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鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019年03月28日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

 本报告期自2018年01月01日起至12月31日。

基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华高铁分级

场内简称 高铁分级

基金主代码 160639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月27日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 134,676,404.26份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 深圳证券交易所

证券交易所

上市日期 2015年6月5日

下属分级基金的基

鹏华高铁分级 鹏华高铁A 鹏华高铁B

金简称

下属分级基金的场

高铁分级 高铁A 高铁B

内简称

下属分级基金的交

160639 150277 150278

易代码

报告期末下属分级

88,443,432.26份 23,116,486.00份 23,116,486.00份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均

跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准

权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红

等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可

能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导

致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华高铁份额

净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,

年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟

踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益

的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标

的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

鹏华高铁分级 鹏华高铁A 鹏华高铁B

本基金属于股票型基金,其预期的风险

鹏华高铁A份鹏华高铁B份

与收益高于混合型基金、债券型基金与

额为稳健收益额为积极收益

货币市场基金,为证券投资基金中较高

下属分级基金的风险收益 类份额,具有类份额,具有

风险、较高预期收益的品种。同时本基

特征 低风险且预期高风险且预期

金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,

收益相对较低收益相对较高

具有与标的指数以及标的指数所代表的

的特征。 的特征。

公司相似的风险收益特征。

注:无。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张戈 张燕

信息披露 联系电话

负责人 0755-82825720 0755-83199084

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4006788999 95555

传真 0755-82021126 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址 http://www.phfund.com

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期

间数据和 2018年 2017年 2016年

指标

本期已实

现收益 -46,867,409.66 -600,067.31 -89,500,072.45

本期利润 -51,767,175.08 -30,898,800.90 -18,793,659.56

加权平均

基金份额 -0.3215 -0.0562 -0.0279

本期利润

本期加权

平均净值 -37.58% -7.13% -3.58%

利润率

本期基金

份额净值 -26.74% -7.56% -16.47%

增长率

3.1.2期

末数据和 2018年末 2017年末 2016年末

指标

期末可供

分配利润 -327,727,780.26 -513,279,026.71 -1,009,931,893.58

期末可供

分配基金 -2.4334 -1.4036 -1.4381

份额利润

期末基金

资产净值 111,422,958.40 267,287,558.17 571,727,463.55

期末基金

份额净值 0.827 0.731 0.814

3.1.3累

计期末指 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额

累计净值 -66.06% -53.68% -49.89%

增长率

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。

表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 ①- ②-

阶段 增长率 长率标准差 准收益率 益率标准差 ③(%) ④(%)

①(%) ②(%) ③(%) ④(%)

过去三个月 -5.59 1.68 -5.67 1.67 0.08 0.01

过去六个月 1.83 1.69 -2.23 1.56 4.06 0.13

过去一年 -26.74 1.45 -26.66 1.34 -0.08 0.11

过去三年 -43.43 1.50 -45.73 1.45 2.30 0.05

自基金成立

起至今 -66.06 2.02 -67.85 1.93 1.79 0.09

注:业绩比较基准=中证高铁产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年5月27日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

注:无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注:根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华高铁份额、鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额)不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截至2018年12月,公司管理资产总规模达到5,164.62亿元,管理146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张羽翔先生,国籍

中国,工学硕士,

11年证券基金从业

经验。曾任招商银

行软件中心(原深圳

市融博技术公司)数

据分析师;2011年

3月加盟鹏华基金

本基金基 管理有限公司,历

张羽翔 金经理 2016-07-15 - 11 任监察稽核部资深

金融工程师、量化

及衍生品投资部资

深量化研究员,先

后从事金融工程、

量化研究等工作。

2015年09月担任

鹏华上证民企

50ETF基金基金经

理,2015年09月

担任鹏华上证民企

50ETF联接基金基

金经理,2016年

06月至2018年

05月担任鹏华新丝

路分级基金基金经

理,2016年07月

担任鹏华高铁分级

基金基金经理,

2016年09月担任

鹏华沪深300指数

(LOF)基金基金经

理,2016年09月

担任鹏华中证

500指数(LOF)基

金基金经理,

2016年11月担任

鹏华一带一路分级

基金基金经理,

2016年11月担任

鹏华新能源分级基

金基金经理,

2018年04月担任

鹏华创业板分级基

金基金经理,

2018年04月担任

鹏华互联网分级基

金基金经理,

2018年05月至

2018年08月担任

鹏华沪深300指数

增强基金基金经理,

2018年05月担任

鹏华香港中小企业

指数(LOF)基金基

金经理,2018年

05月担任鹏华钢铁

分级基金基金经理。

张羽翔先生具备基

金从业资格。本报

告期内本基金基金

经理未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定 基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司

