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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告查看PDF原文

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资

基金联接基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ......9

2.4 信息披露方式 ...... 10

2.5 其他相关资料 ...... 10

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......11

3.1 主要会计数据和财务指标 ......11

3.2 基金净值表现 ......11

3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......12

§4 管理人报告 ......14

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20

§5 托管人报告 ......21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......21

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......22

6.1 资产负债表 ...... 22

6.2 利润表 ......24

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......25

6.4 报表附注 ...... 26

§7 投资组合报告 ......52

7.1 期末基金资产组合情况...... 52

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......56

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......56

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

7.13 投资组合报告附注...... 57

§8 基金份额持有人信息 ......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§9 开放式基金份额变动 ......61

§10 重大事件揭示 ......62

10.1 基金份额持有人大会决议 ......62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ......62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.8 其他重大事件 ...... 66

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 69

§12 备查文件目录 ......70

12.1 备查文件目录 ...... 70

12.2 存放地点 ...... 70

12.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华宝银行 ETF 联接

基金主代码 240019

交易代码 240019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 27 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 88,955,470.42 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 华宝银行 ETF 联接 A 华宝银行 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码: 240019 006697

报告期末下属分级基金的份额总额 73,698,566.39 份 15,256,904.03 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2017 年 8 月 3 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标

误差最小化。

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。

本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

1、资产配置策略 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的

90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。为更好地实现投

资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支

持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本

基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以

保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代

理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额,也可以通过券商在二

投资策略 级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考

虑流动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF 的投资方式。通常情况下,本基

金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标 ETF;

当收到净赎回时,本基金赎回目标 ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他

原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购

目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标

ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,

对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采

用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的

特点,本基金将参与一级市场新股认购。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在

一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资

产,提高基金资产的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、

税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估

的品种进行投资。

6、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍

生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水

平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须

是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于

投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基金的预期风险与预期收

风险收益特征 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,

实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投

投资策略

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,

导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非

成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证银行指数

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪中证

银行指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相

似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

400-700-5588、

客户服务电话 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

中国(上海)自由贸易试验

北京市西城区复兴门内大街 1

注册地址 区世纪大道 100 号上海环

球金融中心 58 楼

中国(上海)自由贸易试验

北京市西城区复兴门内大街 1

办公地址 区世纪大道 100 号上海环

球金融中心 58 楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 孔祥清 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.fsfund.com

网址

本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所

基金半年度报告备置地点

和基金托管人住所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世纪

注册登记机构

大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 华宝银行 ETF 联接 A 华宝银行 ETF 联接 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 -

年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -171,090.25 -25,981.20

本期利润 10,955,592.97 60,699.95

加权平均基金份额本期利润 0.1606 0.0173

本期加权平均净值利润率 15.20% 1.59%

本期基金份额净值增长率 18.08% 17.88%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 34,230,525.38 -349,875.99

期末可供分配基金份额利润 0.4645 -0.0229

期末基金资产净值 81,329,407.89 16,800,439.62

期末基金份额净值 1.1035 1.1012

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 10.35% 10.12%

注:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝银行 ETF 联接 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 4.46% 0.86% 3.24% 0.86% 1.22% 0.00%

过去三个月 2.38% 1.11% 1.28% 1.13% 1.10% -0.02%

过去六个月 18.08% 1.26% 17.07% 1.29% 1.01% -0.03%

自基金转型

10.35% 1.18% 11.60% 1.22% -1.25% -0.04%

以来起至今

华宝银行 ETF 联接 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 4.44% 0.86% 3.24% 0.86% 1.20% 0.00%

过去三个月 2.29% 1.11% 1.28% 1.13% 1.01% -0.02%

过去六个月 17.88% 1.26% 17.07% 1.29% 0.81% -0.03%

自基金合同

生效日起至 10.12% 1.19% 11.40% 1.23% -1.28% -0.04%

3.3.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、本基金转型日期为 2018 年 11 月 27 日,转型后的基金合同生效于 2018 年 11 月 27 日,截

