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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

南方沪深 300 交易型开放式指数证券

投资基金 2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示...... 1

1.2 目录...... 2

§2 基金简介...... 4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14

§7 年度财务报表......16

7.1 资产负债表......17

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 20

7.4 报表附注...... 21

§8 投资组合报告......49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

8.12 投资组合报告附注 ...... 63

§9 基金份额持有人信息 ...... 64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64

§10 开放式基金份额变动 ...... 65

§11 重大事件揭示 ...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4 基金投资策略的改变...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66

11.8 其他重大事件 ...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

§13 备查文件目录......69

13.1 备查文件目录......69

13.2 存放地点......69

13.3 查阅方式......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 南方沪深 300ETF

场内简称 南方 300

基金主代码 159925

交易代码 159925

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 959,199,451.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 4 月 11 日

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 300”。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法,按照成份股在标的指数中

的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调

投资策略 整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基

金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和

跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数:沪深 300 指数。

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基

风险收益特征 金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn

com

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55

注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55

办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100140

法定代表人 张海波 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金管理人、基金托管人的办公地

基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所(如

有)

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

(特殊普通合伙) 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 68,363,603.29 -21,485,160.09 16,973,349.12

本期利润 470,907,204.08 -296,876,761.15 242,551,421.54

加权平均基金份额本期利润 0.5042 -0.3987 0.3387

本期加权平均净值利润率 30.93% -26.29% 22.23%

本期基金份额净值增长率 40.35% -23.92% 25.00%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 639,359,602.58 131,285,965.72 381,492,646.17

期末可供分配基金份额利润 0.6666 0.1470 0.5519

期末基金资产净值 1,733,429,045.99 1,150,075,358.48 1,169,879,459.64

期末基金份额净值 1.8072 1.2876 1.6925

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 70.94% 21.79% 60.09%

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 7.53% 0.74% 7.39% 0.74% 0.14% 0.00%

过去六个月 9.42% 0.86% 7.08% 0.86% 2.34% 0.00%

过去一年 40.35% 1.25% 36.07% 1.25% 4.28% 0.00%

过去三年 33.47% 1.12% 23.76% 1.12% 9.71% 0.00%

过去五年 29.27% 1.54% 15.93% 1.54% 13.34% 0.00%

自基金合同 70.94% 1.47% 49.65% 1.48% 21.29% -0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基

金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月,根据南

方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子

公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 9200 亿

元,旗下管理 204 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,美国南加州大学数学金融硕士、美

国加州大学计算机科学硕士,具有基金

从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银

行,从事量化分析工作。2008 年 9 月加

入南方基金,曾任南方基金数量化投资

部基金经理助理;现任指数投资部总经

理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16

日,任南方策略基金经理;2017 年 11

月 9 日至 2019 年 1 月 18 日,任南方策

略、南方量化混合基金经理;2016 年 12

月 30 日至 2019 年 4 月 18 日,任南方安

享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经

本基金 2013 年 5 理;2013 年 4 月 22 日至今,任南方 500、

罗文杰 基金经 月 17 日 - 14 年 南方 500ETF 基金经理;2013 年 5 月 17

理 日至今,任南方 300、南方 300 联接基金

经理;2014 年 10 月 30 日至今,任 500

医药基金经理;2015 年 2 月 16 日至今,

任南方恒生 ETF 基金经理;2017 年 7 月

21 日至今,任恒生联接基金经理;2017

年 8 月 24 日至今,任南方房地产联接基

金经理;2017 年 8 月 25 日至今,任南方

房地产 ETF 基金经理;2018 年 2 月 8 日

至今,任 H 股 ETF 基金经理;2018 年 2

月12日至今,任南方H股联接基金经理;

2018 年 4 月 3 日至今,任 MSCI 基金基

金经理;2018 年 6 月 8 日至今,任 MSCI

联接基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出

溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 8 次,由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和指数成分股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,沪深 300 指数上涨 36.07%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差

最小化;

(2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离

及基金整体仓位的微小偏离;

(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;

(4) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详

细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.8072元,报告期内,份额净值增长率为40.35%,同期业绩基准增长率为 36.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美联储中周期调整结束,全球经济持续下行,但出现回暖迹象,衰退风险有所下降。国内来看,工业企业利润增速将见底反弹,微观数据显经济回暖迹象,流动性相对宽松。随着国内资本市场加速开放,国际化的进程推进,预期中长期资金持续流入。同时权益市场估值仍为底部区域,凸显长期配置价值。

本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况,严格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019 年发布或实施的新规在内的公

募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发,树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念,继续致力于合规与内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,持续加强业务风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况,积极推动监管新规落实,持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程,制订和修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。

在遵循和完善制度机制建设的基础上,本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与考试,加强员工行为规范检查、严格进行合规问责,强化全员合规、主动合规理念;对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,排查业务中的风险点并完善内控措施,促进公司业务合规运作、稳健经营;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,持续完善投资合规风控制度流程和系统,加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控,有效确保投研交易业务合规运作;全面履行新产品、新业务合规评估程序,保障新产品、新业务合规开展;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实投资者适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保障所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督和落实客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人高度重视反洗钱相关工作,通过研究监管形势,参考同业先进经验,按照风险为本的工作方法,积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手,将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程,有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用

可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可

进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年最多 12 次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;本基金收益分配采取现金分红方式;《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管

过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管

理股份有限公司在南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方沪深 300 交易型开放式

指数证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21174 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基

审计报告收件人 金(原南方开元沪深 300 交易型开放式指数证

券投资基金)全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了南方沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金(原南方开元沪深 300 交易型开

放式指数证券投资基金,以下简称“南方沪

深 300ETF 基金”)的财务报表,包括 2019 年

12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润

表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务

审计意见 报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列

示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制,公允反映了

南方沪深 300ETF 基金 2019 年 12 月 31 日的

财务状况以及2019年度的经营成果和基金净

值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执

行了审计工作。审计报告的“注册会计师对

财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我

们在这些准则下的责任。我们相信,我们获

形成审计意见的基础 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于南方沪深 300ETF 基金,并履行了职业

道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

南方沪深 300ETF 基金的基金管理人南方基

金管理股份有限公司(以下简称“基金管理

人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证

监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表,使其

实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或

错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责

评估南方沪深 300ETF 基金的持续经营能力,

披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用

持续经营假设,除非基金管理人管理层计划

清算南方沪深 300ETF 基金、终止运营或别

无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督南方沪深

300ETF 基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证,并出具包含审计意见的审计报告。合理

保证是高水平的保证,但并不能保证按照审

注册会计师对财务报表审计的责任 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总

能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如

果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财

务报表使用者依据财务报表作出的经济决

策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我

们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,

我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险;设计和实施审计程序以

应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或

凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导

致的重大错报的风险高于未能发现由于错误

导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰

当的审计程序,但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的

恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设

的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计

证据,就可能导致对南方沪深 300ETF 基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是

否存在重大不确定性得出结论。如果我们得

出结论认为存在重大不确定性,审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露;如果披露不充分,我

们应当发表非无保留意见。我们的结论基于

截至审计报告日可获得的信息。然而,未来

的事项或情况可能导致南方沪深 300ETF 基

金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、

结构和内容,并评价财务报表是否公允反映

相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范

围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关

注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞、曹阳

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广

场 2 座普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2020 年 3 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日:2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 2019 年 12 月 31 上年度末 2018 年 12 月

