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博道叁佰智航股票型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

博道叁佰智航股票型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年06月05日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 48

8.1 期末基金资产组合情况...... 48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61

8.12 投资组合报告附注...... 61

§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62

§10 开放式基金份额变动...... 63

§11 重大事件揭示...... 63

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64

11.4 基金投资策略的改变...... 64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64

11.8 其他重大事件 ...... 65

§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月05日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 194,416,266.23份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

报告期末下属分级基金的份额总额 71,119,824.64份 123,296,441.59份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积

极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比

较基准的投资回报。

本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金

投资策略 业绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准

指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超

越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利

率(税后)×5%

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期

风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 郭明

露负责 联系电话 021-80226288 (010)66105799

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-085-2888 95588

传真 021-80226289 (010)66105798

注册地址 上海市虹口区东大名路687号 北京市西城区复兴门内大街5

1幢262室 5号

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 北京市西城区复兴门内大街5

城建国际中心1601室 5号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 莫泰山 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券日报》

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 www.bdfund.cn

基金年度报告备置地 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

(特殊普通合伙) 广场2座11楼

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国

际中心1601室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2019年06月05日(基金合同生效日)- 2019年12月3

3.1.1 期间数据和指标 1日

博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

本期已实现收益 12,046,056.31 26,222,835.19

本期利润 15,722,823.53 37,182,293.53

加权平均基金份额本期利 0.1818 0.1818

本期加权平均净值利润率 16.85% 16.96%

本期基金份额净值增长率 17.68% 17.41%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 10,405,038.42 17,711,515.79

期末可供分配基金份额利 0.1463 0.1436

期末基金资产净值 83,694,808.72 144,765,543.12

期末基金份额净值 1.1768 1.1741

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 17.68% 17.41%

注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收

益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、本基金合同生效日为2019年06月05日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博道叁佰智航A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 9.49% 0.69% 7.03% 0.70% 2.46% -0.01%

过去六个月 10.81% 0.79% 6.75% 0.81% 4.06% -0.02%

自基金合同 17.68% 0.81% 13.15% 0.86% 4.53% -0.05%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%,每日进行再平衡过程。

博道叁佰智航C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 9.38% 0.69% 7.03% 0.70% 2.35% -0.01%

过去六个月 10.59% 0.79% 6.75% 0.81% 3.84% -0.02%

自基金合同 17.41% 0.81% 13.15% 0.86% 4.26% -0.05%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%,每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 5 日,基金合同生效日至报告期期末,本基

金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 5 日,基金合同生效日至报告期期末,本基

金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:图示日期为 2019 年 06 月 05 日至 2019 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

注:图示日期为 2019 年 06 月 05 日至 2019 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增

长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立,于2017年6月12日成立,注册地在中国上海,注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末,公司旗下发行并管理了11只公募基金:博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理(助理) 券

期限 从

任职 离任 业

日期 日期 年

杨梦女士,中国籍,经济

学硕士。2011年7月至2014

年6月担任农银汇理基金

管理有限公司量化研究

员,2014年6月至2014年11

月担任华泰资产管理有限

公司量化研究员,2014年1

1月至2017年7月担任上海

博道投资管理有限公司投

资经理助理、投资经理。2

017年8月加入博道基金管

理有限公司任首席量化分

博道启航混合、博道中证5 析师。具有基金从业资格。

00增强、博道沪深300增 自2018年8月10日起担任

杨梦 强、博道远航混合、博道 2019- - 8 博道启航混合型证券投资

叁佰智航、博道伍佰智航、 06-05 年 基金基金经理至今、自201

博道久航混合的基金经理 9年1月3日起担任博道中

证500指数增强型证券投

资基金基金经理至今、自2

019年4月26日起担任博道

沪深300指数增强型证券

投资基金基金经理至今、

自2019年4月30日起担任

博道远航混合型证券投资

基金基金经理至今、自201

9年6月5日起担任博道叁

佰智航股票型证券投资基

金基金经理至今、自2019

年9月26日起担任博道伍

佰智航股票型证券投资基

金的基金经理至今、自201

9年12月24日起担任博道

久航混合型证券投资基金

的基金经理至今。

注:

1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:

(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。

(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

(5)公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生20次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年,权益市场在估值提升的推动下表现较好,各大指数均有较大涨幅,其中,沪深300上涨36.07%,中证500上涨26.38%,创业板上涨43.79%。从行业来看,电子、食品饮料、家用电器、建筑材料涨幅居前,涨幅超过50%;仅钢铁、建筑装饰表现较差,出现下跌。

因子表现来看,质量因子和成长因子表现最好,估值因子录得收益不甚理想,量价因子表现波动较大。

回顾2019年,虽然经济增长和企业盈利保持韧性,但整体经济下行压力仍然较大,GDP单季增速下降到6%,去库存明显加快,企业利润增速持续下行,然而在此背景下全球大类资产却出现普遍上涨,其背后的核心在于全球流动性宽松带来的估值提升,这也是2019年最重要的主线。从节奏来看,贸易摩擦和政策导向是影响市场波动的主要因素。一季度经济在政策前置发力的背景下顺利开局,股市涨幅明显,基本贡献了全年的大部分涨幅;二季度政策转向调结构,股市明显回调;三季度贸易摩擦出现反复,在日韩贸

