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华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华宝券商 ETF 联接

基金主代码 006098

交易代码 006098

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 191,717,639.29 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码: 006098 007531

报告期末下属分级基金的份额总额 182,857,794.50 份 8,859,844.79 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016 年 9 月 14 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标

误差最小化。

本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟

踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

1、资产配置策略

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非标的指数成

份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,

以保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

投资策略

1)投资组合的投资方式

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基

金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根

据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标

ETF 的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,

本基金构建股票组合、申购目标 ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标

ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩

余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF 的基础证券或者择机在

二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额是出于追求基金

充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

2)投资组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合

进行调整,从而有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投

资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将

参与一级市场新股认购。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限

在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基

金资产,提高基金资产的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风

险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选

择低估的品种进行投资。

6、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提

高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

7、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对

基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更

好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出

于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投

机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)

业绩比较基准

×5%。

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基金的预期风险与预期

风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

投资目标

小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以

更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其

权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份

股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量

的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、

成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资

投资策略

于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投

资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,

提高基金资产的投资收益。

4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运

用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组

合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风

险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资

目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争

利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的

交易成本。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行

研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度

估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、

价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证

策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认

沽权证策略等。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于

高风险、高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组

合复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征

相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

400-700-5588、021-

客户服务电话 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.fsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所

和基金托管人办公场所。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 783,431.98 1,557.44

本期利润 -595,213.21 -425.00

加权平均基金份额本期利润 -0.0053 -0.0002

本期加权平均净值利润率 -0.40% -0.01%

本期基金份额净值增长率 36.46% 6.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 956,334.94 45,557.58

期末可供分配基金份额利润 0.0052 0.0051

期末基金资产净值 246,662,440.84 11,950,703.40

期末基金份额净值 1.3489 1.3489

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 34.89% 6.82%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、券商联接 C 的统计区间为 2019/6/14-2019/6/30( 以实际份额确认日为准)。

3.2 基金净值表现

3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝券商 ETF 联接

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 9.59% 1.95% 9.60% 1.98% -0.01% -0.03%

过去三个月 -6.36% 2.17% -6.65% 2.25% 0.29% -0.08%

过去六个月 36.46% 2.48% 36.51% 2.64% -0.05% -0.16%

过去一年 34.90% 2.12% 29.22% 2.31% 5.68% -0.19%

自基金合同

生效日起至 34.89% 2.10% 31.93% 2.30% 2.96% -0.20%

华宝券商 ETF 联接 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

自基金合同

生效日起至 6.82% 2.01% 6.74% 2.03% 0.08% -0.02%

3.3.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的有关约定。截至 2018 年 12 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置

比例。

2、华宝券商 ETF 联接 C 成立于 2019 年 6 月 13 日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比

较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019 年 6 月 13 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年

6 月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝

货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、

华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证

180 价值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油

气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计 171,851,775,826.03 元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金 硕士。2009 年加入华宝基金

丰晨成 2018 年 6 月 27 日 - 9 年

基金经 管理有限公司,先后担任助

理、上 理产品经理、数量分析师、

证 投资经理助理、投资经理等

180 价 职务。2015 年 11 月起任上

值 证 180 价值交易型开放式指

ETF、 数证券投资基金、华宝上证

华宝上 180 价值交易型开放式指数

证 证券投资基金联接基金基金

180 价 经理,2016 年 8 月起任华宝

值 中证全指证券公司交易型开

ETF 联 放式指数证券投资基金基金

接、华 经理,2018 年 4 月起任华宝

宝中证 中证 500 指数增强型发起式

全指证 证券投资基金基金经理,

券公司 2018 年 6 月起任华宝中证全

ETF、 指证券公司交易型开放式指

华宝中 数证券投资基金发起式联接

证 基金基金经理,2018 年 8 月

500 增 起任华宝中证 1000 指数分

强、华 级证券投资基金基金经理。

宝中证

1000

指数分

级基金

经理

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和和指数成分股的调整,华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金出现了持有目标 ETF 低于基金资产净值 90%的情况;发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A 股上半年伊始便已明显走出去年年底连续阴跌的局面,二月开始更是连续走出凌厉上涨走

势,在 2 月 22 日、25 日券商股连续两日大面积涨停,再一次证明了券商股作为市场情绪放大器,

在表现上的高弹性特征。从上半年券商行业业绩数据上看,受益于尤其是一季度市场火热行情,券商财务数据普遍比去年同期增长明显。上半年日均股基交易额超 6000 亿,较去年同期增加超过 20%,IPO 募集金额、再融资规模、债券承销规模均同比增幅明显。