资产 附注号

日 31 日

资产:

银行存款 7.4.7.1 3,007,018.49 720,447.89

结算备付金 4,300,888.01 1,054,009.34

存出保证金 1,392,761.86 607,821.69

交易性金融资产 7.4.7.2 1,726,674,028.80 1,149,686,780.19

其中:股票投资 1,726,617,628.80 1,149,469,780.19

基金投资 - -

债券投资 56,400.00 217,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 341,074.85 215,447.92

应收利息 7.4.7.5 4,235.60 719.18

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,735,720,007.61 1,152,285,226.21

本期末 2019 年 12 月 31 上年度末 2018 年 12 月

负债和所有者权益 附注号

日 31 日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 64,980.48 364,758.31

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 710,406.61 501,645.97

应付托管费 142,081.33 100,329.21

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 16,553.51 14,187.49

应交税费 22,520.43 18.77

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,334,419.26 1,228,927.98

负债合计 2,290,961.62 2,209,867.73

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 1,094,069,443.41 1,018,789,392.76

未分配利润 7.4.7.10 639,359,602.58 131,285,965.72

所有者权益合计 1,733,429,045.99 1,150,075,358.48

负债和所有者权益总计 1,735,720,007.61 1,152,285,226.21

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.8072 元,基金份额总额

959,199,451.00 份。

7.2 利润表

会计主体:南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

上年度可比期间2018年

本期 2019 年 1 月 1 日至

项目 附注号 1 月 1 日至 2018 年 12

2019 年 12 月 31 日

月 31 日

一、收入 481,449,217.27 -289,078,931.23

1.利息收入 269,263.14 74,365.36

其中:存款利息收入 7.4.7.11 211,758.86 73,415.64

债券利息收入 608.41 949.72

资产支持证券利息

- -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

证券出借利息收入 56,895.87 -

2.投资收益(损失以“-”

78,252,328.64 -13,291,709.70

填列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 39,468,138.51 -34,673,678.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 552,469.73 111,868.99

资产支持证券投资

7.4.7.13.5 - -

收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 3,861,658.26 -2,428,346.47

股利收益 7.4.7.16 34,370,062.14 23,698,446.69

3.公允价值变动收益(损

7.4.7.17 402,543,600.79 -275,391,601.06

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以

- -

“-”号填列)

5.其他收入(损失以“-”

7.4.7.18 384,024.70 -469,985.83

号填列)

减:二、费用 10,542,013.19 7,797,829.92

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,596,617.57 5,643,800.19

2.托管费 7.4.10.2.2 1,519,323.50 1,128,760.04

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 680,484.06 233,938.13

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产

- -

支出

6.税金及附加 14,107.96 1,202.65

7.其他费用 7.4.7.20 731,480.10 790,128.91

三、利润总额(亏损总额

470,907,204.08 -296,876,761.15

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以 470,907,204.08 -296,876,761.15

“-”号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,018,789,392.76 131,285,965.72 1,150,075,358.48

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本期 - 470,907,204.08 470,907,204.08

利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

75,280,050.65 37,166,432.78 112,446,483.43

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 241,808,647.62 94,973,033.81 336,781,681.43

2.基金赎回款 -166,528,596.97 -57,806,601.03 -224,335,198.00

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

1,094,069,443.41 639,359,602.58 1,733,429,045.99

金净值)

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

788,386,813.47 381,492,646.17 1,169,879,459.64

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本期 - -296,876,761.15 -296,876,761.15

利润)

三、本期基金份额交易 230,402,579.29 46,670,080.70 277,072,659.99

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 248,652,288.55 56,757,369.03 305,409,657.58

2.基金赎回款 -18,249,709.26 -10,087,288.33 -28,336,997.59

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

1,018,789,392.76 131,285,965.72 1,150,075,358.48

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(原名为“南方开元沪深 300 交易型开放

式指数证券投资基金”,以下简称“本基金”)是根据原开元证券投资基金(以下简称“基

金开元”)基金份额持有人大会 2013 年 1 月 4 日决议通过的《关于开元证券投资基金转型有

关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2013]61 号《关于核准开元证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议 的批复》核准,由原基金基金开元转型而来。原基金基金开元为契约型封闭式基金,于深圳 证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限为15年期,至2013年3月27日止。

根据深交所深证上[2013]55 号《终止上市通知书》,原基金基金开元于 2013 年 2 月 8 日提

前终止上市权利登记。自2013年2月18日起,原基金基金开元终止上市,并更名为南方开 元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)。原《开元证券投资基金 基金合同》失效,《南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于同一日 生效。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期间不定。本基金的基金管理人为南方 基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司,已于2018年1月4日办理完成工商变更 登记),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金基金开元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 1,853,841,542.50 元,已

于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方开元沪深 300 交易

型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于南方开元沪深 300ETF 基金集中申购结果

和原基金开元份额折算结果的公告》的有关规定,本基金以 2013 年 3 月 11 日为基金份额折

算基准日对投资人持有的原基金基金开元份额进行了折算,折算比例为 0.876726296,并

于 2013 年 3 月 13 日完成了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2013年2月25日至2013年3月11日期间内开放集中申购,共募集人民币 2,205,746,859.00 元(含集中申购募集股票市值),其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 69,869.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第146号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2013年3月11日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为2,205,746,859.00份基金份额,其中包括集

中申购资金利息折合的 69,869.00 份基金份额,并于 2013 年 3 月 15 日进行了确认登记。

经深交所深证上[2013]111 号审核同意,本基金 3,959,199,451.00 份基金份额于 2013

年 4 月 11 日在深交所挂牌交易。

根据《关于南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金更名的公告》,

自2019年4月23日起,南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金更名为南方沪深300 交易型开放式指数证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化;在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股;为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。

本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司以本基金为目标 ETF,根据《南方沪深

300 指数证券投资基金基金合同》的约定于 2013 年 4 月 17 日召开基金份额持有人大会审议

通过《关于南方沪深 300 指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》,并经中国证监会证监许可[2013]674 号《关于核准南方沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大

会有关变更基金投资范围等事项决议的批复》核准,于 2013 年 5 月 16 日将管理的南方沪深

300 指数证券投资基金变更为南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为“南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,以下简称“南方沪深

300ETF 联接基金”)。南方沪深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2020年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-

基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019

年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同

权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交

易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在

无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对

估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销

已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券,证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为,基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认

该出借证券,仍按原金融资产类别进行后续计量,并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入,将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、

通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易

所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)

及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照

3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行

为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的

贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内

(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含

1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值

税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

活期存款 3,007,018.49 720,447.89

定期存款 - -

其中:存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 3,007,018.49 720,447.89

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,449,747,400.93 1,726,617,628.80 276,870,227.87

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 56,400.00 56,400.00 -

银行间市场 - - -

合计 56,400.00 56,400.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,449,803,800.93 1,726,674,028.80 276,870,227.87

项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,275,051,233.11 1,149,469,780.19 -125,581,452.92

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 217,000.00 217,000.00 -

债券 银行间市场 - - -

合计 217,000.00 217,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,275,268,233.11 1,149,686,780.19 -125,581,452.92

注:于2019年12月31日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增

值为 0.00 元(2018 年 12 月 31 日:0.00 元)。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位:人民币元

