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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同查看PDF原文

嘉实沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金

基金合同

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二〇年一月

目录

一、前言...... 1

二、释义...... 3

三、基金的基本情况...... 8

四、基金份额的发售与认购 ...... 9

五、基金的备案...... 11

六、基金份额折算与变更登记 ...... 13

七、基金份额的上市交易 ...... 14

八、基金份额的申购、赎回与非交易过户...... 15

九、基金合同当事人及其权利义务 ...... 24

十、基金份额持有人大会 ...... 32

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 40

十二、基金的托管...... 43

十三、基金的销售...... 44

十四、基金份额的登记结算 ...... 45

十五、基金的投资...... 47

十六、基金的融资融券、转融通 ...... 55

十七、基金的财产...... 56

十八、基金资产的估值 ...... 57

十九、基金费用与税收 ...... 61

二十、基金收益与分配 ...... 64

二十一、基金的会计与审计 ...... 66

二十二、基金的信息披露 ...... 67

二十三 基金的业务规则 ...... 74

二十四、基金合同的变更、终止与基金资产的清算...... 75

二十五、违约责任...... 78

二十六、争议的处理...... 79

二十七、基金合同的效力 ...... 80

一、前言

(一)订立《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本

基金合同”)的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实沪深 300 交易型

开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他法律法规的有关规定。

3、订立本基金合同的原则

订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当

事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。

(四)本《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致本基金合同的内容与届时有效地法律法规的规定冲突,基金管理人和/或基金托管人应当按照届时有效地法律法规的规定和/或监管机关的要求,及时对本基金合同作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。

(五)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。

本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金 指嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金;

基金合同或本基金合同 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》及其更新;

基金份额发售公告 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额

发售公告》;

托管协议 指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

及其任何有效修订和补充;

指《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品

基金产品资料概要 资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的

编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)

中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区)

中国证监会 指中国证券监督管理委员会;

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;

《基金法》 指 2003 年 10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共

和国证券投资基金法》及不时做出的修订;

《销售办法》 指 2011 年 6 月 9 日由中国证监会公布并于 2011 年 10 月 1 日

起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;

《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日

起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;

《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订;

《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布并于 2019 年 9 月 1 日实

施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作

出的修订;

《登记结算业务实施细则》 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交

易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;

交易型开放式指数证券投 指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基

资基金 金”;

ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标

类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化,采用开放式运作方式的基金;

元 指人民币元;

基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;

基金托管人 指中国银行股份有限公司;

登记结算业务 指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管

和结算业务;

登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构

为中国证券登记结算有限责任公司;

投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币

合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资者;

个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然

人;

机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织;

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资

基金的中国境外的机构投资者;

人民币合格境外机构投资 指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资

者 者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律

法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的

中国境外的机构投资者;

基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额

持有人或其合法的代理人进行表决的会议;

基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基

金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月;

基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份

额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管

理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证

监会的书面确认之日;

存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日 指深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日;

认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买

本基金基金份额的行为;

申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基金合同

的规定申请购买本基金基金份额的行为;

赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金

合同规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金

合同约定的对价资产的行为;

申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息

的文件;

申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价;

标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数及其未来可

能发生的变更;

组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;

完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数

中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的

权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的;

最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎

回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍;

现金替代 指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规

定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

现金替代退补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本

及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份

证券的成本及相关费用,则本基金需向投资者退还差额,若

现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费

用,则投资者需向本基金补缴差额;

现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申

购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单

位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;

预估现金差额 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日

现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻

结;

基金份额参考净值 指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申

购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由

深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简

称 IOPV;

指令 指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金

划拨及实物券调拨等指令;

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、

申购、赎回和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申

购赎回代理券商(代办证券公司);

销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金

管理人指定的代理本基金发售业务的机构;

申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金

管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称

为代办证券公司;

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国

证监会基金电子披露网站)等媒介

开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放

日;

T+n 日 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额

之日;

基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金

份额折算日为初始日重新计算);

标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收

盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以

基金份额折算日为初始日重新计算);

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及

以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单

位基金份额的价值;

基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程;

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

流动性受限资产 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日

以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取

的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股

票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易

的债券等;

