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易方达深证100交易型开放式指数基金2019年第4季度报告查看PDF原文

易方达深证 100 交易型开放式指数基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF

场内简称 深 100ETF

基金主代码 159901

交易代码 159901

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,548,442,339.00 份

投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的

最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票

时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组

合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组

合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证 100 价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 196,718,345.81

2.本期利润 831,280,549.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.5346

4.期末基金资产净值 8,054,805,642.23

5.期末基金份额净值 5.2019

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算,折算比例为

0.94948342。

4. 本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 5:1,

即每一份基金份额拆成 5 份。

5.本基金已于 2014 年 8 月 29 日进行了基金份额合并,合并比例为 0.2:1,即

每 5 份基金份额合并成 1 份。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

阶段 净值增 长率标 较基准 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② ③ 标准差

过去三个 11.47% 0.88% 11.63% 0.88% -0.16% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证 100 交易型开放式指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006 年 3 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 408.95%,同期业

绩比较基准收益率为 362.22%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达中小板指数证券投资

基金(LOF)(原易方达中

小板指数分级证券投资

基金)的基金经理、易方

达原油证券投资基金

(QDII)的基金经理、易

方达银行指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达生物科技指数分级 硕士研究生,具有基金从业

证券投资基金的基金经 资格。曾任华泰联合证券资

理、易方达深证 100 交易 产管理部研究员,易方达基

型开放式指数证券投资 金管理有限公司集中交易

基金联接基金的基金经 室交易员、指数与量化投资

成 理、易方达上证 50 交易 2016- - 11 年 部指数基金运作专员、基金

曦 型开放式指数证券投资 05-07 经理助理、易方达深证成指

基金发起式联接基金的 交易型开放式指数证券投

基金经理、易方达上证 50 资基金基金经理、易方达深

交易型开放式指数证券 证成指交易型开放式指数

投资基金的基金经理、易 证券投资基金联接基金基

方达纳斯达克100指数证 金经理。

券投资基金(LOF)的基

金经理、易方达恒生中国

企业交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达恒生

中国企业交易型开放式

指数证券投资基金的基

金经理、易方达创业板交

易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金

经理、易方达创业板交易

型开放式指数证券投资

基金的基金经理、易方达

并购重组指数分级证券

投资基金的基金经理、易

方达MSCI中国A股国际

通交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接

基金的基金经理、易方达

MSCI 中国 A 股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方

达中证800交易型开放式

指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理、

易方达中证800交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达中小

板指数证券投资基金

(LOF)(原易方达中小板

指数分级证券投资基金) 硕士研究生,具有基金从业

的基金经理、易方达银行 资格。曾任招商银行资产托

指数分级证券投资基金 管部基金会计,易方达基金

的基金经理、易方达香港 管理有限公司核算部基金

恒生综合小型股指数证 核算专员、指数与量化投资

刘 券投资基金(LOF)的基 2017- 部运作支持专员、基金经理

树 金经理、易方达生物科技 07-18 - 12 年 助理、易方达深证成指交易

荣 指数分级证券投资基金 型开放式指数证券投资基

的基金经理、易方达深证 金基金经理、易方达深证成

100 交易型开放式指数证 指交易型开放式指数证券

券投资基金联接基金的 投资基金联接基金基金经

基金经理、易方达上证中 理。

盘交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的

基金经理、易方达上证中

盘交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达创业板交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达创业板交易型开放

式指数证券投资基金的

基金经理、易方达并购重

组指数分级证券投资基

金的基金经理、易方达标

普医疗保健指数证券投

资基金(LOF)的基金经

理、易方达标普信息科技

指数证券投资基金(LOF)

的基金经理、易方达标普

生物科技指数证券投资

基金(LOF)的基金经理、

易方达标普500指数证券

投资基金(LOF)的基金

经理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次,其中

27 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数,深证 100 指数由深圳证券市场规模

大、流动性好、最具代表性的 100 只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2019 年第四季度,市场分化较大。受益于转型升级的电子,医药生物,家

电等行业高度景气,二级市场价格表现也较好。前三季度表现较好的消费行业出现了一定回调。整体来看,市场核心权重股业绩基本符合预期,估值有所消化,促进市场的稳定上行。

报告期内,国内主要宏观经济数据虽然处在低位震荡中,但从 11 月起 PMI

数据有所回升,库存去化加快,采购量和新订单回升较快,反映出经济增速有企稳回升迹象。三季度以来的稳增长政策起到效果,基建也企稳回升;此外,贸易摩擦缓和背景下的企业信心有所恢复,同时叠加海外经济增速企稳,因此外需有所改善,出口随之提升。

