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华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)2019年半年度报告(摘要)查看PDF原文

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投

资基金(LOF)

2019 年半年度报告(摘要)

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝标普沪港深中国增强价值指数

场内简称 价值基金

基金主代码 501310

交易代码 501310

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 122,287,653.91 份

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 22 日

下属分级基金的基金简称: 华宝价值基金 华宝价值基金 C

下属分级基金的交易代码: 501310 007397

报告期末下属分级基金的份额总额 122,266,608.02 份 21,045.89 份

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基

投资目标 金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超

过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,

实现基金投资目标。

1、组合复制策略

主要采取完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

合进行相应地调整。

2、替代性策略

投资策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,

导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非

成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来

利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。

业绩比较基准 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税

后)×5%

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风

险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021-

38924558 010—67595096

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.fsfund.com

基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和

基金托管人办公场所。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 华宝价值基金 华宝价值基金 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 5 月 21 日 -

2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 4,068,256.52 224.29

本期利润 2,529,616.09 491.13

加权平均基金份额本期利润 0.0274 0.0503

本期加权平均净值利润率 2.66% 5.05%

本期基金份额净值增长率 5.78% 2.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,201,069.56 199.29

期末可供分配基金份额利润 0.0098 0.0095

期末基金资产净值 123,467,677.58 21,245.18

期末基金份额净值 1.0098 1.0095

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 0.98% 2.56%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、C 类份额的实际起始日为 2019 年 5 月 21 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝价值基金

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.53% 0.82% 2.11% 0.77% 1.42% 0.05%

过去三个月 -4.66% 1.01% -4.36% 0.97% -0.30% 0.04%

过去六个月 5.78% 1.09% 4.55% 1.08% 1.23% 0.01%

自基金合同

生效日起至 0.98% 1.00% 2.84% 1.04% -1.86% -0.04%

华宝价值基金 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.50% 0.82% 2.11% 0.77% 1.39% 0.05%

自基金合同

生效日起至 2.56% 0.77% 0.34% 0.75% 2.22% 0.02%

注:1、本基金基金合同生效于 2018 年 10 月 25 日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

2、截至 2019 年 4 月 24 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3、本基金 C 份额成立于 2019 年 5 月 21 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效于 2018 年 10 月 25 日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

2、截至 2019 年 4 月 24 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3、本基金 C 份额成立于 2019 年 5 月 21 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年

6 月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝

货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、

华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证

180 价值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油

气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计 171,851,775,826.03 元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 博士。先后在美国德州奥

部总经理,2018 年 10 月 斯丁市德亚资本、泛太平

周晶 本基金基 25 日 - 14 年 洋证券(美国)和汇丰证

金经理、 券(美国)从事数量分析、

华宝油气、 另类投资分析和证券投资

华宝标普 研究工作。2005 年至

香港上市 2007 年任华宝基金管理

中国中小 有限公司内控审计风险管

盘指数 理部主管。2011 年再次

(LOF)、 加入华宝基金管理有限公

华宝港股 司任策略部总经理兼首席

通恒生中 策略分析师,现任国际业

国(香港 务部总经理兼华宝资产管

上市) 理(香港)有限公司董事。

25 指数 2013 年 6 月至 2015 年

(场内简 11 月任华宝成熟市场动

称“香港 量优选证券投资基金基金

大盘”)、 经理,2014 年 9 月起任

华宝港股 华宝标普石油天然气上游

通恒生香 股票指数证券投资基金

港 35 指 (LOF)基金经理,2015 年

数(场内 9 月至 2017 年 8 月任华

简称“香 宝中国互联网股票型证券

港本地” 投资基金基金经理,

)、华宝 2016 年 3 月起任华宝标

标普沪港 普美国品质消费股票指数

深中国增 证券投资基金(LOF)基

强价值指 金经理,2016 年 6 月起

数(场内 任华宝标普香港上市中国

简称“价 中小盘指数证券投资基金

值基金” (LOF)基金经理,

)基金经 2017 年 4 月起任华宝港

理 股通恒生中国(香港上市)

25 指数证券投资基金

(LOF)基金经理,

2018 年 3 月起任华宝港

股通恒生香港 35 指数证

券投资基金(LOF)基金经

理,2018 年 10 月起任华

宝标普沪港深中国增强价

值指数证券投资基金

(LOF)基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基

金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值大于 140%和持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过 A 股和港股通进行交易。该基金于