易摩擦催化和自主可控的诉求下,科技股明显走强;四季度逆周期政策效果显现叠加贸易摩擦降级,风险偏好修复,经济出现弱复苏,市场明显回暖。

报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型,产品在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,外需企稳回升,基建投资发力,地产短期具备韧性,预计基本面改善至少将持续一到两个季度,股票盈利增速将较2019年有所提升,而估值仍处于历史较低位,股票市场的整体吸引力仍较大。

本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2019年度,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:

(一)持续完善公司内部控制制度和业务流程,推动制度流程的及时更新。

公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手,以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,不断推动相关制度流程的建立、健全和完善,贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程,通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。

(二)深化事前事中合规及风险管理,提高合规管理及风险控制有效性。

强化事前事中合规审查,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等,着力防范各类合规风险。在风险管理方面,夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作,重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。

(三)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。

公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、

运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有效,风险管理水平不断提升。

(四)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。

公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对博道叁佰智航股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,博道叁佰智航股票型证券投资基金的管理人--博道基金管理有限公司在博道叁佰智航股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博道基金管理有限公司编制和披露的博道叁佰智航股票型证券投资基金2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23389号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 博道叁佰智航股票型证券投资基金全体基金份

额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了博道叁佰智航股票型证券投资基金

(以下简称“博道叁佰智航股票基金”)的财务报

审计意见 表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年

6月5日(基金合同生效日)至2019年12月31日止

期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金

行业实务操作编制,公允反映了博道叁佰智航股

票基金2019年12月31日的财务状况以及2019年6

月5日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期

间的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是

充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于

博道叁佰智航股票基金,并履行了职业道德方面

的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

博道叁佰智航股票基金的基金管理人博道基金

管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层

负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金

业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、

执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

管理层和治理层对财务报表的责任 在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估

博道叁佰智航股票基金的持续经营能力,披露与

持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营

假设,除非基金管理人管理层计划清算博道叁佰

智航股票基金、终止运营或别无其他现实的选

择。

基金管理人治理层负责监督博道叁佰智航股票

基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运

用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执

行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对

这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为

发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

注册会计师对财务报表审计的责任 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当

的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设

的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对博道叁佰智航股票基金持续经营

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在

重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中

提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如

果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然

而,未来的事项或情况可能导致博道叁佰智航股

票基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结

构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时

间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制

缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞、沈兆杰

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11

审计报告日期 2020-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2019年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 9,148,454.98

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 221,755,624.99

其中:股票投资 210,471,624.99

基金投资 -

债券投资 11,284,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 165,313.09

应收股利 -

应收申购款 335,163.28

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 231,404,556.34

负债和所有者权益 附注号 本期末

2019年12月31日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 2,546,679.48

应付管理人报酬 209,407.66

应付托管费 28,555.57

应付销售服务费 48,654.56

应付交易费用 7.4.7.7 -

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 110,907.23

负债合计 2,944,204.50

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 194,416,266.23

未分配利润 7.4.7.10 34,044,085.61

所有者权益合计 228,460,351.84

负债和所有者权益总计 231,404,556.34

注:

1、报告截止日2019年12月31日,A类基金份额净值1.1768元,C类基金份额净值1.1741元;基金份额总额194,416,266.23份,其中A类基金份额71,119,824.64份,C类基金份额123,296,441.59份。

2、本财务报表的实际编制期间请见"7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明"。

7.2 利润表

会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金

本报告期:2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

单位:人民币元

本期2019年06月05日 (基

项 目 附注号 金合同生效日)至2019年1

2月31日

一、收入 58,357,686.89

1.利息收入 337,810.44

其中:存款利息收入 7.4.7.11 131,412.32

债券利息收入 84,047.88

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 122,350.24

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 43,188,313.62

其中:股票投资收益 7.4.7.12 38,076,390.93

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13.1 3,981.77

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 5,107,940.92

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.16 14,636,225.56

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 195,337.27

减:二、费用 5,452,569.83

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,935,109.12

2.托管费 7.4.10.2.2 263,878.52

3.销售服务费 492,113.21

4.交易费用 7.4.7.18 2,647,859.58

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 7.4.7.19 113,609.40

三、利润总额(亏损总额以“-”号填 52,905,117.06

列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,905,117.06

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博道叁佰智航股票型证券投资基金

本报告期:2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 396,020,399.95 - 396,020,399.95

益(基金净值)

二、本期经营活动

产生的基金净值 - 52,905,117.06 52,905,117.06

变动数(本期利

润)

三、本期基金份额

交易产生的基金 -201,604,133.72 -18,861,031.45 -220,465,165.17

净值变动数(净值

减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购 91,677,784.64 10,536,456.63 102,214,241.27

2.基金赎 -293,281,918.36 -29,397,488.08 -322,679,406.44

回款

四、本期向基金份

额持有人分配利

润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权 194,416,266.23 34,044,085.61 228,460,351.84

益(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

博道叁佰智航股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]886号《关于准予博道叁佰智航股票型证券投资基金注册的批复》核准,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币395,896,473.22元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》于2019年6月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为396,020,399.95份基金份额,其中认购资金利息折合123,926.73份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》以及《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产

