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格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

格林泓裕一年定期开放债券型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二零一九年十二月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 25 日证监许可[2019]2484

号文注册,进行募集。

基金管理人保证《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等其他风险。

本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。

本基金可投资于资产支持证券,可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金以定期开放方式运作,以一年为一个封闭期,投资者面临在封闭期内基金不能办理申购与赎回业务,也不上市交易的风险。具体内容详见本招募说明

书“风险揭示”章节。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金产品资料概要的

编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

目录

一、绪言...... 1

二、释义...... 2

三、基金管理人...... 10

四、基金托管人...... 27

五、相关服务机构...... 32

六、基金的募集...... 37

七、基金的备案...... 46

八、基金份额的申购与赎回...... 48

九、基金的投资...... 66

十、基金的财产...... 75

十一、基金资产估值...... 78

十二、基金收益与分配 ...... 84

十三、基金的费用与税收 ...... 86

十四、基金的会计与审计 ...... 90

十五、基金的信息披露 ...... 91

十六、风险揭示......100

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......108

十八、基金合同的内容摘要......111

十九、基金托管协议的内容摘要......142

二十、对基金份额持有人的服务......164

二十一、其他应披露事项 ......167

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......168

二十三、备查文件......169

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性、简明性、易得性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人:指格林基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要:指《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行)

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同

年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,经过中国证监会批准,并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构:指格林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为格林基金管理有限公司或接受格林基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为格林基金管理有限公司

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作模式

38、封闭期:本基金以一年为一个封闭期。首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

39、开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 12 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准

40、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》:指《格林基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

43、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

44、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为

47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

50、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

51、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

52、元:指人民币元

53、基金收益:指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

59、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

62、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,确认利息收入并评估减值准备

63、基金份额折算:指在每个封闭期的第一个工作日(首个封闭期除外),基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算的行为。基金份额折算

后,基金份额净值调整为 1.0000 元,基金份额数额按折算比例相应调整

64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

三、基金管理人

一、基金管理人概况

名称:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58

层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

成立时间:2016 年 11 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2016】2266 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

存续期间:永续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

股权结构:河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权

电话:010-50890705

传真:010-50890775

联系人:孙睿

内部组织结构:

本基金管理人为一人有限责任公司,股东按照《格林基金管理有限公司章程》的规定享有最高决策权;设董事会和 2 名监事,董事会下设风险控制委员会、人力资源与薪酬战略委员会,办公室(董事会办公室);公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品部、营销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司;公司设督察长,分管监察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。

二、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王拴红先生:董事长,博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。

高永红女士:董事,总经理,硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。

王永智先生:董事,硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事,河南省通联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员,曾任辉县市第三高级中学教师,辉县市政府驻郑办事处职员,格林期货有限公司结算部经理,格林集团投资有限公司财务总监。

李彤女士:董事,硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设

银行总行投资调查部科员,华晨集团投资部经理,华威投资发展有限公司总经理,才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。

谢太峰先生:独立董事,博士,教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长,北京证券公司研究发展中心总经理,北京机械工业学院工商管理分院总支书记,首都经济贸易大学金融学院副院长、院长等。

程兵先生:独立董事,博士,教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所教授、博士生导师。1999 年入选中国科学院“百人计划工程”,2001 年获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院(London School of Economics)经济系研究员,英国肯特大学统计系讲师。

闫妍女士:独立董事,博士,副教授。现任《管理世界》杂志社编辑部副主

任。2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖,2015 年 1 月荣获中国

科学院青年创新促进会会员奖。曾任中国科学院大学经济与管理学院 MBA 中心副主任,中国科学院大学经济与管理学院副教授,山东省聊城市冠县(挂职)副县长。

孙会女士:督察长,硕士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场周刊》编辑

部担任记者职务。2004 年起,分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司,曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理,同时兼任监事会主席等职务。

王呈杰女士:监事,硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总监。曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任,格林期货经纪有限公司财务主管。

