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国泰深证TMT50指数分级证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19

§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20

§6 审计报告 ......20

6.1 审计意见 ......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 管理层对财务报表的责任......20

6.4 注册会计师的责任......21

§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表 ......24

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......25

7.4 报表附注 ......27

§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

8.12 投资组合报告附注......61

§9 基金份额持有人信息 ......62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

9.2 期末上市基金前十名持有人......62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......63

§10 开放式基金份额变动......63

§11 重大事件揭示......64

11.1 基金份额持有人大会决议......64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

11.4 基金投资策略的改变......64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

11.8 其他重大事件......66

§12 备查文件目录......68

12.1 备查文件目录......68

12.2 存放地点......68

12.3 查阅方式......68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

基金简称 国泰深证 TMT50 指数分级

场内简称 国泰 TMT

基金主代码 160224

交易代码 160224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 237,196,835.48 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 4 月 10 日

下属分级基金的基金简称 国泰 TMT TMTA TMTB

下属分级基金的场内简称 国泰 TMT TMTA TMTB

下属分级基金的交易代码 160224 150215 150216

报告期末下属分级基金的份额总额 214,571,531.48 份 11,312,652.00 份 11,312,652.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股

票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。

但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自

由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管

理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资

组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

投资策略 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超

过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债

券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基

金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本

基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和

跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报

告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

业绩比较基准 深证 TMT50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不

同的基金份额具有不同的风险收益特征。

下属分级基金的风险 国泰 TMT50 份额为普

收益特征 通的股票型指数基金

份额,具有较高预期风

险、较高预期收益的特 TMT50B 份额采用了

征,其预期风险和预期 杠杆式的结构,预期风

收益均高于混合型基 险和预期收益有所放

金、债券型基金和货币 TMT50A 份额的预期 大,将高于普通的股票

市场基金。 风险和预期收益较低。 型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 刘国华 贺倩

信 息 披 露

联系电话 021-31081600转 010-66060069

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599

传真 021-31081800 010-68121816

中国(上海)自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69

注册地址

浦东大道1200号2层225室 号

上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街28

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200082 100031

法定代表人 陈勇胜 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gtfund.com

网网址

上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层及

基金年度报告备置地点

基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特

会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

殊普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 -12,564,931.04 -35,874,866.47 -16,559,523.05

本期利润 96,941,393.95 -91,159,318.16 43,895,700.03

加权平均基金份额本期利

0.3718 -0.4679 0.2035

本期加权平均净值利润率 39.84% -47.62% 18.36%

本期基金份额净值增长率 58.51% -39.67% 20.48%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 -135,171,006.74 -143,838,137.52 -73,355,693.28

期末可供分配基金份额利

-0.5699 -0.7194 -0.3646

期末基金资产净值 261,705,570.53 143,700,283.08 244,173,991.25

期末基金份额净值 1.1033 0.7187 1.2138

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 -20.78% -50.01% -17.14%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 11.14% 1.26% 11.51% 1.26% -0.37% 0.00%

过去六个月 25.59% 1.51% 25.80% 1.52% -0.21% -0.01%

过去一年 58.51% 1.80% 59.44% 1.82% -0.93% -0.02%

过去三年 15.20% 1.63% 15.34% 1.63% -0.14% 0.00%

自基金合同生 -20.78% 2.12% -7.46% 1.96% -13.32% 0.16%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 3 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:(1)本基金的合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。

(2)本基金在 6 个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金合同于 2015 年 3 月 26 日生效,2015 年度按实际存续期计算,不按整个自然年度进

行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 126 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活

