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人保利璟纯债债券型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

人保利璟纯债债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本报告期自2019年8月14日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告......46

8.1 期末基金资产组合情况......46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.12 投资组合报告附注 ......49

§9 基金份额持有人信息......50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50

§10 开放式基金份额变动...... 51

§11 重大事件揭示...... 51

11.1 基金份额持有人大会决议...... 51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

11.4 基金投资策略的改变 ...... 52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

11.8 其他重大事件 ...... 53

§12 影响投资者决策的其他重要信息......54

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......54

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§13 备查文件目录...... 55

13.1 备查文件目录 ...... 55

13.2 存放地点 ...... 55

13.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保利璟纯债债券型证券投资基金

基金简称 人保利璟纯债

基金主代码 007601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月14日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,171,393.16份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 人保利璟纯债A 人保利璟纯债C

下属分级基金的交易代码 007601 007602

报告期末下属分级基金的份额总额 99,985,965.22份 185,427.94份

2.2 基金产品说明

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础

投资目标 上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有

人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的

投资回报。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策

的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹

配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策

投资策略 略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、

分散投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券

公司短期公司债券投资策略等投资管理手段,对债券

市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的

变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款

利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收

益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 吕传红 张燕

露负责 联系电话 010-69009696 0755-83199084

人 电子邮箱 lvch@piccamc.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-820-7999 95555

传真 021-50765598 0755-83195201

中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商

注册地址 世纪大厦1198号20层21层22 银行大厦

办公地址 北京市西城区西长安街88号 深圳市深南大道7088号招商

中国人保大厦8层 银行大厦

邮政编码 100031 518040

法定代表人 缪建民 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 fund.piccamc.com

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼

普通合伙)

注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大

厦1198号20层、21层、22层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2019年08月14日(基金合同生效日)- 2019年12月3

3.1.1 期间数据和指标 1日

人保利璟纯债A 人保利璟纯债C

本期已实现收益 1,329,233.35 296,480.06

本期利润 724,501.71 432,905.17

加权平均基金份额本期利 0.0076 0.0126

本期加权平均净值利润率 0.75% 1.25%

本期基金份额净值增长率 0.78% 0.79%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 783,862.73 1,459.07

期末可供分配基金份额利 0.0078 0.0079

期末基金资产净值 100,769,827.95 186,887.01

期末基金份额净值 1.0078 1.0079

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 0.78% 0.79%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

人保利璟纯债A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 0.37% 0.04% 0.56% 0.04% -0.19% 0.00%

个月

自基金

合同生 0.78% 0.04% 0.33% 0.04% 0.45% 0.00%

效起至

人保利璟纯债C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 0.37% 0.04% 0.56% 0.04% -0.19% 0.00%

个月

自基金

合同生 0.79% 0.04% 0.33% 0.04% 0.46% 0.00%

效起至

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2019 年 8 月 14 日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期

为 6 个月,建仓期结束,本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。截至报告期末,本基金尚处于建仓期内。

2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立至2019年末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司(简称人保资产)成立于2003年7月16日,是经国务院同意、原中国保监会批准,由中国人民保险集团股份有限公司(股票代码:601319.SH,1339.HK)发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币,具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力(股指期货)和信托产品投资能力,具有国家外管局批准的经营外汇业务资格,获选基本养老保险基金证券投资管理机构,获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金,获批开展公募基金业务,是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。

成立十余年来,人保资产以保险资金运用为主业,基于资产负债匹配管理理念,探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链,并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合,坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则,为委托人贡献了长期稳定的投资收益。

十余年来,中国金融市场日趋成熟,财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略,积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会,在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务,并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务,积极筹备公募基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局,与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来,人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作,是第一家建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构,并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系;十余年来,人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队,忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场,人保资产将始终坚持人民至上,牢记“人民保险,服务人民”的企业使命,恪守“理念立司、专业兴司、创新强司、正气治司”的企业核心价值观,实现“做人民信赖的卓越品牌”的企业愿景。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]107号),于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2019年12月31日,本公司旗下共管理23只基金产品,产品线逐渐丰富,涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品,基金分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、人保利璟纯债债券型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保鑫享短债债券型证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理) 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中国社会科学院经济学博