本期末 2019 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 12,226,080.00 - - -

-股指期货 12,226,080.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 12,226,080.00 - - -

上年度末 2018 年 12 月 31 日

项目 合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 5,409,480.00 - - -

-股指期货 5,409,480.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 5,409,480.00 - - -

注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的股指期货合约情况如下:

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IF2001 IF2001 10 12,315,000.00 88,920.00

减:可抵销期货暂收款 88,920.00

股指期货投资净额 -

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 574.48 132.09

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,241.69 567.87

应收债券利息 2.97 13.32

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 1,399.26 -

其他 17.20 5.90

合计 4,235.60 719.18

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 16,553.51 14,187.49

银行间市场应付交易费用 - -

合计 16,553.51 14,187.49

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应退替代款 244,256.23 -

预提费用 215,000.00 391,000.00

应付指数使用费 124,375.23 87,927.98

可退替代款 787.80 -

其他 0.00 -

合计 1,334,419.26 1,228,927.98

注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市价之差乘以替代数量的金额。

2.应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 893,199,451.00 1,018,789,392.76

本期申购 212,000,000.00 241,808,647.62

本期赎回(以“-”号填列) -146,000,000.00 -166,528,596.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 959,199,451.00 1,094,069,443.41

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 819,735,477.35 -688,449,511.63 131,285,965.72

本期利润 68,363,603.29 402,543,600.79 470,907,204.08

本期基金份额交易产 62,504,061.27 -25,337,628.49 37,166,432.78

生的变动数

其中:基金申购款 198,357,973.88 -103,384,940.07 94,973,033.81

基金赎回款 -135,853,912.61 78,047,311.58 -57,806,601.03

本期已分配利润 - - -

本期末 950,603,141.91 -311,243,539.33 639,359,602.58

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 32,883.89 18,955.22

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 178,315.81 54,281.03

其他 559.16 179.39

合计 211,758.86 73,415.64

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差价 27,034,502.91 -39,356,236.09

收入

股票投资收益——赎回差价收入 12,433,635.60 4,682,557.18

股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价 - -

收入

合计 39,468,138.51 -34,673,678.91

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 413,026,966.12 154,560,136.66

减:卖出股票成本总额 385,992,463.21 193,916,372.75

买卖股票差价收入 27,034,502.91 -39,356,236.09

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

赎回基金份额对价总额 224,335,198.00 28,336,997.59

减:现金支付赎回款总额 5,094,342.00 -185,783.42

减:赎回股票成本总额 206,807,220.40 23,840,223.83

赎回差价收入 12,433,635.60 4,682,557.18

7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。

7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

债券投资收益——买卖债券(、

债转股及债券到期兑付)差价收 552,469.73 111,868.99

债券投资收益——赎回差价收 - -

债券投资收益——申购差价收 - -

合计 552,469.73 111,868.99

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

卖出债券(、债转股及债券 4,836,797.98 1,749,207.63

到期兑付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及 4,283,700.00 1,636,300.00

债券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 628.25 1,038.64

买卖债券差价收入 552,469.73 111,868.99

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位:人民币元

本期收益金额 2019 年 1 月 1 上年度可比期间收益金额

项目 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12

月 31 日

股指期货-投资收益 3,861,658.26 -2,428,346.47

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 34,370,062.14 23,698,446.69

其中:证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 34,370,062.14 23,698,446.69

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 402,451,680.79 -275,448,703.92

——股票投资 402,451,680.79 -275,448,703.92

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 91,920.00 57,102.86

——权证投资 - -

——期货投资 91,920.00 57,102.86

3.其他 - -

减:应税金融商品公允价值 - -

变动产生的预估增值税

合计 402,543,600.79 -275,391,601.06

注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为0.00 元(2018 年度:0.00 元)。

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 月

2019 年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

替代损益 384,024.70 -469,985.83

合计 384,024.70 -469,985.83

替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 680,484.06 233,938.13

银行间市场交易费用 - -

合计 680,484.06 233,938.13

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

审计费用 95,000.00 91,000.00

信息披露费 120,000.00 300,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 455,797.10 338,627.91

银行费用 683.00 501.00

上市费 60,000.00 60,000.00

合计 731,480.10 790,128.91

指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东的子公司

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 本基金的基金管理人管理的其他基

金 (“南方沪深 300ETF 联接基金”) 金

注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已

于 2018 年 1 月 4 日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。

3.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》,经南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议,并经中国证监会证监许可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准,新增厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金

的股东,并于 2019 年 7 月 31 日完成了工商变更登记手续。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至

关联方名称 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 805,854,601.35 97.80% 330,251,678.11 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

的比例 额 总额的比例

华泰证券 80,589.76 97.80% 14,737.22 89.03%

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

的比例 额 总额的比例

华泰证券 33,026.58 100.00% 14,187.49 100.00%

注:1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管 7,596,617.57 5,643,800.19

理费

其中:支付销售机构的客户 0.00 0.00

维护费

支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 上年度可比期间 2018 年 1 月

年 12 月 31 日 1 日至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托 1,519,323.50 1,128,760.04

管费

支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

兴业证券 37,200.00 11.22 - -

华泰证券 25,816,300.00 20,697.87 - -

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息余

务余额 额

兴业证券 - - - -

华泰证券 - - - -

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份

额 额占基金总份 额 额占基金总份

额的比例 额的比例

南方沪深300交易型开放 788,944,419.0 706,944,419.0

式指数证券投资基金联 0 82.25% 0 79.15%

接基金

南方沪深 300ETF 联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明

书的规定执行。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 上年度可比期间 2018年 1月 1日至

关联方名称 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 3,007,018.49 32,883.89 720,447.89 18,955.22

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位:人民币元

本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

股/张)

华泰联合证

券有限责任 002466 天齐锂业 网上申购 25,750 225,312.50

公司

单位:人民币元

上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

股/张)

华泰联合证

券有限责任 - - - -

公司

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

(1) 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有 2,692,300 股托管人中国工商银行的 A 股普通

股,成本总额为人民币13,872,948.37元,估值总额为人民币15,830,724.00元,占基金资

产净值的比例为 0.91%(2018 年 12 月 31 日:本基金持有 2,627,800 股托管人中国工商银行

的 A 股普通股,成本总额为人民币 12,870,089.79 元,估值总额为人民币 13,901,062.00

元,占基金资产净值的比例为 1.21%)。

(2) 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有 551,000 股华泰证券的 A 股普通股,成本总额

为人民币10,436,975.69元,估值总额为人民币11,190,810.00元,占基金资产净值的比例

为 0.65%(2018 年 12 月 31 日:本基金持有 398,000 股华泰证券的 A 股普通股,成本总额为

人民币 6,941,047.81 元,估值总额为人民币 6,447,600.00 元,占基金资产净值的比例为

0.56%)。

(3) 于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有 585,217 股兴业证券的 A 股普通股,成本总额

