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万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

万家民安增利12个月定期开放债券型证券

投资基金

2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家民安增利 12 个月定期开放债券

基金主代码 007488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 533,206,553.77 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 万家民安增利 12 个月 A 万家民安增利 12 个月 C

下属分级基金的交易代码: 007488 007489

报告期末下属分级基金的份额总额 532,098,374.34 份 1,108,179.43 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投

资回报。

投资策略 持有到期策略。本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将

视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在

封闭期内,本基金主要采用买入并持有到期投资策略构建投资组合,所投金融

资产以收取合同现金流量为目的并持有到期。本基金资产投资于到期日(或回

售日)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产

在开放前完全变现。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行

使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管

理人应当行使回售权而不得持有至到期。每个封闭期的建仓期内,本基金将根

据收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定该封闭期内信用债、

利率债、债券回购等的投资比例。

业绩比较基准 每个封闭期同期 12 个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、

混合型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 兰剑 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-58560666

电子邮箱 lanj@wjasset.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008880800 95568

传真 021-38909627 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com

基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名

义楼层 9 层)基金管理人办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日

万家民安增利 12 个月 A 万家民安增利 12 个月 C

本期已实现收益 3,893,149.00 6,004.53

本期利润 3,893,149.00 6,004.53

加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0054

本期基金份额净值增长率 0.73% 0.54%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配基金份额利润 0.0073 0.0054

期末基金资产净值 535,991,523.34 1,114,183.96

期末基金份额净值 1.0073 1.0054

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金合同生效于 2019 年 7 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家民安增利 12 个月 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.43% 0.01% 0.76% 0.01% -0.33% 0.00%

自基金合同 0.73% 0.01% 1.27% 0.01% -0.54% 0.00%

生效起至今

万家民安增利 12 个月 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.32% 0.01% 0.76% 0.01% -0.44% 0.00%

自基金合同 0.54% 0.01% 1.27% 0.01% -0.73% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效于 2019 年 7 月 31 日。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同

要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立(2019 年 7 月 31 日)以来未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自

由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9

楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵

活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

万家家享 云南大学理学院基

中短债债 础数学硕士。2006

券型证券 年 7 月至 2008 年 10

投 资 基 月在世商软件有限

金、万家 公司工作,担任债券

瑞和灵活 分析师;2009 年 12

配置混合 月至 2012 年 9 月在

型证券投 国信证券股份有限

资基金、 公司经济研究所工

万家瑞盈 作,担任金融工程部

灵活配置 债券分析师;2012

侯慧娣 混合型证 2019 年 7 月 - 11 年 年 9 月至 2015 年 6

券投资基 31 日 月在德邦基金管理

金、万家 有限公司工作,担任

现金宝货 固定收益部副总监,

币市场证 基金经理;2015 年 6

券投资基 月至 2018 年 6 月在

金、万家 国联安基金管理有

民安增利 限公司工作,担任固

12 个月定 定收益部基金经理;

