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浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 7 月 9 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... ...... ....7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......26

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......27

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......27

§5 托管人报告 ......28

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......28

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......28

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......28

§6 审计报告 ......29

6.1 审计报告基本信息......29

6.2 审计报告的基本内容......29

§7 年度财务报表 ......32

7.1 资产负债表......32

7.2 利润表......33

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......34

7.4 报表附注......35

§8 投资组合报告 ......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......65

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......69

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69

8.12 投资组合报告附注 ......69

§9 基金份额持 有人信息 ......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......71

§10 开放式基 金份额变动...... ...... ...... ......73

§11 重大事件 揭示......74

11.1 基金份额持有人大会决议......74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74

11.4 基金投资策略的改变......74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......74

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......74

11.8 其他重大事件......75

§12 影响投资者决策 的其他重要信息......78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......78

§13 备查文件目录......79

13.1 备查文件目录 ......79

13.2 存放地点 ......79

13.3 查阅方式 ......79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛环保新能源

基金主代码 007163

交易代码 007163

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 9 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,414,278.01 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 浦银安盛环保新能源 A 类 浦银安盛环保新能源 C 类

下属分级基金的交易代码: 007163 007164

报告期末下属分级基金的份额总额 50,646,896.70 份 767,381.31 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于环保新能源相关行业的股票,把握中国绿色经济转型升级的

投资机遇,以基本面分析为立足点,在严格控制风险的前提下,力争实现基金

资产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性

和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资

时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类

资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定

增长。

业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于

股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公 中国银行股份有限公司

姓名 顾佳 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-23212888 010-66594319

电子邮箱 compliance@py-axa.com ficd@bankofchina.com

客户服务电话 021-33079999 或 95566

400-8828-999

传真 021-23212985 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号

区浦东大道 981 号 3 幢 316

办公地址 上海市淮海中路 381 号中 北京西城区复兴门内大街 1 号

环广场 38 楼

邮政编码 200020 100818

法定代表人 谢伟 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年 度报告正文的管理 人互联网网 www.py-axa.com

基金年度报告备置地点 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心

普通合伙) 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 2019 年 7 月 9 日(基金合同生 2018 年 2017 年

和指标 效日)-2019 年 12 月 31 日

浦银安盛环 浦银安盛 浦银安盛 浦银安 浦银安盛

浦银安盛环保 保新能源 C 环保新能 环保新能 盛环保 环保新能

新能源 A 类 类 源 A 类 源 C 类 新能源 A 源 C 类

本期已实现收益 3,460,902.69 38,722.32 - - - -

本期利润 12,596,327.66 42,285.18 - - - -

加权平均基金份 0.0756 0.0040 - - - -

额本期利润

本期加权平均净 7.48% 0.40% - - - -

值利润率

本期基金份额净 10.20% 9.63% - - - -

值增长率

3.1.2 期末数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指标

期末可供分配利 3,037,537.37 41,663.63 - - - -

期末可供分配基 0.0600 0.0543 - - - -

金份额利润

期末基金资产净 55,814,633.27 841,260.81 - - - -

期末基金份额净 1.1020 1.0963 - - - -

3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末指标

基金份额累计净 10.20% 9.63% - - - -

值增长率

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、本基金《基金合同》2019 年 7 月 9 日生效,至报告期末,合同成立未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛环保新能源 A 类

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 10.90% 0.87% 7.07% 0.69% 3.83% 0.18%

自基金合同 10.20% 0.73% 9.04% 0.77% 1.16% -0.04%

生效起至今

浦银安盛环保新能源 C 类

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 10.67% 0.87% 7.07% 0.69% 3.60% 0.18%

自基金合同 9.63% 0.72% 9.04% 0.77% 0.59% -0.05%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2019 年 7 月 9 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间

未满 1 年。

2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2019 年 7 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日。截止本报告期末,

本基金建仓期尚未结束。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于 2019 年 7 月 9 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进

行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币 19.1 亿元,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2019 年 12 月 31 日止,浦银安盛旗下共管理 52 只基金,即浦银安盛价值成长混合型证

券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基 金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投 资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券 投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证 券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合 型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券 投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投 资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指 数证券投资基金、浦银

安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资 基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金和浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统 构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之 初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订 有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开 放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易 系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购 专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的 系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系 统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供 定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务 机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

褚艳辉先生,南京理

工大学经济学硕士。

2004 年 8 月至 2008

年 4 月间曾在上海

信息中心担任宏观

公司旗下 经济、政策研究员。

部分基金 2019 年 7 月 2008 年 5 月到 2010

褚艳辉 的基金经 9 日 - 12 年 9 月在爱建证券

理。 公司担任制造与消

费大类行业高级研

究员,后在上海汽车

财务公司短暂担任

投资经理助理之职。

2011 年 4 月加盟本

公司担任高级行业

研究员。2013 年 2

月至 2014 年 6 月,

担任本公司权益类

基金基金经理助理。

2014 年 6 月起,担

任公司旗下浦银安

盛盛世精选灵活配

置混合型证券投资

基金基金经理。2014

年 7 月至 2018 年 11

月,担任公司旗下浦

银安盛新经济结构

灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理。2017 年 2 月起,

兼任公司旗下浦银

安盛经济带崛起灵

活配置混合型证券

投资基金基金经理。

2017 年 3 月起,兼

任公司旗下浦银安

盛安和回报定期开

放混合型证券投资

基金基金经理。2018

年 4 月起,兼任浦银

安盛安久回报定期

开放混合型证券投

资基金基金经理。

2018 年 8 月起,兼

任浦银安盛安恒回

报定期开放混合型

证券投资基金基金

经理。2019 年 7 月

起,兼任浦银安盛环

保新能源混合型证

券投资基金基金经

理。

公司权益 蒋建伟先生,上海财

投资部副 经大学国际会计学

总监,公 学 士 。 2001 年 至

蒋建伟 司旗下部 2019 年 7 月 - 19 2007 年在上海东新

分基金的 9 日 国际投资管理有限

基 金 经 公司担任研究员、投

理。 资经理助理。2007

年加盟浦银安盛基

金管理有限公司,先

后担任行业研究员,

基金经理助理等岗

位。2010 年 7 月起,

担任浦银安盛价值

成长混合型证券投

资基金基金经理。

2012 年 6 月至 2013

年 9 月,兼任浦银安

盛优化收益债券型

证券投资基金基金

经理。2014 年 5 月

至 2016 年 1 月,兼

任浦银安盛新经济

结构灵活配置混合

型证券投资基金基

金经理。2015 年 3

月起,兼任浦银安盛

增长动力灵活配置

混合型证券投资基

金基金经理。2016

年 4 月起兼任公司

权益投资部副总监。

2019 年 7 月起担任

浦银安盛环保新能

源混合型证券投资

基金的基金经理。

注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法 律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未 有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交

