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广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指医药卫生 ETF

场内简称 广发医药

基金主代码 159938

交易代码 159938

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,746,283,618.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据

投资策略

标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 95%。

业绩比较基准 中证全指医药卫生指数。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月

31 日)

1.本期已实现收益 41,173,603.73

2.本期利润 128,481,859.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0718

4.期末基金资产净值 2,412,702,436.71

5.期末基金份额净值 1.3816

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 5.15% 1.09% 5.27% 1.10% -0.12% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限

任职日 离任日

期 期

本基金的基金 陆志明先生,经济学硕

经理;广发中 士,持有中国证券投资

证全指可选消 基金业从业证书。曾任

费交易型开放 大鹏证券有限公司研究

式指数证券投 员,深圳证券信息有限

资基金的基金 公司部门总监,广发基

经理;广发中 金管理有限公司数量投

证全指信息技 资部总经理、指数投资

术交易型开放 部副总经理、广发深证

式指数证券投 100 指数分级证券投资

资基金的基金 基金基金经理(自 2012

经理;广发中 年 5 月 7 日至 2016 年 7

证全指信息技 月 28 日)、广发中小板

术交易型开放 300 交易型开放式指数

式指数证券投 证券投资基金联接基金

资基金发起式 基金经理(自 2011 年 6

联接基金的基 月9日至2016年7月28

金经理;广发 日)、广发中小板 300 交

中证全指金融 易型开放式指数证券投

陆志 地产交易型开 2014-12- 资 基 金 基 金 经 理 ( 自

明 放式指数证券 01 - 21 年 2011 年 6 月 3 日至 2016

投资基金的基 年 7 月 28 日)、广发中

金经理;广发 证百度百发策略 100 指

中证全指可选 数型证券投资基金基金

消费交易型开 经理(自 2014 年10月30

放式指数证券 日至2016年7月28日)、

投资基金发起 广发中证医疗指数分级

式联接基金的 证券投资基金基金经理

基金经理;广 (自 2015 年 7 月 23 日至

发中证全指医 2016 年 7 月 28 日)、广

药卫生交易型 发中证全指能源交易型

开放式指数证 开放式指数证券投资基

券投资基金发 金发起式联接基金基金

起式联接基金 经理(自 2015 年 7 月 9

的基金经理; 日至2018年10月9日)、

广发中证全指 广发中证全指原材料交

能源交易型开 易型开放式指数证券投

放式指数证券 资基金发起式联接基金

投资基金的基 基金经理(自 2015 年 8

金经理;广发 月 18 日至 2018 年 12 月

中证全指原材 20 日)、广发中证全指主

料交易型开放 要消费交易型开放式指

式指数证券投 数证券投资基金发起式

资基金的基金 联接基金基金经理(自

经理;广发中 2015年8月18日至2018

证全指金融地 年 12 月 20 日)、广发中

产交易型开放 证全指主要消费交易型

式指数证券投 开放式指数证券投资基

资基金发起式 金基金经理(自2015年7

联接基金的基 月 1 日至 2019 年 4 月 2

金经理;广发 日)。

中证全指工业

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发中证

全指工业交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理;量化投资

部副总经理

本基金的基金

经理;广发中

证全指信息技

术交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理;广发中

证全指信息技 霍华明先生,理学硕士,

术交易型开放 持有中国证券投资基金

式指数证券投 业从业证书。曾任广发

霍华 资基金发起式 2017-04- - 12 年 基金管理有限公司注册

明 联接基金的基 20 登记部核算专员、数量

金经理;广发 投资部数据分析员、ETF

中证全指医药 基金助理兼研究员。

卫生交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理;广

发中证基建工

程指数型发起

式证券投资基

金的基金经

理;广发中证

京津冀协同发

展主题交易型

开放式指数证

券投资基金的

基金经理;广

发中证京津冀

协同发展主题

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理;广发中

小板 300 交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中小板

300 交易型开

放式指数证券

投资基金联接

基金的基金经

理;广发中证

环保产业交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中证环保

产业交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理;广

发中证军工交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经

理;广发中证

军工交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理;广

发中证养老产

业指数型发起

式证券投资基

金的基金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数 的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未 发生风险事件。

2019年4季度,市场表现较好,各大指数均有正的涨幅。上证综指上涨4.99%, 深证成指上涨 10.42%,创业板指上涨 10.48%,中小板指上涨 10.59%,而中证全 指医药卫生指数上涨 5.27%。1-10 月,全国中西药品类零售额同比增长 9.6%, 虽然环比有下滑趋势,但依然维持在高位。医药带量采购政策扩展至全国,药品 价格降幅较大。仿制药试点政策对创新药板块影响较小,而全指医药指数包括所 有的医药子行业,涵盖仿制药、创新药、中药、医疗器械、连锁药店等等。人口 老龄化是中国人口结构变化的一大趋势,目前人均医疗卫生支出跟发达国家有一 定距离。从长远看,医药行业还有很大的增长空间,医药板块是攻守兼备的板块, 目前估值水平是合理的,是值得投资者长期配置的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 5.15%,同期业绩比较基准收益率

为 5.27%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,386,365,882.61 98.65

其中:股票 2,386,365,882.61 98.65

2 固定收益投资 205,000.00 0.01

其中:债券 205,000.00 0.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 28,268,793.08 1.17

7 其他资产 4,149,287.33 0.17

8 合计 2,418,988,963.02 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项不含可退

替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,845,566,190.64 76.49

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 165,914,846.36 6.88

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,309,130.47 1.59

J 金融业 2,296,038.98 0.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 120,519,489.78 5.00

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 208,274,814.51 8.63

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 5,478,793.83 0.23

合计 2,386,365,882.61 98.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 2,749,744 240,657,594.88 9.97

2 603259 药明康德 839,191 77,306,274.92 3.20

3 000661 长春高新 165,091 73,795,677.00 3.06

4 300015 爱尔眼科 1,461,614 57,821,449.84 2.40

5 000538 云南白药 602,960 53,922,712.80 2.23

6 300142 沃森生物 1,450,813 47,064,373.72 1.95

7 002044 美年健康 3,143,642 46,808,829.38 1.94

8 300003 乐普医疗 1,260,834 41,708,388.72 1.73

9 600436 片仔癀 355,833 39,095,371.71 1.62

10 300347 泰格医药 618,454 39,055,370.10 1.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 205,000.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 205,000.00 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113555 振德转债 2,050 205,000.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 97,348.73

2 应收证券清算款 4,046,270.48

3 应收股利 -

4 应收利息 5,668.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,149,287.33

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,887,283,618.00

本报告期基金总申购份额 31,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 172,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,746,283,618.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

广发中

证全指

医药卫

生交易

型开放 20191001-2019 1,127, 18,804, 97,99 1,048,134,4

式指数 1 1231 320,5 700.00 0,837. 41.00 60.02%

证券投 78.00 00

资基金

发起式

联接基

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司的业务方案,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管

人中国银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定于 2019 年 10 月

21 日起对本基金新增场内申购赎回业务,保留原有场外实物申赎模式,并对本

基金的基金合同作相应修改。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)

刊登的《关于广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金开通场内申

购赎回业务并修改基金合同的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日

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