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嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 2019

年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实理财宝 7 天债券

基金主代码 070035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 9,394,288,511.62 份

投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比

较基准的稳定回报。

根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分

布,根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,

投资策略 根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别;根据

明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债券的收益

率与剩余期限的配比等指标进行投资。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基

金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B

下属分级基金的交易代码 070035 070036

报告期末下属分级基金的份 20,529,208.50 份 9,373,759,303.12 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日)

嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B

1.本期已实现收益 132,295.82 69,375,078.71

2.本期利润 132,295.82 69,375,078.71

3.期末基金资产净值 20,529,208.50 9,373,759,303.12

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;(2)

嘉实理财宝 7 天债券 A 与嘉实理财宝 7 天债券 B 适用不同的销售服务费率;(3)本基金无持有人

认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转为基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实理财宝 7 天债券 A

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6119% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2716% 0.0012%

嘉实理财宝 7 天债券 B

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6855% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3452% 0.0012%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1:嘉实理财宝 7 天债券 A 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2012 年 8 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日)

图 2:嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2012 年 8 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实多元

债券、嘉实多利分 曾任武汉市商业银行信贷

级债券、嘉实新起 资金管理部总经理助理,

点混合、嘉实新起 中信证券固定收益部,长

航混合、嘉实致兴 盛基金管理有限公司基金

王茜 定期纯债债券、嘉 2018 年 11 - 17 年 经理。2008 年 11 月加盟

实致禄 3 个月定 月 2 日 嘉实基金管理有限公司,

期纯债债券、嘉实 现任固定收益业务体系配

安元 39 个月定期 置策略组组长。工商管理

纯债债券、嘉实鑫 硕士,具有基金从业资格,

和一年持有期混 中国国籍。

合基金经理

本基金、嘉实超短

债债券、嘉实安心

货币、嘉实宝、嘉

实活期宝货币、嘉

实 1 个月理财债

券、嘉实活钱包货 曾任 Futex Trading Ltd

币、嘉实薪金宝货 期货交易员、北京首创期

币、嘉实 3 个月理 货有限责任公司研究员、

财债券、嘉实快线 建信基金管理有限公司债

货币、嘉实现金宝 2016年7月 券交易员。2012 年 8 月加

李金灿 货币、嘉实增益宝 23 日 - 10 年 入嘉实基金管理有限公

货币、嘉实定期宝 司,曾任债券交易员,现

6 个月理财债券、 任职于固定收益业务体系

嘉实现金添利货 短端 alpha 策略组。硕士

币、嘉实 6 个月理 研究生,CFA、具有基金从

财债券、嘉实中短 业资格。

债债券、嘉实稳联

纯债债券、嘉实汇

达中短债债券、嘉

实汇鑫中短债债

券基金经理

本基金、嘉实货

币、嘉实安心货 曾任中国邮政储蓄银行股

币、嘉实宝、嘉实 份有限公司金融市场部货

活期宝货币、嘉实 币市场交易员及债券投资

张文玥 1 个月理财债券、 2014年8月 - 11 年 经理。2014 年 4 月加入嘉

嘉实 3 个月理财 13 日 实基金管理有限公司,现

债券、嘉实快线货 任职于固定收益业务体系

币、嘉实现金宝货 短端 alpha 策略组。硕士,

币、嘉实定期宝 6 具有基金从业资格。

个月理财债券、嘉

实融享货币基金

经理

注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度全球经济增长继续受到多重挑战,贸易争端不止、英国“脱欧”拖延、全球制造业和服务业增长乏力。国际货币基金组织连续多次下调全球经济增长率,在最新一期的《世界

经济展望报告》中,IMF 将 2019 年世界经济增速预期下调至 3%,创 2008 年全球金融危机以来最

低水平,并警告世界经济增长将继续放缓。OECD 发布最新一期经济展望报告称,预计今明两年全球经济将分别增长 2.9%,为 2008 年金融危机以来的最低增速,其中,2019 年的预期与此前保持