士。曾任长盛基金管理有

限公司社保基金投资经

理、社保业务管理部副总

监、安邦资产管理有限公

梁婷 基金经理 2019- - 20 司固定收益事业部总经

08-14 年 理、组合管理部总经理。2

017年11月加入人保资产

公募基金事业部,任投资

总监,自2018年8月9日起

任人保鑫利回报债券型证

券投资基金基金经理,自2

018年11月13日起任人保

鑫裕增强债券型证券投资

基金基金经理,自2018年1

2月25日起任人保鑫盛纯

债债券型证券投资基金基

金经理,自2019年4月3日

起任人保鑫泽纯债债券型

证券投资基金基金经理,

自2019年4月16日起任人

保福睿18个月定期开放债

券型证券投资基金基金经

理,自2019年8月14日起任

人保利璟纯债债券型证券

投资基金基金经理。

中国人民大学硕士。2010

年6月加入中国人保资产

管理有限公司,曾任研究

员、高级研究员。2017年4

月至今,任职于人保资产

公募基金事业部,自2017

年8月11日起任人保货币

市场基金基金经理,自201

7年12月4日起任人保双利

2019- 10 优选混合型证券投资基金

魏瑄 基金经理 08-14 - 年 基金经理,自2018年12月5

日起任人保安惠三个月定

期开放债券型发起式证券

投资基金基金经理,自201

9年4月3日起担任人保鑫

泽纯债债券型证券投资基

金基金经理,自2019年8月

7日起任人保添益6个月定

期开放债券型证券投资基

金基金经理,自2019年8月

14日起任人保利璟纯债债

券型证券投资基金基金经

理,自2019年9月11日起任

人保鑫享短债债券型证券

投资基金基金经理,自201

9年11月6日起任人保添利

9个月定期开放债券型证

券投资基金基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为本基金合同生效日。

2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各公募基金投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年,宏观经济几经周折,先后经历了年初社融和经济数据的大幅回升、二季度数据回落、三季度通胀走高、四季度末部分经济数据企稳回升。中美贸易几经周折并达成了第一阶段协议,债券市场上,长端利率债宽幅震荡,全年最终走平。信用债市场上,高等级信用利差持续下行接近历史较低分位,低等级信用债利差持续维持高位。权益市场2019年总体表现突出,一季度在估值偏低、企业盈利改善的背景下实现了全年最大幅度的涨幅,二、三、四季度处于震荡整理阶段,伴随着国内外经济和政策等预期企稳,市场在四季度末重拾上涨态势。

基金2019年度在获取债券稳定收益的同时,积极把握股票和可转债的投资机会,同时通过一定的波段操作,力求做到收益的平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保利璟纯债A基金份额净值为1.0078元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.78%,同期业绩比较基准收益率为0.33%;截至报告期末人保利璟纯债C基金份额净值为1.0079元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.79%,同期业绩比较基准收益率为0.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年,宏观经济处于长周期下行和短周期企稳上行交织中,但回升幅度和持续时间都有待观察。同时,国际政治经济不稳定因素依然较强,对市场的阶段性影响和冲击持续存在,预计债券市场以宽幅震荡走势概率较大,需要积极把握波段操作。微观层面上,信用风险仍将高发,信用风险仍需高度警惕。从估值水平、政策环境、资金属性、市场偏好等多维度分析,权益资产在大类资产中更为占优。基金将灵活运用资产配置策略,在获取债券稳定收益的同时,积极把握股票市场和可转债市场的阶段性投资机会,力求获得较好收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内,本基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益,主要采取了如下监察稽核工作:根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,进一步完善内部控制制度体系建设,细化各项规章制度及流程,进一步明确岗位职责及操作规程;开展多种形式的合规培训,重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育,不断提升员工的合规守法意识;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到真实、准确、完整、及时;强化事前事中合规风险管理,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料,防范各类合规风险;公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督检查等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;定期和不定期开展多项内部稽核,特别是对投资研究、基金交易等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会,成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成,以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议,但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(20)第P00215号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 人保利璟纯债债券型证券投资基金全体持有人

