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平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投

资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安季享裕定开债

场内简称 -

交易代码 007645

前端交易代码 -

后端交易代码 -

契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作,在

每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期

内开放申购、赎回业务。每个开放期的首个开放日指每年 3 月 10 日、

基金运作方式 6 月 10 日、9 月 10 日及 12 月 10 日(包括该日),若上述日期为非

工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日,本基金每个开

放期最长不超过 20 个工作日。每相邻两个开放期之间运作时段为一

个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放

日的前一日。

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 3,369,012,983.90 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、

持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的

综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策

略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深

投资策略 入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资

组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、

个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控

制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税

后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但

低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 平安季享裕定开债 A 平安季享裕定开债 C 平安季享裕定开债

称 E

下属分级基金的场内简 - - -

下属分级基金的交易代 007645 007646 007647

报告期末下属分级基金 568,032,497.87 份 20,398,996.38 份 2,780,581,489.65

的份额总额 份

下属分级基金的风险收 - - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

平安季享裕定开债 A 平安季享裕定开债 C 平安季享裕定开债 E

1.本期已实现收益 7,765,110.33 722,266.53 19,625,282.32

2.本期利润 10,586,044.85 1,005,883.96 26,638,537.26

3.加权平均基金份额本 0.0159 0.0159 0.0150

期利润

4.期末基金资产净值 577,589,970.63 20,735,053.74 2,825,088,237.92

5.期末基金份额净值 1.0168 1.0165 1.0160

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安季享裕定开债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.61% 0.03% 1.21% 0.04% 0.40% -0.01%

平安季享裕定开债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.59% 0.03% 1.21% 0.04% 0.38% -0.01%

平安季享裕定开债 E

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.55% 0.03% 1.21% 0.04% 0.34% -0.01%

中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1 年期定期存款利率(税后)*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较

1、本基金基金合同于 2019 年 09 月 04 日正式生效,截至报告期末未满半年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

张文平先生,南京大学硕

士。先后担任毕马威(中国)

企业咨询有限公司南京分

公司审计一部审计师、大成

基金管理有限公司固定收

益部基金经理。2018 年 3

月加入平安基金管理有限

公司,现任固定收益投资中

平安季享 心投资执行总经理。同时担

裕三个月 任平安短债债券型证券投

定期开放 资基金、平安合颖定期开放

债券型证 纯债债券型发起式证券投

券投资基 资基金、平安惠轩纯债债券

张文平 金的基金 2019 年 9 月 - 8 型证券投资基金、平安中短

经理;固 4 日 债债券型证券投资基金、平

定收益投 安鑫安混合型证券投资基

资中心投 金、平安 3-5 年期政策性金

资执行总 融债债券型证券投资基金、

经理 平安惠安纯债债券型证券

投资基金、平安如意中短债

债券型证券投资基金、平安

惠聚纯债债券型证券投资

基金、平安交易型货币市场

基金、平安季享裕三个月定

期开放债券型证券投资基

金、平安 5-10 年期政策性

金融债债券型证券投资基

金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度国内经济下行趋缓,部分经济指标甚至略有反弹,工业增加值稳中略升、进出口环比改善、社消也稳中略升;四季度猪肉价格高企,通胀预期持续发酵;基本面企稳预期叠加通胀预期,10 月市场出现明显调整。不过,央行意外调降 MLF、OMO 利率,资金面持续宽松,打消了市场疑虑 11 月开始债市再度走强。整体来看四季度债券市场收益率先上后下,全季基本持平。报告期内,本基金的投资操作相对稳健,保持了适中的杠杆水平,将久期控制在中等水平,信用风险控制在中低水平,同时积极寻找一二级市场错误定价的投资机会,在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下,本基金净值稳定增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,平安季享裕定开 A 基金份额净值为 1.0168 元,本报告期基金份额净值增长

率为1.61%;平安季享裕定开C基金份额净值为1.0165元,本报告期基金份额净值增长率为1.59%;

平安季享裕定开 E 基金份额净值为 1.0160 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.55%;同期业绩

比较基准收益率为 1.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,361,996,200.00 95.97

其中:债券 5,361,996,200.00 95.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 46,676,740.25 0.84

8 其他资产 178,776,421.32 3.20

9 合计 5,587,449,361.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票 。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,038,000.00 0.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 308,068,000.00 9.00

其中:政策性金融债 15,146,000.00 0.44

4 企业债券 2,344,741,800.00 68.49

5 企业短期融资券 283,556,400.00 8.28

6 中期票据 2,415,592,000.00 70.56

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,361,996,200.00 156.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 101651031 16 贵州高速 2,500,000 255,275,000.00 7.46

MTN001

2 091900026 19中国华融债 1,800,000 181,242,000.00 5.29

01(品种一)

3 1680002 16常德城投债 1,900,000 152,760,000.00 4.46

4 163069 19 中航 05 1,500,000 150,300,000.00 4.39

5 101754088 17 华侨城 1,200,000 124,992,000.00 3.65

MTN003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 242,599.49

2 应收证券清算款 101,399,577.79

3 应收股利 -

4 应收利息 77,134,244.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 178,776,421.32

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安季享裕定开债 平安季享裕定开 平安季享裕定开债

A 债 C E

报告期期初基金份额总额 667,538,945.25 68,960,000.00 1,589,277,703.50

报告期期间基金总申购份额 156,862,010.60 58,996.38 2,015,211,239.74

减:报告期期间基金总赎回份额 256,368,457.98 48,620,000.00 823,907,453.59

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 568,032,497.87 20,398,996.38 2,780,581,489.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

(2)平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

(3)平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告原文

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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