名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。"

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为-26.74%,业绩比较基准增长率-26.66%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响,全年指数屡创新低,成交量也低位盘整。

多种风险因素积聚爆发,黑天鹅事件频出,股权质押风险,债券违约风险贯穿全年。2019年是

新中国成立70周年,又一个十年关口,具有承上启下的一年。2019年国外A股配置需求增加,随着MSCI将A股的纳入因子提高、富时罗素和标普道琼斯将A股新纳入,A股国际化利于增量

资金的大规模流入,2019年国内大规模减税降费和缓解企业融资难贵的政策陆续落地,将显著

刺激内需和改善企业经营环境;将进一步增强企业的活力,提高经济抗防风险的能力,2019年

中国股市的估值优势将进一步凸显。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华高铁分级份额、鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额)不进行收益分配。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产:

银行存款 10,277,008.32 15,583,352.28

结算备付金 - 129,328.44

存出保证金 12,017.08 56,980.60

交易性金融资产 105,405,013.45 253,404,609.18

其中:股票投资 105,405,013.45 253,404,609.18

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,175.09 3,446.21

应收股利 - -

应收申购款 183,977.62 109,561.06

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 115,880,191.56 269,287,277.77

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,546,663.48 15.75

应付赎回款 389,257.06 1,023,118.78

应付管理人报酬 95,577.71 233,922.62

应付托管费 21,027.10 51,462.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,408.31 77,649.86

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 396,299.50 613,549.60

负债合计 4,457,233.16 1,999,719.60

所有者权益:

实收基金 328,036,715.65 576,860,206.25

未分配利润 -216,613,757.25 -309,572,648.08

所有者权益合计 111,422,958.40 267,287,558.17

负债和所有者权益总计 115,880,191.56 269,287,277.77

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额134,676,404.26份,其中鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为88,443,432.26份,份额净值0.827元;鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为23,116,486.00份,份额净值

1.015元;鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为23,116,486.00份,份额净值0.639元。

7.2利润表

会计主体:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

2018年12月31日 2017年12月31日

一、收入 -49,038,378.46 -24,011,814.79

1.利息收入 82,622.91 186,352.82

其中:存款利息收入 82,622.91 186,352.82

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-

”填列) -44,515,439.01 5,465,747.41

其中:股票投资收益 -45,764,666.09 2,081,771.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,249,227.08 3,383,975.98

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) -4,899,765.42 -30,298,733.59

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号

填列) 294,203.06 634,818.57

减:二、费用 2,728,796.62 6,886,986.11

1.管理人报酬 7.4.7.2.1 1,388,235.87 4,363,562.92

2.托管费 7.4.7.2.2 305,411.89 959,983.81

3.销售服务费 7.4.7.2.3 - -

4.交易费用 425,661.15 947,573.74

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产

支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 609,487.71 615,865.64

三、利润总额(亏损总额以“-

”号填列) -51,767,175.08 -30,898,800.90

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-

”号填列) -51,767,175.08 -30,898,800.90

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益(基金净值) 576,860,206.25 -309,572,648.08 267,287,558.17

二、本期经营活

动产生的基金净

值变动数(本期 - -51,767,175.08 -51,767,175.08

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -248,823,490.60 144,726,065.91 -104,097,424.69

(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申

购款 227,383,209.07 -142,062,462.88 85,320,746.19

2.基金赎

回款 -476,206,699.67 286,788,528.79 -189,418,170.88

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金

净值变动(净值 - - -

减少以“-”号

填列)

五、期末所有者

权益(基金净值) 328,036,715.65 -216,613,757.25 111,422,958.40

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益(基金净值) 1,140,424,366.37 -568,696,902.82 571,727,463.55

二、本期经营活

动产生的基金净

值变动数(本期 - -30,898,800.90 -30,898,800.90

利润)

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 -563,564,160.12 290,023,055.64 -273,541,104.48

