已实现收益 12,263,103.80 27,960,124.95

2.本期利润 17,134,320.52 39,796,382.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0195 0.0183

4.期末基金资产净值 898,323,019.32 2,269,723,704.45

5.期末基金份额净值 1.0265 1.0264

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华泰紫金季季享定开债券发起 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 1.89% 0.02% 1.91% 0.08% -0.02% -0.06%

2、华泰紫金季季享定开债券发起 C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 1.82% 0.03% 1.91% 0.08% -0.09% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 1 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.华泰紫金季季享定开债券发起 A:

2.华泰紫金季季享定开债券发起 C:

注:1、本基金的合同生效日为 2019 年 1 月 17 日,截至本报告期期末,本基金

已经完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。

2、本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

2013 年加入华泰证券从事资

产管理业务,2015 年进入华

泰证券(上海)资产管理有

限公司从事固定收益产品投

资及交易工作。2017 年 8 月

起任华泰紫金零钱宝货币市

场基金基金经理,2018 年 3

2019- 月起任华泰紫金智盈债券型

李博良 基金经理 01-17 - 7 证券投资基金基金经理,2019

年 1 月起任华泰紫金季季享

定期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理,2019 年 4

月起任华泰紫金智惠定期开

放债券型证券投资基金基金

经理,2019 年 5 月起任华泰

紫金丰泰纯债债券型发起式

证券投资基金基金经理。

曾任职于巴克莱资本(香港)

,从事海外可转债市场的交

易和投资工作。2011 年至

2014 年,曾先后任职于申银

万国研究所和中投证券研究

所,从事债券研究工作。

2014 年加入华泰证券(上海)

资产管理有限公司,担任固

陈晨 基金经理 2019- - 10 定收益投资经理。2019 年 3

03-06 月起任华泰紫金季季享定期

开放债券型发起式证券投资

基金基金经理。2019 年 5 月

起任华泰紫金智惠定期开放

债券型证券投资基金基金经

理。2019 年 8 月起任华泰紫

金丰利中短债债券型发起式

证券投资基金基金经理。

2019 年 9 月起任华泰紫金丰

益中短债债券型发起式证券

投资基金基金经理。

注:1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。

2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

随着经济结构转型推进,我国经济增速从高增长逐步回落到中速增长的平台,即“L 型”的一横阶段。2019 年金融周期有所企稳,经济下行周期依然继续,通胀短期压力加大。“去杠杆”的必然性与“稳经济”的必要性之间的博弈一直存在,加之外部环境不确定性增加,市场波动性上升。19 年四季度以来,地产及基建表现偏强,出口低位走平,消费整体平稳。政府出台多项政策来促进基建投资,地产政府专项债提前下达有望推高基建增速。11 月工业增加值反弹至 6.2%,当前整体库存水平较低,经济短期企稳。

四季度以来,通胀呈现显著的结构分化态势。CPI 持续快速上行,9 月突破

3%,11 月冲高至 4.5%,主要因素仍是猪猪价大幅上涨。PPI 受翘尾因素影响仍然为负,补库存需求、暖冬开工时间较长叠加地产、基建投资支持,相关大宗商品表现并不差。

9 月央行表示货币政策维持定力,10 月 LPR 走平叠加通胀持续上行高位,市场

对于货币政策的宽松预期逐步降温。不过央行先后下调 MLF 和 OMO 利率,开启新一轮降息周期,整体货币政策仍然定调偏宽松,年末资金利率维持低位。

经济数据改善和逆周期调控政策加码逐渐升温,贸易谈判取得阶段性进展带动风险偏好上行,但同时货币政策加码放松,经济内生矛盾不变,使得债市在四季度走势偏震荡调整。然而伴随中高等级信用债期绝对收益走低,机构投资者逐步压缩信用利差,信用债在四季度表现优于利率债。

产品操作上,组合投资以信用债配置为主,灵活控制组合久期和杠杆,关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 级基金净值收益率为 1.89%,同期业绩比较基准收益率为

1.91%;C 级基金净值收益率为 1.82%,同期业绩比较基准收益率为 1.91%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 4,193,794,462.05 97.34

其中:债券 3,954,344,782.05 91.78

资产支持证券 239,449,680.00 5.56

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 13,450,065.05 0.31

7 其他各项资产 101,223,442.31 2.35

8 合计 4,308,467,969.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 180,618,000.00 5.70

