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广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)2019年第4季度报告查看PDF原文

广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)

基金主代码 006778

交易代码 006778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 18,143,523.45 份

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪恒生

中国企业精明指数,力求实现对标的指数的跟踪偏

投资目标 离度和跟踪误差最小化。本基金力争控制基金净值

增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不

超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。

本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降

投资策略

低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建

指数化的投资组合。

本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基

金资产的 80%,投资于跟踪标的指数的公募基金比

例不超过基金资产净值的 10%;在扣除需缴纳的交

易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的 5%。

人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率

业绩比较基准

*95%+活期存款利率(税后)*5%。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Citibank,N.A.Hongkong

境外资产托管人中文名称 花旗银行香港分行

下属分级基金的基金简称 广发恒生中国企业精明 广发恒生中国企业精明

指数(QDII)A 指数(QDII)C

下属分级基金的交易代码 006778 006779

报告期末下属分级基金的 16,448,217.85 份 1,695,305.60 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

广发恒生中国企业精 广发恒生中国企业精

明指数(QDII)A 明指数(QDII)C

1.本期已实现收益 13,168.94 2,431.49

2.本期利润 1,147,653.89 141,698.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0743 0.0854

4.期末基金资产净值 16,759,250.86 1,739,016.17

5.期末基金份额净值 1.0189 1.0258

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发恒生中国企业精明指数(QDII)A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 7.66% 0.88% 7.01% 0.88% 0.65% -

2、广发恒生中国企业精明指数(QDII)C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 7.74% 0.88% 7.01% 0.88% 0.73% -

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日)

1.广发恒生中国企业精明指数(QDII)A:

2.广发恒生中国企业精明指数(QDII)C:

注:(1)本基金合同生效日期为 2019 年 3 月 7 日,至披露时点本基金成立

未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置

比例符合本基金合同有关规定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 李耀柱先生,理学硕士,

经理;广发纳 持有中国证券投资基金

斯达克 100 交 业从业证书。曾任广发

李耀 易型开放式指 2019-03- - 10 年 基金管理有限公司中央

柱 数证券投资基 07 交易部股票交易员、 国

金的基金经 际业务部研究员、基金

理;广发沪港 经理助理、国际业务部

深新起点股票 总经理助理、广发亚太

型证券投资基 中高收益债券型证券投

金的基金经 资基金基金经理(自

理;广发海外 2016年8月23日至2017

多元配置证券 年 11 月 9 日)、广发标普

投资基金 全球农业指数证券投资

(QDII)的基金 基金基金经理(自 2016

经理;广发科 年8月23日至2018年9

技动力股票型 月 20 日)、广发美国房

证券投资基金 地产指数证券投资基金

的基金经理; 基金经理(自 2016 年 8

广发港股通优 月 23 日至 2018 年 9 月

质增长混合型 20 日)、广发全球医疗保

证券投资基金 健指数证券投资基金基

的基金经理; 金经理(自 2016 年 8 月

广发消费升级 23 日至 2018 年 9 月 20

股票型证券投 日)、广发纳斯达克生物

资基金的基金 科技指数型发起式证券

经理;国际业 投资基金基金经理(自

务部副总经理 2016年8月23日至2018

年 9 月 20 日)、广发港

股通恒生综合中型股指

数证券投资基金(LOF)

基金经理(自 2017 年 9

月 21 日至 2018 年 10 月

16 日)、广发道琼斯美国

石油开发与生产指数证

券投资基金(QDII-LOF)

基金经理(自 2017 年 3

月 10 日至 2019 年 4 月

12 日)、广发纳斯达克

100 指数证券投资基金

基金经理(自 2016 年 8

月 23 日至 2019 年 4 月

12 日)。

本基金的基金 刘杰先生,工学学士,

经理;广发沪 持有中国证券投资基金

深 300 交易型 业从业证书。曾任广发

开放式指数证 基金管理有限公司信息

刘杰 券投资基金联 2019-05- - 16 年 技术部系统开发专员、

接基金的基金 09 数量投资部研究员、广

经理;广发中 发沪深 300 指数证券投

证 500 交易型 资基金基金经理(自

开放式指数证 2014 年 4 月 1 日至 2016

券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中

基金经理;广 证环保产业指数型发起

发中证 500 交 式证券投资基金基金经

易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日

数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、

金联接基金 广发量化稳健混合型证

(LOF)的基金 券投资基金基金经理

经理;广发沪 (自 2017 年 8 月 4 日至

深 300 交易型 2018 年 11 月 30 日)、广

开放式指数证 发中证军工交易型开放

券投资基金的 式指数证券投资基金发

基金经理;广 起式联接基金基金经理

发创业板交易 (自 2016 年 9 月 26 日至

型开放式指数 2019 年 11 月 14 日)、广

证券投资基金 发中证军工交易型开放

的基金经理; 式指数证券投资基金基

广发创业板交 金经理(自 2016 年 8 月

易型开放式指 30 日至 2019 年 11 月 14

数证券投资基 日)、广发中证环保产业

金发起式联接 交易型开放式指数证券

基金的基金经 投资基金基金经理(自

理;广发标普 2017年1月25日至2019

全球农业指数 年 11 月 14 日)、广发中

证券投资基金 证养老产业指数型发起

的基金经理; 式证券投资基金基金经

广发道琼斯美 理(自 2016 年 1 月 25 日

国石油开发与 至 2019 年 11 月 14 日)、

生产指数证券 广发中小板 300 交易型

投资基金 开放式指数证券投资基

(QDII-LOF)的 金基金经理(自2016年1

基金经理;广 月 25 日至 2019 年 11 月

发港股通恒生 14 日)、广发中小板 300

综合中型股指 交易型开放式指数证券

数证券投资基 投资基金联接基金基金

金(LOF)的基 经理(自 2016 年 1 月 25

金经理;广发 日至 2019 年 11 月 14

美国房地产指 日)、广发中证环保产业

数证券投资基 交易型开放式指数证券

金的基金经 投资基金发起式联接基

理;广发纳斯 金基金经理(自2018年4

达克 100 交易 月 26 日至 2019 年 11 月

型开放式指数 14 日)。

证券投资基金

的基金经理;