(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申

购款 488,883,650.76 -245,031,832.89 243,851,817.87

2.基金赎

回款 -1,052,447,810.88 535,054,888.53 -517,392,922.35

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金

净值变动(净值 - - -

减少以“-”号

填列)

五、期末所有者

权益(基金净值) 576,860,206.25 -309,572,648.08 267,287,558.17

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

邓召明 苏波 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第767号《关于准予鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币245,659,659.97元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第568号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》于2015年

5月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为245,675,708.96份基金份额,其中认购资金利息折合16,048.99份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华高铁份额”)、鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华高铁A份额”)、鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华高铁B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华高铁份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中鹏华高铁A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征,鹏华高铁B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额的配比始终保持1:1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华高铁份额;场内认购的份额将按照1:1的比例确认为鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额。本基金基金合同生效后,鹏华高铁份额与鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的鹏华高铁份额按照2份场内鹏华高铁份额对应1份鹏华高铁A份额与1份鹏华高铁B份额的比例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额按照1份鹏华高铁A份额与1份鹏华高铁B份额对应2份场内鹏华高铁份额的比例进行转换的行为。基金份额的净值按如下原则计算:鹏华高铁份额的基金份额净值为净值

计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为鹏华高铁份额、鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额的份额数之和。鹏华高铁A份额的基金份额净值为鹏华高铁A份额的本金及约定应得收益之和。每2份鹏华高铁份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华高铁A份额与1份鹏华高铁B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在鹏华高铁A份额、鹏华高铁份额存续期内的每个会计年度9月第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后,鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额的份额配比保持1:1的比例。对于鹏华高铁A份额的约定应得收益,即鹏华高铁A份额每个会计年度8月31日基金份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内鹏华高铁份额分配给鹏华高铁A份额持有人。鹏华高铁份额持有人持有的每2份鹏华高铁份额将按1份鹏华高铁A份额获得新增鹏华高铁份额的分配。持有场外鹏华高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华高铁份额的分配;持有场内鹏华高铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华高铁份额的分配。经过上述份额折算,鹏华高铁A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,鹏华高铁份额的基金份额净值将相应调整。除定期份额折算外,本基金还将在鹏华高铁份额的基金份额净值达到1.500元时或鹏华高铁B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华高铁份额、鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华高铁份额的基金份额净值、鹏华高铁A份额与鹏

华高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第243号文审核同意,本基金鹏华高铁A份额77,646,862.00份基金份额和鹏华高铁B份额77,646,863.00份基金份额于2015年6月

5日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华高铁份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额即可上市流通;对于托管在场外的鹏华高铁份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华高铁A份额和鹏华高铁B份额即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中

国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以

内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

无。

7.4.4.2会计估计变更的说明

无。

7.4.4.3差错更正的说明

无。

7.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.6关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

(EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

注:无。

7.4.7.1.2债券交易

注:无。

7.4.7.1.3债券回购交易

注:无。

7.4.7.1.4权证交易

注:无。

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

注:无。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

12月31日 2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,388,235.87 4,363,562.92

其中:支付销售机构的客户维护

费 253,380.13 352,091.03

注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为1.00%,逐日计提,按月支付。日管

理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至

12月31日 2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 305,411.89 959,983.81

注:支付基金托管人招商银行的托管费年费率为0.22%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一

日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.7.2.3销售服务费

注:无。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 10,277,008.32 80,435.41 15,583,352.28 178,191.54

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

张)

- - - - - -

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额

张)

国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24

国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20

注:本基金在本报告期内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

7.4.7.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.8.1.1受限证券类别:股票

证券证券 成功 流通受认购期末估数量 期末 期末估值

代码名称 认购日 可流通日限类型价格值单价(单位: 备注

成本总额 总额

股)

紫金 新股流

601860银行2018-12-202019-01-03通受限 3.14 3.1415,97050,145.8050,145.80 -

7.4.8.1.2受限证券类别:债券

证券证券 成功 流通受认购期末估数量 期末 期末估值

代码名称 认购日 可流通日限类型价格值单价(单位: 备注

成本总额 总额

张)

7.4.8.1.3受限证券类别:权证

证券证券 成功 流通受认购期末估数量 期末 期末估值

代码名称 认购日 可流通日限类型价格值单价(单位: 备注

成本总额 总额

份)

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:无。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