本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值收益率为 36.46%,同期业绩比较基准收益率为 36.51%。本报告期

基金份额 C 净值收益率为 6.82%,同期业绩比较基准收益率为 6.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

资本市场在服务实体经济、防范化解重大风险、守住不发生系统性金融风险的底线的要求下继续深化改革,对券商行业来说,科创板 7 月 22 日开市,有望伴随着市场交易情绪升温,预计监管政策稳步转暖的趋势不变,增量资金入市进程持续,券商行业对外开放势头明显,券商将享受科创板“暖风”和流动性温和改善。

作为指数基金的管理人,我们将继续遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对指数的有效跟踪。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金,基金合同于 2018 年 6 月 27 日生效,基金管理人于 2018 年 6 月 22 日

运用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3 年。

根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿

元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

截止 2019 年 6 月 30 日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数

或基金资产净值进行预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 24,256,714.94 1,874,288.01

结算备付金 153,138.57 61,186.12

存出保证金 48,955.24 5,157.78

交易性金融资产 237,097,920.00 25,098,405.00

其中:股票投资 5,940.00 55,460.00

基金投资 237,091,980.00 25,042,945.00

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 140,180.00 -

应收利息 4,279.68 513.62

应收股利 - -

应收申购款 3,111,420.70 113,797.66

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 264,812,609.13 27,153,348.19

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,678,590.50 -

应付赎回款 2,334,685.46 127,239.17

应付管理人报酬 6,741.56 908.57

应付托管费 1,348.37 181.73

应付销售服务费 626.78 -

应付交易费用 114,359.40 12,169.02

应交税费 - 99.31

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 63,112.82 60,444.00

负债合计 6,199,464.89 201,041.80

所有者权益:

实收基金 191,717,639.29 27,266,705.27

未分配利润 66,895,504.95 -314,398.88

所有者权益合计 258,613,144.24 26,952,306.39

负债和所有者权益总计 264,812,609.13 27,153,348.19

报告截止日 2019 年 6 月 30 日,华宝券商 ETF 联接基金份额净值 1.3489 元,基金份额总额

182,857,794.50 份;华宝券商 ETF 联接 C 基金份额净值 1.3489 元,基金份额总额

8,859,844.79 份。华宝券商 ETF 联接份额总额合计为 191,717,639.29 份。

6.2 利润表

会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 27 日(基金合同

2019 年 6 月 30 日 生效日)至 2018 年 6 月 30 日

一、收入 -362,275.48 1,065.70

1.利息收入 50,904.23 852.56

其中:存款利息收入 50,904.23 852.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 390,964.34 -

其中:股票投资收益 376,239.83 -

基金投资收益 14,285.71 -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 438.80 -

3.公允价值变动收益(损失以“-

-1,380,627.63 -

”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 576,483.58 213.14

减:二、费用 233,362.73 1,802.15

1.管理人报酬 31,207.42 437.95

2.托管费 6,241.54 87.60

3.销售服务费 626.78 -

4.交易费用 190,075.07 -

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 183.85 -

7.其他费用 5,028.07 1,276.60

三、利润总额(亏损总额以“-

-595,638.21 -736.45

”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填

-595,638.21 -736.45

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

27,266,705.27 -314,398.88 26,952,306.39

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -595,638.21 -595,638.21

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

164,450,934.02 67,805,542.04 232,256,476.06

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 334,234,258.14 128,298,644.47 462,532,902.61

2.基金赎回款 -169,783,324.12 -60,493,102.43 -230,276,426.55

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

191,717,639.29 66,895,504.95 258,613,144.24

(基金净值)

上年度可比期间

2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

10,656,959.56 - 10,656,959.56

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -736.45 -736.45

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

10,656,959.56 -736.45 10,656,223.11

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]912 号文批准公开募集。本基金为契约开放式、发起式,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 10,656,959.56 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编

号为德师报(验)字(18)第 00006 号的验资报告。基金合同于 2018 年 6 月 27 日正式生效。本基金

的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝基金管理有限公司关于华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》及更新后的《华宝中证全指证券公司交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》,自 2019 年 6 月 13 日起,本基金增设

C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于目标

ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收

率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增

值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以

2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所

得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设

基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus

系基金管理人的股东

Asset Management,L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”

华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”

受宝武集团控制的公司

)

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年6月27日(基金合同生效日)

关联方名称 30 日 至2018年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

华宝证券 2,955,660.00 1.67% - -

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 基金交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.8.1.5 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例 额 总额的比例

华宝证券 2,752.66 1.67% 2,752.66 1.67%

上年度可比期间

2018年6月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例 额 总额的比例

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)