2018 年 10 月 25 日成立。以下为对影响标的指数表现今年年初至今的市场因素分析。

2019 年一季度,全球风险资产迅速反弹。主要原因在于美联储今年以来货币政策导向迅速

由鹰转鸽,同时中美贸易谈判一季度整体进展顺利,市场预期双方大概率上半年能够达成最终决议。而对于港股和 A 股而言,除了以上利好之外,中国央行一季度推行较宽松的货币政策,市场

给予了非常正面的回应。而中国经济数据也在 3 月出现企稳迹象,国内 3 月官方 PMI 指数重回

50 以上。这进一步提振了市场的信心。因此 A 股和港股一季度表现靓丽。但四月十九日中央政治局会议强调 “坚持结构性去杠杆,在推动高质量发展中防范化解风险,坚决打好三大攻坚战”,国内货币政策由此从一季度的宽松转向稳健。而后续四月和五月的经济数据都不尽如人意,投资者开始担心经济下行风险,市场步入调整。而美国总统特朗普五月五日突然发推特,表示将提高中国进口商品关税到 25%,中美之间贸易摩擦骤然升级,市场的风险偏好因此大幅下降。五月 24 日中国人民银行发布接管包商银行的公告,投资者开始更加担忧中小银行的系统性金融风险,从而导致股票市场进一步下挫。此后央行信心喊话并确认政策工具准备充足后,市场情绪有所恢复。六月十八日中美两国元首就贸易问题通电话后,投资者风险偏好有所抬升,A股和港股都有所反弹。截止今年二季度末,标普沪港深中国增强价值指数(人民币), 从 1495.3 上涨到

1560.17,涨幅 4.34%。恒生国企指数这段期间上涨 7.48%,沪深 300 指数这段期间上涨 27.1%。

标的指数涨幅低于恒生国企和沪深 300 指数的原因在于指数成分股以银行、材料、工业等传统周期行业为主,这些行业在二季度受流动性收紧影响较大。沪港深中国增强价值从基金上半年年化

波动率为 17.6%,相较恒生国企指数的 17.2%略高,相较沪深 300 指数的 24.9%更低。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值收益率为 5.78%,同期业绩比较基准收益率为 4.55%。本报告期基

金份额 C 净值收益率为 2.56%,同期业绩比较基准收益率为 0.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年,我们认为 A 股和港股股票市场下半年或将以震荡为主,而四季度市场

机会可能比三季度更大。

三季度初始 A 股和港股即将进入半年报业绩期,两地市场皆面临业绩下调的压力,但预计将

展现一定韧性。大阪 G20 会议之后,美国对中国出口额外的 3000 亿美元 25%关税暂不征收,后

续盈利下调空间或较为有限,A 股和港股存在一定的业绩支撑。而 19 年一季度,中国逆周期对

冲政策加码,积极财政政策、信用扩张、基建反弹、价格韧性支撑经济名义值高韧性,降低了经济失速压力。货币及社融改善仍存在一定惯性,经济失速下行风险有所降低。但经济向上弹性仍不足:政策相机抉择和“保持定力”意味着不是“大水漫灌”式的刺激,而中美贸易摩擦下的出口冲击和制造业投资增长受阻,使得经济和盈利或缺乏向上弹性。较有利的是,目前市场对于

19 年 A 股和港股全年的 EPS 增速预测已经历了较大幅的下修,后续盈利继续下调的空间较为有

限,这是两地市场当下和 2018 年中较为不同之处。但不可否认,后续中报和三季报期间,基本面验证回落和流动性边际改善较大概率将使市场更多呈现出震荡特征。

进入三季度末,我们认为 A 股和港股市场机会将增大。主要原因在于:(1)2019 年 4 季度

由于基数原因盈利增速有望反弹(2)财政政策上地方债是否能突破全年发行额度的验证期是

9 到 10 月;(3)中美贸易谈判在四季度可能会达成部分协议;(4)8 月和 11 月,海外重要指

数公司或将两次进一步提升 A 股纳入系数。如果届时外需或内需预期出现边际改善的信号,将对于 A 股和港股形成提振。具体信号包括:1)外需角度 — 美国宽松货币政策对于利率敏感板块的提振效应;2)国内货币政策在经济下行期后续的政策和增长之间博弈的具体演绎。对于以上两大信号保持密切关注。

