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东方红启元三年持有期混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

东方红启元三年持有期混合型证券投资基

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 09 月 26 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日。

自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合型

证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56

§10 开放式基金份额变动...... 56

§11 重大事件揭示...... 57

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

11.4 基金投资策略的改变 ...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

11.8 其他重大事件 ...... 60

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

§13 备查文件目录...... 61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点 ...... 62

13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

基金主代码 910007

前端交易代码 910007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 1,771,092,086.54 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

金简称

下属分级基金的交

910007 007887

易代码

报告期末下属分级

396,945,127.86 份 1,374,146,958.68 份

基金的份额总额

注:2019 年 9 月 26 日东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)基金

合同生效时新设 B 类基金份额未开通销售,本基金管理人于 2019 年 10 月 28 日发布公告《东方红

启元三年持有期混合型证券投资基金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的公告》,决定自 2019 年

11 月 4 日起(含)本基金 B 类份额开始办理申购业务(代码:007887)。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求基金资产的

稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济

指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,

全面评估上述各种关键指标,并预测其变动趋势。从而对股票、债

券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的

分析,在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资产投

资权重,实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存

款利息×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货

币市场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交

易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李云亮 郭明

负责人 联系电话 021-63325888 (010)66105799

电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009200808 95588

传真 021-63326981 (010)66105798

注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 31 北京市西城区复兴门内大街 55

层 号

办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 北京市西城区复兴门内大街 55

号楼 31 层 号

邮政编码 200010 100140

法定代表人 潘鑫军 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dfham.com

上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南

基金年度报告备置地点 路 318 号 2 号楼 31 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴

门内大街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座

(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 中国北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日) 2019 年 11 月 4 日(基金合同生效日)

和指标 -2019 年 12 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日

东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

本期已实现收益 33,188,654.02 35,005,009.87

本期利润 135,511,752.09 180,647,211.98

加权平均基金份 0.3315 0.1315

额本期利润

本期加权平均净 9.67% 3.75%

值利润率

本期基金份额净 10.49% 3.80%

值增长率

3.1.2 期末数据 2019 年末

和指标

期末可供分配利 822,753,356.11 3,417,467,696.30

期末可供分配基 2.0727 2.4870

金份额利润

期末基金资产净 1,425,533,483.51 4,937,256,857.09

期末基金份额净 3.5913 3.5930

3.1.3 累计期末 2019 年末

指标

基金份额累计净 10.49% 3.80%

值增长率

注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日。对于东方红启元三年持有混合 A,

“本期”指 2019 年 9 月 26 日-2019 年 12 月 31 日;对于东方红启元三年持有混合 B,“本期”指

2019 年 11 月 4 日-2019 年 12 月 31 日

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红启元三年持有混合 A

份额净值增长 份额净值增长率 业绩比较基准收 业绩比较基准收益 ①- ②-

阶段

率① 标准差② 益率③ 率标准差④ ③ ④

过去三个月 11.33% 0.58% 6.00% 0.58%5.33%0.00%

自基金合同生

10.49% 0.60% 4.98% 0.58%5.51%0.02%

效起至今

东方红启元三年持有混合 B

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

自基金合同生

3.80% 0.42% 2.35% 0.00% 1.45% 0.42%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

2、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合

型证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投

资基金基金合同》同日起生效。本基金合同于 2019 年 9 月 26 日生效,自合同生效日起至本报告

期末不满一年。

3、本基金管理人于 2019 年 10 月 28 日发布公告《东方红启元三年持有期混合型证券投资基

金 B 类份额开放日常申购、赎回业务的公告》,决定自 2019 年 11 月 4 日起(含)本基金 B 类份额

开始办理申购业务(代码:007887)。B 类基金份额的首日基金份额净值同原东方红 7 号份额转换

而来的本基金 A 类基金份额的份额净值。2019 年 11 月 4 日 A 类基金份额的份额净值为 3.4615,

因此 B 类基金份额首日(2019 年 11 月 4 日)份额净值为 3.4615。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:1、对于东方红启元三年持有混合 A,自基金合同生效起至今指的是 2019 年 9 月 26 日至 2019

年 12 月 31 日;对于东方红启元三年持有混合 B,自基金合同生效起至今指的是 2019 年 11 月 4

日至 2019 年 12 月 31 日。

2.合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国证监会批准设

立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投

资基金业务。截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投

资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金共计 38 只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,历任东方证券

资产管理业务总部

上 海 东 方 研究员,上海东方证

证 券 资 产 券资产管理有限公

管 理 有 限 司研究部高级研究

公 司 公 募 员、专户投资部投资

集 合 权 益 主办人,私募权益投

投 资 部 总 资部总经理助理、投

钱思佳 经 理 助 2018年1月23 - 12 资主办人。现任上海

理、东方红 日 东方证券资产管理

启 元 三 年 有限公司公募集合

持 有 期 混 权益投资部总经理

合 型 证 券 助理、东方红启元三

投 资 基 金 年持有期混合型证

基金经理。 券投资基金基金经

理。具备证券投资基

金从业资格、中国国

籍。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合

型证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。上表中基金经理任职日期为该基金经理担任东方红 7 号集合资产

