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平安惠添纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

平安惠添纯债债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安惠添纯债

场内简称 -

交易代码 006997

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,197,217,046.97 份

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基

投资目标 金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主

体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策

略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风

险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值

投资策略 被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投

资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属

资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸

管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,

获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存

款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 12,181,094.51

2.本期利润 16,162,517.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0135

4.期末基金资产净值 1,209,754,593.37

5.期末基金份额净值 1.0105

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 1.34% 0.02% 1.21% 0.04% 0.13% -0.02%

中债综合指数(总财富)收益率*90%+1 年期定期存款利率(税后)*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2019 年 06 月 21 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张恒先生,西南财经

大学硕士。曾先后任

职于华泰证券股份有

限公司、摩根士丹利

华鑫基金、景顺长城

基金,2015 年起在第

一创业证券历任投资

经理、高级投资经理、

投资主办人。2017 年

11 月加入平安基金管

理有限公司,任固定

收益投资部投资 经

理。现任平安惠融纯

债债券型证券投资基

金、平安合正定期开

放纯债债券型发起式

平安惠添 证券投资基金、平安

纯债债券 2019 年 6 月 安心灵活配置混合型

张恒 型证券投 21 日 - 8 证券投资基金、平安

资基金的 惠安纯债债券型证券

基金经理 投资基金、平安惠锦

纯债债券型证券投资

基金、平安惠诚纯债

债券型证券投资 基

金、平安 0-3 年期政

策性金融债债券型证

券投资基金、平安季

添盈三个月定期开放

债券型证券投资 基

金、平安惠聚纯债债

券型证券投资基金、

平安合盛 3 个月定期

开放债券型发起式证

券投资基金、平安高

等级债债券型证券投

资基金、平安惠添纯

债债券型证券投资基

金、平安惠合纯债债

券型证券投资基金基

金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安惠添纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的 行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度货币政策政策中性略宽松,央行调降 MLF、OMO 利率,货币市场价格整体较低;经济基

本面较三季度开始有一定的企稳迹象,工业增加值稳中略升、进出口环比改善、社消也稳中略升; 尤其是随着猪价的创新高,市场对通胀的担忧明显加剧,从而带动市场一波调整。随着市场对通 胀担忧的缓解以及央行加大宽松的力度,收益率再度下行,整体来看 4 季度债券市场收益率先上 后下。报告期内本基金操作相对灵活,主要配置中高等级信用债,同时参与了利率债的波段操作,

基金净值稳定上涨。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0105 元;本报告期基金份额净值增长率为 1.34%,业

绩比较基准收益率为 1.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,387,615,625.00 97.76

其中:债券 1,387,615,625.00 97.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,832,993.66 0.27

8 其他资产 28,033,129.29 1.97

9 合计 1,419,481,747.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票 。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 589,573,625.00 48.73

其中:政策性金融债 486,223,625.00 40.19

4 企业债券 498,390,000.00 41.20

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 183,222,000.00 15.15

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 116,430,000.00 9.62

9 其他 - -

10 合计 1,387,615,625.00 114.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 190304 19 进出 04 3,000,000 300,510,000.00 24.84

2 018007 国开 1801 1,147,500 115,610,625.00 9.56

3 1780138 17 铜官管 1,000,000 104,870,000.00 8.67

廊债

4 1821004 18 广州农 1,000,000 103,350,000.00 8.54

商二级 01

5 1780265 17 渝丰都 1,000,000 101,970,000.00 8.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

银保监会于 2019 年 7 月 3 日做出〔2019〕12 号处罚决定,由于中信银行股份有限公司(以

下简称“公司”):(一)未按规定提供报表且逾期未改正;(二)错报、漏报银行业监管统计资料; (三)未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;(四)信息系统控制存在较大安全漏洞,未 做到有效的安全控制;(五)未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业,报送监管数据不真 实;(六)向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件; (七)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(八)贷后管理不到位导致贷款资金 被挪用;(九)以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;(十)未将房地产企业贷款计入房地产 开发贷款科目;(十一)投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;(十二) 购买非保本理财产品签订可提前赎回协议,未准确计量风险加权资产;(十三)未按规定计提资产

支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司没收违法所得 33.6677 万元,罚款 2190 万元,

合计 2223.6677 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司 规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没 有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,198.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,999,930.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,033,129.29

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,197,218,744.60

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,697.63

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 1,197,217,046.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申 赎

者 序 持有基金份额比例达到或 期初 购 回 份额占

类 号 者超过 20%的时间区间 份额 份 份 持有份额 比

别 额 额

机 1 2019/10/01--2019/12/31 1,197,212,143.15 - - 1,197,212,143.15 100.00%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安惠添纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

(2)平安惠添纯债债券型证券投资基金基金合同

(3)平安惠添纯债债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)平安惠添纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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