我们审计了人保利璟纯债债券型证券投资基金

的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债

审计意见 表,2019年8月14日(基金合同生效日)至2019年1

2月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布

的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允

反映了人保利璟纯债债券型证券投资基金2019

年12月31日的财务状况、2019年8月14日(基金合

同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果

和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报

表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则,我们独立于人保利璟纯债债券型证券投资基

金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相

信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发

表审计意见提供了基础。

强调事项

其他事项

中国人保资产管理有限公司(以下简称"基金管

理人")管理层对其他信息负责。其他信息包括人

保利璟纯债债券型证券投资基金2019年度报告

中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计

报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信

息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

其他信息 论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读

其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在

重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息

存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,

我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中

管理层和治理层对财务报表的责任 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实

务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允

反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以

使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重

大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估

人保利璟纯债债券型证券投资基金的持续经营

能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并

运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划

清算人保利璟纯债债券型证券投资基金、终止经

营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督人保利璟纯债债券

型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平

的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计

在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总

起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运

用职业判断,保持职业怀疑。同时,我们也执行

以下工作:

注册会计师对财务报表审计的责任 (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表

重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些

风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表

审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未

能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未

能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的

审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当

性和做出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰

当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就

可能导致对人保利璟纯债债券型证券投资基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论

认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审

计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相

关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保

留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而,未来的事项或情况可能导致人保

利璟纯债债券型证券投资基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构

和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时

间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟

通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制

缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 史曼、何彦

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2020-03-23

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:人保利璟纯债债券型证券投资基金

报告截止日:2019年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2019年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 925,057.45

结算备付金 566,978.50

存出保证金 3,399.86

交易性金融资产 7.4.7.2 118,372,914.40

其中:股票投资 -

基金投资 -

债券投资 118,372,914.40

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 2,203,007.86

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 122,071,358.07

负债和所有者权益 附注号 本期末

2019年12月31日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 21,000,000.00

应付证券清算款 3,561.37

应付赎回款 40,832.53

应付管理人报酬 25,910.35

应付托管费 8,636.78

应付销售服务费 19.44

应付交易费用 7.4.7.7 1,682.50

应交税费 10,780.45

应付利息 -1,780.68

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 25,000.37

负债合计 21,114,643.11

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 100,171,393.16

未分配利润 7.4.7.10 785,321.80

所有者权益合计 100,956,714.96

负债和所有者权益总计 122,071,358.07

注:1、报告截止日2019年12月31日,人保利璟纯债A份额净值人民币1.0078元,基金份额总额99,985,965.22 份;人保利璟纯债C份额净值人民币1.0079元,基金份额总额185,427.94 份;总份额合计100,171,393.16 份。

2、本基金合同于2019年8月14日生效,本期数据按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。

7.2 利润表

会计主体:人保利璟纯债债券型证券投资基金

本报告期:2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

单位:人民币元

本期2019年08月14日(基金

项 目 附注号 合同生效日)至2019年12

月31日

一、收入 1,497,166.67

1.利息收入 2,092,627.16

其中:存款利息收入 7.4.7.11 36,031.28

债券利息收入 1,476,541.70

资产支持证券利息收入 144,359.25

买入返售金融资产收入 435,694.93

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) -145,788.49

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -179,098.08

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 33,309.59

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.17 -468,306.53

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 18,634.53

减:二、费用 339,759.79

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 146,807.12

2.托管费 7.4.10.2.2 48,935.71

3.销售服务费 7.4.10.2.3 11,923.83

4.交易费用 7.4.7.19 3,475.44

5.利息支出 94,520.08

其中:卖出回购金融资产支出 94,520.08

6.税金及附加 4,987.42

7.其他费用 7.4.7.20 29,110.19

三、利润总额(亏损总额以“-”号填 1,157,406.88

列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,157,406.88

注:本基金基金合同于2019年8月14日生效,本报告期不是完整年度,按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:人保利璟纯债债券型证券投资基金

本报告期:2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

单位:人民币元

本期

项 目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 242,266,821.72 - 242,266,821.72