中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2020年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及

2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵

销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证

券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税

人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

活期存款 2,005,208.01

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 7,143,246.97

合计 9,148,454.98

注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 195,849,416.45 210,471,624.99 14,622,208.54

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 11,269,982.98 11,284,000.00 14,017.02

债券 银行间市场 - - -

合计 11,269,982.98 11,284,000.00 14,017.02

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 207,119,399.43 221,755,624.99 14,636,225.56

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

应收活期存款利息 494.19

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 970.57

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 163,848.33

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 165,313.09

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 907.23

预提费用-审计费 40,000.00

预提费用-信息披露费 70,000.00

合计 110,907.23

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 博道叁佰智航A

金额单位:人民币元

项目 本期2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12

(博道叁佰智航A) 月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 104,995,309.34 104,995,309.34

本期申购 27,445,376.39 27,445,376.39

本期赎回(以“-”号填列) -61,320,861.09 -61,320,861.09

本期末 71,119,824.64 71,119,824.64

7.4.7.9.2 博道叁佰智航C

金额单位:人民币元

项目 本期2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12

(博道叁佰智航C) 月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 291,025,090.61 291,025,090.61

本期申购 64,232,408.25 64,232,408.25

本期赎回(以“-”号填列) -231,961,057.27 -231,961,057.27

本期末 123,296,441.59 123,296,441.59

注:

1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;

3.本基金自2019年5月21日至2019年5月31日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币395,896,473.22元,折合为395,896,473.22份基金份额(其中A类基金份额

104,956,309.08份,C类基金份额290,940,164.14份)。根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币123,926.73元在本基金成立后,折合为123,926.73份基金份额(其中A类基金份额

39,000.26份,C类基金份额84,926.47份),划入基金份额持有人账户。

4.根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于2019年6月5日(基金合同生效日)至2019年9月4日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购业务、赎回业务和转换业务自2019年9月5日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

7.4.7.10.1 博道叁佰智航A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道叁佰智航A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 12,046,056.31 3,676,767.22 15,722,823.53

本期基金份额交易产 -1,641,017.89 -1,506,821.56 -3,147,839.45

生的变动数

其中:基金申购款 2,869,589.97 280,054.64 3,149,644.61

基金赎回款 -4,510,607.86 -1,786,876.20 -6,297,484.06

本期已分配利润 - - -

本期末 10,405,038.42 2,169,945.66 12,574,984.08

7.4.7.10.2 博道叁佰智航C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(博道叁佰智航C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 26,222,835.19 10,959,458.34 37,182,293.53

本期基金份额交易产 -8,511,319.40 -7,201,872.60 -15,713,192.00

生的变动数

其中:基金申购款 6,526,489.81 860,322.21 7,386,812.02

基金赎回款 -15,037,809.21 -8,062,194.81 -23,100,004.02

本期已分配利润 - - -

本期末 17,711,515.79 3,757,585.74 21,469,101.53

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12

月31日

活期存款利息收入 20,034.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 111,378.13

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 131,412.32

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31

卖出股票成交总额 1,046,101,383.38

减:卖出股票成本总额 1,008,024,992.45

买卖股票差价收入 38,076,390.93

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 1,006,460.52

付)成交总额

减:卖出债券(、

债转股及债券到期 995,719.07

兑付)成本总额

减:应收利息总额 6,759.68

买卖债券差价收入 3,981.77

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31

股票投资产生的股利收益 5,107,940.92

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,107,940.92

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

1.交易性金融资产 14,636,225.56

——股票投资 14,622,208.54

——债券投资 14,017.02

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -

值税

合计 14,636,225.56

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31

基金赎回费收入 195,337.27

合计 195,337.27

注:

1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31

交易所市场交易费用 2,647,859.58

银行间市场交易费用 -

合计 2,647,859.58

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31

审计费用 40,000.00

信息披露费 70,000.00

汇划手续费 3,209.40

开户费 400.00

合计 113,609.40

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记

机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人、基金销售机构

行")

上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12

月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,935,109.12

其中:支付销售机构的客户维护费 830,958.90

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.10%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 263,878.52

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售 本期

服务费的 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计

博道基金

管理有限 0.00 16,660.73 16,660.73

公司

中国工商 0.00 0.00 0.00

银行

合计 0.00 16,660.73 16,660.73

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

博道叁佰智航A

份额单位:份

项目 本期

2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

基金合同生效日(2019

年06月05日)持有的基 2,000,006.74

金份额

报告期间申购/买入总 0.00

份额

报告期间因拆分变动份 0.00

减:报告期间赎回/卖出 0.00

总份额

报告期末持有的基金份 2,000,006.74

报告期末持有的基金份 1.03%

额占基金总份额比例

博道叁佰智航C

份额单位:份

项目 本期

2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

基金合同生效日(2019 1,000,203.33

年06月05日)持有的基

金份额

报告期间申购/买入总 0.00

份额

报告期间因拆分变动份 0.00

减:报告期间赎回/卖出 0.00

总份额

报告期末持有的基金份 1,000,203.33

报告期末持有的基金份 0.51%

额占基金总份额比例

注:

1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务;

