海富通富泽混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通富泽混合
基金主代码 009156
交易代码 009156
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 66,398,816.00 份
本基金在严格控制下跌风险的前提下,通过量化选股和
投资目标 主动债券投资相结合的投资策略,力争实现战胜业绩比
较基准的目标,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资
理念,采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。本基
金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研
究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和
投资策略 投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经
济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在权
益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各
类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类
资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作
出反应,以规避或分散市场风险。股票投资方面,本基
金将采用量化选股方法构建股票组合,以价值投资作为
核心理念,通过量化模型构建多因子 alpha 模型。本基
金投资策略还包括债券投资组合策略、资产支持证券投
资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货
投资策略、流通受限证券投资策略。
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投
风险收益特征 资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C
下属两级基金的交易代码
009156 009157
报告期末下属两级基金的 52,397,497.35 份 14,001,318.65 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
海富通富泽混合 A 海富通富泽混合 C
1.本期已实现收益 1,801,714.39 447,003.80
2.本期利润 593,797.66 129,559.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0088
4.期末基金资产净值 58,156,530.00 15,259,267.10
5.期末基金份额净值 1.1099 1.0898
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通富泽混合 A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.96% 0.47% 1.34% 0.30% -0.38% 0.17%
月
过去六个 2.08% 0.42% 4.90% 0.28% -2.82% 0.14%
月
过去一年 5.93% 0.38% 7.41% 0.23% -1.48% 0.15%
过去三年 0.37% 0.30% 2.84% 0.23% -2.47% 0.07%
自基金合
同生效起 10.99% 0.28% 7.11% 0.23% 3.88% 0.05%
至今
2、海富通富泽混合 C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 0.85% 0.47% 1.34% 0.30% -0.49% 0.17%
月
过去六个 1.86% 0.42% 4.90% 0.28% -3.04% 0.14%
月
过去一年 5.49% 0.38% 7.41% 0.23% -1.92% 0.15%
过去三年 -0.85% 0.30% 2.84% 0.23% -3.69% 0.07%
自基金合
同生效起 8.98% 0.28% 7.11% 0.23% 1.87% 0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通富泽混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通富泽混合 A
(2020 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日)
2.海富通富泽混合 C
(2020 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日)
注:本基金合同于 2020 年 6 月 22 日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生
效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人员资格
本基 证书。历任中银基金管理有限
金的 公司研究员,交银施罗德基金
基金 管理有限公司投资经理、基金
张靖爽 经理; 2020-06- - 14 年 经理助理、研究员。现任海富
债券 22 通基金管理有限公司债券基
基金 金部副总监(主持工作)。2016
部副 年7月至2017年10月任海富
总监。 通双利债券基金经理。 2016
年7月至2019年10月兼任海
富通一年定期开放债券基金
经理。2016 年 11 月至 2019
年 11 月兼任海富通纯债债券
基金经理。2017 年 8 月起兼
任海富通瑞福一年定开债券
(现为海富通瑞福债券)和海
富通瑞祥一年定开债券基金
经理。2018 年 2 月至 2021 年
2月任海富通融丰定开债券基
金经理。2018 年 11 月至 2020
年 10 月任海富通鼎丰定开债
券基金经理。2019 年 5 月至
2022 年 12 月兼任海富通新内
需混合基金经理。2019 年 10
月至 2021 年 4 月任海富通聚