6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

31,207.42 437.95

的管理费

其中:支付销售机构的

149,561.72 20.73

客户维护费

注:支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.50%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=MAX(前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值×0.50%÷当年天数,0)。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)

6 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付

6,241.54 87.60

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=MAX(前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值×0.10%÷当年天数,0)。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝券商 ETF 联接

华宝券商 ETF 联接 合计

C

华宝基金 - 9.70 9.70

合计 - 9.70 9.70

上年度可比期间

2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华宝券商 ETF 联接

华宝券商 ETF 联接 合计

C

合计 - - -

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝基金,再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为 0.40%。其计算公式为:

日基金销售服务费=前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

基金合同生效日(

2018 年 6 月 27 日 )持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 10,000,450.05 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,450.05 -

期末持有的基金份额

5.4700% -

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日

华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

基金合同生效日(

2018 年 6 月 27 日 )持有 10,000,450.05 -

的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,450.05 -

期末持有的基金份额

93.8400% -

占基金总份额比例

注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2018 年 6 月 27 日(基金合同生效日)至

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 24,256,714.94 48,028.63 10,656,959.56 852.56

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有 251,690,000.00 份目标 ETF 基金份额,占其份额的比

例为 7.44%。本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末持有的证券中无因新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币237,097,920.00 元,无属于第二、第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 5,940.00 0.00

其中:股票 5,940.00 0.00

2 基金投资 237,091,980.00 89.53

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 24,409,853.51 9.22

8 其他各项资产 3,304,835.62 1.25

9 合计 264,812,609.13 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 5,940.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,940.00 0.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 601198 东兴证券 500 5,940.00 0.00

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 600030 中信证券 34,315,612.53 127.32

2 600837 海通证券 23,100,168.42 85.71

3 601211 国泰君安 17,808,571.57 66.07

4 601688 华泰证券 15,019,075.26 55.72

5 600999 招商证券 10,637,942.00 39.47

6 600958 东方证券 8,978,265.15 33.31

7 601377 兴业证券 6,914,663.54 25.66

8 601901 方正证券 6,285,721.42 23.32

9 601099 太平洋 5,540,779.00 20.56

10 600109 国金证券 5,108,852.27 18.96

11 601788 光大证券 4,972,776.26 18.45

12 601555 东吴证券 4,794,230.45 17.79

13 601198 东兴证券 4,047,335.00 15.02

14 600369 西南证券 3,315,735.00 12.30

15 601878 浙商证券 3,286,072.00 12.19

16 601881 中国银河 2,751,877.00 10.21

17 600909 华安证券 2,638,490.43 9.79

18 600061 国投资本 2,217,719.76 8.23

19 601066 中信建投 1,790,931.00 6.64

20 601375 中原证券 1,352,685.00 5.02

21 601108 财通证券 1,120,870.00 4.16

22 600621 华鑫股份 1,083,880.00 4.02

23 600155 华创阳安 1,027,560.00 3.81

24 601990 南京证券 1,019,198.20 3.78

注:买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 600030 中信证券 972,125.00 3.61

2 600837 海通证券 629,396.00 2.34

3 601211 国泰君安 441,310.00 1.64

4 601688 华泰证券 418,974.00 1.55

5 000776 广发证券 281,628.00 1.04

6 600999 招商证券 270,904.00 1.01

7 600958 东方证券 218,030.00 0.81

8 000166 申万宏源 211,800.00 0.79

9 601377 兴业证券 177,598.00 0.66

10 002736 国信证券 170,121.00 0.63

11 000783 长江证券 150,461.00 0.56

12 601901 方正证券 149,003.00 0.55

13 601555 东吴证券 137,436.00 0.51

14 601099 太平洋 135,710.00 0.50

15 600109 国金证券 128,384.00 0.48

16 601788 光大证券 125,322.00 0.46

17 601108 财通证券 111,790.00 0.41

18 002673 西部证券 109,125.00 0.40

19 600061 国投资本 106,460.00 0.39

20 601198 东兴证券 104,941.00 0.39

注:卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 170,583,109.26

卖出股票收入(成交)总额 6,102,905.00

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

(%)

交易型开 华宝基金

1 券商 ETF 指数型 237,091,980.00 91.68

放式 管理有限

公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.12.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

券商 ETF 联接基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券(601688)于

2018 年 9 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会警告处分,由于公司存在:作为“某发行人

2018 年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商,项目发行过程中,公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为,扰乱市场秩序;同时,华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷,内部控制机制运行不良;给予华泰证券警告处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

券商 ETF 联接基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的太平洋(601099)于 2019 年

1 月 26 日收到云南证监局整改通知。由于公司存在:公司上报的证券公司监管综合表里风险指标中的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准。