一致,2020 年的增长预期相比 9 月时下调了 0.1 个百分点。欧央行发布的最新一期金融稳定评估

报告指出,欧元区经济前景将出现恶化,增长疲软的情况将持续更长时间。

2019 年四季度国内经济略企稳,中国美贸易中初见成果,部分月度指标有所上升或回落幅度

收窄。2019年10月至11月,我国规模以上工业增加值均值同比实际增长5.45%,比三季度高0.45%;

10 月至 11 月固定资产投资均值同比增速为 5.20%,比三季度低 0.33%;10 月至 11 月社会消费品

零售总额均值同比增速为 7.6%,比三季度低 0.03%;10 月至 11 月出口金额均值同比增速为-1.05%,

低于三季度的-0.77%。

2019 年四季度在岸人民币汇率升值 2.41%,离岸人民币汇率升值 2.51%,11-12 月央行外汇资

产下降 18 亿元。

进入四季度以来,受三季度经济金融数据依然较弱、通胀压力和贸易战形势不确定等多重影响,利率先上后下。央行四季度货币政策宽松节奏加码,资金利率平稳回落,市场利率中枢下行,市场流动性整体处于前稳后松态势。

在此期间,我们紧跟央行政策风向和操作节奏,合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动,保证流动性安全的同时,把握时点性收益相对高点,积极调整组合,保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 0.6119%,嘉实理财宝 7 天债券 B

的基金份额净值收益率为 0.6855%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 8,009,029,621.84 64.41

其中:债券 8,009,029,621.84 64.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,383,842,781.78 35.26

4 其他资产 41,628,001.33 0.33

5 合计 12,434,500,404.95 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 10.94

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,032,549,931.16 32.28

其中:买断式回购融资 - -

注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)

报告期内本基金每日债券回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72

注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

号 的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 12.81 32.28

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

2 30 天(含)—60 天 24.52 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

3 60 天(含)—90 天 60.42 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

4 90 天(含)—120 天 15.38 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

5 120 天(含)—397 天(含) 18.79 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

合计 131.92 32.28

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 119,922,646.90 1.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 480,576,993.04 5.12

其中:政策性金融债 480,576,993.04 5.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 150,003,016.26 1.60

6 中期票据 - -

7 同业存单 7,258,526,965.64 77.27

8 其他 - -

9 合计 8,009,029,621.84 85.25

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值

(张) 比例(%)

1 111915622 19 民生银行 CD622 10,000,000 993,233,017.65 10.57

2 111909469 19 浦发银行 CD469 8,000,000 794,586,414.12 8.46

3 111913072 19 浙商银行 CD072 5,000,000 497,207,343.30 5.29

4 111911031 19 平安银行 CD031 3,000,000 298,975,261.30 3.18

5 111987982 19 徽商银行 CD088 3,000,000 298,175,029.06 3.17

6 111987813 19 徽商银行 CD085 3,000,000 298,174,902.45 3.17

7 111971045 19 南京银行 CD097 3,000,000 297,139,304.76 3.16

8 111971293 19重庆农村商行CD262 3,000,000 297,020,559.35 3.16

9 111987968 19 南京银行 CD070 3,000,000 295,942,194.55 3.15

10 111984055 19 广州农村商业银行 2,000,000 199,440,713.60 2.12

CD091

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0316%

报告期内偏离度的最低值 -0.0328%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0152%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 41,605,855.95

4 应收申购款 22,145.38

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 41,628,001.33

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B

报告期期初基金份额总额 22,316,786.16 11,244,001,770.46

报告期期间基金总申购份额 2,717,055.15 67,815,965.13

报告期期间基金总赎回份额 4,504,632.81 1,938,058,432.47

报告期期末基金份额总额 20,529,208.50 9,373,759,303.12

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

20%的时间区间 (%)

1 2019/10/01 至 7,873,346,318.57 48,692,624.06 885,812,130.49 7,036,226,812.14 74.90

机构 2019/12/31

2 2019/10/01 至 2,266,557,122.23 15,298,719.91 - 2,281,855,842.14 24.29

2019/12/31

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨

额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,还可能

面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 21 日

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