至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定,截至 2019 年 6 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年 6

月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价

值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、

华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03 元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 硕士。2006 年 6 月加入华宝

胡洁 基 金 经 2018 年 11 月 27 日 - 13 年 基金管理有限公司,先后在

理、量化 交易部、产品开发部和量化

投 资 部 投资部工作,现任量化投资

副 总 经 部副总经理。2012 年 10 月至

理、华宝 2019 年 1 月 31 日任上证 180

中 证 医 成长交易型开放式指数证券

疗 指 数 投资基金基金经理,2012 年

分级、华 10 月至 2018 年 11 月任华宝

宝 中 证 上证 180 成长交易型开放式

军 工 指数证券投资基金联接基金

ETF、华 基金经理,2015 年 5 月起任

宝 标 普 华宝中证医疗指数分级证券

中 国 A 投资基金基金经理,2015 年

股 红 利 6 月至 2018 年 8 月任华宝中

机 会 指 证 1000 指数分级证券投资基

数 金基金经理,2016 年 8 月起

(LOF)、 任华宝中证军工交易型开放

华 宝 银 式指数证券投资基金基金经

行 ETF 理,2017 年 1 月起任华宝标

( 场 内 普中国 A 股红利机会指数证

简 称 券投资基金(LOF)基金经理,

“ 银 行 2017 年 7 月起任华宝中证银

ETF”)、 行交易型开放式指数证券投

( 华 宝 资基金基金经理,2018 年 11

标 普 中 月起任华宝中证银行交易型

国 A 股 开放式指数证券投资基金联

质 量 价 接基金基金经理。2019 年 1

值 指 数 月起任华宝标普中国 A 股质

( 场 内 量价值指数证券投资基金

简 称 (LOF)基金经理。2019 年 5

“ 质 量 月起任华宝中证医疗交易型

基 开放式指数证券投资基金基

金”)、 金经理。

华 宝 中

证 医 疗

ETF(场

内 简 称

“ 医 疗

ETF”)

基 金 经

本 基 金 本科。曾先后在毕博管理咨

基 金 经 询有限公司、德邦证券从事

理助理、 咨询顾问及董事副总经理的

华 宝 上 工作。2014 年 10 月加入华宝

证 180 基金管理有限公司担任高级

价 值 数量分析师的职务。2015 年

ETF、华 4月起兼任上证180价值交易

宝 上 证 型开放式指数证券投资基

180 价 金、华宝上证 180 价值交易

张奇 值 ETF 2018 年 11 月 27 日 - 9 年 型开放式指数证券投资基金

联接、华 联接基金基金经理助理,

宝 业 中 2015 年 5 月至 2018 年 11 月

证 军 工 兼任上证 180 成长交易型开

ETF、华 放式指数证券投资基金、华

宝 中 证 宝上证 180 成长交易型开放

医 疗 指 式指数证券投资基金联接基

数分级、 金基金经理助理,2017 年 4

华 宝 中 月至 2019 年 1 月任华宝中证

证 1000 医疗指数分级证券投资基

指 数 分 金、华宝中证军工交易型开

级 基 金 放式指数证券投资基金基金

经 理 助 经理助理, 2017 年 4 月起任

理 华宝中证 1000 指数分级证券

投资基金基金经理助理,

2018年11月起任华宝中证银

行交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金经理助

理,2019年1月起任华宝中证

银行交易型开放式指数证券

投资基金基金经理助理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整,华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金出现了持有不属于中证银行的成分股及其备选股和持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%的情况。由于持有的非中证银行指数的成份股和备选成份股仍处于停牌状态,此情况将在合理期限内调整。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年,全球各主要经济体受到美国特朗普政府在全球范围的贸易制裁的影响,发展前景不确定性较强。作为美国贸易制裁的主要对象,中国上半年经济表现差强人意。PMI 指标在一季度反弹后,4、5 月连续回落,6 月份继续保持弱势;1-5 月规模以上工业企业利润同比增速小幅下降,但边际上已经由负转正。G20 大阪峰会后,由于美方承诺不再对华加征新的关税,来自出口方面的压力将部分缓解,但想要为中国经济提供强力支撑的难度依然较大。受此影响,上