券商 ETF 联接基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的中原证券(601375)于

2018 年 8 月 3 日收到中国证监会的处罚决定,由于公司存在:在担任天津丰利收购杰能科技项

目财务顾问时,未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。中国证监会认为,中原证券上述行为违反《证券法》第一百七十三条的规定,构成《证券法》第二百二

十三条“证券服务机构未勤勉尽责,所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”所述情形;没收中原证券业务收入 10 万元,并处 30 万元的罚款。

券商 ETF 联接基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的国金证券(600109)于

2018 年 8 月 16 日收到贵州证监局警示。由于公司存在:毕节市碧海新区建设投资有限责任公司

将“15 碧海债”募集资金 7.93 亿元、“16 碧海 01”和“16 碧海 02”募集资金 4.01 亿元转借

给毕节市开源建设投资(集团)有限公司。国金证券作为债券受托管理人,未按照《公司债券受托管理人执业行为准则》第十三条规定和《债券受托管理协议》第四条约定,督促发行人遵守

《公司债券发行与交易管理办法》第十五条规定,该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第五十二条的规定。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,955.24

2 应收证券清算款 140,180.00

3 应收股利 -

4 应收利息 4,279.68

5 应收申购款 3,111,420.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,304,835.62

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人

份额 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户)

级别 基金份额 占总份额比 占总份

持有份额 持有份额

例 额比例

华宝

券商

21,055 8,684.77 10,000,450.05 5.47% 172,857,344.45 94.53%

ETF 联

华宝

券商

1,183 7,489.30 0.00 0.00% 8,859,844.79 100.00%

ETF 联

接 C

合计 22,238 8,621.17 10,000,450.05 5.22% 181,717,189.24 94.78%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

比例

华宝券商

304,705.62 0.1666%

ETF 联接

基金管理人所有从业人员 华宝券商

持有本基金 ETF 联接 87.30 0.0010%

C

合计 304,792.92 0.1590%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基 华宝券商 ETF 联接 10~50

金投资和研究部门负责人 华宝券商 ETF 联接 C 0

持有本开放式基金 合计 10~50

华宝券商 ETF 联接 0

本基金基金经理持有本开

华宝券商 ETF 联接 C 0

放式基金

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有

10,000,450.05 5.22 10,000,450.05 5.22 不少于三年

资金

基金管理人高级

- - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,450.05 5.22 10,000,450.05 5.22 -

注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年;

2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 6 月 21 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资

金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C

基金合同生效日(2018 年 6 月 27 日)基金

份额总额 10,656,959.56 -

本报告期期初基金份额总额 27,266,705.27 -

本报告期期间基金总申购份额 325,167,502.52 9,066,755.62

减:本报告期期间基金总赎回份额 169,576,413.29 206,910.83

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

- -

以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 182,857,794.50 8,859,844.79

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

资产托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

安信证券 2 85,220,614.55 48.23% 79,365.03 48.25% -

华泰证券 1 71,513,536.65 40.47% 66,600.84 40.49% -

上海证券 1 5,565,104.06 3.15% 5,183.00 3.15% -

国信证券 1 4,261,813.00 2.41% 3,969.04 2.41% -

东方证券 1 4,228,775.00 2.39% 3,938.32 2.39% -

华宝证券 1 2,955,660.00 1.67% 2,752.66 1.67% -

川财证券 1 2,827,238.00 1.60% 2,576.51 1.57% -

瑞银证券 1 59,473.00 0.03% 55.41 0.03% -

方正证券 1 53,800.00 0.03% 50.10 0.03% -

国金证券 1 - - - - -

华创证券 3 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财

务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

债券回 占当期权 占当期基

占当期债券

券商名称 购 证 金

成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交金额

成交总 成交总额 成交总额

比例

额的比 的比例 的比例

安信证券 - - - - - - 293,480.00 2.16%

华泰证券 - - - - - -6,032,224.50 44.33%

上海证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - -6,463,590.60 47.50%

东方证券 - - - - - - 818,600.00 6.02%

华宝证券 - - - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

第一创业 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中投证券 - - - - - - - -

国都证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

持有基金份额比例

者类 期初 申购 赎回 份额占

序号 达到或者超过 持有份额

别 份额 份额 份额 比

20%的时间区间

机构 1 20190101~20190225 10,000,450.05 0.00 0.00 10,000,450.05 5.22%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2019 年 6 月 11 日发布公告,自 2019 年 6 月 13 日增加华宝中证全指证券公

司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类基金份额并修改基金合同,请投资者予以关注。

华宝基金管理有限公司

2019 年 8 月 29 日

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