配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资

基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰

新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国

社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年

2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助

证券从业

姓名 职务 理)期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月

经理、国泰上 在华安基金管理有限公司任量化

证 180 金融 分析师;2006 年 9 月至 2007 年 8

ETF 联接、国 月在汇丰晋信基金管理有限公司

泰沪深 300 指 任应用分析师;2007 年 9 月至

数、国泰上证 2007年10月在平安资产管理有限

180金融ETF、 公司任量化分析师;2007 年 10 月

上证 10 年期 加入国泰基金管理有限公司,历

国债 ETF、国 任金融工程分析师、高级产品经

泰黄金 ETF、 理和基金经理助理。2014 年 1 月

国泰中证军工 起任国泰黄金交易型开放式证券

ETF、国泰中 投资基金、上证 180 金融交易型

证全指证券公 开放式指数证券投资基金、国泰

司 ETF、国泰 上证 180 金融交易型开放式指数

国证航天军工 证券投资基金联接基金的基金经

指数(LOF)、 理,2015 年 3 月起兼任国泰深证

国泰中证申万 TMT50 指数分级证券投资基金的

证券行业指数 基金经理,2015 年 4 月起兼任国

(LOF)、国泰 2015-03-2 泰沪深 300 指数证券投资基金的

艾小军 策略价值灵活 6 - 19 年 基金经理,2016 年 4 月起兼任国

配置混合、国 泰黄金交易型开放式证券投资基

泰黄金ETF联 金联接基金的基金经理,2016 年

接、国泰 CES 7 月起兼任国泰中证军工交易型

半导体行业 开放式指数证券投资基金和国泰

ETF、国泰量 中证全指证券公司交易型开放式

化成长优选混 指数证券投资基金的基金经理,

合、上证 5 年 2017 年3 月至2017年 5 月任国泰

期国债 ETF、 保本混合型证券投资基金的基金

国泰中证计算 经理,2017 年 3 月至 2018 年 12

机主题 ETF、 月任国泰策略收益灵活配置混合

国泰中证全指 型证券投资基金的基金经理,

通信设备 2017 年 3 月起兼任国泰国证航天

ETF、国泰中 军工指数证券投资基金(LOF)的

证全指通信设 基金经理,2017 年 4 月起兼任国

备ETF联接的 泰中证申万证券行业指数证券投

基金经理、投 资基金(LOF)的基金经理,2017

资总监(量 年 5 月起兼任国泰策略价值灵活

化)、金融工程 配置混合型证券投资基金(由国

总监 泰保本混合型证券投资基金变更

而来)的基金经理,2017 年 5 月

至 2018 年 7 月任国泰量化收益灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理,2017 年 8 月起至 2019 年

5 月任国泰宁益定期开放灵活配

置混合型证券投资基金的基金经

理,2018 年 5 月起兼任国泰量化

成长优选混合型证券投资基金的

基金经理,2018 年 5 月至 2019 年

7 月任国泰量化价值精选混合型

证券投资基金的基金经理,2018

年 8 月至 2019 年 4 月任国泰结构

转型灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理,2018 年 12 月至

2019 年 3 月任国泰量化策略收益

混合型证券投资基金(由国泰策

略收益灵活配置混合型证券投资

基金变更而来)的基金经理,2019

年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪

深 300 指数增强型证券投资基金

(由国泰结构转型灵活配置混合

型证券投资基金变更而来)的基

金经理,2019 年 5 月至 2019 年

11 月任国泰中证 500 指数增强型

证券投资基金(由国泰宁益定期

开放灵活配置混合型证券投资基

金变更注册而来)的基金经理,

2019 年 5 月起兼任国泰 CES半导

体行业交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理,2019 年 7 月

起兼任上证 5 年期国债交易型开

放式指数证券投资基金、上证 10

年期国债交易型开放式指数证券

投资基金和国泰中证计算机主题

交易型开放式指数证券投资基金

的基金经理,2019 年 8 月起兼任

国泰中证全指通信设备交易型开

放式指数证券投资基金的基金经

理,2019 年 9 月起兼任国泰中证

全指通信设备交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金的

基金经理。2017 年 7 月起任投资

总监(量化)、金融工程总监。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合

同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。

(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。

(七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢

价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年是中国经济备受考验的一年,国内经济处于高增速转向高质量发展阶段,国际上中美贸

易纠纷以及科技竞争加剧。在一系列政策的呵护下,整体上 A 股表现亮点纷呈。

具体而言,一季度在中美贸易纠纷走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下,受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进,资本市场地位得到了空前的提高,A 股自年初以来一扫去年的阴霾,大幅拉升,呈现普涨格局。沪深两市成交大幅提升,由前期 3000 亿左右提高到接近万亿。受科创板

加速推进的刺激,包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐,板块主题行情轮番演绎;前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高,领涨个股涨幅超过 200%;在华为、中兴 5G 屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内 5G 建设加速推进的消息刺激下,5G 板块也轮番上涨,风格上看,主要以前期超跌股、破净股以及题材股领涨。

二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,4 月份 A 股大幅下挫,前期表现

较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅较大。5 月份受中美贸易谈判局势恶化,美国针对

中国 2000 亿美元商品加征关税至 25%并启动其余 3000 多亿美元商品关税加征程序影响,A 股持续

承压,在监管层呵护下 A 股维持窄幅震荡,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。临近季末,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,尤其是 G20 中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,市场风险偏好逐步回升。

三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响,A 股延续二季度的弱势。受科创板开板

良好表现带动,以及受益于华为产业链的国产替代,以半导体为首的科技股自 7 月底以来强势表现,包括军工等 70 年国庆阅兵概念板块也有不俗表现。

四季度受益中美贸易摩擦局势缓和,叠加国内一系列稳增长政策微调,A 股市场企稳反弹;受

A 股纳入 MSCI 权重因子提升以及更多的中盘股纳入 MSCI 指数,北向资金持续大幅净流入。受益

于华为产业链的国产替代,以及苹果低价手机推出销量向好所带来的苹果产业链的良好的表现,以半导体、面板、TWS 无线耳机为主的电子类股票以及云游戏为代表的传媒类股票自 11 月底以来表现强势;受稳增长预期推动包括水泥在内的建材行业表现出色。

全年来看 A 股整体表现前高后低,结构分化加剧,风格上大盘蓝筹股表现更强,成长性中小盘

股表现相对较弱,核心资产持续受到资金的青睐,上证指数全年上涨 22.3%,大盘蓝筹股的表征指

数如上证 50 上涨 33.58%,沪深 300 指数上涨 36.07%, 成长性中小盘股表征指数如中证 500 上涨

26.38%,受益科技股的强劲表现,创业板指强势上涨 43.79%,中小板指上涨 41.03%。

在行业表现上,以消费、白酒为主的防御行业以及受益科创板和以半导体为首的国产替代的电子、计算机等表现较好。申万一级行业中表现较好的为电子、食品饮料和家用电器,涨幅分别为73.77%、72.87%、56.99%,表现落后的为建筑装饰、钢铁、公用事业,涨幅分别为-2.12%、-2.09%、5.12%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰深证TMT50指数分级在2019年度净值增长率为58.51%,同期业绩比较基准收益率59.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年是全面实现小康的收官之年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,预计国内经济尤其是上半