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 1,157,406.88 1,157,406.88

数(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -142,095,428.56 -372,085.08 -142,467,513.64

变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 45,007,997.95 104,754.73 45,112,752.68

2.基金赎回 -187,103,426.51 -476,839.81 -187,580,266.32

四、本期向基金份额

持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -

(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益 100,171,393.16 785,321.80 100,956,714.96

(基金净值)

注:本基金基金合同于2019年8月14日生效,本报告期不是完整年度,按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

曾北川 韩松 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

人保利璟纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保利璟纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2019]1078号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为

242,266,821.72份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(19)第00128号的验资报告。基金合同于2019年8月14日正式生效。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保利璟纯债A")和C类基金份额(以下简称"人保利璟纯债C")两类份额。其中,人保利璟纯债A是指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;人保利璟纯债C是指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及2019年8月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年8月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2) 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1) 对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。

3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内,按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率来计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本每年收益配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

活期存款 925,057.45

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 925,057.45

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 65,360,579.79 64,931,214.40 -429,365.39

债券 银行间市场 53,480,641.14 53,441,700.00 -38,941.14

合计 118,841,220.93 118,372,914.40 -468,306.53

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 118,841,220.93 118,372,914.40 -468,306.53

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

应收活期存款利息 293.60

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 280.61

应收债券利息 2,202,432.00

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.65

合计 2,203,007.86

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 1,682.50

合计 1,682.50

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.37

预提费用 25,000.00

合计 25,000.37

7.4.7.9 实收基金

7.4.7.9.1 人保利璟纯债A

金额单位:人民币元

项目 本期2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12

(人保利璟纯债A) 月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 60,076,838.11 60,076,838.11

本期申购 44,932,820.07 44,932,820.07

本期赎回(以“-”号填列) -5,023,692.96 -5,023,692.96

本期末 99,985,965.22 99,985,965.22

7.4.7.9.2 人保利璟纯债C

金额单位:人民币元

项目 本期2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12

(人保利璟纯债C) 月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 182,189,983.61 182,189,983.61

本期申购 75,177.88 75,177.88

本期赎回(以“-”号填列) -182,079,733.55 -182,079,733.55

本期末 185,427.94 185,427.94

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10 未分配利润

7.4.7.10.1 人保利璟纯债A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(人保利璟纯债A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,329,233.35 -604,731.64 724,501.71

本期基金份额交易产 10,401.06 48,959.96 59,361.02

生的变动数

其中:基金申购款 66,224.11 38,175.50 104,399.61

基金赎回款 -55,823.05 10,784.46 -45,038.59

本期已分配利润 - - -

本期末 1,339,634.41 -555,771.68 783,862.73

7.4.7.10.2 人保利璟纯债C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(人保利璟纯债C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 296,480.06 136,425.11 432,905.17

