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华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要查看PDF原文

华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

2020 年定期时更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 2日证监许可【2019】554号文注册,进行

募集。

基金管理人保证《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

基金合同生效后,连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会。故基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本次更新招募说明书内容截止日为 2020 年 2 月 29日,有关财务数据和净值表现截止日为

2019年 12月 31 日,数据未经审计。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020年 9 月

1 日起执行。

一、《基金合同》生效日期

本基金自 2019 年 4 月 23 日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于 2019 年

4 月 26 日正式生效。

二、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

成立日期:2003 年 3 月 7 日

注册资本:1.5 亿元人民币

电话:021-38505888

联系人:章希

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset

Management, L.P.持有 49%的股份。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理,华宝投资有限公司副总经理,中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,华宝信托有限责任公司董事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析

师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运

总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有限公

司《关于公司督察长变更公告》,自 2019 年 10 月 25 日起由其代为履行督察长职务。

魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中通快递董事。

周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理。

陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

2、监事会成员

朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副总经理。

贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼

3、总经理及其他高级管理人员

孔祥清先生,董事长,简历同上。

HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 4、基金经理

王慧女士,硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016

年 10 月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018 年 8 月起任华宝宝丰高等级债

券型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金

经理,2019 年 4 月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019 年 10 月起任华宝宝

润纯债债券型证券投资基金基金经理。

5、固定收益投资决策委员会成员

李慧勇先生,公司副总经理。

陈昕先生,固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

李栋梁先生,固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。

(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

(1)内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内部控制制度的有效执行;

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,独立进行;

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施;

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订;

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞;

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

(2)内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

(3)督察长制度

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

(4)监察稽核及风险管理制度

监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人的基本情况

名称:徽商银行股份有限公司

住所:安徽合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址:安徽合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人:吴学民

成立日期:1997 年 4 月 4 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银复【1997】70 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可【2014】63 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:1,215,480.1211 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:0551-65195712

联系人:金鑫

徽商银行是经中国银监会批准,全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域

性股份制商业银行,总部设在安徽省合肥市。1997 年 4 月 4 日注册成立注册地址为中国安徽

省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座。2005 年 11 月 30 日更名为徽商银行股份有限公司,并经

安徽银监局批准持有机构编码为 B0162H234010001 的金融许可证。2005 年 12 月 28 日正式合

并安徽省内芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠 5 家城市商业银行,及六安、淮南、铜陵、阜阳

科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等 7 家城市信用社。2013 年 11 月 12 日,徽商银行在

香港联交所主板挂牌上市。截至 2019 年 6 月末,徽商银行注册资本 1,215,480.1211 万元人民

币。

徽商银行主要经营范围包括在中国吸收公司和零售客户存款,利用吸收的存款发放贷款,以

及从事资金业务,包括货币市场业务,投资和交易业务及代客交易等。截至 2018 年 12 月 31

日,除总行外,徽商银行设有 17 家分行和 424 个营业对外机构(包括 2 家分行营业部和 422

家支行)。徽商银行共有徽银金融租赁有限公司、金寨徽银村镇银行有限责任公司和无为徽银村镇银行有限责任公司三家附属公司,并参股奇瑞徽银汽车金融股份有限公司。

徽商银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位,业务持续较快发展,综合实力逐步增强,经营管理水平稳步提升,规模、质量、效益协调发展,树立了“地方银行”、“市民银行”和“中小企业银行”的良好社会形象,已经成为安徽省内乃至全国银行业具有较高知名度和一定影响力的区域性商业银行。得到了社会各界的充分肯定和广泛赞

誉,入选英国《银行家》杂志“世界银行 1000 强”前 200 位,排名 191 位,2015 年入选中国

银监会城商行“领头羊”计划。

徽商银行基金托管资格于 2014 年 1 月经中国证监会和中国银监会批准,即成立基金托管部,

内设市场营销团队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队。通过部门单设、团队分工、岗位职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡,确保基金托管业务运营的完整与独立。

