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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新)查看PDF原文

嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基

金更新招募说明书摘要

(2020年1月23日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),根据 2012 年

3 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

金募集的批复》(证监许可[2012]393 号)和 2012 年 3 月 26 日《关于嘉实沪深 300 交易型

开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]189 号)的核准公开发

售。本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基

金。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基 金招募说 明书编写。基金合同 是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基 金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有 基金份额的 行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职 守、诚实 信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资 产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会计与审计” 、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

一、基金管理人

(一) 基金管理人概况

1、基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14

单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

法定代表人 经雷

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,

立信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔 、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

(二) 主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉

实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWSManagement GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理 、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师事务所、新 华保险股份 有限公司。曾任嘉实 基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

(1)现任基金经理

何如女士,硕士研究生,13 年证券从业经历,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职

于 IA 克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管

理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理有限公

司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014 年 5

月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2014 年 5

月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资

基金基金经理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要消费交易型开放式指

数证券投资基金基金经理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易

型开放式指数证券投资基金基金经理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金

融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12

月 26 日任嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016 年

1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2016 年 1 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2017 年 6

月 29 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证

券投资基金基金经理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 指数证券

投资基金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投

资基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)

基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、

2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

陈正宪先生,硕士研究生,14 年证券从业经历,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾

任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司,

先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5

日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016

年3月24日至2019 年3 月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016

年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理、2017 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券

投资基金基金经理、2017 年 6 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时中 国 A50 交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实富时

中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 28 日

任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证

500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016 年1月 5日至今任嘉实黄金证券投资基

金(LOF)基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金经理、2016 年 1 月 5 日至今任嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

基金经理、2019 年 1 月 14 日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经

理、2019 年 5 月 23 日至今任嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金基金

经理、2019 年 8 月 8 日至今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基

金经理。

(2)历任基金经理

张宏民先生,管理时间为 2012 年 5 月 7 日至 2013 年 1 月 25 日;杨宇先生,管理时间

为 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 1 月 5 日。

3、Smart Beta 及量化投资决策委员会

Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先

生、Smart-Beta 和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。

4、上述人员之间不存在近亲属关系

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人:刘连舸

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:许俊

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经 验,且具有 海外工作、学习或培训 经历,60 %以上的员 工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的 托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投 资基金托 管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计 划、企业年 金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体 系。在国内,中国银行 首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2019 年 12 月 31 日,中国银行已托管 764 只证券投资基金,其中境内基金 722 只,

QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险 管理与控 制工作是中国银行全 面风险控制工作的组 成部分,秉承中国银行风险控制理 念,坚持“ 规范运作、稳健经营” 的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各 环节,通过 风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE340 2”和“SSAE16”双准则的内部控制 审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措 施严密,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发 现基金管理 人的投资指令违反法律 、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的 ,应当拒绝 执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监

督管理机构报告。基金托 管人如发现 基金管理人依据交易程 序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、实物申购赎回代办券商