为人民币4,735,749.17元,估值总额为人民币4,143,336.36元,占基金资产净值的比例为

0.24%(2018 年 12 月 31 日:本基金持有 571,217 股兴业证券的 A 股普通股,成本总额为人

民币 5,062,391.43 元,估值总额为人民币 2,650,446.88 元,占基金资产净值的比例为

0.23%)。

7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:股) 总额 总额 备注

单价

2019 年 2020 年 大宗受 2,067,000.0 2,795,000.0

000100 TCL 科技 9 月 9 3 月 9 限锁定 3.18 4.30 650,000 0 0 -

日 日

2017 年 2020 年 配股未

002466 天齐锂业 12月26 1 月 3 上市 8.75 30.18 25,750 225,312.50 777,135.00 -

日 日

2019 年 2020 年 新股未

002973 侨银环保 12月27 1 月 6 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -

日 日

2019 年 2020 年 新股锁 1,401,765.4 1,987,241.7

003816 中国广核 8 月 14 2 月 27 定期 2.49 3.53 562,958 2 4 -

日 日

2019 年 2020 年 科创板 2,126,466.0

688012 中微公司 7 月 12 1 月 22 新股锁 29.01 89.16 23,850 691,888.50 0 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板 122.5

688023 安恒信息 10月29 5 月 6 新股锁 56.50 3 2,728 154,132.00 334,261.84 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688078 龙软科技 12月20 6 月 30 新股锁 21.59 41.95 2,811 60,689.49 117,921.45 -

日 日 定期

688081 兴图新科 2019 年 2020 年 科创板 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -

12月26 7 月 6 新股锁

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688118 普元信息 11月26 6 月 4 新股锁 26.90 35.30 4,028 108,353.20 142,188.40 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688181 八亿时空 12月27 7 月 6 新股锁 43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688199 久日新材 10月28 5 月 6 新股锁 66.68 59.66 4,494 299,659.92 268,112.04 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688299 长阳科技 10月28 5 月 6 新股锁 13.71 15.74 11,341 155,485.11 178,507.34 -

日 日 定期

2019 年 2020 年 科创板

688310 迈得医疗 11月22 6 月 3 新股锁 24.79 27.12 3,276 81,212.04 88,845.12 -

日 日 定期

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量(单 期末成本 期末估值

证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位:张) 总额 总额 备注

单价

2019 年 2020 年 配债未 100.0 100.0

128088 深南转债 12月24 1 月 16 上市 0 0 564 56,400.00 56,400.00 -

日 日

注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的

非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限

售之日起 12 个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数

量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份

总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减

持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发

行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自

发行人股票上市之日起 6 个月。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的

规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开

码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

单价

重大 2020

603799 华友 2019年12 事项 39.39 年 1 40.43 80,574 3,063,621.04 3,173,809.86 -

钴业 月 31 日 停牌 月 2

本基金截至 2019 年 12 月 31 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到期 期末估值 数量(单 期末估值

日 单价 位:股) 总额

20191205 600703 三安光电 2019 年 2020 年 1 18.36 60,000.00 1,101,600

00000362 12月5日 月 2 日 .00

20191227 2019 年 2020 年 1

00000407 601319 中国人保 12 月 27 月 3 日 7.59 10,000.00 75,900.00

合计 - - - - - 70,000.00 1,177,500

.00

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金,紧密跟踪沪深 300 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表

的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基

金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪沪深

300 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行

被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基

金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近1年的分类结果为A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占

基金资产净值的比例为 0.003%(2018 年 12 月 31 日:0.02%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资股指期货,以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以

内且不计息,本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,如根据基金合同的规定,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性

受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的

流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.71%。

同时,基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 2019 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年12月31日

资产

银行存款 3,007,018.49 - - - 3,007,018.49

结算备付金 4,300,888.01 - - - 4,300,888.01

存出保证金 38,111.86 - - 1,354,650.00 1,392,761.86

交易性金融 - - 56,400.00 1,726,617,62 1,726,674,02

资产 8.80 8.80

买入返售金 - - - - -

融资产

应收利息 - - - 4,235.60 4,235.60

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清 - - - 341,074.85 341,074.85

算款

其他资产 - - - - -

资产总计 7,346,018.36 - 56,400.00 1,728,317,58 1,735,720,00

9.25 7.61

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 710,406.61 710,406.61

报酬

应付托管费 - - - 142,081.33 142,081.33

应付证券清 - - - 64,980.48 64,980.48

算款

卖出回购金 - - - - -

融资产款

应付销售服 - - - - -

务费

应付交易费 - - - 16,553.51 16,553.51

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 22,520.43 22,520.43

其他负债 - - - 1,334,419.26 1,334,419.26

负债总计 - - - 2,290,961.62 2,290,961.62

利率敏感度 7,346,018.36 - 56,400.00 1,726,026,62 1,733,429,04

缺口 7.63 5.99

上年度末

2018 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 720,447.89 - - - 720,447.89

结算备付金 1,054,009.34 - - - 1,054,009.34

存出保证金 13,108.89 - - 594,712.80 607,821.69

交易性金融 - - 217,000.00 1,149,469,78 1,149,686,78

资产 0.19 0.19

买入返售金 - - - - -

融资产

应收利息 - - - 719.18 719.18

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清 - - - 215,447.92 215,447.92

算款

其他资产 - - - - -

资产总计 1,787,566.12 - 217,000.00 1,150,280,66 1,152,285,22

0.09 6.21

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 501,645.97 501,645.97

报酬

应付托管费 - - - 100,329.21 100,329.21

应付证券清 - - - 364,758.31 364,758.31

算款

卖出回购金 - - - - -

融资产款

应付销售服 - - - - -

务费

应付交易费 - - - 14,187.49 14,187.49

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 18.77 18.77

其他负债 - - - 1,228,927.98 1,228,927.98

负债总计 - - - 2,209,867.73 2,209,867.73

利率敏感度 1,787,566.12 - 217,000.00 1,148,070,79 1,150,075,35

缺口 2.36 8.48

表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

为0.003%(2018年12月31日:0.02%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影

响(2018 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法,跟踪沪深 300 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中,沪深300指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位:人民币元

本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产

净值比例 净值比例(%)

(%)

交易性金融资产- 1,726,617,628.80 99.61 1,149,469,780.19 99.95

股票投资

交易性金融资产- - - - -

基金投资

交易性金融资产- - - - -

贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -

证投资

其他 - - - -

合计 1,726,617,628.80 99.61 1,149,469,780.19 99.95

其他包含在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下,期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

本期末( 2019 年 12 上年度末( 2018 年 12

分析 月 31 日 ) 月 31 日 )

1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 86,272,763.62 57,331,256.62

5%

2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 -86,272,763.62 -57,331,256.62

5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于 2019 年度,本基金申购基金份额的对价总额为 336,781,681.43 元(2018 年度:

305,409,657.58 元),其中包括以股票支付的申购款 328,289,793.20 元和以现金支付的申购款 8,491,888.23 元(2018年度:其中包括以股票支付的申购款 296,553,456.29 元和以现金支付的申购款 8,856,201.29 元)。

(2) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为 1,714,343,237.96 元,属于第二层次的余额为 12,330,790.84

元,无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 1,129,425,562.97 元,第二层

次 20,261,217.22 元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12

月 31 日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(3) 除基金申购款和公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事

项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,726,617,628.80 99.48

其中:股票 1,726,617,628.80 99.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 56,400.00 0.00

其中:债券 56,400.00 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,307,906.50 0.42

