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宝盈祥瑞混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

宝盈祥瑞混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈祥瑞混合

基金主代码 000639

交易代码 000639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 17,727,837.25 份

投资目标 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资

回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的

前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货

币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收

益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回

报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固

定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投

资策略四个部分组成。

(一)大类资产配置策略

本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,

投资策略 一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组

合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

(二)固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量

利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策

略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资

策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适

时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管

理,获得超额收益。

(三)股票投资策略

本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”

的个股精选相结合的方法,以深入的基本面研究

为基础,精选具有持续成长能力、价值被低估的

上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来

构建备选股票库。

(四)权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权

证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的

组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合

风险的工具。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场

基金,属于中等收益/风险特征的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈祥瑞混合 A 宝盈祥瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 000639 007577

报告期末下属分级基金的份额总额 17,698,356.63 份 29,480.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

宝盈祥瑞混合 A 宝盈祥瑞混合 C

1.本期已实现收益 127,649.46 141.96

2.本期利润 741,890.85 1,028.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0400 0.0417

4.期末基金资产净值 20,315,641.10 33,754.93

5.期末基金份额净值 1.148 1.145

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈祥瑞混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.70% 0.22% 0.63% 0.01% 3.07% 0.21%

宝盈祥瑞混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 3.62% 0.22% 0.63% 0.01% 2.99% 0.21%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式,其对应的基金份额简称为

“宝盈祥瑞混合 C”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、宝盈增 高宇先生,厦门大学投资学硕

强收益债券型 士。2008 年 6 月至 2009 年 8

证券投资基金、 月任职于第一创业证券资产

宝盈祥泰混合 管理部,担任研究员; 2009

型证券投资基 年8月至2010年10月任职于

高宇 金、宝盈盈泰纯 2017 年 11 - 11 年 国信证券经济研究所,担任固

债债券型证券 月 11 日 定收益分析师;2010 年 10 月

投资基金、宝盈 至 2016 年 6 月任职于博时基

安泰短债债券 金,先后担任固定收益总部研

型证券投资基 究员、基金经理助理、基金经

金、宝盈祥颐定 理等职位;2016年7月至2017

期开放混合型 年 8 月任职于天风证券,担任

证券投资基金 机构业务总部总经理助理。

基金经理;固定 2017 年 8 月加入宝盈基金管

收益部副总经 理有限公司固定收益部,历任

理 宝盈货币市场证券投资基金

基金经理。中国国籍,证券投

资基金从业人员资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

基本面方面,2019 年国内经济保持缓慢下行,其中地产起到支撑性作用,其超预期稳定背后对应的是地产企业的高周转,同时,衰退式顺差使得贸易项较强,但除此之外的消费、投资均有较大幅度的下滑,而海外则是经济下行、政策转松的一年。具体来看,一季度天量社融诱发市场对库存周期、经济回暖的展望;二三季度贸易战、包商等事件引发经济数据下滑的担忧,但实际数据依然保持弱稳定;四季度经济数据保持稳定,市场的交易体现了对于猪通胀的担忧和库存周期的再展望。政策和资金面方面,在经济压力增大、降低实体融资成本叠加通胀预期升温的背景下,货币政策保持宽松且克制。从资产表现上来看,今年以来流动性宽松以及缓慢下行的基本面带动资产上涨,债券收益率不断创新低,股票底部不断抬升,转债受益于正股估值和转债溢价率双重修复而表现较好。

报告期内,本组合以现金类资产投资为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥瑞混合 A 基金份额净值为 1.148 元,本报告期基金份额净值增长率为

3.70%;截至本报告期末宝盈祥瑞混合 C 基金份额净值为 1.145 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.62%;同期业绩比较基准收益率为 0.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,148,823.00 20.02

其中:股票 4,148,823.00 20.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,617,560.00 75.36

其中:债券 15,617,560.00 75.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 681,433.40 3.29

8 其他资产 275,545.82 1.33

9 合计 20,723,362.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 430,503.00 2.12

C 制造业 1,065,104.00 5.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 175,218.00 0.86

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 183,138.00 0.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 172,976.00 0.85

J 金融业 1,649,335.00 8.11

K 房地产业 282,267.00 1.39

L 租赁和商务服务业 88,950.00 0.44

M 科学研究和技术服务业 101,332.00 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,148,823.00 20.39

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600703 三安光电 7,500 137,700.00 0.68

2 600585 海螺水泥 2,000 109,600.00 0.54

3 600690 海尔智家 5,500 107,250.00 0.53

4 600309 万华化学 1,900 106,723.00 0.52

5 601138 工业富联 5,700 104,139.00 0.51

6 603993 洛阳钼业 23,800 103,768.00 0.51

7 600048 保利地产 6,400 103,552.00 0.51

8 603259 药明康德 1,100 101,332.00 0.50

9 601628 中国人寿 2,900 101,123.00 0.50

10 600030 中信证券 3,900 98,670.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,004,200.00 34.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,023,200.00 19.77

其中:政策性金融债 4,023,200.00 19.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,590,160.00 22.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,617,560.00 76.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019611 19 国债 01 70,000 7,004,200.00 34.42

2 108602 国开 1704 40,000 4,023,200.00 19.77

3 132018 G 三峡 EB1 18,000 2,002,860.00 9.84

4 113518 顾家转债 10,000 1,298,000.00 6.38

5 110046 圆通转债 10,000 1,289,300.00 6.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,365.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 272,225.18

5 应收申购款 954.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 275,545.82

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113518 顾家转债 1,298,000.00 6.38

2 110046 圆通转债 1,289,300.00 6.34

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 宝盈祥瑞混合 A 宝盈祥瑞混合 C

报告期期初基金份额总额 19,135,500.02 25,812.53

报告期期间基金总申购份额 122,437.85 36,251.22

减:报告期期间基金总赎回份额 1,559,581.24 32,583.13

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 17,698,356.63 29,480.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。

根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》将宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥瑞混合型证券投资基金。

《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥瑞混合型证券投资基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

9.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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