2、主要人员情况

徽商银行基金托部拥有一支高素质人才队伍,100%的人员具有 5 年以上金融从业经历,

100%以上的人员具有本科及以上学历。人员知识构成中,涉及证券、基金、银行、会计、计算机、法律、国际金融等专业,能够为托管业务提供全方位的知识支持,所有人员均拥有证券投资基金从业资格。通过系统的业务培训和从业道德操守教育,徽商银行资产托管业务人员能够适应银行理财资产以及其他各类证券化资金托管业务发展和市场的需要。

3、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 12 月末,徽商银行托管规模达 8204.00 亿元,开展项目包括公募基金、信托、

证券、基金子公司、产业基金、资产证券化、银行理财托管等。产品投资范围成功覆盖货币市场、交易所、银行间、中金所等各大场内交易市场。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

徽商银行托管业务制定了一套健全的管理制度,并通过严密的风险管理组织架构、按照监管标准不断完善的风险管理制度和独立的稽核监督机制,切实履行托管人职责,有效防范和化解业务风险,从而确保受托资产的安全完整,最大限度地维护投资人的利益,促进托管业务的稳健发展。

针对基金托管工作开展中可能面临的多项风险,徽商银行围绕制度建设、流程完善、工作机制、岗责设置、授权管理等事关基金资金风险防范的关键领域,建立三级内部风险控制体系,健全业务管理制度,规范业务操作流程,完善岗责体系建设,建立授权工作机制,实施实时监视,切实做到将各项风险防患于未然。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收

资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面或其他形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

四、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)直销柜台

名称:华宝基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

法定代表人:孔祥清

直销柜台电话:021-38505731、021-38505732

直销柜台传真:021-50499663、021-50988055

联系人:章希

网址:www.fsfund.com

(2)直销 e 网金

投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端(工薪宝

APP、微信平台)办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二) 登记机构

名称:华宝基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人:孔祥清

电话:021-38505888

传真:021-38505777

联系人:章希

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

联系电话:(86 21) 31358666

传真:(86 21) 31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 167 层

法定代表人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳、印艳萍

五、基金简介

基金名称:华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资

(一)投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

(三)投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自

下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。

1、资产配置策略

本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。

2、债券投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。

⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。

3、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法

规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

4、动态收益增强策略

在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

(1)骑乘收益率曲线策略

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。

(2)息差策略

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。

本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。

(四)投资管理

1、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策(货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等)等,撰写宏观研究报告,就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上,研究债券的收益率、风险特征和久期,对债券品种的类别配置及个券投资提出具体建议。

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部实时跟踪数量分析模型,定期将对债券的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决策委员会。

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告,就基金重大战略,包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下,向投资决策委员会提交投资计划,并在投资决策委员会确定的范围内,构建和调整投资组合,向交易部下达投资指令。

5、绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估,测算经风险调整后的投资绩效,并对业绩贡献进行分析。

6、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部与风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。

(五)业绩比较基准

中证综合债指数收益率

中证综合债指数由中证指数有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格走势情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应与基金托管人协商一致,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

(六)风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

(七)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;

(2)本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (11)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(2)、(9)、(12)、(13)条另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(九)基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计

1、 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号 项目 金额(元)

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,219,411,000.00 98.57

其中:债券 1,219,411,000.00 98.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的

- -

买入返售金融资产

银行存款和结算备付

7 1,078,751.92 0.09

金合计

8 其他资产 16,575,945.92 1.34

9 合计 1,237,065,697.84 100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例

序号 债券品种 公允价值(元)

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,093,412,000.00 102.59

其中:政策性金融债 70,112,000.00 6.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 125,999,000.00 11.82

9 其他 - -

10 合计 1,219,411,000.00 114.41

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 1820009 18 宁波银行 01 1,000,000 103,220,000.00 9.68