易管理规定),并分别于 2011 年及 2012 年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告 和信息披露、隔离及保

密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施 、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括:

-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;

-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;

-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;

-证券投资基 金经理及其助理和特 定客户资产投资组合 经理及其 助理相互隔离,不得 相互兼任、互为备份;

-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;

-执行投资交易交易系统中的公平交易程序;

-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;

-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;

-对不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价

差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管 对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资 组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投 资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面 对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事 后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确 定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异 的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对 发现的问题进行及时的报告。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易 所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。从结构上看,高技术制造业和战略性

新兴产业较快增长,现代服务业增势良好,高技术产业固定资产投资增长 较快。尽管中美贸易摩擦出现反复,但市场逐步消化脱敏。相比 2018 年,股票市场活跃度增强,主要宽基指数都有不错的涨幅。行业指数中,电子、食品饮料、家电涨幅靠前,仅钢铁与建筑装饰两个行业下跌。

作为宏观经济的映射,股票市场也随之发生一定的变化,结构性、主题 性机会活跃。全年来看,消费、医药、科技均有阶段性的良好表现,特别是与传统经济周期相关度较弱、带有新消费、新基建、高科技特征的股票受到市场青睐。科创板的开板,为市场注入了 新兴的活力,带来了更多的投资机遇。外资持续流入 A 股,总额超过 3000 亿,既为市场带来增量资金,也在一定程度上影响着 A 股的投资风格。金融领域与证券市场改革深入推进,资管新规、引导长期资金入市、修订再融资办法等对股票市场影响长远。

报告期内,基金运作尚不满一年。作为一只主题型基金,本基金主要投 资于环保、新能源及相关产业链延伸标的。本基金长期看好新能源对传统能源的替代,不仅是 经济发展的结果,也是未来驱动经济的动力。在投资运作中,本基金重点配置了新能源汽车产业 链的相关标的,以及光伏、风电、固废处理等子行业。四季度,随着新能源汽车催化事件的不断 增多,本基金进一步增配了该行业的标的,并减持了一些弹性较弱的标的。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛环保新能源 A 类基金份额净值为 1.1020 元,本报告期基金份额净值

增长率为 10.20%;截至本报告期末浦银安盛环保新能源 C 类基金份额净值为 1.0963 元,本报告

期基金份额净值增长率为 9.63%;同期业绩比较基准收益率为 9.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年,一方面,我们有望实现国内生产总值翻番的总量目标,经济需要保持适当的增

速;另一方面,中央将推动高质量发展、深化经济体制改革作为重点工作 ,这让我们对中国经济充满信心。

随着金融供给侧结构性改革的深入,证券市场地位不断提升,权益投资 迎来机遇期。展望未来,科创板、注册制、新证券法、MSCI 扩容等对证券市场的利好不断释放,优质的权益资产成为配置的主要对象。在逆周期政策、偏宽松的货币政策、信用扩张等因素作 用下,上市公司盈利增速有望企稳回升,这是决定股价长期趋势的关键因素。继外资之后,国内 机构投资者的长期资金(包括险资、银行理财资金、养老金等)有望成为证券市场增量资金的另一个重要来源。

我们坚定看好新能源与环保主线,这是基金重点配置的方向。新能源汽 车、光伏等高端制造的前景广阔,中国公司已成为产业链中的重要一环,有望走向全球参与竞 争。消化了补贴退坡的影响,新能源汽车将走出靠自身的市场化竞争而非政策扶持的道路。站在 全球视角看,新能源汽车尚处于行业发展的初期,海内外政策均在加码,全球车企加快在这一领域的布局,电动化趋势不可逆转。成本的进一步下降使得光伏发电将更具竞争力,弃风限电的改 善叠加行业抢装,风电装机量有望进一步提升。中国正在孕育着全球最大的环保市场。2020 年环保治理将进一步打好蓝天、碧水、净土保卫战,随着生态环保督查执法的进一步推进,环保治理 需求巨大。我们认为在固废处理、水处理、生态保护等领域存在较多的投资机会,有望走出大市值的上市公司。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办 法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保 基金管理业务运作的安全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理 层的支持和各部门的密切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司 的特点和现状,扎扎实实地开展。2019 年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。

法律合规方面,新规落实、法律审核、合规审核、信息披露、合规检查 、反洗钱等各项工作均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。

风险管理方面,对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立 了完善的二层风险监控机制,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理 提升风险评估、监测及预警效能,并提升风险化解及处置能力。

审计方面,在完成法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的自主 开展的专项审计项目外,还配合总行审计、会计师事务所等开展了重要的外部审计工作。今后 将继续秉持以风险为导向的重点专项审计,同时尽力兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。

(一)进一步健全内控管理团队,提高团队的专业素养

2019 年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,各内控团队

不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控 审计人员参与相关的专业考试和学习。目前各内控团队内部及互相之间形成了良好的学习和业务 研讨的氛围,团队成员各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。

内部管理上,各内控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工 作流程,进一步明确各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。

对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会 计师及双方股东对口部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。

(二)完善公司内控制度体系的建设

2019 年监管机关发布了《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》、《监

管部门关于基金参与科创板投资的相关监管要求》、《公开募集证券投资基 金参与转融通证券出借业务指引(试行)》等法规或文件。我司也根据相关法规的要求,对我司的制度进行了修订和完善。同时,公司新增和修订了《压力测试管理办法》、《投资授权管理规定》、《 股票库管理规定》、《投资组合关联交易管理规定》、《2019 年风险偏好示例》、《质押券管理规定》、《固定收益券库管理规定》、《异常交易管理规定》、《投资顾问管理规定》、《固定收益投资管理制度》、《基金转融通证券出借业务投资管理规定》、《基金库管理规定》等规章制度和业务流程,满足未来业务开展的需要,并进一步提高我司业务开展的规范性。

(三)法律合规工作

1、合规性审核

依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核:

1)对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性;

2)2019 年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的公募基金和专户 产品法律文件的合法

合规性进行了全面审核;

3)对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核;

4)相关三会程序及法律文件审核,互联网营销等创新业务合规论证。

2、法律事务

对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大 限度地防范由合同产生的违约风险及侵权风险,同时,参与起草、审阅并修改董事会、股东会 会议通知、决议等会议