法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、

地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于

该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括

但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、

火灾、政府征用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑

系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交

易场所非正常暂停或停止交易等。

三、基金的基本情况

(一)基金名称

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

(二)基金的类别

股票型

(三)基金的运作方式

交易型开放式

(四)基金投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(五)基金标的指数

本基金标的指数为沪深 300 指数。

(六)基金份额初始面值

本基金基金份额的初始面值为人民币 1.00 元

(七)基金最低募集份额总额和最低募集金额

本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票

市值)不少于 2 亿元人民币。

(八)基金存续期限

不定期

四、基金份额的发售与认购

(一)发售时间

本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间由基金管理人根

据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。

(二)发售对象

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。

(三)基金募集规模上限

本基金不设定募集规模上限。

(四)基金发售方式和场所

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行认购。

网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。

基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。

(五)基金认购费用

本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不高于认购份额的 5%,

实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

(六)认购份额的计算方法

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。

进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人或发售代理机构在投资者认购确认时收取,在基金管理人或发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用。

(七)募集期间认购资金与股票的处理方式

基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用,认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;投资者以股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的孳息归认购投资者本人所有。

(八)基金认购的具体规定

投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。

五、基金的备案

(一)基金备案的条件

本基金募集期限届满具备下列条件的,或本基金在募集期限内符合下列条件,基金管理人提前结束募集的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币(含网下股票

认购所募集的股票市值);

2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。

(二)基金的备案

基金募集结束,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集结束之日起 10 日内

聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

(三)基金合同的生效

1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

3、本基金合同生效前,基金募集期间募集的资金存入专门账户,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。

(四)基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项、股票及其孳息,登记

结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。

六、基金份额折算与变更登记

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

(一)基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

(二)基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

(三)基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

七、基金份额的上市交易

(一)基金份额的上市

《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元人民币;

2、基金份额持有人不少于 1,000 人;

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交易公告书。

(二)基金份额的交易

基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。

(三)基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法参照招募说明书。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

八、基金份额的申购、赎回与非交易过户

本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式两种方式。其中,实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。

(一)实物申购赎回

1、申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

2、申购与赎回办理的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交易所的交易日,具体办理时间为深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市,基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购与赎回开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间起开始办理申购、赎回,具体业务办

理时间在招募说明书中载明或另行公告。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎

回开始公告中规定。

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购与赎回的原则

(1)申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。

(2)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

(3)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(4)申购、赎回申请提交后不得撤销。

基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

具体申购、赎回流程请见招募说明书。

4、申购与赎回的程序

(1)申购与赎回申请的提出

基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。

(2)申购与赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。

对于投资者提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日基

金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。

对于投资者提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日基

金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日,基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者

应及时查询有关申请的确认情况。

(3)申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

T+1 日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者办理组

合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算,T+2 日进行交收,登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

(4)基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

5、申购与赎回的数额限制

(1)投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。详见本基金招募说明书的规定。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

(3)基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。

6、申购、赎回的对价及费用

(1)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(2)申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日开市前公告。T 日

的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用,具体规定见招募说明书。

7、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请;

(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单;

(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购;

(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其他情形;

(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

(9)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一(第(6)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

(二)场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申购赎回

1、申购与赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

2、申购和赎回的开放日及时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式的业务开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请,并按照下一开放日的申请处理。

3、申购与赎回的原则

(1)基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

(2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(3)申购、赎回申请提交后不得撤销。

(4)申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则、通知或指南等规定。

(5)基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

(2)申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日起可卖出;投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

(3)申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上

市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深

交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒介公告。

5、申购和赎回的数量限制

(1)投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。具体规定请参见更新的招募说明书。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

(3)基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素,在法律法规允许的情况下,调整申购和赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

6、申购和赎回的对价、费用及其用途

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用,具体请参见更新的招募说明书。

(3)T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,可

以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

7、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请;

(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(4)基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单;

(5)相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等;

(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购或某些申购;

(7)基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利益的其他情形;

(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

(9)法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一(第(6)项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时,基金管理人应当及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

(三)基金的非交易过户、冻结与解冻

登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。

九、基金合同当事人及其权利义务

(一)基金管理人

1、基金管理人基本情况

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人:经雷

成立日期:1999 年 3 月 25 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5 号

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:1.5 亿元人民币

存续期间:持续经营

2、基金管理人的权利

(1)依法募集基金,办理基金备案手续;

(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;

(3)根据法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、收益分配等方面的业务规则;

(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

(7)选择、更换基金代销机构,如果基金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、基金合同或基金销售代理协议,基金管理人有权依据法律法规规定、基金合同、基金销售代理协议采取相应救济措施,以保护基金财产的安全和基金相关当事人的利益;

(8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换基金登记结算机构,办理基金登记结算业务,并按照基金合同规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查;

(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通;