8 其他资产 1,738,072.31 0.10

9 合计 1,735,720,007.61 100.00

1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表的合计项中不含可退替代款估值增值。

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 1,177,500.00 元,占基金资产净

值的比例为 0.07%。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 25,186,631.60 1.45

B 采矿业 51,945,606.25 3.00

C 制造业 727,200,138.84 41.95

D 电力、热力、燃气及水生产和 41,119,632.56 2.37

供应业

E 建筑业 43,912,841.90 2.53

F 批发和零售业 19,045,092.42 1.10

G 交通运输、仓储和邮政业 49,695,218.41 2.87

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 51,879,165.27 2.99

务业

J 金融业 574,716,476.53 33.15

K 房地产业 78,787,007.40 4.55

L 租赁和商务服务业 21,472,188.60 1.24

M 科学研究和技术服务业 8,434,783.56 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 1,801,937.20 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,512,648.00 0.09

Q 卫生和社会工作 15,360,257.12 0.89

R 文化、体育和娱乐业 8,962,169.04 0.52

S 综合 - -

合计 1,721,031,794.70 99.28

8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,996,280.43 0.17

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,987,241.74 0.11

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 594,371.69 0.03

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 1,362.20 0.00

合计 5,585,834.10 0.32

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

公允价值 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例

(%)