材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。

全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开 展,公司未发生重大诉讼现象,较好地控制了法律风险。

3、合规和法律培训

根据工作安排,法律合规部负责公司的合规培训工作,合规培训采取现 场和非现场方式,内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、反洗钱培训、违法违规案例通 报等。现场培训前,法律合规部会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中, 采取讲实例的互动培训方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。

1)合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案例形成月度法律监管资讯汇编,并向董事、监事及股东方传达,同时通过 在月度风控会上介绍新法规及监管政策内容,向管理层持续传达合规信息、进行合规培训。

2)公司 2019 年对新入职员工进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运作、公

司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求。

3)2019 全年为业务人员提供了 9 次现场合规培训,内容包括公司《合规及风险绩效考核管

理规定》培训、专兼职合规人员岗位培训、廉洁从业培训、反洗钱培训等 。同时在公司培训系统中以各类案例形式,进行了 70 余次的线上合规培训。

4)2019 年,公司积极对协会下发的《公募基金行业合规管理手册》进 行学习及宣导,并继

续对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》、《浦银安盛基金管理有限公 司宣传销售工作合规指南》进行修订,作为员工合规培训教育的一个有效方式,进一步丰富和完 善公司合规培训教育体系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。

4、反洗钱工作

1)健全组织机构。2019 年,公司及时根据内设部门调整和人事变动对 反洗钱工作领导小组

进行了更新调整。召开反洗钱工作领导小组会议 1 次,传递监管要求和思路,针对各项监管新规要求进行贯彻落实部署,明确反洗钱工作任务措施及分工。

2)完善内控制度。2019 年,公司根据业务实际对《浦银安盛基金管理 有限公司洗钱风险自

评估管理规定》、《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险管理策略》等相关 反洗钱制度进行了修订完善。对反洗钱可疑交易认定规则进行了评估、调整,并向反洗钱监测分 析中心及中国人民银行上海分行进行了报备。

3)贯彻落实各项监管要求。2019 年,公司积极学习中国人民银行、证监会等监管部门的各

项通知精神,认真落实监管部门的各项通知要求,有序开展各项客户身份 识别、可疑交易报送、

洗钱风险管理等各项反洗钱工作,无洗钱风险事件或其他重大洗钱违规事 项的发生。根据监管要求,进一步加强受益所有人识别,认真配合做好扫黑除恶专项斗争工作, 完成非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,积极履行反洗钱工作人员调整、年度报告等报备报告工作。

4)积极推进内外部检查评估

一是根据中国人民银行上海分行关于反洗钱分类评级的有关通知要求,对公司 2018 年度反洗

钱工作开展情况进行了自评估,形成报告和相关证明材料并向中国人民银行上海分行进行了报送。

二是根据浦发银行总行下发的《关于印发<浦发银行 2019 年度反洗钱内控检查方案>的通知》,

协同市场部、互联网金融部、零售业务部等相关部门及分支机构积极开展 相应自查,并已就检查发现的问题督促相关部门积极进行整改。

三是积极接受母公司反洗钱检查。公司积极接受浦发银行总行反洗钱现 场检查,并协同其他反洗钱相关部门对检查事实确认书进行了事实确认和意见反馈。通过本次 检查,浦发银行法律合规部对我司反洗钱工作给予肯定评价,从内控机制、人员配备到客户身份 识别、风险等级划分、可疑交易审核等,均严格按照证券基金业相关法规建立控制,各业务部门 执行情况良好,但也存在个别问题可参照银行反洗钱经验进行进一步优化和完善。

5)多元化开展或参与反洗钱专题培训。公司总经理、督察长及反洗钱专职工作人员等参加了基金业协会组织的反洗钱工作系列培训班。公司法律合规部于培训结束后 积极组织反洗钱工作领导小组会议和反洗钱工作小组成员再次对培训内容进行了学习。此外,公 司通过内部培训系统开

展了 18 场反洗钱合规培训(现场培训 3 次,非现场培训 15 次),丰富反洗钱培训内容和方式。

6)主动开展行业反洗钱业务研究。公司法律合规部结合工作实践,主动对基金行业反洗钱业务面临的问题及应对对策进行研究分析,并根据人民银行有关要求,向人 民银行上海分行供稿 1篇。

5、落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研

与监管机关的沟通和交流主要由督察长和法律合规部负责,总体来说, 在落实监管机关的监管政策和要求方面的工作包括:

1)收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;

2)落实相关法规的检查工作,组织、协调和督导公司的专项自查,据此发现未及时控制的内控点,通过修订制度流程的方式完善内控机制;

3)代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。

6、信息披露和文件报送

由于公司信息披露的负责人设在法律合规部,因此法律合规部指定专人负责并协调公司的信

息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息 披露工作包括拟定披露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版等。

信息披露工作是一项繁杂的事务性工作,需要信息披露负责人耐心、细 致、认真的工作态度和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整 理、审阅和报送等。该项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、 仔细,所有的披露均做到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。

2019 年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)

和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临 时报告、临时公告进行编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及文件报备事宜。2019 年全年共审核并安排指定报刊和指定网站披露数百份公告,并通过电子邮件、证监会信息系统报送平台、证监会 XBRL 报送平台、上海证监局数据报送平台等向中国证监会及上海证监局报送数百份报告。未出现重大迟、漏等现象。

7、员工行为管理工作

报告期内,公司要求员工严格执行《从业人员投资限制及申报管理规定》、《通讯管制办法》,以频繁组织合规培训、定期签署案防责任书、严格申报管理、定期检查提 示、纳入绩效考核等方式对员工行为进行多维度、全方位的要求和管控。员工整体道德风险防范 意识和制度遵循程度有所提升,但仍存在个别员工制度遵循性有待加强。

8、督导处理投资人的投诉

公司已经建立了投资人投诉的处理机制,法律合规部负责指导、督促客 服中心妥善处理投资人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免 了因投资人投诉致使公司品牌和声誉受损的情形发生。

9、向董事会报告公司经营的合法合规情况

根据《公司章程》的要求,定期或不定期向董事会报告公司经营的合法 合规情况。报告的形式包括:(1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会议以及合规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况或提出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。

(四)风险管理工作

1、对投资组合进行定期风险评估

风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险、流动性风险和创新产品/业务风险等方面的风险评估及提示机制。