3、基金管理人博道基金认购本基金的交易委托直销柜台办理,A类适用费率为0.02%,C类适用费率为零。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期

称 2019年06月05日(基金合同生效日)至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商 2,005,208.01 20,034.19

银行

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值 备注

日 类型 单价 位:股) 总额 总额

6880 安恒 2019 2020 新股 56.5 122. 154, 334,

23 信息 -10- -05- 锁定 0 53 2,728 132. 261. -

29 06 00 84

6881 聚辰 2019 2020 新股 33.2 58.1 147, 258,

23 股份 -12- -06- 锁定 5 2 4,440 630. 052. -

16 23 00 80

6881 三达 2019 2020 新股 18.2 17.8 217, 212,

01 膜 -11- -05- 锁定 6 9 11,889 093. 694. -

08 15 14 21

6880 嘉必 2019 2020 新股 23.9 31.6 108, 144,

89 优 -12- -06- 锁定 0 7 4,548 697. 035. -

12 19 20 16

6881 八亿 2019 2020 新股 43.9 43.9 118, 118,

81 时空 -12- -07- 锁定 8 8 2,691 350. 350. -

27 06 18 18

6880 热景 2019 2020 新股 29.4 44.5 77,8 117,

68 生物 -09- -03- 锁定 6 9 2,641 03.8 762. -

20 30 6 19

6880 兴图 2019 2020 新股 28.2 28.2 88,9 88,9

81 新科 -12- -01- 未上 1 1 3,153 46.1 46.1 -

26 06 市 3 3

6883 迈得 2019 2020 新股 24.7 27.1 3,276 81,2 88,8 -

10 医疗 -11- -06- 锁定 9 2 12.0 45.1

22 03 4 2

0029 侨银 2019 2020 新股 6,57 6,57

73 环保 -12- -01- 未上 5.74 5.74 1,146 8.04 8.04 -

27 06 市

注:

1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系,并明确了相应风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,其他存款存放于中信建投证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于2019年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。于2019年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例

为0.60%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变

现价值。于2019年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为

227,485,979.20元,超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中

度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严

格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理

人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报

告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2019年

12月31

资产

银行存 9,148,454.98 - - - - - 9,148,454.98

存出保 - - - - - - -

证金

交易性

金融资 - - 11,284,000.00 - - 210,471,624.99 221,755,624.99

应收利 - - - - - 165,313.09 165,313.09

应收申 - - - - - 335,163.28 335,163.28

购款

资产总 9,148,454.98 - 11,284,000.00 - - 210,972,101.36 231,404,556.34

负债

应付赎 - - - - - 2,546,679.48 2,546,679.48

回款

应付管

理人报 - - - - - 209,407.66 209,407.66

应付托 - - - - - 28,555.57 28,555.57

管费

应付销

售服务 - - - - - 48,654.56 48,654.56

其他负 - - - - - 110,907.23 110,907.23

负债总 - - - - - 2,944,204.50 2,944,204.50

利率敏

感度缺 9,148,454.98 - 11,284,000.00 - - 208,027,896.86 228,460,351.84

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2019年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

4.94%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产的80%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净

值比例(%)

交易性金融资产-股票投 210,471,624.99 92.13

交易性金融资产-基金投 - -

交易性金融资产-债券投 - -

交易性金融资产-贵金属 - -

投资

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 210,471,624.99 92.13

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:

相关风险变量的变动 人民币元)

本期末

分析 2019年12月31日

1.沪深300指数收益率上 10,176,131.42

升5%

2.沪深300指数收益率下 -10,176,131.42

降5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为209,102,099.32元,属于第二层次的余额为12,653,525.67元,无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 210,471,624.99 90.95

其中:股票 210,471,624.99 90.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,284,000.00 4.88

其中:债券 11,284,000.00 4.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,148,454.98 3.95

8 其他各项资产 500,476.37 0.22

9 合计 231,404,556.34 100.00

注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 7,282,108.56 3.19

B 采矿业 4,824,108.00 2.11

C 制造业 106,498,140.57 46.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,408,054.00 1.49

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,488,222.00 2.40

G 交通运输、仓储和邮政业 2,980,962.00 1.30

H 住宿和餐饮业 186,615.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,631,826.84 1.59

J 金融业 65,554,492.73 28.69

K 房地产业 6,782,428.00 2.97

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,232,474.25 0.98

N 水利、环境和公共设施管理业 871,728.04 0.38

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 359,955.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 370,510.00 0.16

S 综合 - -

合计 210,471,624.99 92.13

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净

值比

例(%)