1 601318 中国平安 1,352,250 115,563,285.0 6.67

0

2 600519 贵州茅台 62,805 74,298,315.0 4.29

0

3 600036 招商银行 1,287,542 48,385,828.3 2.79

6

4 000651 格力电器 600,664 39,391,545.1 2.27

2

5 601166 兴业银行 1,815,285 35,942,643.0 2.07

0

6 000333 美的集团 606,224 35,312,548.0 2.04

0

7 600276 恒瑞医药 386,464 33,823,329.2 1.95

8

8 000858 五 粮 液 242,270 32,224,332.7 1.86

0

9 600030 中信证券 982,492 24,857,047.6 1.43

0

10 600887 伊利股份 761,098 23,548,372.1 1.36

2

11 000002 万 科A 728,413 23,440,330.3 1.35

4

12 600900 长江电力 1,098,503 20,190,485.1 1.16

4

13 000001 平安银行 1,211,311 19,926,065.9 1.15

5

14 600016 民生银行 3,098,724 19,552,948.4 1.13

4

15 601328 交通银行 3,429,734 19,309,402.4 1.11

2

16 600000 浦发银行 1,465,519 18,128,470.0 1.05

3

17 601288 农业银行 4,782,174 17,646,222.0 1.02

6

18 601398 工商银行 2,692,300 15,830,724.0 0.91

0

19 600837 海通证券 1,010,146 15,616,857.1 0.90

6

20 300498 温氏股份 464,100 15,593,760.0 0.90

0

21 002415 海康威视 466,559 15,275,141.6 0.88

6

22 601601 中国太保 392,364 14,847,053.7 0.86

6

23 601668 中国建筑 2,619,962 14,724,186.4 0.85

4

24 002475 立讯精密 400,725 14,626,462.5 0.84

0

25 600048 保利地产 893,609 14,458,593.6 0.83

2

26 600585 海螺水泥 249,653 13,680,984.4 0.79

0

27 000725 京东方A 2,958,882 13,433,324.2 0.77

8

28 600031 三一重工 736,131 12,551,033.5 0.72

5

29 601688 华泰证券 551,000 11,190,810.00 0.65

30 600309 万华化学 195,993 11,008,926.81 0.64

31 603288 海天味业 101,223 10,882,484.7 0.63

3

32 601888 中国国旅 121,756 10,830,196.2 0.62

0

33 300059 东方财富 670,647 10,576,103.1 0.61

9

34 000063 中兴通讯 297,075 10,513,484.2 0.61

5

35 601169 北京银行 1,847,449 10,493,510.3 0.61

2

36 600104 上汽集团 437,541 10,435,352.8 0.60

5

37 601211 国泰君安 562,900 10,408,021.0 0.60

0

38 002142 宁波银行 351,350 9,890,502.50 0.57

39 601988 中国银行 2,631,055 9,708,592.95 0.56

40 002714 牧原股份 108,040 9,592,871.60 0.55

41 000338 潍柴动力 598,160 9,498,780.80 0.55

42 600009 上海机场 120,140 9,461,025.00 0.55

43 600690 海尔智家 460,106 8,972,067.00 0.52

44 601818 光大银行 1,987,685 8,765,690.85 0.51

45 601766 中国中车 1,214,568 8,672,015.52 0.50

46 600028 中国石化 1,669,957 8,533,480.27 0.49

47 603259 药明康德 91,563 8,434,783.56 0.49

48 601229 上海银行 886,614 8,413,966.86 0.49

49 600919 江苏银行 1,152,900 8,346,996.00 0.48

50 002304 洋河股份 75,173 8,306,616.50 0.48

51 601012 隆基股份 329,616 8,184,365.28 0.47

52 002027 分众传媒 1,282,540 8,028,700.40 0.46

53 000568 泸州老窖 91,334 7,916,831.12 0.46

54 601899 紫金矿业 1,716,187 7,877,298.33 0.45

55 001979 招商蛇口 395,184 7,852,306.08 0.45

56 000661 长春高新 17,465 7,806,855.00 0.45

57 601088 中国神华 411,630 7,512,247.50 0.43

58 000100 TCL 科技 1,688,899 7,438,878.53 0.43

59 601628 中国人寿 208,053 7,254,808.11 0.42

60 601857 中国石油 1,212,843 7,070,874.69 0.41

61 600050 中国联通 1,162,189 6,845,293.21 0.39

62 002230 科大讯飞 192,157 6,625,573.36 0.38

63 600999 招商证券 356,895 6,527,609.55 0.38

64 601009 南京银行 741,061 6,499,104.97 0.37

65 600019 宝钢股份 1,112,285 6,384,515.90 0.37

66 600570 恒生电子 80,175 6,232,002.75 0.36

67 300015 爱尔眼科 154,795 6,123,690.20 0.35

68 600406 国电南瑞 288,557 6,111,637.26 0.35

69 601006 大秦铁路 742,206 6,093,511.26 0.35

70 601939 建设银行 838,224 6,060,359.52 0.35

71 601390 中国中铁 1,016,892 6,040,338.48 0.35

72 601989 中国重工 1,142,435 5,986,359.40 0.35

73 600015 华夏银行 768,323 5,893,037.41 0.34

74 601186 中国铁建 574,403 5,824,446.42 0.34

75 000166 申万宏源 1,125,191 5,760,977.92 0.33

76 000538 云南白药 63,817 5,707,154.31 0.33

77 002241 歌尔股份 283,564 5,648,594.88 0.33

78 600703 三安光电 305,553 5,609,953.08 0.32

79 000776 广发证券 367,969 5,582,089.73 0.32

80 002594 比 亚 迪 113,217 5,397,054.39 0.31

81 000876 新 希 望 263,098 5,248,805.10 0.30

82 601336 新华保险 104,235 5,123,150.25 0.30

83 600741 华域汽车 196,804 5,114,935.96 0.30

84 002044 美年健康 342,528 5,100,241.92 0.29

85 300142 沃森生物 153,600 4,982,784.00 0.29

86 603986 兆易创新 24,000 4,917,360.00 0.28

87 600958 东方证券 446,900 4,808,644.00 0.28

88 600352 浙江龙盛 324,896 4,701,245.12 0.27

89 002024 苏宁易购 464,836 4,699,491.96 0.27

90 601225 陕西煤业 499,410 4,489,695.90 0.26

91 002236 大华股份 225,263 4,478,228.44 0.26

92 601901 方正证券 513,741 4,454,134.47 0.26

93 600588 用友网络 156,339 4,440,027.60 0.26

94 300003 乐普医疗 133,400 4,412,872.00 0.25

95 300136 信维通信 96,800 4,392,784.00 0.25

96 601155 新城控股 112,700 4,363,744.00 0.25

97 000157 中联重科 647,143 4,322,915.24 0.25

98 600340 华夏幸福 150,430 4,317,341.00 0.25

99 002008 大族激光 106,639 4,265,560.00 0.25

100 600346 恒力石化 263,560 4,238,044.80 0.24

101 600547 山东黄金 129,803 4,234,173.86 0.24

102 600660 福耀玻璃 174,869 4,195,107.31 0.24

103 601669 中国电建 954,942 4,144,448.28 0.24

104 601377 兴业证券 585,217 4,143,336.36 0.24

105 300347 泰格医药 65,500 4,136,325.00 0.24

106 600436 片 仔 癀 37,600 4,131,112.00 0.24

107 002202 金风科技 344,806 4,120,431.70 0.24

108 002352 顺丰控股 110,300 4,102,057.00 0.24

109 600383 金地集团 281,753 4,085,418.50 0.24

110 601138 工业富联 223,000 4,074,210.00 0.24

111 000069 华侨城A 512,043 3,988,814.97 0.23

112 300124 汇川技术 129,776 3,976,336.64 0.23

113 600886 国投电力 423,439 3,887,170.02 0.22

114 601985 中国核电 777,200 3,886,000.00 0.22

115 600029 南方航空 536,900 3,854,942.00 0.22

116 002736 国信证券 307,101 3,854,117.55 0.22

117 603993 洛阳钼业 881,930 3,845,214.80 0.22

118 600010 包钢股份 2,845,186 3,755,645.52 0.22

119 002001 新 和 成 160,990 3,744,627.40 0.22

120 002456 欧 菲 光 237,100 3,698,760.00 0.21

121 002007 华兰生物 105,119 3,694,932.85 0.21

122 601111 中国国航 373,031 3,614,670.39 0.21

123 000895 双汇发展 124,295 3,608,283.85 0.21

124 601933 永辉超市 477,796 3,602,581.84 0.21

125 601877 正泰电器 134,200 3,596,560.00 0.21

126 601108 财通证券 313,500 3,555,090.00 0.21

127 002311 海大集团 98,700 3,553,200.00 0.20

128 002555 三七互娱 131,800 3,549,374.00 0.20

129 603160 汇顶科技 17,000 3,507,100.00 0.20

130 000783 长江证券 483,242 3,450,347.88 0.20

131 600795 国电电力 1,471,730 3,443,848.20 0.20

132 002602 世纪华通 297,488 3,400,287.84 0.20

133 002466 天齐锂业 111,785 3,373,671.30 0.19

134 600018 上港集团 578,582 3,338,418.14 0.19

135 600196 复星医药 125,480 3,337,768.00 0.19

136 300144 宋城演艺 107,200 3,313,552.00 0.19

137 002460 赣锋锂业 95,100 3,312,333.00 0.19

138 600705 中航资本 672,360 3,260,946.00 0.19

139 600115 东方航空 559,314 3,249,614.34 0.19

140 600271 航天信息 139,476 3,231,658.92 0.19

141 000938 紫光股份 102,048 3,224,716.80 0.19

142 000425 徐工机械 586,785 3,209,713.95 0.19

143 600061 国投资本 211,200 3,197,568.00 0.18

144 601788 光大证券 243,900 3,195,090.00 0.18

145 600438 通威股份 242,400 3,182,712.00 0.18

146 603799 华友钴业 80,574 3,173,809.86 0.18

147 600606 绿地控股 455,600 3,166,420.00 0.18

148 603501 韦尔股份 21,500 3,083,100.00 0.18

149 600089 特变电工 463,571 3,082,747.15 0.18

150 601997 贵阳银行 321,300 3,071,628.00 0.18

151 600011 华能国际 549,000 3,063,420.00 0.18

152 600177 雅 戈 尔 438,201 3,054,260.97 0.18

153 601555 东吴证券 299,693 2,993,933.07 0.17

154 002050 三花智控 172,562 2,990,499.46 0.17

155 300122 智飞生物 60,000 2,979,600.00 0.17

156 600183 生益科技 142,000 2,970,640.00 0.17

157 600111 北方稀土 272,094 2,949,498.96 0.17

158 002271 东方雨虹 111,500 2,933,565.00 0.17

159 600809 山西汾酒 32,600 2,924,220.00 0.17

160 300033 同 花 顺 26,800 2,924,148.00 0.17

161 002493 荣盛石化 235,100 2,912,889.00 0.17