在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配置、债券组合久期、杠杆、波动率等进行提示。2019 年面对股票市场的整体上涨,公司也把握住机会,大幅提升权益类产品整体收益水平;对公司战略性布局的各类主题 型产品,投资仍坚持遵守产品的主题风格,差异化投资。

在信用风险方面,公司已经打造一只人员充沛的资深的信评团队,以支 持公司体量占比较大的固定收益类品种的投资,已构建了用于信用评分体系的系统化工程,通 过固化信用评分模型保证研究质量,提高工作效率;风险管理部专注于公司各组合信用风险的二 层管控,为了更好的管理信用类固定收益产品,把控整体信用风险,风险管理部在每年年初根据 市场环境,结合公司风险偏好,制定全年固收类投向政策指引,宏观上设定总体风险框架,其中 明确了对所投资行业的要求,对高风险行业限制投资,通过名单制进行管理。定期或不定期对持 仓情况进行信用风险排查,建立了信用风险日常提示与反馈机制、债券的灰名单机制及持仓债券 风险排查机制,每日针对市场上发生的负面事件进行监控,对于在库主体和持仓主体及时向投研 团队提示风险,并商定处理措施。此外,不定期的针对市场上发生的负面事件开展持仓和在库主 体的专项风险排查,对于移出灰名单或者加入白名单的企业,风险管理部仍会持续跟踪企业信用资质变动情况,若后续公司资质出现恶化或者出现重大不利的负面舆情,仍将对企业进行负面预 警,并重新加入灰名单或者移出“白名单”。

在流动性风险管控方面,公司 2019 年在明确的流动性风险管理的组织架构和职责划分下,在

特殊市场时点或产品开放时点,要求市场销售团队时刻与机构客户保持密 切沟通,做到提前预估以应对赎回;投资经理以流动性风险防控为组合管理重要任务之一,不断调整组合结构,优化指标以加强流动性应对能力;交易部紧盯市场,每日提前做好交易安排,协 助投资经理确保及时平头寸;风险管理部根据最新情况完善压力测试模型,加大货币基金及持有 人集中度较高产品的压力测试频度,关注各项合规指标,实时监控,及时提醒。各环节协作,保 证流动性风险的管控到位及汇报路线顺畅,流动性风险缓释机制有效。

2、建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善

风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现 、相对市场其他类似产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明 白白赚钱,同时为绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直 观体现业绩和风险来源及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。

3、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析

风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平 交易及异常交易事后

分析进行了进一步的完善。目前,风险管理部异常交易分析的频率为每月 一次,并根据《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》的要求及时报送异常交易行为, 进一步确保投资组合的投资过程中的合法合规。

4、对公司新产品提供高效、有力的支持

2019 年,公司新发行了 6 只专户产品,9 只公募基金及开发中的产品 40 余只。风险管理部与

投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性 风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。

在创新产品/业务风险管控方面,公司 2019 年继续完善创新产品/业务风险评估流程,使创新

业务的发起部门和配合部门均能在创新业务开展前较早的参与该业务的风 险识别,并提出相应的控制措施建议,对于识别出的无法控制的风险,尽早向公司提出资源支持或通过部门间的交叉控制措施来化解相应风险。同时,在创新产品上线前,风险管理部会统筹各部门再次评估创新产品/业务风险评估报告中曾识别的风险的控制措施是否有效落实。

5、股东风险管理部现场检查

2019 年,公司控股股东浦发银行风险管理部对公司进行现场检查,内容包括风险管理体系建

设、风险管理机制和运行情况等,并出具了检查意见书。检查认为公司治 理架构完整,经营发展平稳良好,各部门风险管理职能总体明确,基础管理制度完备;公司主动 管理类资产质量良好,重视第一道防线的的风险管理机制,具有积极主动的风控意识;也在进一步落实监管新规要求、优化风险管理系统、加大与委托方沟通力度等方面提出了整改建议。公司 将根据该检查意见书的内容,对发现问题进行针对性整改,提高公司整体风险管理水平。

(五)审计工作

根据相关法规要求、公司的实际运作情况及审计计划,审计团队有重点 、分步骤、有针对性地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行审计,并在 审计后督促整改和跟踪检查,作为公司风险管控的第三道防线方面发挥了积极的作用。

2019 年审计部开展的内部专项审计包括投资交易研究专项审计、反洗钱审计、投资者适当性

专项审计、两次子公司审计、信息技术采购及信息技术资产管理、投研人员员工行为专项审计、5次投资管理人 员离任审查工作;此外 ,审计部配合股东方浦发银行 完成常规审计后续审计 工作,配合会计师事务所完成反洗钱分类评级工作、年度内控评价工作等。审计 工作的结果主要体现在月度审计报告、专项审计报告及季度监察稽核报告中。对于审计检查中发 现的问题与业务部门及时沟通,督促各部门及时完善和改进工作。

此外,审计团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告 工作与负责公司内控

评价、信息技术专项审计、反洗钱分类评级的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。

2020 年,公司审计部将进一步加强审计人员专业能力的培训和提升,不断深化审计工作的深

度和提高审计建议的高度和前瞻性。

(六)进一步完善子公司内部控制体系

2019 年,子公司内部控制体系得到进一步完善:

业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹)及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制, 保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任。

子公司对公司的风险管理条线进行了调整和优化,风险管理部更名为风 控合规部,并下设风险管理团队、质量控制团队、法律合规团队三个团队,从而更加充分、合 理地进行风险管控、检查和评价,更为有效地风险管理工作。

管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下 设项目评审及决策委员会以及风险控制委员会,同时根据业务特征,设立资产证券化业务内核 委员会,采取集体决策制,管理和监督各个部门和各项业务进行,并不断对各个委员会适用的议 事规则进行优化,以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及 监事对各项业务和工作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任。

(七)协助人力资源部完善了合规风控考核体系

2019 年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司于年底建立完善了《合

规及风险绩效考核管理规定》,依照问题或风险事件的不同等级和影响程度,同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,通 过下发合规风控函并进行合规考核扣分的形式有力地督促了相关人员对公司制度的执行;同时对 于中级以上的合规及风险事件,将交由执委会审议并最终处理,从薪酬、职级甚至劳动关系等层 面,合法合规的对员工进行相应奖惩,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。

回顾过去的 2019 年,从股东、董事会、管理层到员工,对合规风控审计工作都比以前有了更

多的重视和理解、支持,合规风控审计团队与公司各部门的联系日益紧密 和协调,这为公司合规风控审计工作的开展进一步奠定了良好基石。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定 ,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公 司估值委员会(以下简