管理计划投资经理的日期。自 2019 年 9 月 26 日起,该基金经理担任东方红启元三年持有期混合

型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配,合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交易行为的公平性。对于反向交易,原则上禁止组合间的日内反向交易,完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

19 年整体是个投资回报率相当不错的年份。在经历了 18 年大幅度的调整之后,市场的整体

估值风险释放较为充分,我们在年初判断 19 年流动性的好转是比较确定的,因此在年初就开始较为积极的加仓。虽然行情演绎到 5 月由于中美贸易战的升级又起了波折,但整体随着贸易战谈判进程的推进,宏观经济数据的逐步改善,全年来看权益市场还是给了较好的收益答卷。东方红启元作为一只滚动封闭三年的产品,时间将会更好的帮助我们践行价值投资理念,以中长期的投资眼光来筛选投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 3.5913 元,份额累计净值为 4.1033 元;B 类份额净

值为 3.5930 元,份额累计净值为 3.5930 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 10.49%,同期

业绩比较基准收益率为 4.98%;B 类份额净值增长率为 3.80%,同期业绩比较基准收益率为 2.35%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度各项数据提示国内经济全面改善,虽然我们无法确认是全面复苏还是短期补库存行为带来的经济脉冲式上升,但确确实实,经济数据开始有一些好转了。然而进入 2020 年,新冠疫情突然打乱了整个国家的节奏,目前来看短期经济一次性的冲击在所难免,目前对于 2020 年全面建成小康社会的目标暂时没有任何改变,政策对冲力度有望加强,全年经济将呈前低后高走势。在这样的预期下我我们对流动性不必太担忧,因此整体市场仍然会有结构性行情。此外我们仍需保有这样的信念:短期疫情的冲击并不改变中国经济中长期的增长要素,反而对政府的执政效率以及民生政策的反思有推进作用。中长期来看,流动性的充裕、居民财富的再分配以及外资的流入将是 A 股市场的增量资金。此外,经济结构转型趋势没有发生改变,资本市场的高度定位没有发生改变,以及中华民族团结、奋进的精神没有改变,这就意味着我们长期看好中国企业的压舱石没有发生改变。因此展望未来中长期的权益市场,我们将始终保持谨慎乐观,我们将继续秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资分享其成长收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担,2019 年开展了如下主要工作:

(1)切实履行了日常合规管理职责。

①顺利完成了日常的合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核等工作。②持续加强员工执业行为管理,督促和指导员工及时完成投资申报工作、加强即时通讯

工具管控等。③提升反洗钱工作的有效性,系统排查梳理反洗钱工作管控实效。④稳步跟进各类法律事务。⑤深入开展合规专题研究。⑥持续推进制度规范化项目工作,顺利完成公司部分制度的修订和废止。⑦根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,结合公司实际重构公司信息披露管理体系。⑧推动资管新规整改。

(2)切实履行了日常风险管理职责。

①加强事前、事中、事后的风险管理,对公司旗下产品、业务及相关制度等进行事前审核,对场外投资指令、流通受限证券投资等事项进行事中审核,事后完成静态风险监控,按需做出相关风险提示。②持续加强风控系统化水平,在新规发布后和产品成立前及时做好风控系统相关指标设置,推进投资交易流程系统化工作等。③顺利完成各类风控报告及风控数据报送。④督促债券交易新规落实,持续完善债券投资交易业务的内控体系。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构,负责关注相关投资品种的动态,确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种,并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入;

选择采取现金分配的,在该红利发放之日起 7 个工作日内,将现金红利扣除基金管理人应提

业绩报酬后划转到基金份额持有人的基金交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬后按分红除息日各类基金份额的单位净值转成相应的基金份额;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本报告期本基金未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对东方红启元三年持有期混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,东方红启元三年持有期混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在东方红启元三年持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21733 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(原东方红 7 号