半年 A 股市场走出了冲高回落的行情,一季度 A 股在券商、消费、TMT 等板块以及工业大麻、猪

产业、鸡产业等主题的共同带动下走出一轮快速上涨行情,大小盘齐涨;随后在贸易战影响下,A股二季度出现较大幅度的回调,市场结构分化,大盘强于小盘,沪市强于深市。具体来看,上半

年 A 股涨幅居前的行业有食品饮料、保险、农林牧渔等。本报告期中,以中证 100 指数和沪深 300

指数为代表的大盘蓝筹股指数涨幅分别为 28.81%和 27.07% ;而作为成长股代表的创业板指和中小板指的涨幅分别为 20.87%和 20.75%。在本报告期中,中证银行指数累计上涨了 17.97%。

本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 18.08%;本报告期基金份额 C 净值增长率为 17.88%;同期

业绩比较基准收益率为 17.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前贸易战有缓和的趋势,外部因素对中国经济的影响会有所下降,但中美关系修复可能有很长的路要走。另一方面,全球经济增速放缓的趋势短期内难以被扭转,投资者不宜过度乐观,三季度主要经济体的货币政策决策可能会对短期市场情绪造成影响。国内经济本身仍然有一定的韧性,从政府“稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度”的政策基调来看,如果出现增长动力不足的情况,财政政策应该可以发挥维稳的作用。长期来看,中国经济基本面依然向好,金融风险整体可控。

行业方面,货币政策宽松之下,上半年市场利率处于低位,同业负债成本率同比明显下降,中小行净息差同比明显改善,营收及盈利增速亮眼;2019 年下半年,预计逆周期调节力度仍将加大,社融增速较 2018 年明显改善,经济有望企稳,上市银行资产质量稳中向好,业绩或好于市场预期。上半年,A 股银行板块表现较好,整体涨幅位于各板块中等偏上水平,银行股龙头表现亮眼。当前,A 股银行板块股息率较高,估值仍处于历史低位,基本面稳中向好,“资产荒”加剧之下,银行股的性价比凸显。中证银行指数选取中证全指样本股中至多 50 只银行业股票,以反映该行业股票的整体表现,建议投资者关注中证银行指数的配置价值。

作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证银行指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程

序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 5,932,995.45 3,807,188.49

结算备付金 43,330.68 467.01

存出保证金 64,925.22 50,284.96

交易性金融资产 6.4.7.2 92,470,071.37 57,655,927.43

其中:股票投资 3,468.57 5,827.43

基金投资 92,466,602.80 57,650,100.00

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 33,490.10

应收利息 6.4.7.5 1,325.26 870.69

应收股利 - -

应收申购款 116,960.42 15,736.84

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 98,629,608.40 61,563,965.52

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 319,018.55 494,181.71

应付赎回款 100,011.38 46,631.01

应付管理人报酬 2,884.42 13,626.89

应付托管费 576.91 2,725.37

应付销售服务费 3,134.89 0.62

应付交易费用 6.4.7.7 19,341.98 121,668.11

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 54,792.76 60,101.09

负债合计 499,760.89 738,934.80

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 62,355,786.54 41,598,577.49

未分配利润 6.4.7.10 35,774,060.97 19,226,453.23

所有者权益合计 98,129,847.51 60,825,030.72

负债和所有者权益总计 98,629,608.40 61,563,965.52

注:

1.报告截止日 2019 年 6 月 30 日,华宝银行 ETF 联接 A 基金份额净值 1.1035 元,基金份额总额

73,698,566.39 份;华宝银行 ETF 联接 C 基金份额净值 1.1012 元,基金份额总额 15,256,904.03

份。华宝银行 ETF 联接份额总额合计为 88,955,470.42 份。

2.本基金转型自 2018 年 11 月 27 日生效,上年财务报表的实际编制期间为 2018 年 11 月 27 日至

2018 年 12 月 31 日。

6.2 利润表

会计主体:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年

6 月 30 日

一、收入 11,146,731.22

1.利息收入 18,608.20

其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,608.20

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -102,838.50

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -147,406.77

基金投资收益 6.4.7.13 44,514.27

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 54.00

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 11,213,364.37

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 17,597.15

减:二、费用 130,438.30

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,209.16

2.托管费 6.4.10.2.2 2,441.89

3.销售服务费 6.4.10.2.3 7,357.25

4.交易费用 6.4.7.20 22,825.34

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 146.91

7.其他费用 6.4.7.21 85,457.75

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,016,292.92

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,016,292.92

注:本基金转型自 2018 年 11 月 27 日生效,无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

41,598,577.49 19,226,453.23 60,825,030.72

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 11,016,292.92 11,016,292.92

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

20,757,209.05 5,531,314.82 26,288,523.87

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 32,091,228.91 11,575,384.96 43,666,613.87

2.基金赎回款 -11,334,019.86 -6,044,070.14 -17,378,090.00

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

62,355,786.54 35,774,060.97 98,129,847.51

金净值)

注:本基金转型自 2018 年 11 月 27 日生效,无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)是由华宝上证180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金为契约型开放式基金,存续期限不定。根据本基金的基金管理人华宝

基金管理有限公司于 2018 年 11 月 20 日发布的《关于华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及 2018 年 11 月 27 日发布的《关于原华宝

上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额折算结果暨<华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同>生效的公告》,原华宝上证 180 成长交易型开放式

指数证券投资基金联接基金于 2018 年 11 月 26 日进行了基金份额折算。自 2018 年 11 月 27 日起,

原华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金,《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自该日起生效,原《华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》,本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费,赎回时收取赎回费而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金份额时

不收取申购费,赎回时收取赎回费并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证银行指数紧密跟踪的被动指数基金,本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年

6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入

亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红

利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

活期存款 5,932,995.45

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 5,932,995.45

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8,050.00 3,468.57 -4,581.43

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 84,330,742.51 92,466,602.80 8,135,860.29

其他 - - -

合计 84,338,792.51 92,470,071.37 8,131,278.86

注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,276.34

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 19.50

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.22

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 29.20

合计 1,325.26

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 19,341.98

银行间市场应付交易费用 -

合计 19,341.98

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 155.01

预提费用 54,637.75

合计 54,792.76

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

华宝银行 ETF 联接 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 65,088,410.59 41,596,289.63

本期申购 21,597,046.70 13,802,153.84

本期赎回(以"-"号填列) -12,986,890.90 -8,299,560.96

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 73,698,566.39 47,098,882.51

金额单位:人民币元

华宝银行 ETF 联接 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,287.86 2,287.86

本期申购 18,289,075.07 18,289,075.07

本期赎回(以"-"号填列) -3,034,458.90 -3,034,458.90

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 15,256,904.03 15,256,904.03

注:

1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2. 根据《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资

基金联接基金开放日常申购赎回业务的公告》的相关规定,本基金于 2018 年 11 月 27 日(基金合

同生效日)暂不向投资人开放基金交易,申购业务和赎回业务自 2018 年 11 月 28 日起开始办理。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

华宝银行 ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 69,136,115.63 -49,909,511.84 19,226,603.79