杨瑾女士:监事,学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职。曾任格林期货有限公司行政部经理,格林大华期货有限公司综合管理部经理,格林基金管理有限公司综合管理部总监。

申晨女士:董事会秘书,硕士。现任格林基金管理有限公司办公室主任。曾任格林期货有限公司金融市场部客户经理、经理助理、副经理,格林集团投资有限公司董事长秘书、集团办公室副主任。

2、本基金基金经理

宋东旭先生,中央财经大学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月熠货

币市场基金基金经理(2017 年 7 月 20 日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证

券投资基金基金经理(2018 年 8 月 15 日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投

资基金基金经理(2018 年 10 月 29 日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券

型证券投资基金基金经理(2019 年 9 月 26 日起任职)。

3、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会共由三名人员组成:由高永红女士担任投资决策委员会主任委员,现任公司总经理;宋绍峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员会秘书,现任投资部基金经理;张晓圆女士任投资决策委员会委员,现任基金经理;孙会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会。

4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系,上述其他人员之间不存在亲属关系。

三、基金管理人的职责

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息;利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、被代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人即格林基金管理有限公司(以下简称“公司”)为保证本公司诚信、合法、有效经营,防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险,充分保护资产委托人、公司和公司股东的合法权益,依据《基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件,以及《格林基金管理有限公司章程》,制定《格林基金管理有限公司内部控制大纲》。

内部控制体系是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。

内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各项具体业务规则等部分组成。

1、内部控制的总体目标

(1)保护基金投资人利益不受侵犯,维护股东的合法权益。

(2)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(3)建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。

(4)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

(5)确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。

(6)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制遵循以下原则

(1)健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理适用的内控程序,并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、制定内部控制制度遵循以下原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。

(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)有效性原则。内部控制制度应当是可操作的,有效的。

(5)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

(2)公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

(3)公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(4)公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设计内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估,确定风险管理战略并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。

(5)公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

(6)内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。

(7)风险评估是每个控制主体的责任。

1)董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。

2)经营管理层下辖的风险管理委员会和投资决策委员会负责对基金投资过程

中的市场风险进行评估和控制。

3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

(8)授权控制是内部控制活动的基本要点,它贯穿于公司经营活动的始终。授权控制的主要内容包括:

1)股东、董事会、监事和管理层必须充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行。

2)公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。

3)公司业务实行分级授权管理,任何部门和个人不得越级越权办理业务。

4)公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书须明确授权内容和时效,经授权人签章确认后下达到被授权人,并报有关部门备案。

5)公司授权要适当,对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权须及时修改或取消。

(9)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作,单独核算。

(10)建立科学、严格的岗位分离制度,业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。

(11)制定切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

(12)采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确

性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。

(13)根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,凡是属于超越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。

(14)内部控制的监督完善由公司风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司董事会、监事、风险控制委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。

(15)根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。

5、内部控制的主要内容

(1)研究业务控制主要内容包括:

1)研究工作应保持独立、客观。

2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

3)建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。

4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

5)建立研究报告质量评价体系。

(2)投资决策业务控制主要内容包括:

1)投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

3)投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。

4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。

(3)基金交易业务控制主要内容包括:

1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。

3)投资指令应进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

4)公司应当执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

5)建立完善的交易记录制度,交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。

6)建立科学的交易绩效评价体系。

(4)基金清算和基金会计业务控制主要内容包括:

1)规范基金清算交割和会计核算工作,在授权范围内,及时准确地完成基金

清算,确保基金资产的安全。

2)基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。

3)对所管理的基金以基金作为会计核算主体,每只基金分别设立不同的独立帐户,进行单独核算,保证不同基金在名册登记、帐户设置、资金划转、帐簿记录等方面相互独立。

4)公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。

5)与托管机构间的业务往来严格按《托管协议》进行,分清权责,协调合作,互相监督。

(5)信息披露控制主要内容包括:

1)严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

2)公司设立信息披露负责人,负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

3)公司对信息披露应当进行持续检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

4)公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

(6)信息技术系统控制主要内容包括:

1)根据国家有关法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

2)信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编

写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性。

3)对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理,信息技术系统投入运行前,必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

4)公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。

5)计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

6)公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。

7)强化信息系统的相互牵制制度,分别设立系统设计、软件开发、系统维护等岗位。

8)建立计算机系统的日常维护和管理,禁止同一人同时掌管操作系统口令和数据库管理系统口令。

9)建立计算机信息系统的安全和保密制度,保证电子信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到各职能部门。

10)严格计算机交易数据的授权修改程序,建立电子信息数据的定期查验制度。

11)建立电子数据的保存和备份制度,重要数据应当异地备份并且长期保存。

12)指定专人负责计算机病毒防范工作,建立定期病毒检测制度。

13)信息技术系统应当定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

(7)监察稽核控制主要内容包括:

1)公司设立督察长,对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

2)督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。

3)公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。

4)全面推行监察稽核工作的责任管理制度,明确监察稽核部门各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

5)公司应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

6)公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,应当追究有关部门和人员的责任。

四、基金托管人

一、基金托管人基本情况

(一)基本情况

名称: 中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

住所: 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

注册资本: 15000 万元人民币

组织形式: 股份有限公司

存续期间: 持续经营

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银 行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所

挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

601939)。

2018 年 6 月末,中国建设银行集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增

加 6,807.99 亿元,增幅 3.08%。上半年,中国建设银行集团盈利平稳增长,利

润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,增幅 5.42%;净利润较上

年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。

2017 年,中国建设银行集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》 “2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国建设银行集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000

强” 中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28

名。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银

行总行会计 部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。

截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建

设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、资产托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基

金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58

层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

客服电话:4001000501

联系人:方月圆

传真:010-50890725

网址:www.china-greenfund.com

2、其他销售机构

(1)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:陈海静

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(2)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888 或 95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

(3)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

客户服务电话:400-819-9868

公司网址:www.tdyhfund.com

(4)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人:其实

联系人:朱佳慧

客户服务电话:4001818188

公司网址:http://www.1234567.com.cn/

(5)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所:厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室

办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室

法定代表人:陈洪生

联系人:梁云波

客户服务电话:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(6)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:徐超逸

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.howbuy.com

(7)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人:江卉

联系人:黄立影

客户服务电话:400-098-8511(个人业务)/ 400-088-8816(企业业务)

公司网址:http://kenterui.jd.com/

(8)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人:吴强

联系人: 洪泓

客户服务电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

二、基金登记机构

名称:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58

层)04、05、06 号

法定代表人:高永红

电话:4001000501

传真:010-50890775

联系人:徐邦鹏

三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

经办律师:陈颖华、黎明

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:薛竞、张勇

电话:010-23238888

传真:021-23238800

联系人:张勇

六、基金的募集

一、募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经【2019 年 11 月 25 日】中国证监

会证监许可【2019】2484 号文注册。

二、基金类型及存续期限

1、基金类型

债券型证券投资基金

2、基金的运作方式

契约型、定期开放式。

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金以一年为一个封闭期。首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 12 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因

素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

举例:如本基金的基金合同于 2019 年 12 月 1 日生效,则本基金的第一个封

闭期为基金合同生效日所在月份 12 月在后续 12 个日历月中最后一个日历月,即

2020 年 12 月的第一个工作日(2020 年 12 月 1 日)的前一日,即 2019 年 12

月 1 日至 2020 年 11 月 30 日,假设第一个开放期时间为 5 个工作日,第一个开

放期为 2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 7 日;第二个封闭期为第一个开放期

结束之日次日起(包括该日)至基金合同生效日所在月份 12 月在后续 12 个日历

月中最后一个日历月,即 2021 年 12 月的第一个工作日(2021 年 12 月 1 日)

的前一日,即 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 11 月 30 日,以此类推。

3、基金的存续期间

不定期

三、基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

根据基金销售情况,在符合法律法规规定和基金合同约定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商,可对基金份额的数额限制、分类规则和办法进行调整或者增加新的基金份额类别、停