年面临的压力更大,预计中央将根据疫情的变化采取相应的对冲甚至刺激政策,来保持国内经济的稳健增长。全年来看,我们预计国内稳增长政策将保持财政货币政策的总体适度宽松。国际环境来看,中美战略竞争包括科技领域的竞争仍将长期化,但短期受美国大选预计将迎来一段缓和期。此外受益中国经济的相对优势,外资配置 A 股资金将持续流入,预计北向资金将保持持续的净流入。

总体上我们对 A 股市场维持区间震荡的观点,受新型冠状病毒肺炎疫情的冲击,短期 A 股面临

调整压力。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益融资持续环境改善的包括证券在内的大金融行业,受年初地方债发行所带来的基建投资包括建材等周期性行业也有望阶段性表现出色。

TMT 行业包含科技、传媒、电子、通信行业,行业下的上市企业较为完整的涵盖了目前热门的

量子通信、大数据、人工智能、金融信息化、消费互联网等领域,以及创新升级的半导体等,中长期来看,受益于改革创新和消费升级,国内 TMT 行业高景气度有望持续。在此背景下,显著具备创新驱动发展特质的 TMT 行业将在去杠杆后凸显投资机会,投资者或可借助国泰 TMT50 指数分级基金充分把握 TMT 细分行业龙头的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括:

1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现,提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。

3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。

今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公

司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的

投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额

申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 21619 号

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人:

6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金(以下简称“国泰深证 TMT50 指数分级基

金”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰深证 TMT50 指数分级基金

2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰深证 TMT50 指数分级基金,并履行了职

业道德方面的其他责任。

6.3 管理层对财务报表的责任

国泰深证 TMT50 指数分级基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)

管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰深证 TMT50 指数分级基金的持续经营能

力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰深证 TMT50 指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰深证 TMT50 指数分级基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这

些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发

表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,

就可能导致对国泰深证 TMT50 指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国泰深证 TMT50 指数分级基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

许康玮 魏佳亮

上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

2020 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资产: - -

银行存款 7.4.7.1 18,378,520.94 8,036,969.49

结算备付金 - 6,223.58

存出保证金 14,181.62 10,044.97

交易性金融资产 7.4.7.2 246,118,513.66 136,167,456.38

其中:股票投资 246,031,813.66 136,167,456.38

基金投资 - -

债券投资 86,700.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,268.75 1,818.48

应收股利 - -

应收申购款 1,702,613.31 116,326.60

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 266,217,098.28 144,338,839.50

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 44.87 -

应付赎回款 3,922,591.57 241,578.45

应付管理人报酬 220,867.76 126,637.84

应付托管费 44,173.57 25,327.56

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 75,785.43 33,789.13

应交税费 0.53 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 248,064.02 211,223.44

负债合计 4,511,527.75 638,556.42

所有者权益: - -

实收基金 7.4.7.9 330,337,485.31 287,538,420.60

未分配利润 7.4.7.10 -68,631,914.78 -143,838,137.52

所有者权益合计 261,705,570.53 143,700,283.08

负债和所有者权益总计 266,217,098.28 144,338,839.50

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额净值

1.1033 元,国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0448 元,国泰深证

TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份额净值 1.1618 元;国泰深证 TMT50 指数分级证券投

资基金份额总额 237,196,835.48 份,其中国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之基础份额

214,571,531.48 份,国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 11,312,652.00 份,国

泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份额 11,312,652.00 份。

7.2 利润表

会计主体:国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 100,732,416.88 -88,062,824.78

1.利息收入 125,520.09 85,780.29

其中:存款利息收入 7.4.7.11 124,277.07 85,414.50

债券利息收入 1,243.02 365.79

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -9,750,008.98 -33,009,271.58

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -11,370,026.15 -34,375,189.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 15,528.32 175,915.28

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,604,488.85 1,190,002.95

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

7.4.7.16 109,506,324.99 -55,284,451.69

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 850,580.78 145,118.20

减:二、费用 3,791,022.93 3,096,493.38

1.管理人报酬 2,418,237.45 1,913,867.17

2.托管费 483,647.60 382,773.40

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 443,825.82 176,023.41

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.29 1.35

7.其他费用 7.4.7.19 445,311.77 623,828.05

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

96,941,393.95 -91,159,318.16

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 96,941,393.95 -91,159,318.16

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

287,538,420.60 -143,838,137.52 143,700,283.08

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 96,941,393.95 96,941,393.95

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

42,799,064.71 -21,735,171.21 21,063,893.50

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 569,118,355.77 -182,258,978.88 386,859,376.89

2.基金赎回款 -526,319,291.06 160,523,807.67 -365,795,483.39

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

330,337,485.31 -68,631,914.78 261,705,570.53

金净值)