本期利润 -171,090.25 11,126,683.22 10,955,592.97

本期基金份额交易

9,137,586.29 -5,089,257.67 4,048,328.62

产生的变动数

其中:基金申购款 22,916,604.47 -13,135,032.68 9,781,571.79

基金赎回款 -13,779,018.18 8,045,775.01 -5,733,243.17

本期已分配利润 - - -

本期末 78,102,611.67 -43,872,086.29 34,230,525.38

单位:人民币元

华宝银行 ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -42.42 -108.14 -150.56

本期利润 -25,981.20 86,681.15 60,699.95

本期基金份额交易

-323,852.37 1,806,838.57 1,482,986.20

产生的变动数

其中:基金申购款 -387,378.45 2,181,191.62 1,793,813.17

基金赎回款 63,526.08 -374,353.05 -310,826.97

本期已分配利润 - - -

本期末 -349,875.99 1,893,411.58 1,543,535.59

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,929.27

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,299.60

其他 379.33

合计 18,608.20

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 790.00

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -148,196.77

合计 -147,406.77

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 629,486.00

减:卖出股票成本总额 628,696.00

买卖股票差价收入 790.00

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 21,346,350.00

减:现金支付申购款总额 1,962,576.77

减:申购股票成本总额 19,531,970.00

申购差价收入 -148,196.77

6.4.7.13 基金投资收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 3,250,796.50

减:卖出/赎回基金成本总额 3,206,282.23

基金投资收益 44,514.27

注:卖出基金成本总额含卖出基金差价收入应缴纳增值税额 1,335.43 元。

6.4.7.14 债券投资收益

6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 54.00

基金投资产生的股利收益 -

合计 54.00

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 11,213,364.37

——股票投资 -2,358.86

——债券投资 -

——基金投资 11,215,723.23

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -

增值税

合计 11,213,364.37

6.4.7.19 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 16,961.75

转换费收入 635.40

合计 17,597.15

注:

1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.20 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 21,815.39

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 1,009.95

其中:申购费 618.01

赎回费 -

合计 22,825.34

6.4.7.21 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 29,761.36

银行划款手续费 620.00

其他费用 40,200.00

合计 85,457.75

6.4.7.22 分部报告

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus

基金管理人的股东

Asset Management,L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集

华宝信托的最终控制人

团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财

受宝武集团控制的公司

务”)

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资

本基金的基金管理人管理的其他基金

基金(“目标 ETF”)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 12,209.16

其中:支付销售机构的客户维护费 60,147.49

注:本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取管理费,在通常情况下,扣除基金财产中目标 ETF份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的0.5%年费率计提。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,441.89

注:本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费,在通常情况下,扣除基金财产中目标 ETF份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的0.1%年费率计提。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝银行ETF联接A 华宝银行 ETF 联接 C 合计

华宝基金 - 2,477.38 2,477.38

合计 - 2,477.38 2,477.38

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华宝银行ETF联接A 华宝银行 ETF 联接 C 合计

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝基金,再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为 0.40%。其计算公式为:

日基金销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

华宝银行 ETF 联接 A 华宝银行 ETF 联接 C

基金合同生效日( 2018

年 11 月 27 日 )持有的基金 - -

份额

期初持有的基金份额 939,914.45 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 939,914.45 -

期末持有的基金份额

1.2800% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

华宝银行 ETF 联接 A

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

华宝投资有限

20,176,485.89 27.3800% 20,176,485.89 31.0000%

公司

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国银行 5,932,995.45 16,929.27

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末,本基金持有 86,636,000.00 份目标 ETF 基金份额,占其份额的比例为 6.09%

(于上年度末,本基金持有 64,500,000.00 份目标 ETF 基金份额,占其份额的比例为 9.30%)。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末

股票代 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值

估值单 数量(股) 备注

码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 总额

2016

重大 2019

*ST 年 12

600485 事项 5.97年7月 13.86 581 8,050.003,468.57 -

信威 月 26

停牌 12 日

注:本基金截至本报告期末,持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 以达到投资目标,属于较高风险品种。本