合纯债基金经理。2019 年 12
月起兼任海富通裕通 30 个月
定开债券基金经理。2020 年 4
月起兼任海富通裕昇三年定
开债券基金经理。2020 年 5
月至 2021 年 7 月兼任海富通
瑞弘 6 个月定开债券基金经
理。2020 年 6 月起兼任海富
通富泽混合基金经理。 2021
年 7 月起兼任海富通富利三
个月持有混合基金经理。2022
年 8 月至 2024 年 8 月兼任海
富通添鑫收益债券基金经理。
2024 年 3 月起兼任海富通瑞
兴 3 个月定开债券基金经理。
硕士,持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ,
本基 American Bourses Corporation
金的 中国区总经理,海富通基金管
基金 2020-06- 理有限公司定量分析师、高级
杜晓海 经理; 22 - 24 年 定量分析师、定量及风险管理
总经 负责人、定量及风险管理总
理助 监、多资产策略投资部总监、
理。 量化投资部总监,现任海富通
基金管理有限公司总经理助
理。2016 年 6 月起任海富通
安颐收益混合(原海富通养老
收益混合)基金经理。 2016
年6月至2020年10月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018 年 1 月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。2017
年5月至2019年10月兼任海
富通富睿混合(现海富通沪深
300 增强)基金经理。2018 年
3 月至 2019 年 10 月兼任海富
通富祥混合基金经理。 2018
年 4 月至 2018 年 7 月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。 2018
年4月至2020年10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至
2019 年 10 月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020 年 1
月至 2022 年 8 月兼任海富通
安益对冲混合基金经理。2020
年 3 月至 2021 年 7 月兼任海
富通中证 500 增强(原海富通
中证内地低碳指数)基金经
理。2020 年 4 月至 2021 年 7
月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年5月至2023
年 10 月兼任海富通富盈混合
基金经理。2020 年 6 月起兼
任海富通富泽混合基金经理。
2021 年 7 月至 2024 年 9 月兼
任海富通富利三个月持有混
合基金经理。2023 年 10 月起
兼任海富通中证港股通科技
ETF 基金经理。2024 年 3 月
起兼任海富通 ESG 领先股票
基金经理。2024 年 6 月起兼
任海富通中证港股通科技
ETF 发起联接基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
杜晓海 公募基金 8 1,699,854,288.77 2016/06/22
私募资产管理计划 2 395,716,104.78 2024/11/18
其他组合 1 273,254,028.49 2021/06/28
合计 11 2,368,824,422.04
注:表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面,2024 年四季度整体维持弱修复状态。从经济领先指标看,在大量
地方债发行支撑下,四季度社融增速底部企稳,M1 同比跌幅收窄,企业和居民投融资意愿不强,但是政府融资有望形成对冲。从经济增长动力上看,9 月底以来宏观政策持续加码,在消费补贴政策支撑下社零底部回升,国内出口保持稳健增长,股市企稳回升,国内地产成交显著放量。从政策思路看,中央经济工作会议提出实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,扩大内需成为 2025 年经济工作的首要任务,政策的发力方向更加准确。
海外经济方面,美国经济处于降息周期中。货币政策方面,在 7-8 月美股市场经历
一波衰退交易后,美联储在 9 月启动了超预期的 50BP 降息,此后 11 月和 12 月美联储
继续分别降息 25BP。财政政策方面,2024 财年美国赤字规模达到 1.8 万亿美元,处于历史第三高位,特朗普新政府宣言削减财政赤字,但是财政支出中医保、社保、退伍军人服务等福利性开支占比较大,刚性支出较高导致削减财政赤字难度大,美国积极的财政政策依然有惯性。在宽松货币政策和积极财政政策下,美国经济边际走弱但是还难言衰退。此外,特朗普赢得了美国总统大选,需要关注未来中美关系变化。
从 A 股市场看,四季度市场高位震荡,结构分化。四季度上证指数涨幅为 0.46%,
上证 50 为-2.56%,沪深 300 为-2.06%,中证 800 为-1.62%,中证 1000 为 4.36%,中证
2000 为 8.40%,中小成长风格明显占优。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒,靠后的板块是有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药。
本报告期内,从行业维度上看,成长板块跑赢价值板块,小市值跑赢大市值。在市场高位震荡的背景下,各类主题行情阶段性有所表现。上半年表现强势的板块本季度表现较弱,包括煤炭、石化、公用事业等低估值行业。三季度有所反弹的地产、消费、医药板块本季度遭遇回调。受 AI 景气度驱动、市场乐观情绪影响,电子、计算机、通信等板块表现亮眼,领涨市场。在宏观经济缓慢复苏、市场情绪回暖、成交量维持在万亿以上的背景下,本基金积极配置拥挤度较低、盈利有预期改善的高性价比资产,组合风格向均衡结构靠拢,同时在因子配置上尽可能兼顾估值与成长。此外,本基金持续布局港股资产,优选景气度高、估值低的港股进行配置。
固定收益方面,四季度国内经济企稳回暖,PMI 重回扩张区间。经济数据方面,生产端企稳;投资方面,制造业与基建维持高增,地产投资惯性下滑。消费需求在国家补贴、消费券政策的支撑下有一定幅度的回暖,但持续性略显不足。出口方面,海外需求不弱,贸易顺差维持在高位。通胀方面,CPI 总体弹性有限,维持在 1%以下;PPI 由于