从全球股市的长期数据来看,价值因子是一个能够相对于基准有超额收益的有效投资因子,该因子的超额收益在震荡或下行市场环境中更为明显。我们认为本基金这样安全边际较高的价值型策略指数基金今年后续仍然能够有所表现。此外,四季度向低估值板块迁移底仓,是 A 股和港股较为稳定的市场特征,银行和地产值得关注,对于标的指数形成利好。此外,新中国成立

70 周年,国企改革有望加速,标的指数内国企占比较高,国企周期龙头阶段性主题行情有利于标的阶段性发挥。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有

估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 8,180,324.13 3,645,471.52

结算备付金 97,268.70 2,845,716.20

存出保证金 38,753.77 135,614.89

交易性金融资产 116,339,745.01 56,568,365.32

其中:股票投资 116,339,745.01 56,568,365.32

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 1,706.16 1,832.60

应收股利 1,199,223.22 -

应收申购款 507,799.29 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 126,364,820.28 63,197,000.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13.97 310,470.71

应付赎回款 2,449,141.33 523,620.47

应付管理人报酬 72,966.33 42,201.04

应付托管费 14,593.28 8,440.21

应付销售服务费 4.16 -

应付交易费用 69,901.08 74,260.60

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 269,277.37 144,329.57

负债合计 2,875,897.52 1,103,322.60

所有者权益:

实收基金 122,287,653.91 65,049,268.37

未分配利润 1,201,268.85 -2,955,590.44

所有者权益合计 123,488,922.76 62,093,677.93

负债和所有者权益总计 126,364,820.28 63,197,000.53

报告截止日 2019 年 6 月 30 日,华宝价值基金基金份额净值 1.0098 元,基金份额总额

122,266,608.02 份;华宝价值基金 C 基金份额净值 1.0095 元,基金份额总额 21,045.89 份。华

宝标普沪港深中国增强价值指数份额总额合计为 122,287,653.91 份。

6.2 利润表

会计主体:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

附注号 本期

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年

6 月 30 日

一、收入 3,425,043.72

1.利息收入 39,201.36

其中:存款利息收入 39,201.36

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 4,716,323.54

其中:股票投资收益 1,831,541.18

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,884,782.36

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-1,538,373.59

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 207,892.41

减:二、费用 894,936.50

1.管理人报酬 349,341.29

2.托管费 69,868.32

3.销售服务费 4.36

4.交易费用 306,608.09

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 169,114.44

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

2,530,107.22

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,530,107.22

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 65,049,268.37 -2,955,590.44 62,093,677.93

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 2,530,107.22 2,530,107.22

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数 57,238,385.54 1,626,752.07 58,865,137.61

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 153,987,271.22 7,950,617.47 161,937,888.69

2.基金赎回款 -96,748,885.68 -6,323,865.40 -103,072,751.08

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 122,287,653.91 1,201,268.85 123,488,922.76

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理

人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]582 号文批准公开募集。本基金为上市契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为

246,763,927.66 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字

(18)第 00009 号的验资报告。基金合同于 2018 年 10 月 25 日正式生效。本基金的基金管理人为

华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具

有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括

港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证

券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指

数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金出于跟踪标的指数的需要,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。本基金的业绩比较基准为:标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》

、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联

互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税

行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内

(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)

的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税。对于基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金”)

中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构

“中国建设银行”)

华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝 基金管理人的股东

信托”)

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 华宝信托的最终控制人

“宝武集团”)

华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝 受宝武集团控制的公司

证券”)

华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资” 受宝武集团控制的公司

)

宝钢集团财务有限责任公司(以下简称 受宝武集团控制的公司

“宝钢财务”)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

华宝证券 694,027.00 0.43% - -

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

华宝证券 646.42 0.47% 646.42 0.92%

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 349,341.29

其中:支付销售机构的客户维护费 132,476.24

注:支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值

×0.75%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 69,868.32

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华宝价值基金 华宝价值基金 C 合计

华宝基金 - 0.83 0.83

合计 - 0.83 0.83

注:本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0. 40% ,销售服务费按前一日 C 类基金份额基

金资产净值的 0. 40% 年费率计提。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 8,180,324.13 32,649.49

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末投资于基金托管人中国建设银行发行的股票——建设银行(证券代码:

00939) 987,000 股,期末公允价值为人民币 5,843,150.35 元,占本基金期末基金资产净值比例为 4.73%。

除以上情况外,无其他需要说明的关联方交易事项。

6.4.9 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末持有的证券中无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末持有的股票中无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