162 300408 三环集团 130,500 2,907,540.00 0.17

163 601600 中国铝业 816,398 2,890,048.92 0.17

164 002410 广 联 达 84,400 2,867,912.00 0.17

165 600176 中国巨石 262,300 2,859,070.00 0.16

166 002624 完美世界 64,600 2,851,444.00 0.16

167 000768 中航飞机 172,689 2,828,645.82 0.16

168 600109 国金证券 302,090 2,809,437.00 0.16

169 002120 韵达股份 83,320 2,774,556.00 0.16

170 603019 中科曙光 78,640 2,719,371.20 0.16

171 600487 亨通光电 166,440 2,706,314.40 0.16

172 601800 中国交建 293,387 2,687,424.92 0.16

173 000786 北新建材 105,500 2,684,975.00 0.15

174 000963 华东医药 109,293 2,664,563.34 0.15

175 601607 上海医药 143,989 2,645,077.93 0.15

176 002179 中航光电 66,850 2,611,161.00 0.15

177 600100 同方股份 296,092 2,596,726.84 0.15

178 601919 中远海控 483,400 2,547,518.00 0.15

179 600522 中天科技 306,300 2,542,290.00 0.15

180 002422 科伦药业 107,878 2,534,054.22 0.15

181 600332 白 云 山 70,379 2,506,196.19 0.14

182 601618 中国中冶 891,367 2,495,827.60 0.14

183 600221 海航控股 1,436,196 2,484,619.08 0.14

184 600516 方大炭素 203,753 2,477,636.48 0.14

185 000961 中南建设 231,500 2,442,325.00 0.14

186 000625 长安汽车 243,450 2,441,803.50 0.14

187 600893 航发动力 112,441 2,437,720.88 0.14

188 600498 烽火通信 87,700 2,407,365.00 0.14

189 600637 东方明珠 257,056 2,406,044.16 0.14

190 600066 宇通客车 165,951 2,364,801.75 0.14

191 601998 中信银行 382,532 2,360,222.44 0.14

192 600926 杭州银行 256,200 2,346,792.00 0.14

193 000728 国元证券 252,099 2,336,957.73 0.13

194 300413 芒果超媒 66,674 2,330,923.04 0.13

195 300017 网宿科技 242,961 2,315,418.33 0.13

196 600068 葛 洲 坝 344,965 2,304,366.20 0.13

197 601727 上海电气 456,100 2,271,378.00 0.13

198 601198 东兴证券 172,000 2,260,080.00 0.13

199 600004 白云机场 129,100 2,252,795.00 0.13

200 603899 晨光文具 46,000 2,242,040.00 0.13

201 600867 通化东宝 173,410 2,193,636.50 0.13

202 600362 江西铜业 129,495 2,192,350.35 0.13

203 600674 川投能源 219,732 2,164,360.20 0.12

204 002673 西部证券 218,507 2,141,368.60 0.12

205 002146 荣盛发展 217,027 2,133,375.41 0.12

206 000656 金科股份 266,600 2,047,488.00 0.12

207 601838 成都银行 225,400 2,044,378.00 0.12

208 600583 海油工程 275,929 2,036,356.02 0.12

209 600208 新湖中宝 536,796 2,029,088.88 0.12

210 000423 东阿阿胶 57,201 2,023,199.37 0.12

211 600023 浙能电力 509,300 2,016,828.00 0.12

212 601021 春秋航空 45,800 2,010,162.00 0.12

213 600219 南山铝业 895,100 2,005,024.00 0.12

214 002508 老板电器 59,283 2,004,358.23 0.12

215 000703 恒逸石化 141,900 1,975,248.00 0.11

216 600170 上海建工 555,701 1,967,181.54 0.11

217 002601 龙蟒佰利 126,800 1,951,452.00 0.11

218 000596 古井贡酒 14,300 1,943,656.00 0.11

219 601117 中国化学 300,800 1,937,152.00 0.11

220 600085 同 仁 堂 68,488 1,929,991.84 0.11

221 300024 机 器 人 136,340 1,908,760.00 0.11

222 002739 万达电影 103,800 1,883,970.00 0.11

223 601018 宁 波 港 493,369 1,874,802.20 0.11

224 601878 浙商证券 168,400 1,874,292.00 0.11

225 601881 中国银河 161,000 1,869,210.00 0.11

226 000413 东旭光电 551,089 1,851,659.04 0.11

227 600369 西南证券 356,316 1,849,280.04 0.11

228 000630 铜陵有色 788,365 1,836,890.45 0.11

229 603833 欧派家居 15,660 1,832,220.00 0.11

230 600489 中金黄金 215,345 1,826,125.60 0.11

231 300070 碧 水 源 237,097 1,801,937.20 0.10

232 002252 上海莱士 242,380 1,798,459.60 0.10

233 002081 金 螳 螂 202,661 1,787,470.02 0.10

234 002916 深南电路 12,500 1,776,250.00 0.10

235 600535 天 士 力 114,577 1,766,777.34 0.10

236 000627 天茂集团 249,400 1,755,776.00 0.10

237 600038 中直股份 36,700 1,750,957.00 0.10

238 000671 阳 光 城 204,400 1,737,400.00 0.10

239 601066 中信建投 55,800 1,696,320.00 0.10

240 600482 中国动力 84,600 1,692,000.00 0.10

241 600760 中航沈飞 53,111 1,678,307.60 0.10

242 600153 建发股份 178,745 1,606,917.55 0.09

243 600118 中国卫星 74,585 1,593,881.45 0.09

244 000629 攀钢钒钛 541,800 1,582,056.00 0.09

245 601992 金隅集团 421,000 1,570,330.00 0.09

246 002032 苏 泊 尔 20,400 1,566,312.00 0.09

247 002153 石基信息 39,886 1,555,554.00 0.09

248 603156 养元饮品 53,280 1,546,718.40 0.09

249 002607 中公教育 84,600 1,512,648.00 0.09

250 600027 华电国际 411,100 1,508,737.00 0.09

251 600663 陆 家 嘴 111,160 1,501,771.60 0.09

252 600655 豫园股份 188,200 1,475,488.00 0.09

253 000723 美锦能源 153,600 1,448,448.00 0.08

254 601808 中海油服 74,700 1,434,240.00 0.08

255 600977 中国电影 94,200 1,433,724.00 0.08

256 002938 鹏鼎控股 31,700 1,423,330.00 0.08

257 002558 巨人网络 76,560 1,382,673.60 0.08

258 000709 河钢股份 535,883 1,382,578.14 0.08

259 300433 蓝思科技 99,197 1,370,902.54 0.08

260 601238 广汽集团 117,200 1,370,068.00 0.08

261 601633 长城汽车 152,105 1,346,129.25 0.08

262 600297 广汇汽车 411,680 1,342,076.80 0.08

263 601216 君正集团 425,696 1,332,428.48 0.08

264 600398 海澜之家 167,300 1,284,864.00 0.07

265 600816 安信信托 276,152 1,226,114.88 0.07

266 002773 康弘药业 33,120 1,224,446.40 0.07

267 600848 上海临港 49,800 1,222,590.00 0.07

268 601360 三 六 零 51,300 1,206,063.00 0.07

269 600188 兖州煤业 112,088 1,183,649.28 0.07

270 601577 长沙银行 128,100 1,161,867.00 0.07

271 601898 中煤能源 230,800 1,158,616.00 0.07

272 002010 传化智联 164,600 1,148,908.00 0.07

273 002411 延安必康 72,200 1,128,486.00 0.07

274 002294 信 立 泰 52,900 1,054,826.00 0.06

275 600733 北汽蓝谷 174,300 1,017,912.00 0.06

276 000898 鞍钢股份 302,610 1,013,743.50 0.06

277 600998 九 州 通 71,300 1,008,895.00 0.06

278 601319 中国人保 132,900 1,008,711.00 0.06

279 600566 济川药业 41,067 993,000.06 0.06

280 600025 华能水电 227,200 958,784.00 0.06

281 600989 宝丰能源 100,800 958,608.00 0.06

282 600372 中航电子 66,645 949,024.80 0.05

283 000415 渤海租赁 233,900 888,820.00 0.05

284 600233 圆通速递 67,600 855,140.00 0.05

285 601236 红塔证券 49,900 836,823.00 0.05

286 002841 视源股份 8,800 754,160.00 0.04

287 002468 申通快递 38,600 752,700.00 0.04

288 600968 海油发展 253,800 743,634.00 0.04

289 601212 白银有色 166,200 611,616.00 0.04

290 002939 长城证券 42,600 590,436.00 0.03

291 601828 美 凯 龙 50,800 575,564.00 0.03

292 601698 中国卫通 50,000 566,000.00 0.03

293 603260 合盛硅业 17,660 520,440.20 0.03

294 600390 五矿资本 62,560 516,745.60 0.03

295 002945 华林证券 33,600 501,984.00 0.03

296 601162 天风证券 66,500 489,440.00 0.03

297 002958 青农商行 74,000 478,780.00 0.03

298 600928 西安银行 61,100 474,747.00 0.03

299 601298 青 岛 港 62,400 428,688.00 0.02

300 600299 安 迪 苏 38,000 420,280.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

公允价值 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例

(%)

1 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.12

2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.11

3 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.02

4 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.02

5 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01

6 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.01

7 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.01

8 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.01

9 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01

10 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.01

11 002972 科 安 达 1,075 21,532.25 0.00

12 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

13 002970 锐明技术 87 10,665.33 0.00

14 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

15 603995 甬金股份 88 2,390.08 0.00

16 603858 步长制药 93 1,917.66 0.00

17 688139 海尔生物 49 1,415.12 0.00

18 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 300498 温氏股份 20,445,967.12 1.78