1 601318 中国平安 207,300 17,715,858.00 7.75

2 600519 贵州茅台 10,600 12,539,800.00 5.49

3 000651 格力电器 124,100 8,138,478.00 3.56

4 600036 招商银行 215,400 8,094,732.00 3.54

5 000333 美的集团 113,400 6,605,550.00 2.89

6 000002 万 科A 194,600 6,262,228.00 2.74

7 600276 恒瑞医药 62,900 5,505,008.00 2.41

8 000858 五 粮 液 40,400 5,373,604.00 2.35

9 600585 海螺水泥 93,600 5,129,280.00 2.25

10 601818 光大银行 919,000 4,052,790.00 1.77

11 300498 温氏股份 107,200 3,601,920.00 1.58

12 600919 江苏银行 456,100 3,302,164.00 1.45

13 601166 兴业银行 163,500 3,237,300.00 1.42

14 601601 中国太保 79,900 3,023,416.00 1.32

15 600900 长江电力 162,700 2,990,426.00 1.31

16 000661 长春高新 6,200 2,771,400.00 1.21

17 600016 民生银行 438,295 2,765,641.45 1.21

18 600104 上汽集团 113,100 2,697,435.00 1.18

19 601088 中国神华 147,000 2,682,750.00 1.17

20 601628 中国人寿 76,200 2,657,094.00 1.16

21 002475 立讯精密 64,500 2,354,250.00 1.03

22 603160 汇顶科技 11,200 2,310,560.00 1.01

23 600030 中信证券 88,100 2,228,930.00 0.98

24 603833 欧派家居 18,000 2,106,000.00 0.92

25 002916 深南电路 14,400 2,046,240.00 0.90

26 000001 平安银行 122,700 2,018,415.00 0.88

27 002841 视源股份 22,500 1,928,250.00 0.84

28 601997 贵阳银行 200,300 1,914,868.00 0.84

29 601838 成都银行 208,800 1,893,816.00 0.83

30 002869 金溢科技 28,900 1,888,037.00 0.83

31 603458 勘设股份 98,125 1,873,206.25 0.82

32 600486 扬农化工 27,200 1,866,736.00 0.82

33 603043 广州酒家 61,000 1,852,570.00 0.81

34 603444 吉比特 6,100 1,820,789.00 0.80

35 603368 柳药股份 53,600 1,803,104.00 0.79

36 300760 迈瑞医疗 9,600 1,746,240.00 0.76

37 603208 江山欧派 33,600 1,712,256.00 0.75

38 002415 海康威视 51,800 1,695,932.00 0.74

39 601857 中国石油 287,100 1,673,793.00 0.73

40 600031 三一重工 95,800 1,633,390.00 0.71

41 600009 上海机场 19,500 1,535,625.00 0.67

42 600449 宁夏建材 133,800 1,493,208.00 0.65

43 002304 洋河股份 13,200 1,458,600.00 0.64

44 300695 兆丰股份 23,992 1,437,360.72 0.63

45 000708 中信特钢 62,300 1,428,539.00 0.63

46 603288 海天味业 12,500 1,343,875.00 0.59

47 002234 民和股份 41,900 1,332,839.00 0.58

48 603360 百傲化学 36,400 1,272,908.00 0.56

49 601677 明泰铝业 110,300 1,271,759.00 0.56

50 603986 兆易创新 6,200 1,270,318.00 0.56

51 002299 圣农发展 49,800 1,199,184.00 0.52

52 300628 亿联网络 15,400 1,115,114.00 0.49

53 000596 古井贡酒 8,100 1,100,952.00 0.48

54 002833 弘亚数控 25,500 1,014,135.00 0.44

55 601021 春秋航空 22,700 996,303.00 0.44

56 601377 兴业证券 140,500 994,740.00 0.44

57 600390 五矿资本 119,936 990,671.36 0.43

58 600697 欧亚集团 54,700 970,925.00 0.42

59 601799 星宇股份 10,200 968,796.00 0.42

60 300690 双一科技 38,200 965,314.00 0.42

61 300751 迈为股份 6,800 961,860.00 0.42

62 600741 华域汽车 36,800 956,432.00 0.42

63 600694 大商股份 34,800 953,172.00 0.42

64 000028 国药一致 21,000 952,560.00 0.42

65 002839 张家港行 154,600 918,324.00 0.40

66 601128 常熟银行 100,100 911,911.00 0.40

67 600061 国投资本 60,200 911,428.00 0.40

68 603737 三棵树 11,200 903,280.00 0.40

69 000672 上峰水泥 49,300 901,697.00 0.39

70 000776 广发证券 57,900 878,343.00 0.38

71 601169 北京银行 152,569 866,591.92 0.38

72 603136 天目湖 32,500 865,150.00 0.38

73 600309 万华化学 15,400 865,018.00 0.38

74 300417 南华仪器 20,300 855,645.00 0.37

75 600132 重庆啤酒 16,300 846,948.00 0.37

76 300571 平治信息 15,200 834,176.00 0.37

77 601688 华泰证券 40,300 818,493.00 0.36

78 600801 华新水泥 30,200 798,186.00 0.35

79 002832 比音勒芬 30,300 786,891.00 0.34

80 601211 国泰君安 41,000 758,090.00 0.33

81 002746 仙坛股份 48,400 753,588.00 0.33

82 601138 工业富联 40,600 741,762.00 0.32

83 603579 荣泰健康 23,800 740,180.00 0.32

84 000686 东北证券 78,500 730,050.00 0.32

85 600887 伊利股份 23,000 711,620.00 0.31

86 603886 元祖股份 36,600 648,186.00 0.28

87 002912 中新赛克 5,100 642,600.00 0.28

88 000860 顺鑫农业 11,000 579,480.00 0.25

89 600600 青岛啤酒 11,300 576,300.00 0.25

90 300122 智飞生物 10,400 516,464.00 0.23

91 600000 浦发银行 40,400 499,748.00 0.22