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

294,733,028.78 -50,559,037.53 244,173,991.25

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -91,159,318.16 -91,159,318.16

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-7,194,608.18 -2,119,781.83 -9,314,390.01

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 129,937,832.23 -38,608,724.27 91,329,107.96

2.基金赎回款 -137,132,440.41 36,488,942.44 -100,643,497.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

287,538,420.60 -143,838,137.52 143,700,283.08

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 308 号《关于核准国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,056,354,790.60 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰深

证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金

份额总额为 1,056,599,913.83 份基金份额,其中认购资金利息折合 245,123.23 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称”国泰TMT50份额”)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称”TMT50A”)及国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称”TMT50B”)。国泰 TMT50 份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。TMT50A 与 TMT50B 只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其

在场内申购的国泰 TMT50 份额按 1:1 的比例分拆成 TMT50A 和 TMT50B,但不得申请将其场外申

购的国泰 TMT50 份额进行分拆。投资者可将其持有的场外国泰 TMT50 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成TMT50A和TMT50B后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的TMT50A和TMT50B申请合并为场内的国泰 TMT50 份额。

在本基金 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净

值计算规则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分别进行基金份额净值计算,TMT50A 份额为低风险

且预期收益相对稳定的基金份额,本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产

将优先确保 TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约定收益;TMT50B 份额为高预期风险且预期

收益相对较高的基金份额,本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有 TMT50A 份额的本金及约定收益后,将计为 TMT50B 份额的净资产。

基金份额净值按如下原则计算:TMT50A 的基金份额净值,自基金合同生效日(含)起至第 1 个

基金份额折算基准日(含)期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或不定期折算基准日)次日(含)起至下一个基金份额折算基准日(含)期间,以 1.0000 元为基准,TMT50A 的约定日单利收益率(约定

基准收益率除以 365)累计计算。本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成一对份额组合,

一对份额组合的基金份额净值之和等于 2 份国泰 TMT50 份额的基金份额净值。计算出 TMT50A 份

额的基金份额净值后,根据上述关系,计算出 TMT50B 份额的基金份额净值。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对 TMT50A 和国泰 TMT50 份额进行定期份额折算。折算前的

TMT50A 份额持有人,以 TMT50A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部

分,获得新增国泰 TMT50 份额的份额分配。折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值,其持有的 TMT50A 份额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰

TMT50 份额。折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份国泰 TMT50 份额,按 1 份

TMT50A 份额的份额分配,获得新增国泰 TMT50 份额。持有场外国泰 TMT50 份额的基金份额持有

人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额的分配;持有场内国泰 TMT50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50 份额的分配。折算不改变国泰 TMT50 份额持有人的资产净值。折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值,其持有的 TMT50B 份额的基金份额净值及份额数量不变。

除以上的定期份额折算外,当 TMT50 份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,或当

TMT50B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的比例为 1:1,份额折算后 TMT50A 份额的基金份额参考净值、TMT50B 份额的基金份额参考净

值和 TMT50 份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。当 TMT50 份额的基金份额净值大于或等于

1.5000 元时,基金份额折算基准日折算前 TMT50 份额的基金份额净值及 TMT50A 份额、TMT50B

份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为 TMT50 份额分别分配给 TMT50 份额、

TMT50A 份额和 TMT50B 份额的持有人。当 TMT50B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500

元时,TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份额数将相应缩减。

本基金投资人初始场内认购的基金份额合计 183,187,800.00 份,于 2015 年 4 月 2 日按 1:1 的基

金份额配比分拆为 91,593,900.00 份 TMT50A 与 91,593,900.00 份 TMT50B。经深圳证券交易所深证

上[2015]123 号文审核同意,本基金 TMT50A 和 TMT50B 于 2015 年 4 月 10 日上市交易。对于托管

在场内的 TMT50 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额即可上市流通;对于托管在场外的 TMT50 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》

的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准:深圳 TMT50 指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 3 月 26 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称”企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称”中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月

31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

在存续期内,本基金(包括国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额)不进行收益分配。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称”指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增

值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再

缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018

年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年

12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交

易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息

红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳

税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 18,378,520.94 8,036,969.49

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 18,378,520.94 8,036,969.49

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 203,058,126.46 246,031,813.66 42,973,687.20

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 86,700.00 86,700.00 0.00

债券 银行间市场 - - -

合计 86,700.00 86,700.00 0.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 203,144,826.46 246,118,513.66 42,973,687.20

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 202,700,094.17 136,167,456.38 -66,532,637.79

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 202,700,094.17 136,167,456.38 -66,532,637.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 3,255.00 1,809.90

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 2.80

应收债券利息 4.56 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 2.79 1.28

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 6.40 4.50

合计 3,268.75 1,818.48

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 75,785.43 33,789.13

银行间市场应付交易费用 - -

合计 75,785.43 33,789.13

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 18,064.02 1,223.44

预提费用 180,000.00 160,000.00

指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 248,064.02 211,223.44

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 199,954,474.18 287,538,420.60

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 199,954,474.18 287,538,420.60

