基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第四季度报告查看PDF原文

长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

2024 年第四季度报告

2024 年 12 月 31日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01月 22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江沪深 300 指数增强

基金主代码 011545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 02 日

报告期末基金份额总额 183,519,469.40 份

本基金为增强型股票指数基金,在对沪深 300 指数进

投资目标 行有效跟踪的基础上,力争实现超越标的指数的投资

收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金采用指数增强型投资策略,在控制与业绩比较

基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型

和指数增强技术,力争实现超越标的指数的投资收

益,谋求基金资产的长期增值。

本基金力争控制基金的净值增长率与业绩比较基准

投资策略 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%,年化

跟踪误差不超过 7.75%。本基金的主要投资策略包括:

1、股票投资策略;

2、债券投资策略;

3、国债期货投资策略;

4、股指期货投资策略;

5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

后)*5%

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要

投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的

指数类似的风险收益特征。

基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江沪深300 指数增强 A 长江沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 011545 011546

报告期末下属分级基金的份额 124,755,176.72 份 58,764,292.68 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

长江沪深300 指数增强 A 长江沪深 300 指数增强 C

1.本期已实现收益 8,340,094.66 3,136,523.00

2.本期利润 -2,099,348.64 -1,005,519.28

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0176 -0.0227

4.期末基金资产净值 99,528,812.55 46,199,462.02

5.期末基金份额净值 0.7978 0.7862

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江沪深 300 指数增强 A 净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -2.98% 1.58% -1.92% 1.65% -1.06% -0.07%

过去六个月 9.83% 1.49% 13.05% 1.58% -3.22% -0.09%

过去一年 16.98% 1.24% 14.04% 1.27% 2.94% -0.03%

过去三年 -17.16% 1.10% -19.21% 1.12% 2.05% -0.02%

自基金合同 -20.22% 1.08% -24.95% 1.09% 4.73% -0.01%

生效起至今

注:(1)本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

后)*5%;(2)本基金基金合同生效日为 2021 年 06 月 02 日。

长江沪深 300 指数增强 C 净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -3.07% 1.58% -1.92% 1.65% -1.15% -0.07%

过去六个月 9.62% 1.49% 13.05% 1.58% -3.43% -0.09%

过去一年 16.49% 1.24% 14.04% 1.27% 2.45% -0.03%

过去三年 -18.18% 1.10% -19.21% 1.12% 1.03% -0.02%

自基金合同 -21.38% 1.08% -24.95% 1.09% 3.57% -0.01%

生效起至今

注:(1)本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税

后)*5%;(2)本基金基金合同生效日为 2021 年 06 月 02 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

国籍:中国。硕士研究生,

具备基金从业资格。曾任长

江证券有限责任公司衍生产

品部研究员,长江证券股份

有限公司资产管理总部产品

开发部主管、量化投资部主

管,长江证券(上海)资产

管理有限公司量化投资部总

秦昌贵 基金经理 2021-07-08 - 19 年经理,创金合信基金管理有

限公司量化投资部副总监、

CTA 投资部总监。现任长江证

券(上海)资产管理有限公

司量化投资部总经理,长江

量化消费精选股票型发起式

证券投资基金、长江沪深 300

指数增强型发起式证券投资

基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量

级及以下,且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这

两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率

均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度股票市场整体呈宽幅震荡走势,主要宽基指数(沪深 300、中证 500、

中证 1000、中证 2000 指数)中,中小盘市值指数强于大盘指数。在沪深 300 指数的因

子表现层面,SUE、一致预期、技术类因子等前期表现较强的因子超额表现虽然经历了一定的回撤,但总体而言依然趋势较好。

本基金采用指数增强型投资策略,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。指数增强策略是以标的指数成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用量化投资模型、在有限范围内对指数成份股进行超配或低配或在有限范围内配置其他股票,以构建股票组合,力争实现指数增强效果。

展望下季度,随着年度财报的陆续公布,上市公司的成长预期、市场占有率、业绩稳定性将是市场关注点。在具体选股策略上,我们将依然采用量化投资模型和指数增强技术构建股票组合,力争实现超越目标指数的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 0.7978 元,C 类基金份额净值为 0.7862

元。本报告期内,A 类基金份额净值增长率为-2.98%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%;C 类基金份额净值增长率为-3.07%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 137,068,764.45 93.74

其中:股票 137,068,764.45 93.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,494,681.38 5.81

8 其他资产 656,684.54 0.45

9 合计 146,220,130.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 353,314.00 0.24

B 采矿业 2,708,504.00 1.86

C 制造业 59,962,683.45 41.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 399,376.00 0.27

E 建筑业 1,026,480.00 0.70

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,013,120.00 2.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,346,866.00 3.67

J 金融业 39,462,506.00 27.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 334,100.00 0.23

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 400,150.00 0.27

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 114,007,099.45 78.23

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,864,016.00 1.28

C 制造业 17,440,447.00 11.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,387,930.00 2.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 369,272.00 0.25

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,061,665.00 15.83

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601318 中国平安 62,500 3,290,625.00 2.26

2 600941 中国移动 27,200 3,213,952.00 2.21

3 300750 宁德时代 11,600 3,085,600.00 2.12

4 601601 中国太保 88,400 3,012,672.00 2.07

5 601336 新华保险 60,400 3,001,880.00 2.06

6 000157 中联重科 407,000 2,942,610.00 2.02

7 601229 上海银行 302,800 2,770,620.00 1.90

8 601398 工商银行 371,000 2,567,320.00 1.76

9 600887 伊利股份 83,900 2,532,102.00 1.74

10 000999 华润三九 56,900 2,522,946.00 1.73

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 600428 中远海特 464,100 3,387,930.00 2.32

2 601567 三星医疗 91,300 2,808,388.00 1.93

3 002532 天山铝业 303,200 2,386,184.00 1.64

4 002444 巨星科技 68,500 2,215,975.00 1.52

5 603055 台华新材 196,800 2,180,544.00 1.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在运用股指期货时将以套期保值策略为目的,本着审慎性原则,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。对证券市场总体行情和组合风险收益进行分析,本基金采用流动性好、交易活跃的期货合约,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,以套期保值策略为目的,适度参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一新华人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内被中国人民银行北京市分行处以罚款。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局上海监管局处以罚款。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票,没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 99,726.24

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 556,958.30

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 656,684.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

长江沪深 300 指数增 长江沪深 300 指数增

强 A 强 C

报告期期初基金份额总额 104,686,378.57 44,287,685.14

报告期期间基金总申购份额 68,203,144.43 32,080,783.70

减:报告期期间基金总赎回份额 48,134,346.28 17,604,176.16

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 124,755,176.72 58,764,292.68

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

长江沪深 300 长江沪深 300

指数增强 A 指数增强 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 - 10,001,000.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 - 10,001,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 17.02

注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自类别的份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份 发起份

项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 额承诺

金总份 金总份 持有期

额比例 额比例 限

基金管理人固有资金 10,001,000.00 5.45% 10,001,000.00 5.45% 3 年

基金管理人高级管理 - - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,000.00 5.45% 10,001,000.00 5.45% -

注:持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中,分母采用报告期末基金份额总额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予长江沪深300 指数增强型发起式证券投资基金募集申请的注册

文件

2、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同

3、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书

4、长江沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

存放地点为基金管理人办公地址:上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19

层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅,亦可通过基金管理人网站查阅,网址为 www.cjzcgl.com。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1