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鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)

场内简称 鹏华 300

基金主代码 160615

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2009 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 285,286,710.09 份

投资目标 采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较

基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪

误差控制在 0.35%以内,以实现对沪深 300 指数的有效

跟踪。

投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指

数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股

发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或

因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金

管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅

之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定

的范围之内。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风

险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,

为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华 300 指数 C 类(LOF)

下属分级基金的交易代码 160615 006939

报告期末下属分级基金的份额总额 239,299,054.93 份 45,987,655.16 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华 300 指数 C 类(LOF)

1.本期已实现收益 6,522,275.42 1,028,090.82

2.本期利润 30,318,289.51 5,027,201.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.1261 0.0943

4.期末基金资产净值 419,804,094.36 61,709,313.16

5.期末基金份额净值 1.754 1.342

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华 300 指数 A 类(LOF)

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 7.67% 0.70% 7.03% 0.70% 0.64% 0.00%

鹏华 300 指数 C 类(LOF)

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 7.62% 0.70% 7.03% 0.70% 0.59% 0.00%

注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2009 年 04 月 03 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张羽翔先生,

国籍中国,工

学硕士,12 年

证券基金从业

经验。曾任招

商银行软件中

心(原深圳市

张羽翔 本基金基金 2016-09-24 - 12 年 融博技术公

经理 司)数据分析

师;2011 年 3

月加盟鹏华基

金管理有限公

司,历任监察

稽核部资深金

融工程师、量

化及衍生品投

资部资深量化

研究员,先后

从事金融工

程、量化研究

等工作;现任

量化及衍生品

投资部基金经

理。2015 年 09

月担任民企

ETF 基金基金

经理,2015 年

09 月担任鹏华

上证民企

50ETF 联接基

金基金经理,

2016 年 06 月

至 2018 年 05

月担任鹏华新

丝路分级基金

基金经理,

2016 年 07 月

担任鹏华高铁

分级基金基金

经理,2016 年

09 月担任鹏华

沪深 300 指数

(LOF)基金基

金经理,2016

年 09 月担任

鹏华中证 500

指数(LOF)基

金基金经理,

2016 年 11 月

担任鹏华新能

源分级基金基

金经理,2016

年 11 月担任

鹏华一带一路

分级基金基金

经理,2018 年

04 月担任鹏华

互联网分级基

金基金经理,

2018 年 04 月

担任鹏华创业

板分级基金基

金经理,2018

年 05 月至

2018 年 08 月

担任鹏华沪深

300 指数增强

基金基金经

理,2018 年 05

月担任鹏华钢

铁分级基金基

金经理,2018

年 05 月担任

鹏华香港中小

企业指数

(LOF)基金基

金经理,2019

年 04 月担任

酒 ETF 基金基

金经理,2019

年 07 月担任

国防 ETF 基金

基金经理,

2019 年 11 月

担任鹏华香港

银行指数

(LOF)基金基

金经理,2019

年 12 月担任

银行 FUND 基

金基金经理。

张羽翔先生具

备基金从业资

格。本报告期

内本基金基金

经理未发生变

动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内:鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF)组合净值增长率 7.67%;鹏华沪 深 300 指

数 A 类(LOF)业绩比较基准增长率 7.03%;鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)组合净值增长率 7.62%;

鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)业绩比较基准增长率 7.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 456,146,533.11 93.76

其中:股票 456,146,533.11 93.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买 入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,647,790.89 6.09

8 其他资产 734,109.32 0.15

9 合计 486,528,433.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,648,917.00 1.38

B 采矿业 13,491,660.54 2.80

C 制造业 193,527,420.93 40.19

D 电力、热力、燃气及水生产和 9,468,319.02 1.97

供应业

E 建筑业 12,039,815.60 2.50

F 批发和零售业 5,276,724.45 1.10

G 交通运输、仓储和邮政业 12,281,734.52 2.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 14,104,369.62 2.93

务业

J 金融业 154,515,086.05 32.09

K 房地产业 20,526,425.84 4.26

L 租赁和商务服务业 6,060,280.80 1.26

M 科学研究和技术服务业 462,442.40 0.10

N 水利、环境和公共设施管理业 476,056.40 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 334,356.00 0.07

Q 卫生和社会工作 3,693,120.36 0.77

R 文化、体育和娱乐业 2,418,722.00 0.50

S 综合 - -

合计 455,325,451.53 94.56

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 814,503.54 0.17

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 821,081.58 0.17

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 374,985 32,046,218.10 6.66

2 600519 贵州茅台 17,447 20,639,801.00 4.29

3 600036 招商银行 356,655 13,403,094.90 2.78

4 000651 格力电器 167,606 10,991,601.48 2.28

5 601166 兴业银行 502,552 9,950,529.60 2.07

6 000333 美的集团 169,936 9,898,772.00 2.06

7 600276 恒瑞医药 107,452 9,404,199.04 1.95

8 000858 五 粮 液 67,380 8,962,213.80 1.86

9 600030 中信证券 271,701 6,874,035.30 1.43

10 600887 伊利股份 211,487 6,543,407.78 1.36

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.07

2 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04

3 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.04

4 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02

5 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中信证券

2019 年 11 月 14 日广东证监局公告对营业部采取责令改正的行政监管措施。广东证监局查实

发现,中信证券广州番禺万达广场证券营业部在 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 10 月 24 日期间,由

王穗宏代为履行营业部负责人职责,营业部未按规定及时向广东证监局 报告,违反了《证券公司分支机构监管规定》第十七条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地 跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定的证券。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 54,822.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,703.26

5 应收申购款 673,583.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 734,109.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 688139 海尔生物 317,976.00 0.07 锁定期股票

2 688181 八亿时空 189,377.88 0.04 锁定期股票

3 688025 杰普特 178,565.80 0.04 锁定期股票

4 688081 兴图新科 88,946.13 0.02 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 鹏华 300 指数 A 类(LOF) 鹏华 300 指数 C 类(LOF)

报告期期初基金份额总额 240,030,585.75 61,613,491.86

报告期期间基金总申购份额 23,044,612.75 74,257,739.96

减:报告期期间基金总赎回份额 23,776,143.57 89,883,576.66

报告期期间基金拆分 变动份额(份 额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 239,299,054.93 45,987,655.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

(二)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

(三)《鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2019 年第 4 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2020 年 1 月 20 日

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