基金拆分/份额折算调整 6,513,548.80 —

本期申购 408,647,235.86 569,118,355.77

本期赎回(以“-”号填列) -377,918,423.36 -526,319,291.06

本期末 237,196,835.48 330,337,485.31

注:(1) 基金的基金份额包括国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额。本期申购含申

购的国泰 TMT50 份额份额和配对转入的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额,本期赎回含赎回的国泰

TMT50 份额份额和配对转出的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。

(2) 根据《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰深证 TMT50 指数分级

证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,

国泰基金管理有限公司以 2019 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的

国泰 TMT 份额、TMTA 份额实施了定期份额折算。场外国泰 TMT 份额折算前份额为 173,711,670.51

份,新增份额折算比例为 0.032561574,折算后份额为 179,368,000.31 份,折算后份额净值 0.6910 元;

场内国泰 TMT 份额折算前份额为 2,857,976.00 份,新增份额折算比例为 0.032561574,折算后份额

为 3,715,195.00,折算后份额净值 0.6910 元;TMTA 份额折算前份额为 11,734,068.00 份,新增份额

折算比例为 0.065123149,折算后份额为 11,734,068.00 份,折算后份额净值 1.0000 元。

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 22,625,304.00 份(其中

TMT50A 11,312,652.00 份,TMT50B 11,312,652.00 份)。托管在深交所场内未上市的基金份额为

2,337,043.00 份,托管在场外未上市的基金份额为 212,234,488.48 份,均为国泰 TMT50 份额(截至

2018 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 23,468,136.00 份,其中 TMT50A

11,734,068.00 份,TMT50B 11,734,068.00 份。托管在深交所场内未上市的基金份额为 2,857,976,00份,托管在场外未上市的基金份额为 173,628,362.18 份,均为国泰 TMT 份额)。场内的基金份额登记在证券登记结算系统,其中上市的基金份额可选择按市价流通,未上市的基金份额可按基金份额净值申购赎回;场外未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回,通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -107,760,752.39 -36,077,385.13 -143,838,137.52

本期利润 -12,564,931.04 109,506,324.99 96,941,393.95

本期基金份额交易产生的

-14,845,323.31 -6,889,847.90 -21,735,171.21

变动数

其中:基金申购款 -220,566,359.66 38,307,380.78 -182,258,978.88

基金赎回款 205,721,036.35 -45,197,228.68 160,523,807.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -135,171,006.74 66,539,091.96 -68,631,914.78

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 121,305.56 84,014.55

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,450.03 957.86

其他 521.48 442.09

合计 124,277.07 85,414.50

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 122018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 149,251,817.06 66,636,034.15

减:卖出股票成本总额 160,621,843.21 101,011,223.96

买卖股票差价收入 -11,370,026.15 -34,375,189.81

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月

31日 31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 1,877,934.68 782,224.30

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,810,420.00 605,900.00

本总额

减:应收利息总额 51,986.36 409.02

买卖债券差价收入 15,528.32 175,915.28

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,604,488.85 1,190,002.95

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,604,488.85 1,190,002.95

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

1.交易性金融资产 109,506,324.99 -55,284,451.69

——股票投资 109,506,324.99 -55,284,451.69

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 109,506,324.99 -55,284,451.69

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

基金赎回费收入 850,580.78 145,118.20

合计 850,580.78 145,118.20

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 443,825.82 176,023.41

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中:申购费 - -

赎回费 - -

合计 443,825.82 176,023.41

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12月 2018年1月1日至2018年12月31日

31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行汇划费用 5,311.77 3,828.05

指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 445,311.77 623,828.05

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%

的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币

50,000.00 元。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金合同》和《关于国泰深证 TMT50 指数分级证

券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》的有关规定,本基金于 2020 年 1 月 2 日进行定期

份额折算,份额折算方式为:折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人,以每 2 份国泰 TMT50

份额,按 1 份 TMT50A 份额的份额分配,获得新增国泰 TMT50 份额。折算前的 TMT50A 份额持有

人,以 TMT50A 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分,获得新增国泰

TMT50 份额的份额分配。折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值,其持有的 TMT50A 份额的

基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰 TMT50 份额。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股

东(中国建投)控制的公司

中建投信托有限责任公司 受基金管理人的控股股东(中国建投)

控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,418,237.45 1,913,867.17

其中:支付销售机构的客户维护费 991,329.08 783,836.93

注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018年1月1日至2018年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 483,647.60 382,773.40

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金份

关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比 额的比例

国泰元鑫资产管 1,179,317.14 0.50% - -

理有限公司

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 18,378,520.94 121,305.56 8,036,969.49 84,014.55

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

002973 侨银 2019-1 2020-0 网下 5.74 5.74 1,146. 6,578. 6,578. -

环保 2-27 1-06 中签 00 04 04

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股)

总额 总额

12808 深南 2019-1 2020-0 老股 100.00 100.00 867.00 86,700 86,700 -

8 转债 2-24 1-16 配债 .00 .00

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金采取基金份额分级的结构设计,不同基金份额具有不同的风险收益特征。国泰 TMT50