集合资产管理计划)全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(原

东方红 7 号集合资产管理计划,以下简称“东方红启元三年

持有期混合基金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的

资产负债表,2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年

12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

审计意见 (二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准

则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制,公允反映了东方红启元三年持有期混合基金

2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 9 月 26 日(基金

合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金

净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的

审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方红启元

三年持有期混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

东方红启元三年持有期混合基金的基金管理人上海东方证券

资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按

照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关

管理层和治理层对财务报表的责 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公

任 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报

表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东方红启元

三年持有期混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关

的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管

理层计划清算东方红启元三年持有期混合基金、终止运营或

别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督东方红启元三年持有期混合基金

的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则

执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认

为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,

并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、

适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现

由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出

会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出

结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方红启

元三年持有期混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或

情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请

报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,

我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告

日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方红

启元三年持有期混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,

并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出

的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 陈熹 叶尔甸

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

11 楼

审计报告日期 2020 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末

2019 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 1,018,868,261.79

结算备付金 719,251,263.54

存出保证金 3,384,613.84

交易性金融资产 7.4.7.2 4,696,310,071.23

其中:股票投资 4,665,973,880.43

基金投资 -

债券投资 30,336,190.80

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 9,581,839.32

应收利息 7.4.7.5 1,161,874.15

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 6,448,557,923.87

负债和所有者权益 附注号 本期末

2019 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 74,164,705.78

应付赎回款 3,951,517.41

应付管理人报酬 3,199,459.16

应付托管费 1,332,475.07

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 2,949,024.26

应交税费 122.74

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 170,278.85

负债合计 85,767,583.27

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,771,092,086.54

未分配利润 7.4.7.10 4,591,698,254.06

所有者权益合计 6,362,790,340.60

负债和所有者权益总计 6,448,557,923.87

注:1.报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,771,092,086.54 份,其中东方红启元三年

持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 3.5913 元,东方红启元三年持有期混合型证券投资

基金 A 类基金份额 396,945,127.86 份,基金净值 1,425,533,483.51 元;东方红启元三年持有期

混合型证券投资基金 B 类基金份额净值 3.5930 元,东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B

类基金份额 1,374,146,958.68 份,基金净值 4,937,256,857.09 元。

2.本财务报表的实际编制期间为2019年9月26日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间。 7.2 利润表

会计主体:东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项 目 附注号 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年

12 月 31 日

一、收入 334,034,787.00

1.利息收入 3,763,276.01

其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,325,370.66

债券利息收入 187,002.90

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 250,902.45

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 82,275,130.59

其中:股票投资收益 7.4.7.12 82,276,056.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -925.42

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 247,965,300.18

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 31,080.22

减:二、费用 17,875,822.93

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 10,890,114.71

2.托管费 7.4.10.2.2 2,777,352.14

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.4.7.19 4,523,316.55

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -408,636.59

7.其他费用 7.4.7.20 93,676.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号 316,158,964.07

填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填 316,158,964.07

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 430,199,548.54 968,127,855.80 1,398,327,404.34

二、本期经营活动产生的基金净 - 316,158,964.07 316,158,964.07

值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 1,340,892,538.00 3,307,411,434.19 4,648,303,972.19

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,374,146,958.68 3,382,462,686.43 4,756,609,645.11

2.基金赎回款 -33,254,420.68 -75,051,252.24 -108,305,672.92

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动(净值 - - -

减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,771,092,086.54 4,591,698,254.06 6,362,790,340.60

报表附注为财务报表的组成部分。

任莉 汤琳 蒋丹青

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原东方红 7 号集合资产管理计划转型而来。原东方红 7 号集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划,不设固定存续期限。根据中国证监会《关于准予东方红 7 号集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可

[2019]1460 号)及本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司发布的于 2019 年 9 月 26

日发布的《东方红 7 号集合资产管理计划正式变更为东方红启元三年持有期混合型证券投资基金

及基金合同生效公告》,自 2019 年 9 月 26 日起,原东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启

元三年持有期混合型证券投资基金,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效,原《东方红 7 号集合资产管理合同》自同一日起失效。本基金以契约型开放式的方式运作,基金存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原东方红 7 号集合资产管理计划份额于 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)变更为东方红启

元三年持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额,仅开放日常赎回业务(红利再投资除外)。东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金份额为新设类别,开放日常申购与赎回业务,但

对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期,到期后方能办理赎回。本基金 A 类基金份额和 B 类基

金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 45%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指

数收益率× 70% +恒生指数收益率×10% +银行活期存款利息×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业

会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 9 月 26

日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019

年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资

产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬(包括管理费和业绩报酬)和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认,其中业绩报酬于相应的基金赎回确认日按投资者赎回申请日的基金实际收益情况计算确认,未达到支付条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资

管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红

利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 12 月 31 日

活期存款 1,018,868,261.79

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 1,018,868,261.79

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,126,578,862.68 4,665,973,880.43 539,395,017.75

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

债 交易所市场 30,314,968.20 30,336,190.80 21,222.60

券 银行间市场 - - -

合计 30,314,968.20 30,336,190.80 21,222.60

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,156,893,830.88 4,696,310,071.23 539,416,240.35

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 294,967.27

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 197,018.97

应收债券利息 669,645.71

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 242.20

合计 1,161,874.15

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 2,949,024.26

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,949,024.26

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,278.85

应付证券出借违约金 -

预提费用 167,000.00

合计 170,278.85

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

东方红启元三年持有混合 A

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 430,199,548.54 430,199,548.54