2 601318 中国平安 18,725,261.00 1.63

3 600519 贵州茅台 11,580,314.01 1.01

4 688009 中国通号 9,009,000.00 0.78

5 601166 兴业银行 8,903,979.09 0.77

6 603259 药明康德 7,798,312.20 0.68

7 600036 招商银行 7,393,583.00 0.64

8 600900 长江电力 7,044,729.00 0.61

9 600276 恒瑞医药 6,864,050.08 0.60

10 000333 美的集团 6,537,039.77 0.57

11 000002 万 科A 5,639,143.00 0.49

12 000651 格力电器 5,281,320.00 0.46

13 000858 五 粮 液 4,481,394.92 0.39

14 300347 泰格医药 4,324,259.00 0.38

15 601088 中国神华 4,240,202.77 0.37

16 601688 华泰证券 4,060,059.80 0.35

17 000001 平安银行 3,969,084.39 0.35

18 000100 TCL 科技 3,914,157.00 0.34

19 600887 伊利股份 3,883,003.08 0.34

20 600030 中信证券 3,631,535.00 0.32

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 601318 中国平安 24,215,213.91 2.11

2 688009 中国通号 14,285,142.03 1.24

3 600519 贵州茅台 13,306,128.30 1.16

4 600036 招商银行 9,682,459.00 0.84

5 000651 格力电器 6,784,994.00 0.59

6 000333 美的集团 6,532,695.40 0.57

7 000858 五 粮 液 5,647,373.00 0.49

8 601166 兴业银行 5,546,347.00 0.48

9 600887 伊利股份 5,079,950.00 0.44

10 600030 中信证券 4,710,501.00 0.41

11 600276 恒瑞医药 4,559,575.02 0.40

12 601328 交通银行 4,291,756.00 0.37

13 600016 民生银行 4,153,978.00 0.36

14 601288 农业银行 3,719,712.00 0.32

15 600000 浦发银行 3,594,721.00 0.31

16 600340 华夏幸福 3,475,218.00 0.30

17 601398 工商银行 3,241,540.00 0.28

18 601668 中国建筑 3,236,364.40 0.28

19 000100 TCL 科技 3,056,661.00 0.27

20 601601 中国太保 3,054,685.00 0.27

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 439,206,058.23

卖出股票收入(成交)总额 413,026,966.12

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 56,400.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 56,400.00 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 128088 深南转债 564 56,400.00 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位:人民币元

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖) (元) 动(元)

IF2001 IF2001 10 12,315,000.0 88,920.00 -

0

公允价值变动总额合计(元) 88,920.00

股指期货投资本期收益(元) 3,861,658.26

股指期货投资本期公允价值变动(元) 91,920.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

无。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,392,761.86

2 应收证券清算款 341,074.85

3 应收股利 -

4 应收利息 4,235.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,738,072.31

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 688012 中微公司 2,126,466.00 0.12 科创板新股锁定期

2 003816 中国广核 1,987,241.74 0.11 新股锁定期

3 688023 安恒信息 334,261.84 0.02 科创板新股锁定期

4 688199 久日新材 268,112.04 0.02 科创板新股锁定期

5 688181 八亿时空 189,377.88 0.01 科创板新股锁定期

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有 南方沪深 300 交易型

持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 开放式指数证券投资

数(户) 额 基金联接基金

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例 比例

18,335 52,315.21 11,070,68 1.15% 159,184,3 16.60% 788,944,4 82.25%

9.00 43.00 19.00

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 生命保险资管-招商银行-生命保险资 3,106,460.00 0.32%

产管理有限公司富盈 6 号

2 方正证券股份有限公司 2,854,878.00 0.30%

3 刘剑 2,500,000.00 0.26%

4 毛燕蓉 1,700,000.00 0.18%

5 中信证券股份有限公司 1,584,506.00 0.17%

6 陈淑兰 1,335,154.00 0.14%

7 徐国忠 1,227,417.00 0.13%

8 国信证券股份有限公司 1,208,502.00 0.13%

9 蔡景玲 1,187,729.00 0.12%

10 生命保险资管-招商银行-生命保险资 962,630.00 0.10%

产管理有限公司富盈 8 号

- 中国工商银行-南方沪深300交易型开 788,944,419.00 82.25%

放式指数证券投资基金联接基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2013 年 2 月 18 日)基金份额 2,000,000,000.00

总额

本报告期期初基金份额总额 893,199,451.00

本报告期基金总申购份额 212,000,000.00

减:报告期基金总赎回份额 146,000,000.00

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 -

以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 959,199,451.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 7 年,本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 95,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 3 805,854,601.35 97.80% 80,589.76 97.80% -

银河证券 2 18,084,070.95 2.19% 1,808.48 2.19% -

申万宏源 2 51,715.00 0.01% 5.17 0.01% -

湘财证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 26,437.00 0.00% 2.64 0.00% -

红塔证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据

评比的结果选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准

确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总

额的比例 交总额的 额的比例

比例

华泰证券 4,236,953.78 87.60% - - - -

银河证券 599,844.20 12.40% - - - -

申万宏源 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

红塔证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠 证券时报、基金管理 2019-01-21

活动的公告 人网站、中国证监会

基金电子披露网站

南方基金关于南方开元沪深 300 交易型开放式 证券时报、基金管理

2 指数证券投资基金增加国盛证券为申购赎回代 人网站、中国证监会 2019-04-19

理券商的公告 基金电子披露网站

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 证券时报、基金管理

3 托管协议 人网站、中国证监会 2019-04-22

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南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 证券时报、基金管理

4 基金合同 人网站、中国证监会 2019-04-22

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关于南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券 证券时报、基金管理

5 投资基金及联接基金更名的公告 人网站、中国证监会 2019-04-22

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南方基金关于南方沪深 300 交易型开放式指数 证券时报、基金管理

6 证券投资基金增加华福证券为申购赎回代理券 人网站、中国证监会 2019-07-09

商的公告 基金电子披露网站

关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理

7 基金开通场内申购赎回业务并修改基金合同的 人网站、中国证监会 2019-10-18

公告 基金电子披露网站

南方基金关于南方沪深 300 交易型开放式指数 证券时报、基金管理

8 证券投资基金增加宏信证券为场内申购赎回代 人网站、中国证监会 2019-10-25

理券商的公告 基金电子披露网站

南方基金关于南方沪深 300 交易型开放式指数 证券时报、基金管理

9 证券投资基金增加国盛证券为场内申购赎回代 人网站、中国证监会 2019-11-04

理券商的公告 基金电子披露网站

关于南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资 证券时报、基金管理

10 基金流动性服务商的公告 人网站、中国证监会 2019-12-18

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南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动 证券时报、基金管理

11 型指数基金认购关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2019-12-25

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南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠 证券时报、基金管理

12 的公告 人网站、中国证监会 2019-12-27

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

份额比例 比

达到或者

超过 20%

的时间区

联接基 1 20190101- 706,944,419.00 206,000,000.00 124,000,000.00 788,944,419.00 82.25%

金 20191231

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的文件;

2、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

3、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告;

6、《南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年年度报告》原文。

13.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

13.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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