份额为普通股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A 的风险与预期收益较低;TMT50B 份额采用杠杆式结构,风险和预期收益有所放大,高于普通的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式基金,运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,实现对深证 TMT50 指数的有效跟踪。基于流动性管理的需要,本基金投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,以保证基金资产的流动性并提高投资收益。同时,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有信用类债券比例为 0.03%(2018 年 12 月 31 日:0.00%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进

行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 18,378,520.94 - - - 18,378,520.94

存出保证金 14,181.62 - - - 14,181.62

交易性金融资产 - - 86,700.00 246,031,813.66 246,118,513.6

6

应收利息 - - - 3,268.75 3,268.75

应收申购款 11,240.00 - - 1,691,373.31 1,702,613.31

266,217,098.2

资产总计 18,403,942.56 - 86,700.00 247,726,455.72

8

负债

应付赎回款 - - - 3,922,591.57 3,922,591.57

应付管理人报酬 - - - 220,867.76 220,867.76

应付托管费 - - - 44,173.57 44,173.57

应付交易费用 - - - 75,785.43 75,785.43

其他负债 - - - 248,064.02 248,064.02

应付证券清算款 - - - 44.87 44.87

应付税费 - - - 0.53 0.53

4,511,527.7

负债总计 - - - 4,511,527.75

5

261,705,570.5

利率敏感度缺口 18,403,942.56 - 86,700.00 243,214,927.97

3

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 8,036,969.49 - - - 8,036,969.49

结算备付金 6,223.58 - - - 6,223.58

存出保证金 10,044.97 - - - 10,044.97

交易性金融资产 - - - 136,167,456.38 136,167,456.3

8

应收利息 - - - 1,818.48 1,818.48

应收申购款 - - - 116,326.60 116,326.60

144,338,839.5

资产总计 8,053,238.04 - - 136,285,601.46

0

负债

应付赎回款 - - - 241,578.45 241,578.45

应付管理人报酬 - - - 126,637.84 126,637.84

应付托管费 - - - 25,327.56 25,327.56

应付交易费用 - - - 33,789.13 33,789.13

其他负债 - - - 211,223.44 211,223.44

负债总计 - - - 638,556.42 638,556.42

143,700,283.0

利率敏感度缺口 8,053,238.04 - - 135,647,045.04

8

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

0.03%(2018 年 12 月 31 日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12

月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,

也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金,按照成份股在深证 TMT50 指数中的基准权重构

建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金的基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成

份股的投资比例不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投 136,167,456.

246,031,813.66 94.01 94.76

资 38

交易性金融资产—基金投

- - - -

交易性金融资产-贵金属

- - - -

投资

衍生金融资产-权证投资 - - - -

136,167,456.

合计 246,031,813.66 94.01 94.76

38

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除深证 TMT50 指数以外的市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

TMT50 指数上升 5% 增加约 12,250,590.33 增加约 6,862,570.60

TMT50 指数下降 5% 减少约 12,250,590.33 减少约 6,862,570.60

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 246,025,235.62 元,属于第二层次的余额为 93,278.04 元,无属于第三层次的余

额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 136,167,456.38 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 246,031,813.66 92.42

其中:股票 246,031,813.66 92.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 86,700.00 0.03

其中:债券 86,700.00 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 18,378,520.94 6.90

8 其他各项资产 1,720,063.68 0.65

9 合计 266,217,098.28 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 168,267,466.77 64.30

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业

57,896,417.14 22.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 12,069,223.66 4.61

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,770,595.80 2.97

S 综合 - -

合计 246,003,703.37 94.00

8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 21,532.25 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业

- -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,110.29 0.01

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000725 京东方 A 3,390,383 15,392,338.82 5.88