当前市场中周期龙头普遍折价,在经济波动逐渐收敛的背景下,该类股票有望迎来估值修复行情。与此同时,科技成长类股票估值普遍较高,需要持续的业绩增长来消化估值,在此过程中,具备核心竞争力、现金流改善的优质资产值得重点关注。

深 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股性质以优质民营企业为

主,优势源于在充分竞争中形成管理、技术、人员护城河。由此,本指数不仅对冲周期能力较强,同时还具备不错的成长性。

基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指

标控制在合同规定范围之内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 5.2019 元,本报告期份额净值增长率为

11.47%,同期业绩比较基准收益率为 11.63%。

本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为 0.01%,年化跟踪误差 0.12%,在

合同规定的控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 8,037,899,468.36 99.73

其中:股票 8,037,899,468.36 99.73

2 固定收益投资 1,804,083.50 0.02

其中:债券 1,804,083.50 0.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 19,863,951.22 0.25

7 其他资产 477,141.81 0.01

8 合计 8,060,044,644.89 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项不含可退替

代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 371,535,129.69 4.61

B 采矿业 - -

C 制造业 5,209,640,297.77 64.68

电力、热力、燃气及水生产和供应 14,517,041.74 0.18

D 业

E 建筑业 22,571,782.38 0.28

F 批发和零售业 98,704,840.50 1.23

G 交通运输、仓储和邮政业 101,517,742.12 1.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 294,140,940.62 3.65

J 金融业 935,810,480.24 11.62

K 房地产业 560,889,562.65 6.96

L 租赁和商务服务业 126,474,454.62 1.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 18,182,172.00 0.23

Q 卫生和社会工作 223,050,469.75 2.77

R 文化、体育和娱乐业 60,855,449.24 0.76

S 综合 - -

合计 8,037,896,941.36 99.79

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000651 格力电器 8,566,104 561,765,100.32 6.97

2 000333 美的集团 9,064,934 528,032,405.50 6.56

3 000858 五粮液 3,295,353 438,314,902.53 5.44

4 000002 万科 A 10,567,139 340,050,533.02 4.22

5 000001 平安银行 16,991,751 279,514,303.95 3.47

6 300498 温氏股份 7,544,704 253,502,054.40 3.15

7 002415 海康威视 6,454,974 211,335,848.76 2.62

8 000725 京东方 A 46,502,687 211,122,198.98 2.62

9 002475 立讯精密 5,780,484 210,987,666.00 2.62

10 300750 宁德时代 1,506,904 160,334,585.60 1.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,804,083.50 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,804,083.50 0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 128088 深南转债 8,631 863,100.00 0.01

2 128085 鸿达转债 3,040 303,994.67 0.00

3 128084 木森转债 2,370 236,995.84 0.00

4 113029 明阳转债 1,890 188,996.69 0.00

5 128086 国轩转债 1,830 182,996.79 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.12019 年 5 月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银

行股份有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年对员工经商办企业的行为屡禁不止,员工行为管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,并处罚款 40 万元。

2019 年 8 月 12 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份

有限公司资金运营中心2017年末至2018年9月信息科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,并处罚款 20 万元。

本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除平安银行外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 125,276.57

2 应收证券清算款 346,501.38

3 应收股利 -

4 应收利息 5,363.86

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 477,141.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,597,533,745.00

报告期基金总申购份额 319,468,066.00

减:报告期基金总赎回份额 368,559,472.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 1,548,442,339.00

注:期初基金总份额包含场外份额 160,366,280 份;期末基金总份额包含场

外份额 161,074,874 份;总申购份额包含场外总申购份额 4,468,066 份;总赎回份

额包含场外总赎回份额 3,759,472 份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有

基金情况

持有基金份额比 期 初 份 申购份 赎 回 份 持有份 份额

序号 例达到或者超过 额 额 额 额 占比

20%的时间区间

中国银行股份

有限公司-易 2019 年 10 月 01

方达深证 100 1 日~2019 年 12 月 401,108, 42,247, 99,859,6 343,496 22.18

交易型开放式 31 日 806.00 400.00 97.00 ,509.00 %

指数证券投资

基金联接基金

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件;

2. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》;

3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金托管协议》;

4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二〇年一月十八日

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