注:无。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

注:无。

7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为105,354,867.65元,属于第二层次的余额为50,145.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次246,761,115.14元,第二层次6,643,494.04元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 105,405,013.45 90.96

其中:股票 105,405,013.45 90.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 10,277,008.32 8.87

8 其他各项资产 198,169.79 0.17

9 合计 115,880,191.56 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

农、林、牧、渔

A 业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 59,259,721.72 53.18

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 44,412,389.92 39.86

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储

G 和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 1,592,579.00 1.43

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

租赁和商务服务

L 业 - -

科学研究和技术

M 服务业 - -

水利、环境和公

N 共设施管理业 - -

居民服务、修理

O 和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

文化、体育和娱

R 乐业 - -

S 综合 - -

合计 105,264,690.64 94.47

8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 90,177.01 0.08

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G 邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 信息技术服务业 - -

J 金融业 50,145.80 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M 务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 140,322.81 0.13

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601186 中国铁建 1,919,528 20,865,269.36 18.73

2 601766 中国中车 1,951,466 17,602,223.32 15.80

3 601390 中国中铁 2,385,882 16,677,315.18 14.97

4 600820 隧道股份 1,097,413 6,869,805.38 6.17

5 600967 内蒙一机 491,530 5,111,912.00 4.59

6 000008 神州高铁 1,311,600 5,102,124.00 4.58

7 300001 特锐德 290,138 5,086,119.14 4.56

8 600562 国睿科技 217,270 2,796,264.90 2.51

9 600580 卧龙电气 376,250 2,370,375.00 2.13

10 600169 太原重工 1,044,080 2,328,298.40 2.09

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比

例(%)

1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.05

2 603185 上机数控 1,008 49,492.80 0.04

3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1 601186 中国铁建 12,030,872.15 4.50

2 000008 神州高铁 8,304,083.95 3.11

3 600967 内蒙一机 8,292,762.00 3.10

4 601766 中国中车 7,182,309.00 2.69

5 600562 国睿科技 5,560,453.10 2.08

6 601390 中国中铁 4,702,950.61 1.76

7 600820 隧道股份 3,077,853.00 1.15

8 000925 众合科技 2,498,924.79 0.93

9 002296 辉煌科技 2,149,724.00 0.80

10 300351 永贵电器 2,122,734.77 0.79

11 002501 利源精制 2,003,721.00 0.75

12 603111 康尼机电 1,906,048.00 0.71

13 300440 运达科技 1,779,150.00 0.67

14 300213 佳讯飞鸿 1,778,410.00 0.67

15 300001 特锐德 1,529,093.00 0.57

16 600169 太原重工 1,501,828.65 0.56

17 600580 卧龙电气 1,436,755.14 0.54

18 000976 华铁股份 1,410,520.82 0.53

19 600495 晋西车轴 1,245,742.00 0.47

20 600458 时代新材 1,082,239.58 0.40

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601186 中国铁建 25,981,828.85 9.72

2 601766 中国中车 21,571,197.51 8.07

3 601390 中国中铁 20,379,402.82 7.62

4 000008 神州高铁 12,323,861.32 4.61

5 600967 内蒙一机 10,231,776.71 3.83

6 600820 隧道股份 9,955,212.39 3.72

7 600562 国睿科技 6,539,845.46 2.45

8 603111 康尼机电 5,453,667.50 2.04

9 300001 特锐德 4,626,829.34 1.73

10 002501 利源精制 4,436,791.00 1.66

11 600169 太原重工 4,177,975.00 1.56

12 000976 华铁股份 4,027,721.71 1.51

13 000925 众合科技 3,952,335.39 1.48

14 600580 卧龙电气 3,876,995.00 1.45

15 600495 晋西车轴 3,468,569.88 1.30

16 300351 永贵电器 3,442,165.00 1.29

17 600458 时代新材 3,349,222.00 1.25

18 601002 晋亿实业 3,040,678.00 1.14

19 002296 辉煌科技 2,879,986.42 1.08

20 300440 运达科技 2,766,485.00 1.04

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 79,257,618.51

卖出股票收入(成交)总额 176,592,782.73

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:无。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:无。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,017.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,175.09

5 应收申购款 183,977.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 198,169.79

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

8.12.5期末股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公

占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允

值比例(%) 说明

价值(人民币元)

1 601860 紫金银行 50,145.80 0.05 新股锁定

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比

别 例(%) 例(%)