2 000063 中兴通讯 430,912 15,249,975.68 5.83

3 002415 海康威视 455,317 14,907,078.58 5.70

4 002475 立讯精密 384,502 14,034,323.00 5.36

5 002027 分众传媒 1,927,991 12,069,223.66 4.61

6 000100 TCL 集团 2,127,952 9,511,945.44 3.63

7 002230 科大讯飞 275,243 9,490,378.64 3.63

8 002241 歌尔股份 383,120 7,631,750.40 2.92

9 300136 信维通信 143,732 6,522,558.16 2.49

10 002008 大族激光 152,288 6,091,520.00 2.33

11 002236 大华股份 283,849 5,642,918.12 2.16

12 002555 三七互娱 204,600 5,509,878.00 2.11

13 002456 欧菲光 344,651 5,376,555.60 2.05

14 000066 中国长城 326,764 5,084,447.84 1.94

15 002384 东山精密 203,269 4,705,677.35 1.80

16 002463 沪电股份 209,500 4,652,995.00 1.78

17 000977 浪潮信息 153,407 4,617,550.70 1.76

18 300014 亿纬锂能 90,800 4,554,528.00 1.74

19 002410 广联达 128,792 4,376,352.16 1.67

20 002624 完美世界 98,728 4,357,853.92 1.67

21 300408 三环集团 187,193 4,170,660.04 1.59

22 300033 同花顺 35,200 3,840,672.00 1.47

23 002179 中航光电 97,830 3,821,239.80 1.46

24 300383 光环新网 186,833 3,749,738.31 1.43

25 000938 紫光股份 117,403 3,709,934.80 1.42

26 002129 中环股份 314,000 3,708,340.00 1.42

27 002439 启明星辰 108,600 3,670,680.00 1.40

28 002405 四维图新 227,185 3,657,678.50 1.40

29 002049 紫光国微 70,578 3,588,185.52 1.37

30 002065 东华软件 338,450 3,492,804.00 1.33

31 300413 芒果超媒 98,950 3,459,292.00 1.32

32 002600 领益智造 311,300 3,377,605.00 1.29

33 300253 卫宁健康 221,102 3,312,107.96 1.27

34 002465 海格通信 294,833 3,193,041.39 1.22

35 300017 网宿科技 332,436 3,168,115.08 1.21

36 300454 深信服 26,600 3,042,774.00 1.16

37 002916 深南电路 19,253 2,735,851.30 1.05

38 000050 深天马 A 161,021 2,623,032.09 1.00

39 002180 纳思达 78,700 2,590,804.00 0.99

40 002268 卫士通 99,013 2,553,545.27 0.98

41 002602 世纪华通 221,200 2,528,316.00 0.97

42 002739 万达电影 129,688 2,353,837.20 0.90

43 002153 石基信息 57,523 2,243,397.00 0.86

44 002938 鹏鼎控股 44,400 1,993,560.00 0.76

45 300433 蓝思科技 144,177 1,992,526.14 0.76

46 300251 光线传媒 165,887 1,957,466.60 0.75

47 300308 中际旭创 33,200 1,731,380.00 0.66

48 002558 巨人网络 79,205 1,430,442.30 0.55

49 300628 亿联网络 18,800 1,361,308.00 0.52

50 002841 视源股份 13,600 1,165,520.00 0.45

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01

2 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 002415 海康威视 9,456,767.20 6.58

2 000063 中兴通讯 9,049,664.76 6.30

3 002027 分众传媒 8,545,675.00 5.95

4 000725 京东方A 8,176,491.00 5.69

5 300059 东方财富 7,411,245.07 5.16

6 002230 科大讯飞 5,214,876.00 3.63

7 002475 立讯精密 5,057,598.12 3.52

8 002463 沪电股份 5,015,811.40 3.49

9 000100 TCL 集团 4,769,046.00 3.32

10 300014 亿纬锂能 4,732,779.00 3.29

11 300033 同花顺 3,777,606.00 2.63

12 002439 启明星辰 3,606,556.00 2.51

13 002555 三七互娱 3,446,929.00 2.40

14 002008 大族激光 3,341,856.00 2.33

15 002405 四维图新 3,049,971.00 2.12

16 300413 芒果超媒 2,973,255.00 2.07

17 002602 世纪华通 2,904,157.20 2.02

18 000938 紫光股份 2,820,448.20 1.96

19 002241 歌尔股份 2,737,196.60 1.90

20 002456 欧菲光 2,552,457.00 1.78

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 300059 东方财富 18,407,883.57 12.81

2 002475 立讯精密 12,455,888.30 8.67

3 000063 中兴通讯 8,360,243.15 5.82

4 000725 京东方A 6,928,953.00 4.82

5 002415 海康威视 5,645,406.50 3.93

6 002230 科大讯飞 4,614,979.42 3.21

7 002027 分众传媒 4,458,663.62 3.10

8 000413 东旭光电 4,108,094.67 2.86

9 002195 二三四五 3,768,632.70 2.62

10 000100 TCL 集团 3,646,329.00 2.54

11 000503 国新健康 3,304,924.34 2.30

12 000839 中信国安 3,193,973.70 2.22

13 300296 利亚德 3,000,067.40 2.09

14 002008 大族激光 2,971,120.13 2.07

15 002405 四维图新 2,940,321.00 2.05

16 002217 合力泰 2,791,007.00 1.94

17 300088 长信科技 2,471,025.00 1.72

18 300027 华谊兄弟 2,430,046.39 1.69

19 002241 歌尔股份 2,379,507.00 1.66

20 300136 信维通信 2,369,233.00 1.65

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 160,979,875.50

卖出股票的收入(成交)总额 149,251,817.06

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 公允价值

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 86,700.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 86,700.00 0.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 128088 深南转债 867 86,700.00 0.03

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“大族激光”公告违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

大族激光由于重大购置财产项目未履行相关审议程序、重大购置财产项目信息披露不准确不及时等原因,受到深圳证监局责令改正等监管处罚。

该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,181.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,268.75

5 应收申购款 1,702,613.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,720,063.68

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 值比例(%)

1 002973 侨银环保 6,578.04 0.00 网下中签

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰 TMT 27,274 7,867.26 1,936,013.86 0.90% 212,635,517.62 99.10%