止现有基金份额类别的销售等,不需召开基金份额持有人大会,调整实施前基金管理人需及时公告。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、募集规模

本基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元。

本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。

七、募集方式及场所

通过基金销售网点(包括基金管理人的直销柜台、网上直销系统及其他销售机构的销售网点,具体名单见基金份额发售公告等相关公告)公开发售。销售机构办理本基金业务网点的具体情况和联系方法,请参见本基金的基金份额发售公告以及基金管理人届时公示的销售机构名单。

八、基金份额发售面值、认购价格及计算公式、认购费用

1、基金份额发售面值:本基金各类基金份额的发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购价格:本基金各类基金份额的每份认购价格为人民币 1.00 元。

3、本基金 A 类基金份额采取前端收费模式收取基金认购费用,C 类基金份额

不收取认购费。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

4、认购费用

(1)投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费。

A 类基金份额认购费率如下:

A 类基金份额

认购金额 认购费率

100 万以下 0.45%

大于等于 100 万,小于 500 万 0.20%

500 万(含)以上 每笔 1000 元

(2)投资者如认购 C 类基金份额,则认购费为 0。

(3)本基金的认购费由认购 A 类基金份额的投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购时,需按单笔认购金额对应的认购费率分别计算认购费用。

5、认购份额的计算

(1)A 类基金份额认购份额的计算如下:

认购费用适用比例费率的情形下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额的情形下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额发售面值

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算按照四舍五入法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金资产所有。

例:某投资者投资 30 万元认购本基金的 A 类基金份额,假设其认购资金在

认购期间产生的利息为 30.00 元,其对应的认购费率为 0.45%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=300,000/(1+0.45%)=298,656.05 元

认购费用=300,000-298,656.05=1,343.95 元

认购份额=(298,656.05+30.00)/1.00=298,686.05 份

即:投资者投资 30 万元认购本基金的 A 类基金份额,假设其认购资金在认

购期间产生的利息为 30.00 元,则可得到 298,686.05 份基金份额。

(2)C 类基金份额认购份额的计算如下:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

例:某投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额,假设该笔认购产生

利息 10.00 元,则其可得到的认购份额为:

认购份额=(100,000+10.00)/1.00=100,010.00 份

即投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额,加上认购资金在募集期

内获得的利息,可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。

九、投资者对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排:具体认购时间安排请见基金份额发售公告。

2、认购应提交的文件和办理手续:投资者认购本基金应首先办理开户手续,开立基金账户(已开立格林基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户),然后办理基金认购手续。投资者认购应提交的文件和办理手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

3、认购方式及确认

本基金认购采取金额认购的方式。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。T 日的认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应自 T+2 日起,到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则,并接受该规则的约束。

4、认购限制

(1)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)在募集期内,投资者单笔认购最低金额为 1 元人民币(含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

(4)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。募集期结束时,如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

十、募集期利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十一、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

十二、基金的暂停运作

1、基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会:

(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进

入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。

同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

(2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回,且不收取赎回费。

同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现并扣除相关费用后按比例后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

2、暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何

投资运作的,基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。

3、基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

4、暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

5、法律法规另有规定的,从其规定。

七、基金的备案

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿

份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时,上述连续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起算。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、基金份额的封闭期和开放期

本基金以一年为一个封闭期。首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 12 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。在不违反法律法规与基金合同的前提下,履行适当程序后,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。

2、开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;

6、本基金基金份额分为多个类别,适用不同的申购费或销售服务费,投资者在申购时可自行选择基金份额类别;

7、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;

8、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

4、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

本基金申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总份额的 50%。

2、申请赎回基金的份额

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购费与赎回费

1、申购费

(1)投资者在申购 A 类基金份额时需交纳申购费。

A 类基金份额申购费率如下:

A 类基金份额

申购金额 申购费率

100 万以下 0.45%

大于等于 100 万,小于 500 万 0.20%

500 万(含)以上 每笔 1000 元

申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

(2)投资者申购 C 类基金份额时,申购费为 0。

2、赎回费

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎

回基金份额时收取。

本基金对于在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金份额赎回费率如下:

A\C 类基金份额

持有基金份额期限 赎回费率(%)

在同一开放期内申购后又赎回 1.50%

其他 0%

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

(1)A 类基金份额申购费的计算如下:

申购费用适用比例费率的情形下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

例:假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元,某投资者当日投资 40 万元申

购本基金 A 类基金份额,对应的本次申购费率为 0.45%,该投资者可得到的 A 类

基金份额为:

净申购金额=400,000/(1+0.45%)=398,208.06 元

申购费用=400,000-398,208.06=1,791.94 元

申购份额=398,208.06/1.0560=377,090.97 份

即:投资者投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额,假定申购当日 A 类基金

份额净值为 1.0560 元,可得到 377,090.97 份 A 类基金份额。

(2)C 类基金份额申购份额的计算如下:

申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例:某投资人投资 10 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日的 C

类基金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=100,000/1.015=98,522.17 份

即投资人投资 10 万元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日的 C 类基

金份额净值为 1.015 元,可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

其中,赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(1)A 类基金份额赎回金额的计算

例:某投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有时间为两年,对应的赎

回费率为 0%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎回

金额为:

赎回总额=10,000×1.150=11,500.00 元

赎回费用=11,500.00×0%=0 元

赎回金额=11,500.00-0=11,500.00 元

即:投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额,持有期限为两年,假设赎回当

日 A 类基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎回金额为 11,500.00 元。

(2)C 类基金份额赎回金额的计算

例:某投资者赎回 1 万份本基金 C 类基金份额,持有时间为 30 天,对应的

赎回费率为 0%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎

回金额为:

赎回总额=10,000×1.150=11,500.00 元

赎回费用=11,500.00×0%=0 元

赎回金额=11500.00-0=11,500.00 元

即:投资者赎回 1 万份本基金 C 类基金份额,持有期限为 30 天,假设赎回

当日 C 类基金份额净值是 1.150 元,则其可得到的赎回金额为 11,500.00 元。

3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。开放期内,T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在不晚于次日披露;封闭期内,基金管理人应当至少每周披露一次各类基金份额的基金份额净值。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者增加权益

并办理登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益

并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,开放期时间相应延长。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,开放期时间相应延长。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

开放期内,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或采取相应措施。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应当对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,当日办理赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20%,其余赎回申请应当当日确认并可以延缓支付,但延缓支付的期限不得超过 20 个工作日,并在指定媒介上予以公告。

(3)部分延期赎回:在开放期内,若本基金发生巨额赎回的,在单个份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总份额的 20%的情形下,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出上一工作日基金总份额 20%的赎回申请实施延期办理;对于该单个基金份额持有人当日赎回申请在上一工作日基金总份额 20%以内(含 20%)的部分,根据前段“(1)全额赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。如延期办理期限超过开放期的,开放期相应延长,直到全部赎回为止。延长的开

放期内不办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并采取相应措施时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》最迟于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。

4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期结束进入封闭期或封闭期结束进入开放期引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。

十八、基金份额转让

在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。

十九、基金份额折算

每个封闭期的第一个工作日,本基金将进行基金份额折算(首个封闭期除外)。基金管理人根据基金合同的约定,在基金份额持有人持有基金份额所代表的资产净值总额不变的前提下,对本基金所有份额进行折算。基金份额折算后,各类基金份额净值调整为 1.0000 元,各类基金份额数额按折算比例相应调整。如出现暂停运作的情形,本基金不进行基金份额折算。

折算公式为:NUM 后 = NAV 前 NUM 前/ 1.0000

其中:

NAV 前为折算前各类基金份额的份额净值

NUM 前为折算前相应基金份额的份额数

NUM 后为折算后各类基金份额的份额数

二十、其他业务

在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提下,基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。

九、基金的投资

一、投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、封闭期投资策略

(1)封闭期配置策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

(2)信用债投资策略

本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债等信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤。