(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利;

(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

(15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

(16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;

(17)法律法规、基金合同规定的其他权利。

3、基金管理人的义务

(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;

(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

(9)依法接受基金托管人的监督;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定;

(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份额的对价;

(16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其

他相关资料;

(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(19)组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;

(20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(二)基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸

成立日期:1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事

同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保

险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外

汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行

和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价

证券;自营外汇买卖;代营外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡

的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵

金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区

的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准

的其他业务。

2、基金托管人的权利

(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;

(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

3、基金托管人的义务

(1)安全保管基金资产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;

(3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;

(5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;

(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(12)保管基金份额持有人名册;

(13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分;

(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;

(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

(18)因违反基金合同导致基金资产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

(19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

(三)基金份额持有人

1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权

益。

2、基金份额持有人的权利

(1)分享基金资产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金资产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

3、基金份额持有人的义务

(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

(2)缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(5)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动;

(6)执行基金份额持有人大会的决议;

(7)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(8)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;

(9)法律法规及基金合同规定的其他义务。

十、基金份额持有人大会

(一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(二)鉴于本基金和本基金的联接基金(即“嘉实嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

(二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

1、终止基金合同;

2、转换基金运作方式;

3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、变更基金类别;

6、变更基金投资目标、范围或策略;

7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

8、本基金与其他基金合并;

9、终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外;

10、对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会的基金合同变更等其他事项;

11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

1、调低基金管理费率、基金托管费率;

2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

6、基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

7、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

(四)召集方式:

1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

3、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额

数量计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。

4、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(五)通知

召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在指定媒介上公告。基金份

额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:

1、会议召开的时间、地点、方式;

2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

3、授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限等)、授权委托证明送达时间和地点;

4、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

5、会务常设联系人姓名、电话;

6、确定有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

7、如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的提交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

(六)开会方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规及监管机关允许的其他开会方式。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。

现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定;

2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;

2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;

3、本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

4、直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;

5、会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网

络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

(七)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

(1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。

(2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人

可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

a、关联性。大会召集人认为基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

(4)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序和注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师见证或公证员公证后形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

基金份额持有人大会由基金管理人授权出席会议的代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均无法主持大会,或由基金份额持有人自行召集会议的,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额 50%以上选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持

有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、住所、持有或者代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码、企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)等事项。

在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在大会聘请的公证机关的公证下统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。

(八)表决

1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权,基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)特别决议

对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

(2)一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效,除上述事项外,应当以一般决议通过即为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;书面表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(九)计票

1、现场开会

(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人的授权代表担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。

(5)计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:

由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(十)生效与公告

1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

3、基金份额持有人大会决议应当自生效后依照《信息披露办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

(十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

(一)基金管理人和基金托管人的更换条件

1、有下列情形之一的,基金管理人职责终止,须更换基金管理人:

(1)基金管理人被依法取消基金管理资格;

(2)基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产;

(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;

(4)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

2、有下列情形之一的,基金托管人职责终止,须更换基金托管人:

(1)基金托管人被依法取消基金托管资格;

(2)基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产;

(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;

(4)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

(二)基金管理人和基金托管人的更换程序

1、基金管理人的更换程序

原基金管理人退任后,基金份额持有人大会需在 6 个月内选任新基金管理人。在新基金

管理人产生前,中国证监会可指定临时基金管理人。

(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或单独或合计代表 10%以上基金份额的基金

份额持有人提名。

(2)决议:基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议。

(3)公告:更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金

管理业务的移交手续,新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。

(5)审计并公告:基金管理人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金资产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。

(6)基金名称变更:基金管理人更换后,本基金应替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。

2、基金托管人的更换程序

原基金托管人退任后,基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金托管人产生前,中国证监会可指定临时基金托管人。

(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或单独或合计代表 10%以上基金份额的基金

份额持有人提名。

(2)决议:基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议。

(3)公告:更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金资产和基金托管业务资料,及时办理基金资产和基金托管业务的移交手续,新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。

(5)审计并公告:基金托管人职责终止的,基金管理人应当按照规定聘请会计师事务所对基金资产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。

3、基金管理人与基金托管人同时更换

(1)提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额 10%

以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;

(2)基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;

(3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决生效后依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上联合公告。

4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金资产和基金托管业务前,原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。

十二、基金的托管

本基金资产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定订立《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》,以明确基金管理人与基金托管人之间在基金资产的保管、基金资产的管理和运作、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