(1)国泰君安证券股份有限公司

住所 上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址 上海市静安区南京西路 768 号

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺

电话 (021)38676666 传真 (021)38670666

网址 http://www.gtja.c 客服电话 4008888666

om

(2)中信建投证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人 王常青 联系人 权唐

电话 (010)65183880 传真 (010)65182261

网址 http://www.csc108 客服电话 400-8888-108

.com

(3)国信证券股份有限公司

办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人 何如 联系人 周杨

电话 0755-82130833 传真 0755-82133952

网址 http://www.guosen 客服电话 95536

.com.cn

(4)招商证券股份有限公司

住所 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达 联系人 林生迎

电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636

网址 http://www.cmschi 客服电话 4008888111、95565

na.com

(5)广发证券股份有限公司

住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人 孙树明 联系人 黄岚

电话 (020)87555888 传真 (020)87555305

网址 http://www.gf.com 客服电话 95575 或致电各地营

.cn 业网点

(6)中信证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路

48 号中信证券大厦

注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人 张佑君 联系人 郑慧

电话 010-60838888

网址 http://www.cs.eci 客服电话 95558

tic.com

(7)中国银河证券股份有限公司

住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政

电话 010-83574507 传真 010-83574807

网址 http://www.chinas 客服电话 400-8888-888

tock.com.cn

(8)海通证券股份有限公司

住所 上海淮海中路 98 号

办公地址 上海市广东路 689 号

注册地址 上海市广东路 689 号

法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣

电话 (021)23219000 传真 (021)23219100

网址 http://www.htsec. 客服电话 95553 或拨打各城市

com 营业网点咨询电话

(9)申万宏源证券有限公司

住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号

注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人 李梅 联系人 陈宇

电话 021-33388214 传真 021-33388224

网址 http://www.swhysc 客服电话 95523 或 4008895523

.com

(10)安信证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹

电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355

网址 http://www.essenc 客服电话 4008001001

e.com.cn

(11)华泰证券股份有限公司

办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号

注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人 周易 联系人 庞晓芸

电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深

圳)

网址 http://www.htsc.c 客服电话 95597

om.cn

(12)中信证券(山东)有限责任公司

住所 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人 姜晓林 联系人 焦刚

电话 (0531)89606166 传真 (0532)85022605

网址 http://www.zxwt.c 客服电话 95548

om.cn

(13)中国中投证券有限责任公司

住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21

层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、

20、21、22、23 单元

办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层

及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人 高涛 联系人 胡芷境

电话 0755-88320851 传真 0755-82026539

网址 http://www.china- 客服电话 400 600 8008

invs.cn

(14)兴业证券股份有限公司

住所 福州市湖东路 268 号

办公地址 福建省福州市湖东路 268 号

注册地址 福建省福州市湖东路 268 号

法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪

电话 021-38565547

网址 http://www.xyzq.c 客服电话 95562

om.cn

(15)东方证券股份有限公司

办公地址 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层

法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠

电话 (021)63325888 传真 (021)63326729

网址 http://www.dfzq.c 客服电话 95503

om.cn

(16)方正证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

法定代表人 施华 联系人 丁敏

电话 (010)59355997 传真 (010)56437013

网址 http://www.founde 客服电话 95571

rsc.com

(17)长城证券股份有限公司

住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

注册地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

法定代表人 曹宏 联系人 金夏

电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567

网址 http://www.cgws.c 客服电话 4006666888、

om (0755)33680000

(18)光大证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号

注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳

电话 (021)22169999 传真 (021)22169134

网址 http://www.ebscn. 客服电话 4008888788、

com 10108998

(19)东北证券股份有限公司

办公地址 长春市生态大街 6666 号

注册地址 吉林省长春市生态大街 6666 号

法定代表人 李福春 联系人 安岩岩

电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795

网址 http://www.nesc.c 客服电话 95360

n

(20)中泰证券股份有限公司

住所 山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址 济南市市中区经七路 86 号

注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 李玮 联系人 许曼华

电话 021-20315290

网址 http://www.zts.co 客服电话 95538

m.cn/

(21)华福证券有限责任公司

住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层

法定代表人 黄金琳 联系人 张腾

电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610

网址 http://www.hfzq.c 客服电话 (0591)96326

om.cn/

(22)中国国际金融股份有限公司

住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇

电话 (010)65051166 传真 (010)85679203

网址 http://www.cicc.c 客服电话 400 910 1166

om.cn

(23)宏信证券有限责任公司

办公地址 成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海

电话 028-86199278 传真 028-86199382

网址 http://www.hx818. 客服电话 4008366366

com

(24)长江证券股份有限公司

住所 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人 陈佳(代) 联系人 李良

电话 (027)65799999 传真 (027)85481900

网址 http://www.cjsc.c 客服电话 95579 或

om 4008-888-999

(25)湘财证券股份有限公司

住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

注册地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人 孙永祥 联系人 李欣

电话 (021)38784580 传真 (021)68865680

网址 http://www.xcsc.c 客服电话 95351

om

(26)渤海证券股份有限公司

住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址 天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座

