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华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

华夏恒益 18 个月定期开放债券型

证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒益 18 个月定开债券

基金主代码 007591

交易代码 007591

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 6,211,521,921.31 份

投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

在封闭期内,本基金将采用买入并持有到期策略构建投

资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持

有到期,且到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。

投资策略 本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确

定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封

闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得

持有至到期日。

业绩比较基准 同期 1 年期银行定期存款利率(税后)+2.0%。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票

风险收益特征

基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 43,934,841.25

2.本期利润 43,934,841.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0071

4.期末基金资产净值 6,224,370,959.51

5.期末基金份额净值 1.0021

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.71% 0.01% 0.88% 0.00% -0.17% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 9 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:①本基金合同于 2019 年 9 月 4 日生效。

②根据华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基

金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

清华大学应用经济学

硕士。2012 年 7 月

加入华夏基金管理有

本基金 限公司,曾任固定收

的基金 益部研究员、基金经

经理、 理助理,华夏新锦泰

何家琪 固定收 2019-09-04 - 7 年 灵活配置混合型证券

益部高 投资基金基金经理

级副总 (2017 年 9 月 8 日

裁 至 2018 年 5 月 25 日

期间)、华夏新锦鸿

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理

(2017 年 9 月 8 日

至 2018 年 7 月 23 日

期间)、华夏新起航

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理

(2017 年 9 月 8 日

至 2018 年 7 月 30 日

期间)、华夏新锦绣

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理

(2017 年 9 月 8 日

至 2018 年 12 月 17

日期间)、华夏永康

添福混合型证券投资

基金基金经理(2018

年 2 月 1 日至 2019

年 7 月 18 日期间)

等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,国际方面,美国经济依然在全球主要经济体中表现突出,市场以及美

联储对于明年继续降息的预期已经明显下降,美国国债到期收益率继续反弹。欧元区和其他主要发达经济体 PMI 在四季度出现阶段性的回升,风险资产上涨,黄金价格回落。国内经济相对平稳,房地产依然是年内经济平稳的主要贡献力量,通胀压力受到猪肉价格的上涨在四季度有所加大,中美第一阶段贸易协议的落地有助于稳定市场预期,人民币小幅升值。

四季度债券到期收益率先上后下,整体窄幅震荡没有明显的趋势性机会,资金利率平稳,期间央行下调了 MLF、OMO 以及 LPR 等政策利率。信用债继续跟随市场波动,永续债和中低等级信用债利差继续压缩。得益于经济阶段性企稳的预期以及中美贸易阶段性成果落地,可转债和股票市场在四季度成为表现最好的大类资产。

报告期内,本基金建仓了 1.5 年以内债券资产,拉长了组合久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0021 元,本报告期份额净值增长率为

0.71%,同期业绩比较基准增长率为 0.88%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 5,646,141,881.40 81.09

其中:债券 5,646,141,881.40 81.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,221,384,021.83 17.54

7 其他各项资产 95,344,452.54 1.37

8 合计 6,962,870,355.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,646,141,881.40 90.71

其中:政策性金融债 1,272,922,905.74 20.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,646,141,881.40 90.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 160206 16 国开 06 10,000,000 1,000,309,507.0 16.07

2

2 1728014 17 华夏银 6,000,000 605,700,529.56 9.73

行 01

3 1728015 17 招商银 6,000,000 605,465,462.94 9.73

行 02

4 1728010 17 平安银 6,000,000 604,833,271.41 9.72

行债

5 1528010 15 交通银 5,000,000 504,193,693.97 8.10

行债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司、北京银

行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 95,344,452.54

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 95,344,452.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。

2、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 6,211,521,921.31

报告期基金总申购份额 -

减:报告期基金总赎回份额 -

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,211,521,921.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持

有基金情况

投资者类别 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有 份额

号 或者超过 20%的时间 份额 份额 份额 份额 占比

区间

1,500 1,500

1 2019-10-01 至 2019-12- ,090, - - ,090, 24.15

31 666.6 666.6 %

机构 7 7

1,500 1,500

2 2019-10-01 至 2019-12- ,090, - - ,090, 24.15

31 666.6 666.6 %

7 7

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形, 在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合 理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流 动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后 本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2019 年 10 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》修订旗下基金基金合同的公告。

2019 年 12 月 10 日发布华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公

告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,首批商品期货 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方

面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国

A 股国际通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中

证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题

ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线

货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF,初步形成了覆

盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,2019 年在基金分类排名中(截至 2019 年12 月 31 日数据),华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序 3/224;华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(A 类)”中排序 5/165;华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A 类)中排序 9/28;华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)”分别排序 5/105 和

3/105;华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(非

A 类)中排序 8/160;华夏收益债券(QDII)( A 类)在“QDII 基金-QDII 债券基金-QDII 债

券型基金(非 A 类)”中排序 6/21;华夏医疗健康混合(C 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(非 A 类)”中排序 4/18;华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合

(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中分别排序 2/33 和 6/33;华

夏上证 50AH 优选指数(LOF)(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票

型基金(非 A 类)”中排序 4/11;华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股

票 ETF 基金”中排序 6/60;华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF

基金” 排序 5/31;华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF

基金”排序 6/31;华夏创业板 ETF 联接 (A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股

票 ETF 联接基金(A 类)”中排序 5/46。

在客户服务方面,4 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便

利性和服务体验:(1)华夏基金管家 APP 启动智能定投功能,为广大投资者提供省心、便捷的理财方式;(2)华夏基金账单服务升级,上线微信账单服务,方便客户详细、准确查询账户持有及交易明细情况;(3)与英大证券、云南红塔银行、弘业期货等代销机构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“低温指数”、“悬赏 ETF 大神”、“找 LOGO-我存在你深深的脑海里”、“他们为什么能?”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件;

9.1.2《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

9.1.3《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

9.1.4 法律意见书;

9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,

投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二〇年一月二十一日

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