18 九江银行绿色金

2 1820064 1,000,000 101,320,000.00 9.51

融 02

3 1828016 18 民生银行 01 1,000,000 101,320,000.00 9.51

19 浦发银行小微债

4 1928005 1,000,000 101,200,000.00 9.50

01

5 1920045 19 杭州银行债 1,000,000 101,130,000.00 9.49

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

(1)宝盛纯债基金截至 2019年 12 月 31日持仓前十名证券中的 18 宁波银行 01

(1820009)的发行人宁波银行于 2019年 3月 3 日收到宁波银监局处罚通知。由于公司存在个人贷款资金违规流入房市、购买理财和违规将同业存款变为一般性存款,被处以罚款。

宝盛纯债基金截至 2019年 12 月 31日持仓前十名证券中的 19招商银行小微债 02

(1928030)的发行人招商银行于 2019年 7月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196号),暂停招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年;因 2019

年 7月 2 日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利率交

易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)本基金本报告期末未持有股票投资。

(3)其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,575,945.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,575,945.92

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

七、基金的业绩

本基金业绩数据截止日为 2019 年 12 月 31 日。本报告中所列数据未经审计。

净值增长率与同期比较基准收益率比较:

净值增长 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 准收益率③ 率标准差

2019/04/26-2019/12/31 2.34% 0.02% 3.98% 0.04% -1.64% -0.02%

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服

务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基

金管理人网站公示。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的

其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网

上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2019 年 5 月 8 日起开始办理日常申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(三)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项

将退回投资者账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

基金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延至前述影响因素消除的下一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(五)申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。通过

直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 1 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

2、申请赎回基金的份额

投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(六)申购费与赎回费

1、申购费

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用由投资人承担。本基金的申购费率表如下:

申购金额 申购费率

100 万以下 0.8%

大于等于 100 万,小于 500 万 0.4%

500 万(含)以上 每笔 1000 元

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

持有基金份额期限 赎回费率(%)

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日,小于 30 日 0.10%

大于等于 30 日 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划,定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调低基金销售费用。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 (七)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

申购费用适用比例费率的情形下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例:某投资者当日申购本基金 10 万元,假设申购当日的基金份额净值为 1.0260 元,对应的

本次前端申购费率为 0.8%,该投资者可得到的基金份额为:

净申购金额=100,000.00/(1+0.8%)=99,206.35 元

申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65 元

申购份额=99,206.35/1.0260=96,692.34 份

即:投资者投资 10 万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为 1.0260 元,可得到

96,692.34 份基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有时间为 5 日,对应的赎回费率为 1.50%,

假设赎回当日的基金份额净值是 1.0270 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0270=10,270.00 元

赎回费用=10,270.00×1.50%=154.05 元

赎回金额=10,270.00-154.05=10,115.95 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期限为 5 日,假设赎回当日的基金份额净

值是 1.0270 元,则其可得到的赎回金额为 10,115.95 元。

3、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

(八)申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意,基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资人 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益并办理登记手

续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的登

记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。

若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。

在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上(“大额赎回申请人”)的赎回申请情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(十四)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

(十五)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(十六)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十七)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十八)基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

(十九)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,并履行相关程序后,基金管理人可制定和实施相应的业务规则。

九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年实际天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年实际天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后在次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十、《招募说明书》更新部分说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》作如下更新:

1、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

2、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

3、“五、相关服务机构”更新了直销柜台办公地址、代销机构的相关信息和会计师事务所信息。

4、“六、基金的募集”更新了本基金募集的相关信息。

5、“七、基金合同的生效”更新了本基金合同生效的相关信息。

6“八、基金份额的申购与赎回”更新了本基金办理申购、赎回业务的日期。

7、“九、与基金管理人管理的其他基金转换” 更新了本基金与其他基金转换的相关信息。

8、“十、基金的投资”更新了截至 2019 年 12 月 31 日的基金的投资组合报告。

9、 “十一、基金的业绩”更新了截至 2019 年 12 月 31 日的基金业绩数据。

10、“二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝基金管理有限公司

2020 年 3 月 28 日

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