TMTA 77 146,917.56 7,051,843.00 62.34% 4,260,809.00 37.66%

100.00

TMTB 1,490 7,592.38 1.00 0.00% 11,312,651.00

%

合计 28,841 8,224.29 8,987,857.86 3.79% 228,208,977.62 96.21%

9.2 期末上市基金前十名持有人

TMTA

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 黄文利 3,447,174.00 30.47%

2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 3,121,261.00 27.59%

-传统-普通保险产品

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 1,984,551.00 17.54%

-分红-个人分红

4 新华人寿保险股份有限公司 1,446,131.00 12.78%

5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 499,900.00 4.42%

全天候一号基金

6 申屠建中 248,223.00 2.19%

7 李晓梅 181,446.00 1.60%

8 梁小红 102,740.00 0.91%

9 俞慧华 65,597.00 0.58%

10 李星 46,522.00 0.41%

注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

TMTB

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 陈睿 497,255.00 4.40%

2 王红英 248,995.00 2.20%

3 贾丽虹 213,600.00 1.89%

4 陈峤 200,000.00 1.77%

5 张玲 188,355.00 1.66%

6 黄文利 181,505.00 1.60%

7 刘琰 177,624.00 1.57%

8 高峰 176,902.00 1.56%

9 李玉超 165,089.00 1.46%

10 郑鹤鸣 159,436.00 1.41%

注:以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

国泰 TMT 393.13 0.00%

基金管理人所有从业人 TMTA 0.00 0.00%

员持有本基金 TMTB 0.00 0.00%

合计 393.13 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基 国泰 TMT 0

金投资和研究部门负责人 TMTA 0

持有本开放式基金 TMTB 0

合计 0

国泰 TMT 0

TMTA 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 TMTB 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国泰 TMT TMTA TMTB

本报告期期初基金份额总额 176,486,338.18 11,734,068.00 11,734,068.00

本报告期基金总申购份额 408,647,235.86 - -

减:本报告期基金总赎回份额 377,918,423.36 - -

本报告期基金拆分变动份额 7,356,380.80 -421,416.00 -421,416.00

本报告期期末基金份额总额 214,571,531.48 11,312,652.00 11,312,652.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:

2019 年 3 月 30 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经

本基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;

2019 年 6 月 1 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》,经

本基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内,本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 60,000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

海通证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - 已退租

西南证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

国信证券 2 66,488,269.59 21.52% 62,116.44 23.25% -

长江证券 1 64,064,033.40 20.74% 46,849.72 17.54% -

中信建投 3 49,021,555.18 15.87% 45,653.96 17.09% -

方正证券 2 42,200,756.47 13.66% 39,301.67 14.71% -

银河证券 2 37,538,930.02 12.15% 27,452.10 10.28% -

华泰证券 3 36,433,447.07 11.80% 33,930.47 12.70% -

招商证券 1 6,416,176.26 2.08% 5,975.47 2.24% -

中金财富 2 4,787,308.11 1.55% 4,458.45 1.67% -

中金公司 2 1,939,598.83 0.63% 1,418.42 0.53% -

注:基金租用席位的选择标准是:

(1)资力雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

海通证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中信证券 2,800,420.00 86.80% - - - -

广发证券 - - - - - -

浙商证券 196,556.20 6.09% - - - -

华宝证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

江海证券 54,409.60 1.69% - - - -

国信证券 49,665.43 1.54% - - - -

长江证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华泰证券 65,093.95 2.02% - - - -

招商证券 - - - - - -

中金财富 - - - - - -

中金公司 60,304.40 1.87% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2019-01-03

办理定期份额折算业务期间 TMTA 份额停复 证券报》、《证券时报》

牌的公告

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》、《上海

2 之 TMTA 份额定期份额折算后次日前收盘价 证券报》、《证券时报》 2019-01-04

调整的公告

3 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》、《上海 2019-01-04

定期份额折算结果及恢复交易的公告 证券报》、《证券时报》

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

4 暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务 《中国证券报》 2019-02-26

的公告

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

5 恢复直销机构大额申购(含转换转入)及定期 《中国证券报》 2019-03-06

定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管

(场外转场内)业务的公告

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

6 调整场内大额申购业务金额限制并暂停代销 《中国证券报》 2019-03-09

机构跨系统转托管(场外转场内)业务的公告

关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金

7 恢复场外代销机构大额申购及定期定额投资 《中国证券报》 2019-03-12

业务的公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海

8 告 证券报》、《证券时报》、 2019-03-30

《证券日报》

9 国泰基金管理有限公司关于撤销深圳分公司 《中国证券报》 2019-04-26

的公告

10 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海 2019-05-08

值方法的公告 证券报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 《中国证券报》、《上海

11 告 证券报》、《证券时报》、 2019-06-01

《证券日报》

12 国泰基金管理有限公司关于设立深圳市分公 《中国证券报》 2019-06-19

司的公告

13 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2019-07-31

调整场内大额申购业务金额限制的公告

14 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2019-10-11

调整场内大额申购业务金额限制的公告

国泰基金管理有限公司关于提醒个人投资者 《中国证券报》、《上海

15 及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务 证券报》、《证券时报》、 2019-11-28

办理的公告 《证券日报》

16 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股 《证券时报》、《中国证 2019-12-05

票估值调整的公告 券报》

17 关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 《中国证券报》 2019-12-27

办理定期份额折算业务的公告

18 关于国泰基金管理有限公司修订旗下 120 只 《中国证券报》、《上海 2019-12-31

基金基金合同及托管协议的公告 证券报》、《证券时报》、

《证券日报》

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同

2、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金托管协议

3、关于核准国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金募集的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

12.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦

16 层-19 层。

本基金托管人住所。

12.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二〇年三月二十八日

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