其中:政策性金融债 180,618,000.00 5.70

4 企业债券 2,150,826,998.50 67.89

5 企业短期融资券 672,250,600.00 21.22

6 中期票据 831,725,500.00 26.25

7 可转债(可交换债) 118,923,683.55 3.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,954,344,782.05 124.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例

(%)

1 180202 18 国开 02 1,100,000.00 110,308,000. 3.48

00

2 155689 19 正荣 02 700,000.00 69,965,000.0 2.21

0

3 101579001 15 天地源 600,000.00 59,724,000.0 1.89

MTN001 0

4 122444 15 冠城债 534,000.00 53,923,320.0 1.70

0

5 108602 国开 1704 500,000.00 50,290,000.0 1.59

0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比(%)

1 139423 龙光 07A 200,000.00 20,222,000.0 0.64

0

2 123872 世茂天 05 200,000.00 20,058,000.0 0.63

0

3 159381 联中 05 优 200,000.00 20,018,000.0 0.63

0

4 159588 融信 01 优 200,000.00 19,882,000.0 0.63

0

5 139628 方碧 49 优 130,000.00 13,106,600.0 0.41

0

6 139865 信融 10 优 130,000.00 13,054,600.0 0.41

0

7 139740 19 联荣 1A 120,000.00 12,105,600.0 0.38

0

8 139179 融信优先 100,000.00 10,096,000.0 0.32

0

9 139793 信融 09 优 100,000.00 10,071,000.0 0.32

0

10 165049 碧强 01 优 96,000.00 9,602,880.00 0.30

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险指标说

(买/卖) (元) 动(元) 明

T2003 T2003 20.00 19,631,000. -3,000.00 -

00

公允价值变动总额合计(元) -3,000.00

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -3,000.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金结合国内外宏观经济和货币政策趋势的分析,对于债券市场利率走势做出判断,以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。该操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响,降低了基金的净值波动,将回撤保持在可控范围内。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

截至本报告期期末,本基金未持有股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 649,757.47

2 应收证券清算款 7,991,790.17

3 应收股利 -

4 应收利息 92,581,894.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 101,223,442.31

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113021 中信转债 22,690,227.00 0.72

1 127012 招路转债 11,468,969.33 0.36

3 113011 光大转债 6,233,000.00 0.20

4 113013 国君转债 6,223,000.00 0.20

5 113026 核能转债 5,409,000.00 0.17

6 110041 蒙电转债 3,526,200.00 0.11

7 110051 中天转债 2,846,375.70 0.09

8 128061 启明转债 2,654,486.50 0.08

9 127005 长证转债 2,427,949.92 0.08

10 113008 电气转债 1,704,605.70 0.05

11 113020 桐昆转债 1,656,850.00 0.05

12 113028 环境转债 371,759.40 0.01

13 110057 现代转债 118,534.60 0.00

14 128055 长青转 2 97,434.90 0.00

15 113024 核建转债 85,104.00 0.00

16 113022 浙商转债 61,994.40 0.00

17 110055 伊力转债 61,495.20 0.00

18 123022 长信转债 53,456.00 0.00

19 110052 贵广转债 43,330.70 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

华泰紫金季季享定 华泰紫金季季享定

项目

开债券发起A 开债券发起C

本报告期期初基金份额总额 1,002,509,630.41 1,079,088,757.13

本报告期基金总申购份额 264,420,589.12 1,219,637,560.29

减:本报告期基金总赎回份额 391,838,080.58 87,424,901.65

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 875,092,138.95 2,211,301,415.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

华泰紫金季季享定开债 华泰紫金季季享定开债

项目

券发起A 券发起C

报告期期初管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额

本报告期买入/申购总份额 - -

本报告期卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的 10,000,900.09 -

本基金份额

报告期期末持有的本基金

份额占基金总份额比例 0.32 -

(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承

项目 占基金总 基金总份额 诺持有期限

额总数 份额比例 额总数 比例

基金管理人固有资金 10,000,9 0.32% 10,000,0 0.32% 3 年

00.09 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,9 0.32% 10,000,0 0.32% 3 年

00.09 00.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金管理人 2019 年 12 月 31 日在本公司官网及指定报刊上刊登的《华泰

紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金在上海基煜基金销售有限公司结束

申购费率优惠活动的公告》的有关规定,本基金管理人决定自 2020 年 1 月 2 日起取

消通过上海基煜基金销售有限公司申购本基金的费率优惠,具体内容见相关公告。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件

2、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

10.2存放地点

文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。

10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询,也可咨询本基金管理人。客服电话(4008895597);公司网址:https://htamc.htsc.com.cn/。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

二〇二〇年一月二十日

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