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人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 20 日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况...... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4

§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7

§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 8

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注 ......10

§6 开放式基金份额变动......11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11

§9 影响投资者决策的其他重要信息......12

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......12

§10 备查文件目录......12

10.1 备查文件目录 ......12

10.2 存放地点 ......13

10.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 人保安惠三个月定开

基金主代码 006686

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月05日

报告期末基金份额总额 4,000,489,293.19份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基

础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策

略。

(一)封闭期策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过

对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政

策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,

投资策略 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券

市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,

结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定

收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用

类固定收益类证券之间的配置比例。

(二)开放期策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,

第 3 页,共 13 页

方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资

限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流

动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放

期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和

风险收益特征 预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高

于货币市场基金。

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)

1.本期已实现收益 34,487,307.48

2.本期利润 43,106,831.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0108

4.期末基金资产净值 4,052,749,450.34

5.期末基金份额净值 1.0131

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 ①- ②-

长率① 标准差② 收益率③ 率标准差④ ③ ④

过去三 1.07% 0.03% 0.61% 0.04% 0.4 -0.0

个月 6% 1%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2018年12月5日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中国人民大学硕士。2010

年6月加入中国人保资产

管理有限公司,曾任研究

2018- 10 员、高级研究员。2017年4

魏瑄 基金经理 12-05 - 年 月至今,任职于人保资产

公募基金事业部,自2017

年8月11日起任人保货币

市场基金基金经理,自20

17年12月4日起任人保双

第 5 页,共 13 页

利优选混合型证券投资基

金基金经理,自2018年12

月5日起任人保安惠三个

月定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理,

自2019年4月3日起担任人

保鑫泽纯债债券型证券投

资基金基金经理,自2019

年8月7日起任人保添益6

个月定期开放债券型证券

投资基金基金经理,自20

19年8月14日起任人保利

璟纯债债券型证券投资基

金基金经理,自2019年9

月11日起任人保鑫享短债

债券型证券投资基金基金

经理,自2019年11月6日起

任人保添利9个月定期开

放债券型证券投资基金基

金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。

2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内我国经济增长保持韧性,国内经济下行压力持续加大。货币政策保持定力,逆周期调节力度加大,广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但仍存在一些深层次问题和突出矛盾,国际经济金融形势错综复杂,外部不确定不稳定因素增多。

4季度无风险收益率宽幅震荡,收益率曲线陡峭化。在各项政策宽信用政策驱动下,信用利差继续压缩,信用债杠杆套息策略有效。报告期内本基金保持了中性的杠杆策略,主要配置于高等级信用债和金融债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保安惠三个月定开基金份额净值为1.0131元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.07%,同期业绩比较基准收益率为0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。本基金为发起式基金,且基金合同生效未满3年,故报告期不存在需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,000,010,801.92 97.97

其中:债券 3,397,780,000.00 83.22

资产支持证券 602,230,801.92 14.75

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,294,341.64 0.13

8 其他资产 77,538,466.97 1.90

9 合计 4,082,843,610.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,768,717,000.00 68.32

其中:政策性金融债 1,524,820,000.00 37.62

4 企业债券 501,612,000.00 12.38

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,471,000.00 0.75

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 96,980,000.00 2.39

9 其他 - -

10 合计 3,397,780,000.00 83.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

代码 例(%)

1 19020 19国开03 4,300,00 431,118,000.00 10.64

3 0

2 19030 19进出05 3,700,00 370,407,000.00 9.14

5 0

3 19200 19徽商银行 3,000,00 303,120,000.00 7.48

13 01 0

4 19280 19交通银行 2,300,00 230,897,000.00 5.70

34 01 0

5 19280 19浦发银行 2,100,00 212,520,000.00 5.24

05 小微债01 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代 证券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值

码 (份) 比例(%)

1 165165 东花10A1 1,820,0 182,000,000.00 4.49

00

2 139944 蚁信09A 1,700,0 169,489,701.92 4.18

00

3 198904 19建元1A2_b 1,000,0 90,510,000.00 2.23

4 c 00

4 198901 19中盈万家1 1,000,0 78,120,000.00 1.93

8 A2 00

5 198906 19德宝天元1 500,000 50,135,000.00 1.24

0 B_bc

6 188939 18建元21A2_ 390,000 31,976,100.00 0.79

1 bc

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 浦发银行为人保安惠三个月定开前十大持仓标的。2019年12月11日,浦发银行收到沪银保监罚决字[2019]87号处罚决定文书,2019年1月,浦发银行信用卡中心信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》(银监发〔2009〕60号)第十四条第二款,上海银保监局对浦发银行信用卡中心责令改正,并处罚款50万元。

本基金投资19浦发银行小微债01投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除19浦发银行小微债01外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 42,710.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 77,495,756.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 77,538,466.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,000,489,293.19

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

“-”填列)

报告期期末基金份额总额 4,000,489,293.19

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.25

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份

项目 持有份额总 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺

数 比例 数 比例 持有期

基金管理人固有资 10,000,00 0.25% 10,000,00 0.25% 三年

金 0.00 0.00

基金管理人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

第 11页,共 13 页

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,000,00 0.25% 10,000,00 0.25% 三年

0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

机 20191001 3,990,489,293.

构 1 -2019123 3,990,489,293.19 - - 19 99.75%

1

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续

六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册

的文件;

2、《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披

露的各项公告的原稿。

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

10.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

基金托管人地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话:400-820-7999

基金管理人网址:fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

2020年01月20日

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