需求偏弱仍未转正。货币政策方面较为积极,在 9 月末央行 7 天逆回购利率下调 20bp
后,10 月 1 年期与 5 年期 LPR 利率分别下调 25bp 至 3.1%、3.6%。除了 7 天逆回购、
MLF 投放外,央行通过公开市场买断式逆回购、国债净买入操作投放流动性。财政政策方面延续积极的态度,年内新增 2 万亿专项债额度用于化解地方隐性债务。流动性方面,受到 9 月末降息、央行丰富流动性投放工具并在市场投放流动性、《同业存款自律倡议》落地等多方面利好因素的支持下,流动性总体处于偏充裕的状态。从资金利率来
看,四季度 R001 均值为 1.59%,较三季度下行 20bp;R007 均值为 1.87%,较三季度下
行 3bp。
对应债市而言,货币政策宽松支撑四季度总体维持牛市行情,收益率在季度初向上小幅调整后开启震荡下行的趋势。10 月,在理财产品赎回、权益市场上涨、财政政策加码的预期逐渐升温等因素的影响下,债市承压调整,十年期国债到期收益率一度由 9月末 2.03%的水平上行至 2.16%附近。但 11 月年内财政政策加码落地后,地方债供给并未对债市造成压力。进入 12 月后政治局会议再提“适度宽松的货币政策”,随后的中央经济工作会议延续政治局会议的基调,市场降息预期升温,带动收益率明显下行。全季度来看,10 年期国债到期收益率累计下行 48bp。
信用债在波动中修复。10 月,市场扰动增加,信用债市场出现较大波动,收益率一波三折。10 月 12 日,财政部公布了一揽子增量财政政策,叠加存款利率调降落地,在化债利好的推动下,信用债收益率尤其是城投债迎来全面修复行情。11 月,人大常委会发布了“10 万亿”化债方案,是对 10 月财政部一揽子增量财政政策的进一步明确。年末大规模利率债供给带来一定潜在压力,债市整体情绪偏谨慎,但因央行流动性呵护,本轮集中供给并未带来冲击。在隐债置换的一致预期下,信用债收益率全线下行,信用利差普遍压降。12 月,存款自律机制新规打开同业存款利率下行空间,叠加政治局会议将货币政策立场转向“适度宽松”超预期,多头情绪主导债市走强,信用债收益率全面下行,但利率债下行幅度更大,信用利差被动抬升。截至年末,多数信用债品种收益率已创历史新低,不过利差保护空间较厚,信用比价更优。
报告期内,本基金主要投资于利率债,根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆。鉴于四季度的基本面、资金面和政策面,组合维持一定的债券仓位,并依据利率曲线的变化,针对不同期限的利率债进行积极的交易以增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通富泽混合 A 净值增长率为 0.96%,同期业绩比较基准收益率为
1.34%。海富通富泽混合 C 净值增长率为 0.85%,同期业绩比较基准收益率为 1.34%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 24,279,344.18 30.02
其中:股票 24,279,344.18 30.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 51,479,623.12 63.64
其中:债券 51,479,623.12 63.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -67.94 0.00
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,068,941.96 5.03
8 其他资产 1,061,511.81 1.31
9 合计 80,889,353.13 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,724,582.04元,占资产净值比例为9.16%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 552,776.00 0.75
C 制造业 11,676,310.60 15.90
电力、热力、燃气及水生产和供
D 应业 856,635.00 1.17
E 建筑业 366,947.00 0.50
F 批发和零售业 276,986.00 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 403,789.00 0.55
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 业 878,927.04 1.20
J 金融业 1,744,339.20 2.38
K 房地产业 137,132.00 0.19
L 租赁和商务服务业 236,970.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 10,439.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 192,505.30 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 29,442.00 0.04
Q 卫生和社会工作 30,645.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 160,919.00 0.22
S 综合 - -
合计 17,554,762.14 23.91
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 563,742.54 0.77
原材料 434,960.99 0.59
工业 926,877.13 1.26
非日常生活消费品 1,611,226.26 2.19
日常消费品 45,783.41 0.06
医疗保健 616,074.97 0.84
金融 1,318,270.73 1.80
信息技术 185,467.30 0.25
通信服务 580,062.20 0.79
公用事业 414,838.14 0.57
房地产 27,278.37 0.04
合计 6,724,582.04 9.16
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,200 585,200.00 0.80
2 03618 重庆农村商业 73,000 314,344.28 0.43