称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值 部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有 效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基 金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心 有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值。本报告期内本基金未进行分红,符合基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基 金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22132 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

审计意见 (一)我们审计的内容

我们 审计了浦 银安盛环 保新能 源混合型 证券投资 基金 (以下简称

“浦银安盛环保新能源混合基金”)的财务报表,包括 2019 年 12

月 31 日的资产负债表,2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019

年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映

了浦银安盛环保新能源混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以

及 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间

的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛环保新能

源混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的 浦银安盛环保新能 源混合基金的基金 管理人 浦银安盛基金管 理有

责任 限公司(以下简称 “基金管理人”)管 理层负责按照企 业会计 准则

和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护

必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大

错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛环保新能

源混 合基金的 持续经营 能力, 披露与持 续经营相 关的事项 ( 如适

用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银

安盛环保新能源混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层 负责监督浦银安盛 环保新 能源混合基金的 财务

报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财 务报表整体是否不 存在由于舞弊或 错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或 汇总起来可能影响 财务报 表使用者依据财 务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛环保新能源混

合基金持续经营能 力产生重大疑虑的 事项或 情况是否 存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计

准则要求我们在审 计报告中提请报表 使用者 注意财务报表中 的相

关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可

能导致浦银安盛环保新能源混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张振波 罗佳

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2020 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 9,507,155.38 -

结算备付金 270,188.78 -

存出保证金 68,615.73 -

交易性金融资产 7.4.7.2 42,856,241.08 -

其中:股票投资 42,856,241.08 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00 -

应收证券清算款 5,688,424.50 -

应收利息 7.4.7.5 24,741.79 -

应收股利 - -

应收申购款 29,235.35 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 68,444,602.61 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 11,268,466.79 -

应付管理人报酬 143,808.02 -

应付托管费 23,967.99 -

应付销售服务费 193.28 -

应付交易费用 7.4.7.7 144,136.30 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 208,136.15 -

负债合计 11,788,708.53 -

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 51,414,278.01 -

未分配利润 7.4.7.10 5,241,616.07 -

所有者权益合计 56,655,894.08 -

负债和所有者权益总计 68,444,602.61 -

注:1.报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 51,414,278.01 份,其中 A 类基金份额净值

1.1020 元,A 类基金份额 50,646,896.70 份;C 类基金份额净值 1.0963 元,C类基金份额 767,381.31

份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.2 利润表

会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 7月 9 日(基金合 2018 年 1 月 1 日至

同生效日)至 2019 年 12 2018 年 12 月 31 日

月 31 日

一、收入 14,735,315.63 -

1.利息收入 1,008,019.68 -

其中:存款利息收入 7.4.7.11 145,973.61 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 862,046.07 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 4,002,263.63 -

其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,968,569.07 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 33,694.56 -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 9,138,987.83 -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 586,044.49 -

列)

减:二、费用 2,096,702.79 -

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,270,562.27 -

2.托管费 7.4.10.2.2 211,760.38 -

3.销售服务费 7.4.10.2.3 16,628.13 -

4.交易费用 7.4.7.19 409,272.56 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 7.4.7.20 188,479.45 -

三、利润总 额(亏损总额以“-” 12,638,612.84 -

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 12,638,612.84 -

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 280,255,197.54 - 280,255,197.54

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 12,638,612.84 12,638,612.84

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -228,840,919.53 -7,396,996.77 -236,237,916.30

(净值 减少以“-” 号填

列)

其中:1.基金申购款 1,856,927.74 78,834.87 1,935,762.61

2.基金赎回款 -230,697,847.27 -7,475,831.64 -238,173,678.91

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 51,414,278.01 5,241,616.07 56,655,894.08

金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 - - -

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - - -

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值 减少以“-” 号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 - - -

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1322 号《关于准予浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2019]624 号《关于浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金 ,存续期限不定, 首次设立募集不包 括认购资金利息 共募集人 民币 280,154,398.96

元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0327 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》于 2019

年 7 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 280,255,197.54 份基金份额,其中认

购资金利息折合 100,798.58 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安 盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,

而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模

式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛环保新能源混合 型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券 、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证 监会 的相关 规定 )。基金的 投资组合比例 为:股票资 产占基金资 产的比例为60%-95%;其中投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一 年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金 的业绩比较基准为:中证内地低碳经济主题指数收益率 X80%+中证全债指数收益率 X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2020 年 3月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日期间财务报表符合企业会

计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 7 月 9 日

(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019

年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资 和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交 易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买 日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值 进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如 下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全 额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的 净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并 将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额

持有人可选择 现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份额净 值自动转为基 金份额进行 再投资,若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的 未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本 基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会 中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通

受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩 余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的 指导意 见》及《中 国证券投资 基金业协会 估值核 算工作小组 关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业 市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策 有关问 题的补 充通知》、财税[2017]56 号《 关于资 管产品增 值税有 关 问题的通 知》、 财税

[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税 ,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入 ,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取 得的企 业债券利 息收入,应 由发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代扣 代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照 实际缴纳增值税额的

适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 9,507,155.38 -

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计: 9,507,155.38 -

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 33,717,253.25 42,856,241.08 9,138,987.83

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 33,717,253.25 42,856,241.08 9,138,987.83

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 10,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 10,000,000.00 -

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,804.55 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 133.65 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 22,769.71 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 33.88 -

合计 24,741.79 -

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 144,136.30 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 144,136.30 -

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 28,136.15 -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 180,000.00 -

合计 208,136.15 -

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

浦银安盛环保新能源 A 类

本期

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 232,993,645.34 232,993,645.34

本期申购 1,193,089.39 1,193,089.39

本期赎回(以“-”号填列) -183,539,838.03 -183,539,838.03

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 50,646,896.70 50,646,896.70

金额单位:人民币元

浦银安盛环保新能源 C 类

本期

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 47,261,552.20 47,261,552.20

本期申购 663,838.35 663,838.35

本期赎回(以“-”号填列) -47,158,009.24 -47,158,009.24

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 767,381.31 767,381.31

注:1. 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

2.本基金自 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 7 月 5 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币

280,255,197.54 元,折合为 280,255,197.54 份基金份额。根据《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币100,798.58 元在本基金成立后,折合为 100,798.58 份基金份额,划入基金份额持有人账户。

3.根据《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书》及《浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、

定期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金于 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年

8 月 8 日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购、赎回、转换和定期定额投资业务自 2019 年 8

月 9 日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

浦银安盛环保新能源 A 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,460,902.69 9,135,424.97 12,596,327.66