基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的

信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,本基金与由本

基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金及和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年5年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 5,932,995.45 - - - 5,932,995.45

结算备付金 43,330.68 - - - 43,330.68

存出保证金 64,925.22 - - - 64,925.22

交易性金融资产 - - -92,470,071.3792,470,071.37

应收利息 - - - 1,325.26 1,325.26

应收申购款 159.81 - - 116,800.61 116,960.42

资产总计 6,041,411.16 - -92,588,197.2498,629,608.40

负债

应付证券清算款 - - - 319,018.55 319,018.55

应付赎回款 - - - 100,011.38 100,011.38

应付管理人报酬 - - - 2,884.42 2,884.42

应付托管费 - - - 576.91 576.91

应付销售服务费 - - - 3,134.89 3,134.89

应付交易费用 - - - 19,341.98 19,341.98

其他负债 - - - 54,792.76 54,792.76

负债总计 - - - 499,760.89 499,760.89

利率敏感度缺口 6,041,411.16 - -92,088,436.3598,129,847.51

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,807,188.49 - - - 3,807,188.49

结算备付金 467.01 - - - 467.01

存出保证金 50,284.96 - - - 50,284.96

交易性金融资产 - - -57,655,927.4357,655,927.43

应收证券清算款 - - - 33,490.10 33,490.10

应收利息 - - - 870.69 870.69

应收申购款 209.39 - - 15,527.45 15,736.84

其他资产 - - - - -

资产总计 3,858,149.85 - -57,705,815.6761,563,965.52

负债

应付证券清算款 - - - 494,181.71 494,181.71

应付赎回款 - - - 46,631.01 46,631.01

应付管理人报酬 - - - 13,626.89 13,626.89

应付托管费 - - - 2,725.37 2,725.37

应付销售服务费 - - - 0.62 0.62

应付交易费用 - - - 121,668.11 121,668.11

其他负债 - - - 60,101.09 60,101.09

负债总计 - - - 738,934.80 738,934.80

利率敏感度缺口 3,858,149.85 - -56,966,880.8760,825,030.72

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(上年度末:同)

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的标的 ETF、备选成分股和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用被动式指数化投资,主要通过投资目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股达到跟踪指数的目标。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于该基金资产净值的 90%,同时为更好地实现投资目标,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 10%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 3,468.57 0.00 5,827.43 0.01

交易性金融资产-基金投资 92,466,602.80 94.23 57,650,100.00 94.78

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投

- - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 92,470,071.37 94.23 57,655,927.43 94.79

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本报告期末,由于本基金运行期间不足一年,尚不存在足够的经验数据,因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析(上年度末:同)。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 92,466,602.80 元,属于第三层次的余额为 3,468.57 元,无属于第二层次的余额(于上年度末,属于第一层次的余额为 57,650,100.00 元,属于第三层次的余额为 5,827.43 元,无属于第二层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本报告期末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为 3,468.57 元,本期计入损益的损失为-2,358.86 元(即本基金仍持有的资产计入 2019上半年度损益的未实现损失(从转入第三层次起算))。使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市场法及相关估值技术确定,不可观察输入值为最近交易价格(于上年度末,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的金额为5,827.43元,本期计入损益的损失为-273.07元(即本基金仍持有的资产计入2018年度损益的未实现损失(从转入第三层次起算))。使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用市场法及相关估值技术确定,不可观察输入值为最近交易价格。)。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 3,468.57 0.00

其中:股票 3,468.57 0.00

2 基金投资 92,466,602.80 93.75

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,976,326.13 6.06

8 其他各项资产 183,210.90 0.19

9 合计 98,629,608.40 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,468.57 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,468.57 0.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600485 *ST 信威 581 3,468.57 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 600036 招商银行 3,454,134.42 5.68