(3)资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

(4)封闭期现金管理策略

在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。

由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。

2、开放期投资策略

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

四、投资管理

严格的投资决策制度和投资管理流程可以保证本基金投资组合的投资目标、投资理念和投资策略等贯彻实施。

1、投资决策制度

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人的行业研究员、基金经理等立足本职工作,充分发挥主观能动性,深入到投资研究的关键环节中,群策群力,争取为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会制度来开展工作,定期或不定期召开投资决策委员会,讨论基金大类资产配置,审议基金的绩效和风险、资产配置建议以及基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执行。

2、投资管理程序

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资管理程序如下:

(1)研究员提供研究报告,以研究驱动投资

本基金严格实行研究支持投资决策机制,加强研究对投资决策的支持工作,防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金的投资目标和投资策略基础上,对其分工的行业和发债主体进行综合研究、深度分析,广泛参考和利用外部研究成果,拜访政府机构、行业协会等,了解国家宏观经济政策及行业发展状况,调查发债主体和相关的供应商、终端销售商,考察发债主体真实经营状况,并向投资

决策委员会和基金经理定期或不定期撰写提供宏观经济分析报告、证券市场行情报告、行业分析报告和发债主体研究报告等。

(2)投资决策委员会审议并决定基金投资重大事项

投资决策委员会将定期分析投资研究团队所提供的研究报告,在充分讨论宏观经济、股票和债券市场的基础上,根据基金合同规定的投资目标、投资范围和投资策略,依据基金管理人的投资管理制度,确定基金的总体投资计划,包括基金在股票、债券等大类资产的投资比例等重大事项。

(3)基金经理构建具体的投资组合

基金经理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议,参考研究团队的研究成果,根据基金合同,依据专业经验进行分析判断,在授权范围内构建具体的投资组合,进行组合的日常管理。

(4)交易部独立执行投资交易指令

基金管理人设置独立的交易部,由基金经理根据投资方案的要求和授权以及市场的运行特点,作出投资操作的相关决定,向交易部发出交易委托。交易部接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督;如果市场和个股交易出现异常情况,及时提示基金经理。

(5)基金绩效评估

基金经理对投资管理策略进行评估,出具自我评估报告。监察稽核部就投资管理进行持续评估,定期提出评估报告,如发现原有的投资分析和投资决策同市

场情况有较大的偏离,立即向主管领导和投资决策委员会报告。投资决策委员会根据基金经理和监察稽核部的评估报告,对于基金业绩进行评估。基金经理根据投资决策委员会的意见对投资组合进行调整。

(6)基金风险监控

监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,包括投资集中度、投资组合比例、投资限制、投资权限等交易情况,风险管理委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估,并提出风险防范措施。

(7)投资管理程序的调整

基金管理人在保证基金份额持有人利益的前提下,有权根据投资需要和环境变化,对投资管理的职责分工和程序进行调整,并在本招募说明书或其更新中予以公告。

五、业绩比较基准

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%。

本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为一年,期间投资人无法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。

一年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。使用上述业绩比较基准能够准确反映本基金的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须经基金管理人与基金托管人协商一致,报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

七、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得晚于该封闭期的最后一日;

(2)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后的 1 个月期间内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制;

(3)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;封闭期不受此限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流

动性受限资产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(3)、(10)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,无需另行召开基金份额持有人大会。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵守届时有效的法律法规或监管规定。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

三、估值方法

1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。

3、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。

4、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。

5、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。

6、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

7、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定

公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十二、基金收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关费用后的余额,基金已实现收益与基金利润一致。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅有现金分红;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在

指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类份额的基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户及维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3、C 类份额的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率

为 0.45%。销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=E×0.45%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、暂停运作期间的费用

暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金管理人不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

十四、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

十五、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上;将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

(四)基金净值信息

《基金合同》生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益类品种或计提资产减值准备等风险应对措施的,应当在定期报告中披露。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《基金合同》终止、基金清算;