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) -33,254,420.68 -33,254,420.68

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 396,945,127.86 396,945,127.86

东方红启元三年持有混合 B

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 1,374,146,958.68 1,374,146,958.68

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 1,374,146,958.68 1,374,146,958.68

注:1、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合

型证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。

2、申购含红利再投和转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

东方红启元三年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效 853,607,802.23 114,520,053.57 968,127,855.80

本期利润 33,188,654.02 102,323,098.07 135,511,752.09

本期基金份额

交易产生的变 -64,043,100.14 -11,008,152.10 -75,051,252.24

动数

其中:基金申 - - -

购款

基金赎 -64,043,100.14 -11,008,152.10 -75,051,252.24

回款

本期已分配利 - - -

本期末 822,753,356.11 205,834,999.54 1,028,588,355.65

东方红启元三年持有混合 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生 - - -

效日

本期利润 35,005,009.87 145,642,202.11 180,647,211.98

本期基金份 3,382,462,686.43 - 3,382,462,686.43

额交易产生

的变动数

其中:基金申 3,382,462,686.43 - 3,382,462,686.43

购款

基金赎 - - -

回款

本期已分配 - - -

利润

本期末 3,417,467,696.30 145,642,202.11 3,563,109,898.41

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 3,081,835.44

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 233,108.18

其他 10,427.04

合计 3,325,370.66

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12

月 31 日

卖出股票成交总额 589,900,278.02

减:卖出股票成本总额 507,624,222.01

买卖股票差价收入 82,276,056.01

7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 -925.42

其中:证券出借权益补偿收 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 -925.42

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

1.交易性金融资产 244,559,995.27

股票投资 244,529,916.67

债券投资 30,078.60

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动 -3,405,304.91

产生的预估增值税

合计 247,965,300.18

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019

年 12 月 31 日

基金赎回费收入 31,080.22

合计 31,080.22

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

交易所市场交易费用 4,523,316.55

银行间市场交易费用 -

合计 4,523,316.55

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年

12 月 31 日

审计费用 53,576.04

信息披露费 40,000.00

证券出借违约金 -

银行费用 100.08

合计 93,676.12

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构

资管”)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12

关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例(%)

东方证券 51,458,601.15 1.15

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2019年9月26日(基金合同生效日)至2019年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 的比例(%) 总额的比例(%)

东方证券 41,166.89 0.85 41,166.89 1.40

注:1、上述佣金按照市场价格计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

当期发生的基金应支付的管理费 10,890,114.71

其中:支付销售机构的客户维护费 2,091,859.73

注:1.本基金本期共发生应支付的固定管理费 6,670,537.26 元(其中 A 类份额 2,975,554.35 元,B

类份额 3,694,982.91 元)。本基金的固定管理费针对不同类别份额设置不同的管理费率,不同类

别份额的固定管理费分别计算,相应费率 i 如下:A 类基金份额费率是 0.8%,B 类基金份额是 0.5%。

支付基金管理人东证资管的固定管理费按前一日基金资产净值计算,按日计提,按月支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。固定管理费计算方法如下:

G=i×年固定管理费率÷当年天数

注:G 为该类基金份额每日应计提的固定管理费,i 为该类基金份额前一日的资产净值。

2.本基金本期共发生应支付的业绩报酬 4,219,577.45 元上述金额于相应的基金赎回确认日

按投资者赎回申请日的基金实际收益情况计算确认,未达到支付条件的暂估业绩报酬不计入当期损益。业绩报酬计提日为本基金分红日、基金份额持有人赎回日或本基金终止运作日。

A 类基金份额业绩报酬的计算公式为:

当年化收益率>6.0%时,业绩报酬=MAX[0,(年化收益率 R–6.0%)×20%×X 日的该类份额单位

净值×该笔提取业绩报酬的份额×X 日与本次业绩报酬计提日间隔天数/360–该笔份额 X 日后已计提的业绩报酬总额]

A 类基金份额的业绩报酬以该 X 日(基金份额持有人持有原东方红 7 号集合资产管理计划的

份额期限连续计算)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率 R,作为计提业绩报酬的基准。对

于 2014 年 5 月 7 日之前(含 2014 年 5 月 7 日)参与东方红 7 号集合资产管理计划的份额,X 日

为该份额参与后,2014 年 5 月 7 日前该份额最近一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,如该

日不存在,则推广期参与的为东方红 7 号集合资产管理计划成立日,存续期参与的为参与当日;

对于 2014 年 5 月 7 日之后(不含 2014 年 5 月 7 日)参与东方红 7 号集合资产管理计划或红利再

投本基金 A 类基金份额形成的份额,X 日为份额参与日或红利转份额日。

本基金分红日、委托人退出日或本基金终止日,本基金对每份 B 类基金份额 X 日至本次业绩

报酬计提日期间的年化收益率 R 超过 6.0%小于等于 12.0%的部分计提 15%的管理人业绩报酬,对

年化收益率 R 超过 12.0%的部分计提 20%的管理人业绩报酬,其计算公式为:

当年化收益率 R>6.0%且≤12%时,业绩报酬=MAX[0,(年化收益率 R–6.0%)×15%×申购日的该

类份额单位净值×该笔提取业绩报酬的份额×申购日与本次业绩报酬计提日间隔天数/360–该笔份额 X 日后已计提的业绩报酬总额]

当年化收益率 R>12%时,业绩报酬=MAX[0,[0.9%+(年化收益率 R–12.0%)×20%]×申购日的该

类份额单位净值×该笔提取业绩报酬的份额×申购日与本次业绩报酬计提日间隔天数/360–该笔份额 X 日后已计提的业绩报酬总额]

若管理人在分红日提取业绩报酬,A 类不应超过该笔份额本次分红金额的 20%,B 类不应超过

该笔份额本次分红金额的 20%。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31

当期发生的基金应支付的托管费 2,777,352.14

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

本基金本报告期内未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 本期

项目 2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 2019 年 9 月 26 日至 2019 年

31 日 12 月 31 日

东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

基金合同生效日( 2019 年 9 5,226,595.58 -

月 26 日)持有的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 5,226,595.58 -

期末持有的基金份额 1.3167% -

占基金总份额比例

注:报告期末持有的基金份额占基金总份额比例为占该类别基金总份额的比例。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,018,868,261.79 3,081,835.44

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中,结算备付

金按银行同业利率计息,存出保证金不计息。于 2019 年 12 月 31 日,本基金的结算备付金余额为

701,594,888.12元,无存出保证金余额。于2019年度,本基金当期结算备付金利息收入191,061.64元。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注

股)

2019 2020 新股

002973 侨银 年 12 年1月 未上 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -

环保 月 27 6 日 市

闻泰 2019 2020 非公

600745 科技 年 12 年 12 开发 77.93 79.96641,60149,999,965.9351,302,415.96 -

月 18 月 18 行

日 日

2019 2021 非公

600745 闻泰 年 12 年 12 开发 77.93 77.20641,60149,999,965.9349,531,597.20 -

科技 月 18 月 20 行

日 日

邮储 2019 2020 新股

601658 银行 年 12 年6月 流通 5.50 5.71796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 -

月 2 日 10 日 受限

当虹 2019 2020 新股

688039 科技 年 12 年6月 流通 50.48 73.40 2,805 141,596.40 205,887.00 -

月 4 日 11 日 受限

2019 2020 新股

688081 兴图 年 12 年1月 未上 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -

新科 月 26 6 日 市

2019 2020 新股

688181 八亿 年 12 年1月 未上 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -

时空 月 27 6 日 市

2019 2020 新股

688268 华特 年 12 年6月 流通 22.16 35.78 5,216 115,586.56 186,628.48 -

气体 月 19 29 日 受限

2019 2020 新股

688369 致远 年 10 年5月 流通 49.39 52.08 2,970 146,688.30 154,677.60 -

互联 月 23 6 日 受限

注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在经营层层面设立风险控制委员会,负责督促各职能部门在日常工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险,组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,就相关解决方案进行评审;督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险,就相关控制措施进行评审;督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件,审议并决定相应的控制措施和解决方案等。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末

2019 年 12 月 31 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 30,336,190.80

合计 30,336,190.80

注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为期限在一年以内的国债。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且

于开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施

行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金

投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价

值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价

值。于 2019 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当

日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3 个 3 个月 1-5 5 年以

2019年12月31 1 个月以内 月 -1 年 年 上 不计息 合计

资产

银行存款 1,018,868,261.79 - - - - - 1,018,868,261.79

结算备付金 719,251,263.54 - - - - - 719,251,263.54

存出保证金 3,384,613.84 - - - - - 3,384,613.84

交易性金融资 30,336,190.80 - - - - 4,665,973,880.43 4,696,310,071.23

买入返售金融 - - - - - - -

资产

应收利息 - - - - - 1,161,874.15 1,161,874.15

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

应收证券清算 - - - - - 9,581,839.32 9,581,839.32

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,771,840,329.97 - - - - 4,676,717,593.90 6,448,557,923.87

负债

应付赎回款 - - - - - 3,951,517.41 3,951,517.41

应付管理人报 - - - - - 3,199,459.16 3,199,459.16

应付托管费 - - - - - 1,332,475.07 1,332,475.07

应付证券清算 - - - - - 74,164,705.78 74,164,705.78

卖出回购金融 - - - - - - -

资产款

应付销售服务 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 2,949,024.26 2,949,024.26