116,339,745.01 元,无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日属于第一层次的余额

为人民币 56,568,365.32 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 116,339,745.01 92.07

其中:股票 116,339,745.01 92.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,277,592.83 6.55

8 其他各项资产 1,747,482.44 1.38

9 合计 126,364,820.28 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 729,521.00 0.59

C 制造业 15,525,220.80 12.57

电力、热力、燃气及水生产

D 和供应业 293,488.00 0.24

E 建筑业 9,435,518.00 7.64

F 批发和零售业 2,377,822.00 1.93

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 服务业 - -

J 金融业 17,770,988.80 14.39

K 房地产业 5,823,046.00 4.72

L 租赁和商务服务业 212,464.00 0.17

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N 业 - -

居民服务、修理和其他服务

O 业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 52,168,068.60 42.25

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末未持有积极投资的境内股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

房地产 5,112,604.15 4.14

非日常生活消费品 3,069,657.14 2.49

工业 10,708,268.31 8.67

公用事业 1,147,182.20 0.93

金融 24,588,665.35 19.91

能源 10,728,289.38 8.69

信息技术 1,275,278.29 1.03

医疗保健 641,799.94 0.52

原材料 6,899,931.65 5.59

合计 64,171,676.41 51.97

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 601166 兴业银行 366,800 6,708,772.00 5.43

2 00939 建设银行 987,000 5,843,150.35 4.73

3 601668 中国建筑 986,800 5,674,100.00 4.59

4 03988 中国银行 1,896,000 5,503,856.69 4.46

5 600000 浦发银行 445,650 5,205,192.00 4.22

中国石油化工股

6 00386 份 1,078,000 5,035,332.18 4.08

7 00857 中国石油股份 1,122,000 4,253,877.42 3.44

8 00267 中信股份 396,000 3,922,368.75 3.18

9 03328 交通银行 574,000 2,994,204.30 2.42

10 600019 宝钢股份 404,100 2,626,650.00 2.13

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.fsfund.com 的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 601166 兴业银行 5,391,299.00 8.68

2 601668 中国建筑 4,788,436.10 7.71

3 00386 中国石油化工股份 4,721,381.73 7.60

4 03988 中国银行 4,603,134.12 7.41

5 00939 建设银行 4,521,848.22 7.28

6 600000 浦发银行 4,231,776.00 6.82

7 00857 中国石油股份 3,964,828.45 6.39

8 00267 中信股份 3,041,086.94 4.90

9 600019 宝钢股份 2,548,414.30 4.10

10 03328 交通银行 2,536,366.09 4.08

11 601818 光大银行 2,236,400.00 3.60

12 01800 中国交通建设 2,016,172.60 3.25

13 01288 农业银行 2,002,247.57 3.22

14 03323 中国建材 1,837,196.56 2.96

15 600383 金地集团 1,790,541.10 2.88

16 000100 TCL 集团 1,769,375.00 2.85

17 601169 北京银行 1,635,245.00 2.63

18 600741 华域汽车 1,605,874.52 2.59

19 601618 中国中冶 1,479,240.00 2.38

20 600919 江苏银行 1,376,836.00 2.22

21 00998 中信银行 1,300,538.12 2.09

22 601669 中国电建 1,287,981.00 2.07

23 00390 中国中铁 1,246,418.16 2.01

注:买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 01398 工商银行 3,209,892.69 5.17

2 00688 中国海外发展 2,284,832.05 3.68

3 601668 中国建筑 2,200,932.00 3.54

4 601166 兴业银行 2,016,018.00 3.25

5 00939 建设银行 1,720,966.56 2.77

6 03988 中国银行 1,717,288.04 2.77

7 00386 中国石油化工股份 1,545,558.81 2.49

8 600000 浦发银行 1,519,240.00 2.45

9 00267 中信股份 1,475,427.46 2.38

10 00857 中国石油股份 1,231,150.08 1.98

11 00728 中国电信 1,101,907.15 1.77

12 03328 交通银行 1,000,332.80 1.61

13 600019 宝钢股份 870,368.00 1.40

14 01099 国药控股 829,728.17 1.34

15 01800 中国交通建设 823,512.84 1.33

16 01288 农业银行 611,834.34 0.99

17 00390 中国中铁 545,116.45 0.88

18 03323 中国建材 528,239.59 0.85

19 601169 北京银行 521,661.00 0.84

20 00836 华润电力 513,144.57 0.83

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 110,013,120.53

卖出股票收入(成交)总额 50,534,908.43

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,753.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,199,223.22