本期基金份额交易产 -293,990.12 -137,455.98 -431,446.10

生的变动数

其中:基金申购款 481.15 -126.03 355.12

基金赎回款 -294,471.27 -137,329.95 -431,801.22

本期已分配利润 - - -

本期末 2,489.94 -1,030.87 1,459.07

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12

月31日

活期存款利息收入 26,539.56

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,475.89

其他 15.83

合计 36,031.28

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑付) -179,098.08

差价收入

债券投资收益——赎回差价 -

收入

债券投资收益——申购差价 -

收入

合计 -179,098.08

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 52,855,511.95

付)成交总额

减:卖出债券(、

债转股及债券到期 51,620,708.86

兑付)成本总额

减:应收利息总额 1,413,901.17

买卖债券差价收入 -179,098.08

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31

卖出资产支持证券成交总额 10,182,000.00

减:卖出资产支持证券成本 10,000,000.00

总额

减:应收利息总额 148,690.41

资产支持证券投资收益 33,309.59

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

1.交易性金融资产 -468,306.53

——股票投资 -

——债券投资 -468,306.53

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -

值税

合计 -468,306.53

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31

基金赎回费收入 18,634.53

合计 18,634.53

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31

交易所市场交易费用 480.44

银行间市场交易费用 2,995.00

合计 3,475.44

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31

审计费用 16,000.00

信息披露费 -

汇划手续费 4,110.19

账户维护费 9,000.00

合计 29,110.19

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司 基金托管人

大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司

深圳市保腾盛基金管理有限公司 基金管理人控股公司

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。

7.4.10 本报告期的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12

月31日

当期发生的基金应支付的管理费 146,807.12

其中:支付销售机构的客户维护费 2,352.99

注:支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 48,935.71

注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售 本期

服务费的 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 人保利璟纯债A 人保利璟纯债C 合计

中国人保

资产管理 0.00 4,388.62 4,388.62

有限公司

合计 0.00 4,388.62 4,388.62

注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、C两类基金份额:A类基金不收取销售服务费,C类基金按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.10%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

人保利璟纯债A

本期末

关联方名 2019年12月31日

称 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比

中国人民

健康保险 99,912,895.37 99.9300%

股份有限

公司

本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资人保利璟纯债C的情况。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期

称 2019年08月14日(基金合同生效日)至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 925,057.45 26,539.56

公司

注:本基金由基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款利息收入,按银行同业或协议利率计算。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额21,000,000.00元,于2020年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部办公会议为公募基金业务日常运行管理的议事机构,负责事业部经营管理重要事项的研究与决定,以及拟提交公司审批事项的审核。

为加强公募基金管理的内部控制,防范和化解经营风险,提高经营管理效益,保障基金持有人利益,基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责,建立健全公司

授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务;监事会、风险管理委员会、风险控制部、监察审计部为公司不同层面的监督机构,构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末

2019年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 15,034,000.00

合计 15,034,000.00

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末

2019年12月31日

AAA 41,930,900.00

AAA以下 20,033,700.00

未评级 -

合计 61,964,600.00

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状

况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证

监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合

同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末,本基金无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类

金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风

险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进

行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2

019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存 925,057.45 - - - 925,057.45

结算备 566,978.50 - - - 566,978.50

付金

存出保 3,399.86 - - - 3,399.86

证金

交易性

金融资 47,406,314.40 60,987,600.00 9,979,000.00 - 118,372,914.40

应收利 - - - 2,203,007.86 2,203,007.86

资产总 48,901,750.21 60,987,600.00 9,979,000.00 2,203,007.86 122,071,358.07

负债

卖出回

购金融 21,000,000.00 - - - 21,000,000.00

资产款

应付证

券清算 - - - 3,561.37 3,561.37

应付赎 - - - 40,832.53 40,832.53

回款

应付管

理人报 - - - 25,910.35 25,910.35

应付托 - - - 8,636.78 8,636.78

管费

应付销

售服务 - - - 19.44 19.44

应付交 - - - 1,682.50 1,682.50

易费用

应交税 - - - 10,780.45 10,780.45

应付利 - - - -1,780.68 -1,780.68

其他负 - - - 25,000.37 25,000.37

负债总 21,000,000.00 - - 114,643.11 21,114,643.11

利率敏

感度缺 27,901,750.21 60,987,600.00 9,979,000.00 2,088,364.75 100,956,714.96

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的到期日予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末

2019年12月31日

1.市场利率上升25个基点 -544,455.26

2.市场利率下降25个基点 551,757.91

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中第二层次的余额为人民币118,372,914.40元,无属于第一层次和第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 118,372,914.40 96.97

其中:债券 118,372,914.40 96.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,492,035.95 1.22

8 其他各项资产 2,206,407.72 1.81

9 合计 122,071,358.07 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未进行股票投资。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,192,500.00 7.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 34,181,814.40 33.86

其中:政策性金融债 34,181,814.40 33.86

4 企业债券 41,583,900.00 41.19

5 企业短期融资券 15,034,000.00 14.89

6 中期票据 20,380,700.00 20.19

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 118,372,914.40 117.25

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 190210 19国开10 100,000 9,979,000.00 9.88