3、转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变)、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长或提前结束募集;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金进入开放期;

18、本基金暂停或恢复下一个封闭期运作;

19、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时;

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

23、封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形;

24、基金变更份额类别设置;

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。

(十一)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人协商一致的,可暂停或延迟披露基金信息:

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、出现基金合同约定的暂停估值的情形;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

九、暂停运作信息披露

1、暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息;

2、报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告;

3、基金管理人决定暂停基金运作或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。

十六、风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

(一)市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险。主要的风险因素包括:

(1)信用风险

基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,或者债券回购交易到期时交易对手方不能履行付款或结算义务等,造成基金资产损失的风险。

(2)利率风险

市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动,如果市场利率上升,本基金持有债券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,债券利息的再投资收益将面临下降的风险。

(3)收益率曲线风险

如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债券的相对价格发生变化时,基金资产的收益可能低于基准。

(4)利差风险

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

(5)市场供需风险

如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生变化,债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的变化,最终影响债券市场的供需关系,造成基金资产投资收益的变化。

(6)购买力风险

基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率,从而导致投资者持有本基金资产实际购买力下降。

(二)流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险,包括但不限于:

在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

1、基金申购、赎回安排

本基金以定期开放方式运作,以一年为一个封闭期。在封闭期内不能办理申购与赎回业务,也不上市交易。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。

在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受或延期办理、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。

2、拟投资市场的流动性风险评估

本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具,投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金所投资的债券市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征,能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时,本基金基于分散投资的原则,在行业和个券设置未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金流动性风险适中。此外,本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险;在开放期内,本基金主要投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。本基金管理人将根据历史经验和现实条件进行现金比例调控或现金与证券的转化,并结合各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,以防范流动性风险。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申请。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:(1)延缓支付赎回

款项;(2)部分延期赎回;(3)中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在确保投资者得到公平对待的前提下,基金管理人经与基金托管人协商,可依照法律法规及基金合同的规定,综合运用各类流动性风险管理工具作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:暂停赎回或延期支付赎回款项、部分延期赎回、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价及中国证监会认定的其他措施。当实施流动性风险管理工具时,投资者有可能无法如期获得赎回款,或影响申购赎回成本。

(三)积极管理风险

在实际投资操作过程中,基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断,其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他品种。

(四)本基金特有风险

本基金采用摊余成本法核算不等同于保本,基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌;本基金主要采用买入并持有到期投资策略,可能损失一定的交易收益。

其他特有风险如下:

1、 定期开放运作的风险

本基金以定期开放方式运作且不上市交易,投资者仅可在开放期内申赎基金份额,在封闭期内无法申购赎回。若投资者在开放期内未赎回基金份额,则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回,投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额的风

险。

2、资产支持证券投资风险

本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。

3、摊余成本法的估值风险

本基金采用摊余成本法估值,该估值方法是将估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益,据此所计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值可能存在偏差。本基金虽然采用摊余成本法估值,但投资者投资于本基金并不等同于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在计提资产减值导致的基金份额净值下跌甚至本金损失的风险。本基金主要采用买入并持有到期的投资策略,因此存在一定损失投资收益的风险。

4、暂停运作的风险

基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会:

(1)每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。

(2)开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,基金管理人有权决定是否进入下一封闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回,且不收取赎回费。

(3)基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自动赎回,按已变现的基金财产支付部分赎回款项,未变现资产对应赎回款延缓支付,待该部分资产变现并扣除相关费用后按比例后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。

本基金存在暂停运作的风险。

5、基金合同终止的风险

基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管人协商一致,决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

故基金合同存在提前终止的风险。

(五)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

(六)政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

(七)其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、暂停运作期间合同终止

基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

四、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

五、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

六、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

七、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

八、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

十八、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接

受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人大会不设立日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低销售服务费率或变更收费方式;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(5)增加、取消或调整基金份额类别设置;

(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60

日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规、监管机构允许的情况下,经会议通知载明,在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损失和相关费用后的余额,基金已实现收益与基金利润一致。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅有现金分红;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低