期开放债 2018 年 7 月进入万

券型证券 家基金管理有限公

投资基金 司,担任固定收益部

基金经理 基金经理。

万家天添 英国雷丁大学金融

郅元 宝货币市 2019年12月 - 7.5 年 风险管理硕士。2012

场基金、 27 日 年 3 月至 2013 年 7

万家现金 月在天安财产保险

增利货币 股份有限公司担任

市 场 基 交易员,主要负责股

金、万家 票和债券交易等工

货币市场 作;2013 年 7 月至

证券投资 2018 年 6 月在华安

基金、万 基金管理有限公司

家瑞和灵 工作,其中 2013 年

活配置混 7 月至 2016 年 10 月

合型证券 担任集中交易部债

投 资 基 券交易员,主要负责

金、万家 债券交易工作;2016

民安增利 年 11 月至 2018 年 6

12 个月定 月担任基金经理助

期开放债 理,主要从事关注和

券型证券 研究货币市场动态、

投 资 基 债券研究以及协助

金、万家 基金经理进行投资

日日薪货 管理等工作;2018

币市场证 年 6 月加入万家基

券投资基 金管理有限公司,

金的基金 2018 年 7 月起担任

经理 固定收益部基金经

理职务。

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设

的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原

假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的

前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年经济基本面呈现前高后低走势,2019 年一季度经济基本面、中美贸易谈判均出现积极变化,社融和信贷数据均呈现良好走势,经济内部和外部因素均较 2018 年有一定程度改善,央行继续实施中性偏宽松货币政策,货币市场收益率水平维持小区间震荡。进入二季度,中央对经济基本面信心增加,开始推进金融供给侧改革,并且在政策层面有一定程度收缩,中美贸易谈判二季度出现反复,包商银行风险事件爆发后被迅速处理,影响金融市场和实体经济信心,以进出口行业为代表,整体经济基本面出现一定下行压力。三季度开始,经济基本面压力开始在数据上有

所展现,并且非洲猪瘟影响下,CPI 开始显著上行,通胀压力对央行货币政策继续宽松产生制约,整体货币市场利率有所上行,三季度开始经济基本面略有下行,但是压力并不显著,中美贸易谈判继续僵持反复,对经济基本面继续形成一定程度压力。进入四季度,国家继续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持实体经济发展和稳定,央行继续采取 MLF 等货币市场工具保证资金供给,支持实体经济资金需求,同时经济下行压力较前期显著增强,央行货币政策重心重新回归经济基本面,明确表态货币政策不受到非洲猪瘟引起的 CPI 上行影响,因此四季度短端流动性较三季度显著宽松,短端资金利率水平中枢较三季度明显下降,房地产融资政策、限购限售政策均有不同程度放松,政府托底实体经济决心和政策落实均较三季度显著增强。金融供给侧改革继续推进,整体处置力度有所缓和,恒丰银行接受中央汇金注资,金融杠杆逐渐趋于稳定。四季度通胀水平继续上升,政府采取增加进口和增加国库投放等方式稳定猪肉价格,猪肉价格在四季度涨幅显著弱于预期,受到国际形势影响,四季度油价持续上涨,与猪肉价格一同对国内通胀形成压力。四季度中美第一阶段贸易协议落地,对国内经济基本面影响逐步转向正面。

2019 年全年国内债券市场收益率水平走势总体表现为区间震荡,没有显著趋势。央行货币政策总体保持稳健中性,受到包商银行和中美贸易谈判等不同因素影响在短期内有一定程度预调微调,但是整体来说货币市场利率中枢保持历史较低水平,同时流动性供给充足且稳定,为债券市场收益率中枢保持稳定提供良好基础,债券市场在 2019 年期间波动主要受到经济基本面数据、中美贸易谈判、猪肉价格和原油价格引起的通胀等因素影响,但是整体波动范围不大。无风险利率伴随市场风险偏好和事件性影响震荡波动,整个 2019 年呈现均值回归特点。

本基金在报告期内,继续维持组合杠杆水平,利用市场流动性变化时点灵活调整杠杆期限,在不同交易市场之间灵活切换,增厚组合收益,提升组合静态收益和收益稳定性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家民安增利 12 个月 A 基金份额净值为 1.0073 元,本报告期基金份额净值

增长率为 0.73%;截至本报告期末万家民安增利 12 个月 C 基金份额净值为 1.0054 元,本报告期

基金份额净值增长率为 0.54%;同期业绩比较基准收益率为 1.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年,中国经济发展的整体内外部因素均有一定程度缓解,央行料继续实施中性偏宽松的货币政策支持流动性,运用降准、调整 MLF 和公开市场操作利率等多种流动性支持工具降低实体经济融资成本,为实体经济发展提供流动性支持。2020 年,财政政策也会加力提效,地方政府专