4 应收利息 1,706.16

5 应收申购款 507,799.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,747,482.44

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华宝

价值 14,625 8,360.11 0.00 0.00% 122,266,608.02 100.00%

基金

华宝

价值 27 779.48 0.00 0.00% 21,045.89 100.00%

基金 C

合计 14,652 8,346.14 0.00 0.00% 122,287,653.91 100.00%

8.2 期末上市基金前十名持有人

华宝价值基金

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 张巍 2,027,790.00 4.85%

2 屈艳贞 1,234,500.00 2.96%

3 郑文强 1,054,500.00 2.52%

4 朱李燕 888,800.00 2.13%

5 慕永青 871,710.00 2.09%

6 刘垚 731,700.00 1.75%

7 张光明 705,529.00 1.69%

8 叶秀华 605,215.00 1.45%

9 吴庆华 580,000.00 1.39%

10 陈坤雄 546,978.00 1.31%

注:上述持有人均为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人员 华宝价值 32,366.73 0.0265%

基金

华宝价值

持有本基金 基金 C 2,134.59 10.1426%

合计 34,501.32 0.0282%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基 华宝价值基金 0

金投资和研究部门负责人 华宝价值基金 C 0

持有本开放式基金 合计 0

华宝价值基金 0

本基金基金经理持有本开 华宝价值基金 C

放式基金 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝价值基金 华宝价值基金 C

基金合同生效日(2018 年 10 月 25 日)基

金份额总额 246,763,927.66 -

本报告期期初基金份额总额 65,049,268.37 -

本报告期期间基金总申购份额 153,961,685.77 25,585.45

减:本报告期期间基金总赎回份额 96,744,346.12 4,539.56

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列) - -

本报告期期末基金份额总额 122,266,608.02 21,045.89

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

数量 占当期股票 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

中信证券 2 92,756,152.20 57.77% 74,433.36 54.17% -

天风证券 2 18,965,203.61 11.81% 17,604.48 12.81% -

海通证券 1 15,120,183.67 9.42% 14,075.73 10.24% -

长江证券 1 6,329,423.47 3.94% 5,893.34 4.29% -

光大证券 1 3,767,997.10 2.35% 3,509.91 2.55% -

广发证券 2 3,663,362.00 2.28% 3,411.45 2.48% -

西南证券 1 2,145,505.00 1.34% 1,999.41 1.46% -

民生证券 1 1,861,776.79 1.16% 1,733.73 1.26% -

中泰证券 2 1,690,993.00 1.05% 1,540.99 1.12% -

招商证券 2 1,412,746.50 0.88% 1,286.88 0.94% -

东吴证券 1 1,389,136.00 0.87% 1,293.10 0.94% -

东方证券 2 1,347,549.00 0.84% 1,254.97 0.91% -

东北证券 1 1,254,938.00 0.78% 1,168.73 0.85% -

万联证券 1 1,169,242.00 0.73% 1,065.41 0.78% -

中投证券 1 1,048,388.10 0.65% 976.27 0.71% -

安信证券 1 1,028,638.00 0.64% 957.83 0.70% -

申万宏源 3 989,566.00 0.62% 921.06 0.67% -

华创证券 1 953,699.00 0.59% 887.09 0.65% -

瑞银证券 1 795,085.00 0.50% 740.48 0.54% -

华宝证券 1 694,027.00 0.43% 646.42 0.47% -

国金证券 1 573,336.00 0.36% 533.90 0.39% -

银河证券 1 494,002.52 0.31% 460.15 0.33% -

国泰君安 2 310,827.00 0.19% 283.19 0.21% -

中信建投 2 299,738.00 0.19% 273.32 0.20% -

长城证券 1 197,678.00 0.12% 184.09 0.13% -

兴业证券 2 191,099.00 0.12% 174.13 0.13% -

华泰证券 1 97,737.00 0.06% 91.06 0.07% -

西部证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

中金国际 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

华信证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元新增:红塔证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人于 2019 年 5 月 13 日发布公告,自 2019 年 5 月 17 日增加华宝标普沪港深

中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C 类基金份额并修改基金合同。

2、基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投

资科创板股票的公告》,以上事项具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。

华宝基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日

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