注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆

电话 (022)28451991 传真 (022)28451892

网址 http://www.bhzq.c 客服电话 4006515988

om

(27)新时代证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

注册地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳

电话 (010)83561146

网址 http://www.xsdzq. 客服电话 95399

cn

(28)平安证券股份有限公司

住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

注册地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人 何之江 联系人 周一涵

电话 021-38637436 传真 021-58991896

网址 stock.pingan.com 客服电话 95511—8

(29)华鑫证券有限责任公司

住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟

电话 021-54967552 传真 021-54967032

网址 http://www.cfsc.c 客服电话 021-32109999;029-

om.cn 68918888;40010999

18

2、场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代” 申赎业务的代办券商

序号 代销机构名称 代销机构信息

1. 国泰君安证券股 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

法人代表:杨德红

电话:(021)38676666

传真:(021)38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:4008888666

网址:http://www.gtja.com

2. 中信建投证券股 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法人代表:王常青

电话:(010)65183880

传真:(010)65182261

联系人:权唐

客服电话:400-8888-108

网址:http://www.csc108.com

3. 国信证券股份有 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二

限公司 十六层

办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大

厦十六层至二十六层

法人代表:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:李颖

客服电话:95536

网址:http://www.guosen.com.cn

4. 招商证券股份有 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法人代表:霍达

电话:(0755)82943666

传真:(0755)82943636

联系人:林生迎

客服电话:4008888111、95565

网址:http://www.cmschina.com

5. 中信证券股份有 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)

限公司 北座

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市

朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法人代表:张佑君

电话:010-60838888

联系人:郑慧

客服电话:95558

网址:http://www.cs.ecitic.com

6. 中国银河证券股 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

份有限公司 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

2-6 层

法人代表:陈共炎

电话:010-83574507

传真:010-83574807

联系人:辛国政

客服电话:400-8888-888

网址:http://www.chinastock.com.cn

7. 海通证券股份有 注册地址:上海市广东路 689 号

限公司 办公地址:上海市广东路 689 号

法人代表:周杰

电话:(021)23219000

传真:(021)23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:http://www.htsec.com

8. 申万宏源证券有 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号

法人代表:李梅

电话:021-33388214

传真:021-33388224

联系人:陈宇

客服电话:95523 或 4008895523

网址:http://www.swhysc.com

9. 湘财证券股份有 注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A

限公司 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务

中心 A 栋 11 楼

法人代表:孙永祥

电话:(021)38784580

传真:(021)68865680

联系人:李欣

客服电话:95351

网址:http://www.xcsc.com

10. 中信证券(山东) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法人代表:姜晓林

电话:(0531)89606166

传真:(0532)85022605

联系人:焦刚

客服电话:95548

网址:http://sd.citics.com/

11. 东方证券股份有 注册地址:中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、

限公司 23 层、25-29 层

办公地址:中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、

中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13

层、22 层、25-27 层、 29 层、32 层、36 层、38 层

法人代表:潘鑫军

电话:(021)63325888

传真:(021)63327888

联系人:王凤

客服电话:95503

网址:http://www.dfzq.com.cn

12. 方正证券股份有 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中

限公司 心 4、5 号楼 3701-3717

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中

心 4、5 号楼 3701-3717

法人代表:施华

电话:(010)59355997

传真:(010)56437013

联系人:丁敏

客服电话:95571

网址:http://www.foundersc.com

13. 长城证券股份有 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、

限公司 17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、

17 层

法人代表:曹宏

电话:(021)62821733

传真:(0755)83515567

联系人:金夏

客服电话:4006666888、(0755)33680000

网址:http://www.cgws.com

14. 广州证券股份有 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主

限公司 塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主

塔 19 层、20 层

法人代表:张永衡

电话:020-88836999

传真:020-88836654

联系人:林洁茹

客服电话:95396

网址:http://www.gzs.com.cn

15. 国盛证券有限责 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京

任公司 银行南昌分行营业大楼

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京

银行南昌分行营业大楼

法人代表:徐丽峰

电话:(0791)86283372

传真:(0791)86281305

联系人:占文驰

客服电话:4008222111

网址:www.gszq.com

16. 中泰证券股份有 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

限公司 办公地址:济南市市中区经七路 86 号

法人代表:李玮

电话:021-20315290

联系人:许曼华

客服电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

17. 中国国际金融股 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27

份有限公司 层及 28 层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27

层及 28 层

法人代表:丁学东

电话:(010)65051166

传真:(010)85679203

联系人:杨涵宇

客服电话:400 910 1166

网址:http://www.cicc.com.cn

18. 华鑫证券有限责 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、

任公司 B01(b)单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、

B01(b)单元

法人代表:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

网址:http://www.cfsc.com.cn

19. 宏信证券有限责 注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼

法人代表:吴玉明

电话:028-86199278

传真:028-86199382

联系人:刘进海

客服电话:4008366366

网址:http://www.hx818.com

3、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

(二) 注册登记机构

名称 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人 金颖 联系人 刘玉生

电话 (010)58598907 传真 (010)66213961

(三) 律师事务所和经办律师

名称 上海市通力律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

电话 (021)31358666 传真 (021)31358600

经办律 师 吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎

四、基金的名称

本基金名称:嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:交易型开放式

六、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化 投资,紧 密跟踪标的指数,追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。