92 600739 辽宁成大 32,700 498,021.00 0.22

93 000623 吉林敖东 29,200 482,676.00 0.21

94 603658 安图生物 5,000 481,900.00 0.21

95 000568 泸州老窖 5,400 468,072.00 0.20

96 600028 中国石化 91,500 467,565.00 0.20

97 000049 德赛电池 11,400 464,436.00 0.20

98 600109 国金证券 49,300 458,490.00 0.20

99 600897 厦门空港 20,100 449,034.00 0.20

100 300642 透景生命 10,200 419,934.00 0.18

101 002926 华西证券 37,100 408,471.00 0.18

102 300059 东方财富 25,800 406,866.00 0.18

103 600097 开创国际 39,937 394,577.56 0.17

104 300543 朗科智能 16,100 373,359.00 0.16

105 002007 华兰生物 10,600 372,590.00 0.16

106 603096 新经典 6,700 370,510.00 0.16

107 300347 泰格医药 5,700 359,955.00 0.16

108 603259 药明康德 3,900 359,268.00 0.16

109 600837 海通证券 22,900 354,034.00 0.15

110 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.15

111 000042 中洲控股 30,300 329,058.00 0.14

112 002353 杰瑞股份 8,800 325,248.00 0.14

113 002648 卫星石化 19,800 323,730.00 0.14

114 000783 长江证券 44,300 316,302.00 0.14

115 601901 方正证券 36,300 314,721.00 0.14

116 601788 光大证券 23,700 310,470.00 0.14

117 600729 重庆百货 10,400 310,440.00 0.14

118 002736 国信证券 22,600 283,630.00 0.12

119 600999 招商证券 14,400 263,376.00 0.12

120 688123 聚辰股份 4,440 258,052.80 0.11

121 000750 国海证券 47,700 254,718.00 0.11

122 603878 武进不锈 21,200 242,740.00 0.11

123 300702 天宇股份 4,600 230,552.00 0.10

124 002039 黔源电力 14,900 217,540.00 0.10

125 002913 奥士康 3,600 213,084.00 0.09

126 688101 三达膜 11,889 212,694.21 0.09

127 600612 老凤祥 4,300 204,723.00 0.09

128 603393 新天然气 7,200 200,088.00 0.09

129 300616 尚品宅配 2,600 193,752.00 0.08

130 000537 广宇发展 24,600 191,142.00 0.08

131 002701 奥瑞金 43,200 190,512.00 0.08

132 600754 锦江酒店 6,500 186,615.00 0.08

133 688089 嘉必优 4,548 144,035.16 0.06

134 688181 八亿时空 2,691 118,350.18 0.05

135 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.05

136 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.04

137 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.04

138 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01

139 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

140 002970 锐明技术 87 10,665.33 0.00

141 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 42,267,819.52 18.50

2 600519 贵州茅台 26,217,362.64 11.48

3 000002 万 科A 18,900,216.00 8.27

4 000651 格力电器 18,423,228.84 8.06

5 600036 招商银行 17,903,045.00 7.84

6 000333 美的集团 16,487,366.56 7.22

7 601166 兴业银行 16,353,957.36 7.16

8 600276 恒瑞医药 15,012,858.66 6.57

9 600104 上汽集团 14,571,211.58 6.38

10 000858 五 粮 液 13,361,684.05 5.85

11 600009 上海机场 12,215,166.92 5.35

12 600900 长江电力 12,051,143.00 5.27

13 600031 三一重工 11,485,087.00 5.03

14 600585 海螺水泥 10,694,855.13 4.68

15 601668 中国建筑 10,635,140.66 4.66

16 601009 南京银行 10,634,143.89 4.65

17 600000 浦发银行 10,271,931.00 4.50

18 600028 中国石化 10,064,031.00 4.41

19 601088 中国神华 9,882,158.00 4.33

20 600919 江苏银行 9,778,462.00 4.28

21 600837 海通证券 9,186,981.00 4.02

22 603288 海天味业 8,979,803.00 3.93

23 601601 中国太保 8,859,852.67 3.88

24 002475 立讯精密 8,830,631.15 3.87

25 600340 华夏幸福 8,773,570.08 3.84

26 600016 民生银行 8,642,762.05 3.78

27 601628 中国人寿 8,545,979.00 3.74

28 002415 海康威视 8,486,362.33 3.71

29 300498 温氏股份 8,406,775.55 3.68

30 601857 中国石油 8,376,941.00 3.67

31 002304 洋河股份 8,356,026.80 3.66

32 600048 保利地产 7,944,343.00 3.48

33 000661 长春高新 7,843,016.00 3.43

34 002832 比音勒芬 7,795,829.60 3.41

35 601838 成都银行 7,699,550.00 3.37

36 601211 国泰君安 7,634,578.00 3.34

37 601169 北京银行 7,521,877.00 3.29

38 002799 环球印务 7,288,821.06 3.19

39 601888 中国国旅 7,282,738.16 3.19

40 603368 柳药股份 7,270,517.29 3.18

41 000568 泸州老窖 7,167,327.53 3.14

42 002234 民和股份 7,044,768.00 3.08

43 600030 中信证券 6,846,996.00 3.00

44 002142 宁波银行 6,709,809.26 2.94

45 000425 徐工机械 6,501,229.00 2.85

46 000963 华东医药 6,413,184.78 2.81

47 300628 亿联网络 6,301,613.00 2.76