铁 15,337 5,766.67 9,143,943.66 10.34 79,299,488.60 89.66

华 440 52,537.47 14,168,692.00 61.29 8,947,794.00 38.71

A

高 8,040 2,875.18 12,732.00 0.06 23,103,754.00 99.94

B

计 23,817 5,654.63 23,325,367.66 17.32 111,351,036.60 82.68

9.2期末上市基金前十名持有人

鹏华高铁分级

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

中国太平洋人寿保险

1 股份有限公司-万能 1,285,216.00 27.49

-个人万能

2 向正伟 180,800.00 3.87

3 陈亢 174,707.00 3.74

4 秦雯 161,647.00 3.46

5 陈云英 130,922.00 2.80

6 石锐 95,581.00 2.04

7 王远知 87,775.00 1.88

8 吴嫣 84,999.00 1.82

9 杨国成 78,274.00 1.67

10 江碧霞 77,788.00 1.66

鹏华高铁A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 丁碧霞 3,616,666.00 15.65

中国银河证券股份有

2 限公司 2,996,297.00 12.96

招商财富-招商银行

-招商财富-铂润

3 3号债券套利专项资产 2,693,257.00 11.65

管理计划

中量投资产管理有限

4 公司-中量投优选 1,986,541.00 8.59

1号私募基金

5 梁小红 1,645,301.00 7.12

中国太平洋财产保险

6 -传统-普通保险产 1,200,000.00 5.19

品-013C-CT001深

中国太平洋人寿保险

7 股份有限公司-分红- 997,089.00 4.31

个人分红

8 李怡名 938,051.00 4.06

中国太平洋人寿保险

9 股份有限公司-万能 899,678.00 3.89

-个人万能

中国太平洋人寿保险

10 股份有限公司-分红 542,731.00 2.35

-团体分红

鹏华高铁B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 刘新新 606,748.00 2.62

2 赫正传 480,728.00 2.08

3 张美芳 454,791.00 1.97

4 雷阳华 421,923.00 1.83

5 郭冬娜 369,034.00 1.60

6 陈回春 267,270.00 1.16

7 王成 238,099.00 1.03

8 吴敏 227,805.00 0.99

9 陈静 212,655.00 0.92

10 彭世昆 210,557.00 0.91

注:持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 鹏华高铁分级 6,177.89 0.0070

理人所

有从业 鹏华高铁A - -

人员持

有本基 鹏华高铁B - -

合计 6,177.89 0.0046

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10开放式基金份额变动

单位:份

项目 鹏华高铁分级 鹏华高铁A 鹏华高铁B

基金合同生效

日(2015年

5月27日)基 90,381,983.96 77,646,862.00 77,646,863.00

金份额总额

本报告期期初

基金份额总额 108,626,663.67 128,530,103.00 128,530,103.00

本报告期基金

总申购份额 98,554,197.48 - -

减:本报告期

基金总赎回份 204,987,737.27 - -

本报告期基金

拆分变动份额

(份额减少以 86,250,308.38 -105,413,617.00 -105,413,617.00

“-”填列)

本报告期期末

基金份额总额 88,443,432.26 23,116,486.00 23,116,486.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动:报告期内,基金管理人无重大人事变动。

基金托管人的重大人事变动:报告期内,基金托管人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财

产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事

务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用45,000.00元。

该审计机构为本基金提供审计服务的期间为4年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何

稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

招商证券 1 89,803,194.52 35.48% 81,838.15 36.11% -

天风证券 1 60,746,272.55 24.00% 55,357.90 24.43% -

安信证券 2 37,368,982.61 14.76% 34,053.89 15.03% -

东方财富证

1 24,840,413.54 9.81% 20,152.33 8.89% -

本报

山西证券 1 15,693,404.09 6.20% 12,731.43 5.62% 告期

新增

方正证券 1 15,355,757.25 6.07% 13,993.59 6.18% -

中泰证券 2 5,544,645.91 2.19% 5,053.01 2.23% -

东北证券 1 2,953,015.43 1.17% 2,691.25 1.19% -

广发证券 1 553,380.00 0.22% 504.31 0.22% -

平安证券 1 254,057.00 0.10% 231.51 0.10% -

本报

爱建证券 1 - - - - 告期

新增

浙商证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准和程序:

1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2)选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注:无。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2019年03月28日

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