本期基 金份额交易 -423,365.32 -7,005,225.77 -7,428,591.09

产生的变动数

其中:基金申购款 5,183.08 39,457.52 44,640.60

基金赎回款 -428,548.40 -7,044,683.29 -7,473,231.69

本期已分配利润 - - -

本期末 3,037,537.37 2,130,199.20 5,167,736.57

单位:人民币元

浦银安盛环保新能源 C 类

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 38,722.32 3,562.86 42,285.18

本期基金份额交易 2,941.31 28,653.01 31,594.32

产生的变动数

其中:基金申购款 1,807.89 32,386.38 34,194.27

基金赎回款 1,133.42 -3,733.37 -2,599.95

本期已分配利润 - - -

本期末 41,663.63 32,215.87 73,879.50

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同生 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

效日)至 2019 年 12 月 31 日 日

活期存款利息收入 139,638.88 -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 6,034.74 -

其他 299.99 -

合计 145,973.61 -

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合 2018 年 1 月 1 日至 2018

同生效日)至 2019 年 12 月 31 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 123,980,204.36 -

减:卖出股票成本总额 120,011,635.29 -

买卖股票差价收入 3,968,569.07 -

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

注:本基金本报告期间内无债券投资收益。

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

注:本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同生 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

效日)至 2019 年 12 月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 33,694.56 -

其中:证券出借权益补偿收 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 33,694.56 -

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 7 月 9 日(基金合 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

同生效日)至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日

1.交易性金融资产 9,138,987.83 -

——股票投资 9,138,987.83 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -

值变动产生的预估增 -

值税

合计 9,138,987.83 -

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

生效日)至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 586,044.49 -

合计 586,044.49 -

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合同 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

生效日)至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 409,272.56 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中:申购费 - -

赎回费 - -

合计 409,272.56 -

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 7 月 9 日(基金合 2018 年 1 月 1 日至 2018 年

同生效日)至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 -

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

沪深股东帐户开户费 400.00 -

银行费用 8,079.45

合计 188,479.45 -

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安

基金管理人、基金销售机构

盛”)

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

上海浦东 发展银行股份 有限 公司(“ 上 海

基金管理人的股东、基金销售机构

浦东发展银行”)

法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东

上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10. 1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10. 1.1 股票交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10. 1.2 债券交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10. 1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10. 1.4 权证交易

注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10. 1.5 应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。

7.4.10. 2 关联方报酬

7.4.10. 2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年7月 9日(基金合同生效 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

日)至 2019 年 12 月 31 日 日

当期发生的基金应支付 1,270,562.27 -

的管理费

其中:支付销售机构的客 866,957.04 -

户维护费

注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

7.4.10. 2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年7月 9日(基金合同生效 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

日)至 2019 年 12 月 31 日 日

当期发生的基金应支付 211,760.38 -

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

7.4.10. 2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 7 月 9 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

浦银安盛环保新能 浦银安盛环保新能 合计

源 A 类 源 C 类

中国银行股份有限公司 0.00 1,681.47 1,681.47

上海浦东发展银行股份 0.00 5,812.82 5,812.82

有限公司

浦银安盛基金管理有限 0.00 7,503.99 7,503.99

公司

合计 0.00 14,998.28 14,998.28

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 浦银安盛环保新能 浦银安盛环保新能

源 A 类 源 C 类 合计

注:1.本基金《基金合同》生效日为 2019 年 7 月 9 日,无上年度可比期间。

2、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。

计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10. 3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10. 4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10. 4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注:本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

7.4.10. 4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

7.4.10. 5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10. 5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为 2019 年 7 月 9 日,

无上年度可比期间。

7.4.10. 5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金 《基金合同》生效日为

2019 年 7 月 9 日,无上年度末可比期间。

7.4.10. 6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019年7月9日(基金合同生效日) 至20192018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

名称 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 9,507,155.38 139,638.88 - -

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10. 7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10. 8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股 成本总额 总额

八 亿2019 年2020 新股未

688181时空 12 月 27年1月 上市 43.98 43.98 1,076 47,322.4847,322.48 -

日 6 日

兴 图2019 年2020 新股未

688081新科 12 月 26年1月 上市 28.21 28.21 1,472 41,525.1241,525.12 -

日 6 日

侨 银2019 年2020 新股未

002973环保 12 月 27年1月 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -

日 6 日

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式 进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申 购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获 配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12. 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量(股 成本总额 期末估值总额备注

价 价

2019 重要

603799 华友 年 12 事项 39.39 2020 年 40.43 120,000 3,276,709.844,726,800.00 -

钴业 月 31 未公 1月2日

日 告

注:本基金截至 2019 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12. 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12. 3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12. 3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12. 4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括国债、央行票据 、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可 转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

股票占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现

金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。

7.4.13. 1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理 层、风险控制委员会、风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风 险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备 有符合法律法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计 划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最 高权利机构,主要负责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有 效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风 险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关 法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人 经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制 的有效性进行审议和评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向董事会报告。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13. 2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司,因而与银行存款相关 的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金无债券投资或资产支持证券投资。

7.4.13. 3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13. 3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标 、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交 易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金

持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019

年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金

额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13. 4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13. 4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的 收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。

7.4.13. 4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款 9,507,155.38 - - - 9,507,155.38

结算备付金 270,188.78 - - - 270,188.78

存出保证金 68,615.73 - - - 68,615.73

交易性金融资产 - - - 42,856,241.0842,856,241.08

买入返售金融资 10,000,000.00 - - -10,000,000.00

应收证券清算款 - - - 5,688,424.50 5,688,424.50

应收利息 - - - 24,741.79 24,741.79

应收申购款 - - - 29,235.35 29,235.35

资产总计 19,845,959.89 - - 48,598,642.7268,444,602.61

负债

应付赎回款 - - - 11,268,466.7911,268,466.79

应付管理人报酬 - - - 143,808.02 143,808.02

应付托管费 - - - 23,967.99 23,967.99

应付销售服务费 - - - 193.28 193.28

应付交易费用 - - - 144,136.30 144,136.30

其他负债 - - - 208,136.15 208,136.15

负债总计 - - - 11,788,708.5311,788,708.53

利率敏感度缺口 19,845,959.89 - - 36,809,934.1956,655,894.08

上年度末

2018 年 12 月 311 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

资产

负债

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重 新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13. 4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资,因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13. 4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13. 4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下 ”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合 构建的决定;同时采用“自下而上”的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基 金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对 投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票占基金资产的比例为 60%–95%,其中