48 002728 特一药业 6,132,615.60 2.68

49 601328 交通银行 6,067,715.00 2.66

50 600694 大商股份 6,025,213.61 2.64

51 000776 广发证券 5,955,268.00 2.61

52 603444 吉比特 5,945,307.00 2.60

53 300575 中旗股份 5,899,206.53 2.58

54 603160 汇顶科技 5,896,001.88 2.58

55 601799 星宇股份 5,861,026.00 2.57

56 000999 华润三九 5,830,305.00 2.55

57 600390 五矿资本 5,768,642.18 2.53

58 603519 立霸股份 5,729,775.20 2.51

59 002916 深南电路 5,674,763.40 2.48

60 600834 申通地铁 5,626,390.49 2.46

61 603878 武进不锈 5,573,115.40 2.44

62 300417 南华仪器 5,540,483.00 2.43

63 601997 贵阳银行 5,431,950.91 2.38

64 002893 华通热力 5,417,013.90 2.37

65 300630 普利制药 5,260,361.34 2.30

66 000686 东北证券 5,248,563.00 2.30

67 601788 光大证券 5,161,827.00 2.26

68 603508 思维列控 5,106,910.00 2.24

69 000001 平安银行 5,070,793.00 2.22

70 600801 华新水泥 5,051,938.00 2.21

71 601818 光大银行 4,835,507.00 2.12

72 603939 益丰药房 4,809,393.00 2.11

73 601688 华泰证券 4,683,195.00 2.05

74 603026 石大胜华 4,677,646.00 2.05

注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 27,306,966.00 11.95

2 600519 贵州茅台 18,898,388.52 8.27

3 601166 兴业银行 13,199,055.00 5.78

4 000002 万 科A 12,873,669.00 5.63

5 600276 恒瑞医药 12,602,281.44 5.52

6 000651 格力电器 12,291,817.00 5.38

7 600104 上汽集团 11,863,221.47 5.19

8 601009 南京银行 11,142,669.00 4.88

9 600009 上海机场 10,973,943.47 4.80

10 000858 五 粮 液 10,952,805.92 4.79

11 600031 三一重工 10,909,719.00 4.78

12 000333 美的集团 10,900,386.00 4.77

13 601668 中国建筑 10,484,283.35 4.59

14 600036 招商银行 10,391,256.00 4.55

15 600000 浦发银行 9,843,933.00 4.31

16 600837 海通证券 9,517,569.99 4.17

17 600028 中国石化 9,375,735.00 4.10

18 600900 长江电力 9,228,347.69 4.04

19 600340 华夏幸福 8,456,551.97 3.70

20 601888 中国国旅 8,377,283.33 3.67

21 603288 海天味业 8,237,362.00 3.61

22 600048 保利地产 8,036,624.00 3.52

23 000568 泸州老窖 7,640,624.15 3.34

24 002475 立讯精密 7,606,607.10 3.33

25 002415 海康威视 7,499,088.00 3.28

26 002799 环球印务 7,431,353.48 3.25

27 601211 国泰君安 7,312,329.00 3.20

28 600585 海螺水泥 7,229,994.00 3.16

29 601088 中国神华 7,197,542.00 3.15

30 300417 南华仪器 7,035,397.00 3.08

31 000963 华东医药 6,998,910.38 3.06

32 002832 比音勒芬 6,891,526.15 3.02

33 002142 宁波银行 6,870,487.00 3.01

34 002304 洋河股份 6,565,127.00 2.87

35 601628 中国人寿 6,533,575.00 2.86

36 600919 江苏银行 6,505,312.00 2.85

37 000661 长春高新 6,473,179.00 2.83

38 601169 北京银行 6,398,274.06 2.80

39 000425 徐工机械 6,374,216.00 2.79

40 601601 中国太保 6,337,342.00 2.77

41 601857 中国石油 6,209,839.00 2.72

42 002234 民和股份 6,185,029.00 2.71

43 000999 华润三九 6,174,941.25 2.70

44 002728 特一药业 6,076,954.14 2.66

45 601328 交通银行 6,011,316.00 2.63

46 600016 民生银行 5,816,441.00 2.55

47 603519 立霸股份 5,739,599.00 2.51

48 603444 吉比特 5,667,589.00 2.48

49 300630 普利制药 5,667,042.83 2.48

50 601838 成都银行 5,658,829.70 2.48

51 603368 柳药股份 5,617,406.00 2.46

52 300628 亿联网络 5,522,056.00 2.42

53 300575 中旗股份 5,491,810.11 2.40

54 600834 申通地铁 5,380,104.38 2.35

55 000776 广发证券 5,369,842.00 2.35

56 600030 中信证券 5,324,046.00 2.33

57 603939 益丰药房 5,297,153.00 2.32

58 601788 光大证券 5,099,760.00 2.23

59 601799 星宇股份 5,061,522.00 2.22

60 603878 武进不锈 5,031,600.60 2.20

61 000526 紫光学大 4,994,852.00 2.19

62 600694 大商股份 4,993,003.09 2.19

63 603508 思维列控 4,953,452.00 2.17

64 600390 五矿资本 4,895,127.00 2.14

65 300014 亿纬锂能 4,883,554.64 2.14

66 002893 华通热力 4,842,467.40 2.12

67 600801 华新水泥 4,753,881.00 2.08

68 000686 东北证券 4,587,992.00 2.01

注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,203,874,408.90

卖出股票收入(成交)总额 1,046,101,383.38

注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,284,000.00 4.94

其中:政策性金融债 11,284,000.00 4.94

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,284,000.00 4.94

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基

金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净

值比

例(%)

