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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF原文

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

摘要(2017年第1号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据

2012年11月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证500交易型开放

式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]1588号)的核

准公开发售。本基金基金合同于2013年2月6日正式生效,自该日起本基金管

理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年

2月6日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年

12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基本信息

名称嘉实基金管理有限公司

注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层

09-11单元

办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人邓红国

总经理赵学军

成立日期1999年3月25日

注册资本1.5亿元

股权结构中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,

立信投资有限责任公司30%。

存续期间持续经营

电话(010)65215588

传真(010)65185678

联系人胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年

3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公

司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。

2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

JonathanPaulEilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任

Sena Consulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JP

MorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席

运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。

1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任

北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事

长。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。

2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理

有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,

2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。

2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律

部总监。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至

1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行

管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。

1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察长和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

(1)现任基金经理

何如女士,硕士研究生,11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公

司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司

(FranklinTempleton InvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限

公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与

开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经

理助理、基金经理及部门副总监。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉

实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基

金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月

20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证

金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深

300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、

嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数

(LOF)、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。

陈正宪先生,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中

国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理

部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理及执行总监。2016年1月5日任

嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉

实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2016年

3月24日至今任嘉实中创400ETF及其联接基金、嘉实基本面50(LOF)基金经

理。

(2)历任基金经理:

2013年2月6日至2016年1月5日,杨宇先生任本基金基金经理。

3、股票投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)67595096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商

业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票

代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长9.59%;客户贷款和垫款

总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%。净

利润2,289亿元,增长0.28%;营业收入6,052亿元,增长6.09%,其中,利息

净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%。平均资产回报率1.30%,加

权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充足率15.39%,主要财

务指标领先同业。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,

多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增

长23.08%,客户金融资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销

5,316亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;

托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金

融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2016年一季度末,中国建设银行已托管584只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。

中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中

国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.申购赎回代办券商

(1) 中信建投证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址 北京市朝阳门内大街188号

法定代表人王常青联系人权唐

电话 (010)65183880传真(010)65182261

网址 www.csc108.com客服电话 400-8888-108

(2) 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人何如联系人周杨

电话 0755-82130833传真0755-82133952

网址 www.guosen.com.cn客服电话 95536

(3) 招商证券股份有限公司

住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人宫少林联系人林生迎

电话(0755)82943666传真(0755)82943636

网址www.newone.com.cn客服电话 4008888111、95565

(4)中信证券股份有限公司

住所、办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人王东明联系人陈忠

电话(010)60833722传真(010)60833739

网址www.cs.ecitic.com客服电话 95558

(5)中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人陈共炎联系人邓颜

电话(010)66568292传真010-66568990

网址www.chinastock.com.cn客服电话 400-8888-888

(6)海通证券股份有限公司

住所上海淮海中路98号

办公地址 上海市广东路689号

法定代表人王开国联系人金芸、李笑鸣

电话 (021)23219000传真(021)23219100

网址 www.htsec.com客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话

(7) 申万宏源证券有限公司

住所、办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人李梅联系人钱达琛

电话 021-33389888传真021-33388224

网址 www.swhysc.com客服电话 021-962505

(8) 兴业证券股份有限公司

住所 福州市湖东路268号

办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人兰荣 联系人夏中苏

电话(0591)38281963传真(0591)38507538

网址http://www.xyzq.com.cn客服电话95562

(9)安信证券股份有限公司

住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福

田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人牛冠兴联系人陈剑虹

电话(0755)82825551传真(0755)82558355

网址www.essence.com.cn客服电话4008001001

(10)华泰证券股份有限公司

办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号

法定代表人周易 联系人庞晓芸

电话0755-82492193传真 0755-82492962(深圳)

网址www.htsc.com.cn客服电话95597

(11)中信证券(山东)有限责任公司

住所、办公地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼

法定代表人杨宝林联系人吴忠超

电话(0532)85022326传真(0532)85022605

网址www.citicssd.com客服电话95548

(12)方正证券股份有限公司

住所、办公地址湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人雷杰 联系人郭军瑞

电话(0731)85832503传真(0731)85832214

网址www.foundersc.com客服电话 95571

(13)长城证券有限责任公司

住所、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人黄耀华联系人刘阳

电话(0755)83516289传真(0755)83515567

网址www.cgws.com客服电话4006666888、(0755)33680000

(14)光大证券股份有限公司

住所、办公地址上海市静安区新闸路1508号

法定代表人薛峰 联系人刘晨、李芳芳

电话(021)22169999传真(021)22169134

网址www.ebscn.com客服电话 4008888788、10108998

(15)新时代证券有限责任公司

住所、办公地址北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人刘汝军联系人孙恺

电话(010)83561149传真(010)83561094

网址www.xsdzq.cn客服电话4006989898

(16)申万宏源西部证券有限公司

住所新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼

办公地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路258号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人李季 联系人唐岚

电话010-88085258传真0991-2301802

网址www.hysec.com客服电话 4008-000-562

(17)中泰证券股份有限公司

住所、办公地址山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人李玮 联系人吴阳

电话(0531)68889155传真(0531)68889752

网址www.qlzq.com.cn客服电话95538

(18)宏信证券有限责任公司

办公地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼

注册地址四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼

法定代表人吴玉明联系人刘进海

电话028-86199278传真028-86199382

网址www.hxzq.cn客服电话4008366366

2.二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:金颖

  联系人:刘玉生

  电话:(010)66213961

  传真:(010)59378907

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所、办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19层