广发纳斯达克

100 指数证券

投资基金的基

金经理;广发

纳斯达克生物

科技指数型发

起式证券投资

基金的基金经

理;广发全球

医疗保健指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中证央企

创新驱动交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中证央企

创新驱动交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金的基

金经理;广发

粤港澳大湾区

创新 100 交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

指数投资部总

经理助理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生中国企业精明指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。

受益于中美贸易问题的缓和,4 季度全球主要股指迎来了普遍上涨。4 季度,

标普 500 指数上涨 8.53%,纳斯达克 100 指数上涨 12.69%,纳斯达克生物科技

指数上涨 21.06%,德国 DAX 指数上涨 6.61%,法国 CAC40 指数上涨 5.29%,

日经 225 上涨 8.74%,香港恒生指数上涨 8.04%,恒生中国企业指数上涨 9.48%,

恒生中国企业精明指数上涨 9.52%。

目前,恒生指数处于近 20 年估值的底部区域,同时 H 股相对 A 股大部分行

业存在低估值的特点,长期来看,港股有望实现估值扩张。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 7.66%,C 类基金份额净值

增长率为 7.74%,同期业绩比较基准收益率为 7.01%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 16,965,064.56 89.46

其中:普通股 16,965,064.56 89.46

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,853,549.44 9.77

8 其他资产 144,367.87 0.76

9 合计 18,962,981.87 100.00

注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为16,965,064.56元,占

基金资产净值比例91.71%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 16,965,064.56 91.71

合计 16,965,064.56 91.71

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

金融 8,722,177.62 47.15

通信服务 3,049,817.37 16.49

能源 1,299,382.64 7.02

房地产 1,115,640.24 6.03

非日常生活消费品 726,795.59 3.93

公用事业 531,094.52 2.87

医疗保健 529,800.12 2.86

工业 454,070.90 2.45

日常消费品 358,204.50 1.94

原材料 178,081.06 0.96

合计 16,965,064.56 91.71

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

公司 在 所属 占基金

证 国家 数量 公允价值

序 公司名称(英 名称 证券 资产净

文) (中 代码 (人民币

号 券 (地 (股) 值比例

文) 元)

市 区) (%)

Tencent 腾讯 700 港 中国

1 Holdings Ltd 控股 HK 交 香港 4,900.00 1,648,629.34 8.91

Industrial & 香

Commercial 工商 1398 港 中国

2 Bank of 银行 HK 交 香港 300,000.00 1,612,404.00 8.72

China Ltd 易

China 建设 939 港 中国

3 Construction 银行 HK 交 香港 264,000.00 1,591,550.24 8.60

Bank Corp 易

PingAn 香

Insurance 中国 2318 港 中国

4 Group Co of 平安 HK 交 香港 16,500.00 1,361,272.08 7.36

China Ltd 易

China 招商 3968 港 中国

5 Merchants 银行 HK 交 香港 36,000.00 1,291,535.61 6.98

Bank Co Ltd 易

Bank of 中国 3988 港 中国

6 China Ltd 银行 HK 交 香港 367,000.00 1,094,741.70 5.92

China Mobile 中国 941 港 中国

7 Ltd 移动 HK 交 香港 18,500.00 1,085,461.42 5.87

中国 883 港 中国

8 CNOOC Ltd 海洋 HK 交 香港 54,000.00 626,902.68 3.39

石油 易

China Life 中国 2628 港 中国

9 Insurance Co 人寿 HK 交 香港 22,000.00 426,660.01 2.31

Ltd 易

China 香

Petroleum & 中国 386 港 中国

10 Chemical 石化 HK 交 香港 72,000.00 302,486.99 1.64

Corp 易

注:1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2、以上香港交易所股票通过沪港通或者深港通持有。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 26,960.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 2,014.47

4 应收利息 411.17

5 应收申购款 114,981.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 144,367.87

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发恒生中国企业 广发恒生中国企业

精明指数(QDII)A 精明指数(QDII)C

本报告期期初基金份额总额 15,168,258.75 1,504,435.17

报告期基金总申购份额 2,960,539.32 1,317,653.51

减:报告期基金总赎回份额 1,680,580.22 1,126,783.08

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 16,448,217.85 1,695,305.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承

项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限

份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,8 55.12% 10,000,8 55.12% 三年

00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 14,394.3 0.08% - - -

8

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,015,1 55.20% 10,000,8 55.12% 三年

94.46 00.08

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者 况

类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

比例达到或者 份额 份额 额 比

超过20%的时

间区间

20191001-2019 10,00 10,000,800.

机构 1 1231 0,800. - - 08 55.12%

08

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的

基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。

详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《根据<公开募集证券

投资基金信息披露管理办法>修改旗下 45 只公募基金基金合同及托管协议并更

新招募说明书及摘要的公告》。

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会注册广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金

(QDII)募集的文件

(二)《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》

(五)法律意见书

10.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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