于面值;

3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类份额的基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户及维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

3、C 类份额的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率

为 0.45%。销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=E×0.45%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并

参照行业惯例从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

(五)暂停运作期间的费用

暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金管理人不收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向

(一)投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期

限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限

制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得晚于该封闭期的最后一日;

(2)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后的 1 个月期间内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制;

(3)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的

10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;封闭期不受此限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(3)、(10)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵守届时有效的法律法规或监管规定,无需另行召开基金份额持有人大会。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵守届时有效的法律法规或监管规定。

六、基金净值的计算方法和公告方式

(一)基金资产净值的计算方法

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(二)基金净值信息

《基金合同》生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)暂停运作期间合同终止

基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

(四)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(五)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(六)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(七)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(八)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合同当时应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协议、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

十九、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:格林基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58

层)04、05、06 号

邮政编码:100020

法定代表人:高永红

成立日期:2016 年 11 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2016】2266 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟元人民币

存续期间:永续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1. 在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不得晚于该封闭期的最后一日;

2. 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前 1 个月、开放期及开放期

结束后的 1 个月的期间内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制;

3. 开放期内,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

4.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

5. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

6.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

9. 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

10.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

12. 开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的 140%;封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

13. 开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;封闭期不受此限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

14. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

15. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

除上述第 3、10、13、14 项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵守届时有效的法律法规或监管规定。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方

式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结

算费和账户维护费等费用)。

6.对于因基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

(三)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金

托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5. 账户注销时,在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下,由管理人和托管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的,另一方应予以配合。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为

《基金合同》终止后 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1. 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定

公告。

2.基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值

后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。

(3)债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。

(4)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。

(5)基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明其发生减值的,应当计提减值准备。

(6)当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。

(7)如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他原因,导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。

(8)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1.当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为

基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额

等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4.中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。

(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(七)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制并公告。基金年度报告种的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理

人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的保管

(一)档案保存

基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于 15 年。

(二)合同档案的建立

1.基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。

2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人。

(三)变更与协助

若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应文件。

(四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,承担保密义务并保存至少 15 年。

七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

(二)托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权;

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存至少 15 年。

八、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务:

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。

二、网上交易服务

基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术,为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。

三、主动通知服务

基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提供各项主动通知服务;基金管理人公告及重要信息将通过指定媒介发布。如果基金份额持有人需要提供纸质的确认单、对账单的服务,可致电基金管理人客户服务中心索取。

四、查询服务

为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯,基金管理人开通网上查询等方式。基金份额持有人可以通过官方网站等方式进行行基金管理人信息查询和基金份额持有人账户信息查询。

五、多元资料索取

基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料,便于办理各种交易手续,同时为方便基金份额持有人索取,基金管理人提供了多元化的资料索取服务,索取途径多样,资料内容丰富详尽。

所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取,客户服务人员可通过传真、Email 提供;同时,基金管理人网站上提供各种资料、业务表单及公告下载。

六、资讯服务定制

为进一步提高基金运作的透明度,提升服务品质,使基金份额持有人及时了解基金投资资讯,基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯,基金管理人通过 Email、短信等多渠道发送资讯定制服务。

七、投资业务咨询

基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资顾问队伍,基金管理人的专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题,提供关于基金投资全方位的咨询服务。

八、投诉与建议的受理

基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。

如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求,可通过电话、来信、传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出,也可直接与客

户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户的投诉与建议。

九、客户互动活动

基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动,如基金份额持有人见面会、理财讲座等,以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

十、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改上述服务项目。

十一、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务电话:4001000501

网址:www.china-greenfund.com

客户服务电子信箱:services@china-greenfund.com

十二、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。

二十二、招募说明书存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所,并刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上。

二、招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但内容应以本基金招募说明书的正本为准。

二十三、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

一、中国证监会准予格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

二、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

三、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件和营业执照

六、基金托管人业务资格批件和营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要及基金的各种定期和临时公告。

格林基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十日

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