投资于环保新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13. 4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 42,856,241.08 75.64 - -

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 42,856,241.08 75.64 - -

7.4.13. 4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2019 年 12 月 上年度末( 2018 年 12 月

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 500 基点 1,810,203.91 -

业绩比较基准下降 500 基点 -1,810,203.91

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 38,034,015.44 元,属于第二层次的余额为 4,822,225.64 元,无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调 整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 42,856,241.08 62.61

其中:股票 42,856,241.08 62.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 14.61

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,777,344.16 14.29

8 其他各项资产 5,811,017.37 8.49

9 合计 68,444,602.61 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 40,867,663.04 72.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,982,000.00 3.50

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,856,241.08 75.64

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 603799 华友钴业 120,000 4,726,800.00 8.34

2 300618 寒锐钴业 57,000 4,696,230.00 8.29

3 300207 欣旺达 220,000 4,294,400.00 7.58

4 002460 赣锋锂业 120,000 4,179,600.00 7.38

5 600703 三安光电 190,000 3,488,400.00 6.16

6 600741 华域汽车 120,000 3,118,800.00 5.50

7 002475 立讯精密 80,000 2,920,000.00 5.15

8 600885 宏发股份 80,000 2,756,000.00 4.86

9 601012 隆基股份 110,000 2,731,300.00 4.82

10 600438 通威股份 200,000 2,626,000.00 4.63

11 600131 岷江水电 100,000 1,982,000.00 3.50

12 603197 保隆科技 60,000 1,891,800.00 3.34

13 601689 拓普集团 79,997 1,394,347.71 2.46

14 300750 宁德时代 10,000 1,064,000.00 1.88

15 603659 璞泰来 10,000 851,500.00 1.50

16 688181 八亿时空 1,076 47,322.48 0.08

17 688081 兴图新科 1,472 41,525.12 0.07

18 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.04

19 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.03

20 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 600900 长江电力 7,095,401.68 12.52

2 601012 隆基股份 5,528,918.00 9.76

3 600131 岷江水电 5,515,991.00 9.74

4 600406 国电南瑞 5,312,313.23 9.38

5 600025 华能水电 5,309,313.00 9.37

6 600885 宏发股份 5,215,289.00 9.21

7 600741 华域汽车 5,074,941.00 8.96

8 300088 长信科技 4,592,620.00 8.11

9 002475 立讯精密 4,485,906.00 7.92

10 300207 欣旺达 4,183,035.12 7.38

11 603799 华友钴业 4,095,887.30 7.23

12 002384 东山精密 4,072,868.00 7.19

13 300136 信维通信 3,959,277.00 6.99

14 002179 中航光电 3,910,673.40 6.90

15 300274 阳光电源 3,868,376.40 6.83

16 002466 天齐锂业 3,734,270.00 6.59

17 300190 维尔利 3,704,513.00 6.54

18 300618 寒锐钴业 3,642,305.12 6.43

19 601318 中国平安 3,533,177.00 6.24

20 000049 德赛电池 3,522,590.00 6.22

21 600438 通威股份 3,428,593.00 6.05

22 002129 中环股份 3,157,567.08 5.57

23 600703 三安光电 2,856,305.03 5.04

24 002460 赣锋锂业 2,851,162.00 5.03

25 601200 上海环境 2,760,086.66 4.87

26 000625 长安汽车 2,490,136.00 4.40

27 600183 生益科技 2,449,189.00 4.32

28 300014 亿纬锂能 2,435,072.32 4.30

29 300384 三联虹普 2,356,121.60 4.16

30 601689 拓普集团 2,144,127.05 3.78

31 300772 运达股份 2,106,860.00 3.72

32 600036 招商银行 2,103,699.00 3.71

33 000333 美的集团 2,064,480.00 3.64

34 601166 兴业银行 1,796,000.00 3.17

35 300572 安车检测 1,761,243.00 3.11

36 600217 中再资环 1,756,753.00 3.10

37 300438 鹏辉能源 1,715,489.00 3.03

38 300073 当升科技 1,702,741.00 3.01

39 000543 皖能电力 1,699,200.00 3.00

40 300316 晶盛机电 1,592,172.06 2.81

41 002050 三花智控 1,551,400.00 2.74

42 300070 碧水源 1,522,874.00 2.69

43 300012 华测检测 1,503,765.38 2.65

44 603568 伟明环保 1,450,846.45 2.56

45 002202 金风科技 1,421,500.00 2.51

46 603197 保隆科技 1,362,641.00 2.41

47 300450 先导智能 1,351,728.00 2.39

48 600483 福能股份 1,283,880.75 2.27

注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例(%)

1 600900 长江电力 7,076,442.00 12.49

2 600406 国电南瑞 5,573,849.00 9.84

3 600025 华能水电 5,136,800.00 9.07

4 600131 岷江水电 4,222,681.00 7.45

5 300136 信维通信 4,215,127.00 7.44

6 300088 长信科技 4,098,171.00 7.23

7 002384 东山精密 4,029,416.32 7.11

8 002475 立讯精密 3,951,069.00 6.97

9 002179 中航光电 3,910,200.00 6.90

10 600885 宏发股份 3,841,057.00 6.78

11 300190 维尔利 3,658,603.00 6.46

12 000049 德赛电池 3,628,803.00 6.40

13 300274 阳光电源 3,517,542.00 6.21

14 002466 天齐锂业 3,451,800.00 6.09

15 601318 中国平安 3,423,400.00 6.04

16 002129 中环股份 3,155,047.00 5.57

17 000625 长安汽车 2,592,669.00 4.58

18 601200 上海环境 2,535,257.12 4.47

19 600741 华域汽车 2,533,775.20 4.47

20 600183 生益科技 2,455,356.00 4.33

21 300014 亿纬锂能 2,414,477.20 4.26

22 601012 隆基股份 2,358,000.00 4.16

23 000333 美的集团 2,273,310.00 4.01

24 600036 招商银行 2,235,419.00 3.95

25 300207 欣旺达 1,962,178.00 3.46

26 601166 兴业银行 1,864,000.00 3.29

27 300772 运达股份 1,764,880.00 3.12

28 002050 三花智控 1,747,926.00 3.09

29 300316 晶盛机电 1,729,232.00 3.05

30 601689 拓普集团 1,723,954.00 3.04

31 300438 鹏辉能源 1,711,152.00 3.02

32 300384 三联虹普 1,692,039.00 2.99

33 300012 华测检测 1,683,370.00 2.97

34 000543 皖能电力 1,633,357.42 2.88

35 600217 中再资环 1,625,370.00 2.87

36 300572 安车检测 1,617,695.00 2.86

37 300073 当升科技 1,608,275.00 2.84

38 603568 伟明环保 1,561,547.21 2.76

39 300070 碧水源 1,479,014.00 2.61

40 300450 先导智能 1,421,551.00 2.51

41 600483 福能股份 1,381,479.00 2.44

42 002202 金风科技 1,314,000.00 2.32

43 603799 华友钴业 1,183,055.00 2.09

注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 153,728,888.54

卖出股票收入(成交)总额 123,980,204.36

注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 68,615.73

2 应收证券清算款 5,688,424.50

3 应收股利 -

4 应收利息 24,741.79

5 应收申购款 29,235.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,811,017.37

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例(%)