项债发行和相关项目落地会更有效率,减税降费等措施会继续加码,为实体经济发展提供土壤和催化剂。中美贸易谈判第一阶段告于段落,协议签署后中美关系会短期进入缓和时期,外部环境较 2019 年有显著改善,对国内经济发展形成重要支撑。即使短期内经济遭遇黑天鹅和负面因素经历波折和二次探底,但是 2020 年在国家政策支持下,经济触底回升概率非常大,预计 2020 年上半年经济筑底概率较大,2020 年下半年中国经济会重归增长。上半年预计债券市场会出现阶段性行情逐渐走牛,收益率中枢会呈现阶段下行,收益率曲线在央行偏宽松货币政策影响下会更加平坦化,2020 年下半年通胀压力和经济增长因素促进下,债券市场下半年可能会进入震荡走势。2020年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响,本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内,本基金未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国民生银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—万家基金管理

有限公司 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了

认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30169 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 本期末

2019 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 859,601.86

结算备付金 22,968,254.72

存出保证金 75,002.48

交易性金融资产 955,394,655.55

其中:股票投资 -

基金投资 -

债券投资 955,394,655.55

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 17,159,139.14

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 996,456,653.75

负债和所有者权益 本期末

2019 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 459,053,333.22

应付证券清算款 57,453.96

应付赎回款 -

应付管理人报酬 68,372.45

应付托管费 22,790.82

应付销售服务费 425.58

应付交易费用 29,925.29

应交税费 47,943.15

应付利息 -9,298.02

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 80,000.00

负债合计 459,350,946.45

所有者权益:

实收基金 533,206,553.77

未分配利润 3,899,153.53

所有者权益合计 537,105,707.30

负债和所有者权益总计 996,456,653.75

注:1、报告截止日 2019 年 12 月 31 日,万家民安增利 12 个月 A 基金份额净值 1.0073 元,基金

份额总额 532,098,374.34 份;万家民安增利 12 个月 C 基金份额净值 1.0054 元,基金份额总额

1,108,179.43 份。万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金份额总额合计为533,206,553.77 份。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度末可比数据。

7.2 利润表

会计主体:万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项 目 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至

2019 年 12 月 31 日

一、收入 8,452,793.55

1.利息收入 8,452,793.55

其中:存款利息收入 162,531.32

债券利息收入 7,949,480.13

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 340,782.10

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -

其中:股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) -

减:二、费用 4,553,640.02

1.管理人报酬 336,501.86

2.托管费 112,167.29

3.销售服务费 2,096.13

4.交易费用 -

5.利息支出 3,990,769.76

其中:卖出回购金融资产支出 3,990,769.76

6.税金及附加 22,711.30

7.其他费用 89,393.68

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 3,899,153.53

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,899,153.53

注:1、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

日。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 533,206,553.77 - 533,206,553.77

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 3,899,153.53 3,899,153.53

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 533,206,553.77 3,899,153.53 537,105,707.30

金净值)

注:1、本财务报表的实际编制期间为 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

日。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]902 号文《关于准予万家民安增利12 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为管理人

于自 2019 年 5 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日向社会公开募集,募集期结束经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2019]第 ZA52128 号验资报告后,向中国证监会报送基

金备案材料。基金合同于 2019 年 7 月 31 日生效。本基金为契约型、定期开放式证券投资基金,

存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 533,186,734.40 元,在募集期间产生的活期存款利息为 19,819.37 元,以上实收基金(本息)合计为人民币533,206,553.77 元,折合 533,206,553.77 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%(每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内不受此比例限制);在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不

受上述 5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:每个封闭期同期 12 个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁

布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金

净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编

制期间系 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或协议利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。另外,根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定,因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担;

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

(5)资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认,并按卖出资产支持证券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

(6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提;

(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提;

(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费按前一日基金资产净

值的 0.45%的年费率逐日计提;

(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式为现金分红;

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,

暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管

产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴

纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所

得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付的管理费 336,501.86

其中:支付销售机构的客户维护费 981.26

注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付的托管费 112,167.29

注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.2.3 销售服务费

本期

获得销售服务费的 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家民安增利12个 万家民安增利 12 个 合计

