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大成月添利理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

大成月添利理财债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成月添利理财债券

基金主代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 9,872,083,837.87 份

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比

较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具

投资策略四个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的

76,843,858.79 份 9,787,245,819.06 份 7,994,160.02 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

1.本期已实现收益 506,933.15 71,502,840.42 55,303.04

2.本期利润 506,933.15 71,502,840.42 55,303.04

3.期末基金资产净值 76,843,858.79 9,787,245,819.06 7,994,160.02

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券 A

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.6307% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.2904% 0.0002%

大成月添利债券 B

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.7042% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.3639% 0.0002%

大成月添利债券 E

净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.6307% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.2904% 0.0002%

注:1、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金于 2015 年 6 月 16 日起增加 E 类份额。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学学士。

2004 年 7 月

至 2007 年 10

月就职于招商

银行总行,任

资产托管部年

金小组组长。

2007 年 10 月

陈会荣 本基金基金 2017 年 3 月 22 日 12 年 加入大成基金

经理 - 管理有限公司

曾担任基金运

营部基金助理

会计师、基金

运营部登记清

算主管、固定

收益总部助理

研究员、固定

收益总部基金

经理助理。

2016 年 8 月

6 日至 2018

年 10 月 20 日

任大成景穗灵

活配置混合型

证券投资基金

基金经理。

2016 年 8 月

6 日起任大成

丰财宝货币市

场基金基金经

理。2016 年

9 月 6 日至

2019 年 9 月

29 日任大成

恒丰宝货币市

场基金基金经

理。2016 年

11 月 2 日至

2019 年 9 月

29 日任大成

惠利纯债债券

型证券投资基

金、大成惠益

纯债债券型证

券投资基金基

金经理。2017

年 3 月 1 日至

2019 年 9 月

29 日任大成

惠祥纯债债券

型证券投资基

金(原大成惠

祥定期开放纯

债债券型证券

投资基金转型

基金经理。

2017 年 3 月

22 日起任大

成月添利理财

债券型证券投

资基金、大成

景旭纯债债券

型证券投资基

金基金经理。

2017 年 3 月

22 日至 2019

年 9 月 29 日

大成慧成货币

市场基金基金

经理。2018

年 3 月 14 日

起任大成月月

盈短期理财债

券型证券投资

基金、大成添

利宝货币市场

基金基金经理

2018 年 8 月

17 日起任大

成现金增利货

币市场基金基

金经理。2019

年 9 月 20 日

起任大成货币

市场证券投资

基金基金经理

具备基金从业

资格。国籍:

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度,经济下行压力加大,稳增长成为基调,货币政策继续保持合理充裕。纵观

四季度,隔夜回购利率均值约为 2.23%,较上季度下行 18BP,7 天回购加权利率均值约为 2.69%,

较上季度下行 2BP。3 个月 AAA 存单收益率下行 1BP,3 个月 AA+存单收益率下行 3BP,1 年 AAA

存单收益率下行 3BP,1 年 AA+存单收益率下行 6BP,1 年期金融债收益率下行 23BP,1 年 AAA 短

期融资券上行约 2bp,1 年 AA+短融品种下行约 4bp。

本基金将以流动性为第一前提,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,努力提高组合静态收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期大成月添利债券 A 基金份额净值收益率为 0.6307%,本报告期大成月添利债券 B 基

金份额净值收益率为 0.7042%,本报告期大成月添利债券 E 基金份额净值收益率为 0.6307%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,321,277,846.08 39.34

其中:债券 4,321,277,846.08 39.34

资产支持证

券 - -

2 买入返售金融资产 1,204,271,366.40 10.96

其中:买断式回购

的买入返售金融资 - -

银行存款和结算备

3 付金合计 5,418,983,453.70 49.34

4 其他资产 38,674,944.70 0.35

5 合计 10,983,207,610.88 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 15.86

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值

比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,096,775,604.97 11.11

其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 12.85 11.11

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债 - -

2 30 天(含)—60 天 6.97 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 57.06 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债 - -

4 90 天(含)—120 天 4.05 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债 - -

5 120 天(含)—397 天(含) 29.93 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动

利率债 - -

合计 110.86 11.11

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 557,865,089.63 5.65

其中:政策性金融债 557,865,089.63 5.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,763,412,756.45 38.12

8 其他 - -

9 合计 4,321,277,846.08 43.77

剩余存续期超过 397 天的浮动

10 利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例(%)

19 民生银行

1 111915593 CD593 6,000,000 591,885,954.91 6.00

2 190405 19 农发 05 3,700,000 369,688,795.57 3.74

19 张家口银行

3 111974040 CD061 2,000,000 199,113,044.64 2.02

19 平安银行

4 111911282 CD282 2,000,000 198,693,384.25 2.01

19 中信银行

5 111908272 CD272 2,000,000 197,329,169.97 2.00

19 建设银行

6 111905220 CD220 2,000,000 197,287,998.52 2.00

19 洛阳银行

7 111986940 CD056 1,900,000 188,867,186.33 1.91

19 深圳农商银

8 111976407 行 CD013 1,500,000 149,086,201.23 1.51

19 汉口银行

9 111975842 CD166 1,000,000 99,401,280.19 1.01

19 贵阳银行

10 111975366 CD162 1,000,000 98,677,056.03 1.00

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0389%

报告期内偏离度的最低值 0.0027%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0140%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

无。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一 19 中信银行 CD272(111908272.IB)的发行主体中信银行股

份有限公司于 2019 年 7 月 3 日因未按规定提供报表且逾期未改正等,受到中国银行保险监督管

理委员会处罚(银保监罚决字〔2019〕12 号)。本基金认为,对中信银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

本基金投资的前十名证券之一 19 建设银行 CD220(111905220.IB)的发行主体中国建设银

行股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日因用于风险缓释的保证金管理存在漏洞等,受到中国银行

保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2019〕22 号)。本基金认为,对建设银行的处罚不会

对其投资价值构成实质性负面影响。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 38,674,944.70

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 38,674,944.70

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E

报告期期初基金份额总额 83,120,810.08 11,430,771,815.97 9,096,750.68

报告期期间基金总申购份额 8,788,219.34 1,169,581,897.28 2,964,450.13

报告期期间基金总赎回份额 15,065,170.63 2,813,107,894.19 4,067,040.79

报告期期末基金份额总额 76,843,858.79 9,787,245,819.06 7,994,160.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利发放 2019-12-24 525,564.78 525,564.78 -

合计 525,564.78 525,564.78

注:1、申购或者购买基金份额的,金额为正;赎回或者卖出基金份额的,金额为负。

2、合计数以绝对值填列。

3、红利发放为期间合计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资序持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额

者号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 占比

类 的时间区间 (%

别 )

1 20191001- 2,780,556,600.0 4,870,707.65 2,078,946,354.8 706,480,952.88 7.16

机 20191007 7 4

构 20191001- 3,180,094,333.3 21,817,247.2 3,201,911,580.5 32.4

2 20191231 3 6 - 9 3

人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公

司第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务,

刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成月添利理财债券型证券投资基金的文件;

2、《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》;

3、《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2020 年 1 月 17 日

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