2 601166 兴业银行 2,557,239.00 4.20

3 601328 交通银行 1,760,024.17 2.89

4 600016 民生银行 1,629,792.00 2.68

5 601288 农业银行 1,453,441.00 2.39

6 600000 浦发银行 1,420,498.00 2.34

7 601398 工商银行 1,281,435.00 2.11

8 601169 北京银行 946,645.89 1.56

9 601988 中国银行 821,427.00 1.35

10 601818 光大银行 660,216.00 1.09

11 601229 上海银行 656,863.00 1.08

12 600919 江苏银行 541,222.00 0.89

13 600015 华夏银行 523,921.00 0.86

14 601009 南京银行 515,423.00 0.85

15 601939 建设银行 493,549.00 0.81

16 000001 平安银行 294,591.00 0.48

17 601998 中信银行 207,167.40 0.34

18 601997 贵阳银行 182,285.00 0.30

19 600926 杭州银行 172,575.12 0.28

20 002142 宁波银行 167,824.00 0.28

注:买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 000001 平安银行 294,151.00 0.48

2 002142 宁波银行 169,776.00 0.28

3 600036 招商银行 122,232.00 0.20

4 002807 江阴银行 16,695.00 0.03

5 002839 张家港行 10,350.00 0.02

6 002948 青岛银行 9,086.00 0.01

7 002936 郑州银行 7,196.00 0.01

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 20,160,666.00

卖出股票收入(成交)总额 629,486.00

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

(%)

华宝中证

银行交易 华宝基金

交易型开

1 型开放式 指数基金 管理有限 92,466,602.80 94.23

放式

指数证券 公司

投资基金

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.12.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 64,925.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,325.26

5 应收申购款 116,960.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 183,210.90

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 600485 *ST 信威 3,468.57 0.00 重大事项停牌

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人

份额 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

华 宝

银 行

3,476 21,202.12 21,938,626.38 29.77% 51,759,940.01 70.23%

ETF 联

接 A

华 宝

银 行

468 32,600.22 9,232,266.97 60.51% 6,024,637.06 39.49%

ETF 联

接 C

合计 3,944 22,554.63 31,170,893.35 35.04% 57,784,577.07 64.96%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

比例

华宝银行

114,846.21 0.1558%

基金管理人所有从业人员 ETF联接A

持有本基金 华宝银行

701,158.69 4.5957%

ETF联接C

合计 816,004.90 0.9173%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 华宝银行 ETF 联接 A 10~50

投资和研究部门负责人持 华宝银行 ETF 联接 C 50~100

有本开放式基金 合计 50~100

华宝银行 ETF 联接 A 0

本基金基金经理持有本开

华宝银行 ETF 联接 C 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝银行 ETF 联接 A 华宝银行 ETF 联接 C

基金合同生效日(2018 年 11 月 27 日)基金 65,425,893.96 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 65,088,410.59 2,287.86

本报告期期间基金总申购份额 21,597,046.70 18,289,075.07

减:本报告期期间基金总赎回份额 12,986,890.90 3,034,458.90

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

- -

"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 73,698,566.39 15,256,904.03

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金转型

合同生效日(2018 年 11 月 27 日)起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

方正证券 2 19,776,872.00 95.13% 18,418.56 95.23% -

海通证券 2 507,254.00 2.44% 462.27 2.39% -

天风证券 2 415,813.00 2.00% 378.93 1.96% -

宏信证券 2 79,602.00 0.38% 72.55 0.38% -

国元证券 2 10,611.00 0.05% 9.67 0.05% -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

中金国际 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

新时代证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元无新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