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - 122.74 122.74

其他负债 - - - - - 170,278.85 170,278.85

负债总计 - - - - - 85,767,583.27 85,767,583.27

利率敏感度缺 1,771,840,329.97 - - - - 4,590,950,010.63 6,362,790,340.60

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

动 本期末 (2019 年 12 月 31 日)

1.市场利率下降 25

3,608.96

个基点

分析

2.市场利率上升 25

-3,608.12

个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价

的资产

交易性金融 789,760,

资产 - 789,760,293.24 -

293.24

789,760,

资产合计 - 789,760,293.24 -

293.24

以外币计价

的负债

负债合计 - - - -

资产负债表 789,760,

外汇风险敞 - 789,760,293.24 -

口净额 293.24

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

动 本期末 (2019 年 12 月 31 日)

1、港币相对人民币

39,488,014.66

升值 5%

分析

2、港币相对人民币

-39,488,014.66

贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利

率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票 4,665,973,880.43 73.33

投资

交易性金融资产—基金 - -

投资

交易性金融资产-债券 - -

投资

交易性金融资产-贵金 - -

属投资

衍生金融资产-权证投 - -

其他 - -

合计 4,665,973,880.43 73.33

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

动 本期末 (2019 年 12 月 31 日)

1.沪深 300 指数上

231,309,554.62

升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-231,309,554.62

降 5%

注:本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,股票市场指数(沪深 300)价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设 1.置信区间 百分之九十五

2.观察期 统计日之前的 250 个交易日

风险价值

本期末 (2019 年 12 月 31 日)

(单位:人民币元)

分析

1 天 82,589,389.85

1 周 184,675,489.93

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 4,559,759,311.76 元,属于第二层次的余额为 136,550,759.47 元,无属于第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,665,973,880.43 72.36

其中:股票 4,665,973,880.43 72.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,336,190.80 0.47

其中:债券 30,336,190.80 0.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,738,119,525.33 26.95

8 其他各项资产 14,128,327.31 0.22

9 合计 6,448,557,923.87 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 789,760,293.24 元人民币,占期末基金净值比例为 12.41%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,971,902,200.93 30.99

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 64,222,202.42 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 439,104,873.58 6.90

J 金融业 661,677,605.00 10.40

K 房地产业 616,331,694.22 9.69

L 租赁和商务服务业 75,589,320.00 1.19

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 47,379,113.00 0.74

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,876,213,587.19 60.92

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 400,203,062.95 6.29

C 消费者常用品 255,817,389.87 4.02

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息科技 - -

I 电信服务 133,739,840.42 2.10

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 789,760,293.24 12.41

注:以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard,GICS)。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 600887 伊利股份 13,649,559422,317,355.46 6.64