银行
2 601077 渝农商行 23,100 139,755.00 0.19
3 600900 长江电力 14,400 425,520.00 0.58
4 01398 工商银行 85,000 410,096.81 0.56
5 09988 阿里巴巴-W 4,900 373,897.91 0.51
6 01088 中国神华 10,000 311,149.44 0.42
6 601088 中国神华 700 30,436.00 0.04
7 600487 亨通光电 18,700 322,014.00 0.44
8 600066 宇通客车 12,200 321,836.00 0.44
9 000333 美的集团 4,200 315,924.00 0.43
10 00700 腾讯控股 800 308,926.94 0.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 9,178,710.85 12.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,235,356.16 45.27
其中:政策性金融债 33,235,356.16 45.27
4 企业债券 2,089,401.10 2.85
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 6,976,155.01 9.50
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,479,623.12 70.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 190210 19 国开 10 200,000 22,262,000.00 30.32
2 190215 19 国开 15 100,000 10,973,356.16 14.95
3 019740 24 国债 09 49,000 4,961,906.47 6.76
4 019743 24 国债 11 40,000 4,216,804.38 5.74
5 1880240 18 海宁新区 100,000 2,089,401.10 2.85
债 02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,685.98
2 应收证券清算款 1,030,943.52
3 应收股利 16,882.31
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,061,511.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113052 兴业转债 1,728,960.64 2.36
2 118031 天 23 转债 1,571,876.07 2.14
3 123071 天能转债 839,606.54 1.14
4 118008 海优转债 620,443.01 0.85
5 127024 盈峰转债 482,649.45 0.66
6 123113 仙乐转债 344,878.54 0.47
7 113653 永 22 转债 342,125.15 0.47
8 113636 甬金转债 339,866.52 0.46
9 113644 艾迪转债 219,136.17 0.30
10 128121 宏川转债 208,555.42 0.28
11 123174 精锻转债 122,668.71 0.17
12 113065 齐鲁转债 86,556.63 0.12
13 127059 永东转 2 68,832.16 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通富泽混合A 海富通富泽混合C
本报告期期初基金份额总额 59,543,258.57 15,688,139.82
本报告期基金总申购份额 493,556.25 12,815.76
减:本报告期基金总赎回份额 7,639,317.47 1,699,636.93
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 52,397,497.35 14,001,318.65
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 124 只公募基金。截至 2024 年 12 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1722 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2021 年 7 月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金
基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月,海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
2023 年 3 月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月,海富通收益增长证券投资基
金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月,海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。
2024年 12月,海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“债券型 ETF 典型精品案例”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通富泽混合型证券投资基金的文件
(二)海富通富泽混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通富泽混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通富泽混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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