2 018007 国开1801 80,800 8,140,600.00 8.06

3 190208 19国开08 80,000 8,048,000.00 7.97

4 108602 国开1704 79,680 8,014,214.40 7.94

5 010107 21国债⑺ 70,000 7,192,500.00 7.12

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,399.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,203,007.86

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,206,407.72

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份

(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例

比例

人保 1,298,519.0 99.9

利璟 77 3 99,912,895.37 3% 73,069.85 0.07%

纯债A

人保 100.0

利璟 201 922.53 0.00 0.00% 185,427.94 0%

纯债C

合计 271 369,636.14 99,912,895.37 99.7 258,497.79 0.26%

4%

注:机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比

(份) 例

人保利璟纯 - 0.0000%

债A

基金管理人所有从业人员持 人保利璟纯

有本基金 债C 69.57 0.04%

合计 69.57 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资 人保利璟纯债A 0

和研究部门负责人持有本开放式 人保利璟纯债C 0

基金 合计 0

人保利璟纯债A 0

本基金基金经理持有本开放式基 人保利璟纯债C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

人保利璟纯债A 人保利璟纯债C

基金合同生效日(2019年08月14 60,076,838.11 182,189,983.61

日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 44,932,820.07 75,177.88

基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期 5,023,692.96 182,079,733.55

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 99,985,965.22 185,427.94

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019年12月17日,经本公司第三届董事会第二十次会议决议,选举曾北川先生为中国人保资产管理有限公司第三届董事会副董事长,聘任曾北川先生为中国人保资产管理有限公司总裁,免去王颢先生中国人保资产管理有限公司总裁职务。曾北川先生高管资格在办理过程中。

自2019年12月18日起,姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。11.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。目前事务所已提供审计服务从基金成立起至今。本基金本报告期内应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的基金审计费用为1.6万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

券商 单 占当期股 占当期佣 备

名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注

数 额的比例 比例

兴业 1 - - - - -

证券

中信 1 - - - - -

证券

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基

债券成 债券回 交 证成交总 交 金成交总

交总额 购成交 金 额的比例 金 额的比例

的比例 总额的 额 额

比例

兴业证 85,260,224.52 78.59% 1,446,000,000.00 100.00% - - - -

中信证 23,230,352.42 21.41% - - - - - -

本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。

1、基金交易单元的选择标准如下:

(1)基本情况:包括但不限于资本充足,财务状况及最近三年盈利情况良好;主要股东实力强大;具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合进行证券交易的需要,并能为投资组合提供全面的信息服务;

(2)公司治理:公司治理完善,股东会、董事会、监事会及管理层权责明确,内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足投资组合运作高度保密的要求;

(3)研究实力:有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员;研究覆盖面广,能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域,并能在符合相关法规及执业规范的前提下,根据公司的特定要求,提供专题研究报告;研究报告应分析严谨,观点独立、客观,并具备较强风险意识和风险测算能力;2、基金交易单元的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内新增交易单元有:兴业证券上交所交易单元1个,中信证券深交所交易单元1个。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

人保利璟纯债债券型证券投

1 资基金基金份额发售公告、 证券日报、公司网站 2019-07-03

招募说明书、基金合同、基

金合同摘要及托管协议

2 人保利璟纯债债券型证券投 证券日报、公司网站 2019-08-16

资基金基金合同生效公告

关于人保利璟纯债债券型证

3 券投资基金参与部分销售机 证券日报、公司网站 2019-08-30

构费率优惠活动的公告

人保利璟纯债债券型证券投

4 资基金开放日常申购、赎回、 证券日报、公司网站 2019-08-30

定期定额投资业务的公告

2019年12月31日中国人保资

5 产管理有限公司公募基金产 证券日报、公司网站 2019-12-31

品净值表

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达

类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 超过2

0%的时

间区间

机 201908 99,912,895.3 99,912,89

构 1 14-201 7 - - 5.37 99.74%

91231

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持

有的基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审 议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已 经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资

者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提 出的申购及转换转入申请。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保利璟纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《人保利璟纯债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《人保利璟纯债债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内人保利璟纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原

稿。

13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

13.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

基金托管人地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话:400-820-7999

基金管理人网址:fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司

二〇二〇年三月二十五日

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