2 002065 东华软件 32,306,953333,407,754.96 5.24

3 600612 老凤祥 6,706,484319,295,703.24 5.02

4 000002 万 科A 9,366,361301,409,496.98 4.74

5 600745 闻泰科技 3,128,848271,556,268.16 4.27

6 00291 华润啤酒 6,626,000255,817,389.87 4.02

7 000961 中南建设 20,315,720214,330,846.00 3.37

8 600519 贵州茅台 164,991195,184,353.00 3.07

9 002415 海康威视 5,787,389189,479,115.86 2.98

10 00175 吉利汽车 10,849,483148,113,748.20 2.33

11 601238 广汽集团 2,737,800 32,004,882.00 0.50

12 02238 广汽集团 11,854,000103,000,188.36 1.62

13 00700 腾讯控股 397,497133,739,840.42 2.10

14 601939 建设银行 17,675,950127,797,118.50 2.01

15 600036 招商银行 3,289,182123,607,459.56 1.94

16 002475 立讯精密 3,377,100123,264,150.00 1.94

17 300059 东方财富 7,163,608112,970,098.16 1.78

18 600703 三安光电 6,087,500111,766,500.00 1.76

19 000651 格力电器 1,663,100109,066,098.00 1.71

20 600048 保利地产 6,217,018100,591,351.24 1.58

21 03690 美团点评-W 843,400 76,985,536.82 1.21

22 600030 中信证券 2,809,900 71,090,470.00 1.12

23 601128 常熟银行 7,029,157 64,035,620.27 1.01

24 601166 兴业银行 3,188,200 63,126,360.00 0.99

25 601888 中国国旅 648,800 57,710,760.00 0.91

26 000333 美的集团 813,476 47,384,977.00 0.74

27 600763 通策医疗 462,100 47,379,113.00 0.74

28 01797 新东方在线 2,567,500 42,778,421.79 0.67

29 600529 山东药玻 1,530,400 42,300,256.00 0.66

30 002557 洽洽食品 1,143,467 38,843,573.99 0.61

31 002555 三七互娱 1,360,244 36,631,370.92 0.58

32 603595 东尼电子 1,411,400 36,428,234.00 0.57

33 601933 永辉超市 4,652,465 35,079,586.10 0.55

34 300315 掌趣科技 5,536,900 34,162,673.00 0.54

35 002153 石基信息 824,100 32,139,900.00 0.51

36 601916 浙商银行 6,623,200 31,658,896.00 0.50

37 300750 宁德时代 297,500 31,654,000.00 0.50

38 600926 杭州银行 3,450,800 31,609,328.00 0.50

39 601818 光大银行 7,082,493 31,233,794.13 0.49

40 300783 三只松鼠 452,736 29,142,616.32 0.46

41 06862 海底捞 975,000 27,336,966.15 0.43

42 002027 分众传媒 2,856,000 17,878,560.00 0.28

43 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.07

44 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 0.04

45 00667 中国东方教育 136,000 1,988,201.63 0.03

46 600132 重庆啤酒 16,400 852,144.00 0.01

47 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.00

48 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00

49 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.00

50 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.00

51 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00

52 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

53 603109 N 神驰 684 18,105.48 0.00

54 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600887 伊利股份 334,139,648.16 5.25

2 002065 东华软件 260,634,343.93 4.10

3 600612 老凤祥 219,578,919.78 3.45

4 000002 万 科A 217,658,144.58 3.42

5 600519 贵州茅台 180,610,047.21 2.84

6 600745 闻泰科技 167,942,404.48 2.64

7 002415 海康威视 161,348,141.90 2.54

8 00291 华润啤酒 155,338,062.94 2.44

9 601318 中国平安 142,154,251.27 2.23

10 000961 中南建设 139,485,096.23 2.19

11 601939 建设银行 127,900,863.00 2.01

12 02238 广汽集团 1 96,090,864.66 1.51

13 600703 三安光电 93,953,131.60 1.48

14 600048 保利地产 93,345,546.98 1.47

15 03690 美团点评-W 71,988,664.77 1.13

16 00700 腾讯控股 71,843,943.19 1.13

17 601166 兴业银行 63,964,032.60 1.01

18 601128 常熟银行 62,766,387.62 0.99

19 300059 东方财富 56,530,043.25 0.89

20 601888 中国国旅 55,365,529.73 0.87

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 233,426,735.39 3.67

2 600276 恒瑞医药 51,306,615.40 0.81

3 601899 紫金矿业 42,663,785.50 0.67

4 300529 健帆生物 39,253,837.80 0.62

5 300015 爱尔眼科 34,397,586.14 0.54

6 00291 华润啤酒 29,164,285.75 0.46

7 600132 重庆啤酒 22,497,280.00 0.35

8 600436 片仔癀 21,917,914.00 0.34

9 600745 闻泰科技 19,917,139.00 0.31

10 002415 海康威视 13,705,960.00 0.22

11 00175 吉利汽车 11,492,249.15 0.18

12 600887 伊利股份 11,154,822.00 0.18

13 600030 中信证券 9,340,482.00 0.15

14 01579 颐海国际 7,076,186.22 0.11

15 002475 立讯精密 6,968,532.08 0.11

16 600036 招商银行 6,960,598.00 0.11

17 600612 老凤祥 6,928,365.00 0.11

18 000002 万 科A 4,197,588.00 0.07

19 600763 通策医疗 4,125,413.00 0.06

20 06862 海底捞 3,755,096.84 0.06

注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,657,467,014.86

卖出股票收入(成交)总额 589,900,278.02

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 30,336,190.80 0.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,336,190.80 0.48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

1 019611 19 国债 01 303,180 30,336,190.80 0.48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,384,613.84

2 应收证券清算款 9,581,839.32

3 应收股利 -

4 应收利息 1,161,874.15

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,128,327.31

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况

公允价值 值比例(%) 说明

1 600745 闻泰科技 100,834,013.16 1.58 非公开发行

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

别 例(%) 例(%)

元 5,169 76,793.41 5,226,595.58 1.32 391,718,532.28 98.68

A

三 38,407 35,778.55 381,425.23 0.03 1,373,765,533.45 99.97

B

合 43,576 40,643.75 5,608,020.81 0.32 1,765,484,065.73 99.68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 东方红启元三年持有混合 A 328,466.18 0.0210

理人所

有从业

人员持 东方红启元三年持有混合 B 288,473.54 0.0827

有本基

合计 616,939.72 0.1037

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 东方红启元三年持有混合 A 0~10

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 东方红启元三年持有混合 B 0~10

基金

合计 -

本基金基金经理持有 东方红启元三年持有混合 A -

本开放式基金 东方红启元三年持有混合 B -

合计 -

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东方红启元三年持有混合 A 东方红启元三年持有混合 B

基金合同生效日

(2019 年 9 月 26 日) 430,199,548.54 -

基金份额总额

基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 - 1,374,146,958.68

购份额

减:基金合同生效日

起至报告期期末基金 -33,254,420.68 -

总赎回份额

基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -

变动份额(份额减少

以“-”填列)