十三、基金的销售

(一)本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回等业务。

(二)本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的,应与代理机构签订委托代理协议,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务,确保基金资产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。

十四、基金份额的登记结算

(一))本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。登记结算业务是指《登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算业务。基金管理人应与登记结算机构签订委托代理协议,以明确双方的权利义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。

(二)登记结算机构享有以下权利:

1、取得登记结算费;

2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;

3、在法律法规允许的范围内,对登记结算业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;

4、法律法规规定及本基金合同约定的其他权利。

(三)登记结算机构履行如下职责:

1、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;

2、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务;

3、严格按照法律法规、《登记结算业务实施细则》及其不时修订和本基金合同规定的条件办理本基金的登记结算业务;

4、接受基金管理人的监督;

5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15 年以上;

6、对基金份额持有人的账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但按照法律法规的规定进行披露的情形除外;

7、按本基金合同及招募说明书的规定,为投资者办理非交易过户、转托管等业务、提供基金收益分配等其他必要的服务;

8、在法律、法规允许的范围内,对登记结算业务的办理时间进行调整;

9、法律法规规定的其他职责。

十五、基金的投资

(一)投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

(三)投资理念

本基金以拟合、跟踪沪深 300 指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求获得该指

数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

(四)投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超

过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部

研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(五)投资组合管理

1、投资组合的建立

为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。

正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完

成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

整。

(1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

(6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

每半年根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

4、投资绩效评估

风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况,分析跟踪误差的产生原因。

(六)标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:沪深300指数。

沪深300指数以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

(七)风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(八)投资禁止行为与限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规,或中国证监会规定禁止的其他活动。

如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为,如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。

2、基金投资组合比例限制

(1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%;

(2)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(3) 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值

的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

(4)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交易

日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;

(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(10)法律法规和基金合同规定的其他限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

(九)投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除基金投资组合比例限制第(7)、(8)、(9)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

(十)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十六、基金的融资融券、转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

十七、基金的财产

(一)基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金资产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。

(四)基金资产的保管及处分

1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金资产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金资产不属于其清算范围。

4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金资产的债权债务,不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行。

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。

十八、基金资产的估值

(一)估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值,并为基金份额提供计价依据。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日。

(三)估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。

首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值:

(1)配股权证的估值:

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值:

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

6、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。

7、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金资产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以约定形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

4、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十九、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

5、基金合同生效以后的信息披露费用;

6、基金上市费及年费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

9、基金资产的资金汇划费用;

10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

4、本条第(一)款第 4 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相

应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

二十、基金收益与分配

(一)收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基

金管理人可以进行收益分配;

3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次,每次基金收益

分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

5、本基金收益分配采取现金方式;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(二)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时,基金管理人可

以进行收益分配。

2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,

以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、

分配方式及有关手续费等内容。

(四)收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

(五)收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

二十一、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二)基金审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,应在更换会计师事务所后按照《信息披露办法》的有关规定公告。

3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

二十二、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介进行披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募

说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(六)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊上。

(七)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日,下同)在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。

(八)基金净值信息公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(九)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。

(十)申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

(十一)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作

日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

(十二)基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

(十三)定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。

1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季

度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(十四)临时报告与公告

基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金资产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

17、基金开始办理申购、赎回;

18、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

19、变更标的指数;

20、基金份额暂停、恢复、终止上市交易;

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

(十五)公开澄清

在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十六)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十七)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十八)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

二十三 基金的业务规则

基金份额持有人应遵守基金托管人、基金管理人及其代销机构和登记结算机构的相关交易及业务规则。

二十四、基金合同的变更、终止与基金资产的清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大不利变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及基金合同约定的其他无需召开基金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;

4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

(三)基金资产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。

2、基金资产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算

组,在基金资产清算组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;

(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

(4)对基金资产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金资产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金资产清算组优先从基金资产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金资产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金资产清算的公告

基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。

7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十五、违约责任

(一)因基金合同当事人违约给基金资产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为给基金资产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。

(二)发生下列情况时,当事人可以免责:

1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等;

2、基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造成的损失等;

3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的,可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

(三)在发生一方或多方当事人违约的情况下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。

(四)本基金合同当事人一方违约后,其他基金合同当事人应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

二十六、争议的处理

(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

二十七、基金合同的效力

(一)本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件,应由基金管理人和基金托管人的法定代表人或其授权签字人签字并加盖公章。基金合同于投资者缴纳认购的基金份额的款项时成立,自基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认之日生效。

(二)本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金资产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

(三)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

(四)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

(以下无正文)

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