月 A 月 C

民生银行 - 1,489.86 1,489.86

合计 - 1,489.86 1,489.86

注:1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.45%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.45%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

民生银行 9,751,057.60 - - - - -

注:本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度末可比数据。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度末可比数据。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期

名称 2019 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入

民生银行 859,601.86 51,490.05

注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率计息。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额 97,853,333.22 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

101754055 17 绿城房 2020年1月 101.00 200,000 20,199,372.63

产 MTN003 2 日

101754068 17 晋煤 2020年1月 101.10 166,000 16,783,387.96

MTN003 2 日

19 乌鲁木 2020年1月

111986439 齐银行 2 日 98.58 200,000 19,716,749.47

CD070

101772011 17 江阴公 2020年1月 100.89 200,000 20,177,473.21

MTN001 2 日

041900243 19 南浦口 2020年1月 100.19 153,000 15,329,520.91

CP001 2 日

111987486 19 晋商银 2020年1月 98.49 136,000 13,394,872.25

行 CD098 2 日

合计 1,055,000 105,601,376.43

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 361,200,000.00 元,于 2020 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(一)公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

(1)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第二层次的余额为 955,394,655.55 元,无属于第一层次和第三层次的余额。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价值计量。

3、非持续的以公允价值计量的金融工具

本基金本期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

4、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(二)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 955,394,655.55 95.88

其中:债券 955,394,655.55 95.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,827,856.58 2.39

8 其他各项资产 17,234,141.62 1.73

9 合计 996,456,653.75 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未投资股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 67,441,323.80 12.56

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 482,849,476.95 89.90

5 企业短期融资券 165,093,701.46 30.74

6 中期票据 141,368,874.82 26.32

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 98,641,278.52 18.37

9 其他 - -

10 合计 955,394,655.55 177.88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 143146 17 恒信 01 500,000 50,393,352.44 9.38

2 143204 17 平租 02 500,000 50,356,370.53 9.38

3 143108 17 翔业 01 500,000 50,327,450.57 9.37

4 101556020 15 泉国投 400,000 40,396,066.94 7.52

MTN001

5 143179 17 杭金 02 400,000 40,297,031.45 7.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本报告期内,本基金未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 75,002.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,159,139.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,234,141.62

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

万 家

民 安

增 利 176 3,023,286.22 530,008,941.65 99.61% 2,089,432.69 0.39%

12 个

月 A

万 家

民 安

增 利 100 11,081.79 0.00 0.00% 1,108,179.43 100.00%

12 个

月 C

合计 262 2,035,139.52 530,008,941.65 99.40% 3,197,612.12 0.60%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

万家民安

增利12个 160.13 0.0000%

月 A

基金管理人所有从业人员 万家民安

持有本基金 增利12个 - -

月 C

合计 160.13 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

万家民安增利 12 个 0

本公司高级管理人员、基金 月 A

投资和研究部门负责人持 万家民安增利 12 个 0

有本开放式基金 月 C

合计 0

本基金基金经理持有本开 万家民安增利 12 个 0

放式基金 月 A

万家民安增利 12 个 0

月 C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 万家民安增利 12 万家民安增利 12

个月 A 个月 C

基金合同生效日(2019 年 7 月 31 日)基金 532,098,374.34 1,108,179.43

份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申 - -

购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -

赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - -

变动份额(份额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 532,098,374.34 1,108,179.43

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

首席信息官:2019 年 6 月 13 日,公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。

副总经理:2019 年 7 月 20 日,公司聘任满黎先生担任公司副总经理。

基金托管人:

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自合同生效日起由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为基金进行审计。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

兴业证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

本基金为本报告期内成立的基金,上述席位均为新增席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

兴业证券 538,730,463.63 100.00% 23,054,649,000.00 100.00% - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20190731-20191231 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 37.51%

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

万家基金管理有限公司

2020 年 3 月 25 日

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