1 603799 华友钴业 4,726,800.00 8.34 停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

浦 银

安 盛

环 保 508 99,698.62 0.00 0.00% 50,646,896.70 100.00%

新 能

源A类

浦 银

安 盛

环 保 223 3,441.17 0.00 0.00% 767,381.31 100.00%

新 能

源C类

合计 731 70,334.17 0.00 0.00% 51,414,278.01 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

浦银安盛

环保新能 204,152.56 0.40%

源 A 类

基金管理人所有从业人员 浦银安盛

持有本基金 环保新能 20.04 0.00%

源 C 类

合计 204,172.60 0.40%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

浦银安盛环保新能源 0

本公司高级管理人员、基金 A 类

投资和研究部门负责人持 浦银安盛环保新能源 0

有本开放式基金 C 类

合计 0

本基金基金经理持有本开 浦银安盛环保新能源 10~50

放式基金 A 类

浦银安盛环保新能源 0

C 类

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 浦银安盛环保新能 浦银安盛环保新能

源 A 类 源 C 类

基金合同生效日(2019 年 7 月 9 日)基金 232,993,645.34 47,261,552.20

份额总额

基金合同生 效日起至 报告期 期末 基金总申 1,193,089.39 663,838.35

购份额

减:基金合同生效日起至报 告期期末基金总 183,539,838.03 47,158,009.24

赎回份额

基金合同生 效日起至 报告期 期末 基金拆分 - -

变动份额(份额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 50,646,896.70 767,381.31

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

2.2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事

变动已按相关规定备案、公告。

3.2019 年 6 月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规

定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

国泰君安 1 151,899,760.52 54.92% 141,467.54 54.92% -

天风证券 1 124,687,414.86 45.08% 116,121.55 45.08% -

注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:

(1)选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;

佣金费率合理;

本基金管理人要求的其他条件。

(2)选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期新增国泰君安、天风证券证券交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

天风证券 - - 635,000,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浦银安盛环保新能源混合型

1 证券投资基金基金份额发售 报刊及公司官网 2019 年 5 月 13 日

公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于浦银安盛环保新能源混

2 合型证券投资基金在部分代 报刊及公司官网 2019 年 5 月 15 日

销机构参加其费率优惠活动

的公告

关于新增国信证券为浦银安

3 盛环保新能源混合型证券投 报刊及公司官网 2019 年 5 月 15 日

资基金代销机构的公告

关于新增兴业银行、万联证券

4 为浦银安盛环保新能源混合 报刊及公司官网 2019 年 6 月 11 日

型证券投资基金代销机构的

公告

关于浦银安盛环保新能源混

5 合型证券投资基金延长募集 报刊及公司官网 2019 年 6 月 12 日

期限的公告

关于旗下部分基金新增东方

6 财富证券股份有限公司为代 报刊及公司官网 2019 年 6 月 27 日

销机构及参加其费率优惠活

动的公告

关于浦银安盛环保新能源混

7 合型证券投资基金提前结束 报刊及公司官网 2019 年 7 月 5 日

募集的公告

浦银安盛环保新能源混合型

8 证券投资基 金 基 金合同 生效 报刊及公司官网 2019 年 7 月 10 日

公告

浦银安盛环保新能源混合型

9 证券投资基金开放日常申购、 报刊及公司官网 2019 年 8 月 7 日

赎回、转换、定期定额投资业

务公告

关于浦银安盛环保新能源混

10 合型证券投资基金在部分代 报刊及公司官网 2019 年 8 月 14 日

销机构开通定投业务及参加

其费率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增北京

11 百度百盈基金销售有限公司 报刊及指定网站 2019 年 9 月 20 日

为代销机构并开通定投业务

及参加费率优惠活动的公告

关于浦银安盛基金管理有限

12 公司旗下部分基金在兴业银 报刊及指定网站 2019 年 10 月 10 日

行开通基金定投及参加其费

率优惠活动的公告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增江苏

13 汇林保大基金销售有限公司 报刊及指定网站 2019 年 10 月 14 日

为代销机构并开通定投业务

及参加其费率优惠活动的公

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增蚂蚁

14 (杭州)基金销售有限公司为 报刊及指定网站 2019 年 10 月 23 日

代销机构并开通定投业务及

参加其费率优惠活动的公告

15 浦银安盛环保新能源混合型 指定网站 2019 年 10 月 25 日

证券投资基金 2019 年第 3 季

度报告

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下公募基金根据《公开

16 募集证券投资基金信息披露 报刊及指定网站 2019 年 11 月 26 日

管理办法》修改基金合同和托

管协议的公告

浦银安盛环保新能源混合型

17 证券投资基金招募说明书摘 指定网站 2019 年 11 月 26 日

要(更新) 2019 年第 2 号

浦银安盛环保新能源混合型

18 证券投资基金招募说明书正 指定网站 2019 年 11 月 26 日

文(更新)2019 年第 2 号

19 浦银安盛环保新能源混合型 指定网站 2019 年 11 月 26 日

证券投资基金基金合同

20 浦银安盛环保新能源混合型 指定网站 2019 年 11 月 26 日

证券投资基金托管协议

浦银安盛基金管理有限公司

21 关于降低旗下部分开放式基 报刊及指定网站 2019 年 12 月 4 日

金最低申购金额的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

机构 - - - - - - -

2019年12月23

个人 1 日-2019 年 12 14,999,675.00 0.00 0.00 14,999,675.00 29.17%

月 31 日

- - - - - - - -

产品特有风险

基金管理人提示投资者注 意:当特定的机构 投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操 作可能会产生基 金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,并造成基金净值的波动;同时,该等大 额赎回将可能产生 (1)单位净值尾 差风险;(2)基金净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

2、 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

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