七、基金的投资范围

本基金投资范围主要为标 的指数成 份股及备选成份股, 投资于标的指数成份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转 融通业务 的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收 益特征并在 控制风险的前提下,参 与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务 ,以提高投 资效率及进行风险管理 。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原 则、具体参 与比例限制、费用收支 、信息披 露、估值方 法及其他

相关事项按照中国证监会 的规定及其 他相关法律法规的要求 执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

八、基金的投资策略

本基金采取完全复制法, 即完全按 照标的指数的成份股 组成及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用采用其他 指数投资技 术适当调整基金投资组 合,以达到跟踪标的指数的目的。

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超

过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和 其他经中 国证监会允许的衍生 金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指 数成份股、 备选成份股相关的衍生 工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套 期保值为目 的,主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货 的杠杆作用 ,降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度 报告、半 年度报告、年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充 分揭示股指 期货交易对基金总体风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律、法规、基金合 同和标的 指数的相关规定是基 金管理人运用基金财 产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决 策委员会 领导下的基金经理团 队制。投资决策委员 会负责决定有关指数重大调整的应 对决策、其 他重大组合调整决策以 及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维 护过程中的 组合构建、调整决策以 及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、 交易、评 估、组合维护的有机 配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展 指数跟踪、 成份股公司 行为等相关 信息的搜集与分析、 流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决 策会议,决 策相关事项。基金经理 根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指

数复制法构建组合。在追 求跟踪误 差最小化的前提下, 基金经理将采取适当 指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确 认组合是否 实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回 的现金流量 情况以及组合投资绩效 评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份 额持有人 利益的前提下有权根 据环境变化和实际需 要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:沪深 300 指数。

沪深 300 指数以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。如果指

数发布机构变更或者停止 上述标的指 数编制及发布,或者上 述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重 大变更导致 上述指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资 的指数推出 时,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的 程序变更本 基金的标的指数,并同 时更换本 基金的基金 名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,其 长期平均 风险和预期收益率高 于混合型基金、债券 型基金、

及货币市场基金。本基金 为指数型基 金,被动跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月 17日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 21,700,327,059.72 99.75

其中:股票 21,700,327,059.72 99.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,706,600.00 0.06

其中:债券 12,706,600.00 0.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.06

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 19,314,362.32 0.09

金合计

8 其他资产 8,031,371.35 0.04

9 合计 21,754,379,393.39 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 71,061,676.40 0.33

B 采矿业 700,996,109.32 3.22

C 制造业 8,777,778,913.69 40.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 538,798,149.81 2.48

E 建筑业 738,290,790.32 3.40

F 批发和零售业 344,873,434.13 1.59

G 交通运输、仓储和邮政业 669,258,523.88 3.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 852,767,712.18 3.92

J 金融业 7,415,310,034.62 34.11

K 房地产业 1,064,519,951.53 4.90

L 租赁和商务服务业 251,520,358.87 1.16

M 科学研究和技术服务业 17,685,070.00 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 51,714,304.25 0.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 120,661,047.20 0.56

R 文化、体育和娱乐业 67,705,620.97 0.31

S 综合 - -

合计 21,682,941,697.17 99.75

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 17,218,116.61 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00

J 金融业 134,343.00 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,385,362.55 0.08

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 601318 中国平安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90

2 600519 贵州茅台 902,225 770,491,127.75 3.54

3 600036 招商银行 18,510,900 627,889,728.00 2.89

4 000651 格力电器 8,637,108 407,757,868.68 1.88

5 601166 兴业银行 22,369,932 406,461,664.44 1.87

6 000333 美的集团 8,325,736 405,713,115.28 1.87

7 600030 中信证券 14,125,128 350,020,671.84 1.61

8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52

9 600887 伊利股份 10,909,050 317,562,445.50 1.46

10 600276 恒瑞医药 4,758,344 311,290,864.48 1.43

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

占基金资

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 600485 信威集团 2,708,581 17,009,888.68 0.08