1 018007 国开1801 112,000 11,284,000.00 4.94

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 165,313.09

5 应收申购款 335,163.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 500,476.37

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份

(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

博道 1,99 18.6

叁佰 1 35,720.66 13,229,164.01 0% 57,890,660.63 81.40%

智航A

博道 2,61 17.8

叁佰 4 47,167.73 21,998,664.00 4% 101,297,777.59 82.16%

智航C

合计 4,54 42,757.04 35,227,828.01 18.1 159,188,438.22 81.88%

7 2%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

(份) 例

博道叁佰智 8,985.26 0.00%

航A

基金管理人所有从业人员持 博道叁佰智

有本基金 航C 0.00 0.00%

合计 8,985.26 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资 博道叁佰智航A 0~10

和研究部门负责人持有本开放式 博道叁佰智航C -

基金 合计 0~10

博道叁佰智航A -

本基金基金经理持有本开放式基 博道叁佰智航C -

合计 0.00

§10 开放式基金份额变动

单位:份

博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

基金合同生效日(2019年06月05 104,995,309.34 291,025,090.61

日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 27,445,376.39 64,232,408.25

基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期 61,320,861.09 231,961,057.27

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 71,119,824.64 123,296,441.59

注:

1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动:报告期内,经董事会审议通过,由公司首席运营官张丽女士兼任首席信息官。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用请见"7.4.7.19其他费用"。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

中信

建投 2 2,242,993,682.61 100.00% 1,543,554.97 100.00% -

证券

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总

的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例

比例

中信建 13,155,412.53 100.00% 861,201,000.00 100.00% - - - -

投证券

注:

1、报告期内,上述交易单元均为本基金新增交易单元;

2、基金管理人负责选择证券经纪商,使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下:

1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要;

3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;

3、基金交易单元的选择程序如下:

1)本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

2)本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博道叁佰智航股票型证券投

1 资基金基金合同摘要、招募 证券日报、公司网站 2019-05-18

说明书、基金份额发售公告

2 博道叁佰智航股票型证券投 公司网站 2019-05-18

资基金基金合同、托管协议

博道基金管理有限公司关于

3 增加博道叁佰智航股票型证 证券日报、公司网站 2019-05-30

券投资基金销售机构的公告

博道基金管理有限公司关于

4 博道叁佰智航股票型证券投 证券日报、公司网站 2019-06-06

资基金基金合同生效公告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

5 旗下部分基金增加代销机构 证券时报、证券日报、公司 2019-06-21

的公告 网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

6 旗下部分基金增加蚂蚁(杭 证券日报、公司网站 2019-06-24

州)基金销售有限公司为代

销机构的公告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

7 旗下基金参与科创板投资及 证券时报、证券日报、公司 2019-07-19

相关风险揭示的公告 网站

博道基金管理有限公司关于

8 旗下部分基金增加国金证券 上海证券报、证券时报、证 2019-07-25

股份有限公司为代销机构的 券日报、公司网站

公告

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

9 旗下基金参加天天基金费率 证券时报、证券日报、公司 2019-08-01

优惠活动的公告 网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

10 提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司 2019-08-27

身份信息资料的公告 网站

博道基金管理有限公司关于

博道叁佰智航股票型证券投 证券日报、公司网站、中国

11 资基金开放日常申购、赎回、 证监会基金电子披露网站 2019-09-03

转换、定期定额投资业务的

公告

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

12 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2019-10-24

13 博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金 2019-10-24

资基金2019年第三季度报告 电子披露网站

博道基金管理有限公司关于

14 旗下五只基金修订基金合 中国证券报、上海证券报、 2019-11-15

同、托管协议并更新招募说 证券日报

明书的提示性公告

博道基金管理有限公司关于

旗下五只基金根据《公开募 中国证券报、上海证券报、

15 集证券投资基金信息披露管 证券日报、公司网站、中国 2019-11-15

理办法》修订相关法律文件 证监会基金电子披露网站

的公告

博道叁佰智航股票型证券投 证券日报、公司网站、中国

16 资基金(更新)招募说明书 证监会基金电子披露网站 2019-11-15

摘要(2019年第1号)

博道叁佰智航股票型证券投

17 资基金基金合同、托管协议、 公司网站、中国证监会基金 2019-11-15

(更新)招募说明书(2019 电子披露网站

年第1号)

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道叁佰智航股票型证券投资基金募集注册的文件;

2、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》;

3、《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《博道叁佰智航股票型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册博道叁佰智航股票型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内博道叁佰智航股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。

博道基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十八日

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