占当期权 占当期基

占当期债券 债券回

券商名称 证 金

成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

比例 成交总

的比例 的比例

额的比

方正证券 - - - - - -8,712,162.40 100.00%

海通证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

宏信证券 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

中金国际 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

新时代证

- - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

太平洋证

- - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

西藏东方

- - - - - - - -

财富

中信证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

中信金通 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

华金证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝基金管理有限公司旗下基金

1 基金管理人网站 2019 年 1 月 1 日

资产净值公告

华宝中证银行交易型开放式指数

上海证券报、基金管

2 证券投资基金联接基金开放转换 2019 年 1 月 3 日

理人网站

和定期定额投资业务的公告

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、证券时

3 部分开放式基金增加玄元保险代 报、中国证券报、基 2019 年 1 月 9 日

理有限公司为代销机构的公告 金管理人网站

华宝基金管理有限公司关于参加 上海证券报、证券时

4 宜信普泽(北京)基金销售有限公 报、中国证券报、基 2019 年 1 月 18 日

司费率优惠活动的公告 金管理人网站

华宝中证银行交易型开放式指数

上海证券报、基金管

5 证券投资基金联接基金 2018 年第 2019 年 1 月 21 日

理人网站

4 季度报告

关于华宝基金管理有限公司旗下

上海证券报、基金管

6 部分开放式证券投资基金新增代 2019 年 1 月 22 日

理人网站

销机构的公告

关于华宝中证银行交易型开放式 上海证券报、基金管

7 2019 年 1 月 23 日

指数证券投资基金联接基金C新增 理人网站

招商银行股份有限公司为代销机

构的公告

上海证券报、证券日

华宝基金关于旗下部分开放式基

报、证券时报、中国

8 金增加中国民生银行为代销机构 2019 年 3 月 13 日

证券报、基金管理人

的公告

网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、证券日

部分开放式基金增加北京汇成基 报、证券时报、中国

9 2019 年 3 月 21 日

金销售有限公司为代销机构并参 证券报、基金管理人

加其费率优惠活动的公告 网站

华宝中证银行交易型开放式指数

10 证券投资基金联接基金证券投资 基金管理人网站 2019 年 3 月 30 日

基金 2018 年年度报告

华宝中证银行交易型开放式指数

上海证券报、基金管

11 证券投资基金联接基金证券投资 2019 年 3 月 30 日

理人网站

基金 2018 年年度报告(摘要)

上海证券报、证券日

关于华宝现金宝货币基金E类份额

报、证券时报、中国

12 转换、赎回转申购业务费率优惠公 2019 年 4 月 15 日

证券报、基金管理人

网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、证券日

部分开放式基金增加北京新浪仓 报、证券时报、中国

13 2019 年 4 月 18 日

石基金销售有限公司为代销机构 证券报、基金管理人

的公告 网站

华宝中证银行交易型开放式指数

上海证券报、基金管

14 证券投资基金联接基金 2019 年第 2019 年 4 月 19 日

理人网站

1 季度报告

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、证券日

15 2019 年 5 月 31 日

部分开放式基金增加北京汇成基 报、证券时报、中国

金销售有限公司为代销机构的公 证券报、基金管理人

告 网站

华宝基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、证券日

部分开放式基金增加通华财富(上 报、证券时报、中国

16 2019 年 6 月 12 日

海)基金销售有限公司为代销机构 证券报、基金管理人

并参加其费率优惠活动的公告 网站

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部分开放式基金增加珠海盈米基 报、证券时报、中国

17 2019 年 6 月 14 日

金销售有限公司为代销机构的公 证券报、基金管理人

告 网站

上海证券报、证券日

关于华宝现金宝E货币基金定期转

报、证券时报、中国

18 换、定期赎回转申购业务费率优惠 2019 年 6 月 18 日

证券报、基金管理人

公告

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华宝基金管理有限公司旗下基金

19 基金管理人网站 2019 年 6 月 30 日

资产净值公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

持有基金份额比例

者类 期初 申购 赎回 份额占

序号 达到或者超过 20% 持有份额

别 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20190101~20190630 20,176,485.89 0.00 0.00 20,176,485.89 22.68%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金由华宝上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来,本基金基

金合同自 2018 年 11 月 27 日起生效。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书;

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日

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