本报告期末基金份额 396,945,127.86 1,374,146,958.68

总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自 2019 年 5 月 21 日起,卢强同志不再担任本基金管理人副总经理职务;自 2019 年 5 月

29 日起,李云亮同志担任本基金管理人首席信息官职务;张锋同志于 2018 年 5 月 10 日起担任

本基金管理人的证券公司副总经理职务,并于 2019 年 9 月 27 日通过中国证券投资基金业协会

备案担任本基金管理人基金公司副总经理职务。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自基金合同生效日起为东方红启元三年持有期混合型证券投资基金提供审计服务至今。本报告期东方红启元三年持有期混合型证券投资基金应支付给该事务所审计报酬 5.4 万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注

比例 总量的比

长江证券 2 1,151,952,289.23 27.86% 827,727.60 27.66% -

中信证券 1 974,957,942.32 23.58% 693,491.21 23.18% -

高华证券 1 950,297,698.17 22.98% 696,176.43 23.27% -

西部证券 2 937,690,223.39 22.68% 683,201.57 22.83% -

东方证券 4 51,458,601.15 1.24% 41,166.89 1.38% -

瑞银证券 2 32,250,904.08 0.78% 22,939.99 0.77% -

海通证券 2 22,301,661.00 0.54% 15,862.51 0.53% -

兴业证券 1 14,357,512.53 0.35% 11,486.00 0.38% -

安信证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投

2 - - - - -

证券

注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序:(1)选择标准:券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。(2)选择程序:基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。

3、自 2019 年 9 月 26 日起,东方红 7 号集合资产管理计划转型为东方红启元三年持有期混合

型证券投资基金,《东方红 7 号集合资产管理合同》失效,《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》同日起生效。自基金合同生效日起至本报告期末,本基金租用交易单元的变更

情况:新增瑞银证券交易单元 1 个、高华证券交易单元 1 个、中泰证券交易单元 1 个、长江证券

交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

长江证券 - - 3,298,700,000.00 100.00% - -

中信证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

海通证券 13,960,603.80 100.00% - - - -

兴业证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

证券

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

东方红 7 号集合资产管理计划正式变 证券日报、公司官网、

1 更为东方红启元三年持有期混合型证 电子信息披露网 2019 年 9 月 26 日

券投资基金及基金合同生效公告

关于上海东方证券资产管理有限公司 证券日报、公司官网、

2 旗下部分基金修改基金合同和托管协 电子信息披露网 2019 年 10 月 25 日

议的公告

东方红启元三年持有期混合型证券投 证券日报、公司官网、

3 资基金 B 类份额开放日常申购、赎回 电子信息披露网 2019 年 10 月 28 日

业务的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于 证券日报、公司官网、

4 东方红启元三年持有期混合型证券投 电子信息披露网 2019 年 12 月 21 日

资基金投资非公开发行股票的公告

关于东方红启元三年持有期混合型证 证券日报、公司官网、

5 券投资基金主要投资市场节假日暂停 电子信息披露网 2019 年 12 月 23 日

赎回业务的公告

6 东方红启元三年持有期混合型证券投 公司官网、电子信息披 2019 年 10 月 30 日

资基金招募说明书(更新)(2019 年 露网

第 1 号)

7 东方红启元三年持有期混合型证券投 公司官网、电子信息披 2019 年 9 月 26 日

资基金招募说明书 露网

8 东方红启元三年持有期混合型证券投 公司官网、电子信息披 2019 年 9 月 26 日

资基金基金合同 露网

9 东方红启元三年持有期混合型证券投 公司官网、电子信息披 2019 年 9 月 26 日

资基金托管协议 露网

东方红启元三年持有期混合型证券投 证券日报、公司官网、

10 资基金招募说明书(更新)(摘要) 电子信息披露网 2019 年 10 月 30 日

(2019 年第 1 号)

11 东方红启元三年持有期混合型证券投 证券日报、公司官网、 2019 年 11 月 5 日

资基金 B 类份额暂停申购业务的公告 电子信息披露网

上海东方证券资产管理有限公司关于

12 旗下东方红启元三年持有期混合型证 证券日报、公司官网、 2019 年 11 月 1 日

券投资基金 B 类份额增加部分渠道为 电子信息披露网

代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司关于

旗下东方红启元三年持有期混合型证 证券日报、公司官网、

13 券投资基金 B 类份额增加中信建投证 电子信息披露网 2019 年 11 月 2 日

券股份有限公司为代理销售机构的公

中国证券报、上海证券

14 上海东方证券资产管理有限公司关于 报、证券时报、证券日 2019 年 10 月 10 日

基金行业高级管理人员变更公告 报、公司网站和电子信

息披露网

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

2、《东方红启元三年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

3、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

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