联系电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

负责人:韩炯

联系人:黎明

经办律师:吕红、黎明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:张勇

经办注册会计师:许康玮、张勇

四、基金的名称

本基金名称:嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:交易型开放式

六、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

七、基金的投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标

的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货后,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,基金经理主要以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。

(4)交易执行:中央交易部门负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(二)投资组合管理

1、投资组合的建立

为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。

本基金将采用完全复制法,严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。这些情形包括:1)由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本;2)个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量,采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合;3)成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离;4)相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和

逐步调整。

(1)确定目标组合:基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

(3)逐步调整:基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、每日投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

(5)组合调整:①利用指数投资管理系统,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

(6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司

变动等情况,设计T日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。

根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。

4、投资绩效评估

风险管理部门每日提供投资绩效评估报告,基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况,分析跟踪误差的产生原因。

九、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数及业绩比较基准为:中证500指数。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月

16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日(“报告期末”),本报告所

列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资869,963,752.5389.19

其中:股票869,963,752.5389.19

2基金投资--

3固定收益投资--

其中:债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产35,000,000.00 3.59

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计56,614,164.24 5.80

8其他资产13,789,258.55 1.41

9合计975,367,175.32100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业11,037,673.41 1.18

B采矿业29,921,439.993.19

C制造业534,820,579.1756.94

D电力、热力、燃气及水生产和供应业26,699,438.34 2.84

E建筑业24,446,317.852.60

F批发和零售业54,258,123.93 5.78

G交通运输、仓储和邮政业24,617,357.792.62

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业51,811,645.725.52

J金融业7,711,084.800.82

K房地产业55,038,452.71 5.86

L租赁和商务服务业12,904,407.70 1.37

M科学研究和技术服务业2,497,811.77 0.27

N水利、环境和公共设施管理业4,185,562.420.45

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育448,107.000.05

Q卫生和社会工作2,305,088.000.25

R文化、体育和娱乐业12,488,324.061.33

S综合7,700,317.61 0.82

合计862,891,732.2791.87

(2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采掘业698,750.000.07

C制造业5,971,894.170.64

D电力、热力、燃气及水生产和供应业37,917.66 0.00

E建筑业15,592.230.00

F批发和零售业--

G交通运输、仓储和邮政业--

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业241,692.200.03

J金融业106,780.000.01

K房地产业--

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业--

S综合--

合计7,072,626.260.75

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1000656金科股份817,0604,281,394.400.46

2600201生物股份133,7764,225,983.840.45

3600522中天科技398,9034,200,448.590.45

4300136信维通信146,8004,183,800.000.45

5600682南京新百108,5004,043,795.000.43

6600525长园集团287,4564,010,011.200.43

7600584长电科技226,0043,988,970.600.42

8600079人福医药196,4003,918,180.000.42

9600643爱建集团313,6163,891,974.560.41

10600219南山铝业1,211,800 3,744,462.000.40

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例

(%)

1000887中鼎股份146,8413,809,055.540.41

2601005重庆钢铁480,6001,211,112.000.13

3000693ST华泽55,900698,750.000.07

4600996贵广网络12,500234,875.000.03

5603823百合花3,762123,167.880.01

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码名称持仓量(买/卖)合约市值(元)公允价值变动(元)风险说明

IC1701中证500股指期货IC1701合约5568,389,200.00 -1,408,120.00-

公允价值变动总额合计(元)-1,408,120.00

股指期货投资本期收益(元)4,281,320.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)-2,541,160.00

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金13,710,933.42

2应收证券清算款70,214.09

3应收股利-

4应收利息8,111.04

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计13,789,258.55

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1000887中鼎股份3,809,055.540.41 重大事项停牌

2601005重庆钢铁1,211,112.000.13 重大事项停牌

3000693ST华泽698,750.000.07重大事项停牌

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩

比较基准收益率标准差④①③②④

2013年2月6日(基金合同生效日)-2013年12月31日7.58% 1.41%8.76%

1.45%-1.18%-0.04%

2014年38.49%1.23%39.01%1.24%-0.52%-0.01%

2015年40.06%2.81%43.12%2.82%-3.06%-0.01%

2016年-15.27%1.85%-17.78%1.90% 2.51%-0.05%

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

图:嘉实中证500ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历

史走势对比图

(2013年2月6日至2016年12月31日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建

仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金资产的资金汇划费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

8.基金的开户费用、账户维护费用;

9.基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

10.基金的上市费和年费;

11.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法

如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法

如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

在通常情况下,指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日计提的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,计费区间不足一季度的,以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4 月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

(四)与基金销售有关的费用

投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。(五)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。(七)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

3.在”五、相关服务机构”部分:更新了申购赎回代理券商相关信息。

4..在“十、基金份额的申购与赎回”部分:更新了T日申购赎回清单的格式举

例。

5..在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6..“十三、基金的业绩”:基金业绩更新至2016年12月31日。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月21日

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