2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00

3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00

4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00

5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00

注:信威集团 1 只股票已被调出指数成分股,因停牌等原因暂无法卖出。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 12,706,600.00 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,706,600.00 0.06

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 110053 苏银转债 50,000 5,000,000.00 0.02

2 110054 通威转债 46,410 4,641,000.00 0.02

3 110056 亨通转债 22,430 2,243,000.00 0.01

4 127012 招路转债 8,226 822,600.00 0.00

注:报告期末,本基金仅持有上述 4 支债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(买/卖) (元)

IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 -

公允价值变动总额合计(元) 950,340.00

股指期货投资本期收益(元) 4,503,795.73

股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,922,570.40

(2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根

据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金

投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进

行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(1)2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银

罚决字〔2018〕1 号),对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监

管部门报告,非真实转让信贷资产等违规事实,于 2018 年 4 月 19 日作出行政处罚决定,罚

款 5870 万元。

2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监罚决字

〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让

以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定,罚款

6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

本基金投资于“兴业银行(601166)”、“招商银行(600036)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,兴业银行、招商银行为标的指数的成份股,本基金投资于“兴业银行”、“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,462,175.40

2 应收证券清算款 5,560,635.40

3 应收股利 -

4 应收利息 8,560.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,031,371.35

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况

公允价值(元) 比例(%) 说明

1 600485 信威集团 17,009,888.68 0.08 重大事项停牌

2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 未上市

十二、基金的业绩

(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率标准差 基准收益 基准

增长率① ② 率③

收益率标

准差④

2012 年 5 -3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%

月 7 日(基

金合同生

效日)

-2012年12

月 31 日

2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%

2014 年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00%

2015 年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01%

2016 年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01%

2017 年 23.36% 0.63% 21.78% 0.64% 1.58% -0.01%

2018 年 -24.03% 1.34% -25.31% 1.34% 1.28% 0.00%

2019 年 1 28.22% 1.55% 28.62% 1.55% -0.40% 0.00%

月 1 日至 3

月 31 日

(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实沪深 300ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2012 年 5 月 7 日至 2019 年 3 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五(二)投资范围和(八)投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

十三、费用概览

(一) 基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日的资产净值乘以 0.5%的费率来计算,计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按 月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按 月支付。经基金管理人与基金 托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与 标的指数 许可方所签订的指数 使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付 指数许可使 用费。其中,基金合同 生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

在通常情况下,指数使 用许可费 按前一日基金资产净 值的 0.03%的年费率计 提。计算

方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许 可使用费 按日计提,按季支付 。标的指数许可使用 费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的,按照 50,000 元支付。由基金管 理人向基金 托管人发送基金标的 指数许可使用费划 付指令,

经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指

数许可使用费从基金财产 中一次性支 付给中证指数公司。若 遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约 定的指数 许可使用费的计算方 法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后 的方法或费率计算指数使用费。基 金管理人应在招募说 明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

(4)与基金运作有关的其他费用

主要包括因基金的证券交 易或结算而 产生的费用、基金合 同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用 、基金上市 费及年费、基金合同生 效以后的会计师费和律师费、基金资产的资金汇划费用 等。该等费 用由基金管理人和基金 托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

投资者在申 购或赎 回基金 份额时, 申 购赎回 代理券商 可按照 不超过 申购或 赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(二)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人 因未履行 或未完全履行义务导 致的费用支出或基金 资产的损失等不列入基金费用。

(三)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人 可协商酌 情调低基金管理费和 基金托管费,无须召 开基金份额持有人大会。

(四)基金的税收

本基金运作 过程中 涉及的 各纳税主 体 ,应按 国家税收 法律法 规的规 定履行 其纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施 的投资经营 情况,对本基金原招募 说明书进行了更新。主要更新内容如下:

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议 相关的内容 ,包括“重要提示”、 “释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益 与分配”、 “基金的会 计与审计” 、“基金的信息披露 ”、“基金合同的内容摘要”、“ 基金托管协 